华 泰 柏 瑞 行业 领 先 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 行 业领先 股票 型证 券投 资基 金 ”更 名为 “华
泰柏瑞行业领 先混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “华泰柏瑞 行业领先 混 合 ” ，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证券 报 、 上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投 资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 146,272,434.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 取自 上而 下和 自下 而上相 结合 和方 法， 从定 量
和定性 的角 度把 握不 同时 期所蕴 含的 行业 和个 股投 资
机会， 在充 分控 制风 险的 前提下 ，谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略 大类资 产配 置不 作为 本基 金的核 心策 略。 考虑 到中 国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的系 统性 风险 ，本 基
金将仅 在股 票资 产整 体出 现较大 程度 高估 或低 估时 进
行适度 的大 类资 产配 置调 整，一 般情 况下 本基 金将 保
持大类 资产 配置 的基 本稳 定。本 基金 在股 票投 资中 注
重自上 而下 的行 业配 置， 即以行 业估 值为 基础 ，以 行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 洪渊
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
号
办公地 址 上海市 浦 东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 齐亮 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新 区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -42,185,604.06
本期利 润 -51,393,856.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3190
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.07%
本期基 金份 额 净 值增 长率 -15.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 39,340,669.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2690
期末基 金资 产净 值 185,613,104.00
期末基 金份 额净 值 1.269
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 26.90%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.92% 1.56% -0.33% 0.78% 3.25% 0.78%
过去三 个月 0.40% 1.74% -1.44% 0.81% 1.84% 0.93%
过去六 个月 -15.17% 2.83% -12.00% 1.47% -3.17% 1.36%
过去一 年 -28.14% 3.28% -22.94% 1.84% -5.20% 1.44%
过去三 年 72.18% 2.38% 38.97% 1.47% 33.21% 0.91%
过去五 年 52.52% 2.03% 9.22% 1.33% 43.30% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
26.90% 1.88% -5.33% 1.33% 32.23% 0.55%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2009 年8 月3 日至 2016 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例，投资 于股票的 比 例为基金资产 的 60%-95% ，债券资产、 货币市场 工 具、权证、资 产支持
证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产 的5%-40% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中 小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证 券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力 灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞中国 军工主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为876.50 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
本基金
基金经
理、 投 资
部总监
2009 年11 月18
日
- 18 年
吕慧建 先生 ，新 加坡 国立
大学 MBA 。 历任 中大 投资
管理有 限公 司行 业研 究员
及中信 基金 管理 有限 公司
的行业 研究 员 。2007 年6
月加入 本公 司， 任高 级行
业研究 员，2007 年 11 月
起担任 基金 经理 助理 ，自
2009 年 11 月起 担任 华泰
柏瑞（ 原友 邦华 泰） 行业华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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领先混 合型 基金 基金 经
理。2015 年 6 月起 任投 资
部总监 与华 泰柏 瑞健 康生
活灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。
徐晓杰
本基金
的基金
经理
2015 年5 月15
日
- 10 年
博士研 究生 ，10 年 证券
（基金 ）从 业经 历。2006
年7 月至2007 年9 月任 邦
联资产 管理 有限 公司 研究
员；2007 年 9 月加 入华 泰
柏瑞基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、 高 级研 究员 、
基金经 理助 理。2014 年4
月至2015 年5 月任 研究 部
总监助 理 。2015 年5 月起
任华泰 柏瑞 行业 领先 股票
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2015 年 6 月起 任华 泰
柏瑞健 康生 活灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2015 年 10 月 起任
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公 开募 集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。 公司机 构 设置合理， 公平交易华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间 股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，中 国经 济 继续回 落筑 底。 受产 能过 剩、制 造业 固定 资产 投资 持续低 迷影 响，
虽然房 地产 投资 在 15 年 底 见底后 有所 反弹 ，但 固定 资产投 资增 速整 体仍 然在 6 月回落 到 9% 的低
位。消 费也 相对 较弱 ，在 10%的 低位 波动 。在 PPI 指 数负增 长收 缩拉 动， 工业 增加值 在 6% 以上 的
水平企 稳， 上半 年GDP 增 速连续 两个 季度 都保 持 在6.7% 的 水平 。
面对经济下行 压力，中 国 政府保持定力 ，货币政 策 相对稳定，刺 激经济的 发 力点主要在于 放
松管制 、激 发民 间投 资， 和积极 的财 政政 策上 ，宏 观政策 保持 稳定 。
和相对平稳的 实体经济 运 行状态不同， 资本市场 的 情绪在上半年 出现了巨 大 波动。年初， 全
球资产 价格 都出 现了 一轮 暴跌。A 股 市场 在熔 断机 制的放 大效 应影 响下 ，上 证指数 暴跌 超 过 25% ，
创业板 跌幅 超 过30% 。
A 股市场随后 进入窄幅 波 动阶段，市场 出现了一 些 结构性行情， 热点有新 能 源汽车、量子 通
信、车联网等 主题投资 ， 煤炭、钢铁去 产能主题 等 。另外，家电 、白酒、 医 药等部分白 马消费股
也走出 了独 立的 上涨 行情 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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虽然我们对市 场出现调 整 有一定预期， 但熔断机 制 造成的放大效 应认识不 足 ，在下跌过程 中
未及时 减仓 ， 净值 损失 巨 大。 在市 场底 部 ， 我 们坚 持选股 为主 的投 资策 略 ， 布局部 分优 质成 长股 、
消费股 ，但 在选 股方 面有 得有失 ，整 体难 以令 人满 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.269 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-15.17% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-12.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们仍然认为 中国经济 继 续处在探底回 稳的过程 中 ，断崖式下跌 的可能性 不 大，快速回升 的
概率也 较小 。另 一方 面， 经济政 策方 面也 会保 持相 对稳定 ，大 幅转 向的 可能 性不大 。
影响 A 股市 场走 势的 另一 个重要 因素 是大 量资 本存 在配置 需求 。平 淡的 基本 面、流 动性 过 剩
的综合 作用 下， 预 计 A 股 市场将 继续 延续 上下 两难 、窄幅 波动 的走 势， 市场 情绪波 动和 市场 内 在
的波动 节奏 对短 期走 势影 响较大 。
所以， 我们 认 为 A 股 市场 操作策 略的 重点 在于 努力 捕捉结 构性 、阶 段性 行情 ，我们 将主 要 关
注两个方面： 一个是绩 优 股、消费股的 估值修复 行 情，另一个是 主题炒作 。 上半年部分 白马个股
已经取得一定 涨幅，一 些 主题炒作透支 了部分 股 价 ，展望下半年 ，我们将 采 取相对保守 的操作策
略，把 风险 控制 放在 一个 更重要 的位 置， 争取 较好 表现。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公
司在华泰柏瑞 行业领先 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披 露的华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,148,496.23 15,951,741.77
结算备 付金
622,131.29 3,532,697.72
存出保 证金
119,263.08 265,923.95
交易性 金融 资产 6.4.7.2 175,817,492.96 277,742,143.86
其中： 股票 投资
175,817,492.96 277,742,143.86
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,115,911.03 963,754.42
应收利 息 6.4.7.5 2,456.66 6,334.60
应收股 利
- -
应收申 购款
103,704.78 95,830.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
189,929,456.03 298,558,426.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,966,313.14 -
应付赎 回款
552,712.39 1,425,932.29
应付管 理人 报酬
225,951.72 376,192.21
应付托 管费
37,658.61 62,698.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 353,137.44 1,360,932.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 180,578.73 364,319.07
负债合 计
4,316,352.03 3,590,074.73
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 146,272,434.39 197,124,537.86
未分配 利润 6.4.7.10 39,340,669.61 97,843,813.92
所有者 权益 合计
185,613,104.00 294,968,351.78
负债和 所有 者权 益总 计
189,929,456.03 298,558,426.51
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-48,276,510.32 346,963,903.67 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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1.利息 收入
50,064.45 215,664.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 50,064.45 214,766.49
债券利 息收 入
- 897.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-39,146,998.41 498,053,723.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -39,801,320.42 495,689,690.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 832,854.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 654,322.01 1,531,178.89
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -9,208,252.44 -151,654,014.23
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 28,676.08 348,530.28
减： 二、费用
3,117,346.18 15,753,140.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,481,344.27 5,569,150.49
2．托 管费 6.4.10.2.2 246,890.64 928,191.76
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,205,170.89 9,055,754.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 183,940.38 200,043.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-51,393,856.50 331,210,763.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-51,393,856.50 331,210,763.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -51,393,856.50 -51,393,856.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-50,852,103.47 -7,109,287.81 -57,961,391.28
其中：1.基 金申 购款 19,884,858.60 4,469,100.14 24,353,958.74
2. 基金 赎回 款 -70,736,962.07 -11,578,387.95 -82,315,350.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
146,272,434.39 39,340,669.61 185,613,104.00
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 331,210,763.18 331,210,763.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-444,943,599.31 -278,419,981.96 -723,363,581.27
其中：1.基 金申 购款 93,932,218.96 61,895,076.74 155,827,295.70
2. 基金 赎回 款 -538,875,818.27 -340,315,058.70 -879,190,876.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
252,148,459.43 193,233,644.74 445,382,104.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰行 业领 先股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009]482 号
《关于核准友 邦华泰行 业 领先 股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 友 邦华泰基金 管理有限
公司( 现更名 为华泰柏 瑞基 金管理有限 公司)依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》和《 友邦华
泰行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 现更 名 为 《华 泰柏 瑞行 业领 先股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》)负 责公 开募 集 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 ， 首 次设 立 募集不 包括 认购 资金
利息共募集 2,249,392,302.39 元，业 经普华永道 中 天会计师事务所 有限公司 普华永道中天验 字
(2009) 第132 号 验资 报告 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 友邦华 泰行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金 合
同》于2009 年 8 月 3 日正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 2,249,632,307.10 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 240,004.71 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
因基金 管理 人更 名， 经中 国证监 会批 准， 本基 金名 称自 2010 年 4 月 30 日起 由 “友 邦华 泰 行
业领先股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ，基金简称为
“华泰柏瑞 行业领先 股票 ”，基金代 码保持不 变。 根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、
《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及相 基金 合同的有关 规定，
并报中 国证 监会 备案 ， 本 基 金名称 自2015 年 8 月 6 日 起由 “ 华泰 柏瑞 行业 领先 股票型 证券 投资 基
金” 更 名为 “华 泰柏 瑞行 业领先 混合 型证 券投 资基 金 ”。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产占基金资 产的 60% —95% ；债券资产 、 货
币市场 工具 、 权 证、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基
金资产的 5% —40% ，其中 ，基金持有全 部权证 的 市 值不得超过 基 金资产净 值 的 3%，基金保 留的
现金以 及投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数X80% ＋上 证国 债指 数X15% ＋ 同业 存款 利 率X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月27 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 友邦华泰 行 业领先股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的如 财务报 表
附注7.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,148,496.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,148,496.23
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 173,156,882.15 175,817,492.96 2,660,610.81
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 173,156,882.15 175,817,492.96 2,660,610.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,123.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 279.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 53.70
合计 2,456.66
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 353,137.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 353,137.44
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,565.35
预提费 用 179,013.38
合计 180,578.73
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 197,124,537.86 197,124,537.86
本期申 购 19,884,858.60 19,884,858.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -70,736,962.07 -70,736,962.07
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 146,272,434.39 146,272,434.39
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 119,396,148.11 -21,552,334.19 97,843,813.92
本期利 润 -42,185,604.06 -9,208,252.44 -51,393,856.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-25,833,256.83 18,723,969.02 -7,109,287.81
其中： 基金 申购 款 9,216,584.59 -4,747,484.45 4,469,100.14
基金赎 回款 -35,049,841.42 23,471,453.47 -11,578,387.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,377,287.22 -12,036,617.61 39,340,669.61
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,238.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,182.60
存出保 证金 利息 收入 1,587.05
其他 55.91
合计 50,064.45
注：本 基金 “存 款利 息收 入”的 “其 他” 为本 期申 购款利 息收 入。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 418,397,892.35
减：卖 出股 票成 本总 额 458,199,212.77
买卖股 票差 价收 入 -39,801,320.42
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 654,322.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 654,322.01
6.4.7.17 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,208,252.44
—— 股 票投 资 -9,208,252.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,208,252.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 25,582.14
转换费 收入 3,093.94
合计 28,676.08
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,205,170.89
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,205,170.89
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
银行划 款费 用 427.00
帐户维 护费 4,500.00
合计 183,940.38
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与资 产进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 - - 23,142,429.60 0.40%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 期与 上年 度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注： 本基 金本 期与 上年 度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注： 本基 金本 期与 上年 度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 20,800.57 0.40% - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,481,344.27 5,569,150.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
421,955.51 1,090,492.21
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
246,890.64 928,191.76
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2015 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 它关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 11,148,496.23 41,238.89 22,456,525.19 171,602.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,095 14,213.10 14,213.10 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
新股流
通受限
8.49 8.49 1,436 12,191.64 12,191.64 - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
日
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002672
东江
环保
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
17.33
2016
年 7 月
15 日
19.06 580,000 8,825,585.34 10,051,400.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
非公
开发
行股
份
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 80,000 2,225,724.21 2,714,400.00 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
27.51 - - 50,000 1,592,710.00 1,375,500.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
股价
异常
波动
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 4,033 13,994.51 84,370.36 -
注： 本 基金 截至2016 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的股 票 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风险 较 高收 益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 力 争通过主动 投资追求
适度风险水平 下的较高 收 益。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“预 期风险收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经 理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类 风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
存放在本 基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处 的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的 监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上 限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ， 因此 账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中 浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 11,148,496.23 - - - - - 11,148,496.23
结算备 付金 622,131.29 - - - - - 622,131.29
存出保 证金 119,263.08 - - - - - 119,263.08
交易性 金融 资产 - - - - - 175,817,492.96 175,817,492.96
应收证 券清 算款 - - - - - 2,115,911.03 2,115,911.03
应收利 息 - - - - - 2,456.66 2,456.66
应收申 购款 - - - - - 103,704.78 103,704.78
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 11,889,890.60 - - - - 178,039,565.43 189,929,456.03
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,966,313.14 2,966,313.14
应付赎 回款 - - - - - 552,712.39 552,712.39
应付管 理人 报酬 - - - - - 225,951.72 225,951.72
应付托 管费 - - - - - 37,658.61 37,658.61
应付交 易费 用 - - - - - 353,137.44 353,137.44 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
其他负 债 - - - - - 180,578.73 180,578.73
负债总 计 - - - - - 4,316,352.03 4,316,352.03
利率敏 感度 缺口 11,889,890.60 - - - - 173,723,213.40 185,613,104.00
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 15,951,741.77 - - - - - 15,951,741.77
结算备 付金 3,532,697.72 - - - - - 3,532,697.72
存出保 证金 265,923.95 - - - - - 265,923.95
交易性 金融 资产 - - - - - 277,742,143.86 277,742,143.86
应收证 券清 算款 - - - - - 963,754.42 963,754.42
应收利息 - - - - - 6,334.60 6,334.60
应收申 购款 - - - - - 95,830.19 95,830.19
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 19,750,363.44 - - - - 278,808,063.07 298,558,426.51
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,425,932.29 1,425,932.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 376,192.21 376,192.21
应付托 管费 - - - - - 62,698.71 62,698.71
应付交 易费 用 - - - - - 1,360,932.45 1,360,932.45
其他负 债 - - - - - 364,319.07 364,319.07
负债总 计 - - - - - 3,590,074.73 3,590,074.73
利率敏 感度 缺口 19,750,363.44 - - - - 275,217,988.34 294,968,351.78
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 截至2016 年 06 月30 日， 本基 金未 持有 交易 性 债券投 资 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占基
金资产的 60% —95% ；债券 资产、 货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监
会允许 基金 投资 的 其他 证 券品种 占基 金资 产的 5% —40%， 其中， 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超
过 基金资产 净值的 3% ， 基金保留的 现金以及 投资 于到期日在 一年以内 的政 府债券比例 合计不 低
于基金 资产 净值的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 175,817,492.96 94.72 277,742,143.86 94.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 175,817,492.96 94.72 277,742,143.86 94.16
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月 上年度 末 （ 2015 年 12 月华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
30 日 ） 31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 上升 约 1,263 万元 上升 约 1,477 万元
沪深300 指 数下 降 5% 下降 约 1,263 万元 下降 约 1,477 万元
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：无 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 175,817,492.96 92.57
其中： 股票 175,817,492.96 92.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,770,627.52 6.20
7 其他各 项资 产 2,341,335.55 1.23
8 合计 189,929,456.03 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 10,611,300.00 5.72
B
采矿业 1,440,000.00 0.78
C
制造业 94,420,456.39 50.87
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,933,870.36 2.66 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
F
批发和 零售 业 2,095,150.00 1.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,475,140.11 12.65
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 8,592,000.00 4.63
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,498,650.00 9.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,730,800.00 6.32
S
综合 - -
合计 175,817,492.96 94.72
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002001 新 和 成 600,000 12,678,000.00 6.83
2 600485 信威集 团 710,000 12,666,400.00 6.82
3 002714 牧原股 份 210,000 10,611,300.00 5.72
4 300017 网宿科 技 153,000 10,281,600.00 5.54
5 002672 东江环 保 580,000 10,051,400.00 5.42
6 300144 宋城演 艺 380,000 9,465,800.00 5.10
7 603866 桃李面 包 200,082 8,955,670.32 4.82
8 002183 怡 亚 通 600,000 8,592,000.00 4.63
9 600054 黄山旅 游 525,000 8,447,250.00 4.55
10 600887 伊利股 份 500,000 8,335,000.00 4.49
11 300113 顺网科 技 203,700 7,732,452.00 4.17
12 300065 海兰信 180,000 6,962,400.00 3.75
13 002475 立讯精 密 320,000 6,288,000.00 3.39
14 002572 索菲亚 100,000 5,602,000.00 3.02
15 600521 华海药 业 200,000 4,864,000.00 2.62 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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16 000065 北方国 际 150,000 4,849,500.00 2.61
17 002008 大族激 光 150,000 3,426,000.00 1.85
18 002236 大华股 份 250,000 3,275,000.00 1.76
19 000568 泸州老 窖 100,000 2,970,000.00 1.60
20 000799 酒鬼酒 120,000 2,856,000.00 1.54
21 300351 永贵电 器 80,000 2,714,400.00 1.46
22 601689 拓普集 团 80,000 2,636,000.00 1.42
23 002548 金新农 150,050 2,634,878.00 1.42
24 002624 完美环 球 60,000 2,265,000.00 1.22
25 300310 宜通世 纪 50,000 1,909,500.00 1.03
26 002239 奥特佳 100,000 1,611,000.00 0.87
27 002554 惠博普 200,000 1,440,000.00 0.78
28 002121 科陆电 子 120,000 1,410,000.00 0.76
29 300299 富春通 信 50,000 1,375,500.00 0.74
30 002364 中恒电 气 50,000 1,371,500.00 0.74
31 002517 恺英网 络 29,997 1,322,267.76 0.71
32 600713 南京医 药 150,000 1,263,000.00 0.68
33 002546 新联电 子 99,958 1,226,484.66 0.66
34 600478 科力远 100,000 1,207,000.00 0.65
35 300098 高新兴 50,000 794,000.00 0.43
36 002589 瑞康医 药 15,000 460,650.00 0.25
37 300136 信维通 信 20,000 419,200.00 0.23
38 000078 海王生 物 50,000 371,500.00 0.20
39 601611 中国核 建 4,033 84,370.36 0.05
40 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.04
41 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.03
42 601127 小康股 份 2,170 51,797.90 0.03
43 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.03
44 300518 盛讯达 713 33,404.05 0.02
45 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
46 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
47 300182 捷成股 份 1,000 17,110.00 0.01
48 603958 哈森股 份 1,091 15,819.50 0.01
49 601966 玲珑轮 胎 1,095 14,213.10 0.01
50 603016 新宏泰 1,436 12,191.64 0.01
51 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.01
52 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 15,728,409.80 5.33
2 000971 高升控 股 15,559,577.92 5.27
3 300113 顺网科 技 15,371,469.92 5.21
4 002001 新 和 成 14,331,155.96 4.86
5 002183 怡 亚 通 12,336,755.67 4.18
6 603866 桃李面 包 11,919,609.76 4.04
7 600115 东方航 空 11,303,287.16 3.83
8 600054 黄山旅 游 11,238,485.72 3.81
9 002475 立讯精 密 10,202,670.86 3.46
10 002672 东江环 保 8,825,585.34 2.99
11 600521 华海药 业 8,610,153.00 2.92
12 300310 宜通世 纪 8,537,899.41 2.89
13 002643 万润股 份 8,271,282.76 2.80
14 600887 伊利股 份 7,995,092.00 2.71
15 002624 完美世 界 7,824,723.02 2.65
16 300498 温氏股 份 7,523,181.76 2.55
17 002640 跨境通 7,214,862.00 2.45
18 600570 恒生电 子 7,020,924.00 2.38
19 002659 中泰桥 梁 6,558,994.00 2.22
20 002236 大华股 份 6,508,560.08 2.21
21 002572 索菲亚 6,341,999.38 2.15
22 600713 南京医 药 5,943,270.89 2.01
注：不 考虑 相关 交 易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300367 东方网 力 22,094,584.55 7.49
2 300310 宜通世 纪 20,093,013.56 6.81
3 002517 恺英网 络 19,631,736.40 6.66 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
4 300113 顺网科 技 18,722,466.50 6.35
5 002236 大华股 份 16,716,565.19 5.67
6 002475 立讯精 密 15,986,514.05 5.42
7 000971 高升控 股 14,328,366.63 4.86
8 300136 信维通 信 13,971,821.86 4.74
9 300285 国瓷材 料 13,670,618.16 4.63
10 002008 大族激 光 12,046,024.71 4.08
11 002172 澳洋科 技 11,112,698.03 3.77
12 600115 东方航 空 11,056,788.13 3.75
13 002183 怡 亚 通 9,944,536.34 3.37
14 002667 鞍重股 份 9,110,290.50 3.09
15 300144 宋城演 艺 8,444,291.27 2.86
16 600570 恒生电 子 8,204,144.56 2.78
17 002643 万润股 份 8,017,138.90 2.72
18 002640 跨境通 7,949,235.93 2.69
19 300498 温氏股 份 6,798,677.70 2.30
20 002659 中泰桥 梁 6,014,320.29 2.04
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 365,482,814.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 418,397,892.35
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 119,263.08
2 应收证 券清 算款 2,115,911.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,456.66
5 应收申 购款 103,704.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,341,335.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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价值 例（% ）
1 002672 东江环 保 10,051,400.00 5.42 重大事 项停牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,685 21,880.69 868,022.03 0.59% 145,404,412.36 99.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,690,180.58 1.1555%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 100 万份 以上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,124,537.86
本报告 期基 金总 申购 份额 19,884,858.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,736,962.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 146,272,434.39
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 312,995,062.22 39.96% 285,232.46 39.77% -
安信证券 1 247,742,043.17 31.63% 225,767.87 31.48% - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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东兴证券 2 105,902,400.94 13.52% 98,626.12 13.75% -
招商证券 2 64,297,134.86 8.21% 59,879.63 8.35% -
兴业证券 1 52,419,432.60 6.69% 47,769.92 6.66% -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1）具 有相 应的 业务 经营 资 格；
2）诚 信记 录良 好， 最近 两 年无重 大违 法违 规行 为， 未受监 管机 构重 大处 罚；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 ；
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务；
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周 到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 20 日
2
华 泰柏 瑞基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 31 日
3
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 29 日
4
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 29 日
5
华 泰柏 瑞行业 领先 基金招募 说明
书2016 年第 1 次正 文
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 18 日
6
华泰 柏 瑞行业 领先 基金招募 说明
书2016 年第 1 次摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 18 日
7
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 21 日
8
增 加平 安证券 为旗 下部分基 金代
销 机构 同时开 通基 金转换、 定投
业务等 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 半年度报告
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6 、本 基金 的公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ）021-38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
