光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
光 大 保德 信 国企 改 革主 题 股票 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................................................. 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 国企 改革 股票
基金主 代码 001047
交易代 码 001047
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,779,805,714.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将精 选受 益于 国企 制度改 革的 相关 证券 ，在 有效控 制风 险前 提下 ，
力求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报， 争取 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 认为 当前 受益 于国 企改革 的上 市公 司股 票涉 及多个 行业 ， 本 基金 将
通过自 下而 上研 究入 库的 方式， 对各 个行 业中 受益 于国企 改革 主题 的上 市
公司进 行深 入研 究， 并将 这些股 票组 成本 基金 的核 心股票 库。 未来 若出 现
其他受 益于 国企 改革 主题 的上市 公司 ，本 基金 也应 在深入 研究 的基 础上 ，
将其列 入核 心股 票库 。 本 基金将 在核 心股 票库 的基 础上， 以定 性和 定量 相
结合的 方式 、 从 价值 和成 长等因 素对 个股 进行 选择 ， 精选 估值 合理 且成 长
性良好 的上 市公 司进 行投 资。
业绩比 较基 准 中证国 有企 业改 革指 数× 80% + 中 证全 债指 数× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 风险 收 益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按 照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在风 险限 制范 围内 追
求收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 汤嵩彦
联系电 话 021-80262888-605 95559
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95559
传真 021-80262468 021-62701216
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200010 200120
法定代 表人 林昌 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 交通 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -293,768,387.16
本期利 润 -275,851,681.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1472
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -369,700,495.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2077
期末基 金资 产净 值 1,549,101,985.64
期末基 金份 额净 值 0.870
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.00%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.10% 1.35% 0.83% 0.87% 5.27% 0.48%
过去三 个月 2.59% 1.42% -3.68% 1.01% 6.27% 0.41%
过去六 个月 -15.04% 2.28% -18.72% 1.88% 3.68% 0.40%
过去一 年 -23.88% 2.78% -31.26% 2.28% 7.38% 0.50%
自基金 合同 生
效起至 今
-13.00% 2.71% -18.57% 2.26% 5.57% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 3 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2015 年 3 月 25 日成 立， 根据 基金 合 同的规 定， 本基 金建 仓期 为 2015 年 3 月 25
日至 2015 年 9 月 25 日。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利 纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董伟炜 基金经 理
2015-05-2
0
- 9 年
董伟炜先生毕业于西南财经大学
金融学 专业， 获得 上海 财经 大学证
券投资 专业硕 士学 位。2007 年 7
月加入光大保德信基金管理有限
公司， 先 后担 任市 场部 产品 经理助
理、产 品经 理，2010 年 5 月后担
任投资 部研 究员 、 高级 研 究员 。 现
任光大保德信国企改革主题股票光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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型证券 投资 基金 基金 经理 。
魏晓雪
研究部 副总
监，基 金经 理
2015-05-2
0
- 13 年
魏晓雪 女士， 硕士 ，2003 年毕业
于浙江 大学 ，获 经济 学学 士学位。
2015 年获得 复旦大 学经 济 学硕士
学位。2006 年 10 月至 2009 年 9
月曾在 鹏远 （ 北京 ） 管 理咨 询有限
公司上 海分 公司 （ 原凯 基管 理咨询
有限公 司）担 任研 究员；2009 年
10 月加 入光 大保德 信基 金 管理有
限公司 担任高 级研 究员。2012 年
11 月 15 日起 担任 光大 保德 信行业
轮动股票型证券投资基金基金经
理。 现任 研究 部副 总监 、 光 大保德
信新增长混合型证券投资基金基
金经理、 光大 保德 信国 企改 革主题
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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2016 年上 半年 股市 总体 呈 现先抑 后扬 态势 ， 其中 1 月 份出现 大幅 下跌 ， 2-6 月 份 呈现反 弹态 势，
结构性 行情 特征 明显 。
1 月份 受到 仓位 较重 以及 停牌重 仓股 复牌 连续 跌停 的影响 ， 本基 金净 值回 撤 较大 ， 但 在 2-3 月份
中增加 了周 期品 ，消 费， 新能源 汽车 等行 业和 方向 的配置 ，取 得了 一定 的超 额收益 。
2 季度本基金适当调整了 投资策略，在国企改革主 题的框架内，将组合资产 更多配置新兴产业
方向的 国企 （新 能源 汽车 ，电子 ，军 工， 新材 料等 ） ，也获 得了 一定 的超 额收 益。
总体上 ，2016 年上 半年 本 基金小 幅跑 赢了 业绩 比较 基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-15.04% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-18.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年 一季 度， 市场 对经 济弱复 苏有 比较 强的 憧憬 ，3 月 份的 金融数 据大 超 预期反 而使 市场 开
始担心 “ 走 老路 ” ，进 而引 发了市 场的 调整。
5 月初， 人民 日报 发布 权 威人士 讲话 ，明 确未 来较 长一段 时间 经济 将呈现 L 型走势 ，不 搞强 刺
激，彻 底打 消了 市场 对经 济复苏 的期 望。
我们判断下一阶段政府的 主要思路是在托住经济不 超预期下行的前提下进行 供给侧结构性改革
（去产 能， 去库 存， 去杠 杆，降 成本 ，补 短板 ） 。
货币政 策仍将维持稳 健，受制于 汇率贬值压力 ，加之央行 官员也已经意 识到 “ 流动性 陷阱 ”的可
能，我们判断后续央行可 能仍将以公开市场操作为 主，除非经济出现超预期 滑坡，否则央行不太可
能再次 大幅 度的 宽松。 财 政政策 可能 是政 府未来 经 济托底 的主 要政 策工具 ， 包括推 广 PPP， 减税 等
措施。 但是 政府 需要 控制 投资边 界， 否则 容易 对民 营资本 投资 形成 挤出 效应 。
对于 A 股市 场， 虽 然经 历 了大幅 下跌 后， 市场 整体 估值降 低了 不少 ， 但 是以 创业板 为代 表的 中
小市值公司估值仍然偏贵 ，产业资本总体有继续减 持的冲动，因此未来仍有 下行压力，而由于整个
社会的 货币 存量 规模 仍然 较大， “ 资 产荒 ” 现象 确实 存在， 长期 国债 收益 率持 续下行 ，这 使得 A 股市
场中股 息率 较高 的蓝 筹股 呈现了 较大 的吸 引力 ，这 对市场 形成 一定 的支 撑。
基于此，我们判断下半年 证券市场仍将呈现震荡格 局，但不乏结构性机会。 结构性机会的主线
大致 有两条， 第一是供 给侧结 构性改革 思路指导 下的方 向：1 ）传统行 业去产能（ 兼并重组) 带 来的
机会；2）垄断行业放开管 制带来的机会；3）新兴产 业补短板带来的机会。第 二是低估值有稳定增
长的蓝 筹股 （资 产荒 背景 下的投 资选 择） 。
配置方 向上 ， 我 们重 点将 沿着以 下几 条线 索进 行：1 ） 国企 改革 。 本基 金将 继 续坚守 国企 改革 的光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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主题特征，重点将沿着央 企改革试点，潜在优质资 产注入，商业类企业（尤 其是科技型企业）员工
持股和 股权 激励 等方 向去 寻找国 企的 投资 机会 。2） 景气度 向上 的行 业性 机会 。 如新 能源 新材 料， 电
子， 消费 ， 泛娱 乐 ， 大 健康 等领域 的投 资机 会 。 3 ） 供 给侧改 革背 景下 传统 行业 的机会 ， 有色 、 钢铁 、
煤炭等 可能 会有 阶段 性的 机会。4） 低估 值蓝 筹。
未来的 风险 主要 包括 以下 几个方 面：1 ） 通胀 的超 预 期抬头；2） 经 济超 预期 下 滑；3） 美 国加 息
超预期 带来 的人 民币 贬值 压力增 大；4） 金融 监管 超 预期；5） 增发 解禁 等减 持 压力的 增加 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
告期内，本基金的估值业 务严格遵守《企业会计准 则》 、 《证券投资基金会 计 核算业务指引》及
监管机关有关规定和《光 大保德 信基金管理有限公 司基金估值委员会工作制 度》进行。日常估值由
基金管理人和本基金托管 人一同进行，基金份额净 值由基金管理人完成估值 后，经基金托管人复核
无误后 由基 金管 理人 对外 公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 的财 务核对 同时 进行 。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行 情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分 工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程 负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上半年度，基金托 管人在光大保德信国企改 革主题股票型证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上 半年 度， 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司在 光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基
金投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上， 托管
人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的 规定。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 年上 半年 度， 由光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有关 光大 保德 信
国企改革主题股票型证券 投资基金的半年度报告中 财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 232,576.16 7,149.32
结算备 付金
214,006,812.72 126,359,670.23
存出保 证金
1,317,793.92 2,218,389.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,354,341,246.93 1,750,303,093.84
其中： 股票 投资
1,354,341,246.93 1,750,303,093.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,415,136.26 9,700,359.41
应收利 息 6.4.7.5 64,071.77 73,195.85
应收股 利
- -
应收申 购款
81,308.70 446,486.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,577,458,946.46 1,889,108,344.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,711,976.76 -
应付赎 回款
3,235,768.08 10,955,980.54
应付管 理人 报酬
1,856,500.39 2,429,350.87
应付托 管费
309,416.70 404,891.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 11,948,411.48 7,214,590.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 294,887.41 428,373.87
负债合计
28,356,960.82 21,433,187.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 1,779,805,714.39 1,824,181,601.41 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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未分配 利润 6.4.7.9 -230,703,728.75 43,493,556.07
所有者权益合计
1,549,101,985.64 1,867,675,157.48
负债和所有者权益总 计
1,577,458,946.46 1,889,108,344.71
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.870 元 ， 基金 份额 总 额 1,779,805,714.39 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 25 日 （基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-239,157,959.02 335,202,806.60
1.利息 收入
1,061,792.55 3,450,776.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 1,000,718.23 2,798,226.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
61,074.32 652,549.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-258,817,293.59 439,407,527.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 -263,897,311.93 424,201,777.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,080,018.34 15,205,750.31
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 17,916,705.44 -118,444,573.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 680,836.58 10,789,076.39
减：二、费用
36,693,722.70 22,479,208.58
1．管 理人 报酬
11,426,818.05 12,078,739.38
2．托 管费
1,904,469.60 2,013,123.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 23,140,300.65 8,238,851.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 222,134.40 148,494.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 -275,851,681.72 312,723,598.02 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-275,851,681.72 312,723,598.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,824,181,601.41 43,493,556.07 1,867,675,157.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -275,851,681.72 -275,851,681.72
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-44,375,887.02 1,654,396.90 -42,721,490.12
其中：1.基 金申 购款 233,531,377.77 -43,082,227.86 190,449,149.91
2.基金 赎回 款 -277,907,264.79 44,736,624.76 -233,170,640.03
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,779,805,714.39 -230,703,728.75 1,549,101,985.64
项目
上年度可比期间
2015 年 3 月 25 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 312,723,598.02 312,723,598.02
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
2,376,774,954.91 27,934,106.95 2,404,709,061.86
其中：1.基 金申 购款 4,492,706,551.63 434,624,018.84 4,927,330,570.47
2.基金 赎回 款 -2,115,931,596.72 -406,689,911.89 -2,522,621,508.61
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,376,774,954.91 340,657,704.97 2,717,432,659.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]101 号 《关于 准予 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券
投资基金注册的批复》的 核准，由基金管理人光大 保德信基金管理有限公司 自 2015 年 3 月 2 日
到 2015 年 3 月 20 日 止 向社会 公开 发行 募集 ，募 集期结 束经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普
通合伙 ） 验证 并出 具普 华 永道中 天验 字 （2015 ）第 217 号 验资 报告 后 ， 向 中 国证监 会报 送基 金备 案
材料。 基金 合同 于 2015 年 3 月 25 日 生效。 本基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。 设立 时募 集
的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 2,909,225,581.65 元，在募 集 期间产生的活期存款利
息 为 人 民 币 989,166.01 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 2,910,214,747.66 元 ， 折 合
2,910,214,747.66 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 和 注册登 记机 构为 光大 保德 信基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板
及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 固 定收 益类 金融工 具、 货币 市场 工具 、 权证 、 股 指期货 以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 其中 固定 收 益
类金融工具包括国债、金 融债、公司债、企业债、 地方政府债、次级债、中 小企业私募债券、可转
换公司 债券 （ 含可 分离 交 易可转 债） 、 短 期融 资券 、 中期票 据 、 资 产支 持证 券、 债券回 购 、 央 行票 据、
银行存 款等 。
本基金 为股 票型 基金 ， 股 票资产 占基 金资 产的 比例 范围为 80%-95% ， 其 中投 资于国 企改 革主 题
的上市 公司 股票 的资 产占 非现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% ；其 中， 基金 持 有全部 权证 的市 值不 得
超过基 金资 产净 值 的 3% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 以后 ， 保持 不低
于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 国有 企业 改革 指数× 80%+ 中证 全债 指数× 20% 。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征收 范 围，不 征收 营业 税。基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 股 票、债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 232,576.16
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 232,576.16
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,304,311,359.04 1,354,341,246.93 50,029,887.89
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,304,311,359.04 1,354,341,246.93 50,029,887.89
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 内未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 内未 持有 买断式 回购 交易 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 46,139.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15,896.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,035.96
合计 64,071.77
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,948,411.48
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 11,948,411.48
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,641.04
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 1,342.21 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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预提审 计费 139,726.04
预提信 息披 露费 149,178.12
合计 294,887.41
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,824,181,601.41 1,824,181,601.41
本期申 购 233,531,377.77 233,531,377.77
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -277,907,264.79 -277,907,264.79
本期末 1,779,805,714.39 1,779,805,714.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -99,627,283.85 143,120,839.92 43,493,556.07
本期利 润 -293,768,387.16 17,916,705.44 -275,851,681.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
23,695,175.83 -22,040,778.93 1,654,396.90
其中： 基金 申购 款 -31,545,213.82 -11,537,014.04 -43,082,227.86
基金赎 回款 55,240,389.65 -10,503,764.89 44,736,624.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -369,700,495.18 138,996,766.43 -230,703,728.75
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 548,725.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 14,022.75
结算备 付金 利息 收入 437,969.55
其他 -
合计 1,000,718.23
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,729,640,658.72
减：卖 出股 票成 本总 额 7,993,537,970.65
买卖股 票差 价收 入 -263,897,311.93
6.4.7.12 债券投资收益
本基金 本报 告期 内未 持有 债券。
6.4.7.13 资产支持证券投 资收益
本基金 报告 期内 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵金 属投资 收益
本基金 报告 期内 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 报告 期内 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,080,018.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,080,018.34
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 17,916,705.44
—— 股 票投 资 17,916,705.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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合计 17,916,705.44
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 658,648.92
转换费 收入 22,187.66
合计 680,836.58
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 23,140,300.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计 23,140,300.65
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 4,630.24
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 222,134.40
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 交通 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 5,924,786,004.38 38.70% 3,635,832,564.54 58.61%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
成交金 额
占当期 债
券回购 成光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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交总额 的
比例
交总额 的
比例
光大证 券 340,000,000.00 54.75% 6,077,000,000.00 83.62%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 5,475,207.35 38.96% 3,370,897.83 28.21%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 3,270,676.69 58.73% 2,115,835.83 47.92%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 上海证 券 交易所 买( 卖) 证 管费 等） 。 管理人 因此 从关 联方获 取 的其他 服务 主要 包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,426,818.05 12,078,739.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,621,727.24 5,608,052.64
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计提, 逐日累 计至 每个 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 于次月 首日 起三 个
工作日内向基金托管人发 送基金管理费划付指令， 基金托管人在收到计算结 果当日完成复核，并于
当日从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年3 月25 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,904,469.60 2,013,123.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2015 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
5,833,138.86 -
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
5,833,138.86 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
0.33% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度末均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月25 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 232,576.16 548,725.93 3,010,075.72 540,426.12
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 没有 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
未流
通
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
未流
通
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
未流
通
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00052
4
岭南控
股
2016-04
-05
筹划重
大事项
13.08 - -
1,000,000.0
0
16,085,597.81
13,080,000.0
0
-
00246 海格通 2016-06 筹划重 12.44 - - 1,000,000.011,820,991.73 12,440,000.0 - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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5 信 -13 大事项 0 0
60047
5
华光股
份
2016-05
-18
筹划重
大事项
14.85 - - 999,907.00 15,660,862.88
14,848,618.9
5
-
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
筹划重
大事项
9.97
2016-0
7-11
10.97
2,000,000.0
0
18,394,200.93
19,940,000.0
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
筹划重
大事项
20.92
2016-0
8-01
23.01 1,000.00 3,470.00 20,920.00 -
60051
1
国药股
份
2016-02
-17
筹划重
大事项
27.44
2016-0
8-04
30.16 400,000.00 12,631,158.80
10,976,000.0
0
-
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
筹划重
大事项
22.07 - -
1,000,000.0
0
19,949,624.35
22,070,000.0
0
-
00224
6
北化股
份
2015-11
-23
筹划重
大事项
12.08
2016-0
8-01
12.69
1,000,000.0
0
11,873,112.93
12,080,000.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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风险管理委员 会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ，因 此， 本期末 本基 金的 资产 均能 及时变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持 有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
232,576.1
6
- - - - -
232,576.1
6
结算备付金
214,006,8
12.72
- - - - -
214,006,8
12.72
存出保证金
1,317,793
.92
- - - - -
1,317,793
.92
交易性金融
资产
- - - - -
1,354,341
,246.93
1,354,341
,246.93
应收证券清
算款
- - - - -
7,415,136
.26
7,415,136
.26
应收利息 - - - - - 64,071.77 64,071.77
应收申购款 10,000.00 - - - - 71,308.70 81,308.70
资产总计
215,567,1
82.80
-
-
-
-
1,361,891
,763.66
1,577,458
,946.46
负债
应付交易费
用
- - - - -
11,948,41
1.48
11,948,41
1.48
应付赎回款 - - - - -
3,235,768
.08
3,235,768
.08
应付管理人
报酬
- - - - -
1,856,500
.39
1,856,500
.39
应付托管费 - - - - -
309,416.7
0
309,416.7
0 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 30 页共 46 页
其他负债 - - - - -
294,887.4
1
294,887.4
1
应付证券清
算款
- - - - -
10,711,97
6.76
10,711,97
6.76
负债总计
-
-
-
-
-
28,356,96
0.82
28,356,96
0.82
利 率 敏 感 度
缺口
215,567,1
82.80
-
-
-
-
1,333,534
,802.84
1,549,101
,985.64
上 年度 末
2015 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 7,149.32 - - - - - 7,149.32
清算备付金
126,359,6
70.23
- - - - -
126,359,6
70.23
存出保证金
2,218,389
.09
- - - - -
2,218,389
.09
股票投资 - - - - -
1,750,303
,093.84
1,750,303
,093.84
应收利息 - - - - - 73,195.85 73,195.85
应收申购款 299.70 - - - -
446,187.2
7
446,486.9
7
证券清算款 - - - - -
9,700,359
.41
9,700,359
.41
资产总计 128,585,5
08.34
-
-
-
-
1,760,522
,836.37
1,889,108
,344.71
负债
应付赎回款 - - - - -
10,955,98
0.54
10,955,98
0.54
应付赎回费 - - - - - 38,373.87 38,373.87
应付管理人
报酬
- - - - -
2,429,350
.87
2,429,350
.87
应付托管费 - - - - -
404,891.8
1
404,891.8
1
应付交易费
用
- - - - -
7,214,590
.14
7,214,590
.14
其他负债 - - - - -
390,000.0
0
390,000.0
0
负债总计
-
-
-
-
-
21,433,18
7.23
21,433,18
7.23
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 31 页共 46 页
利率敏感度
缺口
128,585,5
08.34
-
-
-
-
1,739,089
,649.14
1,867,675
,157.48
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金 面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,354,341,246.
93
87.43
1,750,303,093
.84
93.72
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 32 页共 46 页
其他 - - - -
合计
1,354,341,246.
93
87.43
1,750,303,093
.84
93.72
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 1,842 增加 约 2,139
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 1,842 减少 约 2,139
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,354,341,246.93 85.86
其中： 股票 1,354,341,246.93 85.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 214,239,388.88 13.58
7 其他各 项资 产 8,878,310.65 0.56 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 33 页共 46 页
8 合计 1,577,458,946.46 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 51,969,826.30 3.35
B 采矿业
55,416,000.00 3.58
C 制造业 827,493,330.91 53.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
50,160,000.00 3.24
E 建筑业 20,920.00 0.00
F 批发和 零售 业
86,254,000.00 5.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
50,510,000.00 3.26
H 住宿和 餐饮 业
13,080,000.00 0.84
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
35,473,492.40 2.29
J 金融业
98,971,628.00 6.39
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
28,260,000.00 1.82
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
30,044,086.96 1.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
26,667,836.26 1.72
S 综合
- -
合计 1,354,341,246.93 87.43
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 34 页共 46 页
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 180,000.00 52,545,600.00 3.39
2 002299 圣农发 展
2,006,557.0
0
51,969,826.30 3.35
3 002415 海康威 视
2,360,000.0
0
50,645,600.00 3.27
4 000601 韶能股 份
4,800,000.0
0
50,160,000.00 3.24
5 601555 东吴证 券
3,000,000.0
0
40,200,000.00 2.60
6 600963 岳阳林 纸
6,000,000.0
0
36,720,000.00 2.37
7 600029 南方航 空
5,000,000.0
0
35,300,000.00 2.28
8 300072 三聚环 保
1,200,000.0
0
33,168,000.00 2.14
9 600309 万华化 学
1,800,000.0
0
31,140,000.00 2.01
10 002338 奥普光 电 500,000.00 30,725,000.00 1.98
11 600775 南京熊 猫
2,000,000.0
0
29,900,000.00 1.93
12 002543 万和电 气
1,600,000.0
0
29,584,000.00 1.91
13 002194 武汉凡 谷
2,300,000.0
0
29,394,000.00 1.90
14 002400 省广股 份
2,000,000.0
0
28,260,000.00 1.82
15 000158 常山股 份
2,000,000.0
0
27,780,000.00 1.79
16 601166 兴业银 行
1,804,700.0
0
27,503,628.00 1.78
17 600826 兰生股 份
1,000,000.0
0
26,180,000.00 1.69
18 000151 中成股 份
1,500,000.0
0
25,800,000.00 1.67
19 600750 江中药 业 800,000.00 25,440,000.00 1.64
20 002025 航天电 器
1,000,000.0
0
24,690,000.00 1.59
21 000999 华润三 九
1,000,000.0
0
24,220,000.00 1.56
22 000799 酒鬼酒
1,000,000.0
0
23,800,000.00 1.54
23 002733 雄韬股 份 800,000.00 23,560,000.00 1.52
24 600814 杭州解 百 2,200,000.0 23,298,000.00 1.50 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 35 页共 46 页
0
25 600391 成发科 技 600,000.00 23,070,000.00 1.49
26 000430 张家界
2,000,000.0
0
22,700,000.00 1.47
27 002100 天康生 物
2,500,000.0
0
22,475,000.00 1.45
28 000651 格力电 器
1,000,000.0
0
22,070,000.00 1.42
29 000523 广州浪 奇
2,000,000.0
0
21,740,000.00 1.40
30 600433 冠豪高 新
2,500,000.0
0
21,600,000.00 1.39
31 300157 恒泰艾 普
2,000,000.0
0
21,580,000.00 1.39
32 000060 中金岭 南
2,000,000.0
0
20,860,000.00 1.35
33 600850 华东电 脑 700,000.00 20,083,000.00 1.30
34 600497 驰宏锌 锗
2,000,000.0
0
19,940,000.00 1.29
35 002418 康盛股 份
1,800,000.0
0
19,008,000.00 1.23
36 601688 华泰证 券
1,000,000.0
0
18,920,000.00 1.22
37 300429 强力新 材 133,700.00 18,672,542.00 1.21
38 002594 比亚迪 300,955.00 18,361,264.55 1.19
39 600757 长江传 媒
2,000,934.0
0
16,787,836.26 1.08
40 600560 金自天 正
1,000,000.0
0
16,470,000.00 1.06
41 002232 启明信 息
1,000,000.0
0
15,320,000.00 0.99
42 600692 亚通股 份
1,000,000.0
0
15,210,000.00 0.98
43 600197 伊力特
1,000,000.0
0
15,040,000.00 0.97
44 600475 华光股 份 999,907.00 14,848,618.95 0.96
45 300446 乐凯新 材 300,000.00 14,760,000.00 0.95
46 000655 金岭矿 业
1,800,000.0
0
13,896,000.00 0.90
47 000625 长安汽 车
1,009,987.0
0
13,806,522.29 0.89
48 600262 北方股 份 500,018.00 13,405,482.58 0.87
49 000807 云铝股 份
2,000,000.0
0
13,100,000.00 0.85 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 36 页共 46 页
50 000524 岭南控 股
1,000,000.0
0
13,080,000.00 0.84
51 002465 海格通 信
1,000,000.0
0
12,440,000.00 0.80
52 600705 中航资 本
2,100,000.0
0
12,348,000.00 0.80
53 002246 北化股 份
1,000,000.0
0
12,080,000.00 0.78
54 600686 金龙汽 车 809,995.00 11,931,226.35 0.77
55 603678 火炬电 子 150,000.00 11,433,000.00 0.74
56 600511 国药股 份 400,000.00 10,976,000.00 0.71
57 000793 华闻传 媒
1,000,000.0
0
9,880,000.00 0.64
58 600479 千金药 业 500,000.00 8,445,000.00 0.55
59 000888 峨眉山 Ａ 609,974.00 7,344,086.96 0.47
60 603818 曲美家 居 241,551.00 3,864,816.00 0.25
61 002055 得润电 子 100,000.00 3,062,000.00 0.20
62 002332 仙琚制 药 100,000.00 1,120,000.00 0.07
63 601127 小康股 份 8,662.00 206,761.94 0.01
64 603131 上海沪 工 1,263.00 76,664.10 0.00
65 300515 三德科 技 1,355.00 63,508.85 0.00
66 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.00
67 002799 环球印 务 1,080.00 47,131.20 0.00
68 000957 中通客 车 1,000.00 45,400.00 0.00
69 603958 哈森股 份 2,372.00 34,394.00 0.00
70 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.00
71 601611 中国核 建 1,000.00 20,920.00 0.00
72 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.00
73 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
74 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00
75 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 129,971,035.48 6.96
2 000957 中通客 车 105,047,549.04 5.62
3 601166 兴业银 行 88,869,745.59 4.76
4 002299 圣农发 展 84,550,949.71 4.53
5 600519 贵州茅 台 77,930,354.91 4.17 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 37 页共 46 页
6 002400 省广股 份 68,421,465.93 3.66
7 000601 韶能股 份 67,323,820.09 3.60
8 002415 海康威 视 66,162,381.62 3.54
9 601555 东吴证 券 63,945,678.75 3.42
10 600826 兰生股 份 62,075,488.96 3.32
11 300073 当升科 技 58,382,825.72 3.13
12 300157 恒泰艾 普 57,586,198.20 3.08
13 000999 华润三 九 55,916,031.47 2.99
14 600406 国电南 瑞 53,658,435.18 2.87
15 000793 华闻传 媒 51,563,895.21 2.76
16 601588 北辰实 业 45,711,705.58 2.45
17 002008 大族激 光 44,653,440.85 2.39
18 000530 大冷股 份 44,635,021.77 2.39
19 600963 岳阳林 纸 44,264,941.15 2.37
20 600714 金瑞矿 业 44,011,476.80 2.36
21 600814 杭州解 百 43,300,616.08 2.32
22 002159 三特索 道 42,879,941.60 2.30
23 601398 工商银 行 42,146,717.20 2.26
24 600718 东软集 团 42,116,601.45 2.26
25 002051 中工国 际 41,921,711.09 2.24
26 002167 东方锆 业 41,382,207.66 2.22
27 601998 中信银 行 41,190,695.38 2.21
28 601800 中国交 建 40,411,314.01 2.16
29 000430 张家界 40,272,712.07 2.16
30 601169 北京银 行 39,481,822.36 2.11
31 601222 林洋能 源 39,035,126.05 2.09
32 600705 中航资 本 38,109,771.00 2.04
33 002194 武汉凡 谷 38,006,115.79 2.03
34 000878 云南铜 业 37,743,152.74 2.02
35 601699 潞安环 能 37,700,582.46 2.02
36 600158 中体产 业 37,402,035.75 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 140,182,712.59 7.51
2 000957 中通客 车 126,356,236.38 6.77
3 600978 宜华生 活 85,008,708.51 4.55
4 300073 当升科 技 68,488,177.10 3.67
5 601166 兴业银 行 64,552,131.73 3.46
6 601588 北辰实 业 63,152,915.19 3.38 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 38 页共 46 页
7 600718 东软集 团 57,426,493.38 3.07
8 603000 人民网 56,870,414.93 3.04
9 600406 国电南 瑞 53,389,961.11 2.86
10 600158 中体产 业 50,168,657.59 2.69
11 002400 省广股 份 49,447,196.60 2.65
12 000530 大冷股 份 46,393,509.96 2.48
13 600826 兰生股 份 46,157,358.49 2.47
14 601717 郑煤机 45,460,820.31 2.43
15 002008 大族激 光 45,403,019.78 2.43
16 000793 华闻传 媒 45,294,059.47 2.43
17 002159 三特索 道 42,969,896.14 2.30
18 000429 粤高 速 A 42,919,188.28 2.30
19 300458 全志科 技 42,798,208.39 2.29
20 002205 国统股 份 42,797,393.52 2.29
21 601398 工商银 行 42,023,635.88 2.25
22 601169 北京银 行 41,467,115.85 2.22
23 600519 贵州茅 台 40,583,349.43 2.17
24 002051 中工国 际 40,526,219.28 2.17
25 601688 华泰证 券 40,284,756.73 2.16
26 600714 金瑞矿 业 40,010,323.36 2.14
27 601800 中国交 建 39,627,519.06 2.12
28 601998 中信银 行 39,108,567.66 2.09
29 601222 林洋能 源 39,016,420.81 2.09
30 601888 中国国 旅 38,743,983.40 2.07
31 600741 华域汽 车 38,308,048.09 2.05
32 002299 圣农发 展 37,920,390.08 2.03
33 000878 云南铜 业 37,805,031.73 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 7,579,900,117.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 7,729,640,658.72
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出 股票收 入 ” 均按 买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 39 页共 46 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 40 页共 46 页
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,317,793.92
2 应收证 券清 算款 7,415,136.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 64,071.77
5 应收申 购款 81,308.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,878,310.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有可 转债。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 41 页共 46 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
35,990 49,452.78 164,419,440.86 9.24% 1,615,386,273.53 90.76%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,795,468.42 0.55%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月 25 日 ）基 金份 额总 额 2,910,214,747.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,824,181,601.41
本报告 期 基 金总 申购 份额 233,531,377.77
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 277,907,264.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,779,805,714.39
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 42 页共 46 页
起， 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国海证 券 1 299,254,226.23 1.95% 278,693.75 1.98% -
平安证 券 1 446,499,912.58 2.92% 406,896.67 2.90% -
上海证 券 1 464,458,963.11 3.03% 423,265.00 3.01% -
银河证 券 1 527,196,443.50 3.44% 480,434.40 3.42% -
信达证 券 1 649,508,389.02 4.24% 591,898.64 4.21% -
中信建 投 1 689,644,936.07 4.51% 628,474.30 4.47% -
华泰证 券 1 879,190,682.03 5.74% 801,205.31 5.70% -
东方证 券 1 1,041,787,907.30 6.81% 970,215.43 6.90% -
方正证 券 1 1,298,114,697.28 8.48% 1,182,974.81 8.42% -
中泰证 券 1 1,464,588,599.95 9.57% 1,334,680.68 9.50% -
国泰君 安 1 1,622,706,099.47 10.60% 1,478,774.66 10.52% -
光大证 券 2 5,924,786,004.38 38.70% 5,475,207.35 38.96% -
东北证 券 2 - - - - -
注：（1） 本报 告期 内本 基 金新 增 5 个 租用 交易 单元 ：国泰 君 安、 中信 建投 、上 海 证券各 1 个、
东北证 券 2 个。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 43 页共 46 页
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国海证 券 - -
71,000,00
0.00
11.43% - -
平安证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 44 页共 46 页
信达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
方正证 券 - -
210,000,0
00.00
33.82% - -
中泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 - -
340,000,0
00.00
54.75% - -
东北证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-04
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-08
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 新 增 海 银 基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-14
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 产 品 新 增 上 海 长 量 基 金 销
售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交
易费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
5
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2015 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 产 品 新 增 上 海 利 得 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-25
7
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 阳 光
人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其
费用优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-02-03
8
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2015 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
9
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2015 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-28
10
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-07
11
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金 2016 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-22 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
第 45 页共 46 页
12
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-07
13
光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-07
14
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有
限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-05-27
15
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 光 大 保 德
信 国 企 改 革 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 增 上
海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-01
16
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 平 安 证 券 开 通 定 期 定 额 投 资 及
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-14
17
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-18
18
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-24
19
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参与交 通银 行网 上银 行、 手 机银行 基金 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 国企 改革 主题 股票 型证券 投资 基金 设立 的文 件
2、 光 大保 德信 国企 改革 主题股 票型 证券 投资 基金 基金合 同
3、 光 大保 德信 国企 改革 主题股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、 光 大保 德信 国企 改革 主题股 票型 证券 投资 基金 托管协 议
5、 光 大保 德信 国企 改革 主题股 票型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 国企改 革主 题股 票型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告
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11.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
11.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
