光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
光 大 保德 信 耀钱 包 货币 市 场基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 35
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 37
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 39
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 39 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 41
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 41
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 43
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 43
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金
基金简 称 光大保 德信 耀钱 包货 币
基金主 代码 001973
交易代 码 001973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 4 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 379,047,089.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性 ， 追 求 高于业 绩比 较基 准的 稳
定收益 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。
1、久 期策 略
本基金 将在 对宏 观经 济环 境深入 研究 的基 础上 ， 预 期未来 市场 利率 的变 化
趋势， 确定 本基 金的 久期 。 若预 测未 来利 率将 上升 ， 则本 基金 将通 过缩 短
组合平 均剩 余期 限的 办法 规避利 率风 险 ； 若 预测 未 来利率 下降 ， 则本 基金
将延长 组合 平均 剩余 期限 ，获取 利率 下降 带来 的回 报。
2、类 属资 产配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类 短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债、 金融 债、 企 业短
期融资 券以 及现 金等 投资 品种之 间的 配置 比例 。 本 基金将 通过 分析 各类 属
的相对 收益 、 利 差变 化、 流动性 风险 、 信 用风 险等 因素来 确定 类属 配置 比
例，寻 找具 有投 资价 值的 投资品 种， 力争 取得 较高 的回报 。
3、银 行存 款投 资策 略
银行存 款一 般具 有收 益稳 定、 风险 低等 基本 特征 ， 特别是 机构 投资 者在 投
资银行 存款 时 ， 往 往能 获 得比普 通投 资者 更高 的收 益率 。 本 基金 在投 资银
行存款 时将 对不 同银 行的 银行存 款收 益率 做深 入的 分析 ， 同 时结 合各 银行
的信用 等级 、 存款 期限 等 因素的 研究 ， 综合 考量 整 体利率 市场 环境 及其 变
动趋势 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下决 定各 银行 存款 的投资 比例 。
4、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、 短 期国 债等 高
信用等 级的 债券 品种 以规 避违约 风险 。 在具 体的 券 种选择 上 ， 基 金管 理人
将在正 确拟 合收 益率 曲线 的基础 上 ， 找 出收 益率 出 现明显 偏高 的券 种 ， 并
客观分 析收 益率 出现 偏离 的原因 。 若出 现因 市场 原 因所导 致的 收益 率高 于
公允水 平 ， 则 该券 种价 格 出现低 估 ， 本 基金 将对 此 类低估 品种 进行 重点 关光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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注。 此 外， 鉴 于收 益率 曲 线可以 判断 出定 价偏 高或 偏低的 期限 段， 从而 指
导相对 价值 投资 ， 这也 可 以帮助 基金 管理 人选 择投 资于定 价低 估的 短期债
券品种 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标 的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本 基金 将在 基本 面分 析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
6、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
对于证 券公 司短 期公 司债 券， 本基 金将 通过 对证 券 行业分 析 、 证 券公 司资
产负债 分析 、 公司 现金 流 分析等 调查 研究 ， 对拟 投 资或已 投资 的证 券公 司
短期公 司债 券进 行流 动性 分析和 监测 ， 尽量 选择 流 动性相 对较 好的 品种 进
行投资 ， 并 适当 控制 债券 投资组 合整 体的 久期 ， 保 证本基 金的 流动 性。 为
防范大 额赎 回可 能引 发的 流动性 风险 ， 本基 金将 尽 量选择 可回 售给 发行 方
的证券 公司 短期 公司 债券 进行投 资； 同时， 紧急 情 况下， 为保 护基 金份 额
持有人 的利 益 ， 基 金管 理 人还将 启用 风险 准备 金防 范流动 性风 险 。 基 金投
资证券 公司 短期 公司 债券 ， 基 金管 理人 将根 据审 慎 原则 ， 制 定严 格的 投资
决策流 程、 风险 控制制 度 ， 并经 董事 会批 准， 以 防 范信用 风险 、 流 动性风
险等各 种风 险。
7、回 购策 略
基金管 理人 将密 切关 注短 期资金 需求 激增 的机 会 ， 通过逆 回购 的方 式融 出
资金以 分享 短期 资金 利率 陡升的 投资 机会 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 风险 低于 债
券型基 金、 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-80262888-605 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95595
传真 021-80262468 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 200010 100045
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 光大 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,386,080.02
本期利 润 3,386,080.02
本期净 值收 益率 1.2312%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 379,047,089.78
期末基 金份 额净 值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 1.5815%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④ 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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过去一 个月 0.1930% 0.0028% 0.0292% 0.0000% 0.1638% 0.0028%
过去三 个月 0.5957% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.5072% 0.0016%
过去六 个月 1.2312% 0.0016% 0.1769% 0.0000% 1.0543% 0.0016%
自基金 合同 生效
起至今
1.5815% 0.0018% 0.2333% 0.0000% 1.3482% 0.0018%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 11 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 根据基 金合 同的 规定 ， 本 基金建 仓期 为 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日。 建仓 期结 束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利 纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2015-11-04 - 12 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
杨烨超 基金经 理 2015-11-27 - 6 年
杨烨超 先生 ，硕 士。2007 年毕业
于复旦 大学 世界 经济 系，2010 年
获 得 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕 士
学位。 自 2010 年 7 月 加入 光大保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担
任市场 部产 品助 理 、 产 品 经理 （负
责产品 设计 研究 等） ， 2014 年 3 月
至 今 担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 ， 现
任 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ， 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、本 公司 依据 有关 法律 法 规及公 司制 度的 规定 ，批 准陈晓 女士 自 2016 年 6 月 7 日 开始 休假 ，
暂定休 假持 续 至 2016 年 7 月 6 日 止。 在陈晓 女士 休 产假期 间， 由杨烨 超先 生 和王慧 杰女 士代 为共 同
管理光 大保 德信 增利 收益 债券型 证券 投资 基金 基金 经理和 光大 保德 信信 用添 益债券 型证 券投 资基 金
基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行 效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年一 季度 经济 整体 运 行稳中 向上 ， 虽然 1-2 月份 合计工 业增 加值 受春 节因 素影响 保持 低位 ，
但投资 数据 出现 了回 升 ， 房地产 投资 和制 造业 投资 都出现 了上 行 。 通 胀在 1 月、 2 月 出现 连续 上行 ，
猪肉和鲜菜都有不同程度 的非季节性上涨。中观数 据方面，上游动力煤价格 在一季度出现了比较明
显的回 升， 焦煤 价格 保持 稳定， 铁矿 石价 格受 到政 府项目 投放 的影 响， 也从 去年低 位出 现明 显抬 升。
受到联储加息步伐放缓的 影响，国际大宗商品价格 在一季度也出现反弹，石 油价格和各类有色价格
对出现了回升。中游方面 ，发电量在一季度尚未出 现明显起色，但是钢铁和 水泥价格 已经出现了回
升，从工业生产的角度看 ，去年年底大量的政府项 目和今年年初的高信贷投 放正在对工业生产造成
正面影响，但是持续性有 待观察。下游地产的销量 和价格依然在一季度保持 旺盛，但开发商拿地却
在去年四季度高峰之后， 在今年年初出现回落。纵 观中观和宏观数据，目前 通胀有抬升预期，经济
也有边际改善，但可持续 性不高。货币市场在一季 度整体表现平稳，但在春 节前和季度末出现比较
明显的 结构 性资 金紧 张。 债券市 场方 面， 一季 度利 率债呈 震荡 态势 ， 信 用债 在机构 配置 需求 影响 下，
表现相 对较 好。
2016 年二 季度 经济 整体 运 行再次 出现 回落 ， 虽 然一 季度 在 政府 项目 放量 拉动 下， 宏 观经 济出 现
了短暂 的回 暖， 但随 着 2 季度通 胀回 落和 房地 产投 资不及 预期 ，整 体经 济动 能再次 趋弱 。2 季度 固
定资产投资累计同比继续 下滑，其中制造业投资和 房地产投资单月增速出现 了明显的下滑；通胀方
面，2 季度 在部 分农 产品 价 格回落 带动 下，CPI 重新 回落， 预期 未来 几个 月会 进一步 下降 ； 金 融数 据
方面， 二季 度 M2 增 速和 社融增 速出 现下 滑， 最 新 M2 和 社融 增速 均低于 年 初政府 设定 的目 标值 ，
显示实体经济融资需求不 足。中观数据方面，上游 动力煤价格在一季度出现 了比较明显的回升，焦
煤价格保持稳定，铁矿石 价格受到政府项目投放的 影响，也从去年低位出现 明显抬升。煤炭价格由
于供给受限，出现了一定 程度的上涨，铁矿石和石 油的价格也震荡上行，工 业金属价格在英国脱欧
之后，也出现了明显上行 ；中游钢铁产量二季度有 所回升，导致在复产后钢 铁价格震荡下行，目前
维持稳 定， 水泥 价格 也冲 高回落 ， 发 电量 整体 维持 平稳； 下游 地产 方面， 在多 地推出 地产 新规 之后 ，
房地产销量增速出现下滑 ，在二三线城市体现的尤 为明显，预示着未来一个 阶段房地产投资并不乐
观。纵观中观和宏观数据 ，目前生产方面的数据比 较平稳，但是投资和通胀 数据已经出现下滑，融
资需求 也偏 弱， 经济 在三 季度仍 面临 较大 下 行 压力 。
海外市场方面，英国退欧 超出市场预期，这也导致 全球范围内的风险偏好出 现剧烈变化，从中光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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长期看 ， 英国 退欧 对中 国经 济的直 接影 响并 不明 显 ， 但 由于风 险偏 好降 低和 美联 储加息 概率 的下 降 ，
间接对 国内 债券 市场 有利 好作用 。另 外， 人民 币汇 率在二 季度 出现 明显 贬值 ，但是 与去 年 811 汇改
和今年年初两轮贬值有所 不同，本轮人民币的贬值 并为导致外汇占款的大幅 流出，从离岸市场和在
岸市场价差计算的人民币 贬值预期来看，近期贬值 预期相对平稳，因此外汇 市场短期并不会对债券
市场构 成明 显压 力。
货币市 场方 面， 6 月底 MPA 考 核并 没有 对资 金面 造 成特别 大的 影响 ， 市 场平 稳度过 六月 底的 资
金需求 高峰 ，央 行也 适度 加大 OMO 力度 。预 期下 半年资 金面 还将 大概 率保 持平稳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 1.2312% ，业 绩比较 基准 收益 率 为 0.1769% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，需要重点关 注信贷、中观数据和通胀 数据的变化情况。整体看 三季度基本面利多
债券。在基金操作方面， 本基金将继续在确保流动 性的前提下，力争把握资 金面波动带来的配置机
会，提 高组 合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表、监察
稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组 成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值 委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 43 页
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务 ，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规 守信情况声明
2016 年上 半年 度， 中 国光 大银行 在光 大耀 钱包 货币 市场基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律
法规、相关实施准则、基 金合同、托管协议等的规 定，依法安全托管了基金 的全部资产，对光大耀
钱包货币市场投资基金的 投资运作进行了全面的会 计核算和应有的监督，对 发现的问题及时提出了
意见和建议。按规定如实 、独立地向监管机构提交 了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 诚实信 用、 勤勉 尽责 地履 行了作 为基 金托 管人 所应 尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上半年度，中国光 大银行依据《证券投资基 金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法 规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规
定， 对基 金管 理人 —— 光大 保德信 基金 管理 有限 责任 公司的 投资 运作 、 信息 披露 等行为 进行 了复 核 、
监督，未发现基金管理人 在投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金
费用开支等方面存在损害 基金份额持有人利益的行 为。该基金在运作中遵守 了《证券投 资基金法》
等有关 法律 法规 的要 求； 各重要 方面 由投 资管 理人 依据基 金合 同及 实际 情况 进行处 理。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
中 国 光 大 银 行 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 的 “ 光 大 耀 钱 包 货
币市场 证券 投资 基 金 2016 年 半年 度报 告 ” 进 行了 复 核，报 告中 相关 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配
情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容是 真实 、准确 的。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 183,722,368.01 90,276,938.88
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 129,711,654.21 30,023,432.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资 6.4.7.2 129,711,654.21 30,023,432.30
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 84,000,766.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,498,250.92 626,011.86
应收股 利
- -
应收申 购款
359,262.81 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
399,292,301.95 120,926,383.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,997,870.00 -
应付证 券清 算款
- - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
85,924.90 23,395.74
应付托 管费
25,459.22 6,932.05
应付销 售服 务费
42,347.18 21,662.69
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,986.87 525.00
应交税 费
- -
应付利 息
1,205.36 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 82,418.64 2,000.00
负债合 计
20,245,212.17 54,515.48
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 379,047,089.78 120,871,867.56
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
379,047,089.78 120,871,867.56
负债和 所有 者权 益总 计
399,292,301.95 120,926,383.04
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元 ，基 金份 额总 额 379,047,089.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,125,073.70
1.利息 收入
4,071,217.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,765,873.12
债券利 息收 入
1,368,767.89
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
936,576.78
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
53,855.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 53,855.91
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15
-
股利收 益 6.4.7.16 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
738,993.68
1．管 理人 报酬
377,018.29
2．托 管费
111,709.16
3．销 售服 务费
145,501.73
4．交 易费 用 6.4.7.19 -
5．利 息支 出
15,045.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,045.86
6．其 他费 用 6.4.7.20 89,718.64
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,386,080.02
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,386,080.02
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
120,871,867.56 - 120,871,867.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,386,080.02 3,386,080.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
258,175,222.22 - 258,175,222.22
其中：1.基 金申 购款 336,479,707.79 - 336,479,707.79
2.基金 赎回 款 -78,304,485.57 - -78,304,485.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -3,386,080.02 -3,386,080.02
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
379,047,089.78 - 379,047,089.78
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称
“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可 【2015 】2376 号《 关于 准 予光大 保德 信耀 钱包 货币 市场基 金注 册的 批复 》
的核准 ，由 基金 管理 人光 大保德 信基 金管 理有 限公 司于 2015 年 11 月 3 日 向 社会公 开发 行募 集， 募
集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2015 ） 验 字 第
60467078_B14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金 备案材 料。 基金 合同 于 2015 年 11 月 4 日 生效 。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
200,123,154.86 元， 在募 集 期间未 产生 利息 ， 以上 实 收基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币 200,123,154.86 元，
折合 200,123,154.86 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人和 注册 登记 机构 为光 大保德 信基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 光大银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资范围主要包 括现金、通知存款、短期 融资券（包含超级短期融 资券）、剩余期限
在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券（ 包含 证券 公司 短期公 司债 券） 、1 年 以 内（含 1 年 ）的 银行 定
期存款 、大 额存 单、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年 ）的 债券回 购、 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天）
的资产 支持 证券 、 期限 在 1 年以 内 （含 1 年 ） 的 中央 银行票 据 、 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天）
中期票 据以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。
法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场工具的，在不改变 基金投资目标、投
资策略，不改变基金风险 收益特征的条件下，本基 金可参与其他货币市场工 具的投资，不需召开持
有人大 会。 具体 投资 比例 限制按 照相 关法 律法 规和 监管规 定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币活 期存 款利 率(税后) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ） 编制, 同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》、 中国 证监会 制定 的《关于 证券 投资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业 务及份额 净值 计价有 关
事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法 》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》
第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的
编制及 披露 》、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 5 号 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定》 、光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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《证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金的金融资产分类为 交易类金融资产及贷款和 应收款项，在初始确认时 以公允价值计量。
本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续 计量。本会计期间内，本 基金持有的债券投资的
摊余成 本接 近其 公允 价值 。
本基金的金融负债于初始 确认时归类为其他金融负 债，以公允价值计量，并 以摊余成本进行后
续计量 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
(1) 债券 投资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 ，
作为应 收利 息单 独核 算， 不构成 债券 投资 成本 ，对 于贴息 债券 ，应 作为 债券 投资成 本；
卖出银行间同业市场交易 的债券，于成交日确认债 券投资收益，卖出债券的 成本按移动加权平光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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均法结 转；
(2) 回购 协议
基金持有的回购协议（封 闭式回购），以成本列示 ，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允 价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金估值采用摊余成本 法，其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折 价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债券 投资
基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
3) 回购 协议
(1) 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提
利息；
(2) 基金 持有 的买 断式 回购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期
间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行相应的 估值。回购期满时，若双 方都能履约，则按协议
进行交割。若融资业务到 期无法履约，则继续持有 现金资产；若融券业务到 期无法履约，则继续持
有债券 资产 ，实 际持 有的 相关资 产按 其性 质进 行估 值；
4) 其他
(1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值； 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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(2) 为 了 避 免采 用 摊余 成本 法 计 算的 基 金资 产 净 值与 按 其 他可 参 考公 允 价 值指 标 计 算的 基 金资
产净值发生重大偏离，从 而对基金份额持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一
估值日 ， 采 用其 他可 参考 公允价 值指 标， 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估， 即 “ 影 子定 价 ”。当 “ 影
子定价 ” 确 定的 基金 资产 净 值与摊 余成 本法 计算 的基 金资产 净值 的偏 离度 的绝 对值达 到或 超过 0.25%
时，基金管 理人应根 据风 险控制的需 要调整组 合。 其中，对于 偏离度的 绝对 值达到或超 过 0.50% 的
情形， 基金 管理 人应 编制 并披露 临时 报告 ；
(3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为 1.00 元。 由 于申 购、 赎 回引 起的 实
收基金的变动分别于基金 申购确认日、赎回确认日 认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起
的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基 金 减少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的实 际利 率逐 日计提 的金 额入 账。 若提 前 支取 定期 存款，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与帐面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失， 列入 利息收 入减 项， 存款 利息 收入以 净额 列示 ；
(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 （包 含
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融 资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 债券投 资收益/ （损失）于卖出债券成交日确 认，并按卖出债券成交金 额与其成本、应收利
息及相 关费 用的 差额 入账 ；
(5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.4.9 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.33% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) A 类基金 份额 销售 服务 费按前 一 日 A 类 基金资 产 净值 0.25% 的年 费率 逐日 计提； B 类基 金份
额销售 服务 费按 前一 日 B 类基金 资产 净 值 0.01% 的 年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.10 基金的收益分配政 策
(1) 本基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(2) 本基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
( 3) “ 每日分配、按日支 付 ” 。本基金根据每 日基金收 益情况，以每万 份基金净 收益为基准，为 投
资人每 日计 算当 日收 益并 分配， 每日 支付 。投 资人 当日收 益分 配的 计算 保留 到小数 点后 2 位， 小 数
点后 第 3 位 按去 尾原 则处 理。因 去尾 形成 的余 额进 行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
(4) 本基金 根据 每日收 益情 况，将 当日 收益 全部分 配 ，若当 日净 收益 大于零 时 ，为投 资人 记正 收
益；若 当日 净收 益小 于零 时，为 投资 人记 负收 益； 若当日 净收 益等 于零 时， 当日投 资人 不记 收益 ；
(5) 本基金 每日 进行 收益 计 算并分 配 时 ， 每 日收 益支 付 方式只 采用 红利 再投 资( 即 红利转 基金 份额)
方式，投资人可通过赎回 基金份额获得现金收益； 投资人在当日收益支付时 ，若当日净收益大于零
时，则增加投资人基金份 额；若当日净收益等于零 时，则保持投资人基金份 额不变；基金管理人将
采取必 要措 施尽 量避 免基 金净收 益小 于零 ，若 当日 净收益 小于 零时 ，则 相应 缩减投 资人 基金 份额 ；
(6) 当日申 购的 基金份 额自 下一个 工作 日起 ，享有 基 金的收 益分 配权 益；当 日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
(7) 在不违 反法 律法规 、且 对现有 基金 份额 持有人 利 益无实 质性 不利 影响 的 情 况下， 可调 整本 基
金的基 金收 益分 配原 则， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会；
(8) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 分部报告
本基金 无分 部报 告。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利 息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
2 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,722,368.01
定期存 款 181,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 181,000,000.00
存款期 限 1 个月 内 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 183,722,368.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
129,711,654.
21
129,622,000.00 -89,654.21 -0.0237
合计
129,711,654.
21
129,622,000.00 -89,654.21 -0.0237
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 基 金资产 净值 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 84,000,766.00 -
合计 84,000,766.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,189.74
应收定 期存 款利 息 75,245.82
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,375,168.84
应收买 入返 售证 券利 息 46,646.52
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,498,250.92
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末没 有其 他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 9,986.87
合计 9,986.87
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 9,000.00
应付银 行划 款手 续费 用 3,800.00
应付转 出费 -
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 44,755.62
合计 82,418.64
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 120,871,867.56 120,871,867.56
本期申 购 336,479,707.79 336,479,707.79
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -78,304,485.57 -78,304,485.57
本期末 379,047,089.78 379,047,089.78
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,386,080.02 - 3,386,080.02
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,386,080.02 - -3,386,080.02
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,677.37
定期存 款利 息收 入 1,755,176.62
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19.13
其他 -
合计 1,765,873.12
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 53,855.91 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 53,855.91
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
171,280,065.70
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
169,952,282.34
减： 应 收利 息总 额 1,273,927.45
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
53,855.91
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 收益 。
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动损 益。
6.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 44,755.62
银行汇 划费 用 1,800.00
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 300.00
合计 89,718.64
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.8.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称 “ 光 大保 德
信” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
光大银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行股票 交易 。
6.4.9.1.2 权证交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.9.1.3 债券交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.9.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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比例
光大证 券 2,000,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.9.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 377,018.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 76.11
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.27% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.27%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计提, 逐日累 计至 每个 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 于次月 首日 起三 个
工作日 内向 基金 托管 人发 送基金 管理 费划 付指 令， 基金托 管人 在收 到计 算结 果当日 完成 复核 ，并 于
当日从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
2、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 111,709.16
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.08%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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2、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 145,462.61
光大证 券 -
光大银 行 -
合计 145,462.61
注：1 、 基 金销 售服 务费 可 用于本 基金 的市 场推 广 、 销售 、 服 务等 各项 费用 ， 由基金 管理 人支 配
使用。 在通 常情 况下 ，基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如
下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ；由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人, 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
2、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.9.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.9.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 100,486,654.08
期间申 购/ 买 入总 份额 1,159,013.65
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 50,009,114.34
期末持 有的 基金 份额 51,636,553.39 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比
例
13.62%
注： “ 期间 申购/ 买 入总 份 额 ” 中 申购 、基 金转 换入 、 红利再 投份 额之 和， 本期 红利再 投份 额为
1159013.65 份。
6.4.9.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 2,722,368.01 10,677.37
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 4 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.9.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 期未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,386,080.02 - - 3,386,080.02 -
6.4.11 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.11.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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单价
150215 15 国开 15 2016-07-01 100.00 300,000.00 30,000,000.00
合计
300,000.00 30,000,000.00
6.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12 金融工具风险及管 理
6.4.12.1 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券为 剩余期限较短、信誉良好 的国债、企业债及央行票 据等，除在证券交
易所的债券回购交易，其 余均在银行间同业市场交 易。因此均能及时变现。 此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式 借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求 ， 并 通过 独立的 风险 管理 部门 设定 流动性 比例 要求 ，
对流动性指标进行持续的 监测和分析。对于个券和 交易市场活跃度所带来的 流动性风险，本基金在
操作中始终密切关注各个 券种的市场报价情况，并 通过换手率、日均成交量 与周均成交量、单只个
券历史 成交 情况 等指 标的 分析， 集中 进行 系统 的流 动性管 理。
6.4.12.2 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利 率风险、外汇风险和其他 价格风险。本基金所投资 的债券品种的市场投资
风险主 要为 由于 市场 整体 利率水 平的 变动 带来 的市 场价格 风险 。
6.4.12.2.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
6.4.12.2.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 个月 以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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2016 年6 月 30
日
个月 -1 年
资产
银行存 款 2,722,368.01
181,000,00
0.00
- - - -
183,722,368.
01
交易性 金融 资
产
30,001,214.6
2
49,733,150
.61
49,977,288.9
8
- - -
129,711,654.
21
买入返 售金 融
资产
84,000,766.0
0
- - - - -
84,000,766.0
0
应收利 息 - - - - - 1,498,250.92 1,498,250.92
应收申 购款 - - - - - 359,262.81 359,262.81
资产总 计
116,724,348.
63
230,733,15
0.61
49,977,288.9
8
-
-
1,857,513.73
399,292,301.
95
负债
卖出回 购金 融
资产
- - - - -
19,997,870.0
0
19,997,870.0
0
应付管 理人 报
酬
- - - - - 85,924.90 85,924.90
应付托 管费 - - - - - 25,459.22 25,459.22
应付销 售服 务
费
- - - - - 42,347.18 42,347.18
应付交 易费 用 - - - - - 9,986.87 9,986.87
应付利 息 - - - - - 1,205.36 1,205.36
其他负 债 - - - - - 82,418.64 82,418.64
负债总 计
-
-
-
-
-
20,245,212.1
7
20,245,212.1
7
利率敏感 度缺
口
116,724,348.
63
230,733,15
0.61
49,977,288.9
8
-
-
-18,387,698.
44
379,047,089.
78
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
30,276,938.8
8
-
60,000,000.0
0
- - -
90,276,938.8
8
交易性 金融 资
产
- -
30,023,432.3
0
- - -
30,023,432.3
0
应收利 息 - - - - - 626,011.86 626,011.86
资产总 计 30,276,938.8
8
-
90,023,432.3
0
-
-
626,011.86
120,926,383
.04
负债
光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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应付管 理人
报酬
- - - - - 23,395.74 23,395.74
应付托 管费 - - - - - 6,932.05 6,932.05
应付销 售服
务费
- - - - - 21,662.69 21,662.69
应付交 易费
用
- - - - - 525.00 525.00
其他负 债 - - - - - 2,000.00 2,000.00
负债总 计 -
-
-
-
-
54,515.48
54,515.48
利 率 敏 感 度
缺口
30,276,938.8
8
-
90,023,432.3
0
-
-
571,496.38
120,871,867
.56
注：1、 上表 统计 了本 基金 的利率 风险 敞口 。 表 中所 示为本 基金 资产 及负 债的 公允价 值， 并按 照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
2、若 干比 较数 据已 进行 重 述，以 符合 本年 度之 列报 要求。
6.4.12.2.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
利率上 升 0.25% 减少 约 3 -
利率下 降 0.25% 增加 约 3 -
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.12.2.2 外汇风险
本基金 持有 的资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.12.2.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量 ， 因 此无 重大市 场价 格 风 险 。
6.4.12.2.3.1 其他价格风险 敞口 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投
资
- - - -
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
129,622,000.00 34.20 30,023,000.00 24.84
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 129,622,000.00 34.20 30,023,000.00 24.84
6.4.13 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截止资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 129,711,654.21 32.49
其中： 债券 129,711,654.21 32.49
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 84,000,766.00 21.04
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,722,368.01 46.01
4 其他各 项资 产 1,857,513.73 0.47
5 合计 399,292,301.95 100.00 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的 比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 19,997,870.00 5.28
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20%
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 30.79 5.28
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 2.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 36.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
21.37 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
13.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 104.85 5.28
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 平均剩 余存 续期 超 过 240 天的情 况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,005,576.73 10.55
其中： 政策 性金 融债 40,005,576.73 10.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 49,977,288.98 13.18
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 39,728,788.50 10.48
8 其他 - -
9 合计 129,711,654.21 34.22
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150215 15 国开 15 300,000 30,001,214.62 7.91
2 011699509 16 京控 SCP001 200,000 19,992,960.16 5.27
3 041654030 16 河钢 CP003 200,000 19,988,562.88 5.27
4 111611236 16 平安 CD236 200,000 19,864,394.25 5.24 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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5 111609230 16 浦发 CD230 200,000 19,864,394.25 5.24
6 150419 15 农发 19 100,000 10,004,362.11 2.64
7 041658004 16 鲁 宏桥 CP001 100,000 9,995,765.94 2.64
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0793%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0662%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0345%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内无 负偏 离度 的绝 对值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内无 正偏 离度 的绝 对值达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.9.2 报告期内被基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,498,250.92
4 应收申 购款 359,262.81
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,857,513.73
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
695 545,391.50 373,826,101.98 98.62% 5,220,987.80 1.38%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
196,111.73 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 4
日）基 金份 额总 额
200,126,122.83
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 120,871,867.56
本报告 期 基 金总 申购 份额 336,479,707.79
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 78,304,485.57
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 379,047,089.78
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生 改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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额的比 例 比例
光大证 券 2 - - - - -
注：（1） 本报 告期 内本 基 金无交 易单 元变 更。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - -
2,000,000
.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5% （含 ）以 上。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2015
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-04
2
关于旗 下部 分基 金新 增上 海天天 基金 销售 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定期定 额投 资及 转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-05
3
关于旗 下部 分基 金新 增联 讯证券 股份 有限 公
司为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-08
4
光大保 德信 基金 管理 有限 公司新 增海 银基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-14
5
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 基金 暂停 大
额申购 、转 换转 入、 定期 定额投 资的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-16
6
关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 长量 基金 销
售投资 顾问 有限 公司 为代 销机构 并参 与其 交
易费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-20
7
关于旗 下部 分基 金产 品新 增深圳 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司为 代销 机构并 参与 其交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-21
8
关于旗 下部 分基 金新 增上 海陆金 所资 产管 理
有限公 司为 代销 机构 并参 与其费 用优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-22
9
关于旗 下部 分基 金产 品新 增上海 利得 基金 销
售有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-25
10
关于 “ 耀钱 包 ” 账 户对 应基 金产品 变更 及购 买
基金享 交易 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-28
11
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 “春节 ”假期
前暂停 申购 及基 金转 换转 入交易 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-01-29
12 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于新 增阳 光 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2016-02-03 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
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人寿保 险股 份有 限公 司为 代销机 构并 参与 其
费用优 惠活 动的 公告
券报》 、 《证 券时 报》
13
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金产 品新 增浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司
为代销 机构 并参 与其 费用 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-11
14
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增和 讯信 息科 技有 限公司 为代 销机 构
并参与 其费 用优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-17
15
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 “清明 ”假期
前暂停 申购 及基 金转 换转 入交易 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-03-29
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于光 大保 德
信耀钱 包货 币市 场基 金销 售服务 费优 惠的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-05
17
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整招 商
银行 “ 一卡 通 ” 借 记卡 网上 直销平 台 （含 移动 终
端）交 易费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-07
18
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基 金 2016 年第 1
季度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-22
19
有关光 大保 德信 直销 平台 假期前 申购 及基 金
转换转 入旗 下货 币市 场基 金的交 易提 示性 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-26
20
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 “ 劳 动节 ” 假
期前暂 停申 购及 基金 转换 转入交 易提 示性 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-04-27
21
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于网 上直 销
新增 “ 耀钱 包 ” 定 期定 额投 资功能 并享 交易 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-02
22
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 “ 端 午节 ” 假
期前暂 停申 购及 基金 转换 转入交 易提 示性 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-07
23
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于光 大保 德
信耀钱 包货 币市 场基 金销 售服务 费优 惠的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-15
24
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 招募 说明 书
（更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-17
25
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 招募 说明 书
（更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-17
26
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金在 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 开通 定
期定额 投资 业务 并参 与其 交易费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2016-06-24 光大保德信耀钱包货币市场基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 43 页
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信耀 钱包 货币 市场 基金的 文件
2、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金法 律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 耀 钱包货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
11.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
11.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
