华夏沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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§ 1 重要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 29
7.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................... 30
7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 31
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 39
7.6 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 ................................................................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 41
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 41
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ......... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 41
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 41
7.13 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 42
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 43
8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 43
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 43
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 43
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 46
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称
华 夏 沪 深300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金
基金简 称 华夏沪 深300ETF 联接
基金主 代码 000051
交易代 码 000051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年7月10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,043,410,684.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 1 月 16 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求对标 的指 数的 有效 跟踪 ，
获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 及 适 当 的 其 他 收
益。
投资策 略
本 基 金主 要通 过 交易 所买卖 或 申购 赎回 的 方式 投资
于目 标 ETF 的份额。 根据 投资者 申购 、 赎 回的 现金
流情况 ， 本 基金 将综 合目 标 ETF 的流动性 、 折 溢价
率 、 标的 指数 成 份股 流动性 等 因素 分析 ， 对投 资组
合 进 行监 控和 调 整， 密切跟 踪 标的 指数 。 基金 也可
以 通 过买 入标 的 指数 成份股 来 跟踪 标的 指 数。 基金
还可适 度参 与目 标 ETF 基金份额 交易 和申 购、 赎回
之间的 套利 ，以 增强 基金 收益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数 收益 率× 95%
＋1% （ 指年 收益 率， 评价 时应按 期间 折算 ）。
风险收 益特 征
本 基 金属 于股 票 基金 ，风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.2.1 目标基金产品说明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 基金主 要投 资于 标的 指数 成
份股及 备选 成份 股， 在股 票基金 中属 于较 高风 险、 较
高收益 的产 品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 洪渊
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 55 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 55 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券
时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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本期已 实现 收益 73,276,923.17
本期利 润 -1,526,865,516.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1523
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -24,700,747.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0025
期末基 金资 产净 值 10,018,709,936.67
期末基 金份 额净 值 0.998
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.20%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.91% -0.39% 0.93% 0.69% -0.02%
过去三 个月 -0.80% 0.94% -1.65% 0.96% 0.85% -0.02%
过去六 个月 -13.44% 1.72% -14.20% 1.75% 0.76% -0.03%
过去一 年 -25.36% 2.20% -27.01% 2.19% 1.65% 0.01%
过去三 年 51.44% 1.75% 44.15% 1.75% 7.29% 0.00%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-0.20% 1.55% 0.20% 1.58% -0.40% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 7 月 10 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基 金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 10 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF ， 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第 十三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 总
监
2009-07-10 - 17 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员、
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 、 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理 助 理、 数 量投 资部
副总经 理等 。
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 董
事总经 理
2009-07-10 - 16 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部副总 经理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，业绩基准为沪深 300 指数收益率
×95% ＋1% （指年收益 率，评价时应按期间折算）。沪深 300 指数由沪深 A 股
中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，于 2005 年 4 月 8 日正式
发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货
的标的指数。 本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目
标 ETF （华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金） 的份额， 从而实现基金
投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标 的指数。
上半年， 国际方面， 美国经济温和复苏， 但由于就业改善放缓、 通胀不达长
期目标， 以及外部不确定因素影响， 美联储维持基准利率不变； 日本 1 季度意外
实施负利率； 欧洲货币政策也较为宽松， 英国脱欧公投及后续影响成为报告期内
的重大不确定因素。 国内方面， 在供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效
应持续释放的共同作用下， 上半年经济运行整体平稳， 对经济发展新常态的认识
也不断深化， 但经济增长压力、 结构转型压力依然较大。 报告期内， 货币政策维
持宽松，市场对通胀的担忧逐渐缓减。
市场方面， 年初以来， 受人民币短期快速贬值、 资本流出 压力加剧及相关监华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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管措施实施等诸多因素影响， A 股经历了一波较大幅度的调整。 之后随着人民币
逐步企稳、 市场监管措施调整及美元暂缓加息等因素影响，A 股逐渐企稳， 并在
一系列国际国内因素影响下维持震荡。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者日常申购、
赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.998 元， 本报告期份额净值增
长率为-13.44% ， 同期 业绩比较基准增长率为-14.20% 。 本基金本报 告期跟踪偏离
度为+0.76% ，与业绩比 较基准产生偏离的主 要原因为成份股分红、日常运作费
用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国际方面， 美元的加息节奏仍是牵动市场神经的重要因素， 同
时英国脱欧谈判启动及后续风险以及全球民粹主义抬头、 地缘政治风险发酵也是
需要关注的因素。 国内方面， 经济仍面临较大的挑战， 政府将切实推进供给侧结
构性改革， 一些实质性的改革举措或将陆续落地； 财政政策料将积极有为， 货币
政策也会维持稳健。 如果经济企稳或有超预期的改革举措， 沪深 300 指数将会有
较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走 势。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好相关投
资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金
合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理
人 ——华夏基金管理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费
用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行
利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型
开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
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利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、
准确和完整。
§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 519,598,272.40 344,755,793.96
结算备 付金
761,842.16 -
存出保 证金
378,919.05 1,661,923.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,509,007,354.42 11,050,949,806.44
其中： 股票 投资
197,433,708.14 13,758,025.15
基金投 资
9,301,161,316.48 10,796,571,990.89
债券投 资
10,412,329.80 240,619,790.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 38,458.09
应收利 息 6.4.7.5 372,925.88 6,052,873.35
应收股 利
- -
应收申 购款
1,148,805.84 2,083,324.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 1,201,335.36
资产总 计
10,031,268,119.75 11,406,743,515.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
12
应付证 券清 算款
4,179.72 3,898,924.65
应付赎 回款
11,349,981.05 13,142,366.06
应付管 理人 报酬
299,503.42 235,212.86
应付托 管费
59,900.68 47,042.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 666,462.87 1,128,836.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,155.34 329,282.84
负债合 计
12,558,183.08 18,781,665.17
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,043,410,684.53 9,874,658,867.15
未分配 利润 6.4.7.10 -24,700,747.86 1,513,302,983.38
所有者 权益 合计
10,018,709,936.67 11,387,961,850.53
负债和 所有 者权 益总 计
10,031,268,119.75 11,406,743,515.70
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.998 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,043,410,684.53 份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,524,824,120.66 5,290,764,239.24
1.利息 收入
3,177,937.16 8,703,783.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,512,210.46 3,191,438.79
债券利 息收 入
1,652,958.00 5,340,565.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,768.70 171,779.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
71,531,531.19 5,197,745,650.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,997,611.90 228,610,946.90 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
13
基金投 资收 益 6.4.7.13 66,781,047.32 4,965,191,231.18
债券投 资收 益 6.4.7.14 274,250.00 3,132,178.96
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 1,478,621.97 811,292.97
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.19 -1,600,142,439.82 73,343,004.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 608,850.81 10,971,800.76
减：二、费用
2,041,395.99 7,753,303.81
1.管理 人报 酬
1,480,701.00 3,535,638.84
2.托管 费
296,140.18 707,127.78
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.21 97,023.70 3,318,773.23
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.22 167,531.11 191,763.96
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-1,526,865,516.65 5,283,010,935.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-1,526,865,516.65 5,283,010,935.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,526,865,516.65 -1,526,865,516.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
168,751,817.38 -11,138,214.59 157,613,602.79
其中：1.基 金申 购款 926,056,412.78 -22,626,617.44 903,429,795.34 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
14
2.基金 赎回 款 -757,304,595.40 11,488,402.85 -745,816,192.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,043,410,684.53 -24,700,747.86 10,018,709,936.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
21,828,900,625.04 1,283,831,036.11 23,112,731,661.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 5,283,010,935.43 5,283,010,935.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-10,169,039,079.93 -2,636,152,241.89 -12,805,191,321.82
其中：1.基 金申 购款 4,919,307,880.41 1,094,205,936.23 6,013,513,816.64
2.基金 赎回 款 -15,088,346,960.34 -3,730,358,178.12 -18,818,705,138.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,659,861,545.11 3,930,689,729.65 15,590,551,274.76
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （原名华夏沪深 300
指数证券投资基金， 以下简称 “本基金”） 经中国证券监督管理委员会 （以下简
称 “中国证监会”）证监许可[2009]531 号《 关于核准华夏沪深 300 指数证券投
资基金募集的批复》 核准， 由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》 、华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
15
《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月 6 日至
2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元（不含认购资金利息），业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （2009）第 718 号予以验
证。 经向中国证监会备案， 《华夏沪深 300 指 数证券投资基金基金合同》 于 2009
年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09 份
基金份额， 其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。 本基金的基金管理人
为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF
基金份额、 标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 基金还可投
资于非成份股、 债券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计 准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
16
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税 改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商
品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。
5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入时代扣代缴 20% 的个人所
得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期
限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 自
2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。
6、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
17
交易印花税。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革 过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 519,598,272.40
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 519,598,272.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 196,889,147.78 197,433,708.14 544,560.36
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 379,700.00 412,329.80 32,629.80
银行间 市场 9,998,540.00 10,000,000.00 1,460.00
合计 10,378,240.00 10,412,329.80 34,089.80
资产支 持证 券 - - -
基金 7,398,398,118.18 9,301,161,316.48 1,902,763,198.30
其他 - - -
合计 7,605,665,505.96 9,509,007,354.42 1,903,341,848.46
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
18
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 103,137.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 342.80
应收债 券利 息 269,274.60
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 170.50
合计 372,925.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 666,462.87
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 666,462.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 24,001.34
预提费 用 154,154.00
合计 178,155.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
19
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,874,658,867.15 9,874,658,867.15
本期申 购 926,056,412.78 926,056,412.78
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -757,304,595.40 -757,304,595.40
本期末 10,043,410,684.53 10,043,410,684.53
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,190,052,049.95 -676,749,066.57 1,513,302,983.38
本期利 润 73,276,923.17 -1,600,142,439.82 -1,526,865,516.65
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
37,451,982.89 -48,590,197.48 -11,138,214.59
其中： 基金 申购 款 207,153,930.56 -229,780,548.00 -22,626,617.44
基金 赎回 款 -169,701,947.67 181,190,350.52 11,488,402.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,300,780,956.01 -2,325,481,703.87 -24,700,747.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,499,830.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,499.19
其他 5,881.25
合计 1,512,210.46
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资收益-- 买 卖 股 票 差
价收入
2,997,611.90
股票投资收益-- 赎 回 差 价 收
入
-
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
- 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
20
合计 2,997,611.90
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,565,034.01
卖出股 票成 本总 额
14,567,422.11
买卖股 票差 价收 入
2,997,611.90
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——申购差价收入
本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益 ——赎回 差价收入
本基金本报告期无股票投资收益 ——赎回差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 338,386,376.20
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 271,605,328.88
基金投 资收 益 66,781,047.32
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
256,771,500.00
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
249,162,750.00
减：应 收利 息总 额 7,334,500.00
买卖债 券差 价收 入 274,250.00
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
21
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.17.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无其他衍生工具收益。
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,478,621.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,478,621.97
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,600,142,439.82
—— 股 票投 资 -347,729.90
—— 债 券投 资 -1,005,430.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -1,598,789,279.32
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,600,142,439.82
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
22
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 608,850.81
合计 608,850.81
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 96,823.70
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计 97,023.70
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 119,344.68
银行间 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 4,377.11
合计 167,531.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
23
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华夏沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
（ “目标 E TF ” ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,480,701.00 3,535,638.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,071,536.19 9,247,083.41
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分( 剩余 部分 若为 负数则 取 0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝( 前一 日的 基金 资产 净值 –前一 日
基金资 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值) ×0.5%/ 当 年天数 。 若前 一日 的基 金资 产净值 扣除
基金资 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分为负 数， 则 按 0 计 算。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
24
行计算 ，从 基金 管 理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
296,140.18 707,127.78
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF
份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分( 剩余 部分 若为 负数 则取 0) 的 0.1% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝( 前 一日 的基金 资产 净值 – 前 一日 基金资 产
中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值) ×0.1%/ 当年 天数 。 若前一 日的 基金 资产 净值 扣除基 金资 产
中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 后剩 余部 分为 负数 ，则 按 0 计 算。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
活期存 款
519,598,272.40 1,499,830.02 1,111,939,403.01 3,127,533.67
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
25
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
600489 中金黄 金 老股东 配售 1,800 11,196.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至 2016 年 6 月 30 日止，本基金持有 2,810,103,422 份目标 ETF 基 金份额
(2015 年 12 月 31 日： 2,797,546,703 份) ， 占其总份额的比例为 59.05%(2015 年 12
月 31 日：60.16%) 。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
601966 玲珑轮 胎 2016-06-24 2016-07-06
新发流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000651 格力电 器 2016-02-22
重大事
项
19.22 - - 119,946 2,238,680.07 2,305,362.12 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
26
601611 中国核 建 2016-06-30
重大事
项
20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
600019 宝钢股 份 2016-06-27
重大事
项
4.90 - - 111,000 585,500.00 543,900.00 -
002465 海格通 信 2016-06-13
重大事
项
12.44 - - 39,100 471,313.28 486,404.00 -
600649 城投控 股 2016-06-20
重大事
项
14.36 - - 32,500 484,025.00 466,700.00 -
000728 国元证 券 2016-06-08
重大事
项
16.72 2016-07-08 17.37 25,500 448,377.00 426,360.00 -
600005 武钢股 份 2016-06-27
重大事
项
2.76 - - 91,400 266,344.00 252,264.00 -
002129 中环股 份 2016-04-25
重大事
项
8.29 - - 10,000 87,972.00 82,900.00 -
000629 *ST 钒钛 2016-05-26
重大事
项
2.39 - - 30,000 95,246.00 71,700.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
27
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对 交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为 ETF 联接基 金，主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标 的指数成
份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金为 ETF 联接基 金，主 要投资于目标 ETF 基 金份额、标的
指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金 相似。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
28
本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市 场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 197,433,708.14 1.97 13,758,025.15 0.12
交易性 金融 资产- 基金 投资 9,301,161,316.48 92.84 10,796,571,990.89 94.81
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 9,498,595,024.62 94.81 10,810,330,016.04 94.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 各 类持 仓资 产相 应 的理
论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
544,566,978.61 544,743,155.12
-5%
-544,566,978.61 -544,743,155.12
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
29
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 9,499,007,354.42 元， 第二层次的余额为 10,000,000.00 元， 第三层次
的余额为 0 元。 （截至 2015 年 12 月 31 日止： 第 一层次的余额为 10,801,802,795.14
元，第二层次的余额为 249,147,011.30 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、 收盘价异常的债券， 本基金将相关股票和债券公
允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，
于股票复牌、 债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第
三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股
票公允价值所属层次列入第二层次， 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层
次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并
将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 197,433,708.14 1.97
其中： 股票 197,433,708.14 1.97
2 基金投 资 9,301,161,316.48 92.72 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
30
3 固定收 益投 资 10,412,329.80 0.10
其中： 债券 10,412,329.80 0.10
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 520,360,114.56 5.19
8 其他各 项资 产 1,900,650.77 0.02
9 合计 10,031,268,119.75 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
( ％)
1
华夏沪 深
300ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理
有限公 司
9,301,161,316
.48
92.84
7.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 145,340.00 0.00
B 采矿业 6,313,326.00 0.06
C 制造业 80,222,732.90 0.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,588,411.00 0.08
E 建筑业 6,983,682.28 0.07
F 批发和 零售 业 5,061,082.00 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,704,991.95 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,620,068.68 0.09
J 金融业 60,342,579.25 0.60
K 房地产 业 5,678,643.00 0.06
L 租赁和 商务 服务 业 1,276,773.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,418,287.16 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
31
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 230,139.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,840,349.07 0.05
S 综合 870,495.00 0.01
合计 197,433,708.14 1.97
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 780,400 6,968,972.00 0.07
2 600837 海通证 券 307,600 4,743,192.00 0.05
3 000858 五 粮 液 145,545 4,734,578.85 0.05
4 601318 中国平 安 142,500 4,565,700.00 0.05
5 600036 招商银 行 235,400 4,119,500.00 0.04
6 000538 云南白 药 62,900 4,044,470.00 0.04
7 601166 兴业银 行 258,800 3,944,112.00 0.04
8 600519 贵州茅 台 12,900 3,765,768.00 0.04
9 600000 浦发银 行 237,380 3,696,006.60 0.04
10 000568 泸州老 窖 109,333 3,247,190.10 0.03
11 600271 航天信 息 132,800 3,160,640.00 0.03
12 601328 交通银 行 541,000 3,045,830.00 0.03
13 601288 农业银 行 881,300 2,820,160.00 0.03
14 000623 吉林敖 东 112,900 2,816,855.00 0.03
15 600690 青岛海 尔 308,856 2,742,641.28 0.03
16 000729 燕京啤 酒 332,405 2,522,953.95 0.03
17 000792 盐湖股 份 119,400 2,519,340.00 0.03
18 601169 北京银 行 235,400 2,441,098.00 0.02
19 601018 宁波港 489,621 2,423,623.95 0.02
20 000793 华闻传 媒 239,100 2,362,308.00 0.02
21 000651 格力电 器 119,946 2,305,362.12 0.02
22 600887 伊利股 份 137,200 2,287,124.00 0.02
23 601601 中国太 保 71,800 1,941,472.00 0.02
24 601766 中国中 车 209,300 1,919,281.00 0.02
25 601668 中国建 筑 346,600 1,843,912.00 0.02
26 600900 长江电 力 133,700 1,669,913.00 0.02
27 600153 建发股 份 135,941 1,631,292.00 0.02
28 600104 上汽集 团 78,400 1,590,736.00 0.02 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
32
29 601988 中国银 行 484,000 1,553,640.00 0.02
30 601688 华泰证 券 78,400 1,483,328.00 0.01
31 601818 光大银 行 366,300 1,377,288.00 0.01
32 601989 中国重 工 209,300 1,324,869.00 0.01
33 600048 保利地 产 150,200 1,296,226.00 0.01
34 000725 京东方 Ａ 543,000 1,254,330.00 0.01
35 600276 恒瑞医 药 31,200 1,251,432.00 0.01
36 000630 铜陵有 色 491,400 1,248,156.00 0.01
37 600015 华夏银 行 124,000 1,226,360.00 0.01
38 002024 苏宁云 商 104,600 1,135,956.00 0.01
39 000776 广发证 券 65,300 1,094,428.00 0.01
40 600518 康美药 业 71,800 1,090,642.00 0.01
41 600999 招商证 券 65,300 1,077,450.00 0.01
42 002304 洋河股 份 12,900 927,768.00 0.01
43 601377 兴业证 券 124,075 916,914.25 0.01
44 000783 长江证 券 78,400 909,440.00 0.01
45 601006 大秦铁 路 137,200 883,568.00 0.01
46 000166 申万宏 源 104,600 879,686.00 0.01
47 601390 中国中 铁 124,000 864,280.00 0.01
48 600570 恒生电 子 12,900 861,333.00 0.01
49 300017 网宿科 技 12,700 853,440.00 0.01
50 002415 海康威 视 39,100 839,086.00 0.01
51 600028 中国石 化 177,200 836,384.00 0.01
52 601628 中国人 寿 39,100 814,062.00 0.01
53 601857 中国石 油 111,000 802,530.00 0.01
54 002594 比亚迪 12,900 787,029.00 0.01
55 601186 中国铁 建 78,400 780,864.00 0.01
56 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.01
57 000503 海虹控 股 19,200 772,032.00 0.01
58 601009 南京银 行 82,080 770,731.20 0.01
59 600547 山东黄 金 19,400 754,854.00 0.01
60 300059 东方财 富 33,800 750,360.00 0.01
61 600050 中国联 通 196,200 747,522.00 0.01
62 601985 中国核 电 109,000 744,470.00 0.01
63 001979 招商蛇 口 52,200 743,850.00 0.01
64 601899 紫金矿 业 220,300 742,411.00 0.01
65 600011 华能国 际 98,000 736,960.00 0.01 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
33
66 601939 建设银 行 150,200 713,450.00 0.01
67 601901 方正证 券 91,400 700,124.00 0.01
68 000876 新 希 望 83,714 696,500.48 0.01
69 600893 中航动 力 19,400 672,210.00 0.01
70 300024 机器人 26,400 670,296.00 0.01
71 600795 国电电 力 226,800 664,524.00 0.01
72 600585 海螺水 泥 45,600 663,024.00 0.01
73 600703 三安光 电 32,500 649,025.00 0.01
74 000100 TCL 集团 196,200 645,498.00 0.01
75 601555 东吴证 券 48,100 644,540.00 0.01
76 600066 宇通客 车 32,500 643,500.00 0.01
77 601088 中国神 华 45,600 641,592.00 0.01
78 601099 太平洋 104,600 641,198.00 0.01
79 600578 京能电 力 149,500 639,860.00 0.01
80 600010 包钢股 份 222,300 635,778.00 0.01
81 600340 华夏幸 福 25,600 624,128.00 0.01
82 600111 北方稀 土 46,500 618,915.00 0.01
83 600705 中航资 本 100,400 590,352.00 0.01
84 300027 华谊兄 弟 43,595 590,276.30 0.01
85 600100 同方股 份 39,100 584,936.00 0.01
86 601211 国泰君 安 32,500 578,175.00 0.01
87 002456 欧菲光 19,400 572,300.00 0.01
88 002202 金风科 技 37,100 561,323.00 0.01
89 002241 歌尔股 份 19,400 556,392.00 0.01
90 600029 南方航 空 78,400 553,504.00 0.01
91 600637 东方明 珠 22,500 546,075.00 0.01
92 600019 宝钢股 份 111,000 543,900.00 0.01
93 000069 华侨城 Ａ 84,800 542,720.00 0.01
94 600383 金地集 团 52,200 540,792.00 0.01
95 600109 国金证 券 39,100 527,068.00 0.01
96 300493 润欣科 技 7,248 522,653.28 0.01
97 601669 中国电 建 91,400 521,894.00 0.01
98 601336 新华保 险 12,900 521,160.00 0.01
99 000063 中兴通 讯 36,200 519,108.00 0.01
100 600115 东方航 空 78,400 518,224.00 0.01
101 600886 国投电 力 78,400 517,440.00 0.01
102 000768 中航飞 机 26,000 511,940.00 0.01 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
34
103 600009 上海机 场 19,400 505,370.00 0.01
104 600089 特变电 工 58,600 499,272.00 0.00
105 000333 美的集 团 21,000 498,120.00 0.00
106 600196 复星医 药 26,000 494,520.00 0.00
107 601727 上海电 气 65,300 493,668.00 0.00
108 002142 宁波银 行 33,400 493,652.00 0.00
109 002673 西部证 券 19,000 491,340.00 0.00
110 002465 海格通 信 39,100 486,404.00 0.00
111 002252 上海莱 士 12,900 486,072.00 0.00
112 002236 大华股 份 37,100 486,010.00 0.00
113 600867 通化东 宝 23,280 481,663.20 0.00
114 300070 碧水源 32,357 481,472.16 0.00
115 600369 西南证 券 65,300 474,078.00 0.00
116 600804 鹏博士 26,000 473,980.00 0.00
117 002385 大北农 58,600 472,316.00 0.00
118 300003 乐普医 疗 25,800 470,592.00 0.00
119 601607 上海医 药 26,000 469,300.00 0.00
120 601600 中国铝 业 124,000 467,480.00 0.00
121 600649 城投控 股 32,500 466,700.00 0.00
122 600535 天士力 12,900 461,304.00 0.00
123 600660 福耀玻 璃 32,500 455,000.00 0.00
124 600352 浙江龙 盛 52,200 449,964.00 0.00
125 600309 万华化 学 26,000 449,800.00 0.00
126 002736 国信证 券 26,000 448,500.00 0.00
127 600177 雅戈尔 32,500 448,175.00 0.00
128 000338 潍柴动 力 56,600 442,046.00 0.00
129 601788 光大证 券 26,000 440,440.00 0.00
130 002230 科大讯 飞 13,400 440,190.00 0.00
131 600489 中金黄 金 38,900 437,236.00 0.00
132 600958 东方证 券 26,000 437,060.00 0.00
133 002008 大族激 光 19,100 436,244.00 0.00
134 600221 海南航 空 137,200 434,924.00 0.00
135 600406 国电南 瑞 32,500 434,525.00 0.00
136 600118 中国卫 星 12,900 433,440.00 0.00
137 000157 中联重 科 104,600 431,998.00 0.00
138 600674 川投能 源 52,200 431,172.00 0.00
139 000728 国元证 券 25,500 426,360.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
35
140 600031 三一重 工 84,800 425,696.00 0.00
141 000963 华东医 药 6,300 424,620.00 0.00
142 000001 平安银 行 47,996 417,565.20 0.00
143 300124 汇川技 术 21,399 415,140.60 0.00
144 000686 东北证 券 32,100 414,411.00 0.00
145 300315 掌趣科 技 39,100 410,159.00 0.00
146 601618 中国中 冶 111,000 409,590.00 0.00
147 000559 万向钱 潮 26,000 405,600.00 0.00
148 000895 双汇发 展 19,400 405,072.00 0.00
149 600739 辽宁成 大 26,000 404,820.00 0.00
150 600415 小商品 城 65,300 403,554.00 0.00
151 000423 东阿阿 胶 7,500 396,225.00 0.00
152 601111 中国国 航 58,600 396,136.00 0.00
153 000826 启迪桑 德 12,900 394,095.00 0.00
154 002292 奥飞娱 乐 12,900 386,355.00 0.00
155 600085 同仁堂 12,900 384,291.00 0.00
156 000009 中国宝 安 28,000 383,600.00 0.00
157 600068 葛洲坝 65,300 380,046.00 0.00
158 002475 立讯精 密 19,200 377,280.00 0.00
159 601933 永辉超 市 91,200 376,656.00 0.00
160 600839 四川长 虹 84,800 374,816.00 0.00
161 600398 海澜之 家 32,500 367,250.00 0.00
162 600018 上港集 团 71,800 366,180.00 0.00
163 600741 华域汽 车 26,000 364,260.00 0.00
164 600583 海油工 程 52,200 360,702.00 0.00
165 300058 蓝色光 标 37,100 360,241.00 0.00
166 600718 东软集 团 19,400 355,408.00 0.00
167 601919 中国远 洋 69,800 354,584.00 0.00
168 601098 中南传 媒 19,400 351,334.00 0.00
169 600895 张江高 科 19,400 350,752.00 0.00
170 600060 海信电 器 19,400 342,992.00 0.00
171 601800 中国交 建 32,500 342,225.00 0.00
172 002450 康得新 19,986 341,760.60 0.00
173 000738 中航动 控 12,900 340,560.00 0.00
174 000060 中金岭 南 32,500 338,975.00 0.00
175 000413 东旭光 电 39,100 335,869.00 0.00
176 000046 泛海控 股 32,500 328,575.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
36
177 600820 隧道股 份 39,100 328,049.00 0.00
178 600485 信威集 团 18,000 321,120.00 0.00
179 300144 宋城演 艺 12,841 319,869.31 0.00
180 600688 上海石 化 52,200 318,420.00 0.00
181 600332 白云山 12,900 317,856.00 0.00
182 000402 金 融 街 32,500 315,900.00 0.00
183 002500 山西证 券 19,000 314,640.00 0.00
184 002007 华兰生 物 9,920 311,488.00 0.00
185 600023 浙能电 力 60,600 308,454.00 0.00
186 300133 华策影 视 19,800 308,286.00 0.00
187 601333 广深铁 路 78,400 306,544.00 0.00
188 601106 中国一 重 58,600 305,306.00 0.00
189 601021 春秋航 空 6,300 302,022.00 0.00
190 000425 徐工机 械 98,000 299,880.00 0.00
191 600642 申能股 份 52,200 299,628.00 0.00
192 002422 科伦药 业 19,400 298,954.00 0.00
193 600256 广汇能 源 71,800 294,380.00 0.00
194 002081 金 螳 螂 29,100 291,582.00 0.00
195 600157 永泰能 源 73,800 290,772.00 0.00
196 600150 中国船 舶 12,900 287,154.00 0.00
197 601866 中海集 运 71,800 284,328.00 0.00
198 601888 中国国 旅 6,300 277,074.00 0.00
199 300002 神州泰 岳 26,000 276,640.00 0.00
200 600208 新湖中 宝 65,300 276,219.00 0.00
201 000039 中集集 团 19,400 274,898.00 0.00
202 002153 石基信 息 10,300 271,714.00 0.00
203 000709 河钢股 份 98,000 271,460.00 0.00
204 600373 中文传 媒 12,900 267,675.00 0.00
205 600252 中恒集 团 60,600 263,004.00 0.00
206 601991 大唐发 电 67,300 261,797.00 0.00
207 600362 江西铜 业 19,400 261,512.00 0.00
208 600038 中直股 份 6,300 261,324.00 0.00
209 600027 华电国 际 52,200 258,390.00 0.00
210 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
211 600875 东方电 气 26,000 255,320.00 0.00
212 000750 国海证 券 34,400 254,216.00 0.00
213 600005 武钢股 份 91,400 252,264.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
37
214 601117 中国化 学 45,600 252,168.00 0.00
215 600372 中航电 子 12,900 251,163.00 0.00
216 601718 际华集 团 32,500 248,300.00 0.00
217 300251 光线传 媒 21,400 247,384.00 0.00
218 000540 中天城 投 39,100 243,593.00 0.00
219 603993 洛阳钼 业 58,600 243,190.00 0.00
220 000778 新兴铸 管 52,200 242,208.00 0.00
221 000883 湖北能 源 52,200 241,686.00 0.00
222 000061 农 产 品 19,400 235,904.00 0.00
223 601225 陕西煤 业 45,600 235,752.00 0.00
224 600827 百联股 份 19,400 234,352.00 0.00
225 601179 中国西 电 45,600 231,192.00 0.00
226 300015 爱尔眼 科 6,300 230,139.00 0.00
227 601198 东兴证 券 9,400 229,736.00 0.00
228 601872 招商轮 船 47,600 222,768.00 0.00
229 601633 长城汽 车 26,000 219,440.00 0.00
230 002146 荣盛发 展 32,500 218,400.00 0.00
231 600863 内蒙华 电 71,800 216,836.00 0.00
232 603000 人民网 12,900 214,269.00 0.00
233 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
234 600873 梅花生 物 33,191 206,116.11 0.00
235 601928 凤凰传 媒 19,400 204,476.00 0.00
236 601898 中煤能 源 39,100 201,756.00 0.00
237 601992 金隅股 份 26,000 201,500.00 0.00
238 600021 上海电 力 19,400 199,238.00 0.00
239 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
240 000712 锦龙股 份 9,400 195,144.00 0.00
241 601216 君正集 团 26,000 194,220.00 0.00
242 600170 上海建 工 50,600 193,798.00 0.00
243 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.00
244 600588 用友网 络 9,400 184,052.00 0.00
245 600600 青岛啤 酒 6,300 183,141.00 0.00
246 600959 江苏有 线 12,900 180,084.00 0.00
247 600663 陆家嘴 7,740 176,085.00 0.00
248 002399 海普瑞 10,080 175,996.80 0.00
249 300146 汤臣倍 健 12,900 174,666.00 0.00
250 000898 鞍钢股 份 45,600 174,648.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
38
251 601958 金钼股 份 21,400 174,410.00 0.00
252 002294 信立泰 6,300 171,360.00 0.00
253 600008 首创股 份 43,600 169,604.00 0.00
254 000027 深圳能 源 26,000 165,880.00 0.00
255 000825 太钢不 锈 52,200 164,952.00 0.00
256 601808 中海油 服 12,900 156,735.00 0.00
257 600317 营口港 45,600 153,216.00 0.00
258 000999 华润三 九 6,300 152,586.00 0.00
259 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
260 601258 庞大集 团 54,400 149,600.00 0.00
261 601118 海南橡 胶 26,000 145,340.00 0.00
262 002470 金正大 18,000 144,900.00 0.00
263 600783 鲁信创 投 6,300 136,143.00 0.00
264 000917 电广传 媒 8,000 132,240.00 0.00
265 600648 外高桥 6,300 124,173.00 0.00
266 002195 二三四 五 10,000 122,900.00 0.00
267 603779 威龙股 份 2,808 117,823.68 0.00
268 000156 华数传 媒 6,300 116,865.00 0.00
269 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
270 600998 九州通 6,300 110,313.00 0.00
271 600219 南山铝 业 14,300 105,820.00 0.00
272 002129 中环股 份 10,000 82,900.00 0.00
273 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
274 600880 博瑞传 播 8,446 71,875.46 0.00
275 000629 *ST 钒钛 30,000 71,700.00 0.00
276 600188 兖州煤 业 6,300 68,922.00 0.00
277 000800 一汽轿 车 6,000 65,280.00 0.00
278 000625 长安汽 车 4,700 64,249.00 0.00
279 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
280 601016 节能风 电 6,300 62,559.00 0.00
281 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
282 300497 富祥股 份 500 58,850.00 0.00
283 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
284 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
285 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
286 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
287 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
39
288 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
289 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000630 铜陵有 色 8,131,984.00 0.07
2 600016 民生银 行 7,126,934.00 0.06
3 601318 中国平 安 4,602,479.00 0.04
4 600837 海通证 券 4,418,629.00 0.04
5 601166 兴业银 行 4,128,553.00 0.04
6 600036 招商银 行 4,089,058.00 0.04
7 600000 浦发银 行 3,917,161.00 0.03
8 000538 云南白 药 3,796,532.41 0.03
9 000858 五粮液 3,655,059.82 0.03
10 600519 贵州茅 台 3,343,142.70 0.03
11 601328 交通银 行 2,997,856.00 0.03
12 601288 农业银 行 2,809,420.00 0.02
13 000937 冀中能 源 2,782,939.47 0.02
14 000623 吉林敖 东 2,681,232.00 0.02
15 601169 北京银 行 2,479,628.02 0.02
16 000568 泸州老 窖 2,350,458.35 0.02
17 000729 燕京啤 酒 2,303,956.15 0.02
18 000651 格力电 器 2,238,680.07 0.02
19 000793 华闻传 媒 2,231,664.00 0.02
20 000792 盐湖股 份 2,109,014.00 0.02
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000630 铜陵有 色 6,626,500.00 0.06
2 000937 冀中能 源 3,158,624.06 0.03
3 002797 第一创 业 451,217.56 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
40
4 603377 东方时 尚 379,126.04 0.00
5 601900 南方传 媒 363,935.84 0.00
6 600315 上海家 化 356,145.52 0.00
7 000983 西山煤 电 303,124.50 0.00
8 601238 广汽集 团 301,170.00 0.00
9 002792 通宇通 讯 283,003.85 0.00
10 600549 厦门钨 业 274,492.00 0.00
11 603528 多伦科 技 269,858.40 0.00
12 000581 威孚高 科 259,536.00 0.00
13 300474 景嘉微 244,290.34 0.00
14 002791 坚朗五 金 228,050.20 0.00
15 600166 福田汽 车 217,005.00 0.00
16 000598 兴蓉环 境 215,514.00 0.00
17 000400 许继电 气 200,168.07 0.00
18 603608 天创时 尚 197,931.44 0.00
19 603288 海天味 业 193,785.00 0.00
20 600633 浙报传 媒 192,665.00 0.00
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 198,590,835.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,565,034.01
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,000,000.00 0.10
其中： 政策 性金 融债 10,000,000.00 0.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
41
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 412,329.80 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,412,329.80 0.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150416 15 农发 16 100,000 10,000,000.00 0.10
2 123001 蓝标转 债 2,487 267,849.90 0.00
3 110031 航信转 债 1,310 144,479.90 0.00
4 - - - - -
5 - - - - -
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
42
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 2015 年 9 月 10 日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政
处罚事 先告知 书》 。本 基金为 指数型 联接 基金 ，主要 采取复 制策 略， 海通证 券系
目标 ETF 的指数成份 股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 378,919.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 372,925.88
5 应收申 购款 1,148,805.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,900,650.77
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 267,849.90 0.00
2 110031 航信转 债 144,479.90 0.00
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
43
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
249,420 40,267.06 3,626,777,469.01 36.11% 6,416,633,215.52 63.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
4,414,052.60 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月10日 ）基 金份 额总 额 24,771,957,170.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,874,658,867.15
本报告 期基 金总 申购 份额 926,056,412.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 757,304,595.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,043,410,684.53
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
44
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 128,668,147.03 60.03% 16,893.91 60.03% -
光大证 券 1 85,673,890.26 39.97% 11,250.64 39.97% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金还 选择了 广发 证券 、 中信 证券 的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
45
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
- - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 建
设 银 行 储 蓄 卡 基 金 电 子 交 易 优 惠 费 率 的
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-21
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-02-18
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-03
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
10
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
11
关 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
定期定 额申 购业 务的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-08
12
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金新 增代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-04-15 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
46
13
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-10
14
关 于 停 止 支 付 宝 基 金 专 户 电 子 交 易 开 户
及认购 、 申 购、 定期 定额 申购等 业务 的公
告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-13
15
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有
限公司 、 北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为代
销机构 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-24
16
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
调整申 购、 赎回 数额 限制 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-26
17
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购关联 方承 销证 券的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-26
§ 11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
11.1.3 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
