华 润 元 大 稳健 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告 等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大 事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 37
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华润元 大稳 健债 券 A/C
基金主 代码 001212
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 16 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,603,204.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001212 001213
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 124,543,917.86 份 71,059,286.15 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 债券 品种 ， 努 力降低 基金 净值 波动 风险 ， 力 争为 基金 份额 持有 人 提
供超过 业绩 比较 基准 的长 期稳定 回报 。
投资策 略 1、久 期策 略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货币 政策 等的 基础 上 ， 对 未来 较长 的一 段时 间 内
的市场 利率 变化 趋势 进行 预测 ， 决 定组 合的 久期 ， 并通过 不同 债券 剩余 期 限 的
合理分 布 ， 有 效地 控制 利 率波动 对基 金净 值波 动的 影响 ， 并 尽可 能提 高基 金 收
益率。
2、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征 的分 析， 预测 收益 率曲 线 的 变 化
趋势， 并据 此进 行投 资组 合的构 建。
3、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求 、 不 同 类别资 产的 流动 性指 标 、 不同类 别资 产的 收益 率水 平、
市场偏 好 、 法 律法 规对 基 金投资 的规 定 、 业 绩比 较 基准等 决定 不同 类别 资产 的
目标配 置比 率。
4、个 券选 择策略
在个券 选择 层面 ， 安全 性 放在首 位 。 优 先选 择高 信 用等级 的债 券品 种以 规避 违
约风险 。 除考 虑安 全性 因 素外 ， 基 金管 理人 将在 正 确拟合 收益 率曲 线的 基础 上，
找出收 益率 明显 偏高 的券 种，并 客观 分析 收益 率出 现偏离 的原 因。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 采用基 本面 分析 和数 量 化 模
型相结 合 ， 对 个券 进行 风 险分析 和价 值评 估后 进行 投资 。 本 基金 将严 格控 制 资
产支持 证券 的总 体投 资规 模并进 行分 散投 资， 以降 低流动 性风 险。
6．中 小企 业私 募债 的投 资 策略
本基金 认为 ，投 资该 类债 券的核 心要 点是 分析 和跟 踪发债 主体 的 信 用基 本 面 ，
并综合 考虑 信用 基本 面、 债券收 益率 和流 动性 等要 素，确 定最 终的 投资 决 策 。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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7、流 动性 管理 策略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综 合平 衡 基金资 产在 流动 性资 产 和 收
益性资 产之 间的 配置 比例 ， 通过 现金 留存、 持有 高 流动性 债券 种、 正回 购、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 。 同 时， 基金 管理 人将 密切 关 注
投资者 大额 申购 和赎 回的 需求变 化规 律， 提前 做好 资金准 备。
8、国 债期 货投 资策 略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 更好地 达到 本基 金的 投 资 目
的。 在 国债 期货 投资 中根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 在风险可控
的前提 下 ， 本 着谨 慎原 则 ， 参与国 债期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 利率 风险 ，
改善组 合的 风险 收益 特性 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 预 期风 险和 预 期
收益高 于货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 和混 合型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 何特 洪渊
联系电 话 0755-88399015 010-66105799
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4000-1000-89 95588
传真 0755-88399045 010-66105798
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾
一路 1 号 A 栋 201 室 （入 驻
深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公
司）
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1-1
号嘉里 建设 广场 第三 座 7 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 路强 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华润元 大稳 健债 券A 华润元 大稳 健债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日
-2016 年6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日
-2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,284,297.65 1,462,809.07
本期利 润 2,466,442.62 1,561,346.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0154 0.0131
本期加 权平 均净 值利 润率 1.53% 1.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.59% 1.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,341,937.07 1,109,088.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0188 0.0156
期末基 金资 产净 值 127,173,580.66 72,332,076.71
期末基 金份 额净 值 1.021 1.018
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.10% 1.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华润元 大稳 健债 券 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.07% 0.38% 0.03% 0.01% 0.04%
过去三 个月 5.48% 0.50% -0.54% 0.06% 6.02% 0.44%
过去六 个月 1.59% 0.43% -0.21% 0.06% 1.80% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
2.10% 0.36% 1.18% 0.06% 0.92% 0.30%
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华润元 大稳 健债 券 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.09% 0.38% 0.03% 0.01% 0.06%
过去三 个月 5.38% 0.50% -0.54% 0.06% 5.92% 0.44%
过去六 个月 1.39% 0.43% -0.21% 0.06% 1.60% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
1.80% 0.36% 1.18% 0.06% 0.62% 0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 10 月 16 日生 效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效不 满一
年；
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金的建 仓期 为基 金合 同生 效之日 起6 个月 。 建仓 期 结束时 ， 本基 金各 项
资产配 置比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华 润元 大基 金管 理有 限公司 经中 国证 监会 证监 许可【2012 】1746 号 文批 准，于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年6 月30 日， 本 基金 管理 人共管 理八 只开 放式 基金 ： 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金，
华润元大现金 收益货币 市 场基金，华润 元大信息 传 媒科技混合型 证券投资 基 金，华润元 大医疗保华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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健量化 混合 型证 券投 资基 金，华 润元 大富 时中 国 A50 指数型 证券 投资 基金 ， 华 润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金， 华润 元大 中 创 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ， 华
润元大 稳健 收益 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹华龙
华润元 大现 金
收益货 币市 场
基金基 金经
理、华 润元 大
稳健收 益债 券
型证券 投资 基
金基金 经理
2016 年4
月11 日
- 4 年
曾任信 达澳 银基 金管 理有 限公司 债
券研究 员，2016 年4 月 11 日起 担任
华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 基
金经理 ，2016 年4 月11 日起担 任华
润元大 稳健 收益 债券 型证 券投资 基
金基金 经理 。 中 国， 中 山 大学经 济学
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
杨荣哲
原华润 元大 现
金收益 货币 市
场基金 基金 经
理、原 华润 元
大稳健 收益 债
券型证 券投 资
基金基 金经 理
2015 年10
月16 日
2016 年 5
月 4 日
8 年
历任中 国农 业银 行广 东分 行国际 部
外汇交 易员 ， 永亨 银行 （ 中国 ） 有 限
公司高 级交 易员 ， 中集 集 团财务 有限
公司交 易室 主管 ，2014 年11 月 28
日起 至 2016 年5 月4 日 担 任华润 元
大现金 收益 货币 市场 基金 基金经 理 ，
2015 年 10 月 16 日 起至2016 年5 月
4 日担 任华 润元 大稳 健收 益债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。 中 国， 中 南财
经政法 大学 经济 学硕 士 ， 具有基 金从
业资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市 场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日 反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 随着 房地 产 去库存 政策 的推 动， 房地 产 销售回 暖， 并带 动房 地产 投 资增速 企稳 ，
基建投资增速 维持高位 ， 但民间投资增 速仍然持 续 下滑，显示经 济虽然短 期 企稳，但结 构性问题
仍然严 重 ， 未 来仍 然面 临 较大的 下行 压力 。 一季 度 大宗商 品价 格上 涨 ， 猪 肉 价格和 蔬菜 价格 上涨 ，
带动CPI 水 平小 幅回 升， 到二季 度后 期蔬 菜价 格大 幅回落 ，CPI 下 降至2%以 下水平 。
货币政策方面 ，央行货 币 政策整体 宽松 ，一季度 美 联储表现鸽派 ，人民币 贬 值压力减轻， 在
2 月份央 行进 行了 降准 操 作。2016 年 开始 央行 对银 行进行 MPA 考核 ，从 原来 的考核 贷款 扩展 到考
核包含贷款、 委托贷款 、 对非银机构的 拆借等资 产 ，导致一季度 季末资金 面 出现阶段性 紧张。但
二季度机构提 前备付流 动 性，加上央行 公开市场 持 续投放资金， 二季度季 末 资金面反而 并未出现
过度紧 张的 局面 。
债券市场方面 ，一季度 经 济数据企稳， 通胀水平 回 升，加上信用 风险频发 ， 债券市场在一 季
度末至二季度 初出现较 大 幅度的调整。 随着通胀 水 平回落，资金 面阶段紧 张 预期的下降 ，以及英
国脱欧事件的 影响，6 月 底债券收益率 出现较大 幅 度的下行。上 半年银行 理 财、公募基 金等广义
基金对债券的 配置需求 保 持强劲，但随 着违约事 件 的不断发生， 对信用债 的 评级和资质 要 求有所
提高，高等级 信用债和 城 投债信用利差 持续下降 ， 而低评级过剩 产能行业 个 券信用利差 则大幅上
升，流 动性 也大 幅下 降。
基于对外部环 境、经济 基 本面和货币政 策的判断 ， 本基金保持较 稳健的配 置 节奏，一季度 考
虑到收益率水 平低位、 基 本面企稳、通 胀水平回 升 等不利因素影 响，保持 了 较短的组合 久期，策
略上也整体偏 防御。在 二 季度债券收益 率大幅上 升 后，投资策略 转向积极 ， 拉长了组合 久期，增
加了长端利 率 债和中高 等 级信用债的配 置。考虑 到 市场违约风险 的上升， 在 信用债个券 配置上综
合考虑 了发 行人 资质 和市 场流动 性， 对信 用风 险进 行严格 把控 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级基 金的 净 值收益 率为 1.59% ，C 级 基 金的净 值收 益率 为 1.39% ，同期 业绩 比较华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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基准收 益率 为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 短期内房 地 产销售的回暖 对宏观经 济 形成一定支撑 ，但三季 度 后可能出现周 期
性的下 滑 ， 此 后经 济可 能 继续下 行 。 由 于企 业收 入 利润持 续下 滑 ， 民 间固 定 资产投 资会 继续 低迷 ，
经济托底仍由 基建投资 主 导 。央行货币 政策仍将 维 持宽松，预计 仍将更多 通 过定向工具 和公开市
场投放基础货 币。外围 方 面，英国脱欧 事件虽然 已 经带动市场收 益率下行 ， 但我们预计 英国脱欧
事件仅是欧盟 各国矛盾 的 开端，未来诸 如意大利 银 行业风险等事 件仍有可 能 继续发生， 将对全球
投资者的风险 偏好和美 联 储加息进程继 续产生影 响 ，债券仍然是 较好的避 险 资产。经济 基本面和
货币政策仍然 有利于债 券 市场，我们预 计下半年 银 行理财等广义 基金仍将 快 速增长，对 债券市场
形成良 好支 撑。
投资策略上， 更多以信 用 债票息收入和 利率债交 易 性资本利得为 主。保持 适 度久期和杠杆 ，
提高组 合收 益。 在信 用 债 投资上 ，本 基金 投资 将严 格甄别 个券 ，防 范信 用风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展， 建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年 6 月末、12 月末 最后一 个自 然日同 一类 别 的
每份基 金份 额可 分配 利润 超 过0.02 元时 ， 必 须进 行 收益分 配 。 每 年收 益分 配 次数至 多 4 次 ， 每 份
基金份额每次 收益分配 比 例不得低于收 益分配基 准 日每份基金份 额该次可 供 分配利润的 50%，若
基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配。 本基 金本报 告期 内未 进行 利润 分配， 符合 相关 法 规
及基金 合同 的规 定。
华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华润元 大稳 健收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华润元大 稳 健收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 华润元 大 基金管理有限 公
司在华润元大 稳健收益 债 券型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严 格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华润元大稳 健收益债 券 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华润元 大 基金管理有限 公司编制 和 披露的华润元 大稳健收 益 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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银行存 款 6.4.7.1 7,791,706.89 2,489,824.94
结算备 付金
439,229.30 3,464,285.72
存出保 证金
32,527.73 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 179,292,721.99 373,906,400.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
179,292,721.99 373,906,400.00
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 30,500,000.00
应收证 券清 算款
20,295,081.97 -
应收利 息 6.4.7.5 3,565,598.95 11,722,061.99
应收股 利
- -
应收申 购款
10,318.89 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
221,427,185.72 422,082,572.65
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,118,264.96 494,031.92
应付赎 回款
152,652.97 535,693.02
应付管 理人 报酬
116,286.61 280,898.29
应付托 管费
33,224.74 80,256.67
应付销 售服 务费
24,549.86 84,393.65
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,426.10 12,664.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 20,469,123.11 50,029.96
负债合 计
21,921,528.35 1,537,967.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 195,603,204.01 418,688,559.06
未分配 利润 6.4.7.10 3,902,453.36 1,856,045.83
所有者 权益 合计
199,505,657.37 420,544,604.89
负债和 所有 者权 益总 计
221,427,185.72 422,082,572.65
注：报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日， 华润 元大 稳健 债 券 A 类 基金 份额 净 值 1.021 元， 华润 元大 稳
健债 券C 类 基金 份额 净 值1.018 元； 华润 元大 稳健 债 券基金 份额 总 额 195,603,204.01 份 ， 其 中 A华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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类基金 份额 总 额124,543,917.86 份；C 类 基金 份额 总额 71,059,286.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证 券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
一、收入
5,737,148.13
1.利息 收入
8,943,082.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 75,372.09
债券利 息收 入
8,751,406.69
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
116,303.74
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,506,262.29
其中： 股票 投 资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,506,262.29
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
6.4.7.17 280,682.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 19,645.17
减： 二、费用
1,709,358.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 984,766.87
2．托 管费 6.4.10.2.2 281,362.00
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 240,900.93
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,098.83
5．利 息支 出
2,425.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,425.72
6．其 他费 用 6.4.7.20 190,804.33
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
4,027,789.45
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
4,027,789.45
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 10 月16 日生 效， 无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 418,688,559.06 1,856,045.83 420,544,604.89
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净值 变动
数（本 期利 润）
- 4,027,789.45 4,027,789.45
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值
变动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-223,085,355.05 -1,981,381.92 -225,066,736.97
其中：1.基 金申 购款 1,481,660.57 -3,055.02 1,478,605.55
2.基金 赎回 款 -224,567,015.62 -1,978,326.90 -226,545,342.52
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 195,603,204.01 3,902,453.36 199,505,657.37
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 10 月16 日生 效， 无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2015]432 号《关于准予 华润元大稳 健收益债券型 证券投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 华润 元大 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《华润元大 稳健收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年 9 月 1 日至 2015 年 10 月 14 日， 首 次设立 募集 不包 括认
购资金 利息 共募 集498,873,443.71 元， 经 安永 华明 会计师 事务 所验 证并 出具 安永华 明(2015) 验字
第 61032987_H17 号 验资 报 告。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华润 元大 稳健 收益 债券 型证券 投资 基金 基
金合同 》于2015 年 10 月16 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 499,049,740.35 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 176,296.64 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 华润 元大 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 中国 工商银 行 ”）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大稳健收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具，包括国 内依法发华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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行上市 的国 债、 央行 票据 、 金融 债、 公司 债、 企 业 债、 短 期融 资券 、 超 级短 期融资 券、 次级 债券 、
中期票据、地 方政府债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、资 产支持债 券 、中小企业 私募债、
可分离交易可 转债中的 债 券部分、债券 回购、银 行 存款（包括同 业存款、 定 期存款及其 他银行存
款） 、国债期 货以及中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具（ 但须符合 中国 证监会相关 规定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 投资 于债 券资 产的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ，每 个交 易日 终在 扣 除
国债期货合约 需缴纳的 保 证金 后，持有 的现金或 到 期日在一年以 内的政府 债 券的投资比 例不低于
基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 债综合 全价 （总 值） 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务 的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
2016 年5 月1 日前 ， 证 券 投资基 金 （ 封闭 式证 券投 资基金 ， 开 放式 证券 投资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证 券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入及 金融同业
往来利 息收 入 亦 免征 增值 税；存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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活期存 款 7,791,706.89
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,791,706.89
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 50,559,960.84 50,588,721.99 28,761.15
银行间 市场 128,347,911.50 128,704,000.00 356,088.50
合计 178,907,872.34 179,292,721.99 384,849.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 178,907,872.34 179,292,721.99 384,849.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,739.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
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应收结 算备 付金 利息 197.60
应收债 券利 息 3,563,647.55
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.60
合计 3,565,598.95
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 报告 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 7,426.10
合计 7,426.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 20,295,081.97
预提费 用 174,041.14
合计 20,469,123.11
注：其他应付 款是由于 本 基金所涉及的 风险资产 未 按时兑付，为 保护基金 份 额持有人的 利益，基
金管理 人以 公司 固有 资金 进行担 保兑 付而 产生 的。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 217,832,914.57 217,832,914.57
本期申 购 346,177.13 346,177.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -93,635,173.84 -93,635,173.84
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 38 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 124,543,917.86 124,543,917.86
金额单 位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,855,644.49 200,855,644.49
本期申 购 1,135,483.44 1,135,483.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -130,931,841.78 -130,931,841.78
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 71,059,286.15 71,059,286.15
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,005,972.22 57,120.97 1,063,093.19
本期利 润 2,284,297.65 182,144.97 2,466,442.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-948,332.80 48,459.79 -899,873.01
其中： 基金 申购 款 3,700.00 -366.04 3,333.96
基金赎 回款 -952,032.80 48,825.83 -903,206.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,341,937.07 287,725.73 2,629,662.80
单位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 740,055.04 52,897.60 792,952.64
本期利 润 1,462,809.07 98,537.76 1,561,346.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,093,775.67 12,266.76 -1,081,508.91
其中： 基金 申购 款 9,566.75 -15,955.73 -6,388.98
基金赎 回款 -1,103,342.42 28,222.49 -1,075,119.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,109,088.44 163,702.12 1,272,790.56 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 38 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收入 69,103.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,107.48
其他 161.08
合计 75,372.09
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-3,506,262.29
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,506,262.29
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
921,968,884.97
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
897,445,771.78
减：应 收利 息总 额 28,029,375.48
买卖债 券差 价收 入 -3,506,262.29
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投收 益。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 38 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 280,682.73
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 280,682.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 280,682.73
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 19,644.79
转换费 收入 0.38
合计 19,645.17
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
398.83
银行间 市场 交易 费用
8,700.00 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 38 页
合计
9,098.83
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 9,263.19
账户维 护费 7,500.00
合计 190,804.33
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于 2016 年 7 月 7 日对 2016 年年 度可 分配 收 益进行 第一 次分 配， 其 中 A 类份 额 每 10
份分配 0.0940 元 ，分 配 金额为 2,341,937.07 元；C 类 份额每 10 份 分配 0.0780 元， 分配 金额
1,109,088.44 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未 通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 本基金 基金 合同 于 2015 年 10 月 16 日生 效， 无
上年度 可比 较期 间。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 38 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 984,766.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 495,580.40
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.7% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 7%÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 281,362.00
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.2% 的 年费率计提， 按月支付 。 日托管费=前一 日基
金资产 净值 ×0. 2%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券 C 合计
华润元 大基 金管 理有 限公 司 - 33,070.88 33,070.88
中国工 商银 行 - 185,101.66 185,101.66
合计 - 218,172.54 218,172.54
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给华润元大基 金管理有 限 公司，再由华 润元大基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费；C 类 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率
分别 为0.4% 。 其计 算公 式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日该 级别基 金资 产净 值× 对应 销售服 务费 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 38 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
华润元 大稳 健债 券 A
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
华润深国投信托有限公司 19,999,000.00 10.2243% 19,999,000.00 4.7766%
注： 华 润深 国投 信托 有限 公司持 有的 基金 份额 均为 本基 金 A 类 份额 ； 比 例的 分母采 用本 基 金 A 类、
C 类合 计的 总份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,791,706.89 69,103.53
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 38 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ， 通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的 评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资于一家 上市公司 发 行的证券市值 不 超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不超 过该证 券市 值 的10% 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为54.97% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 38 页
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 30,119,000.00 151,573,000.00
A-1 以下 - -
未评级 20,015,000.00 170,806,000.00
合计 50,134,000.00 322,379,000.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 10,692,000.00 50,495,000.00
AAA 以下 58,832,821.99 1,032,400.00
未评级 59,633,900.00 -
合计 129,158,721.99 51,527,400.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难。本基金期末 持有证券除 6.4.12
列示券种流通 暂时受限 制 不能自 由转让 外，其余 在 本年度末均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可 回购交易
的债券资产 的公允价 值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约
约定到 期日 均为 一年 以内 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因 开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 38 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临 的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,791,706.89 - - - - 7,791,706.89
结算备 付金 439,229.30 - - - - 439,229.30
存出保 证金 32,527.73 - - - - 32,527.73
交易性 金融 资产 50,254,000.00 9,988,000.00 83,719,723.59 35,330,998.40 - 179,292,721.99
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 20,295,081.97 20,295,081.97
应收利 息 - - - - 3,565,598.95 3,565,598.95
应收申 购款 - - - - 10,318.89 10,318.89
资产总 计 68,517,463.92 9,988,000.00 83,719,723.59 35,330,998.40 23,870,999.81 221,427,185.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,118,264.96 1,118,264.96
应付赎 回款 - - - - 152,652.97 152,652.97
应付管 理人 报酬 - - - - 116,286.61 116,286.61
应付托 管费 - - - - 33,224.74 33,224.74
应付销 售服 务费 - - - - 24,549.86 24,549.86
应付交 易费 用 - - - - 7,426.10 7,426.10
其他负 债 - - - - 20,469,123.11 20,469,123.11
负债总 计 - - - - 21,921,528.35 21,921,528.35
利率敏 感度 缺口 68,517,463.92 9,988,000.00 83,719,723.59 35,330,998.40 - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,489,824.94 - - - - 2,489,824.94
结算备 付金 3,464,285.72 - - - - 3,464,285.72
交易性 金融 资产 352,872,000.00 20,002,000.00 1,032,400.00 - - 373,906,400.00
买入返 售金 融资 产 30,500,000.00 - - - - 30,500,000.00 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 38 页
应收利 息 - - - - 11,722,061.99 11,722,061.99
资产总 计 389,326,110.66 20,002,000.00 1,032,400.00 - 11,722,061.99 422,082,572.65
负债
应付证 券清 算款 - - - - 494,031.92 494,031.92
应付赎 回款 - - - - 535,693.02 535,693.02
应付管 理人 报酬 - - - - 280,898.29 280,898.29
应付托 管费 - - - - 80,256.67 80,256.67
应付销 售服 务费 - - - - 84,393.65 84,393.65
应付交 易费 用 - - - - 12,664.25 12,664.25
其他负 债 - - - - 50,029.96 50,029.96
负债总 计 - - - - 1,537,967.76 1,537,967.76
利率敏 感度 缺口 389,326,110.66 20,002,000.00 1,032,400.00 - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2016 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2015 年 12 月31 日 ）
市 场 利 率 增 加 25 个
基准点
-928,649.46 -134,552.48
市 场 利 率 减 少 25 个
基准点
940,305.86 134,999.25
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票 和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的国债 、央行票
据、金融债、 公司债、 企 业债、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 中 期票据、地 方政府债
券、政府支持 机构债、 政 府支持债券、 资产支持 债 券、中小企业 私募债、 可 分离交易可 转债中的
债券部 分、 债券 回购、 银 行存款 （包 括同 业存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 国债 期货 以及 中国
证监会 允许 基金 投 资 的其 他金融 工具 （但 需符 合中 国证监 会相 关规 定） 。 本 期 末本基 金未 持有 交易
性权益类投资 ，本基金 管 理人已充分评 估当除市 场 利率和外汇利 率以外的 市 场价格因素 的变动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 38 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 179,292,721.99 80.97
其中： 债券 179,292,721.99 80.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 4.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,230,936.19 3.72
7 其他各 项资 产 23,903,527.54 10.80
8 合计 221,427,185.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 38 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 24,581,998.40 12.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 45,039,901.60 22.58
其中： 政策 性金 融债 45,039,901.60 22.58
4 企业债 券 59,416,821.99 29.78
5 企业短 期融 资券 40,146,000.00 20.12
6 中期票 据 10,108,000.00 5.07
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 179,292,721.99 89.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 160206 16 国开 06 200,000 19,976,000.00 10.01
2 018002 国开1302 139,540 15,075,901.60 7.56
3 010107 21 国债 ⑺ 119,350 12,899,348.00 6.47
4 010303 03 国债 ⑶ 110,720 11,467,270.40 5.75
5 111051 09 怀 化债 100,903 10,930,821.99 5.48
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 国债 期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 利率 风险 ，改 善组 合的风 险收 益特 性。 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 38 页
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本报告 期内 本基 金未 投资 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,527.73
2 应收证 券清 算款 20,295,081.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,565,598.95
5 应收申 购款 10,318.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,903,527.54
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 38 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 润 元 大 稳
健债 券A
642 193,993.64 61,999,890.07 49.78% 62,544,027.79 50.22%
华 润 元 大 稳
健债 券C
513 138,517.13 0.00 0.00% 71,059,286.15 100.00%
合计 1,155 169,353.42 61,999,890.07 31.70% 133,603,313.94 68.30%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
华润元 大稳 健债 券 A 4,970.41 0.0040%
华润元 大稳 健债 券 C 0.00 0.0000%
合计 4,970.41 0.0025%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
华润元 大稳 健债 券 A 0
华润元 大稳 健债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华润元 大稳 健债 券 A
0
华润元 大稳 健债 券 C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券C
基金合 同生 效日 （2015 年10 月 16 日 ）
基金份 额总 额
226,358,419.20 272,691,321.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 217,832,914.57 200,855,644.49 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 38 页
本报告 期基 金总 申购 份额 346,177.13 1,135,483.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,635,173.84 130,931,841.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以"-" 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,543,917.86 71,059,286.15
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ： 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 38 页
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的 比例
中信证券 12,724,599.87 3.94% - - - -
国信证券 310,503,193.87 96.06% 310,500,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值
公告
中国证券报、上海证 券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
2 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触
发后公司旗下基金申购、 赎回、 转换及定投业务处
理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
3 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触
发后公司旗下基金申购、 赎回、 转换及定投业务处
理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月7 日
4 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月20 日
5 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月19 日
6 华润元大基金管理有限公司关于变更公司住所的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月27 日
7 华润元大基金管理有限公司关于同比例增加注册
资本的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月27 日 华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 38 页
8 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2015 年年
度报告
基金管理人网站 2016 年3 月29 日
9 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2015 年年
度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月29 日
10 华润元大基金管理有限公司关于参加中国工商银
行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月30 日
11 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于暂停
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月30 日
12 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于恢复
申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月7 日
13 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金申购、 赎回、 转换转出 及最低持有份额的
数额限制的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月8 日
14 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月12 日
15 华润元大基金管理有限公司关于 旗下部分开放式
基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构、
开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月19 日
16 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月20 日
17 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月5 日
18 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金对中信建投证券股份有限公司开通定期定额
投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月13 日
19 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明
书（更新)(2016 年第1 号)
基金管理人网站 2016 年5 月27 日
20 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明
书（更新）摘要（2016 年第1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月27 日
21 华润元大基金关于实施基金网上直销申购、 定投及
转换在通联支付渠道费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年6 月24 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年6 月 13 日 ， 基 金管 理人股 东元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 法定 代表 人、 董事 长 林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
华润元大稳健债券 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 38 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人 的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
