光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
光 大 保德 信 行业 轮 动混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份 有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告 期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情 况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金 基本情况
基金名 称 光大保 德信 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 行业 轮动 混合
基金主 代码 360016
交易代 码 360016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 2 月 15 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,936,993.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对整 体宏 观经 济周期 和行 业景 气度 的分 析判断 ， 根 据行 业基 本
面轮动 策略 和行 业量 化轮 动策略 ， 力 争 把 握不 同经 济周期 阶段 下的 相对 优
势行业 ，以 获取 不同 行业 之间轮 动效 应所 带来 的资 本增值 回报 。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 ， 并 通
过定性 定量 分析 、风 险测 算及组 合优 化， 最终 形成 大类资 产配 置决 策。
行业配 置策 略是 本基 金的 核心投 资策 略， 本基 金主 要采用 行业 轮动 策略 作
为行业 配置 的指 导。 本基 金将从“ 估 值、 成长 和动 量” 三个 因素 进行 行业 配
置和轮 动。 具体 地， 本基 金将通 过行 业基 本面 轮动 策略对 行业 的成 长性 和
估值合 理性 进行 分析 ， 同 时结合 行业 量化 轮动 策略 从行业 的动 量、 反转 策
略进行 分析 。
本基金 将以 定 性 和定 量相 结合的 方式 、 从 价值 、 成 长和动 量等 因素 对个 股
进行选 择， 精选 估值 合理 且成长 性良 好的 上市 公司 进行投 资。
本基金 固定 收益 类资 产的 投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根 据国 家货 币政 策
和财政 政策 实施 情况 、 市 场收益 率曲 线变 动情 况、 市场流 动性 情况 来预 测
债券市 场整 体利 率趋 势， 同时结 合各 具体 品种 的供 需情况 、 流 动性 、 信 用
状况和 利率 敏感 度等 因素 进行综 合分 析， 在严 格控 制风险 的前 提下 ， 构 建
和调整 债券 投资 组合 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率+25%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基 金 中风 险中 高的品 种， 其预 期收 益
和风险 高于 货币 市场 基金 及债券 基金 ，但 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 魏丹 林葛
联系电 话 021-80262888-605 010-66060069
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95599
传真 021-80262468 010-68121816
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200002 100031
法定代 表人 林昌 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 农业 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -3,672,893.88
本期利 润 -267,148.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0046
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -3,283,617.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0548
期末基 金资 产净 值 56,653,375.95 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 0.945
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 94.62%
注： 注 ： （1 ） 本 期已 实现 收益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其 他收 入 （ 不含公 允价 值变 动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 11.05% 1.66% -0.17% 0.74% 11.22% 0.92%
过去三 个月 9.38% 1.89% -1.35% 0.76% 10.73% 1.13%
过去六 个月 -6.25% 2.66% -11.14% 1.38% 4.89% 1.28%
过去一 年 -10.47% 2.96% -20.73% 1.73% 10.26% 1.23%
过去三 年 85.17% 2.12% 39.88% 1.38% 45.29% 0.74%
自基金 合同 生
效起至 今
94.62% 1.85% 28.71% 1.27% 65.91% 0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 2 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日） 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2012 年 2 月 15 日至 2012 年 8 月 14 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄兴亮 基金经 理 2014-02-11 - 9 年
黄兴亮 先生 ， 清华 大学 博 士。 2002
年毕业于清华大学电机系电气工
程及自 动化专 业，2007 年 获得清
华大学计算机系计算机应用技术
专 业 博 士 学 位 。 黄 兴 亮 先 生 于
2007 年 8 月至 2011 年 5 月 在交银
施罗德 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员，2011 年 6 月加 入光大
保德信 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员。 现 任光 大保 德信 行业轮
动混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
光大保德信一带一路战略主题混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大
保德信 中国 制 造 2025 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 规定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告 期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易 所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
A 股 市场 在 2016 开年 即遭 遇熔断 ， 由于 流动 性被 挤 出， 投资 者普 遍遭 遇损 失 。 此 后市 场是 一波
三折，先是在年初天量信 贷投放的刺激下得到一定 程度的修复；然后信贷数 据回落，加上权威人士
的讲话 ，市 场风 险偏 好重 回低位 ；最 后在 美联 储加 息、英 国脱 欧的 反复 中，A 股 小幅 震荡 上行 ， 上
证综指 回到 接 近 3000 点 的 位置。
相较去 年高 点，A 股成 交 量已大 幅下 降。 年初 熔断 之后， 市场 整体 起伏 不大 ，维持 了震 荡整 理
的格局。但微观结构上的 机会仍十分活跃，例如新 能源汽车、贵金属、白酒 、养殖等板块，以及少
量优势 个股 ，均 有强 劲表 现。
本基金 的仓 位在 1 月有 短 暂的下 降， 此后 在多 数时 间里保 持了 较高 的仓 位。 根据市 场的 变化 ，
本基金降低了金融、商贸 等行业的持仓，减持了部 分化工、医药个股，增加 了食品饮料、广告营销
行业的持仓，阶段性地持 有部分带重组预期的个股 。整体而言，本基金的持 股集中度有所提高，持
仓风格 偏向 成长 型个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-6.25% ， 业 绩 比较基 准收 益率 为-11.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前沪 深两 市总 市值 约 45 万亿， 相当 于 GDP 的 60% 。根据 全球 市场 的经 验数 据，这 一比 例处
在均值 上下 ， 并 不算 高。 从结构 来看 ， 一 批低 估值 大市值 公司 的分 红收 益率 已经达 到 5% 以上 ， 多 数
成长股 跌回 至 2014 年中 的 位置， 其中 不少 白马 成长 股的估 值已 经降 至 20 倍 PE 左右 ，相 对 20-30%
的复合 增长 已经 具备 吸引 力。
本轮股 灾至 今已 有一 年， 投资者 的恐 慌和 悲观 情绪 大部分 已经 得到 消化 ，A 股的主 跌段 也已 经
过去。尽管国内国外宏观 形势仍然复杂多变 ，但负 面预期已有所反应，并且 一些事件（例如英国脱光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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欧）实际上是重要却不急 迫的，投资者可以更多着 眼于当下，着眼于丰富多 彩的微观结构。本基金
也将持 续关 注估 值合 理的 优势成 长类 个股 ，以 及景 气周期 较长 的板 块的 配置 机会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人 复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代 表、IT 部 代表 、金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会。 公司 估值 委员会 主要 负责 制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定 特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告 期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 45 页
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 本报 告期 内出 现了 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 况， 该情 况自 2016
年 1 月 22 日起 出现， 于 2016 年 3 月 16 日 终止。 本基 金本报 告期 内未 发生 连续 二十个 工作 日出 现 基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 光大保德信基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 在本基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 的计 算、 基
金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，光大保德 信基金管理有限公司的信 息披露事务符合《证券投 资基金信息披露管
理办法 》 及 其他相 关法 律 法规的 规定 ， 基金 管理 人 所编制 和披 露的 本基 金半 年度报 告中 的财 务指 标、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整， 未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,480,786.51 3,393,220.25
结算备 付金
319,578.11 336,916.50
存出保 证金
111,189.35 216,739.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,301,103.40 45,385,402.45
其中： 股票 投资
53,302,303.40 43,381,002.45
基金投 资
- -
债券投 资
1,998,800.00 2,004,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
634,808.16 -
应收利 息 6.4.7.5 7,644.45 73,574.97
应收股 利
- -
应收 申 购款
125,580.97 243,125.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
57,980,690.95 49,648,979.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,031,201.91 48,943.46
应付管 理人 报酬
67,384.43 142,539.67
应付托 管费
11,230.77 23,756.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 114,382.50 333,679.97
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 103,115.39 204,673.00
负债合计
1,327,315.00 753,592.73
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 59,936,993.62 48,516,935.53
未分配 利润 6.4.7.10 -3,283,617.67 378,450.82
所有者权益合计
56,653,375.95 48,895,386.35
负债和所有者权益总 计
57,980,690.95 49,648,979.08 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.945 元 ，基 金份 额总 额 59,936,993.62 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
800,995.40 90,241,013.62
1.利息 收入
39,425.04 224,337.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,644.91 50,311.41
债券利 息收 入
23,554.77 155,151.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,225.36 18,874.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-2,699,014.12 88,280,531.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,718,382.09 87,897,289.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -76,058.44 -70,994.90
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 95,426.41 454,237.05
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.17 3,405,744.89 1,217,897.66
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 54,839.59 518,247.53
减：二、费用
1,068,144.39 5,251,703.00
1．管 理人 报酬
364,345.66 1,529,100.69
2．托 管费
60,724.31 254,850.07
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 532,795.37 3,317,229.99
5．利 息支 出
1,933.11 26,117.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,933.11 26,117.83
6．其 他费 用 6.4.7.20 108,345.94 124,404.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-267,148.99 84,989,310.62
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-267,148.99 84,989,310.62 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,516,935.53 378,450.82 48,895,386.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -267,148.99 -267,148.99
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
11,420,058.09 -3,394,919.50 8,025,138.59
其中：1.基 金申 购款 63,809,839.74 -11,569,013.24 52,240,826.50
2.基金 赎回 款 -52,389,781.65 8,174,093.74 -44,215,687.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
59,936,993.62 -3,283,617.67 56,653,375.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,280,946.05 11,906,904.51 234,187,850.56
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 84,989,310.62 84,989,310.62
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-156,789,941.99 -62,476,053.25 -219,265,995.24
其中：1.基 金申 购款 171,314,949.17 34,076,210.71 205,391,159.88
2.基金 赎回 款 -328,104,891.16 -96,552,263.96 -424,657,155.12
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
65,491,004.06 34,420,161.88 99,911,165.94 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人 ： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 以 下
简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 （以 下简称“ 中 国证 监会” ）证 监许可[2011]1341 号文
《关于核准光大保德信行 业轮动股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由光大保德信基金管理
有限公 司作 为管 理人 向社 会公开 募集 。基 金合 同于 2012 年 2 月 15 日 生效 ，首次 设立 募集 规模 为
925,897,664.07 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登
记机构 为光 大保 德信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括 中小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本 基金 为混合
型基金 ， 股 票资 产占 基金 资 产的比 例范 围 为 60%-95% ， 其他 资产 占基 金资 产的 比 例范围 为 5% －40% ，
权证资 产占 基金 资产 的比 例范围 为 0－3% ， 债券 等 固定收 益类 证券 投资 范围 主要包 括公 司债 券、 企
业债券、可转换债券、短 期融资券、金融债、资产 支持证券、国债、央行票 据等。现金或到期日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 沪深 300 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL
模板 第 3 号< 年 度报 告和 半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规
定。 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本财务 报表 以 本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 所采 用的 会计 政策 、会计 估计 与 最 近一 期年 度报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税 。
6.4.6.2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,480,786.51
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,480,786.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,509,032.08 53,302,303.40 6,793,271.32
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 2,000,600.00 1,998,800.00 -1,800.00
银行间 市场 - - -
合计 2,000,600.00 1,998,800.00 -1,800.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,509,632.08 55,301,103.40 6,791,471.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 230.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 143.80
应收债 券利 息 7,183.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 86.32
合计 7,644.45
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 114,382.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 114,382.50
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,536.38
其他 -
应付银 行划 款手 续费用 -
应付转 出费 126.93
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 74,589.06
合计 103,115.39
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 48,516,935.53 48,516,935.53
本期申 购 63,809,839.74 63,809,839.74
本期赎 回（以“-” 号填 列） -52,389,781.65 -52,389,781.65
本期末 59,936,993.62 59,936,993.62
注：注 ：申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,031,292.04 -7,652,841.22 378,450.82
本期利 润 -3,672,893.88 3,405,744.89 -267,148.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
994,490.00 -4,389,409.50 -3,394,919.50
其中： 基金 申购 款 5,023,587.49 -16,592,600.73 -11,569,013.24
基金赎 回款 -4,029,097.49 12,203,191.23 8,174,093.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,352,888.16 -8,636,505.83 -3,283,617.67 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 45 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,843.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,029.24
其他 1,772.16
合计 14,644.91
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 173,910,159.65
减：卖 出股 票成 本总 额 176,628,541.74
买卖股 票差 价收 入 -2,718,382.09
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金投 资收 益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-76,058.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -76,058.44
6.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
7,888,629.24 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 45 页
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
7,861,022.30
减： 应 收利 息总 额 103,665.38
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
-76,058.44
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 末无 权证 投资收 益。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 95,426.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 95,426.41
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,405,744.89
—— 股 票投 资 3,407,541.37
—— 债 券投 资 -1,796.48
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,405,744.89
6.4.7.20 其他收入 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 47,437.58
转换费 收入 7,402.01
合计 54,839.59
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 532,795.37
银行间 市场 交易 费用 -
合计 532,795.37
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露 费 74,589.06
银行汇 划费 用 4,273.86
帐户维 护费 4,500.00
其他费 用 120.00
合计 108,345.94
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未 发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 45 页
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称“ 光 大保 德信” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称“ 农业 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称“ 光大 证券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 53,305,136.82 14.93% 957,831,524.46 44.79%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 7,123,299.60 45.53% 33,100,787.20 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 45 页
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购成
交总额 的
比例
光大证 券 26,600,000.00 68.91% 334,800,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 49,643.17 15.18% 11,417.43 9.98%
关 联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 872,007.69 45.46% 413,805.23 50.18%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，扣除由证券公司 需承担的费用（包括但不 限于买（卖）经手
费、证券结算风险基金和 买（卖）证管费等）。管 理人因此从关联方获取的 其他服务主要包括：为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 364,345.66 1,529,100.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 124,875.94 352,843.94
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起三 个工 作
日内向基金托管人发送基 金管理费划付指令，基金 托管人在收到计算结果当 日完成复核，并于当日
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 60,724.31 254,850.07
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 以及 上年 度可比 期间 未做 银行 间市 场债券 （含 回购 ）的 关联 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
9,999,000.00 29,999,000.00
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
9,999,000.00 29,999,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
16.68% 45.81%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 45 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 1,480,786.51 5,843.51 5,102,138.17 29,649.82
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
筹划 重
大事项
17.33
2016-0
7-15
19.06 160,000.00 2,697,572.16 2,772,800.00 -
00233
1
皖通科
技
2016-04
-18
筹划重
大事项
15.99
2016-0
7-11
14.89 93,960.00 1,480,949.53 1,502,420.40 -
00238
7
黑牛食
品
2016-05
-25
筹划重
大事项
18.36
2016-0
8-03
17.55 157,300.00 2,509,468.77 2,888,028.00 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 45 页
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定 了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 体 系 包 括 三 个 层 次 ： 第 一 层 次 是 基 于 自 我 评 估 和 管 理 的 业 务/ 职能部
门；第 二层 次是 公司 经营 层的风 险管 理工 作委 员会 ；第三 层次 是董 事会 下设 的风险 管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并 及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均 对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 45 页
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产 配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金 流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 45 页
银行存款 1,480,786.51 - - - - - 1,480,786.51
结算备付 金 319,578.11 - - - - - 319,578.11
存出保证 金 111,189.35 - - - - - 111,189.35
交易性金 融资产 - - 1,998,800.00 - - 53,302,303.40 55,301,103.40
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收证券 清算款 - - - - - 634,808.16 634,808.16
应收利息 - - - - - 7,644.45 7,644.45
应收申购 款 - - - - - 125,580.97 125,580.97
资产总计
1,911,553.97
-
1,998,800.00
-
-
54,070,336.98
57,980,690.95
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - -
应付证券 清算款 - - - - - - -
应付赎回 款 - - - - - 1,031,201.91 1,031,201.91
应付管理 人报酬 - - - - - 67,384.43 67,384.43
应付托管 费 - - - - - 11,230.77 11,230.77
应付交易 费用 - - - - - 114,382.50 114,382.50
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 103,115.39 103,115.39
负债总计
-
-
-
-
-
1,327,315.00
1,327,315.00
利率敏感 度缺口 1,911,553.97
-
1,998,800.00
-
-
52,743,021.98
56,653,375.95
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,393,220.25 - - - - - 3,393,220.25
结算备付 金 336,916.50 - - - - - 336,916.50
存出保证 金 216,739.90 - - - - - 216,739.90
交易性金 融资产 - - 2,004,400.00 - - 43,381,002.45 45,385,402.45
买入返售 金融资
产
- - - - - - -
应收证券 清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 73,574.97 73,574.97
应收申购 款 - - - - - 243,125.01 243,125.01
资产总计 3,946,876.65
-
2,004,400.00
-
-
43,697,702.43
49,648,979.08
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - - - - 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 45 页
应付证券 清算款 - - - - - - -
应付赎回 款 - - - - - 48,943.46 48,943.46
应付管理 人报酬 - - - - - 142,539.67 142,539.67
应付托管 费 - - - - - 23,756.63 23,756.63
应付交易 费用 - - - - - 333,679.97 333,679.97
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 204,673.00 204,673.00
负债总计 -
-
-
-
-
753,592.73
753,592.73
利率敏感 度缺口 3,946,876.65
-
2,004,400.00
-
-
42,944,109.70
48,895,386.35
注： 上表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 增加 约 0 减少 约 2
基准利 率下 降 1% 增加 约 0 增加 约 2
注：上表为利率风险的敏 感性分析，反映了在其他 变量不变的假设下，利率 发生合理、可能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市 或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 45 页
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 53,302,303.40 94.08 43,381,002.45 88.72
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,998,800.00 3.53 2,004,400.00 4.10
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,301,103.40 97.61 45,385,402.45 92.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 96 增加 约 62
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 96 减少 约 62
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7
投资组合报告 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 45 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 53,302,303.40 91.93
其中： 股票 53,302,303.40 91.93
2 固定收 益投 资 1,998,800.00 3.45
其中： 债券 1,998,800.00 3.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,800,364.62 3.11
7 其他各 项资 产 879,222.93 1.52
8 合计 57,980,690.95 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 29,424,148.00 51.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,392,735.00 4.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,485,420.40 11.45 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 45 页
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
7,275,200.00 12.84
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,952,000.00 8.74
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,772,800.00 4.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 53,302,303.40 94.08
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300012 华测检 测 400,000 4,952,000.00 8.74
2 300156 神雾环 保 200,000 4,116,000.00 7.27
3 300049 福瑞股 份 166,600 3,960,082.00 6.99
4 300058 蓝色光 标 400,000 3,884,000.00 6.86
5 002400 省广股 份 240,000 3,391,200.00 5.99
6 002387 黑牛食 品 157,300 2,888,028.00 5.10
7 002672 东江环 保 160,000 2,772,800.00 4.89
8 002439 启明星 辰 100,000 2,583,000.00 4.56
9 300274 阳光电 源 100,000 2,440,000.00 4.31
10 300074 华平股 份 200,000 2,400,000.00 4.24
11 300013 新宁物 流 133,300 2,392,735.00 4.22
12 300196 长海股 份 60,000 2,350,200.00 4.15
13 000890 法 尔 胜 200,000 2,118,000.00 3.74
14 600702 沱牌舍 得 79,900 2,016,676.00 3.56
15 600779 水井坊 119,900 1,993,937.00 3.52
16 002583 海能达 160,000 1,926,400.00 3.40
17 000596 古井贡 酒 39,900 1,913,205.00 3.38
18 000799 酒鬼酒 79,900 1,901,620.00 3.36
19 000820 金城股 份 100,000 1,800,000.00 3.18
20 002331 皖通科 技 93,960 1,502,420.40 2.65 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 45 页
7.4 报告 期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000568 泸州老 窖 9,066,983.74 18.54
2 300196 长海股 份 7,669,871.04 15.69
3 002216 三全食 品 7,480,287.69 15.30
4 300203 聚光科 技 6,531,681.79 13.36
5 300013 新宁物 流 6,406,818.04 13.10
6 002205 国统股 份 6,257,755.90 12.80
7 002453 天马精 化 5,305,332.50 10.85
8 300058 蓝色光 标 5,237,370.47 10.71
9 002672 东江环 保 4,630,927.84 9.47
10 002387 黑牛食 品 4,586,663.00 9.38
11 002289 *ST 宇顺 4,481,390.36 9.17
12 601933 永辉超 市 4,381,123.00 8.96
13 002400 省广股 份 4,298,821.90 8.79
14 300049 福瑞股 份 3,874,101.50 7.92
15 000802 北京文 化 3,644,793.64 7.45
16 300145 中金环 境 3,444,296.32 7.04
17 000788 北大医 药 3,407,716.79 6.97
18 601877 正泰电 器 2,967,054.00 6.07
19 002548 金新农 2,801,106.87 5.73
20 000820 金城股 份 2,708,541.91 5.54
21 300215 电科院 2,673,782.00 5.47
22 000516 国际医 学 2,619,063.79 5.36
23 002303 美盈森 2,540,238.32 5.20
24 600597 光明乳 业 2,531,692.00 5.18
25 002009 天奇股 份 2,503,029.03 5.12
26 000858 五粮液 2,333,907.00 4.77
27 600867 通化东 宝 2,313,230.00 4.73
28 002439 启明星 辰 2,291,339.00 4.69
29 300074 华平股 份 2,280,454.00 4.66
30 600309 万华化 学 2,279,302.00 4.66
31 600702 沱牌舍 得 2,269,428.00 4.64
32 600519 贵州茅 台 2,265,813.00 4.63
33 000799 酒鬼酒 2,246,573.98 4.59
34 600054 黄山旅 游 2,241,378.98 4.58
35 600779 水井坊 2,204,280.00 4.51
36 600276 恒瑞医 药 2,203,777.00 4.51 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 45 页
37 000532 力合股 份 2,172,777.00 4.44
38 600547 山东黄 金 2,137,266.00 4.37
39 000890 法尔胜 2,108,869.00 4.31
40 300274 阳光电 源 2,097,281.00 4.29
41 600809 山西汾 酒 2,094,813.50 4.28
42 600489 中金黄 金 2,022,511.00 4.14
43 002583 海能达 1,932,834.00 3.95
44 600641 万业企 业 1,708,891.00 3.49
45 300165 天瑞仪 器 1,693,317.00 3.46
46 300346 南大光 电 1,652,715.00 3.38
47 300005 探路者 1,637,715.00 3.35
48 000596 古井贡 酒 1,618,470.41 3.31
49 300427 红相电 力 1,618,390.00 3.31
50 002192 融捷股 份 1,598,805.00 3.27
51 600199 金种子 酒 1,549,777.31 3.17
52 002331 皖通科 技 1,528,234.00 3.13
53 002304 洋河股 份 1,432,686.84 2.93
54 300282 汇冠股 份 1,427,862.08 2.92
55 600826 兰生股 份 1,381,604.78 2.83
56 002372 伟星新 材 1,356,160.00 2.77
57 002458 益生股 份 1,290,380.00 2.64
58 002234 民和股 份 1,275,274.00 2.61
59 300452 山河药 辅 1,244,541.10 2.55
60 300015 爱尔眼 科 1,237,872.14 2.53
61 603939 益丰药 房 1,170,354.00 2.39
62 300347 泰格医 药 1,165,771.00 2.38
63 300363 博腾股 份 1,149,490.27 2.35
64 300156 神雾环 保 1,063,846.49 2.18
65 002473 圣莱达 1,032,688.00 2.11
7.4.2 累 计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000568 泸州老 窖 9,012,902.98 18.43
2 300196 长海股 份 7,567,112.96 15.48
3 002216 三全食 品 7,102,915.46 14.53
4 300203 聚光科 技 6,949,012.00 14.21
5 601933 永辉超 市 6,430,948.60 13.15
6 002205 国统股 份 6,178,345.92 12.64
7 000802 北京文 化 5,866,680.91 12.00
8 000516 国际医 学 5,813,585.75 11.89 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 45 页
9 002453 天马精 化 5,137,737.00 10.51
10 300013 新宁物 流 4,596,366.75 9.40
11 600309 万华化 学 4,394,834.44 8.99
12 002289 *ST 宇顺 4,300,408.21 8.80
13 002548 金新农 4,027,893.73 8.24
14 002672 东江环 保 4,000,356.40 8.18
15 000788 北大医 药 3,668,291.65 7.50
16 300145 中金环 境 3,641,167.00 7.45
17 300274 阳光电 源 3,416,911.41 6.99
18 300282 汇冠股 份 3,008,609.40 6.15
19 601877 正泰电 器 2,634,294.20 5.39
20 002303 美盈森 2,556,061.00 5.23
21 000917 电广传 媒 2,412,620.00 4.93
22 300215 电科院 2,411,726.06 4.93
23 601688 华泰证 券 2,387,317.00 4.88
24 600597 光明乳 业 2,371,072.00 4.85
25 600867 通化东 宝 2,355,282.00 4.82
26 600570 恒生电 子 2,337,555.20 4.78
27 600054 黄山旅 游 2,302,288.00 4.71
28 600809 山西汾 酒 2,223,340.65 4.55
29 600276 恒瑞医 药 2,215,671.00 4.53
30 000858 五粮液 2,153,596.00 4.40
31 600519 贵州茅 台 2,146,330.00 4.39
32 000532 力合股 份 2,057,620.66 4.21
33 600547 山东黄 金 2,031,728.33 4.16
34 002009 天奇股 份 2,013,283.63 4.12
35 000651 格力电 器 2,004,563.00 4.10
36 002387 黑牛食 品 1,999,466.00 4.09
37 600489 中金黄 金 1,909,352.90 3.90
38 300005 探路者 1,776,345.48 3.63
39 300346 南大光 电 1,713,954.76 3.51
40 600641 万业企 业 1,677,052.00 3.43
41 300427 红相电 力 1,621,140.00 3.32
42 600199 金种子 酒 1,553,702.00 3.18
43 002192 融捷股 份 1,538,252.00 3.15
44 300165 天瑞仪 器 1,510,600.00 3.09
45 300074 华平股 份 1,456,878.73 2.98
46 600826 兰生股 份 1,431,669.00 2.93
47 300133 华策影 视 1,429,789.10 2.92
48 002234 民和股 份 1,323,584.00 2.71
49 600872 中炬高 新 1,312,447.00 2.68
50 002372 伟星新 材 1,274,084.00 2.61
51 300347 泰格医 药 1,271,154.00 2.60
52 300363 博腾股 份 1,250,335.16 2.56 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 45 页
53 002304 洋河股 份 1,249,921.80 2.56
54 300015 爱尔眼 科 1,239,104.62 2.53
55 603939 益丰药 房 1,204,458.20 2.46
56 300156 神雾环 保 1,175,586.00 2.40
57 300452 山河药 辅 1,172,388.00 2.40
58 002458 益生股 份 1,142,244.20 2.34
59 300058 蓝色光 标 1,078,223.74 2.21
60 000820 金城股 份 1,073,800.00 2.20
61 002473 圣莱达 1,043,197.00 2.13
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 183,142,301.32
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 173,910,159.65
注： 7.4.1 项“ 买入 金额” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金 额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 1,998,800.00 3.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,998,800.00 3.53 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019539 16 国债 11 20,000 1,998,800.00 3.53
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附 注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体，本期 未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 45 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,189.35
2 应收证 券清 算款 634,808.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,644.45
5 应收申 购款 125,580.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 879,222.93
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002387 黑牛食 品 2,888,028.00 5.10
筹划重 大事
项
2 002672 东江环 保 2,772,800.00 4.89
筹划重 大事
项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 45 页
比例 比例
3,532 16,969.70 10,068,350.26 16.80% 49,868,643.36 83.20%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,057,975.52 5.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本 开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 2 月 15 日 ）基 金份 额总 额 925,897,664.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,516,935.53
本报告 期 基 金总 申购 份额 63,809,839.74
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 52,389,781.65
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,936,993.62
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董 事 长 。 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 45 页
本报告 期内 ，基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 28,500,601.27 7.98% 26,542.63 8.12% -
光大证 券 1 53,305,136.82 14.93% 49,643.17 15.18% -
东方证 券 1 118,767,906.43 33.26% 108,233.23 33.10% -
申银万 国 1 156,478,816.45 43.83% 142,599.36 43.61% -
注：（1） 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效 、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则 ， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况 、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ； 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 45 页
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
? 经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完成 专用 交易 单元 的具体 租用 事 宜 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 4,000,379.00 25.57%
12,000,00
0.00
31.09% - -
光大证 券 7,123,299.60 45.53%
26,600,00
0.00
68.91% - -
东方证 券 2,295,933.05 14.68% - - - -
申银万 国 2,224,017.57 14.22% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2015 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2016-01-04 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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年 12 月 31 日资 产净 值公 告 券报》 、 《证 券时 报》
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-08
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 新 增 海 银 基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-14
4
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
5
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
6
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
7
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说 明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-30
8
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-30
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-01
10
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商
银行“ 一卡 通” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-07
11
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-22
12
有 关 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银
行“ 基 金通” 平台 费用 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-14
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有
限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-27
14
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 平 安 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-14
15
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-18
16
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-24
17
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-29 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 45 页
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 行业 轮动 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 行业 轮动 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 行业 轮动 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 行业 轮动 混 合 型证 券投 资基 金法 律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
