华 润 元 大 医疗 保 健 量 化混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告 等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 33
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 33
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 34 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型 证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合
基金主 代码 000646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,857,661.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 股票 ，通 过量 化与 基本面 相结 合的 方法 ，精
选优质 上市 公司 ，在 控制 风险、 确保 基金 资产 流动 性的前 提下 ，获 取基 金资
产的长 期增 值， 力争 实现 超越业 绩比 较基 准的 长期 收益。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分， 本基 金将 结合 定量与 定性 分析 ，充 分发
挥基金 管理 人研 究团 队和 投资团 队的 选股 能力 ，选 择具有 长期 持续 增长 能力
的公司 。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 ， 获 得与 风险相 匹配 的投 资收 益，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价模型 分析 其合 理定 价的
基础上 ，充 分考 量可 投权 证品种 的收 益率 、流 动性 及风险 收益 特征 ，通 过资
产配置 、 品种 与类 属选 择 ， 力 求规 避投 资风 险、 追 求稳定 的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券 选择 和把
握市场 交易 机会 等积 极策 略，在 严格 控制 风险 的情 况下， 通过 信用 研究 和流
动性管 理， 选择 风险 调整 后收益 较高 的品 种进 行投 资，以 期获 得长 期稳 定收
益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上， 本基 金通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ，及 时满
足本基 金运 作中 的流 动性 需求。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率 ×80%+ 中债 综合 指数 收益 率 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ，预 期风 险和 预期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 ，低 于股 票型 基金。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号 A
栋201 室（ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有
限公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里建 设
广场第 三 座7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 路强 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,103,626.72
本期利 润 -8,402,542.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1926
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -705,336.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0173
期末基 金资 产净 值 52,078,452.84
期末基 金份 额净 值 1.275
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.81% 1.67% 2.92% 1.07% 2.89% 0.60%
过去三 个月 1.92% 1.70% 1.12% 1.13% 0.80% 0.57%
过去六 个月 -16.99% 2.52% -12.72% 1.78% -4.27% 0.74%
过去一 年 -30.97% 2.67% -17.23% 2.08% -13.74% 0.59%
自基金 合同
生效起 至今
27.50% 2.32% 28.18% 1.83% -0.68% 0.49% 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年6 月30 日， 本 基金 管理 人共管 理八 只开 放式 基金 ： 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金，
华润元大现金 收益货币 市 场基金，华润 元大信息 传 媒科技混合型 证券投资 基 金，华润元 大医疗保
健量化 混合 型证 券投 资基 金，华 润元 大富 时中 国 A50 指数型 证券 投资 基金 ， 华 润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金， 华润 元大 中 创 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ， 华
润元大 稳健 收益 债券 型证 券投资 基金 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华润元 大安 鑫
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
华润元 大医 疗
保健量 化混 合
型证券 投资 基
金基金 经理
2015 年9
月16 日
- 6 年
曾任华 泰证 券股 份有 限公 司研究
员，华 泰证 券（ 上海 ）资 产管理 有
限公司 量化 投资 经理 。2015 年 9 月
16 日起 担任 华 润 元大 安鑫 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
2015 年 9 月 16 日起 担任 华润元 大
医疗保 健量 化混 合型 证券 投资基 金
基金经 理。 中国 ，西 南财 经大学 金
融学博 士， 具有 基金 从业 资格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各 项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未 发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 中国 股市 整 体上是 下跌 的， 第一 季度 中国股 票市 场出 现了 普遍 性下跌 ， 但 第二华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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季 度 股 票 市 场 出 现 震 荡 分 化 走 势 。 上 证 指 数 在 上 半 年 下 跌 17.22% ， 创 业 板 指 数 在 上 半 年 下 跌
17.92% ， 中 小板 指数 下 跌17.88% ， 万 得 全A 下跌 17.04% ， 沪 深300 指数 下 跌15.47% ， 上 证 50 指
数下跌 12.32% ， 富 时中 国A50 指 数下 跌13.03% 。2016 年 1-6 月 ， 中 信一 级 29 个行业 中食 品饮 料
（2.38% ） 、 有色 金属 （-5.15% ） 、 银 行 （-6.16% ） 板 块 表现较 好， 涨幅 居前； 而交 通运输 （-27.00%）、
餐饮旅 游 （-27.26% ） 、 传 媒 （-29.78% ） 板块 走势 明 显较弱 ， 跌 幅居 前。 中 信 医药行 业指 数上 半年
下跌17.07%，在 29 个一 级行业 中排 名 居12 位。
在市场 下跌 中， 本基 金在 报告期 内对 持仓 股票 进行 了减持 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.2750 元， 本 报告期 份额 净值 下 跌 16.99% ，业 绩比 较基
准增长 率为-12.72%, 跑 输 业绩比 较基 准4.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中央经 济工 作会 议确 定 了2016 年“ 去产 能、 去库 存 、 去 杠杆 、 降成 本 、 补 短板 ” 的五 大任 务，
供给侧 结构 性改 革将 是未 来经济 工作 的主 线。 未来 一段时 间， 中国 经济 运行 呈现 L 型走 势，2015
年中国 经济 增速 为 6.9% ， 在基建 投资 和地 产政 策刺 激下，2016 年上 半年 GDP 增长录 得 6.7%，好
于预期，但持 续性存疑 ， 制造业投资负 增长，房 地 产投资增速见 顶回落， 显 示底部并未 探明。上
半年， 新经 济表 现较 好， 战略 新 兴产 业同 比增 长 11% ，高 于工 业增 长 5 个 点 ；网上 商品 和服 务零
售额同 比增 长28.2% ， 新 能源汽 车同 比增 长88.7% ， 工业 机器 人同 比增 长28.2% ； 服务 业保 持较 快
增长， 稳居 第一 大产 业， 对经济 增长 的贡 献率 高 达59.7% 。 展 望2016 年 下半 年， 从 我国 经济 发展
的外部环境并 不乐观， 发 达国家缓慢复 苏，新兴 经 济体面临美国 加息、英 国 退欧、恐怖 活动等不
利挑战，我国 经济受结 构 性和周期性因 素的双重 影 响，预计增长 中枢还会 下 移。去杠杆 加大经济
与物价 下行 压力 ， 预 计2016 年 中国 经济 增速 降至6.6% ， 2016 年CPI 预计为2.0% ， PPI 预计 为-1.8% 。
为稳增长，货 币政策有 望 继续宽松，无 风险利率 继 续下行，财政 政策有望 更 加积极，赤 字率有望
突破 3% 。 下半 年股 票市 场 有 望保 持宽 幅震 荡的 走势 ， 市场 会有 结构 性机 会。 下一步 值得 警惕 美联
储加息、去产 能、去杠 杆 、信用违约等 不利事件 的 冲击。从医药 行业投资 角 度来看，本 基金看好
2016 年医 药股表现 ，未来 主要投资以下 方向：1. 以 基因测序、细 胞治疗为 代 表的精准医疗 。2.
区域化 参与 公立 医院 改革 、 泛医 疗服 务、 创 新药 、 国企改 革相 关公 司。3. 选 择产业 趋势 向上 、 产
业龙头 、主 业快 速增 长、PEG 合 理的 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有 人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 华润 元大 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财 务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,373,547.54 6,110,098.16
结算备 付金
157,295.38 77,535.08
存出保 证 金
49,611.31 122,897.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 46,864,201.71 53,740,406.74
其中： 股票 投资
46,864,201.71 53,740,406.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
311,032.74 -
应收利 息 6.4.7.5 1,144.49 1,209.50
应收股 利
- -
应收申 购款
296,482.16 329,177.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
53,053,315.33 61,381,324.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
393,935.85 1,000,000.00
应付赎 回款
194,635.58 504,854.83
应付管 理人 报酬
61,856.56 72,757.46
应付托 管费
10,309.41 12,126.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 90,063.69 87,331.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 224,061.40 50,666.97
负债合 计
974,862.49 1,727,737.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 40,857,661.93 38,838,395.60
未分配 利润 6.4.7.10 11,220,790.91 20,815,191.65
所有者 权益 合计
52,078,452.84 59,653,587.25
负债和 所有 者权 益总 计
53,053,315.33 61,381,324.70
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.275 元， 基金 份额 总额 40,857,661.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-7,342,581.69 25,411,831.94
1.利息 收入
27,368.14 47,027.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,982.30 42,860.85
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
385.84 4,166.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,644,110.39 27,430,768.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,840,697.84 27,299,950.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 196,587.45 130,818.60
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.17 -6,298,915.44 -2,679,377.05 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 573,076.00 613,412.82
减： 二、费用
1,059,960.47 1,460,348.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 393,787.93 494,544.69
2．托 管费 6.4.10.2.2 65,631.36 82,424.14
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 362,605.11 647,948.57
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 237,936.07 235,431.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-8,402,542.16 23,951,482.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-8,402,542.16 23,951,482.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25
二、本期 经营活 动产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -8,402,542.16 -8,402,542.16
三、本期 基金份 额交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
2,019,266.33 -1,191,858.58 827,407.75
其中：1.基 金申 购款 54,928,645.64 8,825,663.63 63,754,309.27
2.基金 赎回 款 -52,909,379.31 -10,017,522.21 -62,926,901.52
四、本期 向基金 份额持 有 人分配
利润产生 的基金 净值变 动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 40,857,661.93 11,220,790.91 52,078,452.84
项目
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 79,975,081.74 229,561.05 80,204,642.79
二、本期 经营活 动产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 23,951,482.98 23,951,482.98
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 -30,450,771.54 17,754,384.70 -12,696,386.84 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 75,585,756.62 60,359,455.46 135,945,212.08
2.基金 赎回 款 -106,036,528.16 -42,605,070.76 -148,641,598.92
四、本期 向基金 份额持 有 人分配
利润产生 的基金 净值变 动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 49,524,310.20 41,935,428.73 91,459,738.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大医疗 保健量化 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)原名华 润元 大医疗保健 量
化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2014]472 号 《关于核 准 华润元大医疗 保健量化股 票型证券投资 基金募集的 批复》核准， 由华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基 金法》 和《华润 元 大医疗保健 量化股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
406,738,268.41 元 ，经安 永华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H03
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大医疗 保健量化股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2014 年8 月18 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 406,876,288.32 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 138,019.91 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国农 业银 行 ”）。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大医疗保健 量化混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围 为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
交易的 股票 （含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权
证、股指期货 、银行存 款 、资产支持证 券等以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 （但 须符 合中 国证 监 会相关 规定 ） 。 本基 金的 投 资组合 比例 为 ： 本 基金 股 票投资 比例 范围 为基华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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金资产 的60%-95% ， 本基 金 投资医 疗行 业上 市公 司股 票的比 例不 少于 非现 金基 金资产 的 80% ， 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比例不低 于基金资 产 净值的 5%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证医药 卫 生指数收益率*80%+
中债综 合指 数收 益率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项 的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
2016 年5 月1 日前 ， 证 券 投资基 金 （ 封闭 式证 券投 资基金 ， 开 放式 证券 投资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证 券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入及 金融同业
往来利 息收 入亦 免征 增值 税；存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,373,547.54
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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合计： 5,373,547.54
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,149,223.70 46,864,201.71 2,714,978.01
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,149,223.70 46,864,201.71 2,714,978.01
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,051.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 70.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.30
合计 1,144.49
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 90,063.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 90,063.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 294.22
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 198,904.16
合计 224,061.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,838,395.60 38,838,395.60
本期申 购 54,928,645.64 54,928,645.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -52,909,379.31 -52,909,379.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 40,857,661.93 40,857,661.93
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,199,847.02 19,615,344.63 20,815,191.65
本期利 润 -2,103,626.72 -6,298,915.44 -8,402,542.16
本 期 基 金 份 额 交 易 198,443.70 -1,390,302.28 -1,191,858.58 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -2,277,019.61 11,102,683.24 8,825,663.63
基金赎 回款 2,475,463.31 -12,492,985.52 -10,017,522.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -705,336.00 11,926,126.91 11,220,790.91
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 24,946.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,435.75
其他 599.97
合计 26,982.30
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 118,858,459.38
减：卖 出股 票成 本总 额 120,699,157.22
买卖股 票差 价收 入 -1,840,697.84
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 于本 期无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益/ 损失 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 196,587.45
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 196,587.45
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,298,915.44
—— 股 票投 资 -6,298,915.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,298,915.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 570,067.77
基金转 换费 收入 3,008.23
合计 573,076.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 362,605.11
银行间 市场 交易 费用
-
合计
362,605.11 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 39 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 198,904.16
银行汇 划费 2,168.89
账户维 护费 12,000.00
合计 237,936.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
393,787.93 494,544.69
其中 ： 支 付销 售机 223,643.51 233,154.51 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
构的客 户维 护费
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的 客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
65,631.36 82,424.14
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,373,547.54 24,946.58 40,207,802.13 38,848.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 39 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000004 国农科技
2016 年3 月
24 日
重大资产
重组停牌
36.83 - - 53,593 1,640,064.24 1,973,830.19 -
300298 三诺生物
2016 年3 月
21 日
重大资产
重组停牌
20.96
2016 年8
月 4 日
23.06 58,995 1,368,145.94 1,236,535.20 -
300239 东宝生物
2016 年6 月
7 日
重大资产
重组停牌
8.29
2016 年8
月22 日
8.20 63,100 503,917.00 523,099.00 -
002349 精华制药
2016 年1 月
4 日
重大资产
重组停牌
25.73
2016 年7
月18 日
23.16 12,900 275,952.00 331,917.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 39 页
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
资产。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有 的基金份 额，另一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难。本基金期末 持有证券除 6.4.12
列示券种流通 暂时受限 制 不能自由转让 外，其余 在 本年度末均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可 回购交易
的债券资产 的公允价 值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约
约定到 期日 均为 一年 以内 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独 立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,373,547.54 - - - - 5,373,547.54
结算 备 付金 157,295.38 - - - - 157,295.38
存出保 证金 49,611.31 - - - - 49,611.31
交易性 金融 资产 - - - - 46,864,201.71 46,864,201.71
应收证 券清 算款 - - - - 311,032.74 311,032.74
应收利 息 - - - - 1,144.49 1,144.49
应收申 购款 1,000.00 - - - 295,482.16 296,482.16
资产总 计 5,581,454.23 - - - 47,471,861.10 53,053,315.33
负债
应付证 券清 算款 - - - - 393,935.85 393,935.85
应付赎 回款 - - - - 194,635.58 194,635.58
应付管 理人 报酬 - - - - 61,856.56 61,856.56
应付托 管费 - - - - 10,309.41 10,309.41
应付交 易费 用 - - - - 90,063.69 90,063.69
其他负 债 - - - - 224,061.40 224,061.40
负债总 计 - - - - 974,862.49 974,862.49
利率敏 感度 缺口 5,581,454.23 - - - - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,110,098.16 - - - - 6,110,098.16
结算备 付金 77,535.08 - - - - 77,535.08
存出保 证金 122,897.62 - - - - 122,897.62
交易性 金融 资产 - - - - 53,740,406.74 53,740,406.74
买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
应收利 息 - - - - 1,209.50 1,209.50 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
应收申 购款 497.02 - - - 328,680.58 329,177.60
资产总 计 7,311,027.88 - - - 54,070,296.82 61,381,324.70
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回 款 - - - - 504,854.83 504,854.83
应付管 理人 报酬 - - - - 72,757.46 72,757.46
应付托 管费 - - - - 12,126.25 12,126.25
应付交 易费 用 - - - - 87,331.94 87,331.94
其他负 债 - - - - 50,666.97 50,666.97
负债总 计 - - - - 1,727,737.45 1,727,737.45
利率敏 感度 缺口 7,311,027.88 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
注： 本 期末 本基 金未 持有 交易性 债券 资产 ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影 响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本 基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 46,864,201.71 89.99 53,740,406.74 90.09
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
合计 46,864,201.71 89.99 53,740,406.74 90.09
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 医药 卫生 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2015 年 12 月 31 日）
中 证 医药 卫生 指数 上
升 5%
2,808,582.10 2,919,143.68
中 证 医药 卫生 指数 下
降 5%
-2,808,582.10 -2,919,143.68
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 46,864,201.71 88.33
其中： 股票 46,864,201.71 88.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,530,842.92 10.43
7 其他各 项资 产 658,270.70 1.24
8 合计 53,053,315.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 513,560.00 0.99 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 39 页
C 制造业 43,271,062.00 83.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 20,920.00 0.04
F 批发和 零售 业 1,591,242.60 3.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 499,416.42 0.96
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 474,660.69 0.91
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 493,340.00 0.95
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 46,864,201.71 89.99
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000004 国农科 技 53,593 1,973,830.19 3.79
2 300298 三诺生 物 58,995 1,236,535.20 2.37
3 300109 新开源 17,292 1,098,042.00 2.11
4 600285 羚锐制 药 100,287 1,082,096.73 2.08
5 300181 佐力药 业 117,000 1,081,080.00 2.08
6 300194 福安药 业 49,884 1,079,988.60 2.07
7 002626 金达威 64,078 1,079,714.30 2.07
8 002393 力生制 药 28,400 1,069,544.00 2.05
9 300086 康芝药 业 92,800 1,067,200.00 2.05
10 300326 凯利泰 42,668 1,066,273.32 2.05
11 300204 舒泰神 57,081 1,052,573.64 2.02
12 300396 迪瑞医 疗 24,222 1,043,483.76 2.00
13 600976 健民集 团 38,476 1,033,080.60 1.98
14 300412 迦南科 技 28,973 1,031,438.80 1.98
15 002370 亚太药 业 34,647 1,022,086.50 1.96
16 300436 广生堂 16,500 1,013,430.00 1.95
17 002020 京新药 业 81,700 1,010,629.00 1.94
18 300482 万孚生 物 18,976 1,004,779.20 1.93 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 39 页
19 002728 台城制 药 38,862 998,753.40 1.92
20 300357 我武生 物 26,477 997,123.82 1.91
21 600351 亚宝药 业 99,400 996,982.00 1.91
22 600479 千金药 业 59,000 996,510.00 1.91
23 002317 众生药 业 83,036 995,601.64 1.91
24 300206 理邦仪 器 89,250 992,460.00 1.91
25 002166 莱茵生 物 86,700 990,981.00 1.90
26 600530 交大昂 立 121,825 975,818.25 1.87
27 600529 山东药 玻 55,314 974,079.54 1.87
28 300039 上海凯 宝 94,643 962,519.31 1.85
29 002750 龙津药 业 64,168 961,236.64 1.85
30 000919 金陵药 业 73,400 960,806.00 1.84
31 600436 片仔癀 15,926 716,829.26 1.38
32 300009 安科生 物 21,225 634,203.00 1.22
33 000538 云南白 药 9,829 632,004.70 1.21
34 002675 东诚药 业 12,700 590,931.00 1.13
35 300294 博雅生 物 9,046 568,631.56 1.09
36 603108 润达医 疗 19,800 558,162.00 1.07
37 300401 花园生 物 20,470 556,784.00 1.07
38 000766 通化金 马 27,609 553,284.36 1.06
39 002030 达安基 因 19,333 537,457.40 1.03
40 300363 博腾股 份 21,500 533,630.00 1.02
41 300239 东宝生 物 63,100 523,099.00 1.00
42 600711 盛屯矿 业 69,400 513,560.00 0.99
43 300171 东富龙 27,034 510,401.92 0.98
44 000756 新华制 药 47,488 509,546.24 0.98
45 300088 长信科 技 34,176 508,197.12 0.98
46 600332 白云山 20,600 507,584.00 0.97
47 002007 华兰生 物 16,032 503,404.80 0.97
48 002642 荣之联 18,982 499,416.42 0.96
49 002001 新 和 成 23,593 498,520.09 0.96
50 600216 浙江医 药 37,474 494,282.06 0.95
51 300347 泰格医 药 17,000 493,340.00 0.95
52 300267 尔康制 药 34,405 492,679.60 0.95
53 300404 博济医 药 13,307 474,660.69 0.91
54 002019 亿帆鑫 富 30,044 462,076.72 0.89
55 600671 天目药 业 14,846 456,217.58 0.88
56 300452 山河药 辅 9,200 448,224.00 0.86
57 300318 博晖创 新 46,915 445,223.35 0.85 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 39 页
58 603799 华友钴 业 11,837 440,336.40 0.85
59 002349 精华制 药 12,900 331,917.00 0.64
60 601611 中国核 建 1,000 20,920.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 300347 泰格医 药 2,936,442.14 4.92
2 300016 北陆药 业 2,897,160.00 4.86
3 600976 健民集 团 2,809,192.00 4.71
4 000004 国农科 技 2,786,638.47 4.67
5 600529 山东药 玻 2,762,253.40 4.63
6 300109 新开源 2,597,969.00 4.36
7 300412 迦南科 技 2,419,300.00 4.06
8 002728 台城制 药 2,305,798.00 3.87
9 002393 力生制 药 2,287,424.00 3.83
10 300436 广生堂 1,926,642.00 3.23
11 000919 金陵药 业 1,898,700.00 3.18
12 300233 金城医 药 1,714,465.00 2.87
13 002433 太安堂 1,706,760.18 2.86
14 600272 开开实 业 1,706,438.00 2.86
15 600351 亚宝药 业 1,697,455.00 2.85
16 300181 佐力药 业 1,696,651.00 2.84
17 300482 万孚生 物 1,629,876.00 2.73
18 000650 仁和药 业 1,563,399.00 2.62
19 300194 福安药 业 1,530,218.89 2.57
20 603168 莎普爱 思 1,463,761.00 2.45
21 600276 恒瑞医 药 1,457,257.00 2.44
22 300326 凯利泰 1,452,776.00 2.44
23 600285 羚锐制 药 1,421,369.00 2.38
24 000538 云南白 药 1,411,950.00 2.37
25 600436 片仔癀 1,408,368.00 2.36
26 300289 利德曼 1,402,806.00 2.35
27 300204 舒泰神 1,395,430.00 2.34
28 300039 上海凯宝 1,372,312.00 2.30 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 39 页
29 000705 浙江震 元 1,339,631.00 2.25
30 600216 浙江医 药 1,254,304.00 2.10
31 603222 济民制 药 1,252,816.00 2.10
32 300404 博济医 药 1,235,729.00 2.07
33 300363 博腾股 份 1,197,199.00 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300016 北陆药 业 3,856,388.58 6.46
2 300347 泰格医 药 3,087,549.59 5.18
3 600272 开开实 业 2,264,050.99 3.80
4 600529 山东药 玻 2,149,613.67 3.60
5 600976 健民集 团 1,997,202.13 3.35
6 600436 片仔癀 1,961,997.42 3.29
7 002019 亿帆鑫 富 1,942,229.24 3.26
8 300233 金城医 药 1,901,485.00 3.19
9 300412 迦南科 技 1,873,728.80 3.14
10 002728 台城制 药 1,784,137.07 2.99
11 000650 仁和药 业 1,754,083.04 2.94
12 000705 浙江震 元 1,718,775.30 2.88
13 300318 博晖创 新 1,666,899.96 2.79
14 000411 英特集 团 1,603,087.13 2.69
15 002365 永安药 业 1,562,034.68 2.62
16 002433 太安堂 1,539,589.50 2.58
17 600521 华海药 业 1,499,921.78 2.51
18 002688 金河生 物 1,476,187.51 2.47
19 603168 莎普爱 思 1,433,099.00 2.40
20 600276 恒瑞医 药 1,423,725.55 2.39
21 300181 佐力药 业 1,416,137.42 2.37
22 002393 力生制 药 1,388,755.04 2.33
23 300109 新开源 1,370,884.24 2.30
24 300289 利德曼 1,365,311.60 2.29
25 000004 国农科 技 1,308,170.88 2.19
26 300246 宝莱特 1,282,887.00 2.15
27 603222 济民制 药 1,232,220.20 2.07 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 39 页
28 002007 华兰生 物 1,229,599.42 2.06
29 600671 天目药 业 1,228,207.57 2.06
30 000989 九 芝 堂 1,201,546.68 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 120,121,867.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 118,858,459.38
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 39 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在本报告编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,611.31
2 应收证 券清 算款 311,032.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,144.49
5 应收申 购款 296,482.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 658,270.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 000004 国农科 技 1,973,830.19 3.79 重大资 产重 组停 牌
2 300298 三诺生 物 1,236,535.20 2.37 重大资 产重 组停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 39 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,787 14,660.09 3,269,619.48 8.00% 37,588,042.45 92.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 34,676.55 0.0849%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
406,876,288.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,838,395.60
本报告 期基 金总 申购 份额 54,928,645.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,909,379.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,857,661.93
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 39 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 并无 重大 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 89,919,966.67 37.63% 83,742.04 37.63% -
银河证券 1 80,046,950.56 33.50% 74,547.85 33.50% -
招商证券 1 53,965,564.34 22.58% 50,258.59 22.58% -
华泰证券 1 10,853,493.47 4.54% 10,108.24 4.54% -
中银国际 2 4,179,431.97 1.75% 3,892.34 1.75% -
安信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 39 页
民生证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 内向海通证券 租用了一 个 基金专用交易 单元，向 海 通证券退租 了一个基
金专用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
国信证券 - - 3,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 39 页
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月4 日
2
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 触 发
后 公 司 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 投 业 务 处 理
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
3
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 触 发
后 公 司 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 投 业 务 处 理
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月7 日
4
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整
停牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年 1 月 12
日
5
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2015 年
第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站
2016 年 1 月 20
日
6
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 住 所 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年 2 月 27
日
7
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 同 比 例 增 加 注 册 资
本的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年 2 月 27
日
8
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整
停牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年3 月1 日
9
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2015 年
年度报告
基金管理人网站 2016 年 3 月 29
日
10
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2015 年
年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站
2016 年 3 月 29
日
11
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（更新） （2016 年第1 号）
基金管理人网站
2016 年4 月1 日
12
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（更新）摘要（2016 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年4 月1 日
13
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 的 数
额限制的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月8 日
14
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 增 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 、 开
通 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年 4 月 19
日
15 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2016 年 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2016 年 4 月 20华润元大医疗保健量化混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 39 页
第 1 季度报告 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站
日
16
华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 对 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资
和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理 人网站 2016 年 5 月 13
日
17
华 润 元 大 基 金 关 于 实 施 基 金 网 上 直 销 申 购 、 定 投 及
转换在通联支付渠道费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年 6 月 24
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年 6 月 13 日， 基金 管理人 股东 元大 证券 投资 信托股 份有 限公 司法 定代 表人、 董事 长 林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
