华 润 元 大 富时 中 国 A50 指数型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告 等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 3 页 共 38 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 32
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 4 页 共 38 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 38
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 5 页 共 38 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大富 时中 国 A50 指数
基金主 代码 000835
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 20 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 83,754,319.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管 理手
段， 力争 控制 本基 金的 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 表现相 当 ， 以 便为 投资 者 带
来长期 收益 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法来 跟踪富 时中 国 A50 指 数 ， 按照个 股在 标的 指数 中的 基
准权重 构建 股票 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调 整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 以 及因 基 金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 ， 基 金管 理人 会 对
投资组 合进 行适 当调 整， 降低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限制 ，
使基金 管理 人无 法依 指数 权重购 买成 份股 ， 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况 ， 结
合经验 判断 ，对 投资 组合 进行适 当调 整， 以获 得更 接近标 的指 数的 收益 率。
定期调 整 ： 本 基金 股票 组 合根据 所跟 踪的 富时 中 国A50 指 数对 其成 份股 的调 整
而进行 相应 的定 期跟 踪调 整。
不定期 调整 ： 根据 指数 编 制规则 ， 富时 中国 A50 指 数成份 股因 增发 、 送配 等 股
权变动 而需 进行 成份 股权 重新调 整时 ， 本基 金将 根 据富时 中 国 A50 指数 在股 权
变动公 告日 次日 发布 的临 时调整 决定 及其 需调 整的 权重比 例， 进行 相应 调 整 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理 。 在 满足 安全 性和 保 证
流动性 的基 础上 ， 本基 金 将结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 ， 有效 利 用
基金资 产 ， 更 好地 实现 跟 踪标的 指数 的投 资目 标 。 同时 ， 根 据本 基金 的申购和
赎回情 况， 对股 票投 资组 合进行 调整 ，从 而有 效跟 踪标的 指数 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 以 提高 投 资
效率更 好地 达到 本基 金的 投资目 标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理
的原则 ， 以 套期 保值 为目 的， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着 谨慎 原则， 参与 股 指
期货的 投资 ， 以 管理 投资 组合的 系统 性风 险， 改善 组合的 风险 收益 特性 。 此 外，
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金
管理 ， 如 预期 大额 申购 赎 回、 大量 分红 等， 以及 对 冲因其 他原 因导 致无 法有 效
跟踪标 的指 数的 风险 。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金力争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 6 页 共 38 页
离度的 绝对 值不 超 过 0.3% ，年跟 踪误 差不 超 过4% 。
业绩比 较基 准 富时中 国 A50 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 收益 率（税 后） ×5% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 高预 期风险 、 高预 期收 益的 投 资
品种 。 一 般情 况下 ， 其 预 期风险 和预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债 券型 基金 和 货
币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一路
1 号A 栋201 室 （ 入驻 深圳 市前海
商务秘 书有 限公 司）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉
里建设 广场 第三 座7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯
晨世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 路强 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 7 页 共 38 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,936,443.51
本期利 润 -12,152,975.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1420
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 16,251,150.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1940
期末基 金资 产净 值 100,005,469.34
期末基 金份 额净 值 1.194
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 19.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.67% 0.69% -3.48% 0.80% 2.81% -0.11%
过去三 个月 -0.25% 0.73% -2.93% 0.75% 2.68% -0.02%
过去六 个月 -11.03% 1.54% -12.35% 1.42% 1.32% 0.12%
过去一 年 -25.23% 2.08% -25.48% 1.97% 0.25% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
19.40% 2.21% 24.14% 2.16% -4.74% 0.05% 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 8 页 共 38 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年6 月30 日， 本 基金 管理 人共管 理八 只开 放式 基金 ： 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金，
华润元大现金 收益货币 市 场基金，华润 元大信息 传 媒科技混合型 证券投资 基 金，华润元 大医疗保
健量化 混合 型证 券投 资基 金，华 润元 大富 时中 国 A50 指数型 证券 投资 基金 ， 华 润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金， 华润 元大 中 创 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ， 华华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 9 页 共 38 页
润元大 稳健 收益 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨伟
华润元 大信 息传 媒科
技混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、华 润元
大富时 中 国 A50 指数
型证券 投资 基金 基金
经理、 华润 元大 中创
100 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基 金
经理、 华润 元大 中创
100 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接
基金基 金经 理
2014 年 11
月20 日
- 7 年
曾任兴 业证 券股 份有 限公 司风
险管理 专员 ， 平 安信 托有 限责任
公司金 融工 程及 量化 投资 研究
员， 2014 年11 月 20 日起 担任华
润元大 富时 中国A50 指数 型证券
投资基 金基 金经 理，2015 年5
月8 日 起担 任华 润元 大信 息传媒
科技混 合型 证券 投资 基金 基金
经理，2015 年5 月 25 日 起担任
华润元 大中 创100 交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金基 金经 理，
2015 年12 月23 日起 担任 华润元
大中 创100 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理 。
中国， 厦门 大学 经济 学博 士， 具
有基金 从业 资格 。
石武斌
华润元 大富 时中 国
A50 指 数型 证券 投资
基金基 金经 理
2016 年4 月
22 日
- 4 年
曾 任国 海证 券股 份有 限公 司证
券资产 管理 分公 司量 化投 资研
究员 ，2016 年4 月 22 日 起担任
华润元 大富 时中 国A50 指 数型证
券投资 基金 基金 经理 。 中 国， 中
国人民 大学 概率 论与 数理 统计
硕士 ， 具有 基金 从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 10 页 共 38 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内 部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 股票 市场 跌 幅较大 ，蓝 筹指 数跌 幅相 对较小 ，其 中富 时 A50 指 数下 跌13.03% ，
创业板 指数 下 跌17.92% 。
本基金 作为 被动 指数 型基 金， 报 告期 内， 本基 金采 用 完全复 制法 紧密 跟踪 富时 中国 A50 指 数，
取得与 业绩 比较 基准 基本 一致的 业绩 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.194 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-11.03% ， 同 期业 绩
比较基 准收 益率 为-12.35% ， 本 基金 跑赢 基准1.32% ； 报告期 内 ， 本 基金 的日 均跟 踪偏离 度 为 0.14% ，
在合同 规定 的目 标控 制范 围之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 ， 在政 策托 底 、 房 市升温 等因 素的 作用 下 ， 中国经 济运 行总 体平 稳略 有回落 ； 下半 年，
全球经济不确 定性因素 较 多，国内传统 经济压力 依 然较大，但同 时新兴产 业 快速发展， 宏观经济
整体呈 L 型走 势的 概率 较 大。当 前货 币政 策亦 处于 L 型走势 的横 盘期 ，CPI 有 所回落 ，货 币政 策
以稳健为主， 略偏宽松 。 股灾一周年后 ，股票市 场 调整的空间和 时间都较 为 充分，预计 股票市场
三季度 将出 现结 构性 的行 情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 11 页 共 38 页
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以 及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 华润 元大 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 12 页 共 38 页
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,333,948.53 6,453,609.21
结算备 付金
54,919.55 21,431.63
存出保 证金
11,498.49 79,343.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 94,489,456.34 107,003,963.96
其中： 股票 投资
94,489,456.34 107,003,963.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
237,570.44 -
应收利 息 6.4.7.5 1,390.95 1,484.46
应收股 利
- -
应收申 购款
13,325.11 7,419.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 35,877.72
资产总 计
105,142,109.41 113,603,130.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,789,957.96 93,105.78
应付管 理人 报酬
49,390.50 59,177.04 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 13 页 共 38 页
应付托 管费
12,347.64 14,794.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 41,013.16 35,181.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 243,930.81 50,199.63
负债合 计
5,136,640.07 252,458.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 83,754,319.20 84,490,794.36
未分配 利润 6.4.7.10 16,251,150.14 28,859,878.13
所有者 权益 合计
100,005,469.34 113,350,672.49
负债和 所有 者权 益总 计
105,142,109.41 113,603,130.51
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.194 元， 基金 份额 总额 83,754,319.20 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-11,417,167.53 20,997,486.72
1.利息 收入
24,734.69 68,986.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,734.69 68,986.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,271,246.46 50,834,625.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,429,869.51 49,099,425.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,158,623.05 1,735,200.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -5,216,532.08 -30,671,887.63
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 45,876.32 765,762.67
减： 二、费用
735,808.06 2,005,341.74 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 14 页 共 38 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 299,563.20 640,502.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 74,890.84 160,125.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 97,552.24 965,872.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 263,801.78 238,841.82
三、利润总额（ 亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,152,975.59 18,992,144.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-12,152,975.59 18,992,144.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -12,152,975.59 -12,152,975.59
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-736,475.16 -455,752.40 -1,192,227.56
其中：1.基 金申 购款 31,285,336.60 5,306,762.94 36,592,099.54
2.基金 赎回 款 -32,021,811.76 -5,762,515.34 -37,784,327.10
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生 的 基金 净值 变 动（ 净值减 少 以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 83,754,319.20 16,251,150.14 100,005,469.34
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 100,678,166.64 44,593,464.47 145,271,631.11
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变 动
数（本 期利 润）
- 18,992,144.98 18,992,144.98
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数
33,153,561.03 16,333,921.07 49,487,482.10 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 15 页 共 38 页
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 433,069,108.23 229,015,596.86 662,084,705.09
2.基金 赎回 款 -399,915,547.20 -212,681,675.79 -612,597,222.99
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生 的 基金 净值 变 动（ 净值减 少 以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 133,831,727.67 79,919,530.52 213,751,258.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大富时 中国 A50 指 数型证券投资 基金 (以下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2014]989 号 《关 于核 准华 润元 大 富时中 国 A50 指数
型证券投资基 金注册的 批 复》核准，由 华润元大 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 华润 元大 富时中 国 A50 指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金 为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 募集 期间 为 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 11 月 14 日， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集714,505,762.47 元， 经 安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具安
永华明(2014)验字第 61032987_H08 号 验 资报 告。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 润 元大富 时中 国 A50
指数型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年11 月 20 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为 714,621,124.13 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 115,361.66 份 基金 份 额。本 基金 的基 金
管理人为华润 元大基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业银 行股份有 限 公司（以下 简称 “中
国农业 银行 ”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华润 元大富 时中 国 A50 指 数型 证券 投 资基 金 基
金合同》的有 关 规定， 本 基金的投资范 围主要为 标 的指数成分股 及备选成 分 股。此外， 为更好地
实现投资目标 ，本基金 可 少量投资于部 分非成分 股 （包含中小板 、创业板 及 其他经中国 证监会核
准发行 的股 票） 、 债券、 资 产支持 证券 、 货 币市 场工 具、 银 行存 款、 权 证、 股 指期货 等以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 其 中 ， 本 基金
投资于标的指 数的成分 股 及其备选成分 股的比例 不 低于基金资产 的 90% ，每 个交易日日终 在扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金保 留 的现金或到期 日在一年 以 内的政府 债 券的比例华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 16 页 共 38 页
合计不 低于 基金 资 产 净值 的 5%。 本基 金业 绩比 较基 准为： 富时 中国 A50 指数 收益率 X95%+ 银行 活
期存款 收益 率（ 税后 ）X5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
2016 年5 月1 日前 ， 证 券 投资基 金 （ 封闭 式证 券投 资基金 ， 开 放式 证券 投资 基金） 管理 人运华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 17 页 共 38 页
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证 券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入及 金融同业
往来利 息收 入亦 免征 增值 税；存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权 的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 10,333,948.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,333,948.53 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 18 页 共 38 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期 末2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 110,738,540.63 94,489,456.34 -16,249,084.29
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,738,540.63 94,489,456.34 -16,249,084.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,361.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 24.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.20
合计 1,390.95
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 19 页 共 38 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,013.16
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 41,013.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,640.15
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 149,178.12
指数使 用费 52,249.52
合计 243,930.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 84,490,794.36 84,490,794.36
本期申 购 31,285,336.60 31,285,336.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -32,021,811.76 -32,021,811.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 83,754,319.20 83,754,319.20
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,291,760.42 -12,431,882.29 28,859,878.13
本期利 润 -6,936,443.51 -5,216,532.08 -12,152,975.59 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 20 页 共 38 页
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -265,147.79 -190,604.61 -455,752.40
其中： 基金 申购 款 13,921,826.36 -8,615,063.42 5,306,762.94
基金赎 回款 -14,186,974.15 8,424,458.81 -5,762,515.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 34,090,169.12 -17,839,018.98 16,251,150.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 24,269.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 276.97
其他 188.28
合计 24,734.69
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 32,044,955.68
减：卖 出股 票成 本总 额 39,474,825.19
买卖股 票差 价收 入 -7,429,869.51
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无 资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益/损 失。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 21 页 共 38 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,158,623.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,158,623.05
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,216,532.08
—— 股 票投 资 -5,216,532.08
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,216,532.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 45,313.80
基金转 换费 收入 562.52
合计 45,876.32
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 97,552.24
银行间 市场 交易 费用
-
合计
97,552.24 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 22 页 共 38 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 1,633.40
指数使 用费 88,127.24
合计 263,801.78
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财 务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国农 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至
2015年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 299,563.20 640,502.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 176,728.28 363,835.91 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 23 页 共 38 页
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.6% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 6%÷ 当年天 数 。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
74,890.84 160,125.47
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 15% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 10,333,948.53 24,269.44 13,134,138.34 61,139.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 24 页 共 38 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000651 格力电器
2016 年2 月
22 日
重大事
项停牌
19.22 - - 52,618 1,278,996.07 1,011,317.96 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控 上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 25 页 共 38 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
资产。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难。本基金期末 持有证券除 6.4.12
列示券种流通 暂时受限 制 不能自由转让 外，其余 在 本年度末均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可 回购交易
的债券资产 的公允价 值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约
约定到 期日 均为 一年 以内 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的 风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 26 页 共 38 页
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,333,948.53 - - - - 10,333,948.53
结算备 付金 54,919.55 - - - - 54,919.55
存出保 证金 11,498.49 - - - - 11,498.49
交易性 金融 资产 - - - - 94,489,456.34 94,489,456.34
应收证 券清 算款 - - - - 237,570.44 237,570.44
应收利 息 - - - - 1,390.95 1,390.95
应收申 购款 1,000.00 - - - 12,325.11 13,325.11
资产总 计 10,401,366.57 - - - 94,740,742.84 105,142,109.41
负债
应付赎 回款 - - - - 4,789,957.96 4,789,957.96
应付管 理人 报酬 - - - - 49,390.50 49,390.50
应付托 管费 - - - - 12,347.64 12,347.64
应付交 易费 用 - - - - 41,013.16 41,013.16
其他负 债 - - - - 243,930.81 243,930.81
负债总 计 - - - - 5,136,640.07 5,136,640.07
利率敏 感度 缺口 10,401,366.57 - - - - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,453,609.21 - - - - 6,453,609.21
结算备 付金 21,431.63 - - - - 21,431.63
存出保 证金 79,343.62 - - - - 79,343.62
交易性 金融 资产 - - - - 107,003,963.96 107,003,963.96
应收利 息 - - - - 1,484.46 1,484.46
应收申 购款 497.02 - - - 6,922.89 7,419.91
其他资 产 - - - - 35,877.72 35,877.72
资产总 计 6,554,881.48 - - - 107,048,249.03 113,603,130.51
负债
应付赎 回款 - - - - 93,105.78 93,105.78
应付管 理 人 报酬 - - - - 59,177.04 59,177.04
应付托 管费 - - - - 14,794.26 14,794.26
应付交 易费 用 - - - - 35,181.31 35,181.31
其他负 债 - - - - 50,199.63 50,199.63
负债总 计 - - - - 252,458.02 252,458.02
利率敏 感度 缺口 6,554,881.48 - - - - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 27 页 共 38 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 期末 本基 金未 持有 交易性 债券 资产 ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于标的 指数的成 份 股及其备选成 份股的比 例 不低于基金资 产
的 90% ，每 个交易日 终在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 保留的现金或 到期日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本期 末本 基金 面临的 其他 价格 风 险
列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 94,489,456.34 94.48 107,003,963.96 94.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 94,489,456.34 94.48 107,003,963.96 94.40
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除富时 中 国 A50 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
富时中 国 A50 指 数上 升 5% 4,804,933.23 5,439,159.10 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 28 页 共 38 页
富时中 国 A50 指 数下 降 5% -4,804,933.23 -5,439,159.10
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 94,489,456.34 89.87
其中： 股票 94,489,456.34 89.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,388,868.08 9.88
7 其他各 项资 产 263,784.99 0.25
8 合计 105,142,109.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,992,404.63 2.99
C
制造业 17,296,534.48 17.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,193,304.42 1.19
E
建筑业 4,251,534.64 4.25
F
批发和 零售 业 1,003,107.28 1.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 450,666.60 0.45
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 29 页 共 38 页
J
金融业 66,243,570.79 66.24
K
房地产 业 858,562.50 0.86
L
租赁和 商务 服务 业 199,771.00 0.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 94,489,456.34 94.48
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 269,185 8,624,687.40 8.62
2 600016 民生银 行 724,730 6,471,838.90 6.47
3 601166 兴业银 行 401,007 6,111,346.68 6.11
4 601398 工商银 行 1,371,884 6,091,164.96 6.09
5 600036 招商银 行 345,882 6,052,935.00 6.05
6 600000 浦发银 行 309,488 4,818,728.16 4.82
7 600519 贵州茅 台 13,194 3,851,592.48 3.85
8 600030 中信证 券 227,385 3,690,458.55 3.69
9 601328 交通银 行 586,607 3,302,597.41 3.30
10 601169 北京银 行 262,911 2,726,387.07 2.73
11 600837 海通证 券 175,797 2,710,789.74 2.71
12 601766 中国中 车 227,841 2,089,301.97 2.09
13 601601 中国太 保 73,827 1,996,282.08 2.00
14 601988 中国银 行 616,613 1,979,327.73 1.98
15 601668 中国建 筑 351,659 1,870,825.88 1.87
16 000001 平安银 行 211,532 1,840,328.40 1.84
17 000333 美的集 团 76,753 1,820,581.16 1.82
18 000776 广发证 券 104,655 1,754,017.80 1.75
19 000858 五 粮 液 51,316 1,669,309.48 1.67
20 601989 中国重 工 258,230 1,634,595.90 1.63
21 601818 光大银 行 407,605 1,532,594.80 1.53
22 601688 华泰证 券 76,833 1,453,680.36 1.45 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 30 页 共 38 页
23 600104 上汽集 团 67,656 1,372,740.24 1.37
24 600028 中国石 化 280,092 1,322,034.24 1.32
25 601939 XD 建 设银 265,389 1,260,597.75 1.26
26 601390 中国中 铁 163,799 1,141,679.03 1.14
27 000166 申万宏 源 122,019 1,026,179.79 1.03
28 000651 格力电 器 52,618 1,011,317.96 1.01
29 601006 大秦铁 路 155,762 1,003,107.28 1.00
30 002415 海康威 视 46,623 1,000,529.58 1.00
31 601628 中国人 寿 42,745 889,950.90 0.89
32 001979 招商蛇 口 60,250 858,562.50 0.86
33 601857 中国石 油 118,374 855,844.02 0.86
34 002594 比亚迪 13,774 840,351.74 0.84
35 601088 中国神 华 57,891 814,526.37 0.81
36 601186 中国铁 建 80,829 805,056.84 0.81
37 601211 国泰君 安 44,525 792,099.75 0.79
38 601985 中国核 电 113,758 776,967.14 0.78
39 600010 包钢股 份 237,290 678,649.40 0.68
40 601336 新华保 险 16,448 664,499.20 0.66
41 002304 洋河股 份 8,443 607,220.56 0.61
42 002252 上海莱 士 12,965 488,521.20 0.49
43 601998 中信银 行 79,908 453,078.36 0.45
44 600018 上港集 团 88,366 450,666.60 0.45
45 601800 XD 中 国交 41,213 433,972.89 0.43
46 600011 华能国 际 55,364 416,337.28 0.42
47 601238 广汽集 团 9,869 231,822.81 0.23
48 002027 分众传 媒 12,100 199,771.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601169 北京银 行 3,191,365.00 2.82
2 601166 兴业银 行 2,303,372.00 2.03
3 600048 保利地 产 2,119,157.00 1.87
4 601318 中国平 安 2,062,578.00 1.82
5 600016 民生银 行 1,913,908.43 1.69
6 000858 五 粮 液 1,752,829.00 1.55
7 601398 工商银 行 1,697,576.00 1.50 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 31 页 共 38 页
8 600036 招商银 行 1,427,882.00 1.26
9 601328 交通银 行 1,196,058.00 1.06
10 001979 招商蛇 口 1,110,067.00 0.98
11 600000 浦发银 行 1,021,294.00 0.90
12 600030 中信证 券 862,583.00 0.76
13 600519 贵州茅 台 688,438.00 0.61
14 002304 洋河股 份 671,063.00 0.59
15 600837 海通证 券 603,160.00 0.53
16 002415 海康威 视 523,792.96 0.46
17 601988 中国银 行 509,242.00 0.45
18 000776 广发证 券 495,544.00 0.44
19 601668 中国建 筑 457,507.00 0.40
20 601601 中国太 保 450,847.00 0.40
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600048 保利地 产 6,141,260.00 5.42
2 601318 中国平 安 2,156,567.33 1.90
3 601398 工商银 行 1,680,516.26 1.48
4 600016 民生银 行 1,576,752.79 1.39
5 600036 招商银 行 1,477,922.07 1.30
6 002024 苏宁云 商 1,347,727.16 1.19
7 601166 兴业银 行 1,318,036.21 1.16
8 600000 浦发银 行 1,203,332.61 1.06
9 600050 中国联 通 1,117,117.71 0.99
10 600030 中信证 券 917,656.20 0.81
11 600519 贵州茅 台 709,272.44 0.63
12 601328 交通银 行 704,838.28 0.62
13 600837 海通证 券 630,257.55 0.56
14 601669 中国电 建 615,145.56 0.54
15 601727 上海电 气 598,181.00 0.53
16 002415 海康威 视 525,053.05 0.46
17 601988 中国银 行 524,224.54 0.46
18 601169 北京银 行 502,272.11 0.44
19 601668 中国建 筑 473,176.42 0.42 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 32 页 共 38 页
20 601601 中国太 保 468,414.07 0.41
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,176,849.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,044,955.68
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 报告 期末 未持 有债券 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 没有 参与 股指 期货 交易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 33 页 共 38 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十 名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查 ，且在本 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,498.49
2 应收证 券清 算款 237,570.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,390.95
5 应收申 购款 13,325.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 263,784.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 34 页 共 38 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,936 28,526.68 89,133.21 0.11% 83,665,185.99 99.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 436,309.02 0.5209%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月20 日 ）基 金份 额 总额
714,621,124.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,490,794.36
本报告 期基 金总 申购 份额 31,285,336.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,021,811.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,754,319.20
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 35 页 共 38 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 22,149,674.31 34.49% 20,628.76 34.49% -
国信证券 2 18,875,774.64 29.39% 17,579.14 29.39% -
中信证券 2 12,112,500.46 18.86% 11,280.64 18.86% -
华泰证券 1 8,686,825.92 13.53% 8,089.76 13.53% -
安信证券 2 1,940,304.00 3.02% 1,806.98 3.02% -
银河证券 1 456,726.00 0.71% 425.38 0.71% -
中银国际 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 36 页 共 38 页
民生证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为 租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 内向海通证券 租用了一 个 基金专用交易 单元，向 海 通证券退租 了一个基
金专用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 37 页 共 38 页
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 润 元大 富时 中 国 A50 指 数型证 券 投资 基金 招 募
说明书（更新） （2015 年第2 号）
基金管理人网站
2016 年1 月4 日
2
华 润 元大 富时 中 国 A50 指 数型证 券 投资 基金 招 募
说明书（更新）摘要（2015 年第 2 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月4 日
3
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 净 值
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月4 日
4
华润元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 触
发后公司旗下基金申购、 赎回、 转换及定投业务处
理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
5
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 触
发后公司旗下基金申购、 赎回、 转换及定投业务处
理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月7 日
6
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 2015
年第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月20 日
7
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额
投资业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月19 日
8
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整停牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年2 月23 日
9
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 住 所 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年2 月27 日
10
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 同 比 例 增 加 注 册
资本的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金 管理人网站 2016 年2 月27 日
11
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 2015
年年度报告
基金管理人网站
2016 年3 月29 日
12
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 2015
年年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年3 月29 日
13
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 中 国 工 商 银
行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月30 日
14
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放式基金申购、 赎回、 转换转出 及最低持有份额的
数额限制的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月8 日
15
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构、
开 通 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月19 日 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年半年度报告
第 38 页 共 38 页
活动的公告
16
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 2016
年第 1 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年4 月20 日
17
华 润 元大 富时 中国 A50 指 数型证 券 投资 基金 基 金
经理变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年4 月23 日
18
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 对 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额
投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月13 日
19
华润元大基金关于实施基金网上直销申购、 定投及
转换在通联支付渠道费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年6 月24 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要 信息
2016 年 6 月 13 日， 基金 管理人 股东 元大 证券 投资 信托股 份有 限公 司法 定代 表人、 董事 长 林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
