国 金 上证 5 0 指 数 分级 证 券 投资 基 金 2 0 1 6
年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 7 日国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 金 上 证 5 0
场 内 简 称 国 金 上 证 5 0
基 金 主 代 码 5 0 2 0 2 0
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日
基 金 管 理 人 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 , 7 7 9 , 0 7 2 . 7 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上 海 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 6 月 5 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 金 5 0 A 国 金 5 0 B 国 金 5 0
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 国 金 5 0 A 国 金 5 0 B 国 金 5 0
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 0 2 0 2 1 5 0 2 0 2 2 5 0 2 0 2 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 份 3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 份 1 5 , 8 8 7 , 7 1 4 . 7 4 份
注 ： 无
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 上 证 5 0 指 数 ， 力 争 获 取 与 标
的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 ， 并 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控
制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 指 数 完 全 复 制 方 法 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 基
金 的 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 的
调 整 ， 以 达 到 跟 踪 和 复 制 指 数 的 目 的 ， 力 争 保 持 基 金 的 净 值 增 长 率
与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 偏 离 度 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ，
年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 如 遇 特 殊 情 况 （ 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成
份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ） 致 使 基 金 无 法 购 得
足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调 整 ， 并 运 用 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 工 具 ， 以 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效
控 制 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 上 证 5 0 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 期 银 行
活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市
场 基 金 。 从 本 基 金 三 类 基 金 份 额 来 看 ， 国 金 上 证 5 0 份 额 具 有 与 标 的
指 数 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ， 国 金 上 证
5 0 A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 国 金 上 证 5 0 B
份 额 具 有 高 预 期 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
国 金 上 证 5 0 A 份 额 具
有 低 预 期 风 险 、 预 期
收 益 相 对 稳 定 的 特
征 。
国 金 上 证 5 0 B 份 额 具
有 高 预 期 风 险 、 高 预
期 收 益 的 特 征 。
国 金 上 证 5 0 份 额 具
有 与 标 的 指 数 及 标 的
指 数 所 代 表 的 股 票 市
场 相 似 的 风 险 收 益 特
征 。
注 ： 无
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 徐 炜 瑜 罗 菲 菲
联 系 电 话 0 1 0 - 8 8 0 0 5 6 0 1 0 1 0 - 5 8 5 6 0 6 6 6
电 子 邮 箱 x u w e i y u @ g f u n d . c o m t g b f x j d z x @ c m b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 0 - 2 0 0 0 - 1 8 9 5 5 6 8
传 真 0 1 0 - 8 8 0 0 5 6 6 6 0 1 0 - 5 8 5 6 0 7 9 8
注 册 地 址 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号
楼 3 - 6
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路
8 7 号 国 际 财 经 中 心 D 座 1 4
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 9 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 尹 庆 军 洪 崎
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 。
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . g f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 6 , 5 5 7 , 0 0 5 . 3 0
本 期 利 润 - 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 4 0 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 3 . 0 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 0 . 7 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 2 7 , 7 4 5 , 2 7 5 . 1 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 1 . 1 6 6 8
期 末 基 金 资 产 净 值 2 6 , 0 3 8 , 6 1 9 . 1 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 9 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 3 6 . 4 5 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 期 末 可 供 分 配 利 润 的 计 算 方 法 ： 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利
润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分 ； 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可
供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 （ 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 ） 。
3 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 0 . 9 9 % 0 . 7 6 % - 1 . 4 5 % 0 . 7 6 % 0 . 4 6 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 - 1 . 0 8 % 0 . 8 1 % - 1 . 4 8 % 0 . 7 9 % 0 . 4 0 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 - 1 0 . 7 6 % 1 . 6 2 % - 1 1 . 6 6 % 1 . 5 7 % 0 . 9 0 % 0 . 0 5 %
过 去 一 年 - 2 4 . 3 5 % 2 . 1 4 % - 2 4 . 6 9 % 2 . 0 9 % 0 . 3 4 % 0 . 0 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 3 6 . 4 5 % 2 . 2 0 % - 3 4 . 8 3 % 2 . 2 2 % - 1 . 6 2 % - 0 . 0 2 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 上 证 5 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 同 期 银 行 活 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) × 5 %国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 图 示 日 期 为 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 。
2 、 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 。
3 . 3 其他 指 标
注 ： 无
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 原 名 称 为 “ 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 （ 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 6 6 1 号 ） 批 准 ， 于 2 0 1 1 年 1 1 月 2 日 成 立 ， 总 部 设 在 北 京 。 2 0 1 2 年 9 月 ， 公
司 的 注 册 资 本 由 1 . 6 亿 元 人 民 币 增 加 至 2 . 8 亿 元 人 民 币 。 2 0 1 5 年 7 月 ， 公 司 名 称 由 “ 国 金 通 用 基
金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。 公 司 股 东 为 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 、 苏 州国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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工 业 园 区 兆 润 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 、 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 、 涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 ，
股 权 比 例 分 别 为 4 9 % 、 1 9 . 5 % 、 1 9 . 5 % 和 1 2 % 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 共
管 理 8 只 开 放 式 基 金 — — 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 国 金 沪 深 3 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国 金 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国 金 鑫 安
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、
国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
宫 雪 基 金 经 理
2 0 1 5 年 5 月
2 7 日
- 7
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院
博 士 。 2 0 0 8 年 7 月 至
2 0 1 1 年 1 2 月 在 博 时 基
金 管 理 有 限 公 司 股 票
投 资 部 ， 任 产 业 分 析
师 ； 2 0 1 2 年 2 月 至 今 在
国 金 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 经 理 、 行
业 分 析 师 、 产 品 与 金 融
工 程 部 副 总 经 理 、 指 数
投 资 部 副 总 经 理 、 指 数
投 资 事 业 部 总 经 理 ， 自
2 0 1 6 年 4 月 起 任 量 化
投 资 事 业 三 部 总 经 理 ，
截 至 本 季 度 末 ， 宫 雪 女
士 同 时 兼 任 国 金 沪 深
3 0 0 指 数 分 级 基 金 、 国
金 鑫 安 保 本 混 合 型 基
金 、 国 金 鑫 新 灵 活 配 置
混 合 型 基 金 （ L O F ） 的
基 金 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制
风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 本 基 金 无 违 法 、国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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违 规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 国
金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 ， 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严
格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面 ， 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投
资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 、 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方
面 享 有 平 等 的 机 会 。 健 全 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理
在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 。 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 通 过 岗 位 设 置 、 制 度 约 束 、
技 术 手 段 相 结 合 的 方 式 ， 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 。
在 交 易 执 行 控 制 方 面 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的
公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 。 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交
易 ， 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 。
本 基 金 管 理 人 管 理 有 8 只 基 金 产 品 ， 分 别 为 3 只 混 合 型 基 金 、 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金 ，
通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ， 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例
分 配 ， 报 告 期 内 ， 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好 ， 未 出 现 异 常 情 况 。 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务 ， 公
司 依 照 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 公 司 内 部 场 外 、 网 下 交 易 业 务 的 相 关
规 定 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配
的 原 则 或 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 本 报 告 期 内 ， 场 外 、 网 下 业 务 公
平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 未 出 现 异 常 情 况 。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 ， 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 （ 1 日 、 3
日 、 5 日 ） 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验 ， 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 。 本 报 告 期 内 ，
未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 ， 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度 ， 报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度 ， 严 格 控 制 旗
下 非 指 数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 ， 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 ， 本 基 金 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 采 取 完 全 复 制 标 的 指 数 上 证 5 0 的 投 资 策 略 ， 同 时 为 控 制
大 额 申 购 对 跟 踪 误 差 的 影 响 ， 本 基 金 适 当 投 资 股 指 期 货 。 基 金 持 仓 包 括 上 证 5 0 指 数 成 份 股 、 股 指
期 货 及 现 金 等 ， 其 中 股 票 持 仓 不 低 于 9 0 % ， 股 指 期 货 市 值 不 高 于 1 0 % ， 现 金 类 资 产 不 低 于 5 % ， 以
日 均 跟 踪 偏 离 度 最 小 （ 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ） 、 年 化 跟 踪 误 差 尽 量 小 （ 不 超 过 4 % ） 为 管 理 目 标 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 0 . 7 6 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 1 1 . 6 6 % ； 报 告 期
内 ， 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0 . 1 0 1 % ， 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0 . 3 5 % ， 年 化 跟 踪 误 差 为
2 . 5 7 7 % ， 低 于 合 同 约 定 的 年 化 跟 踪 误 差 为 4 % 的 水 平 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 经 济 增 长 呈 现 阶 段 性 企 稳 态 势 。 从 国 际 看 ， 世 界 经 济 复 苏 不 及 预 期 ， 黑 天 鹅 事 件 频 发 ，
贸 易 持 续 低 迷 ， 不 确 定 性 增 加 ； 从 国 内 看 ， 中 国 经 济 调 整 的 阵 痛 还 在 持 续 ， 下 行 压 力 依 然 较 大 。
上 半 年 供 给 侧 改 革 进 入 实 质 性 推 进 阶 段 ， 在 去 产 能 的 大 背 景 下 ， 工 业 将 继 续 保 持 低 位 运 行 ； 世 界
局 势 动 荡 及 美 国 指 数 上 升 引 发 人 民 币 贬 值 ， 但 贬 值 预 期 稳 定 ； 得 益 于 人 民 币 汇 率 的 贬 值 及 世 界 经
济 恢 复 ， 出 口 得 到 边 际 性 改 善 。 预 期 下 半 年 全 市 场 继 续 延 续 震 荡 态 势 ， 较 难 出 现 趋 势 性 机 会 ， 但
个 别 行 业 仍 存 结 构 性 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 严 格 执 行 内 部 估 值 控 制 程 序 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资
品 种 进 行 估 值 。
公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构 ， 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 、 两 年 以 上 基 金
行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 、 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 、 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的
基 金 经 理 、 数 量 研 究 员 、 风 险 管 理 人 员 、 监 察 稽 核 人 员 及 基 金 清 算 人 员 组 成 。 运 营 支 持 部 根 据 估
值 委 员 会 的 估 值 意 见 进 行 相 关 具 体 的 估 值 调 整 或 处 理 ， 并 负 责 与 托 管 行 进 行 估 值 结 果 的 核 对 。 涉
及 模 型 定 价 的 ， 由 数 量 研 究 员 或 风 险 控 制 人 员 向 运 营 支 持 部 提 供 模 型 定 价 的 结 果 ， 运 营 支 持 部 业
务 人 员 复 核 后 使 用 。 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 的 成 员 之 一 ， 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中 ， 充 分 表 达 对
相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议 ， 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 ， 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备
最 终 表 决 权 。 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 的 各 方 之 间 不 存 在 任 何 的 重 大 利 益 冲 突 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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公 司 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协
议 》 ， 并 依 据 其 提 供 的 中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银 行 间 固 定 收 益 品 种 进 行
估 值 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 国 金 上 证 5 0 份 额 、 国 金 上 证 5 0 A 份 额 、
国 金 上 证 5 0 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 自 2 0 1 6 年 1 月 4 日 起 至 2 0 1 6 年 2 月 2 2 日 止 ， 本 基 金 已 连 续 三 十 一 个 工 作 日 出
现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ； 自 2 0 1 6 年 2 月 2 5 日 起 至 2 0 1 6 年 5 月 1 8 日 止 ， 本 基 金 已
连 续 五 十 八 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ； 自 2 0 1 6 年 5 月 2 3 日 起 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 止 ， 本 基 金 已 连 续 二 十 七 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守
《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 依 法 安 全 保 管 了 基 金 财
产 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 本 托 管 人 对 本 基 金 管 理
人 — 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ， 对
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未
发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规
定 进 行 。 根 据 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 在 存 续 期 内 不 进 行 收 益 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 ， 并 经 本 托 管 人 复
核 审 查 的 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准
确 和 完 整 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8 9 7 6 , 7 8 6 . 2 3
结 算 备 付 金 1 , 1 9 4 , 9 8 2 . 8 3 1 , 4 0 6 , 1 3 1 . 2 1
存 出 保 证 金 3 9 8 , 6 7 4 . 9 9 5 8 2 , 6 6 3 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6
其 中 ： 股 票 投 资 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 9 4 . 7 2 3 7 3 . 3 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 0 . 9 9 1 0 , 1 1 1 , 9 8 2 . 5 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 6 , 5 8 4 , 0 4 5 . 6 0 3 7 , 0 2 5 , 7 5 2 . 6 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 8 5 , 6 5 2 . 7 1 1 9 8 , 3 5 2 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 2 1 , 3 6 4 . 6 5 2 3 , 5 1 4 . 7 8
应 付 托 管 费 2 , 1 3 6 . 4 5 2 , 3 5 1 . 4 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 3 3 , 8 7 7 . 7 9 2 7 7 , 0 2 1 . 9 2
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 0 2 , 3 9 4 . 8 3 1 9 8 , 2 4 7 . 5 5
负 债 合 计 5 4 5 , 4 2 6 . 4 3 6 9 9 , 4 8 7 . 8 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 1 , 0 0 3 , 5 2 6 . 0 6 5 1 , 0 1 5 , 1 1 2 . 2 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 4 , 9 6 4 , 9 0 6 . 8 9 - 1 4 , 6 8 8 , 8 4 7 . 4 4
所 有 者 权 益 合 计 2 6 , 0 3 8 , 6 1 9 . 1 7 3 6 , 3 2 6 , 2 6 4 . 7 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 , 5 8 4 , 0 4 5 . 6 0 3 7 , 0 2 5 , 7 5 2 . 6 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 国 金 上 证 5 0 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 0 9 5 元 ， 国 金 上 证 5 0 A 份 额
净 值 为 人 民 币 1 . 0 2 7 元 ， 国 金 上 证 5 0 B 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 1 6 3 元 ； 基 金 份 额 总 额 为 2 3 , 7 7 9 , 0 7 2 . 7 4
份 ， 其 中 国 金 上 证 5 0 份 额 为 1 5 , 8 8 7 , 7 1 4 . 7 4 份 ， 国 金 上 证 5 0 A 份 额 为 3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 份 ， 国 金 上
证 5 0 B 份 额 为 3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 3 , 3 3 8 , 4 4 5 . 8 4 - 2 5 , 7 6 9 , 1 6 2 . 6 6
1 . 利 息 收 入 1 0 , 3 4 2 . 9 6 1 2 0 , 9 9 6 . 1 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 0 , 3 4 2 . 9 6 1 0 0 , 5 7 7 . 9 1
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 2 0 , 4 1 8 . 2 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 , 2 7 5 , 5 8 6 . 7 0 - 4 , 3 7 9 , 6 2 0 . 0 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 6 , 2 0 5 , 8 6 5 . 1 3 - 4 , 9 4 9 , 2 4 4 . 9 5
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - 2 9 8 , 0 8 0 . 0 0 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 2 2 8 , 3 5 8 . 4 3 5 6 9 , 6 2 4 . 9 2
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 2 , 8 3 1 , 1 8 1 . 8 4 - 2 1 , 7 0 1 , 8 6 4 . 1 1
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 9 5 , 6 1 6 . 0 6 1 9 1 , 3 2 5 . 3 3
减 ： 二 、 费 用 3 8 7 , 3 7 7 . 6 2 4 9 7 , 1 8 4 . 1 1
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 4 1 , 8 3 1 . 0 8 1 6 0 , 3 8 7 . 2 1
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 4 , 1 8 3 . 0 9 1 6 , 0 3 8 . 6 9
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 6 4 , 5 9 1 . 5 3 2 9 2 , 8 2 6 . 5 9
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 6 6 , 7 7 1 . 9 2 2 7 , 9 3 1 . 6 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6 - 2 6 , 2 6 6 , 3 4 6 . 7 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6 - 2 6 , 2 6 6 , 3 4 6 . 7 7
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 1 , 0 1 5 , 1 1 2 . 2 2 - 1 4 , 6 8 8 , 8 4 7 . 4 4 3 6 , 3 2 6 , 2 6 4 . 7 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6 - 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 0 , 0 1 1 , 5 8 6 . 1 6 3 , 4 4 9 , 7 6 4 . 0 1 - 6 , 5 6 1 , 8 2 2 . 1 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 1 3 , 0 0 1 , 8 6 3 . 6 6 - 4 3 , 0 6 7 , 2 3 9 . 5 9 6 9 , 9 3 4 , 6 2 4 . 0 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 3 , 0 1 3 , 4 4 9 . 8 2 4 6 , 5 1 7 , 0 0 3 . 6 0 - 7 6 , 4 9 6 , 4 4 6 . 2 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 1 , 0 0 3 , 5 2 6 . 0 6 - 1 4 , 9 6 4 , 9 0 6 . 8 9 2 6 , 0 3 8 , 6 1 9 . 1 7国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 6 , 9 6 2 , 4 3 4 . 3 8 - 2 0 6 , 9 6 2 , 4 3 4 . 3 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 6 , 2 6 6 , 3 4 6 . 7 7 - 2 6 , 2 6 6 , 3 4 6 . 7 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 6 5 , 4 0 4 , 6 5 4 . 7 9 3 , 6 2 2 , 0 9 5 . 7 8 - 6 1 , 7 8 2 , 5 5 9 . 0 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 1 , 3 3 8 , 8 1 1 . 8 2 - 6 1 , 0 1 0 . 3 9 9 1 , 2 7 7 , 8 0 1 . 4 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 5 6 , 7 4 3 , 4 6 6 . 6 1 3 , 6 8 3 , 1 0 6 . 1 7 - 1 5 3 , 0 6 0 , 3 6 0 . 4 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 4 1 , 5 5 7 , 7 7 9 . 5 9 - 2 2 , 6 4 4 , 2 5 0 . 9 9 1 1 8 , 9 1 3 , 5 2 8 . 6 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 尹 庆 军 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 聂 武 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于 晓 莲 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） [ 2 0 1 5 ] 5 9 4 号 文 《 关 于 核 准 国 金 通 用 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 5 年 5 月 1 1 日 至 2 0 1 5 年 5 月 2 0 日 向 社 会
公 开 募 集 。 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 募
集 规 模 为 2 0 6 , 9 6 2 , 4 3 4 . 3 8 份 基 金 份 额 。 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 确 认 为 国
金 上 证 5 0 份 额 ； 场 内 认 购 的 全 部 份 额 按 1 : 1 的 比 例 确 认 为 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 。
其 中 场 外 认 购 的 基 金 份 额 确 认 为 1 6 , 7 0 5 , 1 0 4 . 3 8 份 国 金 上 证 5 0 份 额 （ 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ） ；
场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1 : 1 比 例 确 认 为 1 9 0 , 2 3 7 , 3 3 0 . 0 0 份 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 1 9 0 , 2 3 7 , 3 3 0 . 0 0
份 国 金 上 证 5 0 B 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 的 基 础 份 额 （ 简 称 “ 国 金 上 证 5 0 份 额 ” ） 、 国 金
上 证 5 0 指 数 分 级 的 稳 健 收 益 类 份 额 （ 简 称 “ 国 金 上 证 5 0 A 份 额 ” ） 和 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 的 积
极 收 益 类 份 额 （ 简 称 “ 国 金 上 证 5 0 B 份 额 ” ） 。 其 中 ， 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 的 基
金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 发 售 结 束 后 ， 投 资 人 在 募 集 期 通 过 场
内 认 购 的 全 部 国 金 上 证 5 0 份 额 将 按 照 1 : 1 的 比 例 自 动 分 离 成 预 期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 份 额
类 别 ， 即 稳 健 收 益 类 的 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 积 极 收 益 类 的 国 金 上 证 5 0 B 份 额 ， 两 类 基 金 份 额 的 基
金 资 产 与 基 础 份 额 对 应 的 基 金 资 产 合 并 运 作 。 基 金 成 立 并 开 放 申 购 赎 回 后 ， 投 资 人 可 在 场 内 申 购
国 金 上 证 5 0 份 额 ， 并 可 选 择 将 其 申 购 的 每 两 份 国 金 上 证 5 0 份 额 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 为 国 金 上 证 5 0 A
份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 各 一 份 。 投 资 人 在 场 外 认 购 和 申 购 的 国 金 上 证 5 0 份 额 不 进 行 分 拆 ， 该 份
额 通 过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 后 ， 投 资 人 可 选 择 将 其 持 有 的 每 两 份 国 金 上 证 5 0 份 额 按 1 : 1 的 比 例 分
拆 为 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 各 一 份 。
在 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 的 1 2 月 1 5 日 ， 本 基 金 进
行 定 期 份 额 折 算 。 折 算 方 式 为 对 国 金 上 证 5 0 A 份 额 的 应 得 收 益 进 行 定 期 份 额 折 算 ， 国 金 上 证 5 0
份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 国 金 上 证 5 0 份 额 将 按 1 份 国 金 上 证 5 0 A 份 额 获 得 应 得 约 定 收 益 的 新 增 折
算 份 额 。 在 基 金 份 额 定 期 折 算 前 与 折 算 后 ， 国 金 上 证 5 0 A 份 额 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 的 份 额 配 比 保
持 1 : 1 的 比 例 不 变 。 对 于 国 金 上 证 5 0 A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 ， 即 国 金 上 证 5 0 A 份 额 每 个 会 计
年 度 最 后 一 日 份 额 参 考 净 值 超 出 人 民 币 1 . 0 0 0 元 部 分 ， 将 被 折 算 为 场 内 国 金 上 证 5 0 份 额 分 配 给 国
金 上 证 5 0 A 份 额 持 有 人 。 国 金 上 证 5 0 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 国 金 上 证 5 0 份 额 将 获 得 按 照 1 份
国 金 上 证 5 0 A 份 额 应 得 约 定 收 益 分 配 的 新 增 国 金 上 证 5 0 份 额 。 持 有 场 外 国 金 上 证 5 0 份 额 的 基 金
份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 国 金 上 证 5 0 份 额 ； 持 有 场 内 国 金 上 证 5 0 份 额 的 基 金
份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 国 金 上 证 5 0 份 额 ； 经 过 上 述 份 额 折 算 ， 国 金 上 证 5 0 A
份 额 的 参 考 净 值 和 国 金 上 证 5 0 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 除 此 之 外 ， 本 基 金 还 将 在 以 下
两 种 情 况 进 行 不 定 期 份 额 折 算 ， 即 ： 当 国 金 上 证 5 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 人 民 币 1 . 5 0 0
元 时 ； 当 国 金 上 证 5 0 份 额 的 参 考 净 值 小 于 或 等 于 人 民 币 0 . 2 5 0 元 时 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 上 证 5 0 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、
其 他 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 股 票 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 资 产 支 持
证 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国
证 监 会 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 所 持 有 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
9 0 % ； 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 组 合 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现
金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ； 投 资 于 权 证 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 本 基 金 的 业 绩
比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 上 证 5 0 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 。
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
-
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
-
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
-国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 2 页
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
-
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
-
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
-
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
-
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
-
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
-
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
-
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
-
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
-
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
-
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
1 . 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ，
暂 免 征 收 印 花 税 。
2 . 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 ， 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 。
3 . 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 2 页
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
4 . 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 ， 由
上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所
得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收
个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8
定 期 存 款 -国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 8 , 3 6 9 , 4 2 0 . 2 9 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 - 4 , 3 5 7 , 8 3 3 . 6 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 8 , 3 6 9 , 4 2 0 . 2 9 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 - 4 , 3 5 7 , 8 3 3 . 6 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
合 同 / 名 义 金
额
公 允 价 值
备 注
资 产 负 债
利 率 衍 生 工 具 - - -
货 币 衍 生 工 具 - - -
权 益 衍 生 工 具 1 , 8 4 8 , 4 8 0 . 0 0 - -
其 中 ： 股 指 期 货 投 资 1 , 8 4 8 , 4 8 0 . 0 0 - -
其 他 衍 生 工 具 - - -
合 计 1 , 8 4 8 , 4 8 0 . 0 0 - -
注 ： 股 指 期 货 投 资 采 用 当 日 无 负 债 结 算 制 度 ， 相 关 价 值 已 包 含 在 结 算 备 付 金 中 ， 具 体 投 资 情 况 如
下 ：
期 货 合 约 I H 1 6 0 7 买 入 持 仓 3 手 ， 期 货 合 约 市 值 为 1 , 8 9 4 , 1 4 0 . 0 0 元 ， 公 允 价 值 变 动 4 5 , 6 6 0 . 0 0 元 。
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 - 2 9 8 , 0 8 0 . 0 0 元 ， 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 7 0 , 0 2 0 . 0 0 元 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 2 页
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 8 5 . 8 2
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 8 . 9 0
合 计 1 9 4 . 7 2
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 3 3 , 8 7 7 . 7 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 2 3 3 , 8 7 7 . 7 9
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 2 2 . 7 9国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 2 页
预 提 费 用 1 2 2 , 0 7 2 . 0 4
其 他 应 付 款 - 指 数 使 用 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 0 2 , 3 9 4 . 8 3
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 9 , 6 0 6 , 0 0 8 . 6 3 5 1 , 0 1 5 , 1 1 2 . 2 2
本 期 申 购 6 5 , 5 5 7 , 1 3 9 . 9 1 1 1 3 , 0 0 1 , 8 6 3 . 6 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 7 1 , 3 8 4 , 0 7 5 . 8 0 - 1 2 3 , 0 1 3 , 4 4 9 . 8 2
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 3 , 7 7 9 , 0 7 2 . 7 4 4 1 , 0 0 3 , 5 2 6 . 0 6
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 及 金 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 及 金 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 2 6 , 7 8 7 , 5 5 9 . 8 7 1 2 , 0 9 8 , 7 1 2 . 4 3 - 1 4 , 6 8 8 , 8 4 7 . 4 4
本 期 利 润 - 6 , 5 5 7 , 0 0 5 . 3 0 2 , 8 3 1 , 1 8 1 . 8 4 - 3 , 7 2 5 , 8 2 3 . 4 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
5 , 5 9 9 , 2 8 9 . 9 8 - 2 , 1 4 9 , 5 2 5 . 9 7 3 , 4 4 9 , 7 6 4 . 0 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 7 2 , 2 1 2 , 2 9 4 . 9 2 2 9 , 1 4 5 , 0 5 5 . 3 3 - 4 3 , 0 6 7 , 2 3 9 . 5 9
基 金 赎 回 款 7 7 , 8 1 1 , 5 8 4 . 9 0 - 3 1 , 2 9 4 , 5 8 1 . 3 0 4 6 , 5 1 7 , 0 0 3 . 6 0
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 2 7 , 7 4 5 , 2 7 5 . 1 9 1 2 , 7 8 0 , 3 6 8 . 3 0 - 1 4 , 9 6 4 , 9 0 6 . 8 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 9 , 7 2 3 . 8 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 6 6 . 7 1国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 2 5 2 . 4 4
合 计 1 0 , 3 4 2 . 9 6
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 3 , 1 0 5 , 2 8 1 . 1 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 9 , 3 1 1 , 1 4 6 . 3 1
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 6 , 2 0 5 , 8 6 5 . 1 3
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 买 卖 债 券 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 买 卖 差 价 收 入 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 指 期 货 - 投 资 收 益 - 2 9 8 , 0 8 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 2 8 , 3 5 8 . 4 3
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 2 8 , 3 5 8 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 2 , 7 6 1 , 1 6 1 . 8 4
— — 股 票 投 资 2 , 7 6 1 , 1 6 1 . 8 4
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 7 0 , 0 2 0 . 0 0
— — 权 证 投 资 -
— — 股 指 期 货 投 资 7 0 , 0 2 0 . 0 0
3 . 其 他 -
合 计 2 , 8 3 1 , 1 8 1 . 8 4国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 9 5 , 6 1 6 . 0 6
合 计 9 5 , 6 1 6 . 0 6
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 6 3 , 8 7 5 . 7 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
股 指 期 货 交 易 费 用
7 1 5 . 8 1
合 计
6 4 , 5 9 1 . 5 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 9 , 8 9 0 . 7 8
信 息 披 露 费 5 7 , 6 8 1 . 2 6
指 数 使 用 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 9 9 . 8 8
中 债 债 券 账 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 6 , 7 7 1 . 9 2
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
无
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构 、 基 金 注 册 登 记 机 构
国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
苏 州 工 业 园 区 兆 润 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0
日 止 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 4 1 , 8 3 1 . 0 8 1 6 0 , 3 8 7 . 2 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
9 , 7 0 3 . 5 4 1 , 4 9 4 . 1 5
注 ： 1 . 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 . 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活
动 中 产 生 的 相 关 费 用 ， 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支 ， 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支
的 费 用 项 目 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 4 , 1 8 3 . 0 9 1 6 , 0 3 8 . 6 9
注 ： 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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H = E × 0 . 1 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节
假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 无
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日 止 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
国 金 5 0 A 国 金 5 0 B 国 金 5 0
基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 5 年 5 月 2 7
日 ） 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额
- - 7 0 7 , 9 1 1 . 6 6
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总
份 额
- - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 7 0 7 , 9 1 1 . 6 6
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- - 2 . 9 7 7 0 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
国 金 5 0 A 国 金 5 0 B 国 金 5 0国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 合 同 生 效 日
（ 2 0 1 5 年 5 月 2 7
日 ） 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总
份 额
- - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- - -
注 ： 1 . 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
2 . 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
止 期 间 未 发 生 管 理 人 运 用 固 有 资 金 交 易 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
国 金 5 0 A
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
份 额 单 位 ： 份
国 金 5 0 B
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
份 额 单 位 ： 份
国 金 5 0
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
上 海 国 金 通 用 财
富 资 产 管 理 有 限
公司
3 , 5 4 2 , 3 9 2 . 8 0 1 4 . 8 9 7 1 % 3 , 5 4 2 , 3 9 2 . 8 0 1 1 . 9 6 5 1 %国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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北 京 千 石 创 富 资
本管理有限公司
2 , 1 2 5 , 1 5 2 . 2 3 8 . 9 3 7 1 % 2 , 1 2 5 , 1 5 2 . 2 3 7 . 1 7 8 1 %
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国民生银行- 活
期存款
9 7 8 , 6 0 5 . 3 8 9 , 7 2 3 . 8 1 6 , 2 2 7 , 8 9 9 . 7 2 3 4 , 4 6 2 . 8 4
中国民生银行- 定
期存款
- - - 6 6 , 1 1 1 . 1 1
合计 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8 9 , 7 2 3 . 8 1 6 , 2 2 7 , 8 9 9 . 7 2 1 0 0 , 5 7 3 . 9 5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
-
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 政 策 是 通 过 事 前 充 分 到 位 的 防 范 、 事 中 实 时 有 效 的 过 程 控 制 、 事 后
完 备 可 追 踪 的 检 查 和 反 馈 ， 将 风 险 管 理 贯 穿 于 投 研 运 作 的 整 个 流 程 ， 从 而 使 基 金 投 资 风 险 可 测 、
可 控 、 可 承 担 ， 有 效 防 范 和 化 解 投 研 业 务 的 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 操 作 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 下 的 架 构 清 晰 、 控 制 有 效 、 系 统 全 面 、 切 实 可 行 的 风 险 管 理
组 织 体 系 ， 合 规 风 控 部 风 险 管 理 团 队 在 识 别 、 衡 量 投 资 风 险 后 ， 通 过 正 式 报 告 的 方 式 ， 将 分 析 结
果 及 时 传 达 给 基 金 经 理 、 投 资 总 监 、 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 ， 协 助 制 定 风 险 控 制 决 策 ，
实 现 风 险 管 理 目 标 。
董 事 会 负 责 公 司 整 体 风 险 的 预 防 和 控 制 ， 审 核 、 监 督 公 司 风 险 控 制 制 度 的 有 效 执 行 。 董 事 会
下 设 风 险 管 理 委 员 会 ， 并 制 定 《 风 险 管 理 委 员 会 议 事 规 则 》 ， 规 范 其 组 成 人 员 、 职 责 、 议 事 规 则 等
事 宜 。
督 察 长 负 责 公 司 及 其 投 资 组 合 运 作 的 监 察 稽 核 工 作 ， 向 董 事 会 汇 报 。
总 经 理 负 责 公 司 日 常 经 营 管 理 中 的 风 险 控 制 工 作 。 总 经 理 下 设 风 险 控 制 委 员 会 ， 负 责 对 公 司
经 营 及 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 和 防 控 ， 负 责 对 投 资 组 合 风 险 评 估 报 告 中 提 出 的 重
大 问 题 进 行 讨 论 和 决 定 应 对 措 施 。 公 司 制 定 《 风 险 控 制 委 员 会 议 事 规 则 》 ， 规 范 其 组 成 人 员 、 职 责 、
议 事 规 则 等 事 宜 。
本 基 金 管 理 人 推 行 全 员 风 险 管 理 理 念 ， 公 司 各 部 门 是 风 险 管 理 的 一 线 部 门 ， 公 司 各 部 门 负 责
人 是 其 部 门 风 险 管 理 的 第 一 责 任 人 ， 根 据 公 司 制 度 规 定 的 各 项 作 业 流 程 和 规 范 ， 加 强 对 风 险 的 控
制 。
本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 负 责 制 ， 基 金 经 理 是 本 基 金 风 险 管 理 的
第 一 责 任 人 。
合 规 风 控 部 监 察 稽 核 团 队 负 责 对 风 险 控 制 制 度 的 建 立 和 落 实 情 况 进 行 监 督 ， 在 职 权 范 围 内 独
立 履 行 检 查 、 评 价 、 报 告 、 建 议 职 能 ； 合 规 风 控 部 风 险 管 理 团 队 独 立 于 投 资 研 究 体 系 ， 负 责 落 实
具 体 的 风 险 管 理 政 策 ， 对 投 资 进 行 事 前 、 事 中 及 事 后 的 风 险 管 理 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 到 期 未 能 及 时 足 额 兑 付 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进
行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ， 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 ， 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 于 开 放 日 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不
活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 团 队 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附
注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
资 产 净 值 的 4 0 % 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及
经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8 - - - - - 9 7 8 , 6 0 5 . 3 8
结 算 备 付 金 1 , 1 9 4 , 9 8 2 . 8 3 - - - - - 1 , 1 9 4 , 9 8 2 . 8 3
存 出 保 证 金 1 9 , 8 4 6 . 9 9 - - - - 3 7 8 , 8 2 8 . 0 0 3 9 8 , 6 7 4 . 9 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9
应 收 利 息 - - - - - 1 9 4 . 7 2 1 9 4 . 7 2
应 收 申 购 款 - - - - - 0 . 9 9 0 . 9 9
资 产 总 计 2 , 1 9 3 , 4 3 5 . 2 0 - - - - 2 4 , 3 9 0 , 6 1 0 . 4 0 2 6 , 5 8 4 , 0 4 5 . 6 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 5 , 6 5 2 . 7 1 8 5 , 6 5 2 . 7 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 1 , 3 6 4 . 6 5 2 1 , 3 6 4 . 6 5
应 付 托 管 费 - - - - - 2 , 1 3 6 . 4 5 2 , 1 3 6 . 4 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 3 3 , 8 7 7 . 7 9 2 3 3 , 8 7 7 . 7 9
其 他 负 债 - - - - - - -
负 债 总 计 - - - - - 5 4 5 , 4 2 6 . 4 3 5 4 5 , 4 2 6 . 4 3
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 1 9 3 , 4 3 5 . 2 0 - - - - 2 3 , 8 4 5 , 1 8 3 . 9 7 2 6 , 0 3 8 , 6 1 9 . 1 7
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 9 7 6 , 7 8 6 . 2 3 - - - - - 9 7 6 , 7 8 6 . 2 3
结 算 备 付 金 1 , 4 0 6 , 1 3 1 . 2 1 - - - - - 1 , 4 0 6 , 1 3 1 . 2 1国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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存 出 保 证 金 1 5 2 , 4 8 7 . 4 0 - - - - 4 3 0 , 1 7 6 . 0 0 5 8 2 , 6 6 3 . 4 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6
应 收 利 息 - - - - - 3 7 3 . 3 3 3 7 3 . 3 3
应 收 申 购 款 - - - - - 1 0 , 1 1 1 , 9 8 2 . 5 4 1 0 , 1 1 1 , 9 8 2 . 5 4
资 产 总 计 2 , 5 3 5 , 4 0 4 . 8 4 - - - - 3 4 , 4 9 0 , 3 4 7 . 8 3 3 7 , 0 2 5 , 7 5 2 . 6 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 9 8 , 3 5 2 . 1 6 1 9 8 , 3 5 2 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 3 , 5 1 4 . 7 8 2 3 , 5 1 4 . 7 8
应 付 托 管 费 - - - - - 2 , 3 5 1 . 4 8 2 , 3 5 1 . 4 8
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 7 7 , 0 2 1 . 9 2 2 7 7 , 0 2 1 . 9 2
其 他 负 债 - - - - - 1 9 8 , 2 4 7 . 5 5 1 9 8 , 2 4 7 . 5 5
负 债 总 计 - - - - - 6 9 9 , 4 8 7 . 8 9 6 9 9 , 4 8 7 . 8 9
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 5 3 5 , 4 0 4 . 8 4 - - - - 3 3 , 7 9 0 , 8 5 9 . 9 4 3 6 , 3 2 6 , 2 6 4 . 7 8
注 ： 各 期 限 分 类 的 标 准 为 按 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 、 行 权 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 性 债 券 资 产 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重
大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 ， 所
面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项
的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 完 全 复 制 的 方 法 ， 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重
构 建 投 资 组 合 。 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 新 股 增 发 等 变 化 ，
对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ， 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误
差 最 小 化 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选
成 份 股 （ 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ） 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 的 风 险 及 潜 在 价 格 风 险 进 行 度 量 和 测 试 ， 及
时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 9 2 . 2 2 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6 6 5 . 9 2
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 9 2 . 2 2 2 3 , 9 4 7 , 8 1 5 . 9 6 6 5 . 9 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
假 定 上 证 5 0 指 数 （ 0 0 0 0 1 6 . S H ） 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
B e t a 系 数 是 根 据 组 合 在 过 去 一 年 所 有 交 易 日 的 净 值 数 据 和 上 证 5 0 指 数 数 据 回 归 得
出 ， 反 映 了 基 金 和 上 证 5 0 指 数 的 相 关 性 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 % 1 , 2 5 3 , 0 7 0 . 3 6 1 , 6 8 8 , 7 4 1 . 6 5
- 5 % - 1 , 2 5 3 , 0 7 0 . 3 6 - 1 , 6 8 8 , 7 4 1 . 6 5
6.4.13.4.4 采用 风险 价值法 管理 风险
本 基 金 未 采 用 风 险 价 值 法 或 类 似 方 法 进 行 分 析 、 管 理 市 场 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 9 0 . 3 2
其 中 ： 股 票 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 9 0 . 3 2
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 1 7 3 , 5 8 8 . 2 1 8 . 1 8
7 其 他 各 项 资 产 3 9 8 , 8 7 0 . 7 0 1 . 5 0
8 合 计 2 6 , 5 8 4 , 0 4 5 . 6 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 7 5 7 , 7 2 8 . 0 0 2 . 9 1
C 制 造 业 4 , 1 1 9 , 7 4 5 . 8 5 1 5 . 8 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
4 4 7 , 7 8 7 . 0 0 1 . 7 2
E 建 筑 业 1 , 2 9 9 , 8 8 6 . 0 0 4 . 9 9
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 5 5 6 , 1 2 2 . 0 0 2 . 1 4
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
4 3 3 , 9 3 5 . 0 0 1 . 6 7
J 金 融 业 1 6 , 0 2 0 , 9 7 7 . 8 4 6 1 . 5 3
K 房 地 产 业 3 7 5 , 4 0 5 . 0 0 1 . 4 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 4 , 0 1 1 , 5 8 6 . 6 9 9 2 . 2 2
注 ： 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 7 3 , 0 0 0 2 , 3 3 8 , 9 2 0 . 0 0 8 . 9 8
2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 5 9 , 3 0 0 1 , 4 2 2 , 5 4 9 . 0 0 5 . 4 6
3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 8 9 , 9 0 0 1 , 3 7 0 , 0 7 6 . 0 0 5 . 2 6
4 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 6 9 , 5 0 0 1 , 2 1 6 , 2 5 0 . 0 0 4 . 6 7
5 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 8 5 , 2 0 0 1 , 0 4 2 , 6 7 6 . 0 0 4 . 0 0
6 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 3 , 4 3 0 1 , 0 0 1 , 2 8 5 . 6 0 3 . 8 5
7 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 5 8 , 3 0 0 9 0 7 , 7 3 1 . 0 0 3 . 4 9
8 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 3 , 0 0 0 8 6 0 , 1 9 0 . 0 0 3 . 3 0
9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 5 4 , 5 3 2 8 4 0 , 8 8 3 . 4 4 3 . 2 3
1 0 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 5 7 , 6 0 0 8 2 4 , 3 2 0 . 0 0 3 . 1 7
1 1 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 6 3 , 5 0 0 7 2 5 , 9 4 0 . 0 0 2 . 7 9
1 2 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 6 8 , 3 2 0 7 0 8 , 4 7 8 . 4 0 2 . 7 2
1 3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 4 0 , 9 0 0 6 8 1 , 8 0 3 . 0 0 2 . 6 2
1 4 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 2 1 , 2 0 0 5 7 3 , 2 4 8 . 0 0 2 . 2 0
1 5 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 6 1 , 8 0 0 5 6 6 , 7 0 6 . 0 0 2 . 1 8
1 6 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 0 1 , 1 0 0 5 3 7 , 8 5 2 . 0 0 2 . 0 7
1 7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 4 2 , 1 0 0 4 5 6 , 1 4 1 . 0 0 1 . 7 5国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 2 页
1 8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 2 , 3 0 0 4 5 2 , 4 6 7 . 0 0 1 . 7 4
1 9 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 2 , 0 0 0 4 1 6 , 2 4 0 . 0 0 1 . 6 0
2 0 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 1 0 7 , 3 0 0 4 0 3 , 4 4 8 . 0 0 1 . 5 5
2 1 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 6 1 , 2 0 0 3 8 7 , 3 9 6 . 0 0 1 . 4 9
2 2 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 4 3 , 5 0 0 3 7 5 , 4 0 5 . 0 0 1 . 4 4
2 3 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 7 0 , 8 0 0 3 3 4 , 1 7 6 . 0 0 1 . 2 8
2 4 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 1 9 , 6 0 0 3 2 3 , 4 0 0 . 0 0 1 . 2 4
2 5 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 2 0 , 8 0 0 3 1 5 , 9 5 2 . 0 0 1 . 2 1
2 6 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 7 , 8 0 0 2 9 9 , 2 1 8 . 0 0 1 . 1 5
2 7 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 3 7 , 7 0 0 2 6 2 , 7 6 9 . 0 0 1 . 0 1
2 8 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 4 0 , 1 0 0 2 5 8 , 2 4 4 . 0 0 0 . 9 9
2 9 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 3 2 , 7 0 0 2 3 6 , 4 2 1 . 0 0 0 . 9 1
3 0 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 3 1 , 6 0 0 2 3 3 , 5 2 4 . 0 0 0 . 9 0
3 1 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 1 , 2 0 0 2 3 3 , 1 8 4 . 0 0 0 . 9 0
3 2 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 7 9 , 4 0 0 2 3 2 , 6 4 2 . 0 0 0 . 8 9
3 3 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 2 3 , 3 0 0 2 3 2 , 0 6 8 . 0 0 0 . 8 9
3 4 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 5 , 6 0 0 2 2 6 , 2 4 0 . 0 0 0 . 8 7
3 5 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 5 7 , 2 0 0 2 1 7 , 9 3 2 . 0 0 0 . 8 4
3 6 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 8 , 9 0 0 2 1 6 , 0 0 3 . 0 0 0 . 8 3
3 7 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 3 1 , 5 0 0 2 1 5 , 1 4 5 . 0 0 0 . 8 3
3 8 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 4 , 6 7 5 1 9 5 , 3 2 4 . 2 5 0 . 7 5
3 9 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 6 5 , 8 0 0 1 8 8 , 1 8 8 . 0 0 0 . 7 2
4 0 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 3 , 3 0 0 1 8 7 , 1 3 1 . 0 0 0 . 7 2
4 1 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 0 , 3 0 0 1 8 3 , 2 3 7 . 0 0 0 . 7 0
4 2 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 5 , 2 0 0 1 8 0 , 1 8 0 . 0 0 0 . 6 9
4 3 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 2 3 , 7 0 0 1 6 7 , 3 2 2 . 0 0 0 . 6 4
4 4 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 2 , 2 0 0 1 6 4 , 4 5 6 . 0 0 0 . 6 3
4 5 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 2 7 , 8 0 0 1 5 8 , 7 3 8 . 0 0 0 . 6 1
4 6 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 9 , 9 0 0 1 5 0 , 4 4 4 . 0 0 0 . 5 8
4 7 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 7 , 9 0 0 1 3 3 , 8 2 6 . 0 0 0 . 5 1
4 8 6 0 1 9 1 9 中 国 远 洋 2 5 , 7 0 0 1 3 0 , 5 5 6 . 0 0 0 . 5 0
4 9 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 2 0 , 6 0 0 1 1 6 , 8 0 2 . 0 0 0 . 4 5
5 0 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 0 , 3 0 0 1 0 8 , 4 5 9 . 0 0 0 . 4 2
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 2 页
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 , 4 1 0 , 8 0 2 . 0 0 6 . 6 4
2 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 7 9 8 , 4 7 2 . 0 0 4 . 9 5
3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 1 , 4 4 7 , 3 7 6 . 0 0 3 . 9 8
4 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 1 5 4 , 2 7 0 . 0 0 3 . 1 8
5 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 1 , 1 4 8 , 8 1 1 . 0 0 3 . 1 6
6 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 , 0 8 2 , 2 8 3 . 0 0 2 . 9 8
7 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 9 0 7 , 8 5 8 . 0 0 2 . 5 0
8 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 8 2 6 , 1 5 7 . 0 0 2 . 2 7
9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 7 6 9 , 2 8 3 . 0 0 2 . 1 2
1 0 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 7 4 2 , 1 3 7 . 0 0 2 . 0 4
1 1 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 7 2 3 , 5 5 3 . 0 0 1 . 9 9
1 2 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 6 9 6 , 9 2 8 . 0 0 1 . 9 2
1 3 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 6 9 4 , 2 5 8 . 0 0 1 . 9 1
1 4 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 6 1 5 , 1 5 4 . 9 5 1 . 6 9
1 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 5 8 9 , 2 5 0 . 0 0 1 . 6 2
1 6 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 5 6 3 , 7 5 5 . 0 0 1 . 5 5
1 7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 5 2 1 , 5 4 9 . 0 0 1 . 4 4
1 8 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 5 0 7 , 9 8 2 . 0 0 1 . 4 0
1 9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 4 5 3 , 8 6 5 . 0 0 1 . 2 5
2 0 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 4 2 1 , 6 0 3 . 0 0 1 . 1 6
注 ： 上 述 买 入 金 额 为 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8
中 国 平 安 2 , 0 3 9 , 8 5 7 . 0 0 5 . 6 2
2 6 0 0 0 1 6
民 生 银 行 1 , 8 8 6 , 0 6 2 . 0 0 5 . 1 9
3 6 0 1 1 6 6
兴 业 银 行 1 , 2 3 6 , 8 0 3 . 4 0 3 . 4 0
4 6 0 0 0 0 0
浦 发 银 行 1 , 1 4 9 , 6 6 7 . 7 4 3 . 1 6
5 6 0 0 0 3 6
招 商 银 行 9 9 5 , 3 4 9 . 0 0 2 . 7 4国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 2 页
6 6 0 1 3 2 8
交 通 银 行 7 8 8 , 7 3 7 . 0 0 2 . 1 7
7 6 0 0 0 3 0
中 信 证 券 7 5 9 , 2 4 3 . 0 0 2 . 0 9
8 6 0 1 2 8 8
农 业 银 行 7 0 7 , 2 2 6 . 0 0 1 . 9 5
9 6 0 0 0 1 5
华 夏 银 行 6 8 1 , 3 6 0 . 6 0 1 . 8 8
1 0 6 0 0 8 3 7
海 通 证 券 6 5 7 , 6 4 1 . 7 3 1 . 8 1
1 1 6 0 0 5 1 9
贵 州 茅 台 6 3 7 , 3 1 2 . 0 0 1 . 7 5
1 2 6 0 1 1 6 9
北 京 银 行 6 0 4 , 1 3 2 . 0 0 1 . 6 6
1 3 6 0 1 7 6 6
中 国 中 车 5 6 9 , 6 8 4 . 0 0 1 . 5 7
1 4 6 0 1 3 9 8
工 商 银 行 5 4 9 , 5 2 8 . 0 0 1 . 5 1
1 5 6 0 0 8 8 7
伊 利 股 份 5 1 8 , 6 0 6 . 8 0 1 . 4 3
1 6 6 0 1 6 6 8
中 国 建 筑 5 0 0 , 8 7 7 . 0 0 1 . 3 8
1 7 6 0 1 6 0 1
中 国 太 保 4 7 0 , 0 1 0 . 0 0 1 . 2 9
1 8 6 0 1 9 8 8
中 国 银 行 4 3 9 , 6 8 6 . 0 0 1 . 2 1
1 9 6 0 1 9 8 9
中 国 重 工 4 1 3 , 5 5 6 . 0 0 1 . 1 4
2 0 6 0 0 6 3 7
东 方 明 珠 3 9 4 , 9 1 2 . 0 0 1 . 0 9
注 ： 上 述 卖 出 金 额 为 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ， 不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 6 , 6 1 3 , 7 5 5 . 2 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 3 , 1 0 5 , 2 8 1 . 1 8
注 ： 上 述 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 均 为 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） ，
不 包 括 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 2 页
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
I H 1 6 0 7 I H 1 6 0 7 3 1 , 8 9 4 , 1 4 0 . 0 0 4 5 , 6 6 0 . 0 0
报 告 期 内 ， 本
基 金 运 用 股
指 期 货 是 出
于 追 求 基 金
充 分 投 资 、 减
少 交 易 成 本 、
降 低 跟 踪 误
差 的 目 的 ， 总
体 风 险 可 控
且 符 合 既 定
的 投 资 政 策
和 投 资 目 标
公允价值变 动总额合计 （元） 4 5 , 6 6 0 . 0 0
股指期货投 资 本期收益（元） - 2 9 8 , 0 8 0 . 0 0
股指期货投 资 本期公允价值变动（元） 7 0 , 0 2 0 . 0 0
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
报 告 期 ， 本 基 金 运 用 股 指 期 货 来 控 制 预 期 大 额 申 购 赎 回 等 情 况 下 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 减 少 基
金 组 合 资 产 配 置 与 跟 踪 标 的 之 间 的 差 距 ， 确 保 投 资 组 合 对 指 数 跟 踪 的 效 果 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
报 告 期 ， 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
-国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 2 页
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中 ， 海 通 证 券 （ 6 0 0 8 3 7 . S H ） 于 2 0 1 5 年 1 月 1 9 日 发
布 公 告 《 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告 》 ， 公 司 存 在 为 少 数 融 资 融 券 六 个 月 到 期 并 提 出 逾 期 负 债 暂 缓
平 仓 申 请 的 客 户 ， 在 维 持 担 保 比 例 处 于 1 5 0 ％ 以 上 的 前 提 下 暂 缓 平 仓 的 行 为 ， 存 在 违 规 为 到 期 融
资 融 券 合 约 展 期 问 题 ， 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ； 2 0 1 5 年 8 月
2 6 日 海 通 证 券 发 布 公 告 《 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告 》 ，
公 司 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 ， 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、
了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 的 有 关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决 定 对
公 司 进 行 立 案 调 查 ， 2 0 1 5 年 9 月 1 2 日 发 布 公 告 《 海 通 证 券 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告
知 书 的 公 告 》 ， 公 司 于 2 0 1 5 年 9 月 1 0 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ， 行 政
处 罚 如 下 ： 对 海 通 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 并 处 罚 款 ， 同 时 对 相 关 工 作 人 员 予 以
警 告 并 处 罚 款 ； 中 信 证 券 （ 6 0 0 0 3 0 . S H ） 于 2 0 1 5 年 1 月 1 8 日 发 布 公 告 《 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公
告 》 ， 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 （ 根 据 相 关 规 定 ， 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6
个 月 ） ， 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 。 2 0 1 5
年 1 1 月 2 6 日 ， 中 信 证 券 发 布 公 告 称 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 （ 稽 查 总 队 调 查 通
字 1 5 3 1 2 1 号 ） ， 其 中 提 及 ： 因 公 司 涉 嫌 违 反 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 相 关 规 定 ， 中 国 证 监 会 决
定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 。
由 于 海 通 证 券 （ 6 0 0 8 3 7 . S H ） 和 中 信 证 券 （ 6 0 0 0 3 0 . S H ） 是 上 证 5 0 指 数 的 成 份 股 ， 故 将 其 纳 入
本 基 金 的 投 资 组 合 。
7 . 1 2 . 2
本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 9 8 , 6 7 4 . 9 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 9 4 . 7 2
5 应 收 申 购 款 0 . 9 9
6 其 他 应 收 款 -国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 9 8 , 8 7 0 . 7 0
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
国 金 5 0 A 1 2 7 3 1 , 0 6 8 . 3 4 6 5 6 , 5 6 7 . 0 0 1 6 . 6 4 % 3 , 2 8 9 , 1 1 2 . 0 0 8 3 . 3 6 %
国 金 5 0 B 5 7 0 6 , 9 2 2 . 2 4 1 6 , 8 2 5 . 0 0 0 . 4 3 % 3 , 9 2 8 , 8 5 4 . 0 0 9 9 . 5 7 %
国 金 5 0 1 , 4 2 5 1 1 , 1 4 9 . 2 7 6 , 3 8 1 , 6 2 3 . 9 2 4 0 . 1 7 % 9 , 5 0 6 , 0 9 0 . 8 2 5 9 . 8 3 %
合 计
2 , 1 2 2 1 1 , 2 0 5 . 9 7 7 , 0 5 5 , 0 1 5 . 9 2 2 9 . 6 7 % 1 6 , 7 2 4 , 0 5 6 . 8 2 7 0 . 3 3 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用
下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 。
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
国 金 5 0 A国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 2 页
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 黄 松 友 1 , 1 9 2 , 3 0 0 . 0 0 3 0 . 2 2 %
2 黄 昱 成 5 1 4 , 3 5 6 . 0 0 1 3 . 0 4 %
3 北 京 恒 天 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 - 恒
天 华 夏 未 来 一 期 证 券 投 资 基 金
3 4 4 , 9 0 0 . 0 0 8 . 7 4 %
4 刁 志 山 1 3 4 , 3 0 0 . 0 0 3 . 4 0 %
5 华 夏 未 来 资 本 管 理 有 限 公 司 - 华 夏 未
来 泽 时 进 取 1 号 基 金
1 3 2 , 1 0 0 . 0 0 3 . 3 5 %
6 刘 春 秀 1 2 5 , 9 0 0 . 0 0 3 . 1 9 %
7 李 大 鹏 1 2 1 , 5 0 0 . 0 0 3 . 0 8 %
8 陈 浩 平 1 1 5 , 5 6 6 . 0 0 2 . 9 3 %
9 方 春 娣 1 1 0 , 2 0 0 . 0 0 2 . 7 9 %
1 0 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 1 0 5 , 6 4 7 . 0 0 2 . 6 8 %
国 金 5 0 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 周 念 田 6 1 5 , 7 7 4 . 0 0 1 5 . 6 1 %
2 唐 海 颖 2 1 9 , 0 3 5 . 0 0 5 . 5 5 %
3 陈 碧 珍 2 0 8 , 5 4 8 . 0 0 5 . 2 9 %
4 郑 东 东 1 6 4 , 9 9 0 . 0 0 4 . 1 8 %
5 邢 宇 澄 1 4 8 , 0 4 4 . 0 0 3 . 7 5 %
6 李 淑 君 9 6 , 8 0 0 . 0 0 2 . 4 5 %
7 周 锐 9 6 , 3 2 6 . 0 0 2 . 4 4 %
8 李 伟 丽 9 6 , 3 0 0 . 0 0 2 . 4 4 %
9 冒 维 一 7 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 2 %
1 0 沈 昶 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 7 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
国 金 5 0 A - -
国 金 5 0 B - -
国 金 5 0 7 6 2 , 9 3 5 . 1 3 4 . 8 0 2 0 %
合 计
7 6 2 , 9 3 5 . 1 3 3 . 2 0 8 4 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 下 属 分 级 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 合 计 数 比 例 的 分 母 采 用 期 末
基 金 份 额 总 额 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
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本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
国 金 5 0 A -
国 金 5 0 B -
国 金 5 0 5 0 ~ 1 0 0
合 计
5 0 ~ 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
国 金 5 0 A
-
国 金 5 0 B
-
国 金 5 0
0 ~ 1 0
合 计
0 ~ 1 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
国 金 5 0 A 国 金 5 0 B 国 金 5 0
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 5 月 2 7 日 ）
基 金 份 额 总 额
9 5 , 1 2 8 , 6 6 3 . 0 0 9 5 , 1 2 8 , 6 6 3 . 0 0 1 6 , 7 0 5 , 1 0 8 . 3 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 1 2 4 , 8 2 9 . 0 0 2 , 1 2 4 , 8 2 9 . 0 0 2 5 , 3 5 6 , 3 5 0 . 6 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 6 5 , 5 5 7 , 1 3 9 . 9 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 7 1 , 3 8 4 , 0 7 5 . 8 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 " - " 填 列 ）
1 , 8 2 0 , 8 5 0 . 0 0 1 , 8 2 0 , 8 5 0 . 0 0 - 3 , 6 4 1 , 7 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 3 , 9 4 5 , 6 7 9 . 0 0 1 5 , 8 8 7 , 7 1 4 . 7 4
注 ： 1 . 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 份 额 折 算 中 调 整 的 份 额 。
2 . 本 报 告 期 末 ， 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 为 7 0 7 , 9 1 1 . 6 6 份 ， 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创
富 资 本 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 千 石 资 本 ” ） 、 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“ 国 金 财 富 ” ） 持 有 本 基 金 的 份 额 分 别 为 2 , 1 2 5 , 1 5 2 . 2 3 份 、 3 , 5 4 2 , 3 9 2 . 8 0 份 ， 基 金 管 理 人 、 千
石 资 本 和 国 金 财 富 均 按 照 本 基 金 《 基 金 合 同 》 及 《 招 募 说 明 书 》 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理
申 购 业 务 ， 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 2 页
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 ， 本 基 金 采 取 对 标 的 上 证 5 0 指 数 完 全 复 制 的 投 资 策 略 ， 未 发 生 投 资 策 略 的 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 提 供 审 计
服 务 至 今 ， 本 报 告 期 内 会 计 师 事 务 所 未 发 生 改 变 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华创证券 1 - - - - -
国融证券 1 4 9 , 7 1 9 , 0 3 6 . 3 8 1 0 0 . 0 0 % 3 6 , 3 5 9 . 2 8 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： 1 . 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通
知 》 （ 证 监 基 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 要 求 ， 本 基 金 管 理 人 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务
状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 。
（ 1 ） 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 ：
① 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 未 出 现 重 大 违 规 行 为 ；
② 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
③ 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 需 要 ；
④ 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 地 提 供 高 质 量 的 宏 观 、 策 略 、 行 业 、 上 市 公 司 、 证 券 市 场国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 2 页
研 究 、 固 定 收 益 研 究 、 数 量 研 究 等 报 告 及 信 息 资 讯 服 务 ；
⑤ 交 易 佣 金 收 取 标 准 合 理 。
（ 2 ） 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 ：
① 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ；
② 本 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
2 . 日 信 证 券 于 2 0 1 6 年 3 月 1 8 日 更 名 为 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华创证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直
销 系 统 、 电 子 交 易 系 统 升 级 的 公
告 》
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2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
2 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 推
出 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
3 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下
基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 6 月 2 1 日
4 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
5 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 费
率 优 惠 活 动 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
6 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 直 销 电 子 交 易 系 统 开 放 式 基 金
单 笔 最 低 申 购 金 额 和 追 加 申 购 金
额 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
站
2 0 1 6 年 6 月 2 日国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 2 页
7 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限
公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 6 月 2 日
8 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 旗 下 开 放 式 基 金 单 笔 最 低 申 购
金 额 和 追 加 申 购 金 额 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 6 月 1 日
9 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 关
闭 淘 宝 基 金 理 财 平 台 相 关 服 务 的
公 告 》
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2 0 1 6 年 5 月 5 日
1 0 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 关
闭 支 付 宝 渠 道 基 金 支 付 服 务 的 公
告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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2 0 1 6 年 5 月 5 日
1 1 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公
司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
1 2 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国
金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》
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2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 3 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 新 兰 德 费 率 优 惠 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 4 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 2 0 1 5 年 度 报 告 》
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2 0 1 6 年 3 月 2 8 日
1 5 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 2 0 1 5 年 度 报 告 摘 要 》
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2 0 1 6 年 3 月 2 8 日
1 6 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电
子 直 销 业 务 增 加 通 联 支 付 第 三 方
支 付 业 务 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 3 月 9 日
1 7 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 厦 门 鑫 鼎 盛 和 深 圳 富 济 财 富 为
旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 3 月 8 日
1 8 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直
销 系 统 、 订 单 系 统 升 级 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 9 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 所 持 “ 浦 发 银 行 ” 、 “ 信 威
集 团 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
2 0 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为
旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
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2 0 1 6 年 2 月 1 9 日
2 1 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
2 0 1 6 年 1 月 2 0 日国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 2 页
站
2 2 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
和 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为
旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
2 3 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 招 募 说 明 书 更 新 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
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站
2 0 1 6 年 1 月 1 1 日
2 4 《 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
站
2 0 1 6 年 1 月 1 1 日
2 5 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2 0 1 6 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基
金 调 整 开 放 时 间 的 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
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2 0 1 6 年 1 月 8 日
2 6 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 上 交 所 场 内 股 票 类 基 金 在 指 数
熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提
示 性 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
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2 0 1 6 年 1 月 6 日
2 7 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2 0 1 6 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基
金 调 整 开 放 时 间 的 补 充 公 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本
基 金 基 金 管 理 人 网
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2 0 1 6 年 1 月 6 日
2 8 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国
金 基 金 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 旗 下 基
金 净 值 公 告 》
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2 0 1 6 年 1 月 4 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ；
2 、 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ；
3 、 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ；
4 、 国 金 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；国金 5 0 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 2 页
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
本 基 金 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 ： 北 京 海 淀 区 西 三 环 北 路 8 7 号 国 际 财 经 中 心 8 7 号 D 座 1 4 层 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 。 在 支
付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 管 理 人 。
咨 询 电 话 ： 4 0 0 0 - 2 0 0 0 - 1 8
公 司 网 址 ： w w w . g f u n d . c o m
国金基金管理有限公司
2016 年 8 月 27 日
