光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 57
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 59
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 59
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 59
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 59
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 59
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 59
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 59
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 60
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 61
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 61
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 61
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 62
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 62
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 62
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 62
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 62
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 62
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 62
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 65
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 66
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 66
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,519,075,833.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构
建处于 或接 近有 效边 际曲 线的投 资组 合。 在构 建投 资组合 时综 合考 虑收 益
因素及 风险 因素 ， 并 通过 投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确 保
投资组 合风 险收 益特 征符 合既定 目标 。 本 基金 在正 常市场 情况 下不 作主 动
资产配置，即 股票/ 现金等 各类资产持 有比例保 持相 对固定。 投 资品种 基
准比例 ：股 票 90% 现金 10% 由于持有 股票资产的市值波 动导致仓位 变
化，股 票持 有比 例允 许在 一定范 围（ 上 下 5％ ）内 浮动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利 率
风险收 益特征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按 照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在风 险限 制范 围内 追
求收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-80262888-605 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95595
传真 021-80262468 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 北京市 西城 区太 平桥 大街25 号 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
邮政编 码 200010 100045
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 光大 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -95,441,562.63
本期利 润 -502,373,199.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1983
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,766,968,807.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7014
期末基 金资 产净 值 3,316,459,710.94
期末基 金份 额净 值 1.3165
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 379.71%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.01% 1.30% -0.43% 0.88% 5.44% 0.42%
过去三 个月 3.36% 1.45% -1.75% 0.91% 5.11% 0.54%
过去六 个月 -13.02% 2.23% -13.84% 1.66% 0.82% 0.57%
过去一 年 -16.68% 2.63% -26.49% 2.07% 9.81% 0.56%
过去三 年 78.29% 1.91% 37.74% 1.65% 40.55% 0.26%
自基金 合同 生
效起至 今
379.71% 1.80% 156.09% 1.65% 223.62% 0.15%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日） 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” 。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 2 月 26 日。 建仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币 市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
田大伟 基金经 理
2014-02-2
5
- 6 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、 博 士 ，2005
年毕业于上海财经大学金融学专
业 ， 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 ，2010
年毕业 于上 海财 经大 学、 美 国南加
州大学 （ 联合 培养 ） 金 融工 程专业 ，
获得经 济学 博士 学位。 田大 伟先生
于 2010 年 4 月加 入光 大保 德信基
金管理 有限 公司， 先后 担任 金融工
程师 、 策 略分 析师 、 首 席策 略分析
师， 2013 年 7 月至 2014 年 2 月兼
任光大 保德信 大中 华 3 号 特定客
户资产 管理 计划 的投 资经 理。 现任
光大保德信量化核心证券投资基
金基金 经理， 同时 兼任 首席 策略分
析师。
赵大年 基金经 理
2016-04-2
6
- 9 年
赵大年 先生 ，硕 士，2007 年 6 月
至2007 年10 月在 申万 巴黎 基金管
理有限公司任职产品设计经理；
2007 年 10 月至 2009 年 4 月在钧
锋投资咨询有限公司任职投资经
理；2009 年 4 月 加入 光大 保德信
基金管 理有 限公 司， 先 后担 任风险
管理部 风险 控制 专员、 风险 控制高
级经理 、 副总 监、 总监 （负 责量化
投资研 究等 ） ， 2014 年 8 月 至今担
任量化 投资 部总 监。 现 任光 大保德光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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信风格轮动混合型证券投资基金
基金经 理、 光 大保 德信 量化 核心证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年上 半年， 市场 首先 在 1 月 份较 快下 行；2 月之 后在 经济 数据 ， 特 别是流 动性 数据 偏
正面的 情况 下， 市场 止跌 回暖； 进入 3 月 份后 ，市 场上涨 动力 较之 前更 强。 而在整 个 2 季度 ，市 场
陷入了胶着中，在一个窄 幅区间里震荡，似乎在寻 找方向。在整个行情变化 过程中，本基金凭借对
现 阶段经 济和政 策的理 解， 沿着 “ 存量 经济本 身自发的 机会 ” 以及 “ 政 策改革 带来 的机会 ” 这 两条主 线
主抓结 构性 机会 ，适 时调 整了持 仓结 构， 取得 了较 好的效 果 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-13.02% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-13.84% 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年 ， 我们 认为经 济从 总量 数据 已经 稳住 ， 海 外风 险密 集释 放第 一波的 高峰 已过 。
后 续经济 的继续 稳住甚 至回 升仍然 需要政 策的维 护。 我们认 为政策 在 “ 供给 ” 和 “需求 ” 端都将 发力，
最大亮点是企业成本的下 降。而促成企业成本下降 的理由有：减税、融资成 本下降、能源成本下降
等。这 些将 成为 支撑 今年 市场向 上的 最主 要的 力量 。
就目前市场而言，当 前经 济下行压力仍在，且英国 脱欧、出口需求持续疲弱 不振，稳增长任务
较重，但同时受制于实体 企业与金融双重去杠杆迫 切形势，决定了货币政策 逐步回归中性稳健，积
极财政 政策 加大 基建 投资 托底经 济稳 增长 。此 外， 三季度 国企 改革 、供 给侧 改革、G20 峰 会与 人 民
币正式 纳 入 SDR 前人 民币 汇率贬 值压 力有 限 ， 科 技 创新及 十三 五产 业规 划等 产业政 策或 有望 激发 结
构性机 会。
另外 ， 值 得提 及的 是 ， 中 央 政府对 房地 产行 业的 定位 转变以 及由 此带 来的 调控 政策思 路的 变化 。
我们仍为市场并没有对上 述转变产生较一致的预期 。我们判断房地产对经济 的支撑作用仍会持续，
并在边 际上 有所 增强 。 同时 ， 中 央政 府对 钢铁 等行 业中 的过剩 落后 产能 的去 化将 会更加 坚决 和有 效 。
我们认为这些变化会增强 市场对中国经济平稳发展 的信心，并为市场提供底 部支撑。本基金会密切
关注上 述这 些适 时进 行操 作。
我们认识到，投资者对股 票市场的信心在不断增强 。本基金将力争把握好股 票投资的新机遇，
找准时 机 ， 拿 捏好 方向 ， 进一步 加强 对新 常态 经济 下跨行 业研 究投 资的 力度 ， 沿 着 “ 存量 经济本 身 自
发的机 会 ” 以及“ 政策 改革 带来的 机会 ” 这 两条 主线 抓 结构性 机会 ， 同时 在上 述 研究所 积淀 的大 量数 据
基础上，借助计算机的强 大数据计算、回测、分析 能力，不断对组合的结构 进行优化调整，为基金
份额持 有者 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估 值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 67 页
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而 确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基 金 2016 年 4 月 19 日 进行 了利 润分
配，分 配方 案为 每份 基金 份额派 发红 利 0.02 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
中国光 大银 行股 份有 限公 司在光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 了 《 证
券投资基金法 》 、 《证券投 资 基金运作管理办法 》 、 《 证券投资基金信息披露管 理办法》及其他法律 法
规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定 ，依法安全托管了基金的 全部资产，对光大保德光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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信量化核心证券投资基金 的投资运作进行了全面的 会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出
了意见和建议。按规定如 实、独立地向监管机构提 交了本基金运作情况报告 ，没有发生任何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，诚实 信用 、勤 勉尽 责地 履行了 作为 基金 托管 人所 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
中国光大银行股份有限公 司依据《 证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金运作管理 办法》 、 《证券 投
资基金信息披露管理办法 》及其他法律法规、相关 实施准则、基金合同、托 管协议等的规定，对基
金管理人 ——光大保德信 基金管理有限公司的投资 运作、信息披露等行为进 行了复核、监督，未发
现基金管理人在投资运作 、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等
方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金 在运作中遵守了《证券投 资基金法》等有关法律
法规的 要求 ；各 重要 方面 由投资 管理 人依 据基 金合 同及实 际运 作情 况进 行处 理。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等 内容 的真 实、准确和完整发表 意见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 光大
保德信 量化 核心 证券 投资 基金 2016 年 半年 度报 告 ” 进行了 复核 ，报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、
收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容是真 实、 准确 和完 整的 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 391,917,661.39 243,970,919.27
结算备 付金
4,007,007.85 4,184,280.01
存出保 证金
417,406.11 1,938,607.86
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,932,284,880.35 3,641,193,892.96
其中： 股票 投资
2,932,284,880.35 3,641,193,892.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 73,371.18 60,269.77
应收股 利
- -
应收申 购款
517,308.96 380,134.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,329,217,635.84 3,891,728,104.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,647,422.69 7,921,053.22
应付管 理人 报酬
3,961,387.91 4,976,952.14
应付托 管费
660,231.34 829,492.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,276,841.53 1,948,777.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 212,041.43 403,293.68
负债合计
12,757,924.90 16,079,568.31
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 921,827,477.87 922,958,782.17
未分配 利润 6.4.7.10 2,394,632,233.07 2,952,689,754.17
所有者权益合计
3,316,459,710.94 3,875,648,536.34
负债和所有者权益总 计
3,329,217,635.84 3,891,728,104.65
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.3165 元， 基金 份额 总额 2,519,075,833.18
份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-463,597,320.84 4,022,920,180.11
1.利息 收入
1,520,789.43 2,554,246.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,520,789.43 2,554,246.27
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-58,256,466.04 4,117,630,611.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -74,023,589.46 4,091,750,234.62
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 15,767,123.42 25,880,376.68
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.19 -406,931,637.33 -97,972,797.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 69,993.10 708,120.36
减：二、费用
38,775,879.12 123,370,562.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 23,659,529.36 56,820,966.29
2．托 管费 6.4.10.2 3,943,254.95 9,470,161.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 10,974,190.65 56,881,080.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.22 198,904.16 198,354.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-502,373,199.96 3,899,549,617.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-502,373,199.96 3,899,549,617.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -502,373,199.96 -502,373,199.96
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,131,304.30 -5,291,351.42 -6,422,655.72
其中：1.基 金申 购款 38,498,340.10 93,252,764.21 131,751,104.31
2.基金 赎回 款 -39,629,644.40 -98,544,115.63 -138,173,760.03
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -50,392,969.72 -50,392,969.72
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
921,827,477.87 2,394,632,233.07 3,316,459,710.94
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,899,549,617.75 3,899,549,617.75
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,748,952,479.73 -5,404,672,061.61 -7,153,624,541.34
其中：1.基 金申 购款 100,514,653.50 223,063,717.67 323,578,371.17
2.基金 赎回 款 -1,849,467,133.23 -5,627,735,779.28 -7,477,202,912.51
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -113,924,696.56 -113,924,696.56
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,083,322,610.49 3,665,330,176.73 4,748,652,787.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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简称“ 中国证监会 ” ）证 监 基金字[2004]85 号文《 关 于同意光大保德 信量化核 心证券投资基金 设立的
批复》 的核 准， 由 基金 管 理人光 大保 德信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2004
年 8 月 27 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 2,544,287,215.94 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机 构为光大保德信基金管理 有限公司，基金托管人
为中国 光大 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开发行 上市的股票、法律
法规及证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中 股票投资对象重点为基本 面 良好且具有持续增长
潜力，股价处于合理区间 的优质股票。本基金在正 常市场情况下不作主动资 产配置，股票资产的基
准比例 为基 金资 产净 值 的 90% ， 浮 动范围 为 85-95% ； 现 金的 基准 比例 为基 金 资产净 值 的 10% ， 浮动
范围 为 5-15% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 90%× 沪深 300 指数+10%× 同业 存 款利率 。
2007 年 5 月 8 日 ，本 基金 管理人 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆分 。
拆分后 基金 份额 面值 为人 民币 0.3618 元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及 其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及 披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 391,917,661.39
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 391,917,661.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,863,365,789.96 2,932,284,880.35 68,919,090.39
贵金属投资- 金交所黄 - - - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 67 页
金合约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,863,365,789.96 2,932,284,880.35 68,919,090.39
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 71,534.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,622.79
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 44.85
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 169.11
合计 73,371.18
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 无其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 67 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,276,841.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,276,841.53
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,137.27
其他 -
预提费 用 198,904.16
合计 212,041.43
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,522,166,950.02 922,958,782.17
本期申 购 105,204,726.49 38,498,340.10
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -108,295,843.33 -39,629,644.40
本期末 2,519,075,833.18 921,827,477.87
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17
本期利 润 -95,441,562.63 -406,931,637.33 -502,373,199.96
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,193,509.81 -4,097,841.61 -5,291,351.42
其中： 基金 申购 款 76,723,343.50 16,529,420.71 93,252,764.21
基金赎 回款 -77,916,853.31 -20,627,262.32 -98,544,115.63
本期已 分配 利润 -50,392,969.72 - -50,392,969.72
本期末 1,766,968,807.72 627,663,425.35 2,394,632,233.07 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 67 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,468,923.48
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 45,582.52
其他 6,283.43
合计 1,520,789.43
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,716,396,981.70
减：卖 出股 票成 本总 额 3,790,420,571.16
买卖股 票差 价收 入 -74,023,589.46
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 67 页
股票投 资产 生的 股利 收益 15,767,123.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,767,123.42
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -406,931,637.33
—— 股 票投 资 -406,931,637.33
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -406,931,637.33
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 67,756.60
转换费 收入 2,236.50
合计 69,993.10
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10,974,190.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计 10,974,190.65
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 67 页
合计 198,904.16
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国光 大银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 454,186,600.87 6.31% 11,273,955,858.38 31.94%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 67 页
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 413,900.82 6.25% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 10,053,404.19 31.76% 4,326,639.39 24.63%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,659,529.36 56,820,966.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,762,040.38 11,715,898.65
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令，由基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 67 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,943,254.95 9,470,161.06
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行
391,917,661.
39
1,468,923.48
455,648,414.
21
2,305,581.84
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 67 页
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
- 2016-04-19 -
2016-
04-19
0.200
25,678,368.6
7
24,714,601.0
5
50,392,969.7
2
-
合计
0.200
25,678,368.6
7
24,714,601.0
5
50,392,969.7
2
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
未上
市
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
未上
市
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
未上
市
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 67 页
00015
9
国际实
业
2016-02
-23
重大事
项
7.63
2016-0
8-03
7.20 532,700.00 5,092,407.92 4,064,501.00 -
00040
7
胜利股
份
2016-05
-23
重大事
项
6.73 - - 580,011.00 3,272,512.74 3,903,474.03 -
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大事
项
6.82
2016-0
8-11
7.50 236,600.00 1,765,758.62 1,613,612.00 -
00049
8
山东路
桥
2016-06
-20
重大事
项
5.76
2016-0
7-04
6.00 216,900.00 1,264,530.80 1,249,344.00 -
00050
5
*ST 珠
江
2016-05
-03
重大事
项
9.84 - - 144,900.00 1,164,996.00 1,425,816.00 -
00052
4
岭南控
股
2016-04
-05
重大事
项
13.08 - - 382,939.00 5,916,668.37 5,008,842.12 -
00053
7
广宇发
展
2016-04
-13
重大事
项
8.01
2016-0
7-20
8.81 152,900.00 1,103,222.00 1,224,729.00 -
00054
6
金圆股
份
2016-06
-16
重大事
项
10.54
2016-0
7-12
10.95 147,200.00 1,365,115.00 1,551,488.00 -
00055
1
创元科
技
2016-06
-07
重大事
项
9.18
2016-0
7-07
10.10 422,816.00 4,537,488.20 3,881,450.88 -
00055
3
沙隆达
Ａ
2015-08
-05
重大事
项
10.68 - - 23,874.00 353,151.10 254,974.32 -
00060
8
阳光股
份
2016-03
-08
重大事
项
5.30
2016-0
7-14
5.12 662,868.00 3,702,277.02 3,513,200.40 -
00061
9
海螺型
材
2016-05
-16
重大事
项
11.35
2016-0
7-13
11.50 605,091.00 6,376,926.02 6,867,782.85 -
00063
9
西王食
品
2016-05
-27
重大事
项
14.12 - - 349,063.00 4,348,543.15 4,928,769.56 -
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项
12.50 - - 216,525.00 3,229,858.25 2,706,562.50 -
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项
16.72
2016-0
7-08
17.37 686,131.00 11,032,061.55
11,472,110.3
2
-
00081
8
方大化
工
2016-02
-15
重大事
项
6.57
2016-0
8-23
7.23 451,119.00 3,333,016.42 2,963,851.83 -
00089
3
东凌国
际
2016-01
-15
重大事
项
12.58
2016-0
7-12
12.00 241,400.00 3,175,411.00 3,036,812.00 -
00091
6
华北高
速
2016-06
-24
重大事
项
5.01 - -
1,562,500.0
0
8,475,056.54 7,828,125.00 -
00095
0
*ST 建
峰
2016-03
-18
重大事
项
7.45 - - 180,000.00 1,102,162.36 1,341,000.00 -
00201
2
凯恩股
份
2016-01
-19
重大事
项
8.71
2016-0
7-18
8.80 415,700.00 3,124,193.52 3,620,747.00 -
00204
6
轴研科
技
2016-05
-09
重大事
项
10.33
2016-0
8-22
11.36 118,848.00 1,116,028.72 1,227,699.84 -
00205
2
同洲电
子
2016-01
-12
重大事
项
10.03 - - 50,100.00 820,713.77 502,503.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 67 页
00205
7
中钢天
源
2016-06
-13
重大事
项
15.05 - - 311,700.00 4,343,001.00 4,691,085.00 -
00205
9
云南旅
游
2016-06
-01
重大事
项
8.56 - - 154,800.00 1,401,090.08 1,325,088.00 -
00210
1
广东鸿
图
2016-05
-03
重大事
项
21.62 - - 159,120.00 2,866,490.20 3,440,174.40 -
00227
4
华昌化
工
2016-06
-09
重大事
项
10.50
2016-0
7-07
10.65 261,600.00 2,448,582.98 2,746,800.00 -
00231
4
南山控
股
2016-03
-07
重大事
项
6.83
2016-0
7-19
7.51 578,000.00 4,223,980.72 3,947,740.00 -
00246
9
三维工
程
2016-05
-10
重大事
项
9.01
2016-0
8-02
8.11 605,223.00 6,271,825.36 5,453,059.23 -
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项
13.98
2016-0
7-29
13.23 349,300.00 3,652,638.03 4,883,214.00 -
00257
4
明牌珠
宝
2016-06
-27
重大事
项
13.04 - - 275,200.00 3,181,087.03 3,588,608.00 -
00257
6
通达动
力
2016-06
-14
重大事
项
18.83 - - 62,800.00 1,187,598.97 1,182,524.00 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项
14.45
2016-0
7-28
14.00 278,850.00 3,084,450.25 4,029,382.50 -
00261
1
东方精
工
2016-03
-29
重大事
项
10.84
2016-0
8-18
11.92 331,642.00 3,345,660.34 3,594,999.28 -
00263
0
华西能
源
2016-04
-25
重大事
项
11.06 - - 574,733.00 5,772,057.09 6,356,546.98 -
00263
2
道明光
学
2016-06
-22
重大事
项
11.98 - - 125,400.00 1,482,866.00 1,502,292.00 -
00268
2
龙洲股
份
2016-04
-06
重大事
项
12.69
2016-0
7-20
13.96 102,454.00 1,116,200.75 1,300,141.26 -
00268
6
亿利达
2016-04
-20
重大事
项
13.54
2016-0
7-14
14.89 295,200.00 3,522,636.00 3,997,008.00 -
30003
2
金龙机
电
2016-06
-28
重大事
项
20.10
2016-0
7-07
19.80 25,600.00 432,341.79 514,560.00 -
30003
5
中科电
气
2016-05
-23
重大事
项
13.76 - - 290,000.00 2,717,973.78 3,990,400.00 -
30004
4
赛为智
能
2016-05
-12
重大事
项
12.97 - - 280,050.00 3,508,075.69 3,632,248.50 -
30005
2
中青宝
2016-06
-08
重大事
项
22.03 - - 64,700.00 1,394,575.03 1,425,341.00 -
30006
1
康耐特
2016-05
-05
重大事
项
28.84
2016-0
7-21
31.56 19,900.00 355,511.60 573,916.00 -
30008
0
易成新
能
2016-05
-19
重大事
项
7.76 - - 933,235.00 7,858,766.07 7,241,903.60 -
30011
0
华仁药
业
2016-01
-27
重大事
项
9.53
2016-0
7-12
10.48 820,300.00 9,590,196.16 7,817,459.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 67 页
30012
5
易世达
2016-03
-28
重大事
项
24.81
2016-0
8-08
24.22 51,600.00 1,137,698.00 1,280,196.00 -
30016
3
先锋新
材
2016-03
-17
重大事
项
11.95 - - 557,473.00 5,331,901.43 6,661,802.35 -
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大事
项
27.47 - - 29,300.00 698,053.34 804,871.00 -
30017
6
鸿特精
密
2016-04
-27
重大事
项
30.20 - - 237,017.00 5,579,510.77 7,157,913.40 -
30018
0
华峰超
纤
2016-04
-06
重大事
项
17.09 - - 305,033.00 4,297,446.56 5,213,013.97 -
30018
4
力源信
息
2016-03
-04
重大事
项
11.03 - - 363,536.00 4,597,366.99 4,009,802.08 -
30022
5
金力泰
2016-03
-22
重大事
项
7.12
2016-0
7-08
7.58 561,106.00 3,576,405.88 3,995,074.72 -
30024
2
明家联
合
2016-05
-09
重大事
项
34.99
2016-0
8-12
36.69 41,358.00 1,026,940.43 1,447,116.42 -
30026
5
通光线
缆
2016-03
-24
重大事
项
12.38
2016-0
7-21
12.55 319,772.00 4,282,402.20 3,958,777.36 -
30029
9
富春通
信
2016-02
-29
重大事
项
27.51 - - 17,600.00 562,329.67 484,176.00 -
30030
0
汉鼎宇
佑
2016-05
-10
重大事
项
30.56 - - 35,300.00 738,007.95 1,078,768.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项
8.99 - - 833,800.00 5,433,467.75 7,495,862.00 -
30033
4
津膜科
技
2016-05
-20
重大事
项
18.05 - - 176,537.00 2,961,670.54 3,186,492.85 -
30034
5
红宇新
材
2016-06
-21
重大事
项
10.46
2016-0
7-19
11.46 90,400.00 971,559.10 945,584.00 -
30035
5
蒙草生
态
2016-06
-30
重大事
项
7.11
2016-0
7-06
7.38 167,100.00 1,178,595.00 1,188,081.00 -
30035
6
光一科
技
2016-05
-26
重大事
项
48.44
2016-0
8-10
44.27 105,807.00 3,437,530.21 5,125,291.08 -
30038
5
雪浪环
境
2016-06
-21
重大事
项
35.67
2016-0
7-05
37.38 27,600.00 851,322.00 984,492.00 -
30041
3
快乐购
2016-06
-20
重大事
项
24.35 - - 16,800.00 456,717.64 409,080.00 -
30042
7
红相电
力
2016-06
-09
重大事
项
21.89 - - 1,600.00 5,230.00 35,024.00 -
30043
4
金石东
方
2016-04
-15
重大事
项
29.66 - - 1,000.00 5,285.00 29,660.00 -
30050
3
昊志机
电
2016-06
-30
重大事
项
84.72
2016-0
7-05
82.99 1,863.00 14,382.36 157,833.36 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
重大事
项
254.50
2016-0
7-06
242.00 970.00 19,477.60 246,865.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 67 页
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
4.90 - - 128,800.00 675,697.00 631,120.00 -
60012
1
郑州煤
电
2016-06
-17
重大事
项
4.80
2016-0
7-01
5.05 298,700.00 1,523,829.16 1,433,760.00 -
60016
6
福田汽
车
2016-06
-30
重大事
项
5.52
2016-0
7-01
5.62
1,754,100.0
0
9,603,784.31 9,682,632.00 -
60020
3
福日电
子
2016-06
-30
重大事
项
13.80
2016-0
7-01
13.25 120,300.00 1,158,486.18 1,660,140.00 -
60023
7
铜峰电
子
2016-06
-30
重大事
项
7.61
2016-0
7-07
7.42 435,000.00 3,187,437.51 3,310,350.00 -
60029
5
鄂尔多
斯
2016-06
-30
重大事
项
7.89
2016-0
7-14
8.46 152,000.00 1,185,418.00 1,199,280.00 -
60033
0
天通股
份
2016-05
-23
重大事
项
13.93 - - 322,355.00 3,303,773.35 4,490,405.15 -
60040
8
安泰集
团
2016-04
-14
重大事
项
5.88 - - 68.00 246.69 399.84 -
60047
5
华光股
份
2016-05
-18
重大事
项
14.85 - - 78,711.00 1,156,607.63 1,168,858.35 -
60061
4
鼎立股
份
2016-04
-26
重大事
项
8.14 - - 974,702.00 6,971,800.67 7,934,074.28 -
60064
0
号百控
股
2016-04
-18
重大事
项
16.79
2016-0
8-22
18.44 87,800.00 1,508,104.83 1,474,162.00 -
60190
0
南方传
媒
2016-06
-06
重大事
项
17.67 - - 18,362.00 112,559.06 324,456.54 -
60361
1
诺力股
份
2016-03
-30
重大事
项
25.37
2016-0
7-19
27.91 49,300.00 1,126,916.60 1,250,741.00 -
60391
9
金徽酒
2016-06
-06
重大事
项
30.90
2016-0
7-05
33.99 6,604.00 72,247.76 204,063.60 -
00238
7
黑牛食
品
2016-05
-25
重大事
项
18.36
2016-0
8-03
17.55 130,500.00 2,219,483.55 2,395,980.00 -
30028
4
苏交科
2016-05
-20
重大事
项
23.61
2016-0
8-10
21.44 101,507.00 1,853,740.03 2,396,580.27 -
30040
2
宝色股
份
2016-05
-31
重大事
项
16.48 - - 73,401.00 1,176,656.10 1,209,648.48 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有银 行间市 场债 券正 回购 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有交 易所市 场债 券正 回购 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 67 页
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量 化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责 任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
6.4.13.3 流动性风险 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 67 页
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ，因 此， 本期末 本基 金的 资产 均能 及时变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警 阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能 力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款 、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
391,917,6
61.39
- - - - -
391,917,6
61.39 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 67 页
结算备付金
4,007,007
.85
- - - - -
4,007,007
.85
存出保证金
417,406.1
1
- - - - -
417,406.1
1
交易性金融
资产
- - - - -
2,932,284
,880.35
2,932,284
,880.35
应收利息 - - - - - 73,371.18 73,371.18
应收申购款 - - - - -
517,308.9
6
517,308.9
6
应收证券清
算款
- - - - - - -
资产总计
396,342,0
75.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2,932,875
,560.49
3,329,217
,635.84
负债
应付赎回款 - - - - -
5,647,422
.69
5,647,422
.69
应付管理人
报酬
- - - - -
3,961,387
.91
3,961,387
.91
应付托管费 - - - - -
660,231.3
4
660,231.3
4
应付交易费
用
- - - - -
2,276,841
.53
2,276,841
.53
其他负债 - - - - -
212,041.4
3
212,041.4
3
负债总计
-
-
-
-
-
12,757,92
4.90
12,757,92
4.90
利 率 敏 感 度
缺口
396,342,0
75.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2,920,117
,635.59
3,316,459
,710.94
上 年度 末
2015 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
243,970,9
19.27
- - - - -
243,970,9
19.27
结算备付金
4,184,280
.01
- - - - -
4,184,280
.01
存出保证金
1,938,607
.86
- - - - -
1,938,607
.86
交易性金融
资产
- - - - -
3,641,193
,892.96
3,641,193
,892.96
应收利息 - - - - - 60,269.77 60,269.77 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 67 页
应收申购款 - - - - -
380,134.7
8
380,134.7
8
应收证券清
算款
- - - - - - -
资产总计 250,093,8
07.14
0.00
0.00
0.00
0.00
3,641,634
,297.51
3,891,728
,104.65
负债
应付赎回款 - - - - -
7,921,053
.22
7,921,053
.22
应付管理人
报酬
- - - - -
4,976,952
.14
4,976,952
.14
应付托管费 - - - - -
829,492.0
4
829,492.0
4
应付交易费
用
- - - - -
1,948,777
.23
1,948,777
.23
其他负债 - - - - -
403,293.6
8
403,293.6
8
负债总计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,079,56
8.31
16,079,56
8.31
利率敏感度
缺口
250,093,8
07.14
0.00
0.00
0.00
0.00
3,625,554
,729.20
3,875,648
,536.34
注： （1） 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负
债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。
（2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 67 页
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金 面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,932,284,880.
35
88.42
3,641,193,892
.96
93.95
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,932,284,880.
35
88.42
3,641,193,892
.96
93.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 4,212 增加 约 3,925
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 4,212 减少 约 3,925
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7
投资组合报告 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 67 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,932,284,880.35 88.08
其中： 股票 2,932,284,880.35 88.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 395,924,669.24 11.89
7 其他各 项资 产 1,008,086.25 0.03
8 合计 3,329,217,635.84 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 35,424,627.75 1.07
B 采矿业
46,378,535.57 1.40
C 制造业 1,847,672,554.73 55.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
120,318,077.03 3.63
E 建筑业 56,039,284.28 1.69
F 批发和 零售 业
184,213,833.40 5.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
71,397,872.83 2.15
H 住宿和 餐饮 业
11,560,921.72 0.35
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
128,889,509.34 3.89 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 67 页
J 金融业
113,697,097.30 3.43
K 房地产 业
195,954,499.03 5.91
L 租赁和 商务 服务 业
19,901,806.44 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业
25,604,829.83 0.77
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
15,726,692.49 0.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
315,518.64 0.01
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
38,176,331.33 1.15
S 综合
21,012,888.64 0.63
合计 2,932,284,880.35 88.42
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,434,500 45,961,380.00 1.39
2 002566 益盛药 业 1,594,053 20,770,510.59 0.63
3 600657 信达地 产 3,639,915 18,126,776.70 0.55
4 601137 博威合 金 963,974 12,926,891.34 0.39
5 002315 焦点科 技 186,298 12,567,663.08 0.38
6 600017 日照港 3,060,149 12,393,603.45 0.37
7 600238 海南椰 岛 978,904 11,697,902.80 0.35
8 300139 晓程科 技 785,770 11,558,676.70 0.35
9 000728 国元证 券 686,131 11,472,110.32 0.35
10 000666 经纬纺 机 586,877 11,444,101.50 0.35
11 603366 日出东 方 1,335,268 11,216,251.20 0.34
12 600382 广东明 珠 696,300 11,140,800.00 0.34
13 002383 合众思 壮 292,650 10,485,649.50 0.32
14 601398 工商银 行 2,342,400 10,400,256.00 0.31
15 601288 农业银 行 3,208,800 10,268,160.00 0.31
16 600582 天地科 技 2,239,300 10,076,850.00 0.30
17 300082 奥克股 份 1,269,389 9,888,540.31 0.30
18 601628 中国人 寿 472,800 9,843,696.00 0.30
19 601988 中国银 行 3,064,700 9,837,687.00 0.30
20 600166 福田汽 车 1,754,100 9,682,632.00 0.29
21 002351 漫步者 728,574 9,442,319.04 0.28
22 600642 申能股 份 1,606,697 9,222,440.78 0.28
23 002203 海亮股 份 1,166,739 9,065,562.03 0.27 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 67 页
24 300154 瑞凌股 份 866,390 8,949,808.70 0.27
25 000043 中航地 产 1,071,660 8,841,195.00 0.27
26 000926 福星股 份 746,567 8,757,230.91 0.26
27 000725 京东方 Ａ 3,777,232 8,725,405.92 0.26
28 600325 华发股 份 776,572 8,596,652.04 0.26
29 300090 盛运环 保 1,061,635 8,588,627.15 0.26
30 601328 交通银 行 1,496,800 8,426,984.00 0.25
31 000903 云内动 力 1,047,827 8,414,050.81 0.25
32 600239 云南城 投 1,810,218 8,399,411.52 0.25
33 300103 达刚路 机 448,600 8,388,820.00 0.25
34 600533 栖霞建 设 1,661,636 8,374,645.44 0.25
35 600223 鲁商置 业 1,639,102 8,359,420.20 0.25
36 002537 海立美 达 273,822 8,324,188.80 0.25
37 000701 厦门信 达 470,615 8,296,942.45 0.25
38 600765 中航重 机 568,707 8,291,748.06 0.25
39 600510 黑牡丹 950,781 8,290,810.32 0.25
40 300194 福安药 业 382,064 8,271,685.60 0.25
41 300214 日科化 学 1,067,700 8,221,290.00 0.25
42 002350 北京科 锐 398,858 8,056,931.60 0.24
43 600858 银座股 份 981,262 8,036,535.78 0.24
44 600108 亚盛集 团 1,573,700 7,947,185.00 0.24
45 600614 鼎立股 份 974,702 7,934,074.28 0.24
46 002062 宏润建 设 1,329,341 7,869,698.72 0.24
47 000823 超声电 子 783,508 7,835,080.00 0.24
48 000916 华北高 速 1,562,500 7,828,125.00 0.24
49 300110 华仁药 业 820,300 7,817,459.00 0.24
50 601126 四方股 份 741,886 7,812,059.58 0.24
51 002541 鸿路钢 构 452,507 7,796,695.61 0.24
52 002187 广百股 份 632,650 7,794,248.00 0.24
53 600062 华润双 鹤 427,536 7,789,705.92 0.23
54 600327 大东方 873,008 7,787,231.36 0.23
55 002582 好想你 196,700 7,773,584.00 0.23
56 600105 永鼎股 份 823,800 7,719,006.00 0.23
57 002433 太安堂 770,137 7,716,772.74 0.23
58 002540 亚太科 技 882,600 7,696,272.00 0.23
59 000601 韶能股 份 733,331 7,663,308.95 0.23
60 002398 建研集 团 583,204 7,663,300.56 0.23
61 603167 渤海轮 渡 770,128 7,662,773.60 0.23
62 002083 孚日股 份 1,212,550 7,639,065.00 0.23
63 000572 海马汽 车 1,468,200 7,619,958.00 0.23
64 600780 通宝能 源 1,503,107 7,545,597.14 0.23
65 300323 华灿光 电 833,800 7,495,862.00 0.23
66 600064 南京高 科 501,230 7,493,388.50 0.23
67 002449 国星光 电 563,723 7,480,604.21 0.23 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 67 页
68 600805 悦达投 资 853,432 7,407,789.76 0.22
69 000789 万年青 1,190,318 7,356,165.24 0.22
70 300341 麦迪电 气 430,202 7,334,944.10 0.22
71 600290 华仪电 气 748,050 7,308,448.50 0.22
72 600561 江西长 运 595,930 7,282,264.60 0.22
73 002662 京威股 份 480,372 7,258,420.92 0.22
74 000026 飞亚达 Ａ 633,720 7,243,419.60 0.22
75 300080 易成新 能 933,235 7,241,903.60 0.22
76 300165 天瑞仪 器 666,200 7,214,946.00 0.22
77 300176 鸿特精 密 237,017 7,157,913.40 0.22
78 601668 中国建 筑 1,333,700 7,095,284.00 0.21
79 300371 汇中股 份 197,147 7,093,349.06 0.21
80 000543 皖能电 力 985,945 7,039,647.30 0.21
81 002406 远东传 动 815,800 6,991,406.00 0.21
82 600410 华胜天 成 620,630 6,963,468.60 0.21
83 600059 古越龙 山 676,603 6,962,244.87 0.21
84 000708 大冶特 钢 620,598 6,950,697.60 0.21
85 000530 大冷股 份 651,894 6,949,190.04 0.21
86 000911 南宁糖 业 274,407 6,882,127.56 0.21
87 600467 好当家 1,766,122 6,870,214.58 0.21
88 000619 海螺型 材 605,091 6,867,782.85 0.21
89 002454 松芝股 份 376,594 6,846,478.92 0.21
90 600499 科达洁 能 404,188 6,834,819.08 0.21
91 002068 黑猫股 份 875,689 6,830,374.20 0.21
92 002585 双星新 材 642,380 6,822,075.60 0.21
93 600496 精工钢 构 1,598,347 6,808,958.22 0.21
94 300320 海达股 份 516,665 6,804,478.05 0.21
95 002565 上海绿 新 917,231 6,796,681.71 0.20
96 002564 天沃科 技 877,595 6,757,481.50 0.20
97 002578 闽发铝 业 714,838 6,740,922.34 0.20
98 300221 银禧科 技 326,700 6,671,214.00 0.20
99 600602 仪电电 子 631,346 6,667,013.76 0.20
100 002538 司尔特 712,584 6,662,660.40 0.20
101 300163 先锋新 材 557,473 6,661,802.35 0.20
102 601339 百隆东 方 1,044,872 6,634,937.20 0.20
103 600761 安徽合 力 657,491 6,634,084.19 0.20
104 300337 银邦股 份 840,347 6,613,530.89 0.20
105 000090 天健集 团 745,714 6,562,283.20 0.20
106 600470 六国化 工 872,200 6,550,222.00 0.20
107 300258 精锻科 技 403,767 6,524,874.72 0.20
108 601700 风范股 份 879,997 6,415,178.13 0.19
109 002394 联发股 份 422,279 6,376,412.90 0.19
110 600859 王府井 417,300 6,359,652.00 0.19
111 002630 华西能 源 574,733 6,356,546.98 0.19 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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112 000404 华意压 缩 656,167 6,312,326.54 0.19
113 000685 中山公 用 602,818 6,257,250.84 0.19
114 300067 安诺其 744,049 6,242,571.11 0.19
115 002305 南国置 业 1,109,600 6,235,952.00 0.19
116 300382 斯莱克 165,344 6,213,627.52 0.19
117 300386 飞天诚 信 186,200 6,176,254.00 0.19
118 600880 博瑞传 播 724,600 6,166,346.00 0.19
119 300210 森远股 份 343,302 6,138,239.76 0.19
120 300050 世纪鼎 利 425,700 6,125,823.00 0.18
121 002695 煌上煌 121,268 6,107,056.48 0.18
122 300062 中能电 气 250,450 6,068,403.50 0.18
123 002339 积成电 子 332,461 6,064,088.64 0.18
124 300049 福瑞股 份 254,687 6,053,909.99 0.18
125 600458 时代新 材 385,877 6,011,963.66 0.18
126 603100 川仪股 份 374,901 5,983,419.96 0.18
127 000766 通化金 马 298,502 5,981,980.08 0.18
128 300255 常山药 业 717,440 5,954,752.00 0.18
129 300305 裕兴股 份 429,120 5,947,603.20 0.18
130 002683 宏大爆 破 725,075 5,945,615.00 0.18
131 600256 广汇能 源 1,443,100 5,916,710.00 0.18
132 300346 南大光 电 131,670 5,889,599.10 0.18
133 002211 宏达新 材 492,507 5,841,133.02 0.18
134 300336 新文化 231,700 5,787,866.00 0.17
135 000828 东莞控 股 634,052 5,757,192.16 0.17
136 300401 花园生 物 210,087 5,714,366.40 0.17
137 002365 永安药 业 313,261 5,704,482.81 0.17
138 002545 东方铁 塔 638,450 5,694,974.00 0.17
139 600260 凯乐科 技 347,000 5,676,920.00 0.17
140 600335 国机汽 车 504,980 5,660,825.80 0.17
141 600153 建发股 份 469,179 5,630,148.00 0.17
142 600595 中孚实 业 996,050 5,617,722.00 0.17
143 600869 智慧能 源 544,400 5,607,320.00 0.17
144 601965 中国汽 研 579,850 5,572,358.50 0.17
145 300118 东方日 升 294,948 5,562,719.28 0.17
146 600141 兴发集 团 481,961 5,552,190.72 0.17
147 300041 回天新 材 385,400 5,545,906.00 0.17
148 002448 中原内 配 362,700 5,531,175.00 0.17
149 600987 航民股 份 454,074 5,503,376.88 0.17
150 300373 扬杰科 技 227,828 5,492,933.08 0.17
151 600219 南山铝 业 740,800 5,481,920.00 0.17
152 300306 远方光 电 230,776 5,476,314.48 0.17
153 600199 金种子 酒 492,985 5,472,133.50 0.16
154 000612 焦作万 方 765,300 5,464,242.00 0.16
155 000756 新华制 药 508,509 5,456,301.57 0.16 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 67 页
156 002469 三维工 程 605,223 5,453,059.23 0.16
157 000597 东北制 药 611,800 5,432,784.00 0.16
158 603518 维格娜 丝 183,691 5,424,395.23 0.16
159 300286 安科瑞 182,600 5,421,394.00 0.16
160 002042 华孚色 纺 524,020 5,418,366.80 0.16
161 300259 新天科 技 428,350 5,410,060.50 0.16
162 600396 金山股 份 1,031,076 5,402,838.24 0.16
163 002553 南方轴 承 382,789 5,393,497.01 0.16
164 002404 嘉欣丝 绸 682,500 5,384,925.00 0.16
165 002302 西部建 设 745,620 5,383,376.40 0.16
166 601179 中国西 电 1,058,100 5,364,567.00 0.16
167 600529 山东药 玻 304,526 5,362,702.86 0.16
168 600723 首商股 份 596,100 5,323,173.00 0.16
169 000419 通程控 股 729,369 5,309,806.32 0.16
170 002255 海陆重 工 616,300 5,306,343.00 0.16
171 600051 宁波联 合 513,911 5,283,005.08 0.16
172 600888 新疆众 和 741,815 5,281,722.80 0.16
173 300068 南都电 源 240,694 5,261,570.84 0.16
174 601588 北辰实 业 1,225,000 5,230,750.00 0.16
175 600969 郴电国 际 349,792 5,215,398.72 0.16
176 300180 华峰超 纤 305,033 5,213,013.97 0.16
177 300084 海默科 技 425,199 5,195,931.78 0.16
178 600322 天房发 展 1,162,396 5,184,286.16 0.16
179 002403 爱仕达 320,910 5,182,696.50 0.16
180 002048 宁波华 翔 225,886 5,166,012.82 0.16
181 300121 阳谷华 泰 374,481 5,126,644.89 0.15
182 300356 光一科 技 105,807 5,125,291.08 0.15
183 300275 梅安森 225,600 5,118,864.00 0.15
184 000042 中洲控 股 298,996 5,118,811.52 0.15
185 300095 华伍股 份 387,268 5,115,810.28 0.15
186 300105 龙源技 术 607,900 5,112,439.00 0.15
187 002604 龙力生 物 473,300 5,106,907.00 0.15
188 600114 东睦股 份 303,500 5,101,835.00 0.15
189 601677 明泰铝 业 381,258 5,085,981.72 0.15
190 600790 轻纺城 865,670 5,081,482.90 0.15
191 600686 金龙汽 车 344,939 5,080,951.47 0.15
192 601222 林洋能 源 121,376 5,079,585.60 0.15
193 000809 铁岭新 城 1,161,600 5,076,192.00 0.15
194 600791 京能置 业 725,830 5,044,518.50 0.15
195 000531 穗恒运 Ａ 412,000 5,034,640.00 0.15
196 300209 天泽信 息 198,823 5,020,280.75 0.15
197 601028 玉龙股 份 702,019 5,012,415.66 0.15
198 600159 大龙地 产 1,072,800 5,009,976.00 0.15
199 000524 岭南控 股 382,939 5,008,842.12 0.15 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 67 页
200 300134 大富科 技 166,479 4,987,710.84 0.15
201 300287 飞利信 372,100 4,986,140.00 0.15
202 600277 亿利洁 能 837,831 4,985,094.45 0.15
203 600246 万通地 产 976,700 4,981,170.00 0.15
204 000501 鄂武商 Ａ 317,347 4,979,174.43 0.15
205 300081 恒信移 动 292,250 4,968,250.00 0.15
206 300064 豫金刚 石 487,267 4,960,378.06 0.15
207 002133 广宇集 团 770,200 4,960,088.00 0.15
208 300096 易联众 269,600 4,944,464.00 0.15
209 000639 西王食 品 349,063 4,928,769.56 0.15
210 600979 广安爱 众 834,151 4,921,490.90 0.15
211 002550 千红制 药 589,230 4,914,178.20 0.15
212 002726 龙大肉 食 324,700 4,912,711.00 0.15
213 002567 唐人神 349,300 4,883,214.00 0.15
214 600094 大名城 514,000 4,883,000.00 0.15
215 600006 东风汽 车 550,400 4,882,048.00 0.15
216 002050 三花股 份 505,100 4,874,215.00 0.15
217 002548 金新农 277,100 4,865,876.00 0.15
218 002082 栋梁新 材 306,077 4,860,502.76 0.15
219 601666 平煤股 份 1,179,500 4,824,155.00 0.15
220 002392 北京利 尔 973,740 4,810,275.60 0.15
221 000631 顺发恒 业 987,452 4,808,891.24 0.15
222 002516 旷达科 技 796,112 4,800,555.36 0.14
223 300270 中威电 子 281,846 4,799,837.38 0.14
224 000301 东方市 场 1,103,000 4,775,990.00 0.14
225 300228 富瑞特 装 280,544 4,769,248.00 0.14
226 000899 赣能股 份 584,284 4,750,228.92 0.14
227 002543 万和电 气 256,592 4,744,386.08 0.14
228 000915 山大华 特 133,895 4,735,866.15 0.14
229 600665 天地源 974,975 4,728,628.75 0.14
230 300364 中文在 线 90,744 4,718,688.00 0.14
231 002126 银轮股 份 532,994 4,701,007.08 0.14
232 002124 天邦股 份 441,400 4,700,910.00 0.14
233 002057 中钢天 源 311,700 4,691,085.00 0.14
234 300283 温州宏 丰 499,677 4,686,970.26 0.14
235 000030 富奥股 份 653,618 4,686,441.06 0.14
236 002233 塔牌集 团 582,601 4,678,286.03 0.14
237 300140 启源装 备 210,600 4,675,320.00 0.14
238 002675 东诚药 业 99,670 4,637,645.10 0.14
239 600056 中国医 药 291,200 4,618,432.00 0.14
240 600993 马应龙 221,344 4,610,595.52 0.14
241 600491 龙元建 设 535,200 4,592,016.00 0.14
242 002592 八菱科 技 139,050 4,588,650.00 0.14
243 002309 中利科 技 255,636 4,578,440.76 0.14 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 67 页
244 600073 上海梅 林 398,551 4,563,408.95 0.14
245 600310 桂东电 力 555,230 4,558,438.30 0.14
246 600557 康缘药 业 278,191 4,542,859.03 0.14
247 600697 欧亚集 团 152,860 4,533,827.60 0.14
248 002321 华英农 业 481,277 4,533,629.34 0.14
249 000733 振华科 技 201,384 4,531,140.00 0.14
250 603001 奥康国 际 213,033 4,529,081.58 0.14
251 600983 惠而浦 364,682 4,522,056.80 0.14
252 600330 天通股 份 322,355 4,490,405.15 0.14
253 600303 曙光股 份 300,722 4,465,721.70 0.13
254 300354 东华测 试 166,300 4,465,155.00 0.13
255 000939 凯迪生 态 498,200 4,458,890.00 0.13
256 300053 欧比特 245,256 4,451,396.40 0.13
257 002479 富春环 保 395,257 4,438,736.11 0.13
258 600084 中葡股 份 681,451 4,381,729.93 0.13
259 002651 利君股 份 414,850 4,360,073.50 0.13
260 002396 星网锐 捷 221,300 4,359,610.00 0.13
261 000973 佛塑科 技 416,700 4,350,348.00 0.13
262 000593 大通燃 气 345,967 4,345,345.52 0.13
263 002521 齐峰新 材 379,834 4,345,300.96 0.13
264 002408 齐翔腾 达 788,410 4,328,370.90 0.13
265 002039 黔源电 力 224,900 4,324,827.00 0.13
266 600824 益民集 团 724,200 4,323,474.00 0.13
267 000099 中信海 直 332,444 4,321,772.00 0.13
268 300059 东方财 富 193,300 4,291,260.00 0.13
269 000829 天音控 股 321,400 4,290,690.00 0.13
270 300333 兆日科 技 180,100 4,286,380.00 0.13
271 002198 嘉应制 药 414,200 4,282,828.00 0.13
272 600129 太极集 团 241,557 4,277,974.47 0.13
273 600480 凌云股 份 302,810 4,269,621.00 0.13
274 002474 榕基软 件 225,700 4,265,730.00 0.13
275 601579 会稽山 301,600 4,264,624.00 0.13
276 000798 中水渔 业 354,980 4,249,110.60 0.13
277 600750 江中药 业 133,600 4,248,480.00 0.13
278 600267 海正药 业 348,700 4,236,705.00 0.13
279 000759 中百集 团 610,396 4,217,836.36 0.13
280 000566 海南海 药 386,100 4,212,351.00 0.13
281 300232 洲明科 技 265,300 4,205,005.00 0.13
282 000952 广济药 业 248,800 4,194,768.00 0.13
283 600629 华建集 团 218,656 4,169,769.92 0.13
284 300316 晶盛机 电 318,200 4,168,420.00 0.13
285 600711 盛屯矿 业 562,800 4,164,720.00 0.13
286 300307 慈星股 份 315,199 4,154,322.82 0.13
287 300138 晨光生 物 248,445 4,149,031.50 0.13 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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288 601908 京运通 539,800 4,140,266.00 0.12
289 002367 康力电 梯 268,300 4,131,820.00 0.12
290 001696 宗申动 力 376,401 4,110,298.92 0.12
291 603168 莎普爱 思 93,300 4,105,200.00 0.12
292 600389 江山股 份 294,727 4,096,705.30 0.12
293 002002 鸿达兴 业 217,501 4,089,018.80 0.12
294 300263 隆华节 能 364,854 4,079,067.72 0.12
295 000698 沈阳化 工 622,100 4,068,534.00 0.12
296 600127 金健米 业 654,700 4,065,687.00 0.12
297 000159 国际实 业 532,700 4,064,501.00 0.12
298 600897 厦门空 港 193,800 4,062,048.00 0.12
299 002275 桂林三 金 219,933 4,059,963.18 0.12
300 002552 宝鼎科 技 263,900 4,050,865.00 0.12
301 002251 步 步 高 312,319 4,050,777.43 0.12
302 300107 建新股 份 630,575 4,048,291.50 0.12
303 300426 唐德影 视 59,299 4,044,191.80 0.12
304 300132 青松股 份 502,700 4,041,708.00 0.12
305 000910 大亚科 技 261,276 4,036,714.20 0.12
306 002587 奥拓电 子 278,850 4,029,382.50 0.12
307 002334 英威腾 452,200 4,024,580.00 0.12
308 300184 力源信 息 363,536 4,009,802.08 0.12
309 300030 阳普医 疗 251,100 4,007,556.00 0.12
310 300148 天舟文 化 262,907 3,998,815.47 0.12
311 002686 亿利达 295,200 3,997,008.00 0.12
312 600486 扬农化 工 145,860 3,996,564.00 0.12
313 300225 金力泰 561,106 3,995,074.72 0.12
314 601007 金陵饭 店 318,520 3,991,055.60 0.12
315 300035 中科电 气 290,000 3,990,400.00 0.12
316 600558 大西洋 876,675 3,988,871.25 0.12
317 002708 光洋股 份 301,000 3,979,220.00 0.12
318 002225 濮耐股 份 627,201 3,976,454.34 0.12
319 600501 航天晨 光 215,400 3,963,360.00 0.12
320 300243 瑞丰高 材 241,500 3,960,600.00 0.12
321 300265 通光线 缆 319,772 3,958,777.36 0.12
322 002314 南山控 股 578,000 3,947,740.00 0.12
323 000411 英特集 团 213,500 3,947,615.00 0.12
324 000700 模塑科 技 389,000 3,940,570.00 0.12
325 002208 合肥城 建 202,857 3,939,482.94 0.12
326 600742 一汽富 维 314,700 3,930,603.00 0.12
327 002419 天虹商 场 328,609 3,930,163.64 0.12
328 601058 赛轮金 宇 1,173,069 3,918,050.46 0.12
329 600409 三友化 工 579,900 3,908,526.00 0.12
330 000407 胜利股 份 580,011 3,903,474.03 0.12
331 600883 博闻科 技 267,788 3,885,603.88 0.12 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 67 页
332 002374 丽鹏股 份 567,100 3,884,635.00 0.12
333 000551 创元科 技 422,816 3,881,450.88 0.12
334 600399 抚顺特 钢 599,300 3,877,471.00 0.12
335 600685 中船防 务 152,733 3,873,308.88 0.12
336 600997 开滦股 份 744,000 3,868,800.00 0.12
337 000545 金浦钛 业 560,600 3,868,140.00 0.12
338 600216 浙江医 药 293,100 3,865,989.00 0.12
339 002496 辉丰股 份 659,585 3,858,572.25 0.12
340 600168 武汉控 股 393,647 3,841,994.72 0.12
341 300301 长方集 团 453,262 3,839,129.14 0.12
342 300099 尤洛卡 436,150 3,838,120.00 0.12
343 600285 羚锐制 药 355,600 3,836,924.00 0.12
344 600266 北京城 建 305,800 3,819,442.00 0.12
345 002063 远光软 件 246,258 3,804,686.10 0.11
346 002054 德美化 工 350,714 3,798,232.62 0.11
347 600337 美克家 居 291,700 3,795,017.00 0.11
348 600255 鑫科材 料 873,395 3,790,534.30 0.11
349 300102 乾照光 电 416,100 3,778,188.00 0.11
350 600801 华新水 泥 597,406 3,769,631.86 0.11
351 300189 神农基 因 672,700 3,767,120.00 0.11
352 600438 通威股 份 592,236 3,766,620.96 0.11
353 600720 祁连山 558,800 3,749,548.00 0.11
354 002128 露天煤 业 496,917 3,731,846.67 0.11
355 600257 大湖股 份 333,399 3,710,730.87 0.11
356 600185 格力地 产 595,560 3,698,427.60 0.11
357 000951 中国重 汽 384,280 3,673,716.80 0.11
358 600039 四川路 桥 930,100 3,664,594.00 0.11
359 300245 天玑科 技 164,900 3,660,780.00 0.11
360 600077 宋都股 份 753,800 3,648,392.00 0.11
361 002064 华峰氨 纶 759,800 3,647,040.00 0.11
362 002191 劲嘉股 份 314,227 3,641,890.93 0.11
363 600815 厦工股 份 571,425 3,639,977.25 0.11
364 600776 东方通 信 432,984 3,632,735.76 0.11
365 300044 赛为智 能 280,050 3,632,248.50 0.11
366 002109 *ST 兴化 553,528 3,631,143.68 0.11
367 002348 高乐股 份 552,534 3,630,148.38 0.11
368 002012 凯恩股 份 415,700 3,620,747.00 0.11
369 000429 粤高速 Ａ 657,600 3,616,800.00 0.11
370 000656 金科股 份 942,900 3,601,878.00 0.11
371 000731 四川美 丰 498,150 3,601,624.50 0.11
372 002611 东方精 工 331,642 3,594,999.28 0.11
373 002574 明牌珠 宝 275,200 3,588,608.00 0.11
374 600643 爱建集 团 365,347 3,569,440.19 0.11
375 600594 益佰制 药 221,800 3,544,364.00 0.11 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 67 页
376 000793 华闻传 媒 358,100 3,538,028.00 0.11
377 600803 新奥股 份 302,513 3,533,351.84 0.11
378 002185 华天科 技 277,550 3,533,211.50 0.11
379 300449 汉邦高 科 61,700 3,525,538.00 0.11
380 002328 新朋股 份 352,500 3,517,950.00 0.11
381 000960 锡业股 份 304,249 3,517,118.44 0.11
382 000608 阳光股 份 662,868 3,513,200.40 0.11
383 600970 中材国 际 557,568 3,512,678.40 0.11
384 000877 天山股 份 565,300 3,493,554.00 0.11
385 600485 信威集 团 195,255 3,483,349.20 0.11
386 603077 和邦生 物 705,200 3,469,584.00 0.10
387 300226 上海钢 联 68,800 3,467,520.00 0.10
388 000525 红 太 阳 265,006 3,466,278.48 0.10
389 601233 桐昆股 份 318,731 3,461,418.66 0.10
390 601929 吉视传 媒 855,484 3,447,600.52 0.10
391 002101 广东鸿 图 159,120 3,440,174.40 0.10
392 300137 先河环 保 232,200 3,434,238.00 0.10
393 002060 粤 水 电 499,600 3,432,252.00 0.10
394 300310 宜通世 纪 89,820 3,430,225.80 0.10
395 601258 庞大集 团 1,246,042 3,426,615.50 0.10
396 000690 宝新能 源 504,400 3,419,832.00 0.10
397 000979 中弘股 份 1,248,020 3,419,574.80 0.10
398 002029 七 匹 狼 336,649 3,416,987.35 0.10
399 600648 外高桥 172,820 3,406,282.20 0.10
400 000716 黑芝麻 501,960 3,393,249.60 0.10
401 300360 炬华科 技 149,198 3,376,350.74 0.10
402 002009 天奇股 份 205,900 3,362,347.00 0.10
403 002344 海宁皮 城 343,536 3,349,476.00 0.10
404 600215 长春经 开 473,400 3,346,938.00 0.10
405 000599 青岛双 星 485,700 3,341,616.00 0.10
406 600481 双良节 能 582,100 3,335,433.00 0.10
407 300079 数码视 讯 388,906 3,332,924.42 0.10
408 000885 同力水 泥 259,375 3,322,593.75 0.10
409 000797 中国武 夷 221,946 3,315,873.24 0.10
410 600237 铜峰电 子 435,000 3,310,350.00 0.10
411 002154 报 喜 鸟 684,600 3,306,618.00 0.10
412 600894 广日股 份 246,724 3,288,830.92 0.10
413 002033 丽江旅 游 259,112 3,285,540.16 0.10
414 600169 太原重 工 838,000 3,268,200.00 0.10
415 000748 长城信 息 165,700 3,251,034.00 0.10
416 000521 美菱电 器 536,940 3,237,748.20 0.10
417 002005 德豪润 达 544,100 3,215,631.00 0.10
418 300211 亿通科 技 234,148 3,214,852.04 0.10
419 601989 中国重 工 507,500 3,212,475.00 0.10 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 67 页
420 000875 吉电股 份 570,600 3,201,066.00 0.10
421 600775 南京熊 猫 213,400 3,190,330.00 0.10
422 300291 华录百 纳 135,562 3,189,773.86 0.10
423 300334 津膜科 技 176,537 3,186,492.85 0.10
424 002534 杭锅股 份 297,796 3,171,527.40 0.10
425 002011 盾安环 境 280,842 3,167,897.76 0.10
426 600587 新华医 疗 136,418 3,149,891.62 0.09
427 000070 特发信 息 120,098 3,148,969.56 0.09
428 600020 中原高 速 711,440 3,144,564.80 0.09
429 600655 豫园商 城 289,400 3,137,096.00 0.09
430 600230 *ST 沧大 312,243 3,094,328.13 0.09
431 002376 新北洋 230,800 3,083,488.00 0.09
432 000861 海印股 份 623,528 3,080,228.32 0.09
433 002026 山东威 达 244,400 3,072,108.00 0.09
434 002599 盛通股 份 85,400 3,059,028.00 0.09
435 000669 金鸿能 源 183,102 3,057,803.40 0.09
436 002144 宏达高 科 155,500 3,057,130.00 0.09
437 000893 东凌国 际 241,400 3,036,812.00 0.09
438 600280 中央商 场 449,200 3,036,592.00 0.09
439 300147 香雪制 药 205,865 3,032,391.45 0.09
440 002614 蒙发利 250,800 3,012,108.00 0.09
441 300150 世纪瑞 尔 277,770 3,008,249.10 0.09
442 300295 三六五 网 92,400 3,003,000.00 0.09
443 600252 中恒集 团 690,300 2,995,902.00 0.09
444 300237 美晨科 技 316,900 2,985,198.00 0.09
445 000818 方大化 工 451,119 2,963,851.83 0.09
446 002336 *ST 人乐 291,300 2,956,695.00 0.09
447 600361 华联综 超 473,400 2,949,282.00 0.09
448 002386 天原集 团 411,370 2,937,181.80 0.09
449 000811 烟台冰 轮 261,143 2,930,024.46 0.09
450 300007 汉威电 子 104,900 2,928,808.00 0.09
451 002258 利尔化 学 311,880 2,928,553.20 0.09
452 002743 富煌钢 构 202,400 2,918,608.00 0.09
453 002261 拓维信 息 210,426 2,910,191.58 0.09
454 300018 中元股 份 228,632 2,905,912.72 0.09
455 002498 汉缆股 份 663,315 2,878,787.10 0.09
456 600835 上海机 电 149,570 2,870,248.30 0.09
457 002420 毅昌股 份 329,652 2,867,972.40 0.09
458 002218 拓日新 能 278,000 2,835,600.00 0.09
459 000665 湖北广 电 190,307 2,820,349.74 0.09
460 002274 华昌化 工 261,600 2,746,800.00 0.08
461 000156 华数传 媒 147,928 2,744,064.40 0.08
462 002087 新野纺 织 344,700 2,719,683.00 0.08
463 603003 龙宇燃 油 141,900 2,718,804.00 0.08 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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464 000693 ST 华泽 216,525 2,706,562.50 0.08
465 600292 远达环 保 211,199 2,675,891.33 0.08
466 300183 东软载 波 100,600 2,665,900.00 0.08
467 600175 美都能 源 565,100 2,655,970.00 0.08
468 600375 *ST 星马 459,800 2,648,448.00 0.08
469 000027 深圳能 源 414,395 2,643,840.10 0.08
470 002622 永大集 团 214,600 2,639,580.00 0.08
471 600023 浙能电 力 509,700 2,594,373.00 0.08
472 600416 湘电股 份 207,500 2,587,525.00 0.08
473 600449 宁夏建 材 286,448 2,583,760.96 0.08
474 300039 上海凯 宝 252,020 2,563,043.40 0.08
475 000428 华天酒 店 390,400 2,561,024.00 0.08
476 300178 腾邦国 际 133,089 2,555,308.80 0.08
477 600249 两面针 365,800 2,553,284.00 0.08
478 601898 中煤能 源 491,100 2,534,076.00 0.08
479 300213 佳讯飞 鸿 89,621 2,530,897.04 0.08
480 601699 潞安环 能 384,300 2,513,322.00 0.08
481 600881 亚泰集 团 520,023 2,506,510.86 0.08
482 603099 长白山 139,900 2,505,609.00 0.08
483 600397 安源煤 业 562,100 2,484,482.00 0.07
484 300066 三川智 慧 252,625 2,473,198.75 0.07
485 601777 力帆股 份 209,600 2,466,992.00 0.07
486 600616 金枫酒 业 237,300 2,425,206.00 0.07
487 300284 苏交科 101,507 2,396,580.27 0.07
488 002387 黑牛食 品 130,500 2,395,980.00 0.07
489 600308 华泰股 份 488,300 2,382,904.00 0.07
490 002330 得利斯 221,100 2,374,614.00 0.07
491 601636 旗滨集 团 741,900 2,359,242.00 0.07
492 601616 广电电 气 415,000 2,348,900.00 0.07
493 300020 银江股 份 125,800 2,339,880.00 0.07
494 600875 东方电 气 236,400 2,321,448.00 0.07
495 300392 腾信股 份 85,400 2,312,632.00 0.07
496 300303 聚飞光 电 242,280 2,304,082.80 0.07
497 002461 珠江啤 酒 195,656 2,273,522.72 0.07
498 300129 泰胜风 能 324,100 2,268,700.00 0.07
499 300202 聚龙股 份 92,343 2,235,624.03 0.07
500 002665 首航节 能 281,881 2,224,041.09 0.07
501 600279 重庆港 九 309,900 2,209,587.00 0.07
502 000900 现代投 资 327,104 2,204,680.96 0.07
503 300153 科泰电 源 81,440 2,198,065.60 0.07
504 300415 伊之密 128,013 2,196,703.08 0.07
505 601117 中国化 学 396,200 2,190,986.00 0.07
506 300104 乐视网 41,000 2,169,310.00 0.07
507 600963 岳阳林 纸 350,900 2,147,508.00 0.06 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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508 300026 红日药 业 122,600 2,132,014.00 0.06
509 300207 欣旺达 82,758 2,124,397.86 0.06
510 000589 黔轮胎 Ａ 404,300 2,122,575.00 0.06
511 600026 中海发 展 356,500 2,103,350.00 0.06
512 002228 合兴包 装 374,000 2,079,440.00 0.06
513 600546 *ST 山煤 648,500 1,990,895.00 0.06
514 300161 华中数 控 64,400 1,973,860.00 0.06
515 300271 华宇软 件 104,100 1,969,572.00 0.06
516 000709 河钢股 份 702,100 1,944,817.00 0.06
517 300257 开山股 份 117,600 1,942,752.00 0.06
518 300119 瑞普生 物 120,950 1,941,247.50 0.06
519 603806 福斯特 37,100 1,936,249.00 0.06
520 600498 烽火通 信 78,861 1,914,745.08 0.06
521 300158 振东制 药 118,200 1,908,930.00 0.06
522 600241 时代万 恒 84,600 1,887,426.00 0.06
523 300269 联建光 电 72,500 1,883,550.00 0.06
524 300349 金卡股 份 43,800 1,883,400.00 0.06
525 300471 厚普股 份 38,950 1,863,368.00 0.06
526 601099 太平洋 294,030 1,802,403.90 0.05
527 300205 天喻信 息 120,400 1,780,716.00 0.05
528 300203 聚光科 技 66,800 1,763,520.00 0.05
529 300122 智飞生 物 111,800 1,729,546.00 0.05
530 300313 天山生 物 105,100 1,723,640.00 0.05
531 002318 久立特 材 147,300 1,704,261.00 0.05
532 002260 德奥通 航 65,582 1,701,852.90 0.05
533 002352 鼎泰新 材 35,000 1,682,800.00 0.05
534 300326 凯利泰 67,100 1,676,829.00 0.05
535 002003 伟星股 份 106,618 1,666,439.34 0.05
536 300012 华测检 测 134,600 1,666,348.00 0.05
537 600203 福日电 子 120,300 1,660,140.00 0.05
538 300375 鹏翎股 份 60,929 1,646,910.87 0.05
539 300408 三环集 团 91,400 1,641,544.00 0.05
540 300101 振芯科 技 58,081 1,622,202.33 0.05
541 300155 安居宝 110,200 1,617,736.00 0.05
542 002322 理工环 科 85,300 1,615,582.00 0.05
543 300357 我武生 物 42,883 1,614,973.78 0.05
544 300390 天华超 净 93,500 1,613,810.00 0.05
545 000415 渤海金 控 236,600 1,613,612.00 0.05
546 600523 贵航股 份 85,677 1,591,878.66 0.05
547 300238 冠昊生 物 36,222 1,589,421.36 0.05
548 300001 特锐德 72,800 1,579,032.00 0.05
549 002438 江苏神 通 71,800 1,571,702.00 0.05
550 300168 万达信 息 60,400 1,569,796.00 0.05
551 000546 金圆股 份 147,200 1,551,488.00 0.05 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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552 002535 林州重 机 191,631 1,548,378.48 0.05
553 000635 英 力 特 128,400 1,545,936.00 0.05
554 300253 卫宁健 康 62,557 1,545,157.90 0.05
555 600192 长城电 工 144,100 1,544,752.00 0.05
556 002014 永新股 份 96,580 1,540,451.00 0.05
557 000908 景峰医 药 127,380 1,538,750.40 0.05
558 600681 百川能 源 141,600 1,534,944.00 0.05
559 600967 北方创 业 144,300 1,533,909.00 0.05
560 601518 吉林高 速 389,800 1,528,016.00 0.05
561 601313 江南嘉 捷 105,400 1,526,192.00 0.05
562 300114 中航电 测 51,100 1,522,780.00 0.05
563 002748 世龙实 业 91,400 1,521,810.00 0.05
564 000816 智慧农 业 257,457 1,521,570.87 0.05
565 000157 中联重 科 366,900 1,515,297.00 0.05
566 002125 湘潭电 化 75,700 1,514,000.00 0.05
567 002632 道明光 学 125,400 1,502,292.00 0.05
568 601717 郑煤机 263,300 1,500,810.00 0.05
569 603699 纽威股 份 84,596 1,500,733.04 0.05
570 002478 常宝股 份 132,999 1,494,908.76 0.05
571 002435 长江润 发 83,000 1,493,170.00 0.05
572 000528 柳
工 228,800 1,482,624.00 0.04
573 601678 滨化股 份 290,845 1,480,401.05 0.04
574 000564 西安民 生 154,186 1,480,185.60 0.04
575 603008 喜临门 86,091 1,479,904.29 0.04
576 600580 卧龙电 气 132,000 1,479,720.00 0.04
577 300078 思创医 惠 44,200 1,478,048.00 0.04
578 000780 平庄能 源 272,490 1,476,895.80 0.04
579 600640 号百控 股 87,800 1,474,162.00 0.04
580 601015 陕西黑 猫 127,329 1,473,196.53 0.04
581 300395 菲利华 55,007 1,473,087.46 0.04
582 002037 久联发 展 90,933 1,471,295.94 0.04
583 002666 德联集 团 158,900 1,468,236.00 0.04
584 600078 澄星股 份 226,500 1,465,455.00 0.04
585 000425 徐工机 械 477,700 1,461,762.00 0.04
586 000422 湖北宜 化 238,400 1,456,624.00 0.04
587 600281 太化股 份 234,212 1,452,114.40 0.04
588 300242 明家联 合 41,358 1,447,116.42 0.04
589 002725 跃岭股 份 62,902 1,443,600.90 0.04
590 002004 华邦健 康 158,000 1,442,540.00 0.04
591 603123 翠微股 份 169,700 1,439,056.00 0.04
592 002170 芭田股 份 170,500 1,439,020.00 0.04
593 600222 太龙药 业 180,500 1,438,585.00 0.04
594 300195 长荣股 份 77,500 1,437,625.00 0.04
595 601177 杭齿前 进 145,800 1,437,588.00 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页共 67 页
596 600613 神奇制 药 100,399 1,435,705.70 0.04
597 603616 韩建河 山 51,800 1,434,860.00 0.04
598 600121 郑州煤 电 298,700 1,433,760.00 0.04
599 600981 汇鸿集 团 169,373 1,427,814.39 0.04
600 000505 *ST 珠江 144,900 1,425,816.00 0.04
601 300052 中青宝 64,700 1,425,341.00 0.04
602 002088 鲁阳节 能 91,526 1,424,144.56 0.04
603 000935 四川双 马 211,400 1,422,722.00 0.04
604 000825 太钢不 锈 448,800 1,418,208.00 0.04
605 300475 聚隆科 技 52,600 1,417,044.00 0.04
606 600509 天富能 源 192,500 1,414,875.00 0.04
607 002158 汉钟精 机 114,624 1,413,313.92 0.04
608 600814 杭州解 百 133,136 1,409,910.24 0.04
609 600461 洪城水 业 108,400 1,407,032.00 0.04
610 600758 红阳能 源 134,300 1,403,435.00 0.04
611 603158 腾龙股 份 58,900 1,402,998.00 0.04
612 601155 新城控 股 151,300 1,401,038.00 0.04
613 000739 普洛药 业 225,300 1,399,113.00 0.04
614 300152 科融环 境 185,500 1,398,670.00 0.04
615 603558 健盛集 团 73,900 1,394,493.00 0.04
616 600082 海泰发 展 240,200 1,390,758.00 0.04
617 603969 银龙股 份 103,800 1,383,654.00 0.04
618 600269 赣粤高 速 317,100 1,379,385.00 0.04
619 603333 明星电 缆 185,735 1,378,153.70 0.04
620 603116 红蜻蜓 58,111 1,376,068.48 0.04
621 002705 新宝股 份 88,050 1,375,341.00 0.04
622 002561 徐家汇 112,700 1,370,432.00 0.04
623 600483 福能股 份 120,700 1,369,945.00 0.04
624 002648 卫星石 化 151,300 1,367,752.00 0.04
625 000830 鲁西化 工 301,900 1,364,588.00 0.04
626 000958 东方能 源 98,387 1,362,659.95 0.04
627 603010 万盛股 份 61,400 1,358,168.00 0.04
628 603011 合锻智 能 117,200 1,354,832.00 0.04
629 002763 汇洁股 份 39,700 1,353,770.00 0.04
630 300109 新开源 21,299 1,352,486.50 0.04
631 002357 富临运 业 87,600 1,351,668.00 0.04
632 000539 粤电力 Ａ 269,200 1,351,384.00 0.04
633 002523 天桥起 重 231,736 1,351,020.88 0.04
634 300055 万邦达 74,100 1,349,361.00 0.04
635 000906 物产中 拓 113,200 1,343,684.00 0.04
636 000950 *ST 建峰 180,000 1,341,000.00 0.04
637 600810 神马股 份 179,461 1,340,573.67 0.04
638 000421 南京公 用 133,800 1,339,338.00 0.04
639 000692 惠天热 电 239,638 1,337,180.04 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
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640 002391 长青股 份 93,400 1,335,620.00 0.04
641 600971 恒源煤 电 241,300 1,331,976.00 0.04
642 300339 润和软 件 37,100 1,329,664.00 0.04
643 600248 延长化 建 217,230 1,325,103.00 0.04
644 002059 云南旅 游 154,800 1,325,088.00 0.04
645 600622 嘉宝集 团 96,200 1,322,750.00 0.04
646 601107 四川成 渝 267,600 1,311,240.00 0.04
647 300182 捷成股 份 76,595 1,310,540.45 0.04
648 000902 新洋丰 104,300 1,304,793.00 0.04
649 600057 象屿股 份 126,500 1,300,420.00 0.04
650 002682 龙洲股 份 102,454 1,300,141.26 0.04
651 300405 科隆精 化 28,200 1,297,482.00 0.04
652 600548 深高速 166,400 1,296,256.00 0.04
653 000609 绵世股 份 100,666 1,291,544.78 0.04
654 600617 国新能 源 112,697 1,291,507.62 0.04
655 000672 上峰水 泥 217,997 1,290,542.24 0.04
656 002696 百洋股 份 67,200 1,286,208.00 0.04
657 000563 陕国投 Ａ 234,100 1,285,209.00 0.04
658 002381 双箭股 份 97,700 1,284,755.00 0.04
659 002483 润邦股 份 111,100 1,282,094.00 0.04
660 600792 云煤能 源 252,800 1,281,696.00 0.04
661 002397 梦洁家 纺 155,600 1,280,588.00 0.04
662 300125 易世达 51,600 1,280,196.00 0.04
663 300293 蓝英装 备 71,403 1,278,113.70 0.04
664 300019 硅宝科 技 70,900 1,275,491.00 0.04
665 300146 汤臣倍 健 94,200 1,275,468.00 0.04
666 002731 萃华珠 宝 47,600 1,271,396.00 0.04
667 600573 惠泉啤 酒 95,700 1,270,896.00 0.04
668 000880 潍柴重 机 92,813 1,266,897.45 0.04
669 002749 国光股 份 15,400 1,263,108.00 0.04
670 300003 乐普医 疗 69,110 1,260,566.40 0.04
671 000544 中原环 保 88,200 1,260,378.00 0.04
672 002756 永兴特 钢 55,170 1,258,979.40 0.04
673 600982 宁波热 电 239,000 1,257,140.00 0.04
674 603611 诺力股 份 49,300 1,250,741.00 0.04
675 000498 山东路 桥 216,900 1,249,344.00 0.04
676 000859 国风塑 业 231,500 1,240,840.00 0.04
677 000045 深纺织 Ａ 91,300 1,239,854.00 0.04
678 000850 华茂股 份 211,500 1,237,275.00 0.04
679 002046 轴研科 技 118,848 1,227,699.84 0.04
680 300075 数字政 通 47,785 1,225,685.25 0.04
681 000537 广宇发 展 152,900 1,224,729.00 0.04
682 300124 汇川技 术 62,996 1,222,122.40 0.04
683 002637 赞宇科 技 97,300 1,221,115.00 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页共 67 页
684 002593 日上集 团 159,900 1,218,438.00 0.04
685 000928 中钢国 际 96,527 1,214,309.66 0.04
686 600569 安阳钢 铁 469,400 1,211,052.00 0.04
687 300402 宝色股 份 73,401 1,209,648.48 0.04
688 300120 经纬电 材 81,500 1,208,645.00 0.04
689 600658 电子城 116,799 1,206,533.67 0.04
690 002671 龙泉股 份 97,200 1,200,420.00 0.04
691 002641 永高股 份 145,658 1,200,221.92 0.04
692 600295 鄂尔多 斯 152,000 1,199,280.00 0.04
693 603018 设计股 份 41,500 1,197,690.00 0.04
694 300098 高新兴 75,200 1,194,176.00 0.04
695 002457 青龙管 业 116,100 1,192,347.00 0.04
696 600865 百大集 团 100,800 1,190,448.00 0.04
697 002742 三圣特 材 51,400 1,188,368.00 0.04
698 300355 蒙草生 态 167,100 1,188,081.00 0.04
699 002078 太阳纸 业 242,400 1,182,912.00 0.04
700 002576 通达动 力 62,800 1,182,524.00 0.04
701 000889 茂业通 信 108,898 1,181,543.30 0.04
702 601996 丰林集 团 153,800 1,176,570.00 0.04
703 603968 醋化股 份 50,500 1,171,095.00 0.04
704 600475 华光股 份 78,711 1,168,858.35 0.04
705 601226 华电重 工 127,400 1,168,258.00 0.04
706 300185 通裕重 工 130,100 1,160,492.00 0.03
707 300233 金城医 药 44,605 1,154,823.45 0.03
708 601368 绿城水 务 87,800 1,154,570.00 0.03
709 000552 靖远煤 电 327,300 1,152,096.00 0.03
710 300156 神雾环 保 55,950 1,151,451.00 0.03
711 300378 鼎捷软 件 40,070 1,150,810.40 0.03
712 300262 巴安水 务 73,860 1,131,535.20 0.03
713 600162 香江控 股 269,100 1,127,529.00 0.03
714 300366 创意信 息 29,500 1,116,870.00 0.03
715 300177 中海达 73,533 1,114,760.28 0.03
716 600724 宁波富 达 217,000 1,106,700.00 0.03
717 300289 利德曼 73,600 1,101,056.00 0.03
718 300439 美康生 物 30,600 1,100,988.00 0.03
719 300224 正海磁 材 47,700 1,081,359.00 0.03
720 300300 汉鼎宇 佑 35,300 1,078,768.00 0.03
721 300043 互动娱 乐 75,100 1,064,167.00 0.03
722 300054 鼎龙股 份 41,300 1,033,326.00 0.03
723 600297 广汇汽 车 117,500 1,023,425.00 0.03
724 300383 光环新 网 26,700 1,011,930.00 0.03
725 300309 吉艾科 技 76,100 1,010,608.00 0.03
726 300431 暴风集 团 13,600 986,000.00 0.03
727 300385 雪浪环 境 27,600 984,492.00 0.03 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 55 页共 67 页
728 300345 红宇新 材 90,400 945,584.00 0.03
729 300218 安利股 份 61,045 939,482.55 0.03
730 300198 纳川股 份 57,800 930,002.00 0.03
731 300342 天银机 电 30,212 920,257.52 0.03
732 300370 安控科 技 79,212 899,848.32 0.03
733 300065 海兰信 23,000 889,640.00 0.03
734 300229 拓尔思 41,200 880,856.00 0.03
735 300004 南风股 份 44,447 871,161.20 0.03
736 300428 四通新 材 14,100 860,946.00 0.03
737 300236 上海新 阳 17,000 860,030.00 0.03
738 300172 中电环 保 93,200 858,372.00 0.03
739 300348 长亮科 技 23,200 857,472.00 0.03
740 300465 高伟达 11,300 849,082.00 0.03
741 000063 中兴通 讯 59,200 848,928.00 0.03
742 300144 宋城演 艺 33,872 843,751.52 0.03
743 601001 大同煤 业 156,600 840,942.00 0.03
744 300076 GQY 视讯 71,000 828,570.00 0.02
745 300212 易华录 27,774 826,831.98 0.02
746 300034 钢研高 纳 37,279 823,865.90 0.02
747 600050 中国联 通 212,219 808,554.39 0.02
748 002797 第一创 业 19,929 805,330.89 0.02
749 300166 东方国 信 29,300 804,871.00 0.02
750 300077 国民技 术 39,600 784,080.00 0.02
751 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
752 300016 北陆药 业 32,400 740,340.00 0.02
753 300136 信维通 信 33,380 699,644.80 0.02
754 300234 开尔新 材 31,733 685,432.80 0.02
755 300100 双林股 份 15,600 683,436.00 0.02
756 300024 机器人 26,560 674,358.40 0.02
757 300013 新宁物 流 35,900 644,405.00 0.02
758 300455 康拓红 外 28,500 639,540.00 0.02
759 600019 宝钢股 份 128,800 631,120.00 0.02
760 300089 文化长 城 51,000 628,320.00 0.02
761 300285 国瓷材 料 15,600 622,284.00 0.02
762 300094 国联水 产 42,400 619,888.00 0.02
763 300256 星星科 技 34,200 619,704.00 0.02
764 300261 雅本化 学 50,191 610,824.47 0.02
765 300201 海伦哲 32,100 605,085.00 0.02
766 300272 开能环 保 38,800 598,684.00 0.02
767 300011 鼎汉技 术 25,400 596,138.00 0.02
768 300281 金明精 机 39,600 587,664.00 0.02
769 300061 康耐特 19,900 573,916.00 0.02
770 300297 蓝盾股 份 34,800 554,364.00 0.02
771 600196 复星医 药 28,000 532,560.00 0.02 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 56 页共 67 页
772 300087 荃银高 科 46,100 525,540.00 0.02
773 300005 探路者 30,200 514,910.00 0.02
774 300032 金龙机 电 25,600 514,560.00 0.02
775 300204 舒泰神 27,598 508,907.12 0.02
776 002052 同洲电 子 50,100 502,503.00 0.02
777 300437 清水源 18,260 498,680.60 0.02
778 601607 上海医 药 27,300 492,765.00 0.01
779 300299 富春通 信 17,600 484,176.00 0.01
780 300384 三联虹 普 9,400 472,820.00 0.01
781 300017 网宿科 技 6,979 468,988.80 0.01
782 300359 全通教 育 15,800 468,628.00 0.01
783 300115 长盈精 密 21,020 433,012.00 0.01
784 600048 保利地 产 48,800 421,144.00 0.01
785 300413 快乐购 16,800 409,080.00 0.01
786 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01
787 601900 南方传 媒 18,362 324,456.54 0.01
788 603377 东方时 尚 6,936 315,518.64 0.01
789 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
790 002792 通宇通 讯 4,622 276,395.60 0.01
791 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
792 000778 新兴铸 管 55,000 255,200.00 0.01
793 000553 沙隆达 Ａ 23,874 254,974.32 0.01
794 601992 金隅股 份 31,900 247,225.00 0.01
795 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.01
796 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.01
797 603520 司太立 4,360 230,992.80 0.01
798 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.01
799 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
800 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.01
801 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
802 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.01
803 603608 天创时 尚 7,994 191,616.18 0.01
804 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.01
805 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.01
806 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.00
807 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
808 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
809 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00
810 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.00
811 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.00
812 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.00
813 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
814 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
815 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.00 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 57 页共 67 页
816 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.00
817 603027 千禾味 业 2,904 102,424.08 0.00
818 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.00
819 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
820 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.00
821 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.00
822 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.00
823 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
824 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.00
825 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
826 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
827 300518 N 盛 讯达 1,306 61,186.10 0.00
828 300418 昆仑万 维 1,962 55,465.74 0.00
829 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
830 002783 凯龙股 份 500 44,940.00 0.00
831 300427 红相电 力 1,600 35,024.00 0.00
832 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
833 002733 雄韬股 份 1,125 33,131.25 0.00
834 300434 金石东 方 1,000 29,660.00 0.00
835 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
836 601198 东兴证 券 1,000 24,440.00 0.00
837 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
838 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
839 002732 燕塘乳 业 500 13,295.00 0.00
840 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
841 300452 山河药 辅 142 6,918.24 0.00
842 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
843 300457 赢合科 技 50 3,870.50 0.00
844 600408 安泰集 团 68 399.84 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 21,630,802.52 0.56
2 002566 益盛药 业 19,648,548.94 0.51
3 600208 新湖中 宝 17,866,461.69 0.46
4 601288 农业银 行 17,590,918.92 0.45
5 600657 信达地 产 17,461,130.12 0.45
6 601328 交通银 行 17,335,666.00 0.45 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 58 页共 67 页
7 600239 云南城 投 16,827,399.11 0.43
8 600056 中国医 药 16,129,621.40 0.42
9 600017 日照港 15,283,529.87 0.39
10 600765 中航重 机 15,183,886.78 0.39
11 600642 申能股 份 14,697,774.48 0.38
12 000793 华闻传 媒 13,625,080.91 0.35
13 000166 申万宏 源 13,618,712.72 0.35
14 601988 中国银 行 13,493,845.00 0.35
15 300090 盛运环 保 13,256,579.68 0.34
16 600533 栖霞建 设 13,233,932.19 0.34
17 600805 悦达投 资 13,179,622.29 0.34
18 603366 日出东 方 13,080,425.51 0.34
19 600238 海南椰 岛 12,505,781.52 0.32
20 600815 厦工股 份 12,301,992.64 0.32
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 38,392,939.52 0.99
2 600036 招商银 行 32,792,639.78 0.85
3 601166 兴业银 行 29,170,527.16 0.75
4 000166 申万宏 源 28,359,963.19 0.73
5 601988 中国银 行 25,482,502.00 0.66
6 600208 新湖中 宝 18,696,466.76 0.48
7 000686 东北证 券 17,637,395.78 0.46
8 000881 大连国 际 15,835,507.65 0.41
9 601398 工商银 行 15,583,560.00 0.40
10 601939 建设银 行 15,531,601.40 0.40
11 600104 上汽集 团 15,301,655.82 0.39
12 600056 中国医 药 15,171,922.50 0.39
13 600199 金种子 酒 15,046,863.96 0.39
14 601009 南京银 行 14,545,792.40 0.38
15 002279 久其软 件 14,302,905.00 0.37
16 601998 中信银 行 13,990,941.97 0.36
17 300059 东方财 富 13,933,088.12 0.36
18 300209 天泽信 息 13,837,355.87 0.36
19 000426 兴业矿 业 13,707,620.80 0.35
20 600661 新南洋 13,457,138.72 0.35
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 59 页共 67 页
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,485,062,174.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,716,396,981.70
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的 股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 不能 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 60 页共 67 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体中， 益盛 药业 于 2016 年 4 月 25 日、2016 年 5
月 25 日、2016 年 6 月 24 日发布 公告 表示 ，公 司及 实际控 制人 张益 胜先 生 于 2015 年 12 月 25 日分
别收到中 国证券监督管理委员会（ 以下简称 “ 中 国证监会 ” ） 《调查通 知书》 ，决定对公司 及张益胜先
生予以 立案 调查 。
对该股票投资决策程序的 说明：投资研究部按照内 部研究工作规范对该股票 进行分析后将其列入基
金投资 对象 备选 库并 跟踪 研究 ， 在 此基 础上 本基 金的 基金经 理根 据具 体市 场情 况独立 作出 投资 决策 。
该行政处罚事件发生后， 本基金管理人对该股票的 发行主体进行了进一步了 解与分析，认为此事件
未对该股票投资价值判断 产生重大的实质性影响。 本基金投资于该股票的投 资决 策过程符合制度规
定的投 资权 限范 围与 投资 决策程 序。
7.12.2 本基 金未 投资 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 417,406.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 73,371.18
5 应收申 购款 517,308.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,008,086.25
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 61 页共 67 页
公允价 值 值比例(%) 况说明
1 000728 国元证 券 11,472,110.32 0.35 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
176,948 14,236.25 5,030,365.35 0.20% 2,514,045,467.83 99.80%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,221.66 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 8 月 27 日 ）基 金份 额总 额 2,544,287,215.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,522,166,950.02
本报告 期 基 金总 申购 份额 105,204,726.49
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 108,295,843.33
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 62 页共 67 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,519,075,833.18
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
高华证 券 1 1,028,877.00 0.01% 958.18 0.01% -
国金证 券 1 135,838,031.66 1.89% 123,789.83 1.87% -
中银国 际 1 202,010,629.72 2.81% 188,134.06 2.84% -
中泰证 券 1 229,225,407.07 3.18% 213,477.04 3.23% -
宏源证 券 1 292,116,549.60 4.06% 266,206.32 4.02% -
东方证 券 1 292,404,044.12 4.06% 272,314.50 4.11% - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 63 页共 67 页
广发证 券 1 363,307,302.50 5.05% 331,082.45 5.00% -
国信证 券 1 398,375,836.75 5.53% 363,039.91 5.48% -
中信建 投 1 435,720,457.51 6.05% 405,786.72 6.13% -
光大证 券 3 454,186,600.87 6.31% 413,900.82 6.25% -
中金公 司 1 492,947,567.14 6.85% 459,079.60 6.94% -
中信证 券 1 532,628,123.92 7.40% 496,035.86 7.49% -
长江证 券 1 730,777,468.46 10.15% 680,571.88 10.28% -
中投建 银 1 740,315,169.25 10.28% 674,650.65 10.19% -
海通证 券 1 1,898,482,899.44 26.37% 1,730,091.12 26.14% -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
注：（1） 新增 租用 交易 单 元：本 基金 报告 期内 未新 增租用 交易 单元 。
（2） 停止 租用 ：本 基金 报 告期内 未停 止租 用交 易单 元。
（3） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 64 页共 67 页
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中投建 银 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - - 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 65 页共 67 页
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-04
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-08
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 新 增 海 银 基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-14
4
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
5
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
6
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年年
度报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-01
8
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-07
9
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-09
10
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-09
11 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-15
12
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-22
13
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-26
14
有 关 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银
行 “ 基 金通 ” 平台 费用 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-14
15
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有
限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-27
16
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 平 安 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-14 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 66 页共 67 页
17
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-18
18
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-24
19
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-29
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 量化 核心 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金基 金合 同
3、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金托 管协 议
5、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 量化核 心证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公司 网址：www.epf.com.cn 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2016 年半年度报告
第 67 页共 67 页
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
