上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016 年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 4 页 共 54 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,229,161.00份
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 6 页 共 54 页
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日 )
本期已实现收益 -1,968,965.93
本期利润 -7,195,771.38
加权平均基金份额本期利润 -0.9908
本期加权平均净值利润率 -26.86%
本期基金份额净值增长率 -21.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配利润 206,330.98
期末可供分配基金份额利润 0.0285
期末基金资产净值 26,656,612.41
期末基金份额净值 3.687
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.76%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 7 页 共 54 页
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.46% 1.26% 0.89% 1.25% 0.57% 0.01%
过去三个月 -3.00% 1.38% -3.43% 1.37% 0.43% 0.01%
过去六个月 -21.08% 2.30% -21.17% 2.30% 0.09% 0.00%
过去一年 -35.50% 2.87% -36.55% 2.83% 1.05% 0.04%
过去三年 64.86% 2.09% 64.03% 2.07% 0.83% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.76% 1.80% 15.62% 1.80% -13.86% 0.00%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 8 页 共 54 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2016年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 9 页 共 54 页
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
本基金
的基金
经理、
指数投
资部总
监
2011 年 1 月 26
日
- 15 年
柳军，15年证券（基金）从业
经历， 复旦大学财务管理硕士，
2000 年至 2001 年在上海汽车
集团财务有限公司从事财务工
作，2001 年至 2004 年任华安
基金管理有限公司高级基金核
算员，2004年7月起加入本公
司，历任基金事务部总监、基
金经理助理。2009年 6月起任
华泰柏瑞（原友邦华泰）上证
红利交易型开放式指数基金基
金经理。2010 年 10 月 1 日起
任华泰柏瑞指数投资部副总华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 10 页 共 54 页
监。2011年 1月起担任华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞
上证中小盘 ETF 联接基金基金
经理。2012年5月起担任华泰
柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金经
理。2015年 2月起任华泰柏瑞
指数投资部总监。2015年5月
起任华泰柏瑞中证 500 ETF及
华泰柏瑞中证 500ETF 联接基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 11 页 共 54 页
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16年“开门黑”后，国内“保增长”政策加码，以及人民币波动趋稳，A股市场得到修复，
结构性机会频现。其中直接受益于“稳增长”的资源、周期类板块，以及符合改革方向、业绩有
亮点的食品饮料、教育、医疗保健等行业表现突出。
全球来看，市场对于滞胀风险的担忧和诸如英国脱欧“黑天鹅”事件加剧市场避险情绪，助
推大宗商品爆发增长。充足流动性和难寻优质投资标的之间的矛盾仍是投资主要驱动因素。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 0.086%，日均绝对跟踪偏离度为 0.021%，期间日跟
踪误差为 0.029%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 3.687 元，还原后基金份额累计净值为 1.018 元，本报
告期内基金份额净值下降 21.08%，本基金的业绩比较基准下降 21.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经济总体低迷和流动性充足仍是主要投资驱动因素的大背景下，三季度 A 股“吃饭行情”
可期：1、从国际上看，美联储推迟加息，英国和欧元区采取措施应对可能的冲击，国际政局基本
稳定。G20召开之前各国政策协调性应能得到保障。2、经济增长问题不大。房地产销售的滞后影
响叠加政府基建投资发力，预计三季度经济增长仍将保持在 6.7％左右。3、人民币正式成为 SDR
货币之前，人民币国际化力度会加大，深港通、QDII2 等政策有望落地。一方面，风险释放充分
的大盘蓝筹；两一方面，符合转型、业绩有亮点的行业值得持续关注。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 12 页 共 54 页
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的要求，于 2014年 11月 17日向证监会报告并提交了上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 13 页 共 54 页
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 302,763.65 959,265.83
结算备付金
- 8,216.85
存出保证金
68.74 1,974.80
交易性金融资产 6.4.7.2 26,555,788.83 33,630,466.97
其中：股票投资
26,555,788.83 33,630,466.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 52.11 209.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
26,858,673.33 34,600,134.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,765.47 14,459.69
应付托管费
2,153.08 2,891.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,882.79 61,239.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 184,259.58 410,000.00
负债合计
202,060.92 488,591.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 26,450,281.43 26,450,281.43 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
未分配利润 6.4.7.10 206,330.98 7,661,261.37
所有者权益合计
26,656,612.41 34,111,542.80
负债和所有者权益总计
26,858,673.33 34,600,134.01
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值3.687元，基金份额总额7,229,161.000 份。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月 30日
一、收入
-6,871,017.44 25,682,896.32
1.利息收入
1,694.66 3,228.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,689.37 3,214.78
债券利息收入
5.29 13.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,643,577.16 41,962,972.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,858,052.76 41,732,105.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,079.71 28,022.02
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 209,395.89 202,844.80
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -5,226,805.45 -16,632,721.41
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -2,329.49 349,417.00
减：二、费用
324,753.94 428,764.69
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 66,668.55 137,948.01
2．托管费 6.4.10.2.2 13,333.69 27,589.59
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 8,899.31 28,375.81
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 235,852.39 234,851.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-7,195,771.38 25,254,131.63 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-7,195,771.38 25,254,131.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,195,771.38 -7,195,771.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- 61,778.37 61,778.37
其中：1.基金申购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22
2.基金赎回款 -3,658,831.42 -171,161.43 -3,829,992.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -320,937.38 -320,937.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 206,330.98 26,656,612.41
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,254,131.63 25,254,131.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-32,929,482.84 -13,166,874.76 -46,096,357.60 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 182,941,571.21 98,705,386.52 281,646,957.73
2.基金赎回款 -215,871,054.05 -111,872,261.28 -327,743,315.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.44 15,292,484.07 41,742,765.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6月30日的财务状况以及 2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计策变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下： 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 302,763.65
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 302,763.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,236,541.62 26,555,788.83 -6,680,752.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,236,541.62 26,555,788.83 -6,680,752.79
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 52.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 52.11
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,882.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,882.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 134,259.58
应付指数使用费 50,000.00
合计 184,259.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,229,161.00 26,450,281.43
本期申购 1,000,000.00 3,658,831.42
本期赎回(以"-"号填列) -1,000,000.00 -3,658,831.42
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,229,161.00 26,450,281.43
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,961,433.30 -7,300,171.93 7,661,261.37
本期利润 -1,968,965.93 -5,226,805.45 -7,195,771.38
本期基金份额交易
产生的变动数
41,460.70 20,317.67 61,778.37
其中：基金申购款 2,066,305.71 -1,833,365.91 232,939.80
基金赎回款 -2,024,845.01 1,853,683.58 -171,161.43
本期已分配利润 -320,937.38 - -320,937.38
本期末 12,712,990.69 -12,506,659.71 206,330.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 1,642.35 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36.84
其他 10.18
合计 1,689.37
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -949,052.20
股票投资收益——赎回差价收入 -909,000.56
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,858,052.76
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,928,046.61
减：卖出股票成本总额 3,877,098.81
买卖股票差价收入 -949,052.20
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 3,829,992.85
减：现金支付赎回款总额 80,039.85
减：赎回股票成本总额 4,658,953.56
赎回差价收入 -909,000.56
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
5,079.71
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
5,079.71
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
45,085.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
40,000.00
减：应收利息总额 5.29
买卖债券差价收入 5,079.71
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
赎回基金份额对价总额 80,039.85
减：现金支付赎回款总额 80,039.85
减：赎回债券成本总额 -
减：赎回债券应收利息总额 -
赎回差价收入 -
6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 209,395.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 209,395.89
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -5,226,805.45
——股票投资 -5,226,805.45
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,226,805.45
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
项目 本期 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
替代损益
-2329.49
合计
-2329.49
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
8,899.31
银行间市场交易费用
-
合计
8,899.31
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
上市费 29,835.26
银行划款手续费 430.00
指数使用费 100,000.00
其他费用 200.00
分红手续费 962.81
合计 235,852.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
66,668.55 137,948.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,333.69 27,589.59
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期未支付关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
2,599,377.00 38.06% 2,522,795.00
34.8975%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
中国银行股份有限
公司
302,763.65 1,642.35 1,704,618.34 3,050.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1 - 2016 年1 月
20 日
2016年1
月20 日
0.39 320,937.38 - 320,937.38
合
计
- - 0.39 320,937.38 - 320,937.38
注：无。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600019
宝钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
资产
重组
4.90 - - 29,520 206,239.25 144,648.00 -
600649
城投
控股
2016年
6 月 20
日
重大
资产
重组
14.36 - - 8,936 120,269.91 128,320.96 -
600654
中安
消
2016年
5 月 19
日
重大
资产
收购
18.54
2016年
8 月 8
日
20.39 4,537 150,441.67 84,115.98 -
600166 福田 2016年 重大 5.52 2016年 2.80 13,796 87,997.13 76,153.92 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
汽车 6 月 30
日
事项 7 月 1
日
601168
西部
矿业
2016年
2 月 1
日
重大
资产
重组
5.93
2016年
7 月 22
日
6.52 12,228 92,286.83 72,512.04 -
600005
武钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
资产
重组
2.76 - - 24,113 117,941.59 66,551.88 -
600497
驰宏
锌锗
2016年
6 月 13
日
筹划
非公
开发
行股
票事
项
9.97
2016年
7 月 11
日
10.97 6,418 66,548.29 63,987.46 -
600511
国药
股份
2016年
2 月 18
日
重大
资产
重组
27.42
2016年
8 月 4
日
30.16 1,842 71,793.18 50,507.64 -
600330
天通
股份
2016年
5 月 23
日
重大
资产
重组
13.93 - - 3,147 40,344.32 43,837.71 -
600653
申华
控股
2016年
5 月 5
日
重大
资产
重组
3.93 - - 11,100 57,702.20 43,623.00 -
600149
廊坊
发展
2016年
4 月 13
日
重大
事项
16.64
2016年
7 月 21
日
14.98 2,438 36,770.65 40,568.32 -
600773
西藏
城投
2016年
6 月 30
日
重大
资产
重组
15.67 - - 2,460 36,129.67 38,548.20 -
600634
中技
控股
2016年
6 月 22
日
重大
资产
重组
14.41 - - 2,300 32,637.00 33,143.00 -
600139
西部
资源
2016年
4 月 11
日
重大
资产
重组
12.31
2016年
8 月 15
日
12.99 2,600 42,286.76 32,006.00 -
600614
鼎立
股份
2016年
4 月 26
日
发行
股份
购买
资产
8.14 - - 3,820 56,466.17 31,094.80 -
601005
重庆
钢铁
2016年
6 月 2
日
重大
资产
重组
2.52 - - 11,400 44,511.45 28,728.00 -
600545
新疆
城建
2016年
5 月 31
重大
资产
6.91 - - 3,514 38,701.69 24,281.74 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
日 重组
600636
三爱
富
2016年
5 月 9
日
重大
资产
重组
13.86 - - 1,698 26,140.05 23,534.28 -
600640
号百
控股
2016年
4 月 18
日
重大
资产
重组
16.79
2016年
8 月 22
日
18.44 1,400 29,922.93 23,506.00 -
600751
天海
投资
2016年
2 月 15
日
重大
资产
重组
6.11
2016年
7 月 26
日
6.72 1,900 17,514.55 11,609.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活
动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%（2015年12月31 日：0%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 302,763.65 - - - - - 302,763.65
存出保证金 68.74 - - - - - 68.74
交易性金融资产 - - - - - 26,555,788.83 26,555,788.83
应收利息 - - - - - 52.11 52.11
资产总计 302,832.39 - - - - 26,555,840.94 26,858,673.33
负债
应付管理人报酬 - - - - - 10,765.47 10,765.47
应付托管费 - - - - - 2,153.08 2,153.08
应付交易费用 - - - - - 4,882.79 4,882.79
其他负债 - - - - - 184,259.58 184,259.58
负债总计 - - - - - 202,060.92 202,060.92
利率敏感度缺口 302,832.39 - - - - 26,353,780.02 26,656,612.41
上年度末
2015年 12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 959,265.83 - - - - - 959,265.83
结算备付金 8,216.85 - - - - - 8,216.85
存出保证金 1,974.80 - - - - - 1,974.80
交易性金融资产 - - - - - 33,630,466.97 33,630,466.97
应收利息 - - - - - 209.56 209.56
资产总计 969,457.48 - - - - 33,630,676.53 34,600,134.01
负债
应付管理人报酬 - - - - - 14,459.69 14,459.69 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
应付托管费 - - - - - 2,891.92 2,891.92
应付交易费用 - - - - - 61,239.60 61,239.60
其他负债 - - - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - - - 488,591.21 488,591.21
利率敏感度缺口 969,457.48 - - - - 33,142,085.32 34,111,542.80
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2016
年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至2016年6月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0%（2015年 12
月31日：0%） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2016 年 6 月 30 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
2016年6月30日 2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 26,555,788.83 99.62 33,630,466.97 98.59
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,555,788.83 99.62 33,630,466.97 98.59
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“上证中小盘指数”以为的其它市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 1,268,947.01 1,740,000.00
上证中小盘指数下跌 5% -1,268,947.01 -1,740,000.00
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,555,788.83 98.87
其中：股票 26,555,788.83 98.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 302,763.65 1.13
7 其他各项资产 120.85 0.00
8 合计 26,858,673.33 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 86,340.23 0.32
B 采矿业 1,516,571.62 5.69
C 制造业 12,281,343.07 46.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,938,782.60 7.27
E 建筑业 678,429.98 2.55
F 批发和零售业 1,605,872.80 6.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,774,456.08 6.66
H 住宿和餐饮业 40,152.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,509,769.66 5.66
J 金融业 1,933,720.66 7.25
K
房地产业
1,730,046.89 6.49
L
租赁和商务服务业
372,315.28 1.40
M 科学研究和技术服务业 114,069.07 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 39,536.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
421,461.06 1.58
S 综合 512,921.83 1.92
合计 26,555,788.83 99.62
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 39,242 490,132.58 1.84
2 600276 恒瑞医药 8,418 337,645.98 1.27 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
3 600015 华夏银行 31,700 313,513.00 1.18
4 601939 建设银行 44,029 209,137.75 0.78
5 601009 南京银行 21,721 203,960.19 0.77
6 600570 恒生电子 2,987 199,441.99 0.75
7 601899 紫金矿业 56,532 190,512.84 0.71
8 600011 华能国际 25,107 188,804.64 0.71
9 601901 方正证券 24,400 186,904.00 0.70
10 600585 海螺水泥 11,900 173,026.00 0.65
11 601555 东吴证券 12,566 168,384.40 0.63
12 601099 太平洋 27,075 165,969.75 0.62
13 600547 山东黄金 4,256 165,600.96 0.62
14 600690 青岛海尔 18,200 161,616.00 0.61
15 600100 同方股份 10,637 159,129.52 0.60
16 600066 宇通客车 8,000 158,400.00 0.59
17 600705 中航资本 26,824 157,725.12 0.59
18 600271 航天信息 6,506 154,842.80 0.58
19 600703 三安光电 7,753 154,827.41 0.58
20 600009 上海机场 5,786 150,725.30 0.57
21 600019 宝钢股份 29,520 144,648.00 0.54
22 601198 东兴证券 5,900 144,196.00 0.54
23 600535 天士力 3,957 141,502.32 0.53
24 600383 金地集团 13,491 139,766.76 0.52
25 600115 东方航空 20,291 134,123.51 0.50
26 600886 国投电力 20,281 133,854.60 0.50
27 600089 特变电工 15,500 132,060.00 0.50
28 600196 复星医药 6,844 130,172.88 0.49
29 600340 华夏幸福 5,315 129,579.70 0.49
30 600649 城投控股 8,936 128,320.96 0.48
31 601607 上海医药 7,085 127,884.25 0.48
32 601888 中国国旅 2,900 127,542.00 0.48
33 600177 雅戈尔 9,174 126,509.46 0.47
34 600485 信威集团 7,087 126,432.08 0.47
35 600584 长电科技 6,111 123,992.19 0.47
36 600804 鹏博士 6,762 123,271.26 0.46
37 601600 中国铝业 32,660 123,128.20 0.46
38 600369 西南证券 16,836 122,229.36 0.46
39 600118 中国卫星 3,586 120,489.60 0.45
40 600867 通化东宝 5,725 118,450.25 0.44
41 600352 浙江龙盛 13,617 117,378.54 0.44 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
42 600489 中金黄金 10,362 116,468.88 0.44
43 600406 国电南瑞 8,700 116,319.00 0.44
44 600739 辽宁成大 7,333 114,174.81 0.43
45 600208 新湖中宝 26,989 114,163.47 0.43
46 600031 三一重工 22,725 114,079.50 0.43
47 601018 宁波港 22,947 113,587.65 0.43
48 600309 万华化学 6,532 113,003.60 0.42
49 600221 海南航空 35,217 111,637.89 0.42
50 600446 金证股份 3,053 109,755.35 0.41
51 600023 浙能电力 21,420 109,027.80 0.41
52 600674 川投能源 13,143 108,561.18 0.41
53 600522 中天科技 11,030 108,094.00 0.41
54 601618 中国中冶 29,085 107,323.65 0.40
55 600718 东软集团 5,800 106,256.00 0.40
56 600741 华域汽车 7,417 103,912.17 0.39
57 601111 中国国航 15,296 103,400.96 0.39
58 600061 国投安信 5,800 103,356.00 0.39
59 600663 陆家嘴 4,500 102,375.00 0.38
60 601933 永辉超市 24,302 100,367.26 0.38
61 600415 小商品城 16,229 100,295.22 0.38
62 600085 同仁堂 3,298 98,247.42 0.37
63 600201 生物股份 3,568 97,513.44 0.37
64 600018 上港集团 19,100 97,410.00 0.37
65 600839 四川长虹 22,036 97,399.12 0.37
66 600068 葛洲坝 16,493 95,989.26 0.36
67 603993 洛阳钼业 23,111 95,910.65 0.36
68 600315 上海家化 3,288 94,825.92 0.36
69 600219 南山铝业 12,537 92,773.80 0.35
70 600583 海油工程 13,269 91,688.79 0.34
71 600521 华海药业 3,768 91,637.76 0.34
72 600398 海澜之家 8,031 90,750.30 0.34
73 600816 安信信托 5,367 90,541.29 0.34
74 600079 人福医药 5,365 89,971.05 0.34
75 600150 中国船舶 4,000 89,040.00 0.33
76 600525 长园集团 6,277 86,936.45 0.33
77 600157 永泰能源 21,922 86,372.68 0.32
78 600503 华丽家族 9,390 86,106.30 0.32
79 600436 片仔癀 1,894 85,248.94 0.32
80 600895 张江高科 4,659 84,234.72 0.32 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
81 600654 中安消 4,537 84,115.98 0.32
82 600549 厦门钨业 2,823 83,871.33 0.31
83 601012 隆基股份 6,418 83,754.90 0.31
84 600060 海信电器 4,727 83,573.36 0.31
85 600074 保千里 5,600 83,552.00 0.31
86 600588 用友网络 4,244 83,097.52 0.31
87 600682 南京新百 2,900 82,563.00 0.31
88 601238 广汽集团 3,500 82,215.00 0.31
89 601106 中国一重 15,626 81,411.46 0.31
90 600688 上海石化 13,048 79,592.80 0.30
91 601333 广深铁路 20,254 79,193.14 0.30
92 600332 白云山 3,213 79,168.32 0.30
93 600820 隧道股份 9,384 78,731.76 0.30
94 600642 申能股份 13,581 77,954.94 0.29
95 601098 中南传媒 4,302 77,909.22 0.29
96 600498 烽火通信 3,188 77,404.64 0.29
97 600256 广汇能源 18,690 76,629.00 0.29
98 600879 航天电子 4,900 76,342.00 0.29
99 600166 福田汽车 13,796 76,153.92 0.29
100 600978 宜华生活 6,832 76,108.48 0.29
101 601866 中海集运 18,933 74,974.68 0.28
102 600158 中体产业 4,222 74,940.50 0.28
103 600664 哈药股份 8,994 74,560.26 0.28
104 600376 首开股份 6,679 74,270.48 0.28
105 600482 中国动力 2,224 72,880.48 0.27
106 600373 中文传媒 3,500 72,625.00 0.27
107 601168 西部矿业 12,228 72,512.04 0.27
108 600027 华电国际 14,628 72,408.60 0.27
109 600252 中恒集团 16,567 71,900.78 0.27
110 601021 春秋航空 1,492 71,526.48 0.27
111 600737 中粮屯河 6,181 71,390.55 0.27
112 600266 北京城建 5,700 71,193.00 0.27
113 600478 科力远 5,896 71,164.72 0.27
114 600635 大众公用 11,761 70,918.83 0.27
115 600875 东方电气 7,171 70,419.22 0.26
116 601718 际华集团 9,200 70,288.00 0.26
117 601991 大唐发电 17,933 69,759.37 0.26
118 600122 宏图高科 5,171 69,187.98 0.26
119 600490 鹏欣资源 8,648 69,097.52 0.26 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
120 600873 梅花生物 10,997 68,291.37 0.26
121 600110 诺德股份 6,939 68,279.76 0.26
122 600643 爱建集团 6,940 67,803.80 0.25
123 603019 中科曙光 1,700 67,694.00 0.25
124 600362 江西铜业 5,017 67,629.16 0.25
125 600138 中青旅 3,500 67,620.00 0.25
126 601258 庞大集团 24,483 67,328.25 0.25
127 600143 金发科技 10,436 67,207.84 0.25
128 600418 江淮汽车 5,300 67,204.00 0.25
129 600005 武钢股份 24,113 66,551.88 0.25
130 600655 豫园商城 6,053 65,614.52 0.25
131 601117 中国化学 11,836 65,453.08 0.25
132 600487 亨通光电 5,200 65,416.00 0.25
133 600170 上海建工 16,924 64,818.92 0.24
134 600037 歌华有线 4,256 64,733.76 0.24
135 600673 东阳光科 10,354 64,712.50 0.24
136 600388 龙净环保 5,104 64,106.24 0.24
137 600497 驰宏锌锗 6,418 63,987.46 0.24
138 600198 大唐电信 3,204 63,695.52 0.24
139 600312 平高电气 4,027 63,062.82 0.24
140 600645 中源协和 1,790 62,900.60 0.24
141 600704 物产中大 6,704 62,749.44 0.24
142 600372 中航电子 3,200 62,304.00 0.23
143 601179 中国西电 12,235 62,031.45 0.23
144 600200 江苏吴中 3,200 61,984.00 0.23
145 600094 大名城 6,500 61,750.00 0.23
146 601633 长城汽车 7,233 61,046.52 0.23
147 600435 北方导航 4,574 60,879.94 0.23
148 600172 黄河旋风 3,300 60,819.00 0.23
149 600594 益佰制药 3,800 60,724.00 0.23
150 600038 中直股份 1,461 60,602.28 0.23
151 600410 华胜天成 5,380 60,363.60 0.23
152 600151 航天机电 5,300 59,890.00 0.22
153 600851 海欣股份 4,476 59,575.56 0.22
154 601872 招商轮船 12,691 59,393.88 0.22
155 600884 杉杉股份 3,438 59,167.98 0.22
156 600770 综艺股份 4,703 58,599.38 0.22
157 601992 金隅股份 7,559 58,582.25 0.22
158 600687 刚泰控股 3,600 58,536.00 0.22 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
159 603000 人民网 3,500 58,135.00 0.22
160 600240 华业资本 5,800 58,116.00 0.22
161 600868 梅雁吉祥 11,200 57,680.00 0.22
162 600160 巨化股份 5,398 57,380.74 0.22
163 600171 上海贝岭 3,300 57,321.00 0.22
164 600516 方大炭素 6,205 56,713.70 0.21
165 600499 科达洁能 3,351 56,665.41 0.21
166 601898 中煤能源 10,966 56,584.56 0.21
167 600366 宁波韵升 2,366 56,476.42 0.21
168 600601 方正科技 13,079 56,239.70 0.21
169 600755 厦门国贸 7,073 56,230.35 0.21
170 600827 百联股份 4,648 56,147.84 0.21
171 600343 航天动力 2,352 55,930.56 0.21
172 600176 中国巨石 5,812 55,620.84 0.21
173 601311 骆驼股份 2,800 55,580.00 0.21
174 601216 君正集团 7,394 55,233.18 0.21
175 600008 首创股份 14,180 55,160.20 0.21
176 600500 中化国际 6,080 54,963.20 0.21
177 600316 洪都航空 2,816 54,940.16 0.21
178 600392 盛和资源 3,350 54,873.00 0.21
179 600811 东方集团 8,208 54,665.28 0.21
180 600633 浙报传媒 3,611 54,309.44 0.20
181 600711 盛屯矿业 7,331 54,249.40 0.20
182 600699 均胜电子 1,400 53,620.00 0.20
183 600565 迪马股份 8,200 52,972.00 0.20
184 600728 佳都科技 5,428 52,760.16 0.20
185 601929 吉视传媒 13,062 52,639.86 0.20
186 600216 浙江医药 3,989 52,614.91 0.20
187 600058 五矿发展 2,800 52,556.00 0.20
188 600021 上海电力 5,108 52,459.16 0.20
189 600863 内蒙华电 17,327 52,327.54 0.20
190 600881 亚泰集团 10,855 52,321.10 0.20
191 600652 游久游戏 3,567 51,792.84 0.19
192 600391 成发科技 1,331 51,176.95 0.19
193 600651 飞乐音响 4,010 50,766.60 0.19
194 600611 大众交通 7,450 50,734.50 0.19
195 603766 隆鑫通用 2,500 50,550.00 0.19
196 600511 国药股份 1,842 50,507.64 0.19
197 600528 中铁二局 4,350 50,503.50 0.19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
198 600153 建发股份 4,200 50,400.00 0.19
199 600959 江苏有线 3,600 50,256.00 0.19
200 600064 南京高科 3,300 49,335.00 0.19
201 600787 中储股份 6,625 49,223.75 0.18
202 600797 浙大网新 4,362 49,159.74 0.18
203 603288 海天味业 1,614 49,065.60 0.18
204 600426 华鲁恒升 5,567 49,045.27 0.18
205 600600 青岛啤酒 1,685 48,982.95 0.18
206 600422 昆药集团 3,582 48,858.48 0.18
207 600026 中海发展 8,245 48,645.50 0.18
208 601928 凤凰传媒 4,596 48,441.84 0.18
209 600056 中国医药 3,042 48,246.12 0.18
210 601155 新城控股 5,200 48,152.00 0.18
211 600120 浙江东方 2,208 47,935.68 0.18
212 601880 大连港 8,062 47,646.42 0.18
213 601958 金钼股份 5,816 47,400.40 0.18
214 600325 华发股份 4,262 47,180.34 0.18
215 600108 亚盛集团 9,291 46,919.55 0.18
216 601699 潞安环能 7,161 46,832.94 0.18
217 600988 赤峰黄金 2,500 46,625.00 0.17
218 600260 凯乐科技 2,849 46,609.64 0.17
219 600597 光明乳业 3,669 46,522.92 0.17
220 600572 康恩贝 7,112 46,085.76 0.17
221 600348 阳泉煤业 7,198 45,851.26 0.17
222 600067 冠城大通 6,358 45,841.18 0.17
223 600307 酒钢宏兴 18,688 45,785.60 0.17
224 600666 奥瑞德 1,300 45,188.00 0.17
225 600161 天坛生物 1,625 45,158.75 0.17
226 601519 大智慧 4,900 45,031.00 0.17
227 600536 中国软件 1,802 44,905.84 0.17
228 600855 航天长峰 1,434 44,884.20 0.17
229 600017 日照港 11,063 44,805.15 0.17
230 601877 正泰电器 2,373 44,731.05 0.17
231 600298 安琪酵母 2,500 44,600.00 0.17
232 600872 中炬高新 3,576 44,127.84 0.17
233 600571 信雅达 800 44,096.00 0.17
234 600717 天津港 5,071 44,066.99 0.17
235 600380 健康元 4,800 44,064.00 0.17
236 600006 东风汽车 4,953 43,933.11 0.16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
237 600330 天通股份 3,147 43,837.71 0.16
238 601777 力帆股份 3,717 43,749.09 0.16
239 601808 中海油服 3,598 43,715.70 0.16
240 600653 申华控股 11,100 43,623.00 0.16
241 600582 天地科技 9,664 43,488.00 0.16
242 600648 外高桥 2,200 43,362.00 0.16
243 600206 有研新材 3,222 43,335.90 0.16
244 600557 康缘药业 2,647 43,225.51 0.16
245 600267 海正药业 3,553 43,168.95 0.16
246 600808 马钢股份 17,840 42,994.40 0.16
247 600756 浪潮软件 1,428 42,982.80 0.16
248 600039 四川路桥 10,904 42,961.76 0.16
249 600073 上海梅林 3,702 42,387.90 0.16
250 600320 振华重工 9,937 42,232.25 0.16
251 600765 中航重机 2,894 42,194.52 0.16
252 600210 紫江企业 7,300 42,048.00 0.16
253 601608 中信重工 7,809 41,934.33 0.16
254 600967 北方创业 3,940 41,882.20 0.16
255 600694 大商股份 1,083 41,717.16 0.16
256 600580 卧龙电气 3,708 41,566.68 0.16
257 600086 东方金钰 4,265 41,285.20 0.15
258 600871 石化油服 10,700 41,088.00 0.15
259 600517 置信电气 4,279 40,693.29 0.15
260 600835 上海机电 2,117 40,625.23 0.15
261 601588 北辰实业 9,510 40,607.70 0.15
262 600149 廊坊发展 2,438 40,568.32 0.15
263 600754 锦江股份 1,200 40,152.00 0.15
264 600639 浦东金桥 1,603 40,042.94 0.15
265 601231 环旭电子 3,742 40,039.40 0.15
266 600183 生益科技 4,309 39,944.43 0.15
267 600662 强生控股 3,800 39,786.00 0.15
268 600169 太原重工 10,184 39,717.60 0.15
269 600175 美都能源 8,444 39,686.80 0.15
270 600970 中材国际 6,276 39,538.80 0.15
271 601118 海南橡胶 7,052 39,420.68 0.15
272 600062 华润双鹤 2,163 39,409.86 0.15
273 600587 新华医疗 1,701 39,276.09 0.15
274 600289 亿阳信通 2,804 39,227.96 0.15
275 600993 马应龙 1,881 39,181.23 0.15 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
276 600880 博瑞传播 4,600 39,146.00 0.15
277 600783 鲁信创投 1,809 39,092.49 0.15
278 600685 中船防务 1,541 39,079.76 0.15
279 600317 营口港 11,611 39,012.96 0.15
280 600187 国中水务 8,737 38,967.02 0.15
281 600869 智慧能源 3,780 38,934.00 0.15
282 600220 江苏阳光 8,532 38,905.92 0.15
283 600677 航天通信 2,100 38,745.00 0.15
284 601010 文峰股份 7,453 38,681.07 0.15
285 600098 广州发展 4,946 38,677.72 0.15
286 600773 西藏城投 2,460 38,548.20 0.14
287 600563 法拉电子 846 38,509.92 0.14
288 600736 苏州高新 4,200 38,346.00 0.14
289 600270 外运发展 2,188 38,268.12 0.14
290 603369 今世缘 2,850 38,247.00 0.14
291 600567 山鹰纸业 13,467 38,246.28 0.14
292 600486 扬农化工 1,393 38,168.20 0.14
293 600363 联创光电 2,141 38,131.21 0.14
294 600433 冠豪高新 4,400 38,016.00 0.14
295 600409 三友化工 5,634 37,973.16 0.14
296 600277 亿利洁能 6,362 37,853.90 0.14
297 601000 唐山港 9,722 37,721.36 0.14
298 600495 晋西车轴 5,116 37,500.28 0.14
299 600458 时代新材 2,400 37,392.00 0.14
300 600566 济川药业 1,451 37,348.74 0.14
301 600261 阳光照明 5,284 37,305.04 0.14
302 600805 悦达投资 4,266 37,028.88 0.14
303 600998 九州通 2,109 36,928.59 0.14
304 600826 兰生股份 1,400 36,652.00 0.14
305 600255 鑫科材料 8,443 36,642.62 0.14
306 600284 浦东建设 3,503 36,571.32 0.14
307 600537 亿晶光电 4,720 36,391.20 0.14
308 600809 山西汾酒 1,640 36,375.20 0.14
309 601689 拓普集团 1,100 36,245.00 0.14
310 600125 铁龙物流 5,662 36,066.94 0.14
311 603188 亚邦股份 2,000 35,920.00 0.13
312 600460 士兰微 4,500 35,685.00 0.13
313 600351 亚宝药业 3,545 35,556.35 0.13
314 600578 京能电力 8,300 35,524.00 0.13 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
315 600729 重庆百货 1,432 35,513.60 0.13
316 600399 抚顺特钢 5,434 35,157.98 0.13
317 600004 白云机场 2,814 34,499.64 0.13
318 600750 江中药业 1,075 34,185.00 0.13
319 600862 中航高科 2,400 34,032.00 0.13
320 600416 湘电股份 2,680 33,419.60 0.13
321 600650 锦江投资 1,100 33,275.00 0.12
322 601222 林洋能源 793 33,187.05 0.12
323 600634 中技控股 2,300 33,143.00 0.12
324 601717 郑煤机 5,800 33,060.00 0.12
325 600395 盘江股份 3,998 33,023.48 0.12
326 600859 王府井 2,156 32,857.44 0.12
327 600323 瀚蓝环境 2,557 32,448.33 0.12
328 600139 西部资源 2,600 32,006.00 0.12
329 600894 广日股份 2,400 31,992.00 0.12
330 600775 南京熊猫 2,110 31,544.50 0.12
331 600807 天业股份 2,600 31,512.00 0.12
332 600831 广电网络 2,425 31,428.00 0.12
333 600112 天成控股 2,800 31,248.00 0.12
334 600614 鼎立股份 3,820 31,094.80 0.12
335 600106 重庆路桥 4,388 31,067.04 0.12
336 600757 长江传媒 3,686 30,925.54 0.12
337 600116 三峡水利 3,973 30,909.94 0.12
338 601890 亚星锚链 3,400 30,906.00 0.12
339 600269 赣粤高速 7,092 30,850.20 0.12
340 600626 申达股份 2,989 30,846.48 0.12
341 600096 云天化 3,300 30,690.00 0.12
342 600812 华北制药 4,930 30,615.30 0.11
343 600063 皖维高新 6,890 30,522.70 0.11
344 600123 兰花科创 4,231 30,378.58 0.11
345 600846 同济科技 3,052 30,214.80 0.11
346 600502 安徽水利 4,080 30,069.60 0.11
347 600059 古越龙山 2,911 29,954.19 0.11
348 603508 思维列控 300 29,823.00 0.11
349 600595 中孚实业 5,215 29,412.60 0.11
350 601886 江河集团 2,861 29,382.47 0.11
351 600236 桂冠电力 4,367 29,346.24 0.11
352 603077 和邦生物 5,963 29,337.96 0.11
353 600292 远达环保 2,300 29,141.00 0.11 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
354 601666 平煤股份 7,100 29,039.00 0.11
355 600428 中远航运 5,139 28,829.79 0.11
356 601005 重庆钢铁 11,400 28,728.00 0.11
357 600761 安徽合力 2,824 28,494.16 0.11
358 600624 复旦复华 2,261 28,488.60 0.11
359 603899 晨光文具 1,600 28,320.00 0.11
360 600405 动力源 2,100 28,224.00 0.11
361 600481 双良节能 4,920 28,191.60 0.11
362 600456 宝钛股份 1,400 28,168.00 0.11
363 600551 时代出版 1,400 27,944.00 0.10
364 600180 瑞茂通 1,848 27,923.28 0.10
365 600630 龙头股份 1,700 27,897.00 0.10
366 601908 京运通 3,629 27,834.43 0.10
367 600057 象屿股份 2,690 27,653.20 0.10
368 603308 应流股份 1,095 27,528.30 0.10
369 600282 南钢股份 11,700 27,495.00 0.10
370 600288 大恒科技 2,107 27,264.58 0.10
371 600526 菲达环保 2,100 27,048.00 0.10
372 600963 岳阳林纸 4,384 26,830.08 0.10
373 601001 大同煤业 4,988 26,785.56 0.10
374 600377 宁沪高速 3,181 26,529.54 0.10
375 600586 金晶科技 6,141 26,406.30 0.10
376 601126 四方股份 2,500 26,325.00 0.10
377 600509 天富能源 3,549 26,085.15 0.10
378 600033 福建高速 8,227 26,079.59 0.10
379 600188 兖州煤业 2,376 25,993.44 0.10
380 600501 航天晨光 1,400 25,760.00 0.10
381 601801 皖新传媒 2,206 25,744.02 0.10
382 600790 轻纺城 4,378 25,698.86 0.10
383 600195 中牧股份 1,400 25,620.00 0.10
384 603699 纽威股份 1,443 25,598.82 0.10
385 601069 西部黄金 1,100 25,531.00 0.10
386 600825 新华传媒 3,200 25,440.00 0.10
387 601369 陕鼓动力 3,980 25,392.40 0.10
388 600329 中新药业 1,457 25,162.39 0.09
389 600720 祁连山 3,724 24,988.04 0.09
390 603883 老百姓 500 24,870.00 0.09
391 601002 晋亿实业 2,850 24,795.00 0.09
392 600545 新疆城建 3,514 24,281.74 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
393 600053 九鼎投资 700 24,241.00 0.09
394 600864 哈投股份 2,146 24,099.58 0.09
395 600568 中珠控股 1,374 23,907.60 0.09
396 600022 山东钢铁 10,042 23,799.54 0.09
397 603328 依顿电子 800 23,632.00 0.09
398 600596 新安股份 3,239 23,612.31 0.09
399 600636 三爱富 1,698 23,534.28 0.09
400 600132 重庆啤酒 1,549 23,529.31 0.09
401 600640 号百控股 1,400 23,506.00 0.09
402 600726 华电能源 4,600 22,862.00 0.09
403 601158 重庆水务 3,539 22,755.77 0.09
404 600606 绿地控股 2,100 22,722.00 0.09
404 603005 晶方科技 600 22,722.00 0.09
405 600251 冠农股份 2,820 22,560.00 0.08
406 601139 深圳燃气 2,793 22,344.00 0.08
407 603799 华友钴业 600 22,320.00 0.08
408 600280 中央商场 3,300 22,308.00 0.08
409 600429 三元股份 2,846 22,284.18 0.08
410 600350 山东高速 4,200 22,260.00 0.08
411 600776 东方通信 2,652 22,250.28 0.08
412 600133 东湖高新 2,927 22,128.12 0.08
413 600874 创业环保 2,833 22,012.41 0.08
414 603567 珍宝岛 1,000 21,850.00 0.08
415 601515 东风股份 1,911 21,594.30 0.08
416 600119 长江投资 1,400 21,266.00 0.08
417 603169 兰石重装 1,700 21,182.00 0.08
418 603885 吉祥航空 800 21,000.00 0.08
419 600466 蓝光发展 2,400 20,544.00 0.08
420 603555 贵人鸟 800 19,944.00 0.07
421 600830 香溢融通 2,100 19,698.00 0.07
422 600425 青松建化 4,615 19,613.75 0.07
423 603698 航天工程 700 19,208.00 0.07
424 600335 国机汽车 1,700 19,057.00 0.07
425 600088 中视传媒 800 18,976.00 0.07
426 600801 华新水泥 2,795 17,636.45 0.07
427 601226 华电重工 1,881 17,248.77 0.06
428 600744 华银电力 3,100 17,019.00 0.06
429 601566 九牧王 1,100 16,984.00 0.06
430 603979 金诚信 700 16,793.00 0.06 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
431 600268 国电南自 2,100 15,918.00 0.06
432 600397 安源煤业 3,600 15,912.00 0.06
433 601969 海南矿业 1,400 15,708.00 0.06
434 600278 东方创业 1,003 15,596.65 0.06
435 601968 宝钢包装 1,500 15,390.00 0.06
436 601008 连云港 3,215 15,239.10 0.06
437 603126 中材节能 1,335 14,711.70 0.06
438 600724 宁波富达 2,839 14,478.90 0.05
439 600604 市北高新 600 14,400.00 0.05
440 601016 节能风电 1,400 13,902.00 0.05
441 603198 迎驾贡酒 500 11,955.00 0.04
442 601368 绿城水务 900 11,835.00 0.04
443 600751 天海投资 1,900 11,609.00 0.04
444 600917 重庆燃气 1,100 10,945.00 0.04
445 603589 口子窖 300 10,863.00 0.04
446 601038 一拖股份 1,100 10,417.00 0.04
447 603568 伟明环保 450 10,395.00 0.04
448 603025 大豪科技 300 10,071.00 0.04
449 603116 红蜻蜓 300 7,104.00 0.03
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 320,704.00 0.94
2 601901 方正证券 178,057.00 0.52
3 600585 海螺水泥 175,938.00 0.52
4 600690 青岛海尔 166,340.00 0.49
5 600900 长江电力 107,852.00 0.32
6 600061 国投安信 98,475.00 0.29
7 600018 上港集团 98,063.00 0.29
8 600150 中国船舶 88,911.00 0.26
9 600682 南京新百 76,792.00 0.23
10 600978 宜华生活 72,439.00 0.21
11 600879 航天电子 69,286.00 0.20 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
12 601377 兴业证券 65,454.48 0.19
13 601198 东兴证券 63,572.00 0.19
14 600172 黄河旋风 57,314.00 0.17
15 600565 迪马股份 53,789.00 0.16
16 600868 梅雁吉祥 51,279.00 0.15
17 601155 新城控股 47,953.00 0.14
18 600666 奥瑞德 45,240.00 0.13
19 600871 石化油服 42,693.00 0.13
20 600988 赤峰黄金 42,175.00 0.12
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377
兴业证券 276,535.20 0.81
2 600029
南方航空 161,760.05 0.47
3 601727
上海电气 145,254.76 0.43
4 600660
福耀玻璃 133,046.41 0.39
5 601788
光大证券 125,170.70 0.37
6 601919
中国远洋 105,513.30 0.31
7 601099
太平洋 38,334.93 0.11
8 600185
格力地产 37,367.40 0.11
9 600638
新黄浦 34,907.90 0.10
10 600823
世茂股份 34,755.00 0.10
11 600612
老凤祥 34,602.00 0.10
12 600340
华夏幸福 33,809.92 0.10
13 601388
怡球资源 32,742.78 0.10
14 600742
一汽富维 31,961.60 0.09
15 600694
大商股份 31,360.00 0.09
16 600085
同仁堂 30,371.00 0.09
17 600748
上实发展 27,816.43 0.08
18 601678
滨化股份 27,326.40 0.08
19 600387
海越股份 26,628.00 0.08
20 600616
金枫酒业 23,077.00 0.07
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,968,809.20
卖出股票收入（成交）总额 2,928,046.61
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货.
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒生电子（600570） 、方正证券（601901）外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2015年9月2日下午，恒生电子股份有限公司从中国证券监督管理委员会官网新闻发布栏目
了解到， 证监会对公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌非法经营证券业务案调查、
审理完毕，已进入告知听证程序。依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定对恒生
网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚：没收恒生网络违法所得 132,852,384.06元，并处以
398,557,152.18元罚款；对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以 30 万
元罚款。
2015年8月25日方正证券股份有限公司在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证监会调查通知书的公告》 （公告编号：
2015-100） ，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）立案调查。9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知
书》 （处罚字[2015]74 号） ,中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚， 具体内容如下: 对
公司责令改正，给予警告，没收违法所得8,717,089.13 元，并处以17,434,178.26元罚款；对刘
少明给予警告，并处以 10 万元罚款；对陆帆给予警告，并处以10万元罚款；对夏军给予警告，
并处以5万元罚款；对杨晟给予警告，并处以5 万元罚款。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小
盘指数作为标的指数，采用完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。方
正证券（601901）和恒生电子（600570）属于指数成分股，故而本基金根据指数权重比例投资于
两只股票。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52.11 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
646 111,90.65 291,227.00 4.03% 4,186,757.00 57.91%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 2,751,177.00 38.06%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 平安证券有限责任公司客户信用交
易担保证券账户 218,400.00
3.02%
2 何凤珍 109,238.00 1.51%
3 徐钧 108,134.00 1.50%
4 陈密 107,800.00 1.49%
5 张家泰 100,000.00 1.38%
6 钟鸣 100,000.00 1.38%
7 郭秀琴 100,000.00 1.38% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
8 薛成奇 96,700.00 1.34%
9 沈曙明 96,295.00 1.33%
10 刘飞跃 70,000.00 0.97%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 7,229,161.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,229,161.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 5,853,799.49 100.00% 5,451.62 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
例 成交总额
的比例
比例
国泰君安 45,085.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞中小盘etf2016年1季报 中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 4月 20日
2 华泰柏瑞中小盘证券投资基金
2015年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
3 华泰柏瑞上证中小ETF2015年年度
报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
4 上证中小盘ETF招募说明书正文
2016第 1次
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 9日
5 上证中小盘ETF招募说明书摘要
2016年第1次
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 9日
6 华泰柏瑞中小ETF2015年第四季度
报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 1月 21日
7 华泰柏瑞基金上证中小ETF分红公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 1月 14日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层及托管人住所
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
