恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
1
§ 1 重要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 15
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 29
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ........................................... 30
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ........................................................................... 30
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ............... 30
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 30
7.6 期 末按 债券 信用 等 级 分类的 债券 投资 组合 ........................................................... 30
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 30
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 30
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ......... 31
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 31
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 32
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 32
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 32
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 32
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 33
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 33
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 36
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
3
§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏恒 生ETF 联接
基金主 代码 000071
交易代 码 000071
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年8月21 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 487,586,675.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
基金主 代码 159920
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 9 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 10 月 22 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 对恒 生 ETF 基金份额的投 资， 追求
跟踪标 的指 数， 获得 与指 数收益 相似 的回 报。
投资策 略
本 基 金主 要通 过 交易 所买卖 或 申购 赎回 的 方式 投资
于目 标 ETF 。 根据投资 者 申购、 赎回 的现 金流 情况 ，
本基金 将综 合恒 生 ETF 的流动性 、 折 溢价 率、 标的
指 数 成份 股流 动 性等 因素分 析 ，对 投资 组 合进 行监
控 和 调整 ，密 切 跟踪 标的指 数 。基 金还 将 适度 参与
恒生 ETF 基金份 额交 易和 申购、 赎回 的组 合套 利，
以 增 强基 金收 益 。基 金也可 以 通过 买入 恒 生指 数成
份 股 来跟 踪标 的 指数 。为了 更 好地 实现 投 资目 标，
基 金 还可 投资 于 境外 证券市 场 的股 票、 债 券、 跟踪
同 一 标的 指数 的 其他 基金、 金 融衍 生工 具 等产 品，
并在法 规允 许的 条件 下参 与证券 借贷 ， 以增 加收 益 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业绩 比 较基 准为： 经 人民 币汇 率 调整 的恒
生 指 数 收 益 率× 95% ＋ 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率
× 5% 。
风险收 益特 征 本基金 为恒 生 ETF 的联接 基金 ， 恒 生 ETF 为股票型恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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指数基 金 ， 因 此本 基金 的 风险与 收益 高于 混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 经 人 民 币 汇 率 调 整 的 恒 生
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债
券基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -811,497.62
本期利 润 11,780,214.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0911
本期加 权平 均净 值利 润率 8.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 42,606,429.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0874
期末基 金资 产净 值 530,193,105.18
期末基 金份 额净 值 1.087
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 8.70%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.43% 1.18% 0.79% 1.34% 2.64% -0.16%
过去三 个月 6.05% 1.12% 2.55% 1.17% 3.50% -0.05%
过去六 个月 0.65% 1.27% -2.98% 1.32% 3.63% -0.05%
过去一 年 -8.42% 1.41% -13.36% 1.44% 4.94% -0.03%
过去三 年 15.39% 1.10% 7.18% 1.11% 8.21% -0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
8.70% 1.02% 7.98% 1.08% 0.72% -0.06% 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生 效以 来 基金 份 额累 计 净值增 长 率变 动 及其 与 同期业 绩 比较 基
准收益率变动的比较
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 8 月 21 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 10 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF ， 初步形 成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获
得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交 通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王路
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 执
行总经
理 、 首 席
量 化 投 资
官
2012-08-21 - 18 年
博 士 。曾 任 美国 纽约
德 意 志资 产 管理 公司
基 金 经理 及 定量 股票
研 究 负责 人 、美 国纽
约 法 兴 银 行 组 合 经
理 、 大成 基 金国 际业
务 部 副 总 监 等。2008
年 11 月 加入 华 夏基
金 管 理有 限 公司 ，曾
任 数 量投 资 部总 经理
等。
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 董
事总经 理
2012-08-21 - 16 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部副总 经理 等。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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徐猛
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 高
级副总 裁
2015-12-21 - 13 年
清 华 大学 工 学硕 士。
曾 任 财富 证 券助 理研
究 员 ，原 中 关村 证券
研究员 等。2006 年 2
月 加 入华 夏 基金 管理
有 限 公司 ， 曾任 数量
投 资 部基 金 经理 助理
等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数， 业绩比较基准为： 经人民币汇率调
整的恒生指数收益率 ×95% ＋人民币活期存款税后利率 ×5% 。恒生指数目前是
以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本，以其经调恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969 年 11 月 24
日起正式发布， 是香港股市最有影响力的标杆性指数。 本基金主要通过交易所买
卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF （恒生交 易型开放式指数证券投资基金），
从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生指数成份股来 跟踪标的指数。
上半年， 美国经济总体维持稳定， 房地产、 零售等数据持续改善， 失业率下
降至 4.7% ， 美联储维持利率不变。 油价一度跌至 26 美元， 之后反弹至 40-50 美
元之间。3 月 10 日，欧洲央行降低主要再融资利率、隔夜贷款利率和隔夜存款
利率分别至 0% 、-0.25% 和-0.4% ， 同时将扩 大 QE 规模至每月 800 亿欧元。 在欧
洲央行相对宽松的政策的推动下， 欧洲经济继续温和复苏， 但受到英国脱欧公投
影响， 经济出现较大不确定性， 英镑对美元显著贬值， 欧元对美元大幅震荡。 为
了刺激经济， 日本央行也在 2 月 16 日起实施-0.1% 的负利率。 受英国脱欧公投的
影响， 日元对美元大幅升值， 日本股市显著下跌。 3 月 1 日， 中国央 行降准 0.5% 。
受过剩产能拖累，中国经济数据仍然疲软。但是国内一线房地产市场有所回暖，
经济有企稳迹象。 中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响， 表现为
震荡下跌的走势。
报告期内， 本基金完成了应对日常申购赎回等工作， 积极控制交易成本和汇
率风险，努力为投资者带来更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.087 元， 本报告期份额净值增
长率为 0.65% ， 同期业 绩比较基准增长率为-2.98% 。 本基金本报告期 跟踪偏离度
为+3.63% ， 与业绩比较 基准产生偏离的主要原因为成份股分红、 日常运作费用、
指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 预计美国经济将继续温和增长， 美元的加息节奏仍是牵动市场
神经的重要因素； 英国脱欧公投带来的不确定性将逐步被消化， 但总体影响仍偏
负面， 欧洲、 日本经济有望维持稳定。 国内经济将在刺激政策下继续改善， 改革
政策的落实和货币宽松政策将会对市场和经济产生较大的影响。
市场方面， 如果主要发达国家的经济保持稳定， 国内经济能够在预期的货币
宽松政策支持下企稳， 改革红利逐步释放， 则目前仍然处于历史相对较低估值水恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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平的恒生指数将会有较好的投资机会；反之，可能面临压力。
本基金将根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 认真应对申购
赎回等工作，力争和业绩比较基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估 值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导 或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在恒生交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 （以下称 “ 本基金”） 的托管过程中， 严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
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不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管 理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 35,349,931.00 4,818,516.26
结算备 付金
1,179,986.01 1,985,008.82
存出保 证金
698,486.76 15,568.61
交易性 金融 资产 6.4.7.2 492,730,126.44 79,171,431.65
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
492,730,126.44 79,171,431.65
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,533.68 636.29
应收股 利
- -
应收申 购款
860,164.56 203,721.41 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
530,824,228.45 86,194,883.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
554,495.49 98,034.15
应付管 理人 报酬
10,856.91 3,253.46
应付托 管费
2,714.21 813.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 63,056.66 120,961.05
负债合 计
631,123.27 223,062.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 487,586,675.72 79,611,169.45
未分配 利润 6.4.7.10 42,606,429.46 6,360,651.56
所有者 权益 合计
530,193,105.18 85,971,821.01
负债和 所有 者权 益总 计
530,824,228.45 86,194,883.04
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.087 元， 基 金份 额总 额 487,586,675.72
份。
6.2 利润表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
13
一、收入
11,899,682.07 11,342,210.95
1.利息 收入
26,745.15 28,408.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,745.15 28,408.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-871,074.99 10,386,288.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益 6.4.7.13 -167,990.20 9,352,985.32
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -703,084.79 1,033,302.94
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 12,591,711.98 890,587.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
114,069.67 -63,459.21
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 38,230.26 100,386.77
减：二、费用
119,467.71 103,319.20
1.管理 人报 酬
30,387.19 22,914.59
2.托管 费
7,596.86 5,728.67
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 17,562.78 11,088.46
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 63,920.88 63,587.48
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
11,780,214.36 11,238,891.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
11,780,214.36 11,238,891.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
14
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
79,611,169.45 6,360,651.56 85,971,821.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 11,780,214.36 11,780,214.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
407,975,506.27 24,465,563.54 432,441,069.81
其中：1.基 金申 购款 437,778,376.63 25,243,243.50 463,021,620.13
2.基金 赎回 款 -29,802,870.36 -777,679.96 -30,580,550.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
487,586,675.72 42,606,429.46 530,193,105.18
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
83,389,183.17 5,737,911.82 89,127,094.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 11,238,891.75 11,238,891.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-4,621,763.93 -2,225,089.65 -6,846,853.58
其中：1.基 金申 购款 63,955,353.69 9,502,196.73 73,457,550.42
2.基金 赎回 款 -68,577,117.62 -11,727,286.38 -80,304,404.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
78,767,419.24 14,751,713.92 93,519,133.16
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
15
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简称 “本基金 ”） 经中
国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2012]822 号《关
于核准恒生交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》 的核准， 由
华夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》 、 《恒生交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》 及其他有关法律法规负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限
为不定期。本基金自 2012 年 7 月 18 日至 2012 年 8 月 17 日期间共募集
854,626,463.99 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所安永华明
（2012） 验字第 60739337_B02 号验资报告予 以验证。 经向中国证监会备案， 《恒
生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2012 年 8 月 21 日正式
生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 854,728,243.64 份基金份额， 其中认购
资金利息折合 101,779.65 份基金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限
公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司， 境外资产托管 人为中国银行 （香港）
有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《恒生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额
及跟踪标的指数的股票组合， 基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中
国证监会允许基金投资的金融工具。 此外， 基金 还可投资于境外证券市场的股票、
债券、 基金、 金融衍生工具 （包括但不限于远期合约、 互换、 期货、 期权、 权证
等）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
16
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财政部 、 国家税务
总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 及其他相关境
内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式 募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其
涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
17
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 35,349,931.00
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 35,349,931.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 482,028,634.77 492,730,126.44 10,701,491.67
其他 - - -
合计 482,028,634.77 492,730,126.44 10,701,491.67
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 11,643,952.84 - - -
其中： 股指 期货 11,643,952.84 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 11,643,952.84 - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
18
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位 ：
手）
合约市 值 公允价 值变 动
HIN6
HANG SENG IDX
FUT Jul16
13 11,643,952.84 524,981.05
公允价 值变 动总 额合 计 524,981.05
股指期 货投 资本 期收 益 -703,084.79
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 524,981.05
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,863.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 666.19
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 3.80
合计 5,533.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
19
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,089.52
预提费 用 59,672.34
应付指 数使 用费 1,294.80
合计 63,056.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 79,611,169.45 79,611,169.45
本期申 购 437,778,376.63 437,778,376.63
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -29,802,870.36 -29,802,870.36
本期末 487,586,675.72 487,586,675.72
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,030,324.69 -6,669,673.13 6,360,651.56
本期利 润 -811,497.62 12,591,711.98 11,780,214.36
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
66,514,218.10 -42,048,654.56 24,465,563.54
其中： 基金 申购 款 71,361,491.73 -46,118,248.23 25,243,243.50
基金 赎回 款 -4,847,273.63 4,069,593.67 -777,679.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 78,733,045.17 -36,126,615.71 42,606,429.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,679.62
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,029.31
其他 4,036.22 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
20
合计 26,745.15
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——申购差价收入
本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益 ——赎回 差价收入
本基金本报告期无股票投资收益 ——赎回差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 1,056,462.15
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 1,224,452.35
基金投 资收 益 -167,990.20
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 -703,084.79
合计 -703,084.79
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 12,066,730.93
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 12,066,730.93
2.衍生 工具 524,981.05
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 524,981.05
3.其他 -
合计
12,591,711.98
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 38,230.26
合计 38,230.26
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 17,562.78
银行间 市场 交易 费用 -
合计 17,562.78
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 39,781.56
银行费 用 2,207.91
指数使 用费 2,040.63
合计 63,920.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
22
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （" 目标
ETF" ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
23
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,387.19 22,914.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 80,094.57 76,165.19
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分( 剩余 部分 若为 负数则 取 0) 的 0.60% 年 费 率计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝ （ 前一 日的 基金 资产 净 值 –前 一日
基金资 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 ） ×0.60%/ 当年天 数。 若前 一日 的基 金资产 净值
扣除基 金资 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 为负 数， 则 按 0 计 算。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ，从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
7,596.86 5,728.67
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF
份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分( 剩余 部分 若为 负数 则取 0) 的 0.15% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝（ 前一 日的基 金资 产净 值 – 前 一 日基金 资
产中目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值） ×0.15%/ 当 年 天数。 若前 一日 的基 金资 产净值 扣除 基
金资产 中目 标 ETF 份额所 对应资 产净 值后 剩余 部分 为负数 ，则 按 0 计算 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
24
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 活 期
存款
35,349,931.00 21,679.62 1,753,214.80 21,541.37
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至 2016 年 6 月 30 日 止， 本基金持有 449,407,266 份目标 ETF 基金份 额(2015
年 12 月 31 日： 71,486,620 份) ， 占其总份额的比例为 42.26%(2015 年 12 月 31 日：
11.54%) 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
25
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性 ；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及 债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或 OTC 市场或银行间市场交易，除在
“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限
制的情况外，其余均能及时变现。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
26
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为 ETF 联接基 金，主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标 的指数成
份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人 民币计价的资产和负债， 因此存在相
应的外汇风险。 本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控， 并通过外汇远
期投资交易对上述外汇风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 4,850,589.45 0.22 - 4,850,589.67
交易性 金融 资产 - - - -
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 62.20 - - 62.20
应收股 利 - - - -
应收申 购款 4,641.84 - - 4,641.84
其他资 产 - 1,827,880.73 - 1,827,880.73
资产合 计 4,855,293.49 1,827,880.95 - 6,683,174.44
以外币 计价 的负 债 - - - -
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付换 汇款 - - - -
应付赎 回款 7,079.54 - - 7,079.54 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
27
应付赎 回费 26.66 - - 26.66
负债合 计 7,106.20 - - 7,106.20
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 1,931,493.98 0.22 - 1,931,494.20
交易性 金融 资产 - - - -
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 28.25 - - 28.25
应收股 利 - - - -
应收申 购款 5,220.85 - - 5,220.85
其他资 产 - 1,969,111.96 - 1,969,111.96
资产合 计 1,936,743.08 1,969,112.18 - 3,905,855.26
以外币 计价 的负 债 - - - -
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付换 汇款 - - - -
应付赎 回款 38,603.28 - - 38,603.28
应付赎 回费 145.46 - - 145.46
负债合 计 38,748.74 - - 38,748.74
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所有 外币相对 人民币
升值 5%
242,409.36 193,355.33
所有 外币相对 人民币
贬值 5%
-242,409.36 -193,355.33
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金为 ETF 联接基金，主 要投资于目标 ETF 基 金份额。本基
金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
28
本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市 场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产- 基金 投资 492,730,126.44 92.93 79,171,431.65 92.09
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 492,730,126.44 92.93 79,171,431.65 92.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为恒 生指 数变 动时 ， 各 类持 仓资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定恒 生指 数变 化 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
26,830,422.09 3,829,184.91
-5%
-26,830,422.09 -3,829,184.91
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
29
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参 数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 492,730,126.44 元， 第二层次的余额为 0 元， 第三层次的余额为 0 元。
（截至 2015 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 79,171,431.65 元， 第二层次的
余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
2 基金投 资 492,730,126.44 92.82
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 货币市 场工 具 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
30
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,529,917.01 6.88
8 其他各 项资 产 1,564,185.00 0.29
9 合计 530,824,228.45 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未持有权益投资。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未持有权益投资。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期未持有权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例( ％)
1 股指期 货 HANG SENG IDX FUT Jul16 - -
2 - - - -
3 - - - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
31
4 - - - -
5 - - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位 ：
手）
合约市 值 公允价 值变 动
HIN6
HANG SENG IDX
FUT Jul16
13 11,643,952.84 524,981.05
公允价 值变 动总 额合 计 524,981.05
股指期 货投 资本 期收 益 -703,084.79
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 524,981.05
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
( ％)
1
华夏恒 生
ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理
有限公 司
492,730,126.44 92.93
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
7.11 投资组合报告附 注
7.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
32
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 698,486.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,533.68
5 应收申 购款 860,164.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,564,185.00
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,505 74,955.68 379,855,306.09 77.91% 107,731,369.63 22.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
407,441.64 0.08%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 0 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
33
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月21日 ）基 金份 额总 额 854,728,243.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,611,169.45
本报告 期基 金总 申购 份额 437,778,376.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 29,802,870.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 487,586,675.72
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
34
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
UBS - - - 882.34 100.00% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了中 国银 河证 券的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 ， 本 报
告期无 股票 交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成 交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
中国银 河证 券 - - - - 403,553,314.02 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
35
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 建
设 银 行 储 蓄 卡 基 金 电 子 交 易 优 惠 费 率 的
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-21
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-02-18
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-03
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
10
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
11
关 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
定期定 额申 购业 务的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-08
12
关 于 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 暂停 申购 、 赎 回、 定 期定 额等
业务的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-22
13
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金新 增代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-04-15
14
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-10
15
关 于 停 止 支 付 宝 基 金 专 户 电 子 交 易 开 户
及认购 、 申 购、 定期 定额 申购等 业务 的公
告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-13
16
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有
限公司 、 北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为代
销机构 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-24 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度 报告
36
17
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
调整申 购、 赎回 数额 限制 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-26
18
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 恒 生 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 新 增
美元代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-31
19
关 于 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 暂停 申购 、 赎 回、 定 期定 额等
业务的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-06-28
§ 11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
11.1.3 《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
