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光大欣鑫A(001903)

光大欣鑫:2016年半年度报告查看PDF公告

光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 
 
 
 
 
光 大 保德 信 欣鑫 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 基金 
2016 年 半年 度报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 
第 2 页共 54 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 3 页共 54 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 43 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 44 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 46 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 46 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 47 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 47 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 47 7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 4 页共 54 页 8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 49 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 50 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 50 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 50 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 50 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 52 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 53 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 54 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 54


光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 5 页共 54 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 光大保 德信 欣鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 基金简 称 光大保 德信 欣鑫 混合 基金主 代码 001903 交易代 码 001903 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 16 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 347,721,438.24 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001903 001904 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 343,321,845.37 份 4,399,592.87 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力争 在股 票 、 债 券 和现金 等大 类资 产的 灵活 配置与 稳健 投资 下 , 获 取长期 、持 续、 稳定 的合 理回报 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 , 并通 过定性 定量 分析 、风 险测 算及组 合优 化, 最终 形成 大类资 产配 置决 策。 (1) 宏观经济运行的变化和国家的宏观调 控政策将对证券市场产生 深刻 影响。 本基 金通 过综 合国 内外宏 观经 济状 况、 国家 财政政 策、 央行 货币 政 策、物 价水 平变 化趋 势等 因素, 构建 宏观 经济 分析 平台; (2) 运用历史数据并结合基金管理人内部 的定性和定量分析模型, 确定 影响各 类资 产收 益水 平的 先行指 标 , 将 上一 步的 宏 观经济 分析 结果 量化 为 对先行 指标 的影 响, 进而 判断对 各类 资产 收益 的影 响; (3) 结合上述宏观经济对各 类资产未来收 益影响的分析结果和本基 金投 资组合 的风 险预 算管 理, 确定各 类资 产的 投资 比重 。 2、股 票投 资策 略 本基金 将结 合自 上而 下行 业分析 与自 下而 上研 究入 库的投 资理 念 , 在 以整 个宏观 策略 为前 提下 , 把 握结构 性调 整机 会 , 将 行 业分析 与个 股精 选相 结 合, 寻找 出表 现优 异的 子 行业和 优质 个股 , 并将 这 些股票 组成 本基 金的 核 心股票 库。 (1) 行业 分析 在综合 考虑 行业 的周 期、 竞争格 局、 技术 进步、 政 府政策 、 社 会习 惯的改 变等因 素后 ,精 选出 行业 地位高 、行 业的 发展 空间 大的子 行业 。 (2) 个股 选择 本基金 将在 核心 股票 库的 基础上 , 以定 性和 定量 相 结合的 方式 , 从价 值和光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 6 页共 54 页 成长等 因素 对个 股进 行选 择, 综合 考虑 上市 公司 的 增长潜 力与 市场 估值 水 平, 精 选估 值合 理且 成长 性良好 的上 市公 司进 行投 资。 同 时, 本 基金 关注 国家相 关政 策、 事件 可能 对上市 公司 的当 前或 未来 价值产 生的 重大 影响 , 本基金 将在 深入 挖掘 这类 政策 、 事 件的 基础 上, 对 行业进 行优 化配 置和 动 态调整 。 1)定 量分 析 本基金 结合 盈利 增长 指标 、 现金 流量 指标、 负债 比 率指标 、 估 值指 标、 盈 利质量 指标 等与 上市 公司 经营有 关的 重要 定量 指标 , 对 目标 上市 公司 的价 值进行 深入 挖掘 , 并对 上 市公司 的盈 利能 力 、 财 务 质量和 经营 效率 进行 评 析,为 个股 选择 提供 依据 。 2)定 性分 析 本基金 认为 股票 价格 的合 理区间 并非 完全 由其 财务 数据决 定 , 还 必须 结合 企业学 习与 创新 能力、 企 业发展 战略 、 技 术专利 优 势、 市 场拓 展能 力、 公 司治理 结构 和管 理水 平 、 公司的 行业 地位 、 公司 增 长的可 持续 性等 定性 因 素, 给 予股 票一 定的 折溢 价水平 , 并 最终 决定 股票 合理的 价格 区间 。 根 据 上述定 性定 量分 析的 结果 , 本 基金 进一 步从 价值 和 成长两 个纬 度对 备选 股 票进行 评估 。对 于价 值被 低估且 成长 性良 好的 股票 ,本基 金将 重点 关注 ; 对于价 值被 高估 但成 长性 良好 , 或 价值 被低 估但 成 长性较 差的 股票 , 本基 金将通 过深 入的 调研 和缜 密的分 析 , 有 选择 地进 行 投资 ; 对 于价 值被 高估 且成长 性较 差的 股票 ,本 基金不 予考 虑投 资。 3、固 定收 益类 品种 投资 策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 品种的 目的 是在 保证 基金 资产流 动性 的基 础上 , 使基金 资产 得到 更加 合理 有效的 利用 , 从 而提 高投 资组合 收益 。 为 此, 本 基金固 定收 益类 资产 的投 资将在 限定 的投 资范 围内 , 根 据国 家货 币政 策和 财政政 策实 施情 况 、 市 场 收益率 曲线 变动 情况 、 市 场流动 性情 况来 预测 债 券市场 整体 利率 趋势 , 同 时结合 各具 体品 种的 供需 情况、 流动 性、 信 用状 况和利 率敏 感度 等因 素进 行综合 分析 , 在严 格控 制 风险的 前提 下 , 构 建和 调整债 券投 资组 合 。 在 确 定固定 收益 投资 组合 的具 体品种 时 , 本 基金 将根 据市场 对于 个券 的市 场成 交情况 , 对各 个目 标投 资 对象进 行利 差分 析 , 包 括信用利差 ,流动性利差,期权调整 利差(OAS ) ,并利用利率 模型对利 率进行 模拟 预测 , 选出 定 价合理 或被 低估 , 到期 期 限符合 组合 构建 要求 的 固定收 益品 种。 4、股 指期 货投 资策 略 本基金 将在 风险 可控 的前 提下 , 以 套期 保值 为目 的 , 根 据对 现货 和期 货市 场的分 析 , 充 分考 虑股 指 期货的 风险 收益 特征 , 通 过多头 或空 头的 套期 保 值策略 ,以 改善 投资 组合 的投资 效果 ,实 现股 票组 合的超 额收 益。 5、国 债期 货投 资策 略 基金管 理人 可运 用国 债期 货, 以提 高投 资效 率。 本 基金在 国债 期货 投资 中 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险可控 的前 提下 , 本 着 谨慎原 则, 参与 国债 期货 的投资 , 以 管理 投资 组合 的利率 风险 , 改 善组 合 的风险 收益 特性 。 6、中 小企 业私 募债 投资 策 略 与传统 的信 用债 相比 , 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式 发行 和交 易 , 整 体流动 性相 对较 差, 而且 受到发 债主 体资 产规 模较 小、经 营波 动性 较高 、 信用基 本面 稳定 性较 差的 影响, 整体 的信 用风 险相 对较高 。 因 此, 对 于中光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 7 页共 54 页 小企业 私募 债券 的投 资应 采取更 为谨 慎的 投资 策略 。 本 基金 认为 , 投 资该 类债券 的核 心要 点是 对个 券信用 资质 进行 详尽 的分 析, 并综 合考 虑发 行人 的企业 性质 、 所处 行业 、 资产负 债状 况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经 营稳 定性 等关键 因素 ,确 定最 终的 投资决 策。 7、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略 本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 , 结合 发行人 资产 负债 状况 、盈 利能力 、现 金流 、经 营稳 定性以 及债 券流 动性 、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的 综合 评估 结果 , 选取 具有 价格 优势 和 套利机 会的 优质 信用 债券 进行投 资。 8、资 产支 持证 券投 资策 略 资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标 的 资产的 构成 及质 量、 提 前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本 基金 将在 基本 面分 析 和债券 市场 宏观 分析 的 基础上 , 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利 率风险 等进 行分 析, 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期 利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略, 投资 于资 产支持 证券 。 9、权 证及 其他 品种 投资 策 略 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 , 结合 期权 定价 量化模 型估 算权 证价 值, 主要考 虑运 用的 策略 有: 价值挖 掘策 略、 杠杆 策 略、双 向权 证策 略、 获利 保护策 略和 套利 策略 等。 同时 , 法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 , 本基 金若 认为 有助于 基金 进行 风险 管理 和组合 优化 的 , 可 依据 法 律法规 的规 定履 行适 当 程序后 ,运 用金 融衍 生产 品进行 投资 风险 管理 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益率× 50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 张志永 联系电 话 021-80262888-605 021-62677777 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话 4008-202-888 95561 传真 021-80262468 021-62159217 注册地 址 上海市 延安 东路222 号外 滩 中 心46楼 福州市 湖东 路154 号 办公地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 号外滩 金融 中心1幢 (北 区3号 楼)6 层至10 层 上海市 江宁 路168 号 兴业 大 厦 20层 邮政编 码 200002 200041 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 8 页共 54 页 法定代 表人 林昌 高建平 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 兴业 银行 股 份有限 公司 的办 公场 所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融 中心 1 幢( 北 区 3 号 楼)6 层至 10 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 本期已 实现 收益 14,892,399.57 340,516.18 本期利 润 10,165,580.73 182,134.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1011 0.0594 本期加 权平 均净 值利 润率 6.80% 5.47% 本期基 金份 额净 值增 长率 56.30% 9.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 期末可 供分 配利 润 205,700,833.27 438,715.67 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5991 0.0997 期末基 金资 产净 值 549,022,678.64 4,838,308.54 期末基 金份 额净 值 1.599 1.100 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 基金份 额累 计净 值增 长率 59.90% 10.00% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 9 页共 54 页 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.88% 0.10% 0.13% 0.49% 0.75% -0.39% 过去三 个月 1.33% 0.09% -0.75% 0.51% 2.08% -0.42% 过去六 个月 56.30% 3.49% -6.83% 0.92% 63.13% 2.57% 自基金 合同 生 效起至 今 59.90% 3.09% -6.03% 0.90% 65.93% 2.19% 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.92% 0.10% 0.13% 0.49% 0.79% -0.39% 过去三 个月 1.29% 0.10% -0.75% 0.51% 2.04% -0.41% 过去六 个月 9.13% 0.30% -6.83% 0.92% 15.96% -0.62% 自基金 合同 生 效起至 今 10.00% 0.27% -6.03% 0.90% 16.03% -0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保 德信 欣鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 11 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日) 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 10 页共 54 页 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 注: 根据基 金合 同的 规定 , 本 基金建 仓期 为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日 。 建 仓期 结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 11 页共 54 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称“ 光大 保德 信” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。 截至 2016 年 6 月 30 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金, 即 光大 保 德信量 化核 心证 券 投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证 券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基 金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡乐 基金经 理 2015-11-16 - 12 年 蔡乐女 士 , 金 融投 资学 学 士。 2003 年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券 固定收 益部项 目经 理;2005 年 3 月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管 理股份有限公司固定收益部研究 员兼交 易员 、 投资 经理 助 理、 自有 账户投 资经 理。2014 年 8 月加入 光大保 德信 基金 管理 有限 公司, 现光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 12 页共 54 页 任光大保德信现金宝货币市场基 金基金 经理、 光大 保德 信添 天盈月 度理财债券型证券投资基金基金 经理、 光 大保 德信 鼎鑫 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大 保德信耀钱包货币市场基金基金 经理、 光 大保 德信 欣鑫 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大 保德信睿鑫灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信尊 尚一年定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理。 注:1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期 内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和 基金合 同的 约定 , 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 在 严格控 制风 险的 前提 下, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 为充分保护持有人利益, 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方 面得到公平对待,本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发,建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期,本 基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ,未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同 日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年上 半年, 美国 经济 保持弱 复苏 格局 , 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢, 而英 国脱欧 事件 导致 全 球避险情绪升温,黄金、 美元等大幅上涨,德国、 日本等已经进入负利率时 代,美联储加息预期一光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 13 页共 54 页 再延后,全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长,工 业企业经历了去库存小周 期,企业盈利有所好转, 但企业再投资意愿低迷, 制造业投资未见显著回 升,经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低,汇率 贬值压 力不 减, 货币 政策 保持中 性稳 健, 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵 护资金面,保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情,利率 债收益 率先 升后 降, 总体 保持小 幅上 行, 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度 调整 , 高 等级 收益 率整 体 小幅上 行 , 中 低等 级收 益 率小幅 下行 。 2016 年上 半 年中债 综合 全价 ( 总值 ) 指数下跌 0.02% 。 权益市 场经历了年 初的熔断 风险 后,春节后 逐渐回升 ,结 构化行情特 征突出, 整 体体现 出宽 幅震 荡的 走势 。 本报告期内,本基金保持 了仓位调整的灵活性,组 合配置上重点增加了信用 债券和利率债券的 仓位,适当降低股票仓位 。同时适当拉长组合久期 。通过审慎和积极的管理 ,在把握流动性的基础 上,积 极努 力为 投资 者赚 取较高 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 内 A 份 额 净值增 长率 为 56.30% , 业 绩比较 基 准 收益 率为-6.83% ;C 份 额净 值增 长率 为 9.13% , 业绩 比较 基准收 益率 为-6.83% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,美国经济虽 然保持了弱复苏格局,但 近期政治黑天鹅事件频出 ,导致国际风险偏 好持续降低,同时,不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期, 对债市形成利好。国内 经济增长压力依然较大, 房地产销售和投资增速连 续回落,加之去年下半年 的高基数,下半年房地 产的增速可能明显回落。 基建投资面临下行压力, 民间投资增速回升乏力, 经济增长压力将进一步 加大。通胀预计下半年前 低后高 ,保持温和增长。 但在去产能、去杠杆的大 背景下,预计货币政策 将继续维持稳健。在基本 面的推动下,预期债券市 场将保持慢牛格局,收益 率中枢进一步下行,但 信用风险仍对市场造成影 响,信用利差有扩大的可 能。权益市场仍将维持震 荡格局,主题性行情仍 将为市 场提 供绝 对收 益机 会。 操作方面,本基金在兼顾 收益性、流动性的前提下 ,会适时调整各类资产的 投资比例。操作上 把平衡性作为第一位,谨 慎投资,力求在投资标的 种类、比例方面做到平衡 ,在控制组合风险的基 础上, 为投 资者 积极 赚取 收益。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 14 页共 54 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理人完成估 值后,经基金托管人复 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报告期内,公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表(包括基金会计)、投 研部门代表、监察 稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、 修订和完善基金估值政策 和程序,选择基金估值模 型及估值模型假设,定期 评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制,对需 采用特别估值程序的证券 ,基金管理人及时启动特 别估值程序,由公司估值 委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议,经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会 向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ,并 必须 获得估 值委 员会二 分之 一以 上成 员同 意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相 关工作经历 ,并具有广泛的代 表性, 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估 值调整事项; 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的 技术实 现进 行评 估。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况,本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 本报 告期 内出 现了 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 况, 该情 况自 2016光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 15 页共 54 页 年 3 月 14 日起 出现, 于 2016 年 3 月 25 日 终止。 本基 金本报 告期 内未 发生 连续 二十个 工作 日出 现 基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 报告期内,本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、 复核和审查,未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为;基金管 理人在报告期内,严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规, 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认真复核了本年 度 报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投 资组合 报告 等内 容, 认为 其真实 、准 确和 完整 ,不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信欣 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 766,996.21 287,287,087.23 结算备 付金


204,566.01 1,029,745.14 存出保 证金


61,342.25 61,137.26 交易性 金融 资产 6.4.7.2 445,442,120.50 27,572,084.23 其中: 股票 投资


25,431,120.50 24,910,933.03 基金投 资


- - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 16 页共 54 页 债券投 资


420,011,000.00 2,661,151.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 199,910,619.87 200,001,020.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 5,617,200.21 419,180.99 应收股 利


- - 应收申 购款


290,007.64 35,937.23 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


652,292,852.69 516,406,192.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


94,999,868.50 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,986,946.34 3.03 应付管 理人 报酬


158,981.87 1,116,938.13 应付托 管费


39,745.45 279,234.55 应付销 售服 务费


380.57 128.05 应付交 易费 用 6.4.7.7 79,404.78 190,142.17 应交税 费


- - 应付利 息


16,110.58 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 150,427.42 60,000.00 负债合 计


98,431,865.51 1,646,445.93 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 347,721,438.24 503,287,861.81 未分配 利润 6.4.7.10 206,139,548.94 11,471,884.34 所有者 权益 合计


553,860,987.18 514,759,746.15 负债和 所有 者权 益总 计


652,292,852.69 516,406,192.08 注: (1 ) 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.593 元 , 基 金份 额总 额 347,721,438.24 份。 其 中 A 类 基金 份额 总 额 343,321,845.37 份, 基金 份额净 值 1.599 元; C 类 基 金份额 总额 4,399,592.87 份,基 金份 额净 值 1.100 元。 (2) 本基 金合 同于 2015 年 11 月 16 日生 效。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 17 页共 54 页 6.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信欣 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


11,244,935.13 1.利息 收入


2,199,653.98 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 343,833.02 债券利 息收 入


1,460,524.94 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


395,296.02 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


10,990,459.56 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,882,852.25 基金投 资收 益 6.4.7.13 - 债券投 资收 益 6.4.7.14 -369,192.69 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益 6.4.7.18 476,800.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.19 -4,885,200.10 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.20 2,940,021.69 减:二、费用


897,219.48 1.管 理人 报酬


415,111.82 2.托 管费


115,170.17 3.销 售服 务费


1,076.37 4.交 易费 用 6.4.7.21 126,332.52 5.利 息支 出


76,668.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


76,668.06 6.其 他费 用 6.4.7.22 162,860.54 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 10,347,715.65 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


10,347,715.65 注:本 基金 合同 于 2015 年 11 月 16 日生 效, 故无 上年度 可比 期间 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信欣 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 18 页共 54 页 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 503,287,861.81 11,471,884.34 514,759,746.15 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 10,347,715.65 10,347,715.65 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -155,566,423.57 184,319,948.95 28,753,525.38 其中:1.基 金申 购款 382,069,045.71 219,923,810.30 601,992,856.01 2.基金 赎回 款 -537,635,469.28 -35,603,861.35 -573,239,330.63 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 347,721,438.24 206,139,548.94 553,860,987.18 注:本 基金 合同 于 2015 年 11 月 16 日生 效, 故无 上年度 可比 期间 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 林昌 ,主管 会计 工作 负责 人: 梅雷军 ,会 计机 构负 责人 :王永 万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保 德信欣鑫灵活 配置混合型 证券投资基金 (以下简称“ 本基金” ),系经中国证 券监督管 理 委员会 (以 下简 称“ 中国 证 监会” )证 监许 可【2015 】2167 号《 关于 准予 光大 保 德信欣 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 的核 准, 由基 金管 理人光 大保 德信 基金 管理 有限公 司 自 2015 年 11 月 12 日至 2015 年 11 月 13 日止 期间 向社 会公 开发 行募集 , 募集 期结 束经 安永 华明会 计师 事务 所 (特 殊普通 合伙 ) 验证 并出 具 安永华 明 (2015 ) 验 字第 60467078_B16 号验 资报 告 后, 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2015 年 11 月 16 日生 效 。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 ( 本金 ) 为 人民 币 2,601,551,213.68 元, 在 募集期 间产 生的 存款 利 息为人 民 币 9.08 元, 以上 实收基 金 ( 本息) 合计 为人 民币 2,601,551,222.76 元, 折合 2,601,551,222.76光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 19 页共 54 页 份基金 份额 , 其 中 A 类 基 金份 额 2,600,048,835.82 份,C 类基 金份 额 1,502,386.94 份。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记机 构为 光大保 德信 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。 对于 A 类基 金份 额, 投 资 者认购/ 申购 时收 取前 端认 购费或 申购 费; 对于 C 类 基金份 额, 投资 者 认购/ 申 购时 不收 取认 购费 或申购 费, 而 从 C 类基 金 资产中 计提 销售 服务 费。 本基金 的投 资范 围为 具有 良 好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 ) 、 固定 收益类 金融 工具 ( 包括 国 债、 金融 债、 公司 债、 证券公司短期公司债、企 业债、地方政府债、次级 债、中小企业私募债券、 可转换公司债券(含可 分离交 易可 转债 ) 、 货 币 市场工 具 、 短 期融 资券 、 中期票 据 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购、 央行 票据 、 银行存款等)、权证、股 指期货、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 其中 货币 市场 工 具包括 现金 、 通知 存款 、 短期融 资券 、 一年 以内 (含)的银行定 期存款和 大额存单、剩余期限在三 百九十七天以内(含三百 九十七天)的债券、中 期票据 和资 产支 持证 券, 期限在 一年 以内 (含 )的 债券回 购和 央行 票据 等金 融工具 。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政 府 债券。如法律法规或中国 证监会变更上述投资品种 的比例限制,以变更后的 比例为准,本基金的投 资比例 会做 相应 调整 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率× 50% +中 证全 债指 数收 益率× 50% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以 下合称“ 企 业会计准则” )编制,同时 , 对于在具体会计核算和信 息披露方面,也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关 于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金 信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 20 页共 54 页 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 重要会计 政策和会计 估计 本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 6.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工具是指形成本基金 的金融资产(或负债), 并形成其他单位的金融负 债(或资产)或权 益工具 的合 同。 (1) 金融资 产分 类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类:以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产、 贷款 和应 收款 项; 本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券 投资和 衍生 工具 (主 要系 权证投 资) ;


(2) 金融负 债分 类 本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其 他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等, 以及不作为有效套 期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额,相关的交易 费用在发生时计入当期 损益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 21 页共 54 页 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值 变动 计入 当期 损益 ; 处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同 时调整 公允 价值 变动 收益 ; 当收取该金融资产现金流 量的合同权 利终止,或该 金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金融资 产转 移, 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ; 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确认该金融资产;本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 , 分 别下列 情况 处理 : 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 , 终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转 移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票投 资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债券投 资 买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成 债券 投资 成本 ; 买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ,根据其发行价、到期价 和发行期限按直线 法推算 内含 票面 利率 后, 按上述 会计 处理 方法 核算 ; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权证投 资 买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后 入账; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ,卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ; (4) 分离交 易可 转债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 22 页共 54 页 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ; (5) 回购协 议 基金持有的回购协议(封 闭式回购),以成本列示 ,按实际利率(当实际利 率与合同利率差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值 ;第三层次输入值,相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融 工具的 估值 方法 如下 : (1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价值;估值日 无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日 的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格 的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素,调整最近 交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的,应对最近交易 的市价 进行 调整 ,确 定公 允价值 。 (2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 当金融工具不存在活跃市 场,采用市场参与者普遍 认同且被以 往市场实际交 易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支 持的估值技术,优先使用 相关可观察输入值,只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情 况下, 才使 用不 可观 察输 入值。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表 内分别列示,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 23 页共 54 页 不予相 互抵 销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基 金份额 时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或 赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损益 平 准金” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入“未分 配利润/( 累计 亏损)” 。


6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ,按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; (2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ,在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提; (3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额, 扣除应 由 资产支 持证 券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返 售金 融资产 收入 ,按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率( 当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐日计 提; (5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ,并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ,并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账; (7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ,并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (8) 股利收 益于 除息日 确认 ,并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账; (9) 公允价值变 动收益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允价值模 式计量 的交易 性 金融资产 、交易 性光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 24 页共 54 页 金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ; (10) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时 候确认 。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.6% 的 年费 率逐日 计提 ; (2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提; (3) 本基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ,C 类基 金份额 按 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值的 0.1% 的 年费 率逐 日计 提; (4) 卖出回 购金 融资产 支出 ,按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率( 当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提; (5) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定,按 实 际支出 金额 ,列 入当期 基 金费用 。如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 (1) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 10 次 , 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ,若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; (2) 本基金 收益 分配方 式分 两种: 现金 分红 与红利 再 投资, 投资 者可 选择现 金 红利或 将现 金红 利 按除权日除权后的基金份 额净值自动转为同一类别 的基金份额进行再投资; 若投资者 不选择,本基 金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红; (3) 基金收 益分 配后两 类基 金份额 净值 不能 低于面 值 ,即基 金收 益分 配基准 日 的两类 基金 份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; (4) 由于本 基 金 C 类基 金份 额收取 销售 服务 费, 而 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费, 各基 金份 额 类别对 应的 可供 分配 利润 将有所 不同 ,本 基金 同一 类别每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 25 页共 54 页 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税。 6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 和企业 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


6.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 26 页共 54 页 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监 会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 766,996.21 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 766,996.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 24,635,227.41 25,431,120.50 795,893.09 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 142,381,879.46 143,216,000.00 834,120.54 银行间 市场 275,901,252.55 276,795,000.00 893,747.45 合计 418,283,132.01 420,011,000.00 1,727,867.99 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 27 页共 54 页 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 442,918,359.42 445,442,120.50 2,523,761.08 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末没 有衍 生金融 资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 199,910,619.87 - 合计 199,910,619.87 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 内未 做买 断式回 购交 易。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 7,352.57 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 92.00 应收债 券利 息 5,454,069.26 应收买 入返 售证 券利 息 145,377.89 应收申 购款 利息 10,280.89 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 27.60 合计 5,617,200.21 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 28 页共 54 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 72,146.53 银行间 市场 应付 交易 费用 7,258.25 合计 79,404.78 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他 - 应付银 行划 款手 续费 用 - 应付转 出费 6,100.46 预提审 计费 49,726.04 预提信 息披 露费 94,600.92 合计 150,427.42 6.4.7.9 实收基金 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 501,769,570.62 501,769,570.62 本期申 购 374,158,112.27 374,158,112.27 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -532,605,837.52 -532,605,837.52 本期末 343,321,845.37 343,321,845.37 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,518,291.19 1,518,291.19 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 29 页共 54 页 本期申 购 7,910,933.44 7,910,933.44 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -5,029,631.76 -5,029,631.76 本期末 4,399,592.87 4,399,592.87 6.4.7.10 未分配利润 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 7,794,432.33 3,664,855.96 11,459,288.29 本期利 润 14,892,399.57 -4,726,818.84 10,165,580.73 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 218,446,767.82 -34,370,803.57 184,075,964.25 其中: 基金 申购 款 260,687,727.41 -41,417,394.04 219,270,333.37 基金赎 回款 -42,240,959.59 7,046,590.47 -35,194,369.12 本期已 分配 利润 - - - 本期末 241,133,599.72 -35,432,766.45 205,700,833.27 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,607.48 10,988.57 12,596.05 本期利 润 340,516.18 -158,381.26 182,134.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 556,882.45 -312,897.75 243,984.70 其中: 基金 申购 款 1,539,949.69 -886,472.76 653,476.93 基金赎 回款 -983,067.24 573,575.01 -409,492.23 本期已 分配 利润 - - - 本期末 899,006.11 -460,290.44 438,715.67 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 185,396.18 定期存 款利 息收 入 145,805.56 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,584.49 其他 11,046.79 合计 343,833.02 6.4.7.12 股票投资收益 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 30 页共 54 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 41,262,276.76 减:卖 出股 票成 本总 额 30,379,424.51 买卖股 票差 价收 入 10,882,852.25 6.4.7.13 基金投资收益 本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -369,192.69 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -369,192.69 6.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成交总 额 113,429,646.00 减: 卖出 债券 (、 债转 股 及债券 到期 兑 付)成 本总 额 112,914,017.85 减: 应 收利 息总 额 884,820.84 买卖债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 差价收 入 -369,192.69 6.4.7.15 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.16 贵金 属投资 收益 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 31 页共 54 页 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.18 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 476,800.00 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 476,800.00 6.4.7.19 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -4,885,200.10 —— 股 票投 资 -6,351,916.89 —— 债 券投 资 1,466,716.79 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -4,885,200.10 6.4.7.20 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 2,916,066.91 转换费 收入 21,430.35 其他 2,524.43 合计 2,940,021.69 6.4.7.21 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 120,907.52 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 32 页共 54 页 银行间 市场 交易 费用 5,425.00 合计 126,332.52 6.4.7.22 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 94,600.92 银行汇 划费 用 9,233.58 帐户维 护费 9,000.00 其他费 用 300.00 合计 162,860.54 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信") 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 兴业银 行股 份有 限公 司(简称" 兴业银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 33 页共 54 页 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 415,111.82 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 38,450.37 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.60%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ,由 基 金管理 人向 基金 托管 人发 送基金 管理 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 日或 不可 抗力 等致 使无法 按时 支付 的, 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日支付 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 115,170.17 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 34 页共 54 页 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。基 金托 管费的 计算 方法 如 下:


H =E× 0.15%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ,由 基 金管理 人向 基金 托管 人发 送基金 管费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日或 不可 抗力等 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.10.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 合计 光大保 德信 - 285.72 285.72 兴业银 行 - - - 合计 - 285.72 285.72 注:销 售服 务费 可用 于本 基金市 场推 广、 销售 以及 基金份 额持 有人 服务 等各 项费用 。本 基金 份 额分为 不同 的类 别, 适用 不同的 销售 服务 费率 。其 中,A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ,C 类 基金 份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。


本基 金 C 类基 金份 额销 售 服务费 计提 的计 算公 式如 下:


H =E× 0.1%÷ 当年 天数


H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费


E 为 前一 日 C 类 基金份 额 的基金 资产 净值


C 类 基金 份额 的销 售服 务 费每日 计提 ,按 月支 付, 由基金 托管 人根 据与 基金 管理人 核对 一致 的 财务数 据, 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送销 售服 务费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工作日 内按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付。 若遇 法定节 假日 、公 休日 或不 可抗力 等致 使无 法按 时 支付的 ,支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 35 页共 54 页 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 766,996.21 185,396.18 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60301 6 新宏 泰网 2016-0 6-23 2016-0 7-01 新股 未流 通 8.49 8.49 1,602. 00 13,600 .98 13,600 .98 - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 36 页共 54 页 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 新股 未流 通 5.80 5.80 971.00 5,631. 80 5,631. 80 - 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 新股 未流 通 10.05 10.05 926.00 9,306. 30 9,306. 30 - 6.4.12.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 13650 4 16 中 关 01 2016-0 6-28 2016-0 7-18 新债 未流 通 100.00 100.00 400,00 0.00 40,000 ,000.0 0 40,000 ,000.0 0 - 13646 9 16 联 通 01 2016-0 6-07 2016-0 7-04 新债 未流 通 100.00 100.00 200,00 0.00 20,000 ,000.0 0 20,000 ,000.0 0 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额




















101551081 15 铁道 MTN002 2016-07-01 101.36 230,000.00 23,312,800.00 合计





230,000.00 23,312,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 72,000,000.00 元 ,于 2016 年 7 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券 交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 37 页共 54 页 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次: 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ; 第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ;第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。 各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者, 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度, 制 订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任, 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部 门的主要风险指标,以及 相关的测量、管理方法提 出建议,并及时更新,报 请风险管理工作委员会 审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 , 定 期进 行自我 评估 , 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估 情况。 风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管 理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ,负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构, 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事 会规定 。 本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统,可以 从各个不同的层面 对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。


本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估,以 控制相 应的 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易 程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 38 页共 54 页 本基金所持大部分证券在 证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易 ,因此,本期末本 基金的资产均能及时变现 。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标, 设定相应的预警阀值,并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估,根据评估结 果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。 本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ,建立相应的授权审批制 度,在保护基金持 有人利 益最 大化 的前 提下 ,有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。 本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案,有效管理 基金投资流通受限 证券所 承受 的流 动性 风险 。 本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ,有效预测本基金 的流动性需求。同时,本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能 力,通 过情 景分 析及 压力 测试, 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有 的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金 通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 766,996.21 - - - - - 766,996.21 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 39 页共 54 页 结算备 付金 204,566.01 - - - - - 204,566.01 存出保 证金 61,342.25 - - - - - 61,342.25 交易性 金融 资产 10,000,000.00 - 19,996,000.00 276,269,000.00 113,746,000.00 25,431,120.50 445,442,120.50 衍生金 融资 产 - - - - - - 0.00 买入返 售金 融资产 199,910,619.87 - - - - - 199,910,619.87 应收证 券清 算款 - - - - - - 0.00 应收利 息 - - - - - 5,617,200.21 5,617,200.21 应收股 利 - - - - - - 0.00 应收申 购款 - - - - - 290,007.64 290,007.64 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 210,943,524.34 - 19,996,000.00 276,269,000.00 113,746,000.00 31,338,328.35 652,292,852.69 负债











短期借 款 - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 94,999,868.50 - - - - - 94,999,868.50 应付证 券清 算款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 2,986,946.34 2,986,946.34 应付管 理人 报酬 - - - - - 158,981.87 158,981.87 应付托 管费 - - - - - 39,745.45 39,745.45 应付销 售服 务费 - - - - - 380.57 380.57 应付交 易费 用 - - - - - 79,404.78 79,404.78 应付税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - 16,110.58 16,110.58 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 150,427.42 150,427.42 负债总 计 94,999,868.50 - - - - 3,431,997.01 98,431,865.51 利率敏感度 115,943,655.84 - 19,996,000.00 276,269,000.00 113,746,000.00 27,906,331.34 553,860,987.18 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 40 页共 54 页 缺口











上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 287,287,087.23 - - - - - 287,287,087.23 结算备 付金 1,029,745.14 - - - - - 1,029,745.14 存出保 证金 61,137.26 - - - - - 61,137.26 交易性 金融 资产 - - - 2,009,151.20 652,000.00 24,910,933.03 27,572,084.23 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融资产 200,001,020.00 - - - - - 200,001,020.00 应收证 券清 算款 - - - - - - - 应收利 息 - - - - - 419,180.99 419,180.99 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 35,937.23 35,937.23 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 488,378,989.63 - - 2,009,151.20 652,000.00 25,366,051.25 516,406,192.08 负债











短期借 款 - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 3.03 3.03 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,116,938.13 1,116,938.13 应付托 管费 - - - - - 279,234.55 279,234.55 应付销 售服 务费 - - - - - 128.05 128.05 应付交 易费 用 - - - - - 190,142.17 190,142.17 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 41 页共 54 页 应付税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 60,000.00 60,000.00 负债总 计 - - - - - 1,646,445.93 1,646,445.93 利率敏感度 缺口 488,378,989.63 - - 2,009,151.20 652,000.00 23,719,605.32 514,759,746.15 注:上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ,并 按照 合 约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关, 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 基准利 率上 升 1% 减少 约 1,195 - 基准利 率下 降 1% 增加 约 1,195 - 注:上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下, 利率 发生合 理、 可能 的 变动时 ,为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票 和债券,所面临的最大市 场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定 。本基金通过投资组合的 分散化降低市场价格风险 ,并且本基金管理人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例,行业及个股 集中度,行业配置 相对业绩基准的偏离度, 重仓行业及个股的业绩表 现,研究深度等,评估并 有效管理基金面临的市光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 42 页共 54 页 场价格 风险 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 25,431,120.5 0 4.59 24,910,933.03 4.84 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 420,011,000.0 0 75.83 2,661,151.20 0.52 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 445,442,120. 50 80.42 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 369 - 业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 369 - 注:上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析, 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生 合理、 可能 的变 动时 ,将 对基金 净值 产生 的影 响。 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 43 页共 54 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 25,431,120.50 3.90 其中: 股票 25,431,120.50 3.90 2 固定收 益投 资 420,011,000.00 64.39 其中: 债券 420,011,000.00 64.39 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 199,910,619.87 30.65 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 971,562.22 0.15 7 其他各 项资 产 5,968,550.10 0.92 8 合计 652,292,852.69 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 494,690.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 9,213,798.10 1.66 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 44 页共 54 页 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,306.30 0.00 J 金融业 13,202,000.00 2.38 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,491,200.00 0.45 S 综合 - - 合计 25,431,120.50 4.59 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601988 中国银 行 1,500,000.0 0 4,815,000.00 0.87 2 600436 片仔癀 80,000.00 3,600,800.00 0.65 3 000001 平安银 行 360,000.00 3,132,000.00 0.57 4 000858 五 粮 液 90,000.00 2,927,700.00 0.53 5 601288 农业银 行 900,000.00 2,880,000.00 0.52 6 000423 东阿阿 胶 50,000.00 2,641,500.00 0.48 7 300133 华策影 视 160,000.00 2,491,200.00 0.45 8 601939 建设银 行 500,000.00 2,375,000.00 0.43 9 002299 圣农发 展 19,100.00 494,690.00 0.09 10 002802 洪汇新 材 1,629.00 24,565.32 0.00 11 603909 合诚股 份 1,095.00 20,126.10 0.00 12 603016 新宏泰 网 1,602.00 13,600.98 0.00 13 300520 科大国 创 926.00 9,306.30 0.00 14 002805 丰元股 份 971.00 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 45 页共 54 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 601988 中国银 行 5,040,000.00 0.98 2 600999 招商证 券 4,675,133.00 0.91 3 000001 平安银 行 4,242,000.00 0.82 4 600436 片仔癀 3,175,700.00 0.62 5 601288 农业银 行 2,826,000.00 0.55 6 000858 五粮液 2,640,197.00 0.51 7 300133 华策影 视 2,580,000.00 0.50 8 601939 建设银 行 2,380,000.00 0.46 9 000423 东阿阿 胶 2,300,500.00 0.45 10 601588 北辰实 业 2,055,597.00 0.40 11 000089 深圳机 场 1,870,329.62 0.36 12 000031 中粮地 产 1,612,500.00 0.31 13 002142 宁波银 行 1,331,741.84 0.26 14 002299 圣农发 展 466,231.00 0.09 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 601398 工商银 行 5,021,000.00 0.98 2 600999 招商证 券 4,787,382.00 0.93 3 601288 农业银 行 4,740,050.00 0.92 4 002142 宁波银 行 2,560,940.00 0.50 5 601588 北辰实 业 2,140,818.70 0.42 6 000089 深圳机 场 2,011,169.96 0.39 7 603508 思维列 控 1,812,772.60 0.35 8 000166 申万宏 源 1,764,000.00 0.34 9 000031 中粮地 产 1,575,030.00 0.31 10 300496 中科创 达 1,295,784.04 0.25 11 603999 读者传 媒 1,062,132.90 0.21 12 000001 平安银 行 1,024,000.00 0.20 13 002781 奇信股 份 1,016,497.00 0.20 14 603800 道森股 份 986,544.00 0.19 15 603996 中新科 技 823,066.80 0.16 16 300495 美尚生 态 765,956.25 0.15 17 002783 凯龙股 份 764,598.12 0.15 18 603936 博敏电 子 718,000.64 0.14 19 603398 邦宝益 智 691,387.00 0.13 20 300494 盛天网 络 596,907.99 0.12 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 46 页共 54 页 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 37,251,528.87 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 41,262,276.76 注:买 入金 额” 、“ 卖 出金 额” 及 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 项均 按买 入或卖 出成 交金 额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 70,468,000.00 12.72 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,996,000.00 5.42 其中: 政策 性金 融债 29,996,000.00 5.42 4 企业债 券 186,798,000.00 33.73 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 132,749,000.00 23.97 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 420,011,000.00 75.83 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 101551081 15 铁道 MTN002 500,000 50,680,000.00 9.15 2 160010 16 附 息国 债 10 400,000 40,204,000.00 7.26 3 136504 16 中关 01 400,000 40,000,000.00 7.22 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 47 页共 54 页 4 150023 15 附 息国 债 23 300,000 30,264,000.00 5.46 5 124585 14 南 网债 200,000 23,316,000.00 4.21 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 48 页共 54 页 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本报 告期 内本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 61,342.25 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,617,200.21 5 应收申 购款 290,007.64 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,968,550.10 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中, 未存 在流 通受限 的情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 49 页共 54 页 数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 光 大 保 德 信 欣 鑫 混合 A 3,020 113,682.73 314,668,165.95 91.65% 28,653,679.42 8.35% 光 大 保 德 信 欣 鑫 混合 C 364 12,086.79 0.00 0.00% 4,399,592.87 100.00 % 合计 3,384 102,754.56 314,668,165.95 90.49% 33,053,272.29 9.51% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 19,860.04 0.01% 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 30,684.38 0.70% 合计 50,544.42 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 0~10 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 0 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 0~10 合计 0~10 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 光大保 德信 欣鑫 混 合 A 光大保 德信 欣鑫 混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 16 日)基 金份 额总 额 2,600,048,835.82 1,502,386.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 501,769,570.62 1,518,291.19 本报告 期 基 金总 申购 份额 374,158,112.27 7,910,933.44 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 532,605,837.52 5,029,631.76 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 343,321,845.37 4,399,592.87 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 50 页共 54 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过, 自 2016 年 3 月 3 日 起, 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经 理一职 ,由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ,自 2016 年 7 月 19 日 起, 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 , 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理, 将继续 担任 公司 董事 长 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管 部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 民生证 券 1 1,200,216.12 1.53% 853.69 1.18% - 国金证 券 1 15,039,427.58 19.17% 13,705.45 19.00% - 华创证 券 2 17,836,853.48 22.73% 16,254.98 22.53% - 申银万 国 1 44,381,709.04 56.57% 41,332.41 57.29% - 光大证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 51 页共 54 页 东方证 券 1 - - - - - 注:本 报告 期内 本基 金未 新增租 用证 券交 易单 元。 本报告 期内 本基 金未 撤销 租用证 券交 易单 元。 专用交 易单 元的 选择 标准 和程序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 选择 证券 经营 机构, 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则, 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: ? 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币; ? 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ? 经 营行 为规 范, 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚; ? 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ; ? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; ? 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服 务; ? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ,或 是能 够提 供全 方面, 高质 量的 服务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 ? 投 资研 究团 队按 照(1 )中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准, 对备选 的证 券经 营 机构进 行初 步筛 选; ? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 , 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内, 对该机 构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。 ? 根 据各 成员 评分 ,得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。 ? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名, 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构, 并报本 管理人 董事 会批 准。 ? 经 董事 会批 准后 ,由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 52 页共 54 页 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 民生证 券 - - - - - - 国金证 券 9,343,689.83 11.15% - - - - 华创证 券 719,482.00 0.86% - - - - 申银万 国 48,442,440.1 0 57.82% 243,700,0 00.00 100.00% - - 光大证 券 23,405,904.1 1 27.94% - - - - 财富证 券 1,867,430.58 2.23% - - - - 平安证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2015 年 12 月 31 日资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-01-04 2 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司为代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-01-08 3 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金暂停 申购 、 转 换转 入、 定 期定额 投资 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-01-12 4 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金恢复 申购 、 转 换转 入、 定 期定额 投资 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-02-18 5 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 部 分代销 机构 并参 与其 交易 费率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-02-18 6 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与其费 用优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-02-19 7 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并参与 其费 用优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-03-17 8 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 新 增 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 为 代 销 机 构 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-03-18 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 53 页共 54 页 并参加 其费 率优 惠活 动的 公告 9 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 产 品 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代销机 构并 参与 其交 易费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-04-06 10 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 招 商 银行“ 一卡 通” 借 记卡 网上 直销平 台 (含 移动 终 端)交 易费 率的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-04-07 11 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基 金 2016 年第 1 季度 报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-04-22 12 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-05-27 13 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 产 品 新 增 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并参与 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-06-01 14 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-06-24 15 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金招募 说明 书( 更新 ) 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-06-29 16 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金招募 说明 书( 更新 )摘 要 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016-06-29 11


影响投资者决策的其 他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信欣 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件


2、光 大保 德信 欣鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同


3、光 大保 德信 欣鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书


4、光 大保 德信 欣鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议


5、光 大保 德信 欣鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金法 律意见 书


6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程


7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照


8、报 告期 内光 大保 德信 欣 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告


光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016 年半 年度报告 第 54 页共 54 页 9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 12.2 存放地点 上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 (北区 3 号 楼)6 层至 10 层本基 金管 理人 办 公地址 。 12.3 查阅方式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理 人。 客户 服务 中心 电话 :4008-202-888 ,021-80262888 。 公司 网址 :www.epf.com.cn 。 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一六年八月二十 七 日