华 泰 柏 瑞 量化 指 数 增 强股 票 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量 化 增 强混合 ”， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,342,522,678.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为指 数增 强型 混合 投资基 金， 在力 求有 效控 制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ，谋 求基 金资 产的 长
期增值 。
本基金 力争 将对 业绩 比较 基准的 年化 跟踪 误差 控制 在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增强指 数投 资收 益为 目的 的股票 投资 策略 如下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ，选 取并 持有 预期收 益较 好的 股票 构成 投
资组合 ，在 严格 控制 组合 预期跟 踪误 差的 基础 上， 力
求超越 标的 指数 投资 回报 。一般 情况 下， 本基 金股 票
资产投 资比 例不 低于 基金 资产 的85% 。债 券投 资策 略:
将具体 采用 期限 结构 配置 、市场 转换 、信 用利 差和 相
对价值 判断 、信 用风 险评 估、现 金管 理等 管理 手段 进
行个券 选择 。同 时运 用金 融衍生 工具 投资 策略 和融 资
融券和 转融 资转 融券 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 ＋2.5%( 指 年收 益率 ，评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，其预 期风 险与 预期 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标和基金净 值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -266,504,648.61
本期利 润 -386,307,149.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2557
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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期末可 供分 配利 润 493,035,384.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3672
期末基 金资 产净 值 2,118,794,137.83
期末基 金份 额净 值 1.578
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 96.56%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后 的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.54% 1.04% -0.26% 0.93% 1.80% 0.11%
过去三 个月 1.68% 1.10% -1.26% 0.96% 2.94% 0.14%
过 去六 个月 -10.34% 1.86% -13.58% 1.75% 3.24% 0.11%
过去一 年 -19.08% 2.41% -26.16% 2.19% 7.08% 0.22%
自合同 生效
日至今
96.56% 1.82% 49.54% 1.75% 47.02% 0.07%
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月2 日至 2016 年 6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞中国 军工主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型 发 起式 证券投 资基 金。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为876.50 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2013 年8 月2 日 - 13 年
副总经 理。 曾在 美国 巴克
莱全球 投资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任投 资经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基金管 理有 限公 司，2013
年 8 月 起任 华泰 柏瑞 量化
增强混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，2013 年10
月起任 公司 副总 经理 ，
2014 年12 月起 任华 泰柏
瑞量化 优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量 化先 行混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 和华
泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理和 华泰 柏瑞 量化
绝对收 益策 略定 期开 放 混
合型发 起式 证券 投资 基金
的基金 经理 。2016 年 5 月
起任华 泰柏 瑞量 化对 冲稳
健收益 定期 开放 混合 型发
起式证 券投 资基 金的 基金
经理。 本科 与研 究生 毕业
于清华 大学, MBA 毕 业于
美国加 州大 学伯 克利 分校
哈斯商 学院 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期指基
金管理 公司 作出 决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 及其他相关 法律、法 规的 规定以及《 华泰柏 瑞
量化指数增强 股票型证 券 投资基金基金 合同》的 约 定，在严格控 制风险的 基 础上，忠实 履行基金
管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。在 本 报告期内，基 金投资管 理 符合有关法 律、法规
的规定 及基 金合 同的 约定 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过 该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
16 年 初熔 断机 制导 致市 场 大幅下 跌， 自 2 月以 来大 盘 窄幅震 荡。 本报 告期 内本 基 金正常 运作,
量化模 型运 行平 稳， 投资 组合获 取了 与预 期基 本吻 合的超 额收 益， 主动 风险 也相对 较低 。
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货代 替一部分 现 货仓位。本报 告
期大部 分时 间， 股指 期货 仍然大 幅贴 水。 我们 选择 保持一 定比 例的 股指 期货 长仓, 一方 面获 取比 较
确定的 超额 收益,另 一方 面 提升组 合流 动性 。6 月初 股 指期货 基差 收 窄 时， 我们 已将部 分股 指期 货
换回了 股票 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.578 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-10.34% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-13.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
A 股 市场 在经 历 了 2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 开年又 进一 步大 幅下 挫。 在经历 了 5 月份
和6 月 初的 进一 步调 整和 风险释 放之 后, 我们 认为 下 半年市 场的 下行 空间 不会 太大， 除非 发生 金融
危机。
尽管今 年境 外境 内的 不确 定性因 素很 多， 国内 经济 基本面 较弱 ， 也 面临 去产 能调结 构的 压力 ，华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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当前股 市投 资者 的信 心仍 比较脆 弱， 但我 们认 为 A 股市场 下半 年应 该还 是有 一定的 机会 。根 本 的
驱动因 素还 是大 量资 金依 然缺少 合适 的投 资方 向， 而 A 股 市场 在风 险释 放之 后依然 会是 一个 不 错
的选择。另外 ，当前时 点 中小创的估值 仍然相对 偏 高,尽管有去产 能的因素 ， 我们仍 然认 为 2016
年中大 盘的 机会 可能 好于 小盘。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期 评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收 益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未分配利 润与未分 配 利润中已实现 收益的孰 低 数为准。截止 本报告期 末 ，本基金可 分配收益
为493,035,384.10 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 81,648,815.22 66,395,451.06
结算备 付金
32,920,731.73 242,573,533.40
存出保 证金
30,375,495.24 51,947,749.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,936,470,278.54 2,667,130,540.91
其中： 股票 投资
1,856,470,278.54 2,587,002,540.91
基金投 资
- -
债券投 资
80,000,000.00 80,128,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 35,000,000.00 -
应收证 券清 算款
20,363,870.41 -
应收利 息 6.4.7.5 2,208,584.68 2,661,581.57
应收股 利
- -
应收申 购款
114,605.29 508,690.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,139,102,381.11 3,031,217,546.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
14,970,465.56 6,598,178.97
应付管 理人 报酬
1,733,805.08 2,490,542.51
应付托 管费
433,451.25 622,635.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,920,730.49 4,302,867.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 249,790.90 423,902.40
负债合 计
20,308,243.28 14,438,126.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,342,522,678.54 1,713,677,868.67
未分配 利润 6.4.7.10 776,271,459.29 1,303,101,551.44
所有者 权益 合计
2,118,794,137.83 3,016,779,420.11
负债和 所有 者权 益总 计
2,139,102,381.11 3,031,217,546.95
注：1. 报告 截止 日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.578 元 ， 基 金份 额总 额1,342,522,678.54
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-362,485,934.03 1,215,372,820.54
1.利息 收入
3,026,283.19 2,829,906.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 984,275.98 1,278,004.70
债券利 息收 入
1,152,605.17 1,551,901.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
889,402.04 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-246,973,478.52 1,357,668,213.36
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -248,865,287.65 1,329,698,277.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -402,040.00 100,960.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.15 -22,519,005.71 -
股利收 益 6.4.7.16 24,812,854.84 27,868,975.45
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -119,802,501.30 -153,623,240.88
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,263,762.60 8,497,942.00
减： 二、费用
23,821,215.88 40,903,461.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,480,610.59 17,645,524.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,870,152.56 4,411,381.09
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,244,541.38 18,638,224.14
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 225,911.35 208,332.03
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-386,307,149.91 1,174,469,359.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-386,307,149.91 1,174,469,359.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -386,307,149.91 -386,307,149.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-371,155,190.13 -140,522,942.24 -511,678,132.37
其中：1. 基 金申 购款 324,196,700.09 200,837,411.64 525,034,111.73
2. 基金 赎回 款 -695,351,890.22 -341,360,353.88 -1,036,712,244.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,342,522,678.54 776,271,459.29 2,118,794,137.83
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,174,469,359.07 1,174,469,359.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
348,284,750.18 496,008,383.38 844,293,133.56
其中：1. 基 金申 购款 4,499,216,827.99 3,181,505,411.82 7,680,722,239.81
2. 基金 赎回 款 -4,150,932,077.81 -2,685,497,028.44 -6,836,429,106.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,803,350,753.77 1,713,365,128.20 3,516,715,881.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同 生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得 额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 81,648,815.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 81,648,815.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,884,595,131.89 1,856,470,278.54 -28,124,853.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 80,109,760.00 80,000,000.00 -109,760.00
合计 80,109,760.00 80,000,000.00 -109,760.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,964,704,891.89 1,936,470,278.54 -28,234,613.35
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 136,204,694.29 - -
股指期 货
136,204,694.29 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 136,204,694.29 - -
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 25,284.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 16,204.85
应收债 券利 息 2,149,726.78
应收买 入返 售证 券利 息 17,176.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 191.90
合计 2,208,584.68
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,920,280.49
银行间 市场 应付 交易 费用 450.00
合计 2,920,730.49 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 50,886.74
预提费 用 198,904.16
合计 249,790.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,713,677,868.67 1,713,677,868.67
本期申 购 324,196,700.09 324,196,700.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -695,351,890.22 -695,351,890.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,342,522,678.54 1,342,522,678.54
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 906,026,490.85 397,075,060.59 1,303,101,551.44
本期利 润 -266,504,648.61 -119,802,501.30 -386,307,149.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-146,486,458.14 5,963,515.90 -140,522,942.24
其中： 基金 申购 款 145,314,491.95 55,522,919.69 200,837,411.64
基金赎 回款 -291,800,950.09 -49,559,403.79 -341,360,353.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 493,035,384.10 283,236,075.19 776,271,459.29
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 596,897.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 382,119.73
其他 5,258.83
合计 984,275.98
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,158,801,588.35
减：卖 出股 票成 本总 额 3,407,666,876.00
买卖股 票差 价收 入 -248,865,287.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-402,040.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-402,040.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
82,928,000.00 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
80,402,040.00
减：应 收利 息总 额 2,928,000.00
买卖债 券差 价收 入 -402,040.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注： 无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注： 无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注： 本基 金本 报告 期内 无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本 报 告期 末无 买卖权 证收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -22,519,005.71
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 24,812,854.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 24,812,854.84
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -125,892,067.01
—— 股 票投 资 -126,056,347.01
—— 债 券投 资 164,280.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 6,089,565.71
合计 -119,802,501.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 925,407.81
转换费 收入 338,354.79
合计 1,263,762.60
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
9,244,041.38
银行间 市场 交易 费用
500.00
合计
9,244,541.38
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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信息披 露 费 149,178.12
银行划 款手 续费 18,007.19
银行间 账户 服务 费 9,000.00
合计 225,911.35
6.4.7.21 分 部报 告
注：无 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券股份有限公司 - - 719,974,286.00 5.96%
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券股份有限
公司
654,205.69 5.96% 573,716.39 11.05%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,480,610.59 17,645,524.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,398,303.08 218,466.66
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,870,152.56 4,411,381.09
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2015 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券股份
有限公
司
- - 21,551,005.75 1.2000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 81,648,815.22 596,897.42 113,222,468.27 962,140.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 21
日
临时
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.11 2,458,933 32,765,937.40 44,752,580.60 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
临时
停牌
4.90 - - 5,957,925 32,303,736.27 29,193,832.50 - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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27 日
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
临时
停牌
19.22 - - 1,396,400 24,924,780.54 26,838,808.00 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
临时
停牌
14.85 - - 269,808 4,195,688.06 4,006,648.80 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期风险与预 期收益高 于 债券型基金与 货币市场 基 金，低于股票 型
基金。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡以实 现风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；基金在 银行间同 业 市场仅与达到 本基金管 理 人既定信用政 策标准的 交 易对手进行 交易，以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 无。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行严华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过 基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注： 无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管 理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、存出 保 证金和结算备 付金，其 余 金融资产和金 融华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
负债均 不计 息， 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 81,648,815.22 - - - - - 81,648,815.22
结算备 付金 32,920,731.73 - - - - - 32,920,731.73
存出保 证金 426,471.24 - - - - 29,949,024.00 30,375,495.24
交易性 金融 资
产
80,000,000.00 - - - - 1,856,470,278.54 1,936,470,278.54
买入返 售金 融
资产
35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 20,363,870.41 20,363,870.41
应收利 息 - - - - - 2,208,584.68 2,208,584.68
应收申 购款 - - - - - 114,605.29 114,605.29
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 229,996,018.19 - - - - 1,909,106,362.92 2,139,102,381.11
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 13,540,425.71 13,540,425.71
应付赎 回款 - - - - - 14,970,465.56 14,970,465.56
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,733,805.08 1,733,805.08
应付托 管费 - - - - - 433,451.25 433,451.25
应付交 易费 用 - - - - - 2,920,730.49 2,920,730.49
其他负 债 - - - - - -13,290,634.81 -13,290,634.81
负债总 计 - - - - - 20,308,243.28 20,308,243.28
利率敏 感度 缺
口
229,996,018.19 - - - - 1,888,798,119.64 2,118,794,137.83
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 66,395,451.06 - - - - - 66,395,451.06
结算备 付金 242,573,533.40 - - - - - 242,573,533.40
存出保 证金 949,765.76 - - - - 50,997,984.00 51,947,749.76
交易 性 金融 资 - 80,128,000.00 - - - 2,587,002,540.91 2,667,130,540.91 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
产
应收利 息 - - - - - 2,661,581.57 2,661,581.57
应收申 购款 - - - - - 508,690.25 508,690.25
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 309,918,750.22 80,128,000.00 - - - 2,641,170,796.73 3,031,217,546.95
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 7,450,860.00 7,450,860.00
应付赎 回款 - - - - - 6,598,178.97 6,598,178.97
应付管 理人 报
酬
- - - - - 2,490,542.51 2,490,542.51
应付托 管费 - - - - - 622,635.66 622,635.66
应付交 易费 用 - - - - - 4,302,867.30 4,302,867.30
其他负 债 - - - - - -7,026,957.60 -7,026,957.60
负债总计 - - - - - 14,438,126.84 14,438,126.84
利 率 敏 感 度 缺
口
309,918,750.22 80,128,000.00 - - - 2,626,732,669.89 3,016,779,420.11
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：截 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例为
3.78%(2015 年 12 月31 日：2.66% ) ，因 此市 场利 率 的 变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中， 运用量化 投资策略 ， 实现增强指数 收
益的目标。本 基金利用 定 量投资模型， 选取并持 有 预期收益较好 的股票构 成 投资组合， 在严格控
制组合预期跟 踪误差的 基 础上，力求超 越标的指 数 投资回报。一 般情况下 ， 本基金股票 资产投资
比例不 低于 基金 资产 的 85% 。 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基金进行 风险度量 ， 包括跟踪误差 等指标来 测 试本基金面临 的潜在价 格 风险，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,856,470,278.54 87.62 2,587,002,540.91 85.75
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,856,470,278.54 87.62 2,587,002,540.91 85.75
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 涨 5% 增加 10,616 增加14,957
业绩比 较基 准下 跌 5% 减少 10,616 减少14,957
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
1 权益投 资 1,856,470,278.54 86.79
其中： 股票 1,856,470,278.54 86.79
2 固定收 益投 资 80,000,000.00 3.74
其中： 债券 80,000,000.00 3.74
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 1.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,569,546.95 5.36
7 其他各 项资 产 53,062,555.62 2.48
8 合计 2,139,102,381.11 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 21,282,124.34 1.00
B
采矿业 31,029,398.18 1.46
C
制造业 718,565,554.31 33.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
92,361,470.55 4.36
E
建筑业 77,080,747.21 3.64
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 126,231,893.28 5.96
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,493,985.91 1.25
J
金融业 622,305,938.50 29.37
K
房地产 业 138,407,032.16 6.53
L
租赁和 商务 服务 业 2,692,008.00 0.13
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
S
综合 - -
合计 1,856,470,278.54 87.62
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 4,731,242 73,665,437.94 3.48
2 601318 中国平 安 1,906,178 61,073,943.12 2.88
3 601668 中国建 筑 10,029,454 53,356,695.28 2.52
4 601009 南京银 行 5,523,883 51,869,261.37 2.45
5 600109 国金证 券 3,543,937 47,772,270.76 2.25
6 000002 万
科Ａ 2,458,933 44,752,580.60 2.11
7 600999 招商证 券 2,702,834 44,596,761.00 2.10
8 600741 华域汽 车 3,104,727 43,497,225.27 2.05
9 000540 中天城 投 6,963,361 43,381,739.03 2.05
10 601166 兴业银 行 2,786,880 42,472,051.20 2.00
11 000601 韶能股 份 4,064,130 42,470,158.50 2.00
12 600816 安信信 托 2,389,920 40,317,950.40 1.90
13 600048 保利地 产 4,486,520 38,718,667.60 1.83
14 000858 五 粮 液 1,159,866 37,730,440.98 1.78
15 601328 交通银 行 6,674,200 37,575,746.00 1.77
16 600027 华电国 际 7,045,721 34,876,318.95 1.65
17 601998 中信银 行 6,121,040 34,706,296.80 1.64
18 600026 中海发 展 5,646,735 33,315,736.50 1.57
19 600595 中孚实 业 5,629,258 31,749,015.12 1.50
20 600548 深高速 3,963,624 30,876,630.96 1.46
21 000338 潍柴动 力 3,821,263 29,844,064.03 1.41
22 000776 广发证 券 1,746,407 29,269,781.32 1.38
23 600019 宝钢股 份 5,957,925 29,193,832.50 1.38
24 600987 航民股 份 2,252,058 27,294,942.96 1.29
25 600350 山东高 速 5,125,213 27,163,628.90 1.28
26 000651 格力电 器 1,396,400 26,838,808.00 1.27
27 000001 平安银 行 2,961,182 25,762,283.40 1.22
28 002511 中顺洁 柔 1,413,056 24,064,343.68 1.14
29 002394 联发股 份 1,589,657 24,003,820.70 1.13
30 002074 国轩高 科 599,000 23,642,530.00 1.12 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
31 002688 金河生 物 2,077,052 23,366,835.00 1.10
32 601377 兴业证 券 3,109,193 22,976,936.27 1.08
33 600761 安徽合 力 2,249,729 22,699,765.61 1.07
34 000059 华锦股 份 2,421,002 22,515,318.60 1.06
35 600688 上海石 化 3,609,510 22,018,011.00 1.04
36 002714 牧原股 份 421,178 21,282,124.34 1.00
37 600028 中国石 化 4,425,900 20,890,248.00 0.99
38 002001 新 和 成 962,806 20,344,090.78 0.96
39 000895 双汇发 展 971,617 20,287,362.96 0.96
40 600537 亿晶光 电 2,630,600 20,281,926.00 0.96
41 000488 晨鸣纸 业 2,529,811 20,086,699.34 0.95
42 002142 宁波银 行 1,231,542 18,202,190.76 0.86
43 002597 金禾实 业 1,338,325 18,027,237.75 0.85
44 002242 九阳股 份 962,600 17,500,068.00 0.83
45 300315 掌趣科 技 1,638,399 17,186,805.51 0.81
46 000807 云铝股 份 2,567,269 16,815,611.95 0.79
47 603369 今世缘 1,248,579 16,755,930.18 0.79
48 601939 建设银 行 3,459,200 16,431,200.00 0.78
49 600068 葛洲坝 2,815,064 16,383,672.48 0.77
50 000783 长江证 券 1,408,559 16,339,284.40 0.77
51 601601 中国太 保 588,398 15,910,281.92 0.75
52 601000 唐山港 3,907,500 15,161,100.00 0.72
53 600060 海信电 器 838,212 14,819,588.16 0.70
54 000600 建投能 源 1,693,470 14,783,993.10 0.70
55 000957 中通客 车 307,961 13,981,429.40 0.66
56 000413 东旭光 电 1,552,221 13,333,578.39 0.63
57 000513 丽珠集 团 281,430 12,976,737.30 0.61
58 000563 陕国投 Ａ 2,313,225 12,699,605.25 0.60
59 600409 三友化 工 1,827,270 12,315,799.80 0.58
60 002006 精功科 技 892,151 12,070,803.03 0.57
61 600104 上汽集 团 572,274 11,611,439.46 0.55
62 000786 北新建 材 1,181,330 10,726,476.40 0.51
63 601111 中国国 航 1,549,960 10,477,729.60 0.49
64 600422 昆药集 团 699,000 9,534,360.00 0.45
65 601628 中国人 寿 387,800 8,073,996.00 0.38
66 601555 东吴证 券 591,023 7,919,708.20 0.37
67 600188 兖州煤 业 688,900 7,536,566.00 0.36
68 002179 中航光 电 173,370 7,510,388.40 0.35
69 000708 大冶特 钢 583,150 6,531,280.00 0.31 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
70 000063 中兴通 讯 440,500 6,316,770.00 0.30
71 600177 雅戈尔 426,300 5,878,677.00 0.28
72 002317 众生药 业 487,800 5,848,722.00 0.28
73 000778 新兴铸 管 1,102,100 5,113,744.00 0.24
74 002285 世联行 647,067 5,040,651.93 0.24
75 600221 海南航 空 1,551,800 4,919,206.00 0.23
76 300377 赢时胜 92,000 4,553,080.00 0.21
77 000810 创维数 字 244,300 4,414,501.00 0.21
78 600715 文投控 股 223,000 4,274,910.00 0.20
79 601333 广深铁 路 1,092,352 4,271,096.32 0.20
80 300026 红日药 业 238,129 4,141,063.31 0.20
81 600475 华光股 份 269,808 4,006,648.80 0.19
82 600585 海螺水 泥 267,355 3,887,341.70 0.18
83 000971 高升控 股 155,500 3,875,060.00 0.18
84 600030 中信证 券 234,314 3,802,916.22 0.18
85 600837 海通证 券 235,577 3,632,597.34 0.17
86 601800 中国交 建 317,289 3,341,053.17 0.16
87 601186 中国铁 建 323,700 3,224,052.00 0.15
88 002078 太阳纸 业 647,800 3,161,264.00 0.15
89 601012 隆基股 份 218,300 2,848,815.00 0.13
90 600415 小商品 城 435,600 2,692,008.00 0.13
91 601088 中国神 华 184,974 2,602,584.18 0.12
92 000650 仁和药 业 295,697 2,412,887.52 0.11
93 600016 民生银 行 223,181 1,993,006.33 0.09
94 600015 华夏银 行 201,300 1,990,857.00 0.09
95 600705 中航资 本 302,600 1,779,288.00 0.08
96 002440 闰土股 份 115,150 1,709,977.50 0.08
97 000698 沈阳化 工 235,300 1,538,862.00 0.07
98 002648 卫星石 化 159,646 1,443,199.84 0.07
99 601238 广汽集 团 51,108 1,200,526.92 0.06
100 601336 新华保 险 24,000 969,600.00 0.05
101 002029 七 匹 狼 81,684 829,092.60 0.04
102 300113 顺网科 技 21,300 808,548.00 0.04
103 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
104 000967 盈峰环 境 25,700 570,283.00 0.03
105 600036 招商银 行 28,725 502,687.50 0.02
106 000036 华联控 股 49,000 402,290.00 0.02
107 601155 新城控 股 25,100 232,426.00 0.01
108 600886 国投电 力 35,000 231,000.00 0.01 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
109 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
110 600522 中天科技 21,000 205,800.00 0.01
111 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
112 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
113 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
114 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
115 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
116 603167 渤海轮 渡 4,700 46,765.00 0.00
117 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
118 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
119 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
120 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
121 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
122 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 63,790,426.58 2.11
2 000540 中天城 投 54,376,122.96 1.80
3 600816 安信信 托 53,210,056.48 1.76
4 002242 九阳股 份 52,462,824.45 1.74
5 601328 交通银 行 51,752,494.73 1.72
6 600837 海通证 券 44,697,482.74 1.48
7 600068 葛洲坝 43,980,302.00 1.46
8 600026 中海发 展 43,725,914.94 1.45
9 600999 招商证 券 41,687,110.44 1.38
10 000413 东旭光 电 39,845,080.68 1.32
11 600548 深高速 38,876,249.99 1.29
12 600048 保利地 产 38,597,244.48 1.28
13 600350 山东高 速 38,455,985.33 1.27
14 000783 长江证 券 37,690,578.81 1.25
15 600028 中国石 化 37,268,750.31 1.24
16 000601 韶能股 份 36,968,089.66 1.23 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
17 000776 广发证 券 33,799,445.32 1.12
18 002078 太阳纸 业 32,585,772.67 1.08
19 600019 宝钢股 份 32,303,736.27 1.07
20 601555 东吴证 券 32,160,776.01 1.07
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000418 小天鹅 Ａ 62,501,168.79 2.07
2 600900 长江电 力 60,101,975.20 1.99
3 601318 中国平 安 57,996,292.91 1.92
4 600011 华能国 际 57,222,412.41 1.90
5 000776 广发证 券 56,600,638.63 1.88
6 000783 长江证 券 52,840,372.75 1.75
7 600686 金龙汽 车 51,300,473.38 1.70
8 002142 宁波银 行 47,468,206.68 1.57
9 601555 东吴证 券 45,418,499.53 1.51
10 000858 五 粮 液 45,108,131.59 1.50
11 600028 中国石 化 44,961,851.17 1.49
12 600837 海通证 券 44,087,106.62 1.46
13 600016 民生银 行 44,074,795.46 1.46
14 601788 光大证 券 43,759,708.79 1.45
15 600066 宇通客 车 43,190,782.54 1.43
16 002242 九阳股 份 41,495,419.12 1.38
17 601169 北京银 行 40,502,119.05 1.34
18 600585 海螺水 泥 39,959,848.51 1.32
19 600036 招商银 行 39,882,233.51 1.32
20 601872 招商轮 船 39,469,182.60 1.31
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,803,190,960.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,158,801,588.35
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,000,000.00 3.78
其中： 政策 性金 融债 80,000,000.00 3.78
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,000,000.00 3.78
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 800,000 80,000,000.00 3.78
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1609 IF1609 164 149,745,120.00 13,540,425.71 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 13,540,425.71
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -22,519,005.71 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据公 募基 金相 关法 规和 本基金 合同 ，我 们可 以使 用股指 期货 代替 一部 分现 货仓位 。本 报告
期大部 分时 间， 股指 期货 仍然大 幅贴 水。 我们 选择 保持一 定比 例的 股指 期货 长仓, 一方 面获 取比 较
确定的 超额 收益,另 一方 面 提升组 合流 动性 。6 月初 股 指期货 基差 收窄 时， 我们 已将部 分股 指期 货
换回了 股票 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,375,495.24
2 应收证 券清 算款 20,363,870.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,208,584.68
5 应收申 购款 114,605.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,062,555.62
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 44,752,580.60 2.11 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,762 61,691.14 937,836,433.83 69.86% 404,686,244.71 30.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,567,695.05 0.1200%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,713,677,868.67
本报告 期基 金总 申购 份额 324,196,700.09 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 48 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 695,351,890.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,342,522,678.54
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 48 页
广发证券 1 1,365,486,021.08 22.91% 1,271,675.05 23.12% -
招商证券 1 789,630,112.17 13.25% 719,596.10 13.08% -
银河证券 1 704,047,710.35 11.81% 655,674.66 11.92% -
国泰君安 1 679,567,280.86 11.40% 619,293.76 11.26% -
申银万国 1 589,941,820.58 9.90% 549,415.57 9.99% -
西南证券 1 420,808,286.50 7.06% 391,902.82 7.13% -
海通证券 1 318,741,427.85 5.35% 290,470.07 5.28% -
国金证券 1 300,380,855.56 5.04% 273,737.58 4.98% -
方正证券 1 256,377,240.28 4.30% 233,636.66 4.25% -
国信证券 1 204,063,877.44 3.42% 185,964.21 3.38% -
中原证券 1 173,243,619.01 2.91% 161,342.44 2.93% -
中信证券 1 157,828,774.00 2.65% 146,985.10 2.67% -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录 良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 48 页
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理 人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 460,000,000.00 40.89% - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - 270,000,000.00 24.00% - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - 250,000,000.00 22.22% - -
西南证券 - - 100,000,000.00 8.89% - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中原证券 - - 45,000,000.00 4.00% - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基 金2016 年 一季 报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 20 日
2
华 泰柏 瑞基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 31 日
3
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 29 日
4
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 29 日
5
关 于参 加东亚 银行 （中国） 有限
公司 2016 年 第二 季 度费率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 29 日
6
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书2016 年1 号摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 17 日
7
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书 2016 年1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 17 日
8
华 泰柏 瑞量化 增强 混合型证 券投
资基 金2015 年 四季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 21 日
华泰柏瑞量化增强股票 2016 年 半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口广 场1 号 17 层 及托 管人 住所
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
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华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
