光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
光 大 保德 信 红利 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 光大保 德信 红利 混合
基金主 代码 360005
交易代 码 360005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 24 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 589,830,046.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对高 分红 类股 票及其 他具 有投 资价 值的 股票进 行投 资， 为基 金
资产获 取稳 定的 当期 收益 和长期 增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 投资 基金 ， 强调 收益 的当 期实 现与 资产的 长期 增值 。 高 分
红 类 股票 及其 他具 有投 资价 值 的股 票是 本基 金的 主要 投 资对 象。 基金 管
理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工
具， 采用 科学 的投 资策 略 ， 发现和 捕捉 市场 的机 会 ， 实现基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 上证 红利 指数 ＋20%× 中 证全 债指 数＋5%× 银行 活期存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较高的 品种 ， 其 预期 收
益和风 险高 于债 券型 基金 及货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张志永
联系电 话 021-80262888-605 021-62677777
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008-202-888 95561
传真 021-80262468 021-62159217
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
上海市 江宁 路168 号 兴业 大 厦
20层 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 200002 200041
法定代 表人 林昌 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 兴业 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -280,270,301.43
本期利 润 -281,008,381.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4664
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 377,212,457.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6395
期末基 金资 产净 值 1,690,476,013.17
期末基 金份 额净 值 2.8660
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 439.65%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.41% 1.23% -1.39% 0.64% 6.80% 0.59%
过去三 个月 3.97% 1.28% -2.34% 0.70% 6.31% 0.58%
过去六 个月 -11.61% 2.08% -11.81% 1.34% 0.20% 0.74%
过去一 年 -9.45% 2.33% -24.33% 1.76% 14.88% 0.57%
过去三 年 81.18% 1.79% 38.36% 1.42% 42.82% 0.37%
自基金 合同 生
效起至 今
439.65% 1.70% 127.33% 1.50% 312.32% 0.20%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“75%× 上证 红利 指数 ＋20%× 天 相国 债全 价指 数 ＋5%× 银行 活期 存款 利率” 变更为“75%× 上 证红
利指数 ＋20%× 中证 全债 指 数＋5%× 银 行活 期存 款利 率” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日） 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“75%× 上证 红利 指数 ＋20%× 天 相国 债全 价指 数 ＋5%× 银行 活期 存款 利率” 变更为“75%× 上 证红
利指数 ＋20%× 中证 全债 指 数＋5%× 银 行活 期存 款利 率” 。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2006 年 3 月 24 日至 2006 年 9 月 23 日。 建仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金 合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币 市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴奇雷
权益投 资部 总
监、本 基金 基
金经理
2013-05-2
1
- 14 年
戴奇雷 先生， 华中 理工 大学 理学硕
士、 中欧 国际 工商 学院 工商 管理硕
士。1995 年 毕业于 华中 理 工大学
生物医 学工程 专业 ，1998 年获得
华中理工大学生物技术专业硕士
学位，2002 年获得 中欧 国 际工商
学院工 商管 理专 业硕 士学 位。 2002
年 11 月至 2004 年 4 月 在上 海融昌
资产管理有限公司先后担任行业
研究员 、 研究 总监 助理 ； 2004 年 5
月至 2006 年 5 月 在广 州金 骏资产
管理有限公司先后担任研究副总
监、 研究 总监 ； 2006 年 6 月至 2010
年 4 月 在诺 德基金 管理 有 限公司
先后担 任行 业研 究员、 基金 经理助
理、投 资研 究部 经理 、基 金经理；
2010 年 5 月 加入 光大 保德 信基金
管理有 限公 司， 先 后担 任研 究副总
监、 研究 总监 。 现 任权 益投 资部总
监、 光大 保德 信中 小盘 混合 型证券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信均
衡精选混合型证券投资基金基金
经理、 光 大保 德信 动态 优选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
光大保德信红利混合型证券投资
基金基 金经 理。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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陆海燕 基金经 理
2016-04-2
6
- 5 年
陆海燕 女士， 硕士 ，2006 年获得
东 南 大 学 金 融 学 学 士 学 位 ，2011
年获得 东南 大学 金融 学硕 士学位 。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 规定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上 个季 度的 季报 ，我 们认为 ，同 过去 两年 相比 ，A 股市 场 在 2016 年 里 有两个 最为 重要 的
变化。一是从大类资产收 益率均值回归的角度看待 问题将成为影响证券市场 的主要矛盾，另一个变
化则是 证券 市场 对经 济增 长的预 期差 有可 能成 为影 响证券 市场 的主 要矛 盾 。 尽管本 轮行 情始 自 2012
年底，成长和转型是贯穿 整个朱格拉周期下行阶段 的投资主线。但是，在无 风险收益率持续下行之
后，在杠杆资金入市受限 之后，企业盈利的边际变 动将重新 成为证券市场盈 利的重要来源。金融资
产的收 益率 终将 受到 实体 经济投 资回 报率 的约 束。
基于上述判断，从策略上 来看，本基金一方面将继 续坚持自下而上精选个股 ，中期内持续看好
结构调整和消费升级所带 来的消费类行业的增长机 会；另一方面，也将更加 关注宏观经济边际变动光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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对资产配置的影响，更加 关注企业资产负债表的健 康状况，更加注重企业估 值水平同当前盈利水平
之间的合理关系。从实际 情况来看，在今年第二季 度窄幅震荡的市场环境中 ，上述策略使得本基金
在较为 有效 的控 制住 下方 偏离波 动率 的同 时保 持了 相当的 进攻 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表 现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-11.61% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-11.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 这一轮 发端 于 2008 年 的全 球经 济危 机行 程过半 ， 本 轮库存 周期 的 尾部风 险在 去年 夏
天得到 很大 程度 的释 放。 不过， 以英 国“脱欧” 为标 志， 本 轮危 机进 入了 一个 新阶段 ， 包 括英 国“脱欧”
以及美国大选过程中新孤 立主义的隐现，表明作为 全球化发源地的欧美发达 经济体内部对全球化的
抵触和拒斥可能更具破坏 性。同时，全球飙升至几 十万亿美元的负收益债券 和零收益率债券反映出
全球经济金融体系的脆弱 性和体系面临重构的必要 性，体系很可能面临着二 战以来最严峻的挑战。
对于中国 经济而言，经过长达八年 的“ 下台阶” ，我们预计中 国经济的实际增速在新常 态的格局下 大
体实现了软着陆。在经济“L 型” 的整体格局下，尽管依然会有波折和反复，但 对经济增速不断的线
性外推显然是一种平面思 维模式。随着积极财政政 策效应的逐步释放，包括 地方政府债务 置换的大
面积实 施， 今年 下半 年财 政政策 有望 继续 发力 ，中 国经济 在 2016 年实现 6.5%--7% 的增长依 然值 得
期待。 就 A 股 市场 而言， 在无风 险收 益率 持续 下行 之后， 在杠 杆资 金入 市受 限之后 ， 企 业盈 利的 边
际变动将重新成为证券市 场盈利的重要来源。金融 资产的收益率终将受到实 体经济投资回报率的约
束，从大类资产收益率均 值回归的角度看待问题将 成为影响证券市场的主要 矛盾，证券市场对经济
增长的预期差则有可能成 为影响证券市场的主要矛 盾。此外全球化进入新阶 段以及全球经济金融体
系的不 稳定 性 对 A 股市 场 也将产 生各 种机 会和 风险 。
基于上述判断，从 策略上 来看，本基金一方面将继 续坚持自下而上精选个股 ，中期内持续看好
结构调整和消费升级所带 来的消费类行业的增长机 会；另一方面，也将更加 关注宏观经济边际变动
对资产配置的影响，更加 注重企业估值水平同当前 盈利水平之间的合理关系 ，更加关注企业资产负
债表的健康状况，更加关 注全球化进入新阶段所蕴 涵的机会和风险。展望新 的一年，本基金管理人
将通过上述策略力争帮助 基金的长期持有人在岁月 中感受时间玫瑰的清香， 为持有人创造长期持基
的“ 复 利魅 力” 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告 期内 ， 本 基金 的估 值业务 严格 遵守 《企 业会 计准则 》 、 《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 46 页
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和 长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值 流程各方之间不存在任何 重大利益冲突；截止报告 期末未与外部估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况，本基金本报告期内进 行一次利润分配。
2016 年 4 月 15 日本 基金 份额 每 10 份派 发红 利 12.50 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合 同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
本报告 期内 ，本 基金 实施 利润分 配的 金额 为 753,655,313.55 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信红 利混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 242,818,245.31 240,047,989.27
结算备 付金
8,173,216.55 6,635,215.40
存出保 证金
1,606,826.70 1,879,545.95
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,389,072,206.02 2,035,670,579.54
其中： 股票 投资
1,389,072,206.02 2,035,670,579.54
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 100,000,250.00 120,000,000.00
应收证 券清 算款
10,336,380.46 -
应收利 息 6.4.7.5 184,288.01 126,165.41
应收股 利
- -
应收申 购款
13,167,509.93 50,610,151.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,765,358,922.98 2,454,969,647.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,869,097.12 123,968,002.61
应付赎 回款
49,573,387.80 1,374,269.95
应付管 理人 报酬
2,057,940.07 2,910,115.83
应付托 管费
342,990.02 485,019.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,657,937.48 2,078,546.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 381,557.32 401,695.63
负债合计
74,882,909.81 131,217,649.54
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 589,830,046.53 495,885,806.83
未分配 利润 6.4.7.10 1,100,645,966.64 1,827,866,190.95
所有者权益合计
1,690,476,013.17 2,323,751,997.78
负债和所有者权益总 计
1,765,358,922.98 2,454,969,647.32
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 2.8660 元， 基 金份 额总 额 589,830,046.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信红 利混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-253,832,163.10 1,054,317,650.73
1.利息 收入
3,127,430.14 1,885,522.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,039,347.72 1,468,644.98
债券利 息收 入
2,225.78 281,023.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
85,856.64 135,854.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-257,063,112.61 1,318,124,849.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -263,999,999.10 1,315,612,746.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 263,858.85 -9,722,442.03
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 6,673,027.64 12,234,545.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -738,080.50 -266,651,239.97
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 841,599.87 958,518.30
减：二、费用
27,176,218.83 35,725,679.54
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 15,087,722.71 18,297,509.58
2．托 管费 6.4.10.2 2,514,620.40 3,049,584.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 9,353,376.58 14,161,042.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 220,499.14 217,542.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-281,008,381.93 1,018,591,971.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-281,008,381.93 1,018,591,971.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信红 利混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 495,885,806.83 1,827,866,190.95 2,323,751,997.78 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -281,008,381.93 -281,008,381.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
93,944,239.70 307,443,471.17 401,387,710.87
其中：1.基 金申 购款 372,487,877.23 967,298,546.05 1,339,786,423.28
2.基金 赎回 款 -278,543,637.53 -659,855,074.88 -938,398,712.41
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -753,655,313.55 -753,655,313.55
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
589,830,046.53 1,100,645,966.64 1,690,476,013.17
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
817,773,567.81 1,702,579,815.46 2,520,353,383.27
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,018,591,971.19 1,018,591,971.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-383,015,661.19 -1,167,321,935.95 -1,550,337,597.14
其中：1.基 金申 购款 138,064,766.07 445,995,146.49 584,059,912.56
2.基金 赎回 款 -521,080,427.26 -1,613,317,082.44 -2,134,397,509.70
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
434,757,906.62 1,553,849,850.70 1,988,607,757.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光 大保 德信红 利混 合型证券 投资 基金( 原 名光 大保德信 红利 股票型 证券 投资基金 ，以 下简称“ 本光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会（ 以下 简称“ 中国证 监会” ） 证监 基金 字[2005]206 号 文《 关于
同意光大保德信红利股票 型证券投资基金募集的批 复》的核准，由光大保德 信基金管理有限公司作
为管理 人向 社会 公开 募集 ， 基金 合同 于 2006 年 3 月 24 日 生效， 首次 设立 募集 规模 为 532,471,074.61
份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人 和注册登记机构为光大
保德信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本基金为混合型基金，通 过对高分红类股票及其他 具有投资价值的股票投资 进行投资，为基金
资产获 取稳 定的 当期 收益 和长期 增值 。本 基金 股票 资产占 基 金 净资 产不 少于 60% ， 最高 可达 基金 净
资产90% ， 其余 资产 除应 当 保持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日在1 年 以内的 政府 债券 外，
还可投 资于 中国 证监 会认 可的其 他金 融工 具， 包括 债券、 可转 债、 央行 票据 、回购 、权 证等 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 上 证红 利指 数+20%× 中 证全 债指 数+5%× 银 行活期 存款 利率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL
模板 第 3 号< 年 度报 告和 半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定，自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 242,818,245.31
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 242,818,245.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,276,463,528.75 1,389,072,206.02 112,608,677.27
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,276,463,528.75 1,389,072,206.02 112,608,677.27
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 46 页
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 100,000,250.00 -
合计 100,000,250.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 144,405.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,310.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 6,599.32
应收申 购款 利息 29,322.35
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 650.79
合计 184,288.01
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,657,409.11
银行间 市场 应付 交易 费用 528.37
合计 3,657,937.48
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 182,133.85
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 519.31
预提费 用 198,904.16
合计 381,557.32
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 495,885,806.83 495,885,806.83
本期申 购 372,487,877.23 372,487,877.23
本期赎 回（以“-” 号填 列） -278,543,637.53 -278,543,637.53
本期末 589,830,046.53 589,830,046.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,154,037,718.84 673,828,472.11 1,827,866,190.95
本期利 润 -280,270,301.43 -738,080.50 -281,008,381.93
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
257,100,353.32 50,343,117.85 307,443,471.17
其中： 基金 申购 款 667,797,015.29 299,501,530.76 967,298,546.05
基金赎 回款 -410,696,661.97 -249,158,412.91 -659,855,074.88
本期已 分配 利润 -753,655,313.55 - -753,655,313.55
本期末 377,212,457.18 723,433,509.46 1,100,645,966.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,952,025.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 46,612.16 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 46 页
其他 40,709.89
合计 3,039,347.72
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,254,202,715.84
减：卖 出股 票成 本总 额 3,518,202,714.94
买卖股 票差 价收 入 -263,999,999.10
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
263,858.85
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 263,858.85
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
6,946,320.19
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
6,676,307.71
减： 应 收利 息总 额 6,153.63
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
263,858.85
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 46 页
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其他 投资 收益 。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,673,027.64
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,673,027.64
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -738,080.50
—— 股 票投 资 -738,080.50
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -738,080.50
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 801,464.52
转换费 40,135.35
合计 841,599.87
6.4.7.20 交易费用 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 9,353,355.13
银行间 市场 交易 费用 21.45
合计 9,353,376.58
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 19,500.00
其他费 用 2,094.98
合计 220,499.14
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(简称" 兴业银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 46 页
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 152,621,792.24 2.49% 869,633,465.33 9.52%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 - - 148,961,641.50 22.75%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 - - 943,400,000.00 59.92%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 46 页
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 142,136.02 2.56% 142,136.02 3.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 791,712.18 10.10% 257,925.50 5.66%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，扣除由证券公司 需承担的费用（包括但不 限于买（卖）经手
费、证券结算风险基金和 买（卖）证管费等）。管 理人因此从关联方获取的 其他服务主要包括：为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,087,722.71 18,297,509.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,145,959.58 2,433,082.37
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基
金管理 费划 付指 令， 由基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,514,620.40 3,049,584.97
注： 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 46 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 由基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 242,818,245.31 2,952,025.67 293,261,476.89 1,378,010.85
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本期卖 出兴 业银 行股 份有 限公司 股 票 4,000,000 股 。 本期末 未 持有 兴业 银行 股份 有 限公 司股 票。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10
份基
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
利润分 配合 计
备
注 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 46 页
场
内
场
外
金份
额分
红数
1 2016-04-15 -
2016-
04-15
12.500 506,651,540.90 247,003,772.65 753,655,313.55 -
合计
12.500 506,651,540.90 247,003,772.65 753,655,313.55 -
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备
注
002805
丰元股
份
2016-06
-29
2016-07
-07
网下中
签
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
300520
科大国
创
2016-06
-30
2016-07
-08
网下中
签
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
603016 新宏泰
2016-06
-23
2016-07
-01
网下中
签
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000718
苏宁环
球
2016-01-
04
重大事项
停牌
13.09
2016-07-
18
11.78 1,300 20,616.10 17,017.00 -
002447
壹桥海
参
2016-03-
09
重大资产
重组
7.19 - - 1,000 9,404.01 7,190.00 -
600497
驰宏锌
锗
2016-06-
13
非公开发
行股票
9.97
2016-07-
11
10.97 3,508,616 36,483,830.35 34,980,901.52 -
600511
国药股
份
2016-02-
18
重大资产
重组
27.44
2016-08-
04
30.16 100 2,656.19 2,744.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 46 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 46 页
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易 程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析 及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控 组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 46 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个
月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 242,818,245.31 - - - - - 242,818,245.31
结算备付金 8,173,216.55 - - - - - 8,173,216.55
存出保证金 1,606,826.70 - - - - - 1,606,826.70
交易性金融
资产
- - - - - 1,389,072,206.02 1,389,072,206.02
买入返售金
融资产
100,000,250.00 - - - - - 100,000,250.00
应收利息 - - - - - 184,288.01 184,288.01
应收申购款 11,999,498.50 - - - - 1,168,011.43 13,167,509.93
应收证券清
算款
- - - - - 10,336,380.46 10,336,380.46
资产总计
364,598,037.06
-
-
-
-
1,400,760,885.92
1,765,358,922.98
负债
应付证券清
算款
- - - - - 18,869,097.12 18,869,097.12
应付赎回款 - - - - - 49,573,387.80 49,573,387.80
应付管理人
报酬
- - - - - 2,057,940.07 2,057,940.07
应付托管费 - - - - - 342,990.02 342,990.02
应付交易费
用
- - - - - 3,657,937.48 3,657,937.48
其他负债 - - - - - 381,557.32 381,557.32
负债总计
-
-
-
-
-
74,882,909.81
74,882,909.81
利率敏感度
缺口
364,598,037.06
-
-
-
-
1,325,877,976.11
1,690,476,013.17
上 年度 末
2015 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个
月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 240,047,989.27 - - - - - 240,047,989.27
结算备付金 6,635,215.40 - - - - - 6,635,215.40
存出保证金 1,879,545.95 - - - - - 1,879,545.95
交易性金融
资产
- - - - - 2,035,670,579.54 2,035,670,579.54
买入返售金120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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融资产
应收利息 - - - - - 126,165.41 126,165.41
应收申购款 49,999,000.00 - - - - 611,151.75 50,610,151.75
资产总计 418,561,750.62
-
-
-
-
2,036,407,896.70
2,454,969,647.32
负债
应付证券清
算款
- - - - - 123,968,002.61 123,968,002.61
应付赎回款 - - - - - 1,374,269.95 1,374,269.95
应付管理人
报酬
- - - - - 2,910,115.83 2,910,115.83
应付托管费 - - - - - 485,019.31 485,019.31
应付交易费
用
- - - - - 2,078,546.21 2,078,546.21
其他负债 - - - - - 401,695.63 401,695.63
负债总计 -
-
-
-
-
131,217,649.54
131,217,649.54
利 率 敏 感 度
缺口
418,561,750.62
-
-
-
-
1,905,190,247.16
2,323,751,997.78
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% - -
基准利 率下 降 1% - -
注：本 基金 本期 末未 持有 债券， 因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大市 场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定 。本基金通过投资组合的 分散化降低市场价格风险 ，并且本基金管理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 46 页
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究 深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,389,072,206.02 82.17 2,035,670,579.54 87.60
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,389,072,206.02 82.17 2,035,670,579.54 87.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 2,397 增加 约 2,430
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 2,397 减少 约 2,430
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7
投资组合报告 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 46 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,389,072,206.02 78.68
其中： 股票 1,389,072,206.02 78.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,250.00 5.66
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 250,991,461.86 14.22
7 其他各 项资 产 25,295,005.10 1.43
8 合计 1,765,358,922.98 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 54,999,594.30 3.25
B 采矿业
146,071,791.95 8.64
C 制造业 883,434,969.07 52.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
75,102,550.42 4.44
E 建筑业 4,186,080.00 0.25
F 批发和 零售 业
2,744.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,036,199.14 0.89
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
19,510,102.94 1.15
J 金融业
- - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 46 页
K 房地产 业
2,988,277.00 0.18
L 租赁和 商务 服务 业
55,569,572.62 3.29
M 科学研 究和 技术 服务 业
58,181,366.10 3.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
40,224,118.00 2.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
33,764,840.48 2.00
S 综合
- -
合计 1,389,072,206.02 82.17
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600547 山东黄 金 2,855,073 111,090,890.43 6.57
2 600519 贵州茅 台 339,918 99,228,862.56 5.87
3 300012 华测检 测 4,698,000 58,161,240.00 3.44
4 300058 蓝色光 标 5,722,922 55,569,572.62 3.29
5 000858 五 粮 液 1,476,804 48,040,434.12 2.84
6 300146 汤臣倍 健 3,453,386 46,758,846.44 2.77
7 002299 圣农发 展 1,769,977 45,842,404.30 2.71
8 600497 驰宏锌 锗 3,508,616 34,980,901.52 2.07
9 002179 中航光 电 779,869 33,783,925.08 2.00
10 300026 红日药 业 1,800,348 31,308,051.72 1.85
11 600056 中国医 药 1,439,401 22,828,899.86 1.35
12 002001 新 和 成 1,031,600 21,797,708.00 1.29
13 600557 康缘药 业 1,173,740 19,167,174.20 1.13
14 000650 仁和药 业 2,153,000 17,568,480.00 1.04
15 300230 永利股 份 572,115 16,637,104.20 0.98
16 002003 伟星股 份 1,015,800 15,876,954.00 0.94
17 300258 精锻科 技 959,406 15,504,000.96 0.92
18 002185 华天科 技 1,197,040 15,238,319.20 0.90
19 603766 隆鑫通 用 752,230 15,210,090.60 0.90
20 300319 麦捷科 技 508,496 14,654,854.72 0.87
21 600273 嘉化能 源 1,608,600 14,332,626.00 0.85
22 600312 平高电 气 912,700 14,292,882.00 0.85
23 601012 隆基股 份 1,089,400 14,216,670.00 0.84
24 000915 山大华 特 399,280 14,122,533.60 0.84 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 46 页
25 000418 小天鹅 Ａ 429,645 14,015,019.90 0.83
26 002050 三花股 份 1,441,806 13,913,427.90 0.82
27 000400 许继电 气 901,100 13,912,984.00 0.82
28 600323 瀚蓝环 境 1,075,000 13,641,750.00 0.81
29 000012 南
玻Ａ 1,184,700 13,576,662.00 0.80
30 002238 天威视 讯 928,030 13,428,594.10 0.79
31 300255 常山药 业 1,609,952 13,362,601.60 0.79
32 002470 金正大 1,653,671 13,312,051.55 0.79
33 600529 山东药 玻 751,567 13,235,094.87 0.78
34 601139 深圳燃 气 1,648,282 13,186,256.00 0.78
35 600537 亿晶光 电 1,709,600 13,181,016.00 0.78
36 600872 中炬高 新 1,067,890 13,177,762.60 0.78
37 002411 必康股 份 722,300 12,893,055.00 0.76
38 000888 峨眉山 Ａ 1,068,435 12,863,957.40 0.76
39 600350 山东高 速 2,422,991 12,841,852.30 0.76
40 000719 大地传 媒 1,204,324 12,717,661.44 0.75
41 600216 浙江医 药 960,400 12,667,676.00 0.75
42 601801 皖新传 媒 1,084,630 12,657,632.10 0.75
43 600809 山西汾 酒 566,584 12,566,833.12 0.74
44 600505 西昌电 力 1,395,214 12,445,308.88 0.74
45 000430 张家界 1,092,302 12,397,627.70 0.73
46 002444 巨星科 技 609,900 12,393,168.00 0.73
47 600987 航民股 份 1,020,700 12,370,884.00 0.73
48 600635 大众公 用 2,033,950 12,264,718.50 0.73
49 002557 洽洽食 品 653,000 12,171,920.00 0.72
50 002292 奥飞娱 乐 398,502 11,935,134.90 0.71
51 601199 江南水 务 1,523,118 11,849,858.04 0.70
52 600054 黄山旅 游 735,635 11,836,367.15 0.70
53 002100 天康生 物 1,303,400 11,717,566.00 0.69
54 000869 张
裕Ａ 289,506 11,632,351.08 0.69
55 002603 以岭药 业 704,100 11,202,231.00 0.66
56 002481 双塔食 品 1,520,350 11,098,555.00 0.66
57 600176 中国巨 石 1,153,020 11,034,401.40 0.65
58 002756 永兴特 钢 415,260 9,476,233.20 0.56
59 603889 新澳股 份 653,289 9,459,624.72 0.56
60 600975 新五丰 1,000,000 9,150,000.00 0.54
61 002267 陕天然 气 800,000 8,400,000.00 0.50
62 600757 长江传 媒 999,946 8,389,546.94 0.50
63 002124 天邦股 份 760,046 8,094,489.90 0.48
64 002472 双环传 动 280,700 6,826,624.00 0.40
65 300147 香雪制 药 440,974 6,495,547.02 0.38
66 002332 仙琚制 药 575,725 6,448,120.00 0.38
67 603010 万盛股 份 288,502 6,381,664.24 0.38
68 300271 华宇软 件 317,707 6,011,016.44 0.36 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 46 页
69 600597 光明乳 业 464,861 5,894,437.48 0.35
70 000738 中航动 控 209,297 5,525,440.80 0.33
71 002508 老板电 器 148,800 5,471,376.00 0.32
72 002507 涪陵榨 菜 434,969 5,237,026.76 0.31
73 300124 汇川技 术 253,600 4,919,840.00 0.29
74 603030 全筑股 份 153,000 4,186,080.00 0.25
75 000596 古井贡 酒 86,707 4,157,600.65 0.25
76 000568 泸州老 窖 135,800 4,033,260.00 0.24
77 600487 亨通光 电 300,000 3,774,000.00 0.22
78 600388 龙净环 保 300,000 3,768,000.00 0.22
79 002372 伟星新 材 260,910 3,746,667.60 0.22
80 600651 飞乐音 响 294,800 3,732,168.00 0.22
81 600702 沱牌舍 得 144,000 3,634,560.00 0.22
82 600562 国睿科 技 100,800 3,456,432.00 0.20
83 002543 万和电 气 185,300 3,426,197.00 0.20
84 300190 维尔利 179,975 3,126,165.75 0.18
85 002208 合肥城 建 153,000 2,971,260.00 0.18
86 600584 长电科 技 145,598 2,954,183.42 0.17
87 002413 雷科防 务 205,300 2,818,769.00 0.17
88 600029 南方航 空 310,814 2,194,346.84 0.13
89 600452 涪陵电 力 65,400 2,185,014.00 0.13
90 601689 拓普集 团 52,400 1,726,580.00 0.10
91 002454 松芝股 份 83,700 1,521,666.00 0.09
92 600198 大唐电 信 66,600 1,324,008.00 0.08
93 000601 韶能股 份 108,100 1,129,645.00 0.07
94 002366 台海核 电 19,300 1,028,883.00 0.06
95 300115 长盈精 密 49,800 1,025,880.00 0.06
96 002463 沪电股 份 117,000 617,760.00 0.04
97 300266 兴源环 境 5,500 230,120.00 0.01
98 300232 洲明科 技 13,300 210,805.00 0.01
99 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
100 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
101 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
102 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
103 000718 苏宁环 球 1,300 17,017.00 0.00
104 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
105 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
106 002447 壹桥海 参 1,000 7,190.00 0.00
107 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
108 600511 国药股 份 100 2,744.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 46 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 113,390,550.77 4.88
2 300133 华策影 视 107,849,516.18 4.64
3 600519 贵州茅 台 102,486,097.07 4.41
4 600547 山东黄 金 96,082,969.78 4.13
5 300058 蓝色光 标 72,839,898.45 3.13
6 300012 华测检 测 61,503,903.17 2.65
7 600837 海通证 券 51,020,631.15 2.20
8 300146 汤臣倍 健 50,075,419.80 2.15
9 002236 大华股 份 44,430,760.98 1.91
10 600497 驰宏锌 锗 42,921,451.16 1.85
11 600585 海螺水 泥 40,990,819.00 1.76
12 601169 北京银 行 36,199,339.80 1.56
13 002299 圣农发 展 35,233,160.76 1.52
14 002475 立讯精 密 35,019,993.83 1.51
15 600114 东睦股 份 30,557,123.92 1.31
16 600872 中炬高 新 29,593,943.84 1.27
17 600867 通化东 宝 29,313,399.86 1.26
18 600305 恒顺醋 业 28,654,414.20 1.23
19 300026 红日药 业 28,151,083.62 1.21
20 002241 歌尔股 份 27,007,847.03 1.16
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002400 省广股 份 154,376,287.40 6.64
2 300133 华策影 视 147,911,306.68 6.37
3 002236 大华股 份 139,803,631.73 6.02
4 000333 美的集 团 124,875,867.15 5.37
5 601688 华泰证 券 118,506,691.57 5.10
6 601169 北京银 行 117,186,229.64 5.04
7 002475 立讯精 密 93,011,615.21 4.00
8 600867 通化东 宝 71,119,334.45 3.06
9 600521 华海药 业 61,728,680.70 2.66
10 601166 兴业银 行 61,677,051.60 2.65
11 600837 海通证 券 58,778,284.15 2.53
12 601318 中国平 安 50,554,876.24 2.18
13 300196 长海股 份 50,178,359.48 2.16 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 46 页
14 300012 华测检 测 49,597,406.39 2.13
15 000858 五粮液 47,694,193.05 2.05
16 002308 威创股 份 46,746,744.82 2.01
17 300295 三六五 网 44,811,087.21 1.93
18 000681 视觉中 国 42,305,545.94 1.82
19 600585 海螺水 泥 41,933,663.23 1.80
20 600305 恒顺醋 业 40,468,938.95 1.74
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,872,342,421.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,254,202,715.84
注： 7.4.1 项“ 买入 金额” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末本 基金 未投 资债 券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
报告期 末本 基金 未投 资债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资资 产支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
报告期 末本 基金 未投 资权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 末本 基金 未投 资股 指期货 交易 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期 未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 46 页
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 交易 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,606,826.70
2 应收证 券清 算款 10,336,380.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 184,288.01
5 应收申 购款 13,167,509.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,295,005.10 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 46 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末本 基金 未投 资可 转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600497 驰宏锌 锗 34,980,901.52 2.07
筹划非 公开
发行股 票
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
29,592 19,932.08 285,259,507.73 48.36% 304,570,538.80 51.64%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 235,824.35 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 46 页
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 3 月 24 日 ）基 金份 额总 额 532,471,074.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 495,885,806.83
本报告 期 基 金总 申购 份额 372,487,877.23
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 278,543,637.53
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 589,830,046.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财富证 券 1 11,881,463.73 0.19% 11,065.20 0.20% -
平安证 券 1 81,562,340.69 1.33% 74,327.81 1.34% -
东方证 券 1 147,257,886.35 2.40% 134,196.09 2.42% -
光大证 券 1 152,621,792.24 2.49% 142,136.02 2.56% -
民生证 券 1 334,980,597.12 5.47% 238,271.78 4.29% -
申银万 国 1 355,179,103.17 5.80% 330,777.87 5.95% -
信达证 券 1 578,861,949.75 9.45% 527,517.61 9.50% -
中信建 投 1 621,039,667.81 10.14% 578,372.96 10.41% -
国金证 券 1 754,712,994.06 12.32% 687,770.23 12.38% -
国信证 券 1 860,977,804.23 14.06% 801,829.38 14.43% -
中银国 际 1 1,080,933,875.71 17.65% 985,055.74 17.73% -
华创证 券 2 1,145,503,169.89 18.70% 1,043,898.11 18.79% -
注：本 报告 期内 本基 金新 增租用 信达 证券 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金未 撤销 租用证 券交 易单 元。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务； 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 46 页
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
? 经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财富证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
申银万 国 - - 340,000,000.00 47.82% - -
信达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - 371,000,000.00 52.18% - -
中银国 际 6,946,320.19 50.98% - - - -
华创证 券 6,680,235.56 49.02% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2015 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2016-01-04 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 46 页
年 12 月 31 日资 产净 值公 告 券报》 、 《证 券时 报》
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-08
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 新 增 海 银 基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-14
4
光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基 金 2015 年
第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
5
光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基 金 2015 年
年度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
6
光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基 金 2015 年
年度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-01
8
光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-02
9
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商
银行“ 一卡 通” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-07
10
光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-12
11
光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年
第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-22
12
光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-26
13
光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-07
14
光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-07
15
有 关 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银
行“ 基 金通” 平台 费用 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-14
16
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有
限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-27
17
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 平 安 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-14
18
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-18
19
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-24 光大保德信红利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 46 页
20
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-29
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 红利 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
2、 光 大保 德信 红利 混合 型证券 投资 基金 基金 合同
3、 光 大保 德信 红利 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4、 光 大保 德信 红利 混合 型证券 投资 基金 托管 协议
5、 光 大保 德信 红利 混合 型证券 投资 基金 法律 意见 书
6、 报 告期 内光 大保 德信 红利混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
