华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化优选混合
基金主代码 000877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 17 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,989,946.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金投资策略如下：1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合， 在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至0%。 2、 固定收益资产投资策略本基金固定收益
资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资
产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的
基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置
策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析
的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿
付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较
高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策
略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有
利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基
金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交
易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融
衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基
金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具
对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投
资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如
期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管
理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
业绩比较基准 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 齐亮 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场1号 17层
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -26,150,953.67
本期利润 -39,010,299.79
加权平均基金份额本期利润 -0.1839
本期加权平均净值利润率 -15.76%
本期基金份额净值增长率 -8.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 39,113,235.15
期末可供分配基金份额利润 0.2315
期末基金资产净值 208,103,181.92
期末基金份额净值 1.2315
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 23.15%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 1.10% -0.46% 0.93% 2.78% 0.17%
过去三个月 3.35% 1.16% -1.88% 0.96% 5.23% 0.20%
过去六个月 -8.72% 1.91% -14.66% 1.75% 5.94% 0.16%
过去一年 -16.30% 2.43% -28.01% 2.19% 11.71% 0.24%
自基金合同
生效起至今
23.15% 2.22% -3.82% 2.17% 26.97% 0.05%
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：注： 1、图示日期为2014年12月 17 日至 2016 年 6月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金股票资产的投资比
例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金管理华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2
亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和
苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏
瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易
型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型
证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰
柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞
季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券
投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券
投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝
对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞
中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资
基金。截至2016年6月30 日，公司的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盛豪
量化投
资部副
总监、 本
基金的
基金经
理
2015年10月13
日
- 8
英国剑桥大学数学系硕
士。2007年 10月至2010
年 3 月任 Wilshire
Associates 量化研究员，
2010年 11月至2012年8
月任 Goldenberg 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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Hehmeyer Trading
Company交易员。2012年
9 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投
资部研究员、基金经理助
理。2015年 1月起任量化
投资部副总监， 2015年 10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
田汉卿
副总经
理、 本基
金的基
金经理
2014年12月17
日
- 13
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理，
2012年8月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，2013
年 8月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资基金
的基金经理，2013年10
月起任公司副总经理，
2014年 12月起任华泰柏
瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2015年 3月起任华泰
柏瑞量化先行混合型证券
投资基金的基金经理和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 6月起任
华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年 5月
起担任华泰柏瑞量化对冲
稳健收益定期开放混合型
发起式证券投资基金的基
金经理。本科与研究生毕
业于清华大学, MBA毕业
于美国加州大学伯克利分
校哈斯商学院。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行
基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16年初熔断机制导致市场大幅下跌， 自 2月以来大盘窄幅震荡。 本报告期内本基金正常运作,
量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。
根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货代替一部分现货仓位。本报告期
大部分时间，股指期货仍然大幅贴水。我们选择保持一定比例的股指期货长仓,一方面获取比较确
定的超额收益,另一方面提升组合流动性。6月初股指期货基差收窄时，我们已将部分股指期货换
回了股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2315 元，本报告期份额净值增长率为-8.72%，同期业华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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绩比较基准增长率为-14.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A 股市场在经历了 2015 年的大幅波动之后,2016 年开年又进一步大幅下挫。在经历了 5 月份和
6月初的进一步调整和风险释放之后,我们认为下半年市场的下行空间不会太大，除非发生金融危
机。
尽管今年境外境内的不确定性因素很多，国内经济基本面较弱，也面临去产能调结构的压力，
当前股市投资者的信心仍比较脆弱，但我们认为 A 股市场下半年应该还是有一定的机会。根本的
驱动因素还是大量资金依然缺少合适的投资方向，而 A 股市场在风险释放之后依然会是一个不错
的选择。另外，当前时点中小创的估值仍然相对偏高,尽管有去产能的因素，我们仍然认为 2016
年中大盘的机会可能好于小盘。
本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资风
险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,989,835.23 13,918,916.23
结算备付金
2,954,622.77 29,418,677.13
存出保证金
3,172,320.76 7,439,487.82
交易性金融资产 6.4.7.2 191,593,187.20 304,725,464.62
其中：股票投资
181,593,187.20 294,705,464.62
基金投资
- -
债券投资
10,000,000.00 10,020,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 -
应收证券清算款
219,430.14 13,273,259.72
应收利息 6.4.7.5 273,164.12 323,769.45
应收股利
- -
应收申购款
17,703.65 255,611.63
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
209,220,263.87 369,355,186.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- - 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
325,936.01 1,244,025.25
应付管理人报酬
251,444.57 464,010.15
应付托管费
41,907.42 77,335.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 298,193.35 2,244,207.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,600.60 342,939.85
负债合计
1,117,081.95 4,372,518.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 168,989,946.77 270,531,917.32
未分配利润 6.4.7.10 39,113,235.15 94,450,751.24
所有者权益合计
208,103,181.92 364,982,668.56
负债和所有者权益总计
209,220,263.87 369,355,186.60
注：报告截止日2016年6月 30日，基金份额净值1.2315元，基金份额总额168,989,946.77份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-35,631,440.67 421,956,453.32
1.利息收入
313,121.46 4,881,956.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 118,467.52 1,045,780.29
债券利息收入
149,599.64 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
45,054.30 3,836,176.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-23,304,276.41 368,598,499.07
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,670,833.49 364,735,621.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -49,660.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -2,922,493.33 - 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
股利收益 6.4.7.16 2,338,710.41 3,862,877.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -12,859,346.12 42,184,036.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 219,060.40 6,291,961.29
减：二、费用
3,378,859.12 15,546,122.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,851,981.56 8,287,595.73
2．托管费 6.4.10.2.2 308,663.58 1,381,265.98
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,005,339.83 5,687,893.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 212,874.15 189,366.63
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-39,010,299.79 406,410,331.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-39,010,299.79 406,410,331.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
270,531,917.32 94,450,751.24 364,982,668.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -39,010,299.79 -39,010,299.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-101,541,970.55 -16,327,216.30 -117,869,186.85
其中：1.基金申购款 32,091,900.40 8,007,041.48 40,098,941.88
2.基金赎回款 -133,633,870.95 -24,334,257.78 -157,968,128.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
168,989,946.77 39,113,235.15 208,103,181.92
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,620,221,925.44 -383,550.21 1,619,838,375.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 406,410,331.03 406,410,331.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,138,598,341.80 -178,999,129.35 -1,317,597,471.15
其中：1.基金申购款 494,218,228.91 194,048,821.54 688,267,050.45
2.基金赎回款 -1,632,816,570.71 -373,047,950.89 -2,005,864,521.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
481,623,583.64 227,027,651.47 708,651,235.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1132号 《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,619,915,951.10 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 768华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于 2014 年 12 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,619,915,951.10
份基金份额，其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业
/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金股票资产
的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为95%*沪深 300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如
财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 4,989,835.23
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,989,835.23
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 183,767,363.97 181,593,187.20 -2,174,176.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 10,015,420.00 10,000,000.00 -15,420.00
合计 10,015,420.00 10,000,000.00 -15,420.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 193,782,783.97 191,593,187.20 -2,189,596.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 13,986,466.67 - -
其他衍生工具 - - -
合计 13,986,466.67 - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及
《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-
股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍
生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
买入返售证券 6,000,000.00 -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 1,948.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,474.70
应收债券利息 268,715.85
应收买入返售证券利息 994.73
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.50
合计 273,164.12
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 297,893.35
银行间市场应付交易费用 300.00
合计 298,193.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 696.44
预提费用 198,904.16 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
合计 199,600.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 270,531,917.32 270,531,917.32
本期申购 32,091,900.40 32,091,900.40
本期赎回(以"-"号填列) -133,633,870.95 -133,633,870.95
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 168,989,946.77 168,989,946.77
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 139,494,498.88 -45,043,747.64 94,450,751.24
本期利润 -26,150,953.67 -12,859,346.12 -39,010,299.79
本期基金份额交易
产生的变动数
-43,424,544.49 27,097,328.19 -16,327,216.30
其中：基金申购款 15,977,824.37 -7,970,782.89 8,007,041.48
基金赎回款 -59,402,368.86 35,068,111.08 -24,334,257.78
本期已分配利润 - - -
本期末 69,919,000.72 -30,805,765.57 39,113,235.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 57,809.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 59,260.52
其他 1,397.83
合计 118,467.52
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
卖出股票成交总额 373,540,120.06
减：卖出股票成本总额 396,210,953.55
买卖股票差价收入 -22,670,833.49
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-49,660.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-49,660.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
10,368,000
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
10,049,660.00
减：应收利息总额 368,000
买卖债券差价收入 -49,660.00
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
权证投资收益 -
股指期货-投资收益 -2,922,493.33
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 2,338,710.41
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,338,710.41
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -12,592,539.45
——股票投资 -12,606,779.45
——债券投资 14,240.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -266,806.67
合计 -12,859,346.12
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 135,682.34
转换费收入 83,378.06
合计 219,060.40
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的 25%归入基金财
产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
1,005,164.83
银行间市场交易费用
175.00
合计
1,005,339.83
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行划款手续费 4,969.99 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
银行间账户服务费 9,000.00
合计 212,874.15
6.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基金
管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年3月26日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 - - 3,483,459,665.75 91.89%
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
3,129,741.53 91.90% 1,309,469.25 100%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,851,981.56 8,287,595.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
614,561.49 287,774.60
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
308,663.58 1,381,265.98
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下： 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金报告期内无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
4,989,835.23 57,809.17 221,404,091.34 980,020.39
注：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,501 19,482.98 19,482.98 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,573 13,354.77 13,354.77 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
-
重大
事项
停牌
18.20 - - 402,200 5,784,720.27 7,320,040.00 -
600019
宝钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 388,500 2,174,975.22 1,903,650.00 -
600475
华光
股份
2016年
5 月 18
日
重大
事项
停牌
14.85 - - 47,700 744,098.12 708,345.00 -
000651 格力 2016年 重大 19.22 - - 26,078 497,861.32 501,219.16 - 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
电器 2 月 22
日
事项
停牌
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
20.92 - - 4,739 16,444.33 99,139.88 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金
的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年 6月30日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 此外，由于本基金的申购赎回采用股
票交付方式进行，申购赎回对本基金的流动性风险影响小。 本基金所持有的全部金融负债的合约
约定到期日均为三个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1个月以内 1-3 个月
3个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,989,835.23 - - - - - 4,989,835.23
结算备付金 2,954,622.77 - - - - - 2,954,622.77
存出保证金 67,848.76 - - - - 3,104,472.00 3,172,320.76
交易性金融资产 10,000,000.00 - - - - 181,593,187.20 191,593,187.20
买入返售金融资
产
6,000,000.00 - - - - - 6,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 219,430.14 219,430.14
应收利息 - - - - - 273,164.12 273,164.12
应收申购款 - - - - - 17,703.65 17,703.65
其他资产 - - - - - - -
资产总计 24,012,306.76 - - - - 185,207,957.11 209,220,263.87
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 325,936.01 325,936.01
应付管理人报酬 - - - - - 251,444.57 251,444.57
应付托管费 - - - - - 41,907.42 41,907.42
应付交易费用 - - - - - 298,193.35 298,193.35
其他负债 - - - - - 199,600.6 199,600.6
负债总计 - - - - - 1,117,081.95 1,117,081.95
利率敏感度缺口 24,012,306.76 - - - - 184,090,875.16 208,103,181.92
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内 1-3 个月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
银行存款 13,918,916.23 - - - - - 13,918,916.23
结算备付金 29,418,677.13 - - - - - 29,418,677.13
存出保证金 213,711.82 - - - - 7,225,776.00 7,439,487.82
交易性金融资产 - 10,020,000.00 - - - 294,705,464.62 304,725,464.62
应收证券清算款 - - - - - 13,273,259.72 13,273,259.72
应收利息 - - - - - 323,769.45 323,769.45
应收申购款 - - - - - 255,611.63 255,611.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计 43,551,305.18 10,020,000.00 - - - 315,783,881.42 369,355,186.60
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,244,025.25 1,244,025.25
应付管理人报酬 - - - - - 464,010.15 464,010.15
应付托管费 - - - - - 77,335.02 77,335.02
应付交易费用 - - - - - 2,244,207.77 2,244,207.77
其他负债 - - - - - 342,939.85 342,939.85
负债总计 - - - - - 4,372,518.04 4,372,518.04
利率敏感度缺口 43,551,305.18 10,020,000.00 - - - 311,411,363.38 364,982,668.56
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.81%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价
格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但
在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投
资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的
95%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 181,593,187.20 87.26 294,705,464.62 80.75
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 181,593,187.20 87.26 294,705,464.62 80.75
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
沪深300指数上涨 5% 10,663,684.00 16,390,000.00
沪深300指数下跌 5% -10,663,684.00 -16,390,000.00
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 181,593,187.20 86.80
其中：股票 181,593,187.20 86.80
2 固定收益投资 10,000,000.00 4.78 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
其中：债券 10,000,000.00 4.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,944,458.00 3.80
7 其他各项资产 3,682,618.67 1.76
8 合计 209,220,263.87 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 2,238,479.00 1.08
B
采矿业 937,854.40 0.45
C
制造业 74,321,555.34 35.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,725,670.10 4.19
E
建筑业 7,944,950.52 3.82
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 10,958,727.14 5.27
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,613,697.10 1.26
J
金融业 61,189,275.63 29.40
K
房地产业 12,551,101.87 6.03
L
租赁和商务服务业 64,272.00 0.03
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 27,478.00 0.01
S
综合 - -
合计 181,593,187.20 87.26 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 402,200 7,320,040.00 3.52
2 600000 浦发银行 469,684 7,312,979.88 3.51
3 601318 中国平安 217,948 6,983,053.92 3.36
4 601009 南京银行 691,097 6,489,400.83 3.12
5 601668 中国建筑 1,057,627 5,626,575.64 2.70
6 600109 国金证券 392,137 5,286,006.76 2.54
7 000601 韶能股份 412,500 4,310,625.00 2.07
8 600816 安信信托 243,400 4,106,158.00 1.97
9 600741 华域汽车 290,867 4,075,046.67 1.96
10 601998 中信银行 701,120 3,975,350.40 1.91
11 601328 交通银行 703,500 3,960,705.00 1.90
12 600999 招商证券 233,607 3,854,515.50 1.85
13 600548 深高速 471,866 3,675,836.14 1.77
14 002511 中顺洁柔 213,944 3,643,466.32 1.75
15 000858 五 粮 液 111,000 3,610,830.00 1.74
16 600027 华电国际 710,958 3,519,242.10 1.69
17 600595 中孚实业 608,900 3,434,196.00 1.65
18 000540 中天城投 536,500 3,342,395.00 1.61
19 601166 兴业银行 215,164 3,279,099.36 1.58
20 600350 山东高速 560,500 2,970,650.00 1.43
21 002688 金河生物 242,850 2,732,062.50 1.31
22 002394 联发股份 179,300 2,707,430.00 1.30
23 600987 航民股份 222,600 2,697,912.00 1.30
24 600537 亿晶光电 340,400 2,624,484.00 1.26
25 600026 中海发展 444,200 2,620,780.00 1.26
26 000001 平安银行 298,343 2,595,584.10 1.25
27 000957 中通客车 55,600 2,524,240.00 1.21
28 002074 国轩高科 61,700 2,435,299.00 1.17
29 600761 安徽合力 236,100 2,382,249.00 1.14
30 000776 广发证券 140,331 2,351,947.56 1.13
31 000338 潍柴动力 291,500 2,276,615.00 1.09
32 000488 晨鸣纸业 283,072 2,247,591.68 1.08
33 002714 牧原股份 44,300 2,238,479.00 1.08 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
34 002142 宁波银行 145,795 2,154,850.10 1.04
35 000059 华锦股份 227,900 2,119,470.00 1.02
36 000807 云铝股份 307,500 2,014,125.00 0.97
37 002242 九阳股份 110,200 2,003,436.00 0.96
38 000413 东旭光电 233,200 2,003,188.00 0.96
39 600019 宝钢股份 388,500 1,903,650.00 0.91
40 600048 保利地产 218,849 1,888,666.87 0.91
41 002001 新 和 成 86,100 1,819,293.00 0.87
42 600068 葛洲坝 303,000 1,763,460.00 0.85
43 002597 金禾实业 129,700 1,747,059.00 0.84
44 601555 东吴证券 127,642 1,710,402.80 0.82
45 601377 兴业证券 219,200 1,619,888.00 0.78
46 603369 今世缘 120,600 1,618,452.00 0.78
47 600688 上海石化 249,200 1,520,120.00 0.73
48 600409 三友化工 203,200 1,369,568.00 0.66
49 000783 长江证券 108,400 1,257,440.00 0.60
50 000778 新兴铸管 267,100 1,239,344.00 0.60
51 600060 海信电器 69,100 1,221,688.00 0.59
52 000563 陕国投Ａ 222,300 1,220,427.00 0.59
53 000513 丽珠集团 25,019 1,153,626.09 0.55
54 000786 北新建材 125,765 1,141,946.20 0.55
55 000895 双汇发展 54,600 1,140,048.00 0.55
56 300377 赢时胜 22,600 1,118,474.00 0.54
57 300315 掌趣科技 105,200 1,103,548.00 0.53
58 601601 中国太保 39,100 1,057,264.00 0.51
59 002078 太阳纸业 199,900 975,512.00 0.47
60 300160 秀强股份 71,500 920,205.00 0.44
61 600422 昆药集团 65,200 889,328.00 0.43
62 002006 精功科技 65,700 888,921.00 0.43
63 600104 上汽集团 43,800 888,702.00 0.43
64 600030 中信证券 54,689 887,602.47 0.43
65 002029 七 匹 狼 87,400 887,110.00 0.43
66 000600 建投能源 101,100 882,603.00 0.42
67 600028 中国石化 175,520 828,454.40 0.40
68 002179 中航光电 18,200 788,424.00 0.38
69 600475 华光股份 47,700 708,345.00 0.34
70 000810 创维数字 36,600 661,362.00 0.32
71 601000 唐山港 168,900 655,332.00 0.31
72 601333 广深铁路 135,500 529,805.00 0.25 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
73 601111 中国国航 74,900 506,324.00 0.24
74 000651 格力电器 26,078 501,219.16 0.24
75 000708 大冶特钢 44,600 499,520.00 0.24
76 600522 中天科技 48,750 477,750.00 0.23
77 002009 天奇股份 29,101 475,219.33 0.23
78 002309 中利科技 26,400 472,824.00 0.23
79 002317 众生药业 39,100 468,809.00 0.23
80 600715 文投控股 21,000 402,570.00 0.19
81 601186 中国铁建 39,100 389,436.00 0.19
82 000971 高升控股 13,900 346,388.00 0.17
83 002637 赞宇科技 27,600 346,380.00 0.17
84 601628 中国人寿 14,040 292,312.80 0.14
85 600015 华夏银行 27,100 268,019.00 0.13
86 600970 中材国际 39,450 248,535.00 0.12
87 000650 仁和药业 22,282 181,821.12 0.09
88 002648 卫星石化 18,700 169,048.00 0.08
89 600487 亨通光电 12,200 153,476.00 0.07
90 601788 光大证券 8,715 147,632.10 0.07
91 600837 海通证券 9,200 141,864.00 0.07
92 300026 红日药业 7,100 123,469.00 0.06
93 000698 沈阳化工 17,500 114,450.00 0.05
94 600188 兖州煤业 10,000 109,400.00 0.05
95 601336 新华保险 2,700 109,080.00 0.05
96 601611 中国核建 4,739 99,139.88 0.05
97 600585 海螺水泥 6,400 93,056.00 0.04
98 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
99 002440 闰土股份 4,500 66,825.00 0.03
100 601800 中国交建 6,300 66,339.00 0.03
101 600415 小商品城 10,400 64,272.00 0.03
102 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03
103 601127 小康股份 2,583 61,656.21 0.03
104 603001 奥康国际 2,900 61,654.00 0.03
105 601012 隆基股份 4,400 57,420.00 0.03
106 600705 中航资本 9,000 52,920.00 0.03
107 000686 东北证券 3,855 49,768.05 0.02
108 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
109 300518 盛讯达 768 35,980.80 0.02
110 000418 小天鹅Ａ 1,067 34,805.54 0.02
111 300336 新文化 1,100 27,478.00 0.01 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
112 600016 民生银行 2,800 25,004.00 0.01
113 600273 嘉化能源 2,800 24,948.00 0.01
114 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
115 603958 哈森股份 1,477 21,416.50 0.01
116 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
117 601966 玲珑轮胎 1,501 19,482.98 0.01
118 603016 新宏泰 1,573 13,354.77 0.01
119 600886 国投电力 2,000 13,200.00 0.01
120 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
121 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600000 浦发银行 6,780,029.12 1.86
2 000540 中天城投 6,031,327.00 1.65
3 601328 交通银行 6,018,077.98 1.65
4 600068 葛洲坝 5,405,118.00 1.48
5 600741 华域汽车 5,286,300.77 1.45
6 000413 东旭光电 5,107,021.67 1.40
7 600548 深高速 5,076,055.74 1.39
8 002242 九阳股份 4,930,961.59 1.35
9 600026 中海发展 4,909,588.37 1.35
10 600350 山东高速 4,714,448.07 1.29
11 600837 海通证券 4,638,968.12 1.27
12 000601 韶能股份 4,452,107.00 1.22
13 601555 东吴证券 4,387,189.26 1.20
14 002078 太阳纸业 4,342,563.00 1.19
15 000783 长江证券 4,094,999.43 1.12
16 600816 安信信托 4,009,204.60 1.10
17 000957 中通客车 3,865,005.84 1.06
18 601028 玉龙股份 3,758,355.00 1.03
19 002643 万润股份 3,710,465.64 1.02
20 000728 国元证券 3,675,060.91 1.01 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000418 小天鹅Ａ 7,750,818.10 2.12
2 600011 华能国际 7,064,547.33 1.94
3 600066 宇通客车 6,317,753.57 1.73
4 601318 中国平安 6,189,446.19 1.70
5 000776 广发证券 6,128,911.78 1.68
6 000858 五 粮 液 5,643,903.13 1.55
7 601166 兴业银行 5,566,177.04 1.53
8 600686 金龙汽车 5,551,880.98 1.52
9 002142 宁波银行 5,535,108.93 1.52
10 601555 东吴证券 5,129,473.21 1.41
11 002501 利源精制 5,005,732.01 1.37
12 600741 华域汽车 4,990,741.79 1.37
13 600837 海通证券 4,907,287.99 1.34
14 601818 光大银行 4,894,073.77 1.34
15 600585 海螺水泥 4,877,331.56 1.34
16 601872 招商轮船 4,778,108.71 1.31
17 600900 长江电力 4,753,558.04 1.30
18 002643 万润股份 4,742,478.50 1.30
19 002202 金风科技 4,727,559.34 1.30
20 601601 中国太保 4,722,350.43 1.29
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 295,705,455.58
卖出股票收入（成交）总额 373,540,120.06
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - - 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,000.00 4.81
其中：政策性金融债 10,000,000.00 4.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,000,000.00 4.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150416 15 农发 16 100,000 10,000,000.00 4.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1609
沪深300 股
指期货1609
17 15,522,360.00 1,535,893.33 -
公允价值变动总额合计（元） 1,535,893.33
股指期货投资本期收益（元） -2,922,493.33
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货代替一部分现货仓位。本报告期
大部分时间，股指期货仍然大幅贴水。我们选择保持一定比例的股指期货长仓,一方面获取比较确
定的超额收益,另一方面提升组合流动性。6月初股指期货基差收窄时，我们已将部分股指期货换
回了股票。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,172,320.76
2 应收证券清算款 219,430.14
3 应收股利 -
4 应收利息 273,164.12
5 应收申购款 17,703.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,682,618.67 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 7,320,040.00 3.52 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,187 53,024.77 21,991,755.61 13.01% 146,998,191.16 86.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
161,142.62 0.0954%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月17 日 ）基金份额总额
1,620,221,925.44
本报告期期初基金份额总额 270,531,917.32
本报告期基金总申购份额 32,091,900.40
减:本报告期基金总赎回份额 133,633,870.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 168,989,946.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 246,361,969.49 36.86% 176,461.00 31.10% -
华创证券 1 170,570,927.28 25.52% 158,853.02 28.00% -
万联证券 2 97,792,542.17 14.63% 90,191.10 15.90% -
爱建证券 1 94,254,048.47 14.10% 87,778.61 15.47% -
方正证券 1 59,396,239.04 8.89% 54,129.71 9.54% -
东海证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
财达证券 2 - - - - -
南京证券 2
西南证券 1
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 13,000,000.00 17.81% - -
华创证券 - - 20,000,000.00 27.40% - -
万联证券 - - - - - -
爱建证券 - - 40,000,000.00 54.79% - -
方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
南京证券
西南证券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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1
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金2016年第1季度
报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 4月 20日
2
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年年度报
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
3
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年年度报
告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 3月 29日
4
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金更新的招募说明
书2016年1号摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 1月 29日
5
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金更新的招募说明
书2016年1号正文
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 1月 29日
6
华泰柏瑞量化优选证券投资基金
2015年第四季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 1月 21日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层 华泰柏瑞量化优选混合 2016 年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
