华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金 2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。
华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11月 19 日根据收费方式分
不同，新增C类份额，C类相关指标从 2015年 11月 19日开始计算。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 华泰柏瑞中国制造
基金主代码 001456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,871,669.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
下属分级基金的交易代码： 001456 002094
报告期末下属分级基金的份额总额 95,782,726.45份 88,943.08份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中，把握科技革命和产业变革的投资机
会，投资于具有较高投资价值的主题相关企业，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基本
稳定，最高可达 95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状
况和预期成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持有人
带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比
例（最低为 0%），同时相应提高债券等其他资产的比例，以规避市场系统性风
险。
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征 基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场1号 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 -18,795,660.47 -20,991.67
本期利润 -22,520,830.58 -2,718.44
加权平均基金份额本期利润 -0.2200 -0.0213
本期加权平均净值利润率 -23.77% -2.33%
本期基金份额净值增长率 -18.06% -17.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -4,502,415.71 -4,178.01
期末可供分配基金份额利润 -0.0470 -0.0470
期末基金资产净值 91,280,310.74 84,765.07
期末基金份额净值 0.953 0.953
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.70% -12.41%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中国制造2025A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.50% 1.76% 5.40% 1.33% -0.90% 0.43%
过去三个月 3.81% 1.30% 3.59% 1.37% 0.22% -0.07%
过去六个月 -18.06% 2.45% -11.99% 2.10% -6.07% 0.35%
自基金合同
生效起至今
-4.70% 2.04% -4.01% 2.25% -0.69% -0.21%
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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华泰柏瑞中国制造2025C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.50% 1.75% 5.40% 1.33% -0.90% 0.42%
过去三个月 3.93% 1.29% 3.59% 1.37% 0.34% -0.08%
过去六个月 -17.99% 2.44% -11.99% 2.10% -6.00% 0.34%
自基金合同
生效起至今
-12.41% 2.35% -9.18% 1.98% -3.23% 0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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注：1. A 级图示日期为 2015 年 8 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日。C 级图示日期为 2015 年 11 月 19
日至2016年6月30日。
2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围和（四）投资限制中规定的各项比例：本基金股
票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；投资于“中国制造 2025”主题相关的证券不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方纬
本基金
的基金
经理
2015年8月4日 - 13
2005年 1月任上海金信研
究所研究员； 2005年 1月至
2007年 2月任万家基金管
理有限公司高级研究员；
2007年 2月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任研
究员、高级研究员、基金经
理助理。 2014年 8月起任华
泰柏瑞价值混合型证券投
资基金的基金经理。2015
年4月起任华泰柏瑞新利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015年5
月起任华泰柏瑞消费成长
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理和华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015年 8月起任华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。 2016年 3月起任华泰
柏瑞中国军工主题股票型
证券投资基金的基金经理。
李灿
本基金
的基金
经理
2015年8月4日 - 6
北京大学西方经济学硕士。
2010年 7月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任研
究员、高级研究员、基金经
理助理。 2015年 6月起任华
泰柏瑞盛世中国混合型证
券投资基金的基金经理。
2015年 8月起任华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。 2016年 3月起任华泰
柏瑞中国军工主题股票型
证券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度，市场结束了之前一个季度的反弹行情，在“短命”的熔断政策和人民币贬值
的压力下快速下跌，仅在季度末有小幅反弹行情。沪深 300 指数下跌 15.47%，创业板指数下跌
17.92%，中证500指数下跌 19.61%，申银万国制造业指数下跌15.43%。
本基金在年初仓位较高，在一季度后半期逐步提升仓位，持仓结构偏向成长风格。持仓行业
方面，行业配置着重于新能源物流车产业链、制造业、IDC 等细分行业，并特别配置了部分绩优
成长股。
半季度净值增长率-18.06%，低于业绩基准6.07 个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类和C 类份额净值分别为 0.953 元和 0.953元，分别下降 18.06%
和17.99%，同期本基金的业绩比较基准下降 11.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，市场进入震荡期后开始选择方向，美联储加息节奏放缓给市场带来了难得的喘
息机会，英国脱欧事件让市场对全球流动性产生期待，市场进入向上的普涨窗口期。
未来一到两个季度里本基金将维持成长股为主的配置方向，选股方向基于景气度，重点看好
新能源物流车、军工和部分周期品等领域。操作节奏上，重点配置下半年景气程度高的细分子行
业，力求抓住某些细分子行业的行业性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本
报告期未进行收益分配。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞中国制造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,659,004.35 22,559,167.94
结算备付金
205,929.59 1,107,654.65
存出保证金
134,482.28 149,277.24
交易性金融资产 6.4.7.2 73,059,574.00 98,918,538.64
其中：股票投资
73,059,574.00 98,918,538.64
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,811,212.52 4,285,855.41
应收利息 6.4.7.5 3,163.71 4,205.02
应收股利
- -
应收申购款
1,098.35 108,666.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
91,874,464.80 127,133,365.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,779,957.19
应付赎回款
108,182.04 434,751.58
应付管理人报酬
112,916.16 160,114.46
应付托管费
18,819.35 26,685.72
应付销售服务费
14.75 4.55
应付交易费用 6.4.7.7 164,763.17 812,559.30
应交税费
- -
应付利息
- - 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,693.52 210,981.06
负债合计
509,388.99 3,425,053.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 95,871,669.53 106,413,569.50
未分配利润 6.4.7.10 -4,506,593.72 17,294,742.41
所有者权益合计
91,365,075.81 123,708,311.91
负债和所有者权益总计
91,874,464.80 127,133,365.77
注：1. 报告截止日2016年6月30日，基金份额总额为 95,871,669.53份，其中 A类基金份额净
值0.953 元，A类基金份额总额 95,782,726.45 份；C 类基金份额净值0.953元，C 类基金份额总
额88,943.08 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年 1 月1 日至 2016 年 6月
30 日
一、收入
-20,713,861.19
1.利息收入
97,089.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 97,089.46
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-17,149,580.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -17,428,447.72
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 278,866.96
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -3,706,896.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 45,526.99
减：二、费用
1,809,687.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 710,800.21
2．托管费 6.4.10.2.2 118,466.66 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 117.60
4．交易费用 6.4.7.19 865,914.10
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 114,389.26
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-22,523,549.02
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-22,523,549.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
106,413,569.50 17,294,742.41 123,708,311.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -22,523,549.02 -22,523,549.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-10,541,899.97 722,212.89 -9,819,687.08
其中：1.基金申购款 7,824,186.22 -400,241.44 7,423,944.78
2.基金赎回款 -18,366,086.19 1,122,454.33 -17,243,631.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
95,871,669.53 -4,506,593.72 91,365,075.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1060 号《关于准予华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 341,809,138.64
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2015)第 998 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8 月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为341,876,519.17份基金份额，其中认购资金利息折合 67,380.53份基金份额。本基金的基金管
理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基
金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》 ，本基金自 2015 年11 月 19日起增加 C 类份额，并对本
基金的基金合同、托管协议作相应修改。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类份额后，
全部自动转换为本基金 A 类份额。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提
销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购
费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏瑞中国制
造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(国
债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
市值占基金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，投资
于“中国制造 2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价
指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 15,659,004.35
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 15,659,004.35
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 66,442,827.77 73,059,574.00 6,616,746.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,442,827.77 73,059,574.00 6,616,746.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 3,010.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 92.75
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 60.50
合计 3,163.71 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 164,763.17
银行间市场应付交易费用 -
合计 164,763.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 269.20
预提费用 104,424.32
合计 104,693.52
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2025A
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 106,344,472.73 106,344,472.73
本期申购 7,669,489.55 7,669,489.55
本期赎回(以"-"号填列) -18,231,235.83 -18,231,235.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 95,782,726.45 95,782,726.45
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
金额单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2025C
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,096.77 69,096.77
本期申购 154,696.67 154,696.67
本期赎回(以"-"号填列) -134,850.36 -134,850.36
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 88,943.08 88,943.08
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2025A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,790,774.21 1,492,798.89 17,283,573.10
本期利润 -18,795,660.47 -3,725,170.11 -22,520,830.58
本期基金份额交易
产生的变动数
218,057.08 516,784.69 734,841.77
其中：基金申购款 348,659.16 -728,453.93 -379,794.77
基金赎回款 -130,602.08 1,245,238.62 1,114,636.54
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,786,829.18 -1,715,586.53 -4,502,415.71
单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2025C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,198.25 971.06 11,169.31
本期利润 -20,991.67 18,273.23 -2,718.44
本期基金份额交易
产生的变动数
8,212.70 -20,841.58 -12,628.88
其中：基金申购款 2,640.84 -23,087.51 -20,446.67
基金赎回款 5,571.86 2,245.93 7,817.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,580.72 -1,597.29 -4,178.01
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 91,061.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,503.05
其他 1,524.54
合计 97,089.46
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 289,573,463.52
减：卖出股票成本总额 307,001,911.24
买卖股票差价收入 -17,428,447.72
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金本报告期末无衍生工具收益。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6月 30日
股票投资产生的股利收益 278,866.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 278,866.96
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,706,896.88
——股票投资 -3,706,896.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,706,896.88
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 40,026.16
转换费收入001456 5,500.83
合计 45,526.99
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用 865,914.10
银行间市场交易费用
-
合计
865,914.10
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
银行划款手续费 2,464.94
银行间账户服务费 7,500.00
合计 114,389.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表或有事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：无。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 710,800.21
其中：支付销售机构的客户维护费 289,924.76
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 118,466.66
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 117.60 117.60
合计 - 117.60 117.60
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日C
类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
基金合同生效日（ 2015
年8月4日 ） 持有的基金份
额
10,003,400.00 -
期初持有的基金份额 10,003,400.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,400.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.4342% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 15,659,004.35 91,061.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
资产
重组
停牌
21.96 - - 100,000 1,645,000.00 2,196,000.00 -
002249
大洋
电机
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
停牌
11.97
2016
年 7 月
28 日
10.77 150,000 1,739,500.00 1,795,500.00 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
停牌
27.47 - - 55,800 1,424,618.00 1,532,826.00 -
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大
部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月 30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,659,004.35 - - - - - 15,659,004.35
结算备付金 205,929.59 - - - - - 205,929.59
存出保证金 134,482.28 - - - - - 134,482.28
交易性金融资产 - - - - - 73,059,574.00 73,059,574.00
应收证券清算款 - - - - - 2,811,212.52 2,811,212.52
应收利息 - - - - - 3,163.71 3,163.71
应收申购款 - - - - - 1,098.35 1,098.35
其他资产 - - - - - - -
资产总计 15,999,416.22 - - - - 75,875,048.58 91,874,464.80
负债
应付赎回款 - - - - - 108,182.04 108,182.04
应付管理人报酬 - - - - - 112,916.16 112,916.16
应付托管费 - - - - - 18,819.35 18,819.35
应付销售服务费 - - - - - 14.75 14.75
应付交易费用 - - - - - 164,763.17 164,763.17 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
其他负债 - - - - - 104,693.52 104,693.52
负债总计 - - - - - 509,388.99 509,388.99
利率敏感度缺口 15,999,416.22 - - - - 75,365,659.59 91,365,075.81
上年度末
2015年12月 31 日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,559,167.94 - - - - - 22,559,167.94
结算备付金 1,107,654.65 - - - - - 1,107,654.65
存出保证金 149,277.24 - - - - - 149,277.24
交易性金融资产 - - - - - 98,918,538.64 98,918,538.64
应收证券清算款 - - - - - 4,285,855.41 4,285,855.41
应收利息 - - - - - 4,205.02 4,205.02
应收申购款 - - - - - 108,666.87 108,666.87
资产总计 23,816,099.83 - - - - 103,317,265.94 127,133,365.77
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,779,957.19 1,779,957.19
应付赎回款 - - - - - 434,751.58 434,751.58
应付管理人报酬 - - - - - 160,114.46 160,114.46
应付托管费 - - - - - 26,685.72 26,685.72
应付销售服务费 - - - - - 4.55 4.55
应付交易费用 - - - - - 812,559.30 812,559.30
其他负债 - - - - - 210,981.06 210,981.06
负债总计 - - - - - 3,425,053.86 3,425,053.86
利率敏感度缺口 23,816,099.83 - - - - 99,892,212.08 123,708,311.91
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日和 2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的
0-95%；投资于“中国制造 2025” 主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不 低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 73,059,574.00 79.96 98,918,538.64 79.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,059,574.00 79.96 98,918,538.64 79.96
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准(附 7.4.1)上
升5%
512.42 160.00
业绩比较基准(附 7.4.1)下
降5%
-512.42 -160.00
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 73,059,574.00 79.52
其中：股票 73,059,574.00 79.52
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,864,933.94 17.27
7 其他各项资产 2,949,956.86 3.21
8 合计 91,874,464.80 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,295,000.00 1.42
B
采矿业 2,847,360.00 3.12
C
制造业 57,059,920.00 62.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 6,145,500.00 6.73
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,684,794.00 5.13
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 1,027,000.00 1.12
合计 73,059,574.00 79.96
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002533 金杯电工 650,000 8,729,500.00 9.55
2 002245 澳洋顺昌 300,000 3,831,000.00 4.19
3 600869 智慧能源 300,000 3,090,000.00 3.38
4 002196 方正电机 80,000 2,735,200.00 2.99
5 300153 科泰电源 100,000 2,699,000.00 2.95
6 603012 创力集团 200,000 2,684,000.00 2.94
7 000858 五 粮 液 74,400 2,420,232.00 2.65
8 601012 隆基股份 178,600 2,330,730.00 2.55
9 002357 富临运业 150,000 2,314,500.00 2.53
10 002385 大北农 280,650 2,262,039.00 2.48
11 300115 长盈精密 107,400 2,212,440.00 2.42
12 300046 台基股份 100,000 2,196,000.00 2.40
13 002001 新 和 成 100,200 2,117,226.00 2.32
14 002376 新北洋 146,700 1,959,912.00 2.15
15 600521 华海药业 78,000 1,896,960.00 2.08
16 002518 科士达 74,650 1,857,292.00 2.03
17 002454 松芝股份 100,000 1,818,000.00 1.99
18 002249 大洋电机 150,000 1,795,500.00 1.97
19 000971 高升控股 70,400 1,754,368.00 1.92 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
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20 600884 杉杉股份 100,000 1,721,000.00 1.88
21 002554 惠博普 238,800 1,719,360.00 1.88
22 002239 奥特佳 100,000 1,611,000.00 1.76
23 300296 利亚德 50,000 1,583,000.00 1.73
24 300166 东方国信 55,800 1,532,826.00 1.68
25 000050 深天马Ａ 72,000 1,502,640.00 1.64
26 002421 达实智能 80,000 1,397,600.00 1.53
27 300375 鹏翎股份 50,000 1,351,500.00 1.48
28 601689 拓普集团 40,000 1,318,000.00 1.44
29 002299 圣农发展 50,000 1,295,000.00 1.42
30 002108 沧州明珠 49,954 1,293,808.60 1.42
31 603609 禾丰牧业 80,000 1,266,400.00 1.39
32 000426 兴业矿业 150,000 1,128,000.00 1.23
33 600566 济川药业 40,000 1,029,600.00 1.13
34 000909 数源科技 50,000 1,027,000.00 1.12
35 600216 浙江医药 62,600 825,694.00 0.90
36 002626 金达威 23,300 392,605.00 0.43
37 000799 酒鬼酒 15,153 360,641.40 0.39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002502 骅威文化 9,162,920.78 7.41
2 300232 洲明科技 8,208,476.76 6.64
3 002001 新 和 成 6,426,216.00 5.19
4 002376 新北洋 6,076,294.24 4.91
5 002533 金杯电工 5,767,369.80 4.66
6 002425 凯撒股份 5,173,927.00 4.18
7 300271 华宇软件 5,150,427.05 4.16
8 000971 高升控股 4,895,260.00 3.96
9 300061 康耐特 4,827,365.00 3.90
10 300078 思创医惠 4,596,455.82 3.72
11 300285 国瓷材料 4,551,397.00 3.68
12 300242 明家联合 4,448,280.96 3.60
13 300339 润和软件 4,355,252.00 3.52 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
14 300083 劲胜精密 4,064,060.00 3.29
15 002245 澳洋顺昌 3,827,308.00 3.09
16 002020 京新药业 3,581,013.50 2.89
17 300210 森远股份 3,234,812.30 2.61
18 002385 大北农 3,183,215.50 2.57
19 002094 青岛金王 3,170,714.00 2.56
20 603678 火炬电子 3,158,070.85 2.55
21 002026 山东威达 3,058,885.10 2.47
22 600869 智慧能源 3,014,293.06 2.44
23 300073 当升科技 2,972,037.00 2.40
24 600146 商赢环球 2,851,822.00 2.31
25 002196 方正电机 2,801,548.40 2.26
26 300188 美亚柏科 2,719,111.00 2.20
27 300494 盛天网络 2,710,264.00 2.19
28 600216 浙江医药 2,652,098.32 2.14
29 002463 沪电股份 2,627,874.50 2.12
30 002652 扬子新材 2,627,631.27 2.12
31 300389 艾比森 2,604,220.00 2.11
32 300018 中元股份 2,594,230.00 2.10
33 300115 长盈精密 2,555,794.10 2.07
34 603012 创力集团 2,506,334.00 2.03
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002502 骅威文化 9,723,198.00 7.86
2 300232 洲明科技 8,145,782.82 6.58
3 000971 高升控股 7,770,511.98 6.28
4 600172 黄河旋风 6,598,408.83 5.33
5 002376 新北洋 6,541,337.85 5.29
6 002425 凯撒股份 5,850,054.65 4.73
7 002519 银河电子 5,756,574.00 4.65
8 002594 比亚迪 5,728,242.00 4.63
9 002229 鸿博股份 5,528,002.00 4.47
10 300083 劲胜精密 5,437,963.00 4.40 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
11 002094 青岛金王 5,211,475.08 4.21
12 002533 金杯电工 5,124,374.00 4.14
13 603611 诺力股份 5,006,900.00 4.05
14 300271 华宇软件 5,003,571.39 4.04
15 002001 新 和 成 4,624,986.84 3.74
16 300285 国瓷材料 4,611,777.00 3.73
17 300188 美亚柏科 4,401,497.00 3.56
18 300339 润和软件 4,370,058.50 3.53
19 300078 思创医惠 4,344,141.15 3.51
20 300061 康耐特 4,260,346.00 3.44
21 002072 凯瑞德 3,881,423.00 3.14
22 002026 山东威达 3,758,361.00 3.04
23 300242 明家联合 3,694,710.00 2.99
24 300210 森远股份 3,397,213.60 2.75
25 300046 台基股份 3,305,657.64 2.67
26 300095 华伍股份 3,303,270.00 2.67
27 300104 乐视网 3,251,814.12 2.63
28 002020 京新药业 3,250,244.30 2.63
29 300389 艾比森 3,195,390.30 2.58
30 002612 朗姿股份 3,030,740.00 2.45
31 603678 火炬电子 2,942,421.04 2.38
32 300073 当升科技 2,801,507.00 2.26
33 000801 四川九洲 2,680,548.40 2.17
34 002463 沪电股份 2,629,536.00 2.13
35 002652 扬子新材 2,587,787.84 2.09
36 000418 小天鹅Ａ 2,503,053.00 2.02
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 284,849,843.48
卖出股票收入（成交）总额 289,573,463.52
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 134,482.28
2 应收证券清算款 2,811,212.52
3 应收股利 -
4 应收利息 3,163.71
5 应收申购款 1,098.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,949,956.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
中国
制造
2025A
1,306 73,340.53 10,003,400.00 10.44% 85,779,326.45 89.56%
华泰
柏瑞
中国
制造
2025C
6 14,823.85 - 0.00% 88,943.08 100.00%
合计 1,312 73,072.92 10,003,400.00 10.43% 85,868,269.53 89.57%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
中国制造
2025A
700,338.00 0.7312%
华泰柏瑞
中国制造
2025C
- -
合计
700,338.00 0.7305%
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞中国制造
2025A
50~100
华泰柏瑞中国制造
2025C
0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞中国制造
2025A
0
华泰柏瑞中国制造
2025C
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞中国制
造 2025A
华泰柏瑞中国制
造 2025C
基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日）基金份
额总额
341,876,519.17 -
本报告期期初基金份额总额 106,344,472.73 69,096.77
本报告期基金总申购份额 7,669,489.55 154,696.67
减:本报告期基金总赎回份额 18,231,235.83 134,850.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 95,782,726.45 88,943.08
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 195,341,330.85 34.01% 178,015.17 33.88% -
华创证券 1 82,602,827.97 14.38% 75,276.14 14.33% -
中信建投 2 55,013,057.42 9.58% 50,133.58 9.54% -
东吴证券 1 44,334,841.39 7.72% 40,402.52 7.69% - 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
华安证券 2 37,757,694.69 6.57% 34,408.60 6.55% -
银河证券 2 24,034,847.45 4.18% 22,383.44 4.26% -
万联证券 2 23,012,773.92 4.01% 21,049.45 4.01% -
齐鲁证券 2 21,647,073.41 3.77% 20,159.77 3.84% -
浙商证券 1 19,040,187.91 3.31% 17,351.31 3.30% -
东北证券 1 18,834,774.05 3.28% 17,540.96 3.34% -
海通证券 1 13,456,079.20 2.34% 12,262.68 2.33% -
国金证券 1 12,700,355.63 2.21% 11,827.67 2.25% -
广发证券 1 11,087,179.35 1.93% 10,325.42 1.97% -
信达证券 1 8,858,518.52 1.54% 8,072.76 1.54% -
长江证券 1 3,874,000.62 0.67% 3,607.93 0.69% -
华融证券 1 2,814,276.47 0.49% 2,564.73 0.49% -
国联证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金
2016年第1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 4月 20日
2 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金
2015年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
3 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金
2015年年度报告 摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
4 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合基金招募说明书正
文 2016 年1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 19日
5 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合基金招募说明书摘
要 2016 年1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 3月 19日
6 华泰柏瑞中国制造 2025灵活
配置混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 1月 21日
华泰柏瑞中国制造 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
