华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 5月 29日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,230,896,402.22份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具
备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况
下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势
投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的
重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资
于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%
（2007/05/29-2015/09/30）
沪深 300 指数×60%+中债国债总指数×40%
（2015/10/1-至今）
风险收益特征 较高风险、较高收益
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场1 号楼 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -243,083,328.07
本期利润 -352,653,814.51
加权平均基金份额本期利润 -0.2781
本期加权平均净值利润率 -21.60%
本期基金份额净值增长率 -14.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 340,704,727.38
期末可供分配基金份额利润 0.2768
期末基金资产净值 1,571,601,129.60
期末基金份额净值 1.2768
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 61.89%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.70% 1.02% -0.19% 0.61% 1.89% 0.41%
过去三个月 -1.46% 1.09% -1.62% 0.61% 0.16% 0.48%
过去六个月 -14.25% 1.41% -9.21% 1.11% -5.04% 0.30%
过去一年 -30.77% 2.91% -17.40% 1.38% -13.37% 1.53%
过去三年 79.95% 2.12% 32.12% 1.10% 47.83% 1.02%
自基金合同
生效起至今
61.89% 1.72% 7.10% 1.16% 54.79% 0.56%
注：本基金的业绩基准自成立至 2015 年 9 月 30 日由沪深 300 指数和中信标普国债指数按照 60%
与 40%之比构建，并每日进行再平衡；自 2015 年 10 月 1 日起至今由沪深 300 指数和中债国债总
指数按照60%与40%之比构建，并每日进行再平衡。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2007年5月29日至2016年6月 30 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、 （十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项
比例，投资于股票的比例为基金资产的 30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方伦煜
投资部
总监、 本
基金的
基金经
理
2012年4月18
日
- 16
方伦煜先生， 管理学硕士，
15 年证券从业经历，历任
广发证券股份有限公司行
业研究员、招商证券有限
公司投资经理、巨田基金
管理有限公司研究员，广
发证券股份有限公司投资
经理。 2008 年6月至 2010
年 2月任中国人寿资产管
理有限公司投资经理，
2010年 2月至2012年2
月任职于华安基金管理有
限公司基金投资部，2012
年 3月加入华泰柏瑞基金
管理有限公司,2012年4
月起担任华泰柏瑞积极成
长混合型证券投资基金基
金经理。2015年 3月起担
任华泰柏瑞积极优选股票
型证券投资基金的基金经
理。2015年 4月起任投资
部副总监。2015年6 月起
任投资部总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场经历了一个暴跌到企稳横盘的过程。目前市场呈现一种微妙的均衡态势。一方面
宏观经济前景不乐观,另一方面流动性仍然较为宽松，且刚经历了年初的“熔断”暴跌，市场上下
两难。
尽管当前市场指数波澜不惊，但热点一直此起彼伏。积极成长在上年末及今年初迅速降低仓
位以规避风险。在随后的市场盘整期间，本基金在保持相对较低仓位的基础上积极把握了白酒、
煤炭和军工等主题热点的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2768 元，本报告期份额净值增长率为-14.25%，同期业
绩比较基准增长率为-9.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济前景仍不明朗，具体政策走向难以把握，预计股票市场仍将继续震荡直至情况发生
重大变化。由于当下市场心态极其不稳，投机气氛较重，其间不排除出现激烈震荡。
行业板块机会方面， “供给侧改革”相关板块和地缘政治有关主题可能会有较好表现。另外，
其它与“涨价”相关的行业个股也将有表现机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全
年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 25%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。截至本报告期末，本基金已进行利润分配，于1月 19 日每份分 0.17元。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对华泰柏瑞积极成长混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 394,789,515.97 404,877,509.55
结算备付金
4,574,592.65 6,443,740.49
存出保证金
2,003,844.54 462,691.94
交易性金融资产 6.4.7.2 1,033,494,320.75 2,025,020,584.54
其中：股票投资
973,596,320.75 1,914,785,584.54
基金投资
- -
债券投资
59,898,000.00 110,235,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
143,791,454.39 45,784,649.68
应收利息 6.4.7.5 527,390.46 2,543,859.78
应收股利
- -
应收申购款
46,299.54 489,563.49
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,579,227,418.30 2,485,622,599.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
900,153.72 4,120,722.84
应付管理人报酬
1,917,037.37 3,159,480.05
应付托管费
319,506.22 526,579.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,688,457.02 4,229,695.06
应交税费
- -
应付利息
- - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 801,134.37 1,010,899.41
负债合计
7,626,288.70 13,047,377.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,230,896,402.22 1,463,440,023.34
未分配利润 6.4.7.10 340,704,727.38 1,009,135,198.79
所有者权益合计
1,571,601,129.60 2,472,575,222.13
负债和所有者权益总计
1,579,227,418.30 2,485,622,599.47
注： 报告截止日2016年6月 30 日，基金份额净值1.2768 元，基金份额总额1,230,896,402.22
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-327,834,972.00 1,325,457,880.80
1.利息收入
3,910,705.37 5,002,616.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,797,194.48 1,120,353.59
债券利息收入
752,406.19 2,972,060.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
361,104.70 910,202.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-222,516,392.74 1,086,927,901.33
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -226,012,483.95 1,077,336,419.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 163,840.00 -319,510.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,332,251.21 9,910,991.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -109,570,486.44 231,272,773.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 341,201.81 2,254,589.57 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
减：二、费用
24,818,842.51 44,985,278.22
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,232,641.32 26,803,993.52
2．托管费 6.4.10.2.2 2,038,773.51 4,467,332.27
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 10,317,805.25 13,466,256.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 229,622.43 247,695.62
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-352,653,814.51 1,280,472,602.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-352,653,814.51 1,280,472,602.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -352,653,814.51 -352,653,814.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-232,543,621.12 -97,802,949.52 -330,346,570.64
其中：1.基金申购款 115,782,280.27 35,302,733.62 151,085,013.89
2.基金赎回款 -348,325,901.39 -133,105,683.14 -481,431,584.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -217,973,707.38 -217,973,707.38
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,230,896,402.22 340,704,727.38 1,571,601,129.60 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,550,314,898.45 1,248,986,963.70 3,799,301,862.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,280,472,602.58 1,280,472,602.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-661,206,609.13 -262,587,047.93 -923,793,657.06
其中：1.基金申购款 1,205,100,734.32 1,219,431,714.94 2,424,532,449.26
2.基金赎回款 -1,866,307,343.45 -1,482,018,762.87 -3,348,326,106.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -202,461,965.34 -202,461,965.34
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,889,108,289.32 2,064,410,553.01 3,953,518,842.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第 131号 《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基
金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 065 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年 5月29 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 8,921,315,668.58 份基金份额，其中认购资金利息折合华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值
不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015年9 月30 日，本基金的业绩比较基准
为：沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28
日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金变更业绩比较
基准并修改基金合同的公告》 ，自 2015年 10月 1日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300
指数×60%+中债国债总指数×40%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年 8 月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 394,789,515.97
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 394,789,515.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 951,666,627.96 973,596,320.75 21,929,692.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 59,937,360.00 59,898,000.00 -39,360.00
合计 59,937,360.00 59,898,000.00 -39,360.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,011,603,987.96 1,033,494,320.75 21,890,332.79
注：1、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 95,289.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,059.97
应收债券利息 429,139.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 901.70
合计 527,390.46
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,684,439.38
银行间市场应付交易费用 4,017.64
合计 3,688,457.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 2,230.21
预提费用 298,904.16
合计 801,134.37
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,463,440,023.34 1,463,440,023.34
本期申购 115,782,280.27 115,782,280.27
本期赎回(以"-"号填列) -348,325,901.39 -348,325,901.39
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,230,896,402.22 1,230,896,402.22
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 994,852,166.58 14,283,032.21 1,009,135,198.79
本期利润 -243,083,328.07 -109,570,486.44 -352,653,814.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-137,200,911.83 39,397,962.31 -97,802,949.52
其中：基金申购款 50,419,279.23 -15,116,545.61 35,302,733.62
基金赎回款 -187,620,191.06 54,514,507.92 -133,105,683.14
本期已分配利润 -217,973,707.38 - -217,973,707.38
本期末 396,594,219.30 -55,889,491.92 340,704,727.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 2,736,004.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,841.88
其他 18,348.18
合计 2,797,194.48
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
卖出股票成交总额 3,625,094,423.74
减：卖出股票成本总额 3,851,106,907.69
买卖股票差价收入 -226,012,483.95
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
163,840.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
163,840.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
113,012,761.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
109,942,260.00
减：应收利息总额 2,906,661.20
买卖债券差价收入 163,840.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 3,332,251.21
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,332,251.21
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -109,570,486.44
——股票投资 -109,238,386.44
——债券投资 -332,100.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -109,570,486.44
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 332,182.71
转换费收入 9,019.10
合计 341,201.81
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的 25%归入基金财
产。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
10,317,230.25
银行间市场交易费用 575.00
合计
10,317,805.25
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行划款手续费 12,118.27
银行间帐户服务费 18,600.00
合计 229,622.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表或有事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 - - 937,890,296.02 10.97%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有限公司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有限公司 851,550.95 11.06% 735,175.59 18.80%
注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,232,641.32 26,803,993.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,593,638.46 4,957,398.64
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,038,773.51 4,467,332.27
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
394,789,515.97 2,736,004.42 179,409,463.84 1,036,299.54
注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月19 日
2016年1月
19 日
2016 年
1 月 19
日
1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38
合
计
- - 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38
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6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,601 163,560.98 163,560.98 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
非公
开发
行股
份
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 600,000 20,282,051.05 20,358,000.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
发行
股份
购买
资产
及配
套募
集资
金
12.44 - - 1,041,650 11,802,902.63 12,958,126.00 -
000524
岭南
控股
2016
年 4 月
5 日
重大
资产
重组
13.08 - - 642,559 8,712,693.40 8,404,671.72 -
300323
华灿
光电
2016
年 4 月
18 日
重大
资产
重组
8.99 - - 95,000 789,901.00 854,050.00 - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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300173
智慧
松德
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
16.25 - - 48,700 788,878.25 791,375.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
交易
异常
波动
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300332
天壕
环境
2016
年 4 月
11 日
发行
股份
购买
资产
9.37
2016
年 7 月
29 日
9.91 81,000 792,013.00 758,970.00 -
注：1、本基金截至2016年 6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
59,898,000.00 -
合计
59,898,000.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 394,789,515.97 - - - - - 394,789,515.97
结算备付金 4,574,592.65 - - - - - 4,574,592.65
存出保证金 2,003,844.54 - - - - - 2,003,844.54
交易性金融
资产
- - 59,898,000.00 - - 973,596,320.75 1,033,494,320.75
应收证券清
算款
- - - - - 143,791,454.39 143,791,454.39
应收利息 - - - - - 527,390.46 527,390.46
应收申购款 - - - - - 46,299.54 46,299.54
其他资产 - - - - - - -
资产总计 401,367,953.16 - 59,898,000.00 - - 1,117,961,465.14 1,579,227,418.30
负债
应付赎回款 - - - - - 900,153.72 900,153.72
应付管理人
报酬
- - - - - 1,917,037.37 1,917,037.37
应付托管费 - - - - - 319,506.22 319,506.22
应付交易费
用
- - - - - 3,688,457.02 3,688,457.02
其他负债 - - - - - 801,134.37 801,134.37
负债总计 - - - - - 7,626,288.70 7,626,288.70
利率敏感度
缺口
401,367,953.16 - 59,898,000.00 - - 1,110,335,176.44 1,571,601,129.60
上年度末
2015年12
月31日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 404,877,509.55 - - - - - 404,877,509.55
结算备付金 6,443,740.49 - - - - - 6,443,740.49
存出保证金 462,691.94 - - - - - 462,691.94
交易性金融
资产
- 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,914,785,584.54 2,025,020,584.54
应收证券清
算款
- - - - - 45,784,649.68 45,784,649.68
应收利息 - - - - - 2,543,859.78 2,543,859.78
应收申购款 - - - - - 489,563.49 489,563.49
资产总计 411,783,941.98 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,963,603,657.49 2,485,622,599.47 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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负债
应付赎回款 - - - - - 4,120,722.84 4,120,722.84
应付管理人
报酬
- - - - - 3,159,480.05 3,159,480.05
应付托管费 - - - - - 526,579.98 526,579.98
应付交易费
用
- - - - - 4,229,695.06 4,229,695.06
其他负债 - - - - - 1,010,899.41 1,010,899.41
负债总计 - - - - - 13,047,377.34 13,047,377.34
利率敏感度
缺口
411,783,941.98 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,950,556,280.15 2,472,575,222.13
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.81%(2015年 12 月31日：4.46% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 973,596,320.75 61.95 1,914,785,584.54 77.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 973,596,320.75 61.95 1,914,785,584.54 77.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上涨 5% 53,004,905.00 139,480,000.00
业绩比较基准下跌 5% -53,004,905.00 -139,480,000.00
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 973,596,320.75 61.65
其中：股票 973,596,320.75 61.65
2 固定收益投资 59,898,000.00 3.79
其中：债券 59,898,000.00 3.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 399,364,108.62 25.29
7 其他各项资产 146,368,988.93 9.27
8 合计 1,579,227,418.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 11,178,978.06 0.71
B
采矿业 236,321,536.82 15.04
C
制造业 323,380,074.28 20.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
758,970.00 0.05
E
建筑业 775,274.28 0.05
F
批发和零售业 125,761,853.75 8.00
G
交通运输、仓储和邮政业 44,390,241.70 2.82
H
住宿和餐饮业 8,404,671.72 0.53
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
134,803,864.25 8.58
J
金融业 56,140,056.40 3.57
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
M
科学研究和技术服务业 116,082.85 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 22,455,973.44 1.43
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 8,536,523.20 0.54
R
文化、体育和娱乐业 572,220.00 0.04
S
综合 - -
合计 973,596,320.75 61.95
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300253 卫宁健康 3,282,900 81,087,630.00 5.16
2 000050 深天马Ａ 3,504,260 73,133,906.20 4.65
3 600153 建发股份 5,446,405 65,356,860.00 4.16
4 002230 科大讯飞 1,605,647 52,745,503.95 3.36
5 000983 西山煤电 6,033,381 49,172,055.15 3.13
6 002128 露天煤业 5,306,451 39,851,447.01 2.54
7 000078 海王生物 5,119,153 38,035,306.79 2.42
8 002239 奥特佳 2,351,009 37,874,754.99 2.41
9 000858 五 粮 液 1,151,780 37,467,403.40 2.38
10 002304 洋河股份 460,895 33,147,568.40 2.11
11 603167 渤海轮渡 3,300,452 32,839,497.40 2.09
12 601225 陕西煤业 5,828,280 30,132,207.60 1.92
13 600188 兖州煤业 2,601,198 28,457,106.12 1.81
14 601377 兴业证券 3,500,000 25,865,000.00 1.65
15 601898 中煤能源 4,999,910 25,799,535.60 1.64
16 000780 平庄能源 4,496,800 24,372,656.00 1.55
17 300070 碧水源 1,509,138 22,455,973.44 1.43
18 601001 大同煤业 3,997,150 21,464,695.50 1.37
19 300351 永贵电器 600,000 20,358,000.00 1.30 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
20 600109 国金证券 1,499,930 20,219,056.40 1.29
21 600584 长电科技 958,500 19,447,965.00 1.24
22 000768 中航飞机 801,650 15,784,488.50 1.00
23 601088 中国神华 1,000,000 14,070,000.00 0.90
24 600775 南京熊猫 939,501 14,045,539.95 0.89
25 600998 九州通 782,800 13,706,828.00 0.87
26 002465 海格通信 1,041,650 12,958,126.00 0.82
27 300203 聚光科技 453,500 11,972,400.00 0.76
28 300498 温氏股份 299,560 10,850,063.20 0.69
29 000776 广发证券 600,000 10,056,000.00 0.64
30 002050 三花股份 993,497 9,587,246.05 0.61
31 000799 酒鬼酒 368,049 8,759,566.20 0.56
32 600826 兰生股份 327,635 8,577,484.30 0.55
33 300347 泰格医药 294,160 8,536,523.20 0.54
34 000524 岭南控股 642,559 8,404,671.72 0.53
35 002450 康得新 479,675 8,202,442.50 0.52
36 601012 隆基股份 495,260 6,463,143.00 0.41
37 002202 金风科技 365,445 5,529,182.85 0.35
38 600350 山东高速 1,031,941 5,469,287.30 0.35
39 600270 外运发展 289,300 5,059,857.00 0.32
40 601699 潞安环能 458,996 3,001,833.84 0.19
41 600782 新钢股份 353,400 1,883,622.00 0.12
42 601689 拓普集团 45,500 1,499,225.00 0.10
43 002245 澳洋顺昌 80,000 1,021,600.00 0.07
44 600869 智慧能源 88,817 914,815.10 0.06
45 300323 华灿光电 95,000 854,050.00 0.05
46 300173 智慧松德 48,700 791,375.00 0.05
47 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05
48 300332 天壕环境 81,000 758,970.00 0.05
49 600114 东睦股份 42,300 711,063.00 0.05
50 300251 光线传媒 49,500 572,220.00 0.04
51 300383 光环新网 15,001 568,537.90 0.04
52 300136 信维通信 17,240 361,350.40 0.02
53 300386 飞天诚信 10,000 331,700.00 0.02
54 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
55 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
56 600313 农发种业 33,050 170,868.50 0.01
57 601966 玲珑轮胎 12,601 163,560.98 0.01
58 300511 雪榕生物 2,372 158,046.36 0.01 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
59 300512 中亚股份 1,573 157,174.16 0.01
60 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
61 603339 四方冷链 2,293 124,785.06 0.01
62 603779 威龙股份 2,309 96,885.64 0.01
63 603959 百利科技 2,315 95,956.75 0.01
64 603101 汇嘉时代 2,863 85,374.66 0.01
65 300510 金冠电气 1,165 78,707.40 0.01
66 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
67 002798 帝王洁具 856 74,215.20 0.00
68 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
69 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
70 603029 天鹅股份 1,318 58,822.34 0.00
71 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
72 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
73 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
74 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
75 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
76 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 91,714,424.16 3.71
2 300253 卫宁健康 83,140,542.02 3.36
3 600839 四川长虹 82,961,718.46 3.36
4 000050 深天马Ａ 81,819,925.54 3.31
5 000078 海王生物 80,782,112.45 3.27
6 002456 欧菲光 78,611,402.58 3.18
7 601233 桐昆股份 75,270,665.14 3.04
8 600690 青岛海尔 71,179,077.81 2.88
9 300070 碧水源 68,172,824.65 2.76
10 000983 西山煤电 59,364,773.18 2.40
11 002230 科大讯飞 58,189,764.01 2.35
12 000858 五 粮 液 54,362,291.81 2.20 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
13 000709 河钢股份 51,589,097.05 2.09
14 002304 洋河股份 45,894,193.85 1.86
15 600837 海通证券 43,933,268.60 1.78
16 002517 恺英网络 43,318,255.24 1.75
17 002128 露天煤业 39,694,847.27 1.61
18 601788 光大证券 39,687,761.93 1.61
19 300498 温氏股份 37,336,072.13 1.51
20 000780 平庄能源 37,223,934.00 1.51
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000417 合肥百货 101,665,062.93 4.11
2 600783 鲁信创投 87,885,359.77 3.55
3 600350 山东高速 86,821,493.13 3.51
4 002456 欧菲光 86,112,538.56 3.48
5 600839 四川长虹 85,073,900.00 3.44
6 000498 山东路桥 84,795,707.99 3.43
7 600012 皖通高速 84,068,458.64 3.40
8 002465 海格通信 82,259,572.99 3.33
9 300059 东方财富 82,166,259.13 3.32
10 601999 出版传媒 82,053,083.90 3.32
11 002202 金风科技 80,917,642.47 3.27
12 601233 桐昆股份 77,223,143.79 3.12
13 600690 青岛海尔 73,252,706.14 2.96
14 002111 威海广泰 60,828,356.14 2.46
15 603167 渤海轮渡 59,983,048.67 2.43
16 000709 河钢股份 52,637,446.26 2.13
17 600033 福建高速 50,016,894.68 2.02
18 600894 广日股份 46,594,395.16 1.88
19 000529 广弘控股 46,204,689.32 1.87
20 600837 海通证券 44,510,765.36 1.80
注：不考虑相关交易费用。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,019,156,030.34
卖出股票收入（成交）总额 3,625,094,423.74
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,898,000.00 3.81
其中：政策性金融债 59,898,000.00 3.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,898,000.00 3.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 600,000 59,898,000.00 3.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,003,844.54
2 应收证券清算款 143,791,454.39
3 应收股利 -
4 应收利息 527,390.46
5 应收申购款 46,299.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 146,368,988.93
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
48,220 25,526.68 282,969,622.00 22.99% 947,926,780.22 77.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,839,302.95 0.1494%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 5 月 29 日 ）基金份额总额
8,921,315,668.58
本报告期期初基金份额总额 1,463,440,023.34
本报告期基金总申购份额 115,782,280.27
减:本报告期基金总赎回份额 348,325,901.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,230,896,402.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 1,328,372,526.17 20.00% 1,210,547.39 19.84% -
国泰君安 1 1,250,386,824.56 18.82% 1,139,478.91 18.67% -
广发证券 1 1,224,633,658.76 18.44% 1,140,495.26 18.69% -
国信证券 1 550,016,031.18 8.28% 501,231.30 8.21% -
海通证券 1 470,698,072.23 7.09% 428,947.75 7.03% -
国金证券 1 464,644,530.12 6.99% 423,430.57 6.94% -
银河证券 1 348,960,986.88 5.25% 324,986.89 5.33% -
申银万国 1 321,269,387.67 4.84% 299,198.82 4.90% -
西南证券 1 254,149,411.86 3.83% 236,687.88 3.88% -
中原证券 1 209,245,956.14 3.15% 194,871.44 3.19% -
中信证券 1 116,773,186.74 1.76% 108,750.70 1.78% -
方正证券 1 103,392,210.86 1.56% 94,221.96 1.54% -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - 300,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金2016 年第 1季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 4月 20日
2
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书摘要2016年2
号(增加 H份额)
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 4月 6日
3
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书 2016 年 2 号
(增加H 份额)
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 4月 6日
4
华泰柏瑞基金继续参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 3月 31日
5
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金2015年年度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 3月 29日
6
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金2015年年报摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 3月 29日
7
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金2015年四季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 1月 21日 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
8 华泰柏瑞基金积极成长分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 1月 14日
9
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书摘要2016年1
号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016年 1月 9日
10
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书 2016年1号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016年 1月 9日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
