上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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§ 1 重要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 32
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 32
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 33
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 33
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 34
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 35
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 35
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 35
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 37
上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金简 称 华夏上 证 50ETF
场内简 称 50ETF
基金主 代码 510050
交易代 码 510050
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 30 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,553,866,757 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2005 年 2 月 23 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本 基 金主 要采 取 完全 复制法 ， 即完 全按 照 标的 指数
的 成 份股 组成 及 其权 重构建 基 金股 票投 资 组合 ，并
根 据 标的 指数 成 份股 及其权 重 的变 动而 进 行相 应调
整 。 但在 因特 殊 情况 （如流 动 性不 足） 导 致无 法获
得 足 够数 量的 股 票时 ，基金 管 理人 将搭 配 使用 其他
合理方 法进 行适 当的 替代 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 “ 上证 50 指数 ” 。
风险收 益特 征
本 基 金属 股票 基 金， 风险与 收 益高 于混 合 基金 、债
券 基 金与 货币 市 场基 金。本 基 金为 指数 型 基金 ，采
用完全 复制 策略 ， 跟 踪上 证 50 指数， 是股 票基 金中
风险较 低、 收益 中等 的产 品。
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 洪渊
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 55 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 55 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券
时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -1,729,359,074.92
本期利 润 -3,444,230,430.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2654
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 16,249,834,742.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2944
期末基 金资 产净 值 26,854,188,942.46
期末基 金份 额净 值 2.139
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 206.89%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.83% 0.74% -1.53% 0.80% 0.70% -0.06%
过去三 个月 -0.79% 0.80% -1.57% 0.83% 0.78% -0.03%
过去六 个月 -11.58% 1.62% -12.32% 1.65% 0.74% -0.03%
过去一 年 -24.87% 2.17% -26.04% 2.20% 1.17% -0.03%
过去三 年 43.16% 1.87% 36.73% 1.90% 6.43% -0.03%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
206.89% 1.83% 151.56% 1.88% 55.33% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 10 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF ， 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获
得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更 加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 总
监
2004-12-30 - 17 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员、
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 、 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理 助 理、 数 量投 资部
副总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证 50 指数， 上证 50 指数由上海证券市场规模大、
流动性好、 最具代表性的 50 只股票组成， 自 2004 年 1 月 2 日起正式发布， 以综上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况， 其目标是建立一个
成交活跃、 规模较大、 主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 本基金主要采取
完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
上半年， 国际方面， 美国经济继续温和复苏， 美联储维持原有利率不变； 欧
洲则进一步推出了一揽子货币宽松计划， 同时也因英国脱欧公投而面临较大不确
定性。 国内方面， 投资和消费有所恢复但仍面临压力， 工业增速仍然较弱， 进出
口依然低迷但降幅收窄， 尤其是进口跌幅大幅下降。 在此背景下， 政府一方面继
续保增长，一方面通过改革推进结构调整，引导经济持续健康发展。货币方面，
央行降准的同时，通过多种货币工具提供流动性，市场流动性较为宽松。
市场方面，1 月， 在对经济前景的悲观预期、 人民币快速贬值、 市场流动性
大幅降低及境外市场表现等多重因素影 响下， A 股出现了大幅急速调整行情； 其
后， 随着美元暂缓加息、 监管政策不断调整完善， 市场情绪逐步企稳， 流动性有
所缓解，A 股市场整体呈震荡走势。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金严格按照基金合同要求， 在指数权重
及成份股变动时，努力降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 2.139 元， 本报告期份额净值增
长率为-11.58% ，同期 上证 50 指数增长率为-12.32% 。本基金本报告期跟踪偏离
度为+0.74% ，与业绩比 较基准产生偏离的 主要原因为成份股分红、日常运作费
用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国际方面， 美国经济或将继续维持稳定， 欧洲经济可能持续回
暖， 但仍需重点关注英国脱欧公投对国际金融及世界经济的影响。 国内方面， 政
府将在保增长的基础上全力推进结构调整， 预计在削减过剩产能、 降低企业成本、
消化房地产库存、 扩大有效供给等方面采取动作， 货币政策也将保持宽松， 通胀
水平可能温和上升。 总体上， 经济可能出现较弱的复苏但仍面临较大挑战， 市场
方面也依然存在较多不确定性， 但因市 场风险已经得到较大幅度释放， 杠杆水平
也更趋合理， 市场整体应呈现平稳或窄幅震荡态势。 金融及大盘蓝筹等权重股仍上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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处于合理区间， 具有明显估值优势， 如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的
改革或提振市场的政策，上证 50 指数或将有相对较好的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步
创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有 限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分
配权。 基金当年收益先弥补以前年度亏损后， 方可进行当年收益分配。 如果基金
投资当期出现净亏损， 则不进行收益分配。 基金收益评价日核定的基金累计报酬
率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，方可进行收益分配。在符合上述
基金分红条件的前提下， 本基金收益每年至少分配 1 次， 最多分配 2 次。 基金收
益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的 100% 。本基金收益分配采
取现金方式。法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内，上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——华夏基
金管理有限公司在上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
本报告期内，上证 50 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
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银行存 款 6.4.7.1 1,132,305,965.13 1,343,293,029.92
结算备 付金
878,859.74 2,588,891.70
存出保 证金
1,133,077.16 3,402,159.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 25,738,644,129.85 29,754,388,568.29
其中： 股票 投资
25,738,644,129.85 29,754,388,568.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 204,885.87 280,978.12
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
26,873,166,917.75 31,103,953,627.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,764,399.45 933,507,598.75
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
11,054,644.86 12,972,731.75
应付托 管费
2,210,928.98 2,594,546.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 420,976.62 2,054,643.50
应交税 费
15,174.00 15,174.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 511,851.38 1,436,775.83
负债合 计
18,977,975.29 952,581,470.17 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,604,354,200.23 10,529,090,699.44
未分配 利润 6.4.7.10 16,249,834,742.23 19,622,281,458.16
所有者 权益 合计
26,854,188,942.46 30,151,372,157.60
负债和 所有 者权 益总 计
26,873,166,917.75 31,103,953,627.77
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.139 元， 基 金份 额总 额 12,553,866,757
份。
6.2 利润表
会计主体： 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-3,360,142,208.87 3,372,683,352.16
1.利息 收入
1,583,503.25 1,899,602.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,583,503.25 1,899,602.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,643,500,122.14 6,663,344,583.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,897,800,279.43 6,406,742,171.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 254,300,157.29 256,602,411.54
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -1,714,871,355.70 -3,378,553,210.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 -3,354,234.28 85,992,376.98
减：二、费用
84,088,221.75 97,840,628.29
1.管理 人报 酬
67,851,610.93 74,789,177.32
2.托管 费
13,570,322.18 14,957,835.44 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
13
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 2,465,654.39 7,891,573.10
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 200,634.25 202,042.43
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-3,444,230,430.62 3,274,842,723.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-3,444,230,430.62 3,274,842,723.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,529,090,699.44 19,622,281,458.16 30,151,372,157.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,444,230,430.62 -3,444,230,430.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
75,263,500.79 71,783,714.69 147,047,215.48
其中：1.基 金申 购款 9,360,042,630.40 13,954,641,058.47 23,314,683,688.87
2.基金 赎回 款 -9,284,779,129.61 -13,882,857,343.78 -23,167,636,473.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,604,354,200.23 16,249,834,742.23 26,854,188,942.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,578,490,519.32 17,281,589,166.19 25,860,079,685.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,274,842,723.87 3,274,842,723.87 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
3,051,423,905.65 7,005,932,327.09 10,057,356,232.74
其中：1.基 金申 购款 83,387,566,255.75 201,212,089,775.40 284,599,656,031.15
2.基金 赎回 款 -80,336,142,350.10 -194,206,157,448.31 -274,542,299,798.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,629,914,424.97 27,562,364,217.15 39,192,278,642.12
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金” ）经中国证
券监督管理委员会（下称 “中国证监会”）证监基金字[2004]196 号 《关于同意
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有
限公司依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、
《证券投资基金运作管理办法》、《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》 及其他有关法律法规负责公开募集。 本基金为交易型开放式， 存续期限
不定。 首次设立募集金额总额为人民币 5,435,331,306.00 元 （含募集股票市值） ，
业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京 （验） 报字 （04）第 019 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》于 2004 年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,435,331,306 份基金份额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金
托管人为中国工商银行股份 有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》 等有关规定， 本基金的投资范围为指数成份股、 备选成份
股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
15
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
16
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商
品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。
5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、 利息收入时代扣代缴 20% 的个人所
得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期
限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 自
2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。
6、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,132,305,965.13
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,132,305,965.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
17
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,704,277,225.42 25,738,644,129.85 -965,633,095.57
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,704,277,225.42 25,738,644,129.85 -965,633,095.57
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 203,980.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 395.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 509.90
合计 204,885.87
6.4.7.6 其他资产 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
18
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 420,976.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 420,976.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 198,905.98
应退替 代款 45,654.30
可退替 代款 17,291.10
合计 511,851.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,464,766,757.00 10,529,090,699.44
本期申 购 11,080,800,000.00 9,360,042,630.40
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -10,991,700,000.00 -9,284,779,129.61
本期末 12,553,866,757.00 10,604,354,200.23
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 30,629,349,551.03 -11,007,068,092.87 19,622,281,458.16
本期利 润 -1,729,359,074.92 -1,714,871,355.70 -3,444,230,430.62
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
297,779,971.80 -225,996,257.11 71,783,714.69
其中： 基金 申购 款 26,418,813,196.73 -12,464,172,138.26 13,954,641,058.47 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
19
基金 赎回 款 -26,121,033,224.93 12,238,175,881.15 -13,882,857,343.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 29,197,770,447.91 -12,947,935,705.68 16,249,834,742.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,537,627.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,424.78
其他 14,450.48
合计 1,583,503.25
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资收益-- 买 卖 股 票 差
价收入
-180,446,107.75
股票投资收益-- 赎 回 差 价 收
入
-1,717,354,171.68
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
-
合计 -1,897,800,279.43
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,764,374,478.20
减：卖 出股 票成 本总 额 1,944,820,585.95
买卖股 票差 价收 入 -180,446,107.75
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
20
赎回基 金份 额对 价总 额 23,167,636,473.39
减：现 金支 付赎 回款 总额 222,450,336.39
减：赎 回股 票成 本总 额 24,662,540,308.68
赎回差 价收 入 -1,717,354,171.68
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无其他衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 254,300,157.29
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 254,300,157.29
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
21
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,714,871,355.70
—— 股 票投 资 -1,714,871,355.70
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,714,871,355.70
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -3,354,234.28
合计 -3,354,234.28
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,465,654.39
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,465,654.39
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 119,344.68
上市费 29,835.26
银行费 用 1,728.27
合计 200,634.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
22
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 申购 赎回代 办券 商
华夏上 证 50 交易 型开放 式指数 证券投 资基 金
联接基 金（ “ 华 夏上 证 50ETF 联接 ” ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
23
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 67,851,610.93 74,789,177.32
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
13,570,322.18 14,957,835.44
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.1%/ 当 年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
中信证 券股 份有 限公 司 15,456,526.00 0.12% 13,644,738.00 0.11% 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
24
华夏上 证 50ETF 联接 193,559,063.00 1.54% 185,559,063.00 1.49%
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
活期存 款
1,132,305,965.13 1,537,627.99 453,043,151.87 1,753,621.71
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
25
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对 交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
26
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 25,738,644,129.85 95.85 29,754,388,568.29 98.68
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 25,738,644,129.85 95.85 29,754,388,568.29 98.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为上 证 50 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理
论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。
2、假 定上 证 50 指数 变 化 5% ，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 各类 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
1,318,590,738.77 1,480,130,859.22
-5%
-1,318,590,738.77 -1,480,130,859.22
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
27
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 25,738,644,129.85 元， 第二层次的余额为 0 元， 第三层次的余额为 0
元。（截至 2015 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 29,754,388,568.29 元，第
二层次的余额为 0 元，第三层次 的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于收盘价异常的债券， 本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值
调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次， 于债券收盘价能体现公允价值
并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开
发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限
售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券除外) ， 本基
金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
28
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 25,738,644,129.85 95.78
其中： 股票 25,738,644,129.85 95.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,133,184,824.87 4.22
7 其他各 项资 产 1,337,963.03 0.00
8 合计 26,873,166,917.75 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 824,121,193.11 3.07
C 制造业 4,494,421,910.92 16.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 453,054,609.78 1.69
E 建筑业 1,420,403,858.67 5.29
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 520,506,573.38 1.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 487,613,060.85 1.82
J 金融业 17,124,997,254.13 63.77
K 房地产 业 413,525,669.01 1.54
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,738,644,129.85 95.85
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 80,265,158 2,571,695,662.32 9.58
2 600016 民生银 行 177,705,271 1,586,908,070.03 5.91
3 601166 兴业银 行 99,627,063 1,518,316,440.12 5.65
4 600036 招商银 行 76,204,302 1,333,575,285.00 4.97
5 600519 贵州茅 台 3,750,100 1,094,729,192.00 4.08
6 601328 交通银 行 182,336,140 1,026,552,468.20 3.82
7 600000 浦发银 行 64,798,655 1,008,915,058.35 3.76
8 600030 中信证 券 58,777,663 953,961,470.49 3.55
9 600837 海通证 券 60,457,609 932,256,330.78 3.47
10 601288 农业银 行 283,110,513 905,953,641.60 3.37
11 601169 北京银 行 75,552,323 783,477,589.51 2.92
12 600887 伊利股 份 45,233,443 754,041,494.81 2.81
13 601398 工商银 行 158,387,090 703,238,679.60 2.62
14 601766 中国中 车 68,320,366 626,497,756.22 2.33
15 601601 中国太 保 23,094,486 624,474,901.44 2.33
16 601668 中国建 筑 111,741,572 594,465,163.04 2.21
17 600104 上汽集 团 24,673,269 500,620,628.01 1.86
18 601988 中国银 行 155,236,050 498,307,720.50 1.86
19 601688 华泰证 券 23,977,615 453,656,475.80 1.69
20 601818 光大银 行 118,673,465 446,212,228.40 1.66
21 601989 中国重 工 67,307,140 426,054,196.20 1.59
22 600048 保利地 产 47,917,227 413,525,669.01 1.54
23 600028 中国石 化 76,881,480 362,880,585.60 1.35
24 600518 康美药 业 23,088,194 350,709,666.86 1.31
25 600999 招商证 券 21,204,562 349,875,273.00 1.30
26 601390 中国中 铁 41,012,115 285,854,441.55 1.06
27 601006 大秦铁 路 43,275,051 278,691,328.44 1.04 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
30
28 601857 中国石 油 35,501,203 256,673,697.69 0.96
29 601628 中国人 寿 12,209,536 254,202,539.52 0.95
30 601186 中国铁 建 25,174,345 250,736,476.20 0.93
31 600637 东方明 珠 10,319,376 250,451,255.52 0.93
32 600050 中国联 通 62,247,193 237,161,805.33 0.88
33 601985 中国核 电 34,467,341 235,411,939.03 0.88
34 600795 国电电 力 74,280,775 217,642,670.75 0.81
35 600111 北方稀 土 16,268,125 216,528,743.75 0.81
36 600010 包钢股 份 72,937,482 208,601,198.52 0.78
37 601088 中国神 华 14,539,226 204,566,909.82 0.76
38 601211 国泰君 安 11,194,889 199,157,075.31 0.74
39 600893 中航动 力 5,664,407 196,271,702.55 0.73
40 601336 新华保 险 4,748,348 191,833,259.20 0.71
41 600958 东方证 券 10,545,394 177,268,073.14 0.66
42 600109 国金证 券 13,099,195 176,577,148.60 0.66
43 601669 中国电 建 30,270,649 172,845,405.79 0.64
44 601377 兴业证 券 19,078,948 140,993,425.72 0.53
45 601998 中信银 行 22,790,450 129,221,851.50 0.48
46 600029 南方航 空 18,255,395 128,883,088.70 0.48
47 601800 中国交 建 11,063,853 116,502,372.09 0.43
48 601788 光大证 券 5,261,900 89,136,586.00 0.33
49 601727 上海电 气 9,833,776 74,343,346.56 0.28
50 600015 华夏银 行 7,000,000 69,230,000.00 0.26
51 601919 中国远 洋 12,372,078 62,850,156.24 0.23
52 600018 上港集 团 9,820,000 50,082,000.00 0.19
53 600585 海螺水 泥 3,165,336 46,023,985.44 0.17
注：报 告期 内 “ 中信 证券 ” 系投资 人申 购交 付组 合证 券被动 持有 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601377 兴业证 券 150,683,340.44 0.50
2 600029 南方航 空 132,064,670.69 0.44
3 601328 交通银 行 110,468,905.49 0.37
4 601788 光大证 券 88,317,420.53 0.29 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
31
5 601727 上海电 气 77,798,612.03 0.26
6 600000 浦发银 行 75,869,776.67 0.25
7 601669 中国电 建 68,015,691.84 0.23
8 601919 中国远 洋 67,503,166.56 0.22
9 601288 农业银 行 54,645,487.17 0.18
10 600795 国电电 力 53,005,921.56 0.18
11 601166 兴业银 行 50,580,610.18 0.17
12 600958 东方证 券 50,142,943.72 0.17
13 601318 中国平 安 41,474,855.56 0.14
14 601336 新华保 险 34,646,980.13 0.11
15 600519 贵州茅 台 29,492,354.67 0.10
16 600837 海通证 券 27,174,146.37 0.09
17 601211 国泰君 安 25,323,098.12 0.08
18 601985 中国核 电 24,900,211.43 0.08
19 600030 中信证 券 24,591,856.82 0.08
20 600036 招商银 行 21,165,482.68 0.07
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600016 民生银 行 352,266,835.21 1.17
2 600015 华夏银 行 329,568,333.53 1.09
3 601901 方正证 券 221,696,088.10 0.74
4 600000 浦发银 行 221,128,164.31 0.73
5 600690 青岛海 尔 173,769,558.78 0.58
6 600585 海螺水 泥 172,228,800.80 0.57
7 600150 中国船 舶 111,144,151.59 0.37
8 600637 东方明 珠 72,339,541.65 0.24
9 600018 上港集 团 72,253,486.39 0.24
10 601988 中国银 行 31,408,484.00 0.10
11 601818 光大银 行 6,571,033.84 0.02
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - - 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
32
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注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,423,124,544.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,764,374,478.20
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
33
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2015 年 9 月 10 日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政
处罚事 先告知 书》 。本 基金为 指数型 基金 ，采 取完全 复制策 略， 海通 证券系 标的
指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,133,077.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 204,885.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,337,963.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
34
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏上 证 50ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
129,064 97,268.54 9,787,676,511.00 77.97% 2,572,631,183.00 20.49% 193,559,063.00 1.54%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 6,745,687,936 53.73%
2 三井住 友银 行株 式会 社－ 自有资 金 193,000,000 1.54%
3 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 173,221,607 1.38%
4
华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 － 鼎 睿 博
荟单一 资金 信托
130,714,329 1.04%
5
中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 －
万能－ 个险 万能
95,000,000 0.76%
6
中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 －
传 统 － 普 通 保 险 产 品 － 008C －
CT001 沪
89,350,500 0.71%
7 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 77,283,721 0.62%
8
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信
用交易 担保 证券 账户
65,546,977 0.52%
9
中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 －
分红－ 团险 分红
64,748,999 0.52%
10 华西证 券股 份有 限公 司 63,000,000 0.50%
11
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 华 夏
上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资
基金联 接基 金
193,559,063 1.54%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
1,500 0.00% 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
35
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2004 年12 月30 日） 基金 份额 总额 5,435,331,306
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,464,766,757
本报告 期基 金总 申购 份额 11,080,800,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 10,991,700,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,553,866,757
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
36
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 1 3,187,499,022.38 100.00% 418,507.27 100.00% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 北证 券 、 国 金 证券 、 上 海证 券 、 新 时代 证券 、 信 达
证券 、 中 国银 河证 券、 长 江证券 、 中泰 证券 、 中 投 证券 、 中 信建 投证 券、 中 银国际 证券 的交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，中 泰证 券的 部分 交易单 元、 东北 证券 、新 时代证 券 、
长江证 券的 交易 单元 为本 基金本 期新 增的 交易 单元 。本期 没有 剔除 的券 商交 易单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
- - - - -
10.8 其他重大事件 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
37
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期
间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-05
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
§ 11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年半年度报告
38
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
