国 金 国 鑫 灵活 配 置 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投 资 基金
基金简 称 国金国 鑫发 起
场内简 称 -
基金主 代码 762001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,305,733.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 合理 的资 产配 置和积 极的 证券 选择 ，追 求
在严格 控制 风险 的前 提下 实现资 本的 长期 稳健 回报 。
投资策 略 本基金 将根 据对 宏观 经济 周期和 市场 运行 阶段 的判 断
来确定 投资 组合 中各 大类 资产的 权重 。在 权益 类资 产
投资方 面， 本基 金将 综合 运用定 量分 析和 定性 分析 手
段，精 选出 具有 内在 价值 和成长 潜力 的股 票来 构建 股
票投资 组合 。在 固定 收益 类资产 投资 方面 ，本 基金 会
深入研 究分 析宏 观经 济和 利率趋 势， 选择 流动 性好 ，
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种进 行投
资。
业绩比 较基 准 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型 基 金， 属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
注：本 基金 为发 起式 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电 话 010-88005601 010-63639180 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地 址 北京市 怀柔 区府 前街 三号
楼3-6
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 北京市 海淀 区西 三环 北路
87 号 国际 财经 中心D 座 14
层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100089 100033
法定代 表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,224,128.67
本期利 润 13,769,739.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0893
本期加 权平 均净 值利 润率 5.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 147,778,096.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7027
期末基 金资 产净 值 378,421,009.23
期末基 金份 额净 值 1.7994
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 185.63%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.93% 1.31% 0.23% 0.01% 0.70% 1.30%
过去三 个月 2.29% 1.24% 0.70% 0.01% 1.59% 1.23%
过去六 个月 7.70% 1.26% 1.40% 0.01% 6.30% 1.25%
过去一 年 8.01% 0.88% 2.96% 0.01% 5.05% 0.87%
过去三 年 183.76% 1.22% 68.35% 0.71% 115.41% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
185.63% 1.17% 69.73% 0.75% 115.90% 0.42%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 金融 机构 人民 币三 年期定 期存 款基 准利 率（ 税后） 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2012 年8 月31 日至2016 年6 月 30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年8 月28 日。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 8 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
滕祖光
基金经
理
2014 年4 月11
日
- 10
滕祖光 先生 ，中 央财 经大
学硕士 。2003 年至2009
年先后 历任 中国 工商 银行
深圳分 行国 际业 务员 、中
大期货 经纪 有限 公司 期货
交易员 、和 讯信 息科 技有
限公司 高级 编辑 、国 投信
托有限 公司 证券 交易 员。
2009 年 11 月加 入国 金基
金管理 有限 公司 ，历 任基
金交易 部高 级交 易员 、投
资研究 部基 金经 理； 自
2014 年 11 月起 任固 定 收
益投资 部基 金经 理， 截至
本季度 末， 滕祖 光先 生同
时兼任 国金 鑫盈 货币 市场
基金、 国金 鑫安 保本 混合
型基金 的基 金经 理。
徐艳芳
基金经
理
2013 年2 月25
日
- 7
徐艳芳 女士 ，清 华大 学硕
士。2005 年 10 月至2012
年 6 月 历任 皓天 财经 公关
公司财 经咨 询师 、英 大泰
和财产 保险 股份 有限 公司
投资经 理 。2012 年6 月加
入国金 基金 管理 有限 公
司，历 任投 资研 究部 基金
经理、 固定 收益 投资 部基
金经理 ； 自 2016 年4 月起
任固定 收益 投资 部总 经理
兼基金 经理 ，截 至本 季度
末，徐 艳芳 女士 同时 兼任国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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国金鑫 盈货 币市 场基 金、
国金金 腾通 货币 市场 基
金、国 金众 赢货 币市 场基
金的基 金经 理。
彭俊斌
基金经
理
2015 年4 月17
日
- 4
彭俊斌 先生 ，清 华大 学博
士。2008 年5 月至2011
年 4 月 在北 京控 制工 程研
究所任 副主 任工 艺师 ；
2011 年 5 月至2012 年6
月在民 生证 券股 份有 限公
司任电 子行 业分 析师 。
2012 年7 月加 入国 金基 金
管理有 限公 司， 历任 投资
研究部 高级 分析 师、 基金
经理助 理； 自 2014 年11
月起任 权益 投资 事业 部副
总经理 ，截 至本 季度 末，
彭俊斌 先生 同时 兼任 国金
鑫安保 本混 合型 基金 的基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严 格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金国鑫 灵活配置 混合 型发起式证 券投资 基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金通用基金管 理有限公 司 公平交易管理 办法》的 规 定，通过制度 、流程和 系 统等方式在 各业务环
节严格 控制 交易 公平 执行 ，公平 对待 旗下 所有 投资 组合。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ，
通过交易系统 中的公平 交 易程序，对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例
分配，报告期 内，系统 的 公平交易程序 运作良好 ， 未出现异常情 况。针对 场 外网下交易 业务，公
司依照《 证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关
规定，确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配
的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ，场外、网 下业务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的 行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度，报 告 期内严格执行 公司相关 制 度，严格控制 旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股市 1 月份快 速调 整， 之后 整体 呈震荡 格局 。
本基金在报告 期延续以 往 的投资策略和 灵活的操 作 风格。1 月份 仓位较低 躲 避了市场大跌 风
险，1 季度后 半段保持 较 高仓位的同时 ，按涨价 的 思路灵活配置 了受益于 供 给侧的周期 股以及养
殖股， 在2 季度 重点 配置 了低估 值的 优质 白马 公司 ，取得 较好 投资 效果 。
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为7.70% ， 同期 业绩比 较基 准增 长 率1.40% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 单位 份额 净 值 1.7994 元 ，累 计单 位净 值 2.4294 元 。本 报告
期份额 净值 增长 率 为7.70% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济基本面： 随着房地 产 销售和投资的 放缓，3 季 度经济再度放 缓的可能 性 较大，基建投 资国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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则有望 继续 加码 成为 托底 经济的 重要 手段
通胀压 力暂 缓：6 月 CPI 或继续 下 行 ，根 据统 计局 旬度食 品价 格推 测 的 CPI 或在 1.8% 左右 ，
通胀压 力暂 缓。
流动性：随着 房地产销 售 放缓，3 季度 经济下行 压 力加大，稳增 长或又将 成 为短期重点， 货
币政策 有望 较2 季度 松， 但仍会 比 1 季度 紧。
外围环 境： 美国 9 月 份加 息概率 也较 小， 全年 加息 1 次现在 都是 未知 数。 英 国脱欧 长期 影响
还不好 评估 ，但 短期 冲击 已经反 映。
市场风 险偏 好：3 季度 风 险事件 较 2 季 度少 ，风 险 偏好有 望 较 2 季度 提升 ， 市场存 在较 好机
会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果 ，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ， 每 次收 益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 10% ，
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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报告期 内， 本基 金无 利润 分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 中 国光 大银行 股份 有限 公司 在国 金国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资 基
金的托管过 程中，严 格遵 守了《证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
依法安全托管 了基金的 全 部资产，对国 金国鑫灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金的投 资运作进
行了全面的会 计核算和 应 有的监督，对 发现的问 题 及时提出了意 见和建议 。 按规定如实 、独立地
向监管机构提 交了本基 金 运作情况报告 ，没有发 生 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，诚实信
用、勤 勉尽 责地 履行 了作 为基金 托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 中国 光 大银行 股份 有限 公司 依据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》及其 他法律法 规、 相关实施准 则、基 金
合同、托管协 议等的规 定 ，对基金管理 人国金基 金 管理有限公司 的投资运 作 、信息披露 等行为进
行了复核、监 督，未发 现 基金管理人在 投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购 赎回价格
的计算、基金 费用开支 等 方面存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。该基 金 在运作中遵 守了《证
券投资基金法 》等有关 法 律法规的要求 ；各重要 方 面由投资管理 人依据基 金 合同 及实际 运作情况
进行处 理。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 国金 基金管 理有 限公 司编 制的 “ 国金 国鑫 灵活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告 ” 进行 了复 核， 报告 中相 关财务 指标 、 净 值表
现、收 益分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 是真 实、 准确 的。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,931,561.18 305,199,275.38
结算备 付金
2,177,508.19 815,310.90
存出保 证金
451,877.43 348,340.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 375,623,186.86 259,063,628.01
其中： 股票 投资
355,627,186.86 91,868,955.21
基金投 资
- -
债券投 资
19,996,000.00 167,194,672.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 370,001,355.00
应收证 券清 算款
- 958,352.60
应收利 息 6.4.7.5 243,755.85 3,504,603.17
应收股 利
- -
应收申 购款
941,663.41 85,040.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
391,369,552.92 939,975,906.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
99,152.78 -
应付赎 回款
10,643,537.88 660,954.11
应付管 理人 报酬
479,004.62 1,197,560.96
应付托 管费
79,834.11 199,593.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,277,726.13 1,142,974.06
应交税 费
15.00 15.00
应付利 息
- - 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 369,273.17 316,399.68
负债合 计
12,948,543.69 3,517,497.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 210,305,733.09 560,480,654.75
未分配 利润 6.4.7.10 168,115,276.14 375,977,754.65
所有者 权益 合计
378,421,009.23 936,458,409.40
负债和 所有 者权 益总 计
391,369,552.92 939,975,906.71
注 ： 本 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.7994 元 ， 基 金 份 额 总 额
210,305,733.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
17,978,459.48 33,674,661.04
1.利息 收入
628,643.30 2,485,834.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 271,053.06 332,248.78
债券利 息收 入
204,336.96 1,152,796.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
153,253.28 1,000,788.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,602,687.16 37,063,043.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,733,285.09 35,357,923.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -236,585.25 1,482,052.84
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,105,987.32 223,067.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 5,545,610.51 -6,906,042.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,201,518.51 1,031,826.41
减： 二、费用
4,208,720.30 2,842,718.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,007,213.88 1,522,092.54
2．托 管费 6.4.10.2.2 334,535.62 253,682.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 1,653,768.74 942,895.53
5．利 息支 出
970.14 22,827.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
970.14 22,827.36
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,231.92 101,220.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,769,739.18 30,831,942.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,769,739.18 30,831,942.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,769,739.18 13,769,739.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-350,174,921.66 -221,632,217.69 -571,807,139.35
其中：1. 基 金申 购款 264,855,636.74 194,142,852.30 458,998,489.04
2. 基金 赎回 款 -615,030,558.40 -415,775,069.99 -1,030,805,628.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,305,733.09 168,115,276.14 378,421,009.23
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,831,942.78 30,831,942.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,575,793,030.77 1,237,852,811.03 2,813,645,841.80
其中：1. 基 金申 购款 2,181,632,150.60 1,466,728,309.98 3,648,360,460.58
2. 基金 赎回 款 -605,839,119.83 -228,875,498.95 -834,714,618.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -195,316,544.05 -195,316,544.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,640,705,899.38 1,092,574,103.30 2,733,280,002.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国金国鑫灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监许 可[2012]953 号文 的核 准， 由国 金基金 管理 有限 公司
于2012 年8 月13 日至 2012 年 8 月24 日向 社会 公 开募集 ，基 金合 同于2012 年 8 月 28 日生效 。
首次募 集规 模 为178,532,819.63 份 基金 份额 。 本 基 金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 本 基金 的
基金管理人和 注册登记 机 构均为国金基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 光大银行股 份有限公
司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以 及 其它经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证、 股指 期 货、 债 券 （含 中小 企
业私募债、 中期票据） 、可 转换债券（ 含分离交 易可 转债、可交 换债券） 、 资产 支持证券、 银行存
款、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。 本基 金股 票 投资占 基金 资产 的比 例 为0% –95% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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基金的 业绩 比较 基准 为： 金融机 构人 民币 三年 期定 期存 款 基准 利率 （税 后）
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 会计期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
6.4.4.1 会 计年 度
-
6.4.4.2 记 账本 位币
-
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
-
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
-
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
- 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
-
6.4.4.7 实 收基 金
-
6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
-
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
-
6.4.4.12 分 部报 告
-
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错 更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基 金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3.企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所 得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,931,561.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,931,561.18
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 346,716,968.61 355,627,186.86 8,910,218.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市 场 - - -
银行间 市场 19,959,840.00 19,996,000.00 36,160.00
合计 19,959,840.00 19,996,000.00 36,160.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 366,676,808.61 375,623,186.86 8,946,378.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售 金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,895.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 754.90
应收债 券利 息 238,901.64
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 203.40
合计 243,755.85
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,277,201.13
银行间 市场 应付 交易 费用 525.00
合计 1,277,726.13
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,341.25
账户维 护费 9,000.00
信息披 露费 299,178.12
审计费 44,753.80
合计 369,273.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 560,480,654.75 560,480,654.75
本期申 购 264,855,636.74 264,855,636.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -615,030,558.40 -615,030,558.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 210,305,733.09 210,305,733.09
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 348,496,436.22 27,481,318.43 375,977,754.65
本期利 润 8,224,128.67 5,545,610.51 13,769,739.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-208,942,468.20 -12,689,749.49 -221,632,217.69
其中： 基金 申购 款 175,594,840.83 18,548,011.47 194,142,852.30
基金赎 回款 -384,537,309.03 -31,237,760.96 -415,775,069.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 147,778,096.69 20,337,179.45 168,115,276.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 257,046.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,296.90
其他 2,710.02
合计 271,053.06
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 548,045,451.24
减：卖 出股 票成 本总 额 541,312,166.15
买卖股 票差 价收 入 6,733,285.09
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-236,585.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价 收入 - 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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债券投 资收 益—— 申 购差 价 收入
-
合计
-236,585.25
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
189,598,981.92
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
186,153,156.02
减：应 收利 息总 额 3,682,411.15
买卖债 券差 价收 入 -236,585.25
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,105,987.32
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,105,987.32
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,545,610.51
—— 股 票投 资 5,313,324.93
—— 债 券投 资 232,285.58
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,545,610.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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基金赎 回费 收入 2,201,518.51
合计 2,201,518.51
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎 回费 总额 的25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25%归 入转出 基
金的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,652,793.74
银行间 市场 交易 费用 975.00
合计
1,653,768.74
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
中债债 券账 户维 护费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
上清所 查询 服务 费 300.00
合计 212,231.92
6.4.7.21 分 部报 告
无
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易 均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国金证券 - - 171,016,270.33 24.51%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国金证券 - - 21,401,529.70 34.92%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国金证券 - - 58,900,000.00 35.13%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国金证券 121,489.96 23.99% 277,584.04 24.56%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
3.本基 金本 报告 期无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,007,213.88 1,522,092.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
820,181.05 87,622.24
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
334,535.62 253,682.15
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进 行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 11,931,561.18 257,046.14 1,201,498,385.45 324,988.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,706 35,123.88 35,123.88 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而流 通受 限的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合 运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下 的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估 来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 团队设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该
证券 的10% 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
资产净 值 的40% 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 等。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降 的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本报告期内， 本基金持 有 及承担的大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及
经营活 动的 现金 流量 在很 大程度 上独 立于 市场 利率 变化。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 11,931,561.18 - - - - - 11,931,561.18
结算备 付金 2,177,508.19 - - - - - 2,177,508.19
存出保 证金 - - - - - 451,877.43 451,877.43
交易性 金融 资产 - - - 19,996,000.00 - 355,627,186.86 375,623,186.86 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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资产总 计 14,109,069.37 - 19,996,000.00 - - 357,264,483.55 391,369,552.92
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 99,152.78 99,152.78
应付赎 回款 - - - - - 10,643,537.88 10,643,537.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 479,004.62 479,004.62
应付托 管费 - - - - - 79,834.11 79,834.11
应付交 易费 用 - - - - - 1,277,726.13 1,277,726.13
应交税 费 - - - - - 15.00 15.00
其他负 债 - - - - - 369,273.17 369,273.17
负债总 计 - - - - - 12,948,543.69 12,948,543.69
利率敏 感 度 缺口 14,109,069.37 0.00 19,996,000.00 - - 344,315,939.86 378,421,009.23
本期末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 305,199,275.38 - - - - - 305,199,275.38
结算备 付金 815,310.90 - - - - - 815,310.90
存出保 证金 348,340.70 - - - - - 348,340.70
交易性 金融 资产 36,731,672.80 - 130,463,000.00 - - 91,868,955.21 259,063,628.01
买入返 售金 融资 产 370,001,355.00 - - - - - 370,001,355.00
应收证 券清 算款 - - - - - 958,352.60 958,352.60
应收利 息 - - - - - 3,504,603.17 3,504,603.17
应收申 购款 - - - - - 85,040.95 85,040.95
资产总 计 713,095,954.78 - 130,463,000.00 - - 96,416,951.93 939,975,906.71
负债
应付赎 回款 - - - - - 660,954.11 660,954.11
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,197,560.96 1,197,560.96
应付托 管费 - - - - - 199,593.50 199,593.50
应付交 易费 用 - - - - - 1,142,974.06 1,142,974.06
应付税 费 - - - - - 15.00 15.00
其他负 债 - - - - - 316,399.68 316,399.68
负债总 计 - - - - - 3,517,497.31 3,517,497.31
利率敏 感 度 缺口 713,095,954.78 130,463,000.00 - - - 92,899,454.62 936,458,409.40
注： 各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 、 行 权日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -25,350.20 -146,126.31
-25 个 基准 点 25,444.43 146,661.67
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值 决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基 金股 票投 资占 基金 资产的 比例 为 0%-95% ， 权 证投资 占基 金 资
产净值 的比 例 为 0-3% ， 债 券投资 占基 金资 产的 比例 为 0%-100% ，其 中现 金或 者到期 日 在 一年 以内
的政府 债券 合计 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持 有
的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金的风险及潜 在价格风 险 进行度量和 测试，及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 355,627,186.86 93.98 91,868,955.21 9.81
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 19,996,000.00 5.28 167,194,672.80 17.85
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 375,623,186.86 99.26 259,063,628.01 27.66 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定沪 深300 指 数（000300.SH）变化 5% ，其 他变 量 不变；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一年 所有 交易 日的 净值 数据和 沪深 300 指 数数 据 回归
得出， 反映 了基 金和 沪 深300 指 数的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5% 3,205,362.07 11,302,968.41
-5% -3,205,362.07 -11,302,968.41
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 355,627,186.86 90.87
其中： 股票 355,627,186.86 90.87
2 固定 收 益投 资 19,996,000.00 5.11
其中： 债券 19,996,000.00 5.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,109,069.37 3.61
7 其他各 项资 产 1,637,296.69 0.42
8 合计 391,369,552.92 100.00
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类 的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 19,294,770.35 5.10
B
采矿业 - -
C
制造业 213,655,596.83 56.46
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 11,629,425.60 3.07
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,944,086.60 6.33
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,026,518.62 2.12
J
金融业 41,045,622.80 10.85
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,059,603.96 7.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,951,436.00 2.37
S
综合 - -
合计 355,627,186.86 93.98
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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1 002673 西部证 券 708,300 18,316,638.00 4.84
2 600703 三安光 电 769,480 15,366,515.60 4.06
3 002055 得润电 子 496,500 15,202,830.00 4.02
4 002241 歌尔股 份 528,971 15,170,888.28 4.01
5 300070 碧水源 994,342 14,795,808.96 3.91
6 600885 宏发股 份 477,410 14,661,261.10 3.87
7 000826 启迪桑 德 466,900 14,263,795.00 3.77
8 002385 大北农 1,672,399 13,479,535.94 3.56
9 002001 新 和 成 616,400 13,024,532.00 3.44
10 002284 亚太股 份 681,800 13,015,562.00 3.44
11 300124 汇川技 术 664,294 12,887,303.60 3.41
12 601021 春秋航 空 262,640 12,590,961.60 3.33
13 000876 新 希 望 1,493,612 12,426,851.84 3.28
14 002450 康得新 704,161 12,041,153.10 3.18
15 002454 松芝股 份 656,400 11,933,352.00 3.15
16 002310 东方园 林 486,180 11,629,425.60 3.07
17 601688 华泰证 券 605,800 11,461,736.00 3.03
18 603885 吉祥航 空 432,500 11,353,125.00 3.00
19 601009 南京银 行 1,199,920 11,267,248.80 2.98
20 002563 森马服 饰 1,026,600 11,118,078.00 2.94
21 600987 航民股 份 876,400 10,621,968.00 2.81
22 002458 益生股 份 221,995 9,725,600.95 2.57
23 002470 金正大 1,189,600 9,576,280.00 2.53
24 002299 圣农发 展 369,466 9,569,169.40 2.53
25 300364 中文在 线 172,143 8,951,436.00 2.37
26 002179 中航光 电 200,000 8,664,000.00 2.29
27 300136 信维通 信 400,000 8,384,000.00 2.22
28 002350 北京科 锐 398,700 8,053,740.00 2.13
29 002657 中科金 财 144,813 7,956,026.22 2.10
30 002599 盛通股 份 205,699 7,368,138.18 1.95
31 300516 久之洋 1,170 204,948.90 0.05
32 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
33 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
34 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
36 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
37 601966 玲珑轮 胎 2,706 35,123.88 0.01
38 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
40 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
41 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
42 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
43 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 18,208,437.08 1.94
2 600703 三安光 电 17,536,049.22 1.87
3 002673 西部证 券 17,260,509.00 1.84
4 002458 益生股 份 16,340,264.36 1.74
5 002385 大北农 16,255,331.37 1.74
6 600048 保利地 产 16,193,367.00 1.73
7 002284 亚太股 份 16,096,146.64 1.72
8 601009 南京银 行 15,988,576.33 1.71
9 601021 春秋航 空 15,899,825.22 1.70
10 601688 华泰证 券 15,835,136.00 1.69
11 600660 福耀玻 璃 15,759,513.00 1.68
12 002055 得润电 子 15,450,759.64 1.65
13 300070 碧水源 15,384,790.41 1.64
14 002241 歌尔股 份 15,073,060.38 1.61
15 002626 金达威 15,043,096.93 1.61
16 600600 青岛啤 酒 14,786,039.15 1.58
17 000826 启迪桑 德 14,661,880.92 1.57
18 002001 新 和 成 14,587,141.00 1.56
19 300124 汇川技 术 14,360,830.63 1.53
20 600804 鹏博士 13,523,529.61 1.44
注：“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 19,524,332.57 2.08
2 600660 福耀玻 璃 18,301,548.36 1.95
3 600600 青岛啤 酒 14,861,370.68 1.59
4 002626 金达威 14,642,033.97 1.56
5 000729 燕京啤 酒 14,092,634.23 1.50
6 002548 金新农 14,053,049.63 1.50
7 600804 鹏博士 13,873,420.19 1.48
8 002527 新时达 13,789,898.32 1.47
9 600395 盘江股 份 13,749,327.20 1.47
10 002142 宁波银 行 11,813,632.00 1.26
11 600016 民生银 行 11,758,420.10 1.26
12 000959 首钢股 份 11,046,256.74 1.18
13 002299 圣农发 展 10,906,147.03 1.16
14 002146 荣盛发 展 10,777,451.08 1.15
15 600305 恒顺醋 业 10,348,749.30 1.11
16 601009 南京银 行 9,723,098.01 1.04
17 600337 美克家 居 9,701,183.02 1.04
18 000625 长安汽 车 9,469,413.44 1.01
19 603766 隆鑫通 用 9,353,206.00 1.00
20 002458 益生股 份 9,289,792.15 0.99
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 799,757,072.87
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 548,045,451.24
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,996,000.00 5.28
其中： 政策 性金 融债 19,996,000.00 5.28
4 企业债 券 - - 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,996,000.00 5.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 200,000 19,996,000.00 5.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
-
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 451,877.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,755.85
5 应收申 购款 941,663.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,637,296.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,720 9,682.58 289,658.79 0.14% 210,016,074.30 99.86%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
521,566.81 0.2480%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
8.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
注： 本 基金 成立 后 有11,001,640.59 份额 为发 起份 额， 发 起份 额承 诺的 持有 期限 为 3 年 ， 自2012
年8 月27 日起 至2015 年8 月 27 日 止。 自 2015 年8 月 28 日起 发起 份额 承诺 持 有期限 届满 ， 发 起
份额可 以自 由申 购赎 回退 出。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 28 日 ） 基金 份额 总额
178,532,819.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,480,654.75 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
本报告 期基 金总 申购 份额 264,855,636.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 615,030,558.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,305,733.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
方正证券 1 456,846,634.44 33.91% 334,090.56 33.91% -
光大证券 1 320,313,855.75 23.78% 234,245.20 23.78% -
华创证券 1 235,150,041.71 17.46% 171,965.20 17.46% -
国融证券 1 162,505,025.00 12.06% 118,840.36 12.06% -
财达证券 1 99,640,751.71 7.40% 72,867.45 7.40% -
国信证券 1 72,712,390.36 5.40% 53,174.44 5.40% -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券山东 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本报 告期 新增 国融 证券 一个交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 24,379,375.37 68.93% 192,300,000.00 82.78% - - 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国融证券 471,830.20 1.33% - - - -
财达证券 10,519,099.14 29.74% 40,000,000.00 17.22% - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 国金 基金管 理有 限公司关 于直
销 系统 、电子 交易 系统升级 的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 6 月 30 日
2
《 国金 基金管 理有 限公司关 于在
上 海陆 金所资 产管 理有限公 司推
出 定期 定额投 资业 务并参加 费率
优惠活 动的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月 22 日
3
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 平安 证券有 限责 任公司为 旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 6 月 21 日
4
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 武汉 市伯嘉 基金 销售有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 6 月 18 日
5
《 国金 基金管 理有 限公司关 于参
加 上海 联泰资 产管 理有限公 司费
率优惠 活动 的公 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 6 月 18 日
6 《 国金 基金管 理有 限公司关 于调 指定披露媒体和本 2016 年 6 月 2 日 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
整 直销 电子交 易系 统开放式 基金
单 笔最 低申购 金额 和追加申 购金
额的公 告》
基金基金管理人网
站
7
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 泰诚 财富基 金销 售（大连 ）有
限 公司 为旗下 基金 销售机构 的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月 2 日
8
《 国金 基金管 理有 限公司关 于调
整 旗下 开放式 基金 单笔最低 申购
金额和 追加 申购 金额 的公 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 6 月 1 日
9
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 成都 万华源 基金 销售有限 责任
公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 5 月 25 日
10
《 国金 基金管 理有 限公司关 于参
加 中国 民生银 行股 份有限公 司费
率优惠 的公 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 5 月 12 日
11
《 国金 基金管 理有 限公司关 于关
闭 淘宝 基金理 财平 台相关服 务的
公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 5 月 5 日
12
《 国金 基金管 理有 限公司关 于关
闭 支付 宝渠道 基金 支付服务 的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 5 月 5 日
13
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 凯石财 富基 金销售有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 28 日
14
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金 国鑫 灵活配 置混 合型发起 式证
券投资 基 金 2016 年第 1 季度报
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 22 日 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
告》
15
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 深圳 市金斧 子投 资咨询有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 20 日
16
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 微众 银行股 份有 限公司为 旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 20 日
17
《 国金 国鑫灵 活配 置混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 13 日
18
《 国金 国鑫灵 活配 置混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新）摘 要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 4 月 13 日
19
《 国金 基金管 理有 限公司关 于参
加新兰 德费 率优 惠的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 3 月 30 日
20
《 国金 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加中 国工商银 行股
份 有限 公司个 人电 子银行申 购费
率优惠 活动 的公 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月 30 日
21
《 国金 国鑫灵 活配 置混合型 发起
式证券 投资 基 金 2015 年 度 报告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 3 月 28 日
22
《 国金 国鑫灵 活配 置混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2015 年度 报 告
摘要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 3 月 28 日
23
《 国金 基金管 理有 限公司关 于电
子 直销 业务增 加通 联支付第 三方
支付业 务的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 3 月 9 日 国金国鑫发起 2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
24
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 厦门 鑫鼎盛 和深 圳富济财 富为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 3 月 8 日
25
《 国金 基金管 理有 限公司关 于直
销系统 、订 单系 统升 级的 公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 2 月 26 日
26
《 国金 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 所持 “ 浦发 银行 ” 、 “信
威集团 ”股 票估 值调 整的 公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 2 月 23 日
27
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 联泰资 产管 理有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 2 月 19 日
28
《 国金 国鑫灵 活配 置混合型 发起
式证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 1 月 20 日
29
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 浙江 金观诚 财富 管理有限 公司
和 大泰 金石投 资管 理有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月 20 日
30
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后旗下
基金调 整开 放时 间的 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 1 月 8 日
31
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2016 年1 月4 日指 数熔 断 后旗下
基金调 整开 放时 间的 补充 公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 1 月 6 日
32
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金基 金2015 年12 月31 日 旗下基
金净值 公告 》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2016 年 1 月 4 日
国金国鑫发起 2016 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
12.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所： 北京 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心87 号 D 座 14 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
