汇 丰 晋 信 智造 先 锋 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇丰晋 信智 造先 锋股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 汇丰晋 信智 造先 锋股 票
基金主 代码 001643
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月30 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 311,785,139.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信智 造先 锋股 票 A 汇丰晋 信智 造先 锋股 票 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001643 001644
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 211,365,681.69 份 100,419,457.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 是一 个定 位明 确 ， 特色鲜 明的 主题 型投 资工 具， 将股 票资 产聚 焦于 以 高
端装备 为代 表的 “智 造先 锋” 主 题， 通 过筛 选优 质 上市公 司， 争取 中长 期投 资
收益超 越比 较基 准。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研 究 和
预测 ， 根 据精 选的 各类 证 券的风 险收 益特 征的 相对 变化 ， 适 度调 整基 金资 产 在
股票、 债券 及现 金等 类别 资产间 的分 配比 例。
2、股 票投 资策 略
（1） 本基 金投 资主 题的 界 定
本基所 指 “智 造先 锋 ” 主 题 主要包 括 ： 高 端装 备核 心 行业和 高端 装备 相关 行业 。
为了紧 跟时 代的 潮流 ， 本 基金必 须对 “智 造先 锋” 主题产 业的 发展 进行 密 切 跟
踪， 当 未来 由于 经济 增长 方式的 转变 、 产 业结 构的 升级， 本基 金所 指主 题 的 内
涵如发 生相 应改 变， 将视 实际情 况调 整 上 述主 题的 识别及 认定 。
（2） 个股 精选 策略
本基金 所指 主题 包含 了数 个行业 ，这 些行 业的 发展 趋势和 估值 水平 区别 较 大 ，
这为主 动型 资产 管理 提供 了空间 。 在个 股选 择时 ， 本基金 将着 重选 择那 些 需 求
空间大 、 技 术确 定性 较高 、 公司 治理 结构 优良， 发 展趋势 向好 的上 市公 司。 具
体 而 言 ， 本 基金 以 上 市公司 的 “ 成 长 性-估值指标 ”、 公 司 治 理 结构 、 行 业与
公司发 展趋 势等 方面 进行 综合评 价。
3、债 券投 资策 略
本基金 投资 固定 收益 类资 产的主 要目 的是 在股 票市 场风险 显著 增大 时， 充 分 利
用固定 收益 类资 产的 投资 机会 ， 提 高基 金投 资收 益 ， 并 有效 降低 基金 的整 体 投
资风险 。 本 基金 在固 定收 益类资 产的 投资 上， 将采 用自上 而下 的投 资策 略 ， 通汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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过对未 来利 率趋 势预 期、 收益率 曲线 变动 、收 益率 利差和 公司 基本 面的 分 析 ，
积极投 资， 获取 超额 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下，对 权证 进行 主动 投 资 。
5. 资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 遵守 相关 法律法 规和 基金 合同 的前 提下， 秉持 稳健 投资 原 则 ，
综合运 用久 期管 理 、 收 益 率曲线 变动 分析 、 收益 率 利差分 析和 公司 基本 面分 析
等积极 策略 ， 在 严格 控制 风险的 情况 下， 通过 信用 研究和 流动 性管 理， 选 择 风
险调整 后收 益较 高的 品种 进行投 资， 以期 获得 基金 资产的 长期 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 业绩比 较基 准 = 中 证装 备 产业指 数*90%+ 同业 存款 利 率（税 后）*10%
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 预 期风险 和预 期收 益较 高 的 基
金产品 ， 其预 期风 险和 预 期收益 高于 混合 型基 金 、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大楼 17 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大楼 17 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 杨小勇 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
交通银行 股份 有限公 司： 上海市 浦东新 区银城 中路
188 号。
汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 上海
国金中 心汇 丰银 行大 楼 17 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇丰晋 信智 造 先 锋股 票 A 汇丰晋 信智 造先 锋股 票 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -23,240,528.56 -9,086,648.13
本期利 润 -23,748,923.12 -8,705,206.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0937 -0.0839
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.54% -9.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.15% -7.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -11,775,911.81 -5,990,708.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0557 -0.0597
期末基 金资 产净 值 202,618,029.70 95,844,581.65
期末基 金份 额净 值 0.9586 0.9544
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.14% -4.56%
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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准差② 率③ ④
过去一 个月 5.11% 1.42% 1.37% 1.21% 3.74% 0.21%
过去三 个月 5.61% 1.52% -4.89% 1.39% 10.50% 0.13%
过去六 个月 -7.15% 2.18% -22.64% 2.31% 15.49% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
-4.14% 1.80% -13.22% 2.19% 9.08% -0.39%
注：过 去一 个月 指2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月30 日
过去三 个月 指 2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2015 年9 月 30 日－2016 年6 月 30 日
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.05% 1.42% 1.37% 1.21% 3.68% 0.21%
过去三 个月 5.46% 1.52% -4.89% 1.39% 10.35% 0.13%
过去六 个月 -7.41% 2.18% -22.64% 2.31% 15.23% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
-4.56% 1.80% -13.22% 2.19% 8.66% -0.39%
注：过 去一 个月 指2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月30 日
过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2015 年9 月 30 日－2016 年6 月 30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信 智 造先 锋股 票 型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2015 年9 月 30 日至 2016 年6 月 30 日）
1． 汇丰晋 信智 造先 锋股 票 A 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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注:
1.本基 金的 基金 合同 于2015 年9 月 30 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 基 金合同 生效 未 满 1 年。
2.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围 为基 金资产 的 80%-95% ，
权证投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的0%-3%， 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基 金 80% 以上 的股 票资 产投资 于智 造先 锋主 题的 股票。 本基 金自 基金
合同生 效 日 起不 超过 六个 月内完 成建 仓。 截 止2016 年 3 月31 日， 本基 金的 各 项投资 比例 已达 到
基金合 同约 定的 比例 。
3.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 中证 装备 产业 指数*90%+ 同业 存款 利率 （ 税后）*10% 。
4.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。
2.汇丰 晋信 智造 先锋 股 票C 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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注：
1.本基 金的 基金 合同 于2015 年9 月 30 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 基 金合同 生效 未 满 1 年。
2.按照基金合 同 的约定 ， 本基金的投资 组合比例 为 ：股票投资比 例范围为 基 金资产的 80%-95% ，
权证投资比例 范围为基 金 资产净值的 0%-3% ，现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的投资 比例不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基 金 80% 以上 的股 票资 产投资 于智 造先 锋主 题的 股票。 本基 金自 基金
合同生 效日 起不 超过 六个 月内完 成建 仓。 截 止 2016 年 3 月 31 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到
基金合 同约 定的 比例 。
3.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 中证 装备 产业 指数*90%+ 同业 存款 利率 （ 税后）*10% 。
4.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告 期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 经中 国证 券监 督管 理委员 会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋 信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科 技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金（2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券
投资基 金（2015 年 2 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 （2015 年 9 月 30 日
成立） 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金（2016 年3 月11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴培文
本基金
基金经
理
2015 年 9 月 30
日
- 7
吴 培 文先 生 ，清 华大 学工
学 硕 士。 历 任宝 钢股 份研
究 员 、东 海 证券 研究 员、
平 安 证 券 高 级 研 究 员 ，
2011 年8 月加 入汇 丰晋 信
基 金 管理 有 限公 司， 历任
研究员 、高 级研 究员 。
曹庆
投资部
总监、 汇
丰晋信
龙腾混
合型证
券投资
基金、 汇
丰晋信
智造先
锋股票
型证券
投资基
金基金
经理
2015 年 9 月 30
日
- 13
曹 庆 先生 ， 伦敦 政治 经济
学 院 硕士 。 曾任 东方 基金
管 理 有限 公 司研 究员 、法
国 巴 黎银 行 证券 上海 代表
处 研 究员 、 汇丰 晋信 基金
管 理 有 限 公 司 高 级 研 究
员 、 研究 副 总监 、研 究总
监 、 汇丰 晋 信低 碳先 锋股
票 型 证券 投 资基 金、 汇丰
晋 信 新动 力 混合 型证 券投
资 基 金、 汇 丰晋 信科 技先
锋 股 票型 证 券投 资基 金和
汇 丰 晋信 双 核策 略混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
现 任 汇丰 晋 信基 金管 理有
限 公 司投 资 部总 监、 汇丰
晋 信 龙腾 混 合型 证券 投资
基 金 、汇 丰 晋信 智造 先锋
股 票 型证 券 投资 基金 基金
经理。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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注：1. 吴 培文 先生 、曹 庆 先生任 职日 期为 本基 金基 金合同 生效 日期 ；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证 券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制 定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交 易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 上证 和万 得 全 A 指 数小幅 震荡 ，但 是具 体板 块和个 股中 不乏 表现 特别 出色的 。我 们 总
体上 ， 预 判到 了这 样的 行 情。 在一 季度 末 ， 就 把军 工与军 民融 合 、IT 核心 器 件 （ 主要 是半 导体 集
成电路 和OLED ） 、 工业4.0 、 新 能源 与智 能汽 车为 最 主要的 配置 方向 。 这上 述 四个重 点中 ， 有三 个
在二季 度都 有很 好的 表现 。
回首上 半年 ， 宏观 经济 是 有亮点 的 。 其 中房 地产 销 量增长 强劲 ， 带动 了大 量 的相关 行业 复苏 。
四月中 旬， 一度 股票 市场 还憧憬 大范 围的 周期 性行 业复苏 ，并 创造 出了 上 证3080 点的 年内 高点。
但是我们对房 地产的复 苏 很警惕。在宏 观经济较 弱 ，居民收入增 速下降的 背 景下，我们 认为房地
产销量 的高 增长 很难 持续 。 所以我 们始 终没 有把 投资 重心放 在房 地产 以及 相关 的周期 性行 业上 面，
而是坚 持对 高科 技产 业的 投资。
紧接着一季度的地产复苏 ，二季度在货币政策方面 ，开始出现警惕政策过于 宽松的声音。5
月初，权威人 士指出， 担 心加大货币投 放和加大 政 府投资的副 作 用，再次 强 调了供给侧 改革的重
要性。 所 以 5 月 时， 我们 判断货 币政 策很 难持 续放 松，而 是在 放松 和收 紧之 间反复 权衡 。这 会 成
为中期 驱动 股指 上下 震荡 的重要 原因 。
但我们在上半 年，始终 不 悲观。因为全 球的资金 价 格都处于历史 低位，中 国 也是如此。所 以
A 股市场上， 并不缺乏 流 动性。只要出 现逻辑可 信 的行业，做多 的资金是 不 缺乏的。关 键是资产
看涨的 逻辑 要强 而有 力。
展望下 半年 ，我 们将 看好 十大投 资方 向： 其 中 8 个 和上半 年相 同， 包括 军工 和军民 融合 、 工
业 4.0 、高 端医 疗装 备， 智能和 新能 源汽 车、IT 核 心器件 、高 铁核 电等 特大 装备、 新能 源与 智能
电网等 。另外 新增原材 料 和信息化设备 两个新方 向 。因为在供给 侧改革的 背 景下，预计 部分高端
装备的原材料 会有转机 ， 主要体现在因 供给改善 而 价格上涨，以 及产品升 级 上面。而信 息化设备
在加强 国家 安全 的背 景下 ，具有 长期 发展 机会 。
展望下半年， 我们还将 把 投资重点将转 向低估值 的 白马股。很多 热门产业 的 热门股经过了 二
季度的个股行 情，估值 已 经回到了历史 高位。同 时 上市公司也出 现了较多 的 减持。这说 明当前的
市场上 ，结 构性 的泡 沫已 经逐步 出现 ，应 该对 高估 值的公 司有 所回 避。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额本 报告 期内 净值 增长 率为-7.15% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为
-22.64% ， 本基金 A 类份 额 领先同 期比 较基 准为 15.49% ；本 基金 C 类份 额净 值 增长率 为-7.41% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-22.64% ，本 基金C 类 份 额领先 同期 比较 基准 为15.23% 。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 51 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为六 月以 来， 全球 新一轮 的宽 松预 期， 是 6~7 月 A 股表现 较好 的核 心 原因。 先是 英国
脱欧以后，英 国出现了 降 息预期。随后 日本的安 倍 也提出了更宽 松的政策 目 标。而国内 十年期国
债的到期收益 率也在这 个 时间段持续下 降。但是 往 后看，这个宽 松预期可 能 不达预期。 目前英国
已经表 示维 持利 率不 变； 而 7 月 末日 本央 行的 计划 也低于 市场 预期 ；中 国政 治局的 决议 也提 示 警
惕资产 泡沫 。所 以A 股市 场在下 半年 刚开 始的 时候 ，正在 经历 一次 回调 。
然而全球经济 下行的背 景 下，宽松仍然 是不少政 府 和政治家的选 择。所以 在 一次宽松低于 预
期后，很可能 因为宏观 数 据的低迷，很 快又出现 一 次轮的宽松预 期。所以 下 半年仍然可 能会出现
若干次 由宽 松到 不宽 松， 再到宽 松的 循环 。从 而驱 动 A 股 反复 震荡 。
在 A 股 反复 震荡 的格 局下 ，做波 段固 然是 一个 辅助 性的选 择。 但是 股票 市场 长期的 价值 是 由
公司的成长来 提供的。 我 们最为看好的 机会是， 低 估值 白马股的 投资机会 。 在经济增速 下行的背
景下，好公司 的竞争优 势 会突显，市占 率会越来 越 高，会越来越 独占有限 的 成长机会。 所以我们
下半年 的核 心策 略是 持有 高端装 备领 域里 面的 白马 公司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步 规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定 。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露 与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用 。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 汇丰 晋信 智造 先锋 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 汇 丰晋 信基金 管理 有限 公司 在汇 丰晋信 智造 先锋 股票 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 智
造先锋股票型 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 智造 先锋股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 370,107.89 2,846.16
结算备 付金
53,765,654.67 237,323,624.63
存出保 证金
272,424.65 71,403.38
交易性 金融 资产 6.4.7.2 245,349,302.22 207,394,823.14 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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其中： 股票 投资
245,349,302.22 207,161,823.14
基金投 资
- -
债券投 资
- 233,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
447,605.35 7,076,519.36
应收利 息 6.4.7.5 20,598.41 100,085.20
应收股 利
- -
应收申 购款
86,770.70 1,615,778.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
300,312,463.89 453,585,080.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
655.07 6,380,942.83
应付赎 回款
637,507.59 40,102,413.81
应付管 理人 报酬
366,724.86 565,707.24
应付托 管费
61,120.79 94,284.54
应付销 售服 务费
38,414.71 50,448.68
应付交 易费 用 6.4.7.7 595,224.55 401,726.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 150,204.97 247,702.20
负债合 计
1,849,852.54 47,843,225.82
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 311,785,139.23 393,185,774.74
未分配 利润 6.4.7.10 -13,322,527.88 12,556,079.70
所有者 权益 合计
298,462,611.35 405,741,854.44
负债和 所有 者权 益总 计
300,312,463.89 453,585,080.26
注： 报告 截止 日2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值A 类 0.9586 元 ， 基 金份 额总 额 211,365,681.69
份；基 金份 额净 值C 类0.9544 元， 基金 份额 总额100,419,457.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 智造 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-27,393,848.83 -
1.利息 收入
512,024.27 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 511,809.78 -
债券利 息收 入
214.49 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-27,901,344.37 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,764,249.52 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 34,585.22 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,828,319.93 -
3.公允 价 值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -126,952.91 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 122,424.18 -
减： 二、费用
5,060,280.77 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,371,231.64 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 395,205.27 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 229,246.56 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,907,670.47 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 156,926.83 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-32,454,129.60 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-32,454,129.60 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 智造 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
393,185,774.74 12,556,079.70 405,741,854.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -32,454,129.60 -32,454,129.60
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-81,400,635.51 6,575,522.02 -74,825,113.49
其中：1.基 金申 购款 10,885,692.71 -1,008,836.08 9,876,856.63
2. 基金 赎回 款 -92,286,328.22 7,584,358.10 -84,701,970.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
311,785,139.23 -13,322,527.88 298,462,611.35
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇 丰 晋 信 智 造 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第1449 号 《关 于准 予汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 汇丰 晋信 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《汇丰晋信 智造先锋 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式 基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集430,229,112.65 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第1156 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中
国证监 会备 案， 《 汇丰 晋信 智造先 锋股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年9 月 30 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 430,276,192.54 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
47,079.89 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为汇 丰晋信基金管 理有限公司 ，基金托管人 为交通
银行股 份有 限公 司。
根据经批准的 《汇丰晋 信 智造先锋股票 型证券投 资 基金基金合同 》和《汇 丰 晋信智造先锋 股
票型证券投资 基金招募 说 明书》的规定 ，本基金 根 据认购费、申 购费、销 售 服务费收取 方式的不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 ， 即A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信智造先锋 股票型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(含 中小 板 ， 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 国债 、 金 融债、 企业 债 、 央行 票据 、 可 转换 债券 、 权证 、 资 产支 持证
券以及国家证 券监管机 构 允许基金投资 的其它金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规 定。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围。基金 的投资组 合 比例为：股票 投资比例 范 围为基 金资产 的 80%-95% ，其中，其中 投资于
智造先 锋主 题的 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ； 权 证投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 0%-3%；现汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 51 页
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为：中 证装 备产 业指 数 × 9 0%+ 同 业存 款利 率(税后 ) × 10% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个 工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 汇丰晋 信 智造先锋股 票型证
券投资基金基 金合同》 和 在财务报表附 注所列示 的 中国证监会、 中国基金 业 协会发布的 有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 告符 合企 业会计 准则(2006) 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年6 月
30 日 的财 务状 况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大 会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号《 关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 51 页
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的转让收 入 免征增值税 ，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 370,107.89
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 370,107.89
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 242,864,187.39 245,349,302.22 2,485,114.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 51 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 242,864,187.39 245,349,302.22 2,485,114.83
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 62.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,425.14
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.61
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 110.34
合计 20,598.41
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 595,224.55
银行间 市场 应付 交易 费用 - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 51 页
合计 595,224.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,025.03
预提费 用 149,179.94
合计 150,204.97
注：此 处应 付赎 回费 含应 付转出 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 279,078,419.43 279,078,419.43
本期申 购 5,929,750.99 5,929,750.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,642,488.73 -73,642,488.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 211,365,681.69 211,365,681.69
注：此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 114,107,355.31 114,107,355.31
本期申 购 4,955,941.72 4,955,941.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -18,643,839.49 -18,643,839.49
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 100,419,457.54 100,419,457.54
注：此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,665,996.09 1,377,675.12 9,043,671.21
本期利 润 -23,240,528.56 -508,394.56 -23,748,923.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,798,620.66 2,158,979.26 5,957,599.92
其中： 基金 申购 款 -130,440.55 -430,701.71 -561,142.26
基金赎 回款 3,929,061.21 2,589,680.97 6,518,742.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,775,911.81 3,028,259.82 -8,747,651.99
单位： 人民 币元
汇丰晋 信智 造先 锋股 票 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,947,313.08 565,095.41 3,512,408.49
本期利 润 -9,086,648.13 381,441.65 -8,705,206.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
148,626.95 469,295.15 617,922.10
其中： 基金 申购 款 -91,600.82 -356,093.00 -447,693.82
基金赎 回款 240,227.77 825,388.15 1,065,615.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,990,708.10 1,415,832.21 -4,574,875.89
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,809.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 508,071.47
其他 1,929.01
合计 511,809.78
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 51 页
卖出股 票成 交总 额 605,060,857.23
减：卖 出股 票成 本总 额 634,825,106.75
买卖股 票差 价收 入 -29,764,249.52
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
34,585.22
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
34,585.22
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成 交
总额
267,835.46
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
233,000.00
减：应 收利 息总 额 250.24
买卖债 券差 价收 入 34,585.22
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本 报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,828,319.93
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,828,319.93
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -126,952.91
—— 股 票投 资 -126,952.91
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 51 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -126,952.91
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 106,233.12
转出基 金补 偿收 入 16,191.06
合计 122,424.18
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 对于 持有 A 类 基金 份额 少 于 30 日 的 基金份 额所 收取 的
赎回费 ， 全 额计 入基 金财 产； 对 于持 有A 类基 金份 额不少 于 30 日 但少 于3 个 月的基 金份 额所 收取
的赎回 费， 其中 不低 于 75% 计入 基金 财产 ；对 于持 有 A 类基金 份额 不少于 3 个月但 少于 6 个 月的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ，其中 不低 于 50% 计入 基 金财产 ；对 于持 有 A 类 基 金份额 长于 6 个月 的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 其中 不低 于25% 计 入基 金 财产。 对于 持续 持有C 类 基金份 额少 于 30 日
的基金 份额 收取 的赎 回费 ，将全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 C 类 基金 份额 长于 30 日但 少于 6
个月的 基金 份额 收取 的赎 回费， 将不 低于 赎回 费总 额的 25% 计 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,907,670.47
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,907,670.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
银行汇 款费 用 3,246.89
银行间 市场 债券 账户 维护费 4,500.00
合计 156,926.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,371,231.64 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
794,084.68 - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
395,205.27 -
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信智 造先 锋
股票A
汇丰晋 信智 造先 锋
股票C
合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限
公司
- 156,468.96 156,468.96
交通银 行 - 13,755.92 13,755.92
汇丰银 行 - 44,208.05 44,208.05
山西证 券 - 0.08 0.08
合计 - 214,433.01 214,433.01
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 丰 晋 信 智 造 先 锋
股票A
汇丰晋 信智 造先 锋
股票C
合计
- - - -
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。C 类基 金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 为 0.50% 。其计 算公 式为 ：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行过债 券( 含回 购)交 易。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期， 除本 基金 管理 人外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 370,107.89 1,809.30 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 ，本 基金 在承 销期内 未参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
2016 年上 半年 度， 本基 金 未进行 过利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,753 22,753.94 22,753.94 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 7
月 4 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 7
月 1 日
2016 年
7 月 7
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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日
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 739,300 9,160,200.92 9,196,892.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 8,571 29,741.37 179,305.32 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控 制流 程， 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险控 制 委员会，实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执行 官负责，
监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投 资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行交通银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风 险发生的
可能性很小； 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并采用券 款对付交
割方式 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投 资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本报告期末， 本基金所 承 担的其他金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息， 因此账 面余额 约 为未 折现的合 约 到期现
金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 370,107.89 - - - 370,107.89 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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结算备 付金 53,765,654.67 - - - 53,765,654.67
存出保 证金 272,424.65 - - - 272,424.65
交易性 金融 资产 - - - 245,349,302.22 245,349,302.22
应收证 券清 算款 - - - 447,605.35 447,605.35
应收利 息 - - - 20,598.41 20,598.41
应收申 购款 - - - 86,770.70 86,770.70
其他资 产 - - - - -
资产总 计 54,408,187.21 - - 245,904,276.68 300,312,463.89
负债
应付证 券清 算款 - - - 655.07 655.07
应付赎 回款 - - - 637,507.59 637,507.59
应付管 理人 报酬 - - - 366,724.86 366,724.86
应付托 管费 - - - 61,120.79 61,120.79
应付销 售服 务费 - - - 38,414.71 38,414.71
应付交 易费 用 - - - 595,224.55 595,224.55
其他负 债 - - - 149,549.90 149,549.90
负债总 计 - - - 1,849,852.54 1,849,852.54
利率敏 感度 缺口 54,408,187.21 - - 244,054,424.14 298,462,611.35
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,846.16 - - - 2,846.16
结算备 付金 237,323,624.63 - - - 237,323,624.63
存出保 证金 71,403.38 - - - 71,403.38
交易性 金融 资产 - - 233,000.00 207,161,823.14 207,394,823.14
应收证 券清 算款 - - - 7,076,519.36 7,076,519.36
应收利 息 - - - 100,085.20 100,085.20
应收申 购款 - - - 1,615,778.39 1,615,778.39
其他资 产 - - - - -
资产总 计 237,397,874.17 - 233,000.00 215,954,206.09 453,585,080.26
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,380,942.83 6,380,942.83
应付赎 回款 - - - 40,102,413.81 40,102,413.81
应付管 理人 报酬 - - - 565,707.24 565,707.24
应付托 管费 - - - 94,284.54 94,284.54
应付销 售服 务费 - - - 50,448.68 50,448.68
应付交 易费 用 - - - 401,726.52 401,726.52
其他负 债 - - - -6,133,240.63 -6,133,240.63
负债总 计 - - - 47,843,225.82 47,843,225.82
利率敏 感度 缺口 237,397,874.17 - 233,000.00 168,110,980.27 405,741,854.44
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金未持 有交 易性 债券(2015 年 12 月 31 日 ： 本 基金 未 持有交 易性 债券)，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金通 过投资组 合 的分散化降低 其
他价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金通过投 资组合的分 散化降低价格 风险。股票 投资比例范围 为基金资产 的 80%-95%，其
中，其中投资 于智造先 锋 主题的股票比 例不低于 股 票资产的 80% ；权证 投资 比例范围为基 金资产
净值 的0%-3%； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 来测试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 245,349,302.22 82.20 207,161,823.14 51.06
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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合计 245,349,302.22 82.20 207,161,823.14 51.06
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2016 年06 月30 日， 本 基金成 立尚 未满 一年 ， 无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对基 金资
产净值 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 235,921,811.88 元，属于第二 层次的余额为 9,427,490.34 元，无属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 204,295,723.14 元 ，第 二层次 3,099,100.00 元，
无第三 层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允 价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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(2) 除 公允 价 值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 245,349,302.22 81.70
其中： 股票 245,349,302.22 81.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 54,135,762.56 18.03
7 其他各 项资 产 827,399.11 0.28
8 合计 300,312,463.89 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 233,243,992.40 78.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 179,305.32 0.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,457,462.40 0.82
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 51 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,468,542.10 3.17
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 245,349,302.22 82.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300124 汇川技 术 563,670 10,935,198.00 3.66
2 002450 康得新 634,141 10,843,811.10 3.63
3 600973 宝胜股 份 1,282,218 10,103,877.84 3.39
4 002008 大族激 光 434,000 9,912,560.00 3.32
5 300012 华测检 测 763,200 9,448,416.00 3.17
6 002643 万润股 份 182,200 9,270,336.00 3.11
7 002465 海格通 信 739,300 9,196,892.00 3.08
8 002415 海康威 视 423,487 9,088,031.02 3.04
9 600875 东方电 气 907,767 8,914,271.94 2.99
10 600699 均胜电 子 232,000 8,885,600.00 2.98
11 600143 金发科 技 1,349,762 8,692,467.28 2.91
12 600879 航天电 子 542,864 8,457,821.12 2.83
13 002376 新北洋 628,334 8,394,542.24 2.81
14 600587 新华医 疗 352,852 8,147,352.68 2.73
15 002013 中航机 电 587,450 7,918,826.00 2.65
16 000050 深天马 Ａ 375,700 7,840,859.00 2.63
17 600580 卧龙电 气 685,811 7,687,941.31 2.58
18 002454 松芝股 份 392,900 7,142,922.00 2.39
19 000733 振华科 技 313,078 7,044,255.00 2.36
20 000157 中联重 科 1,692,100 6,988,373.00 2.34
21 300304 云意电 气 200,200 6,422,416.00 2.15
22 002281 光迅科 技 98,400 6,317,280.00 2.12 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 51 页
23 002236 大华股 份 436,900 5,723,390.00 1.92
24 002009 天奇股 份 331,803 5,418,342.99 1.82
25 600055 华润万 东 281,896 4,950,093.76 1.66
26 600478 科力远 371,800 4,487,626.00 1.50
27 002583 海能达 357,084 4,299,291.36 1.44
28 002436 兴森科 技 188,462 4,295,048.98 1.44
29 002179 中航光 电 89,508 3,877,486.56 1.30
30 600316 洪都航 空 182,314 3,556,946.14 1.19
31 300196 长海股 份 82,100 3,215,857.00 1.08
32 600498 烽火通 信 132,200 3,209,816.00 1.08
33 002202 金风科 技 197,100 2,982,123.00 1.00
34 600150 中国船 舶 129,958 2,892,865.08 0.97
35 002439 启明星 辰 93,100 2,404,773.00 0.81
36 000581 威孚高 科 89,290 1,800,086.40 0.60
37 300011 鼎汉技 术 66,300 1,556,061.00 0.52
38 300206 理邦仪 器 130,700 1,453,384.00 0.49
39 300408 三环集 团 41,400 743,544.00 0.25
40 601611 中国核 建 8,571 179,305.32 0.06
41 300516 久之洋 982 172,016.94 0.06
42 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05
43 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.03
44 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.02
45 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
46 300518 盛讯达 926 43,383.10 0.01
47 601966 玲珑轮 胎 1,753 22,753.94 0.01
48 603958 哈森股 份 1,455 21,097.50 0.01
49 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
51 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
52 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002013 中航机 电 21,113,056.31 5.20 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 51 页
2 002415 海康威 视 20,432,011.52 5.04
3 300236 上海新 阳 16,930,461.92 4.17
4 002396 星网锐 捷 15,283,548.35 3.77
5 002376 新北洋 13,918,187.26 3.43
6 300012 华测检 测 13,482,824.92 3.32
7 600143 金发科 技 13,465,348.22 3.32
8 300196 长海股 份 13,449,057.81 3.31
9 300206 理邦仪 器 13,128,220.03 3.24
10 000951 中国重 汽 13,000,813.60 3.20
11 002454 松芝股 份 12,636,882.37 3.11
12 002167 东方锆 业 12,507,178.14 3.08
13 600316 洪都航 空 12,426,764.94 3.06
14 002182 云海金 属 11,973,437.30 2.95
15 002371 七星电 子 11,741,420.97 2.89
16 300124 汇川技 术 11,448,750.75 2.82
17 600343 航天动 力 10,941,662.42 2.70
18 600549 厦门钨 业 10,915,243.53 2.69
19 000400 许继电 气 10,874,230.79 2.68
20 002350 北京科 锐 10,790,428.73 2.66
21 002436 兴森科 技 10,777,938.56 2.66
22 002450 康得新 10,718,390.19 2.64
23 600879 航天电 子 10,666,505.74 2.63
24 000157 中联重 科 10,588,874.00 2.61
25 600973 宝胜股 份 10,086,968.20 2.49
26 300176 鸿特精 密 9,828,814.13 2.42
27 000655 金岭矿 业 9,688,812.55 2.39
28 000581 威孚高 科 9,589,664.64 2.36
29 000338 潍柴动 力 9,497,295.62 2.34
30 600406 国电南 瑞 9,347,424.76 2.30
31 002465 海格通信 9,160,200.92 2.26
32 600498 烽火通 信 8,924,165.16 2.20
33 600312 平高电 气 8,892,083.40 2.19
34 002009 天奇股 份 8,860,027.15 2.18
35 600587 新华医 疗 8,799,133.24 2.17
36 600460 士兰微 8,712,648.62 2.15
37 002643 万润股 份 8,606,917.00 2.12 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 51 页
38 300304 云意电 气 8,550,535.26 2.11
39 000733 振华科 技 8,251,527.25 2.03
40 300346 南大光 电 8,199,378.80 2.02
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600549 厦门钨 业 20,136,260.15 4.96
2 300236 上海新 阳 19,854,677.73 4.89
3 002396 星网锐 捷 18,204,119.52 4.49
4 002182 云海金 属 16,033,451.38 3.95
5 002167 东方锆 业 15,464,654.53 3.81
6 002371 七星电 子 14,528,010.82 3.58
7 000400 许继电 气 14,043,047.02 3.46
8 002013 中航机 电 13,745,519.51 3.39
9 300176 鸿特精 密 12,958,665.75 3.19
10 300206 理 邦仪 器 12,398,155.62 3.06
11 000951 中国重 汽 12,218,172.86 3.01
12 300196 长海股 份 12,170,412.11 3.00
13 002415 海康威 视 11,909,544.48 2.94
14 000338 潍柴动 力 11,532,272.05 2.84
15 002350 北京科 锐 11,479,786.01 2.83
16 600089 特变电 工 11,040,332.90 2.72
17 600343 航天动 力 10,980,095.07 2.71
18 002436 兴森科 技 10,939,143.99 2.70
19 000581 威孚高 科 10,937,432.75 2.70
20 600761 安徽合 力 9,640,706.25 2.38
21 000903 云内动 力 9,570,828.67 2.36
22 600498 烽火通 信 9,502,162.52 2.34
23 600894 广日股 份 9,421,243.83 2.32
24 600312 平高电 气 9,294,579.45 2.29
25 300346 南大光 电 9,150,621.40 2.26
26 002028 思源电 气 8,595,560.69 2.12
27 600406 国电南 瑞 8,545,160.59 2.11
28 600456 宝钛股 份 8,227,345.07 2.03 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 51 页
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 673,139,538.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 605,060,857.23
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 272,424.65
2 应收证 券清 算款 447,605.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,598.41
5 应收申 购款 86,770.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 827,399.11
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 9,196,892.00 3.08 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇丰
晋信
智造
先锋
股票A
1,530 138,147.50 50,565,718.00 23.92% 160,799,963.69 76.08%
汇丰
晋信
智造
先锋
股票C
337 297,980.59 50,003,125.00 49.79% 50,416,332.54 50.21%
合计 1,867 166,997.93 100,568,843.00 32.26% 211,216,296.23 67.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信
智造先 锋
股票 A
274,852.95 0.1300%
汇丰晋 信
智造先 锋
股票 C
122,009.22 0.1215%
合计
396,862.17 0.1273%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信智 造先 锋股
票A
0
汇丰晋 信智 造先 锋股
票C
0
合计 0 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 51 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信智 造先 锋股
票A
10~50
汇丰晋 信智 造先 锋股
票C
0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇丰晋 信智 造先
锋股 票A
汇丰晋 信智 造先
锋股 票 C
基金合 同生 效日 （2015 年9 月 30 日 ） 基 金份
额总额
315,074,748.23 115,201,444.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 279,078,419.43 114,107,355.31
本报告 期基 金总 申购 份额 5,929,750.99 4,955,941.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,642,488.73 18,643,839.49
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 211,365,681.69 100,419,457.54
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 有改 聘为其 审计 的会 计师 事务 所的情 况 。 自 本基 金募 集 以来 ， 普 华永 道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 一直 为本 基金 提供审 计服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 236,621,796.21 18.53% 220,366.33 18.53% -
中金公司 1 158,183,739.54 12.39% 147,317.36 12.39% -
平安证券 1 129,917,023.87 10.17% 120,991.42 10.17% -
安信证券 2 125,981,906.17 9.87% 117,327.36 9.87% -
招商证券 2 123,373,318.89 9.66% 114,897.75 9.66% -
国金证券 1 111,060,512.70 8.70% 103,431.12 8.70% -
海通证券 2 108,895,964.88 8.53% 101,414.71 8.53% -
兴业证券 1 61,230,944.63 4.79% 57,023.89 4.79% -
申万宏源 1 56,473,020.96 4.42% 52,593.37 4.42% -
东方证券 1 47,665,629.67 3.73% 44,390.59 3.73% -
银河证券 1 45,382,441.34 3.55% 42,264.44 3.55% -
华创证券 1 38,622,759.40 3.02% 35,969.14 3.02% -
中投证券 2 33,634,353.53 2.63% 31,323.74 2.63% -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
总计 26 1,277,043,411.79 100.00% 1,189,311.22 100.00% -
1、报 告期 内增 加的 交易 单 元：无
2、上 述交 易单 元均 与汇 丰 晋信科 技先 锋股 票型 证券 投资基 金合 并使 用。
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
安信证券 267,835.46 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
总计 267,835.46 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇丰晋 信旗 下开 放式 基金 净值公 告 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2 有关上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所
及中国 金融 期货 交易 所2016 年1 月4 日
指数发 生不 可恢 复熔 断的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
3 有关上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所
及中国 金融 期货 交易 所2016 年1 月7 日
指数发 生不 可恢 复熔 断的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 1 月 7 日
4 关于 汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 旗下 基
金参与 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
费率优 惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月11 日
5 关于汇 丰晋 信旗 下基 金持 有的停 牌股 票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月14 日
6 汇丰晋 信基 金 2015 年 4 季报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月21 日
7 汇丰晋 信基 金 2015 年年 报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月29 日
8 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 参加 同
花顺基 金网 费率 优惠 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 4 月 1 日
9 关于汇 丰晋 信旗 下基 金持 有的停 牌股 票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 4 月 6 日
10 关于旗 下基 金通 过汇 丰银 行（中 国） 有
限公司 开展 定期 定额 申购 费率优 惠的 公
告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月13 日
11 汇丰晋 信基 金 2016 年 1 季报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月20 日
12 汇丰晋 信关 于新 增中 信期 货为旗 下开 放 本基金 选定 的信 息披 2016 年5 月10 日 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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式基金 代销 机构 的公告 露报纸 、管 理人 网站
13 汇丰晋 信关 于在 中信 期货 开通汇 丰晋 信
旗下开 放式 基金 转换 业务 的公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月10 日
14 关于通 过中 信期 货开 办汇 丰晋信 旗下 开
放式基 金定 期定 额投 资业 务的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月10 日
15 汇丰晋 信智 造先 锋基 金更 新招募 说明 书
（2016 年第 1 号）
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月13 日
16 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 中国 民生 银行 股份 有限公 司费 率
优惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月17 日
17 关于通 过宁 波银 行开 办汇 丰晋信 旗下 开
放式基 金定 期定 额投 资业 务的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月30 日
18 汇丰晋 信关 于新 增宁 波银 行为旗 下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月30 日
19 汇丰晋 信关 于在 宁波 银行 开通汇 丰晋 信
旗下开 放式 基金 转换 业务 的公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月30 日
20 汇丰晋 信关 于旗 下基 金参 加交通 银行 网
上银行 、手 机银 行基 金申 购费率 优惠 活
动的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予汇 丰晋信 智造 先锋 股票 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件
（二） 《汇 丰晋 信智 造先 锋 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《汇 丰晋 信智 造先 锋 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 关于 申请 募集 注册 汇丰晋 信智 造先 锋股 票型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务 资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 汇丰晋信智造先锋股票 2016 年 半年度报告
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基金托管人业 务资格批 件 和营业执照存 放在基金 托 管人处；基金 合同、托 管 协议及其余备 查
文件存 放在 基金 管理 人处 。 投资 者可 在营 业时 间免 费到存 放地 点查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印 件 。
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
