汇 丰 晋 信 科技 先 锋 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警 情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资 运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期 末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 汇丰晋 信科 技先 锋股 票
基金主 代码 540010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 27 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 370,350,943.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于科 技主 题的优 质上 市公 司， 在控 制风险 、确 保基 金资 产流
动性的 前提 下， 力争 实现 基金净 值增 长持 续地 超越 业绩比 较基 准。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、国家 政策 等可 能影 响证 券市场 的重 要因 素的 研究
和预测 ，根 据精 选的 各类 证券的 风险 收益 特征 的相 对变化 ，适 度调 整基 金资
产在股 票、 债券 及现 金等 类别资 产间 的分 配比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 在股 票投 资的 比例 中必须 有不 少 于 80 ％的 比 例需投 资于 科技 主题 的
股票。
本基金 所指 的科 技主 题， 主要分 为两 类： 1 ） 处 于信 息化升 级领 域的 上市 公司 ；
2）科 技创 新类 上市 公司 。
本基金 主要 投资 处于 科技 主题中 具有 持续 成长 潜力 的上市 公司 ，这 些上 市公
司会包 含很 多一 般意 义的 行业。 在子 行业 的配 置上 ，本基 金将 综合 考虑 多方
面的因 素。 具体 而言 ，可 分为三 个步 骤： 首先 ，行 业研究 员通 过对 各子 行业
面临的 国家 财政 税收 等政 策、竞 争格 局、 估值 水平 进行研 判， 结合 各行 业的
发展现 状及 发展 前景 ， 动 态调整 各自 所属 行业 的投 资评级 和配 置建 议； 其次，
行业比 较分 析师 综合 内、 外部研 究资 源， 比较 各子 行业的 相对 投资 价值 ，提
出重点 行业 配置 比重 的建 议；最 后， 基金 经理 将根 据行业 研究 员、 行业 比较
分析师 的建 议结 合市 场投 资环境 的预 期与 判断 确定 子行业 的配 置比 重， 对子
行业基 本面 因素 已出 现积 极变化 但股 票市 场反 应滞 后的子 行业 进行 重点 配
置。
科技主 题的 上市 公司 包含 很多一 般意 义的 行业 ，其 发展阶 段也 有所 不同 。在
个股的 精选 上， 本基 金将 着重选 择那 些产 品已 经过 前期的 技术 和产 业准 备、
下游需 求在 政策 刺激 下将 大幅增 长、 具有 良好 业绩 成长性 的上 市公 司。 因此，
本基金 将从 上市 公司 的成 长性、 科技 研发 能力 、估 值水平 等方 面对 科技 主题
的上市 公司 进行 综合 评价
业绩比 较基 准 中证 TMT 指数*90%+ 同业 存 款利率 （税 后）*10% 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中预 期风险 和预 期收 益较 高的
基金产 品， 其预 期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金和 货币 市场
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 田青
联系电话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 汇丰 银行
大楼 17 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 汇丰 银行
大楼 17 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 杨小勇 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司：上 海市 浦东 新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
中国建 设银 行股 份有 限公 司：北 京市 西城 区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海
国金中 心汇 丰银 行大楼 17 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -161,321,658.03
本期利 润 -164,946,427.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3847
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 217,748,100.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5880
期末基 金资 产净 值 815,836,352.11
期末基 金份 额净 值 2.2029
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 120.29%
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.76% 1.90% 3.18% 1.74% 1.58% 0.16%
过去三 个月 6.68% 1.91% 1.08% 1.65% 5.60% 0.26%
过去六 个月 -14.79% 2.75% -18.43% 2.40% 3.64% 0.35%
过去一 年 -15.72% 3.35% -23.38% 2.73% 7.66% 0.62%
过去三 年 85.04% 2.64% 51.98% 2.01% 33.06% 0.63%
自基金 合同
生效至 今
120.29% 2.22% 15.12% 1.75% 105.17% 0.47%
注：过 去一 个月 指2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月30 日 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去一 年 指2015 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
过去三 年 指2013 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2011 年7 月 27 日－2016 年6 月 30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年7 月 27 日 至2016 年6 月 30 日）
注：
1.按照基金合 同的约定 ， 本基金的投资 组合比例 为 ：股票投资比 例范围为 基 金资产的 85%-95% ，
权证投资比例 范围为基 金 资产净值的 0%-3% ，现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的投资 比例不
低于基 金资 产净 值 的5%。 本基 金 80 ％以 上的 股票 资 产投资 于科 技主 题的 上市 公司。 本基 金自 基金
合同生 效日 起不 超过 六个 月内完 成建 仓。 截 止 2012 年 1 月 20 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到
基金合 同约 定的 比例 。
2.基金 合同 生效 日（2011 年 7 月 27 日 ）起 至 2015 年 3 月 31 日 ，本 基金 的业 绩比较 基准 为 “ 沪
深300 指数*90% + 同业 存 款利 率 *10% ”。自 2015 年 4 月 1 日 起， 本基 金的 业绩比 较基 准调 整为
“中证 TMT 指数*90% + 同 业存款 利率 （税 后） *10% ” 。
3.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深300 指 数和 中证TMT 指数 成份 股在 报告期 产 生的股 票红 利收 益 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金（2014 年 11 月 26 日成 立 ） 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券
投资基 金（2015 年 2 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 （2015 年 9 月 30 日
成立） 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金（2016 年3 月11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈平
本 基 金 基 金 经
理
2015 年 7 月
25 日
- 4
陈 平 先生 ， 南京 大学 金融
学 硕 士。 曾 任南 京证 券研
究 所 研究 员 、国 金证 券研
究 所 研究 员 、汇 丰晋 信基
金 管 理有 限 公司 研究 员。
现任本 基 金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期为 本基 金 管理人 公告 陈平 先生 担任 本基金 基金 经理 的日 期；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交 易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输 送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 初因 为汇 率问 题 ，A 股开始 暴跌 ， 单月 跌幅 超 过20%，之 后 有所 反弹 。 供 给侧改 革配 合
需求有 所回 升， 周期 股相 对表现 较好 ，成 长股 遭到 抛售。 到 3 月份 ，经 济复 苏迹象 明显 ，人 民 币
汇率稳定，美 联储不加 息 ，市场之前担 心的主要 因 素都有好转， 市场风险 偏 好明显回升 。因而全
市场都 有较 大的 反弹 ，成 长股反 弹更 高。
二季度 经济 大致 呈现 小复 苏的走 势， 但增 速逐 渐回 落。CPI 也 逐渐 回落 ， 通 胀 不是主 要矛 盾。
美国加息的预 期因为英 国 公投结果为脱 欧而大幅 下 降。人民币在 央行的引 导 下有序贬值 。此轮贬
值符合 市场 预期 ，因 而尽 管幅度 大， 但对 市场 冲击 较小。 股 票 市场 二季 度基 本震荡 为主 。
本基金 坚持 科技 先锋 基金 契约规 定的 投资 方向 ，主 要投资 在 TMT 行 业的 个股 中。除 了今 年 年
初仓位较低之 外，之后 本 基金基本保持 了较高的 仓 位。由于今年 总体风险 偏 好不是很高 ，因而本
基金多 数时 间持 有的 主要 是 TMT 行业 中， 行业 前景 较好、 业绩 较为 确定 、估 值相对 合理 的股 票 ，
并在指 数相 对低 位的 增持 弹性品 种、 高位 时减 持。 由于 TMT 行 业今 年整 体表 现较差 ，本 基金 还 在
契约允 许的 范围 内投 资了 少部分 非 TMT 行 业股 票， 如鸡、 养殖 、白 酒等 ，都 取得了 较好 的超 额 收
益。
2016 年上 半年 ，科 技基 金 收益为-14.79% ，跑 赢中 证 TMT 指数 5.74% ， 跑赢 业绩基 准 3.64% 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
本基金报告期内 基金净值 增长率为-14.79% ， 同期业 绩比较基准为-18.43% ，本 基金领先业绩
比较基 准3.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济方面：目 前的数据 显 示经济小复苏 的势头有 所 回落，但复苏 的进程短 期 有望延续。同 时
通胀数据仍然 保持在温 和 水平。整体与 市场预期 比 较一致。英国 公投退欧 结 果出来之后 ，美联储
加息的预期大 幅下降， 最 近又有所提升 ，仍需保 持 关注。中国央 行似乎正 有 意引导人民 币释放贬
值压力 ，符 合市 场预 期影 响不大 。
市场方面：随 着经济的 小 复苏，上市公 司盈利开 始 显著改善， 但 预计下半 年 逐渐回落。英 国
公投之后，无 风险利率 向 下的预期开始 出现。经 历 过退欧的短期 冲击之后 市 场的风险偏 好小幅上
升 （ 但风 险偏 好变 动较 为 频繁） 。 因而 退欧 公投 之后 ， 市 场大 致是 上涨 的走 势 。 后 续仍 需关 注通 胀
和复苏的情况 ，上述三 个 因素可能会因 此而发生 变 化。如果国企 改革能有 实 质性进展的 话，对盈
利和风 险偏 好都 构成 利好 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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行业走势：基 本面方面 ， 我们仍然希望 找到与处 于 下行大趋势的 宏观经济 相 关度不高、不 依
赖于外 部扶 持 、 依 靠自 身 力量就 能发 展得 很好 、 取 得高成 长的 成长 性行 业和 个股 。 以 基本 面而 言，
TMT 成长股 是好过大 多数 其他行业的股 票的 。估 值 方面，股价下 跌之后成 长 股的估值已经 相对降
低。随着市场 风险偏好 的 回升，成长股 的估值将 持 续提升。但以 目前市场 的 风险偏好水 平，估值
的上限 也不 会太 高。
配置方面：在 预期发生 变 化之前，我们 仍将保持 较 高的仓位。行 业配置方 面 ，电子行业经 历
过多个概念炒 作之后目 前 估值已经处于 相对高位 ， 我们预计将相 对超配的 跌 幅较大传媒 和计算机
的配置 ，相 对低 配电 子。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一 、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核 意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、 利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇丰 晋信 科技 先锋股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,677,389.72 119,508,245.56
结算备 付金
669,598.78 563,048.57
存出保 证金
302,534.40 748,080.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 814,024,662.74 1,018,908,873.49
其中： 股票 投资
773,706,662.74 1,018,908,873.49
基金投 资
- -
债券投 资
40,318,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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应收证 券清 算款
108,537,988.90 -
应收利 息 6.4.7.5 533,869.67 15,844.40
应收股 利
- -
应收申 购款
941,214.61 5,581,064.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
935,687,258.82 1,145,325,157.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 15,795,154.82
应付赎 回款
117,404,072.12 3,138,310.08
应付管 理人 报酬
1,120,882.95 1,276,623.85
应付托 管费
186,813.84 212,770.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 494,732.94 738,069.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 644,404.86 383,158.08
负债合 计
119,850,906.71 21,544,086.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 370,350,943.10 434,702,858.39
未分配 利润 6.4.7.10 445,485,409.01 689,078,211.97
所有者 权益 合计
815,836,352.11 1,123,781,070.36
负债和 所有 者权 益总 计
935,687,258.82 1,145,325,157.23
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 2.2029 元， 基金 份额 总额 370,350,943.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇丰 晋信 科技 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-154,908,872.45 333,102,362.40 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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1.利息 收入
530,974.28 580,753.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 174,453.26 405,433.44
债券利 息收 入
347,446.23 175,320.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,074.79 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-152,785,711.58 478,694,985.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -154,610,876.07 475,972,508.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投 资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,825,164.49 2,722,476.67
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -3,624,769.70 -149,260,083.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 970,634.55 3,086,706.36
减： 二、费用
10,037,555.28 20,851,583.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,590,406.40 7,425,955.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,098,401.10 1,237,659.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,133,648.54 11,986,862.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 215,099.24 201,106.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-164,946,427.73 312,250,778.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-164,946,427.73 312,250,778.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇丰 晋信 科技 先锋股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 434,702,858.39 689,078,211.97 1,123,781,070.36 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -164,946,427.73 -164,946,427.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-64,351,915.29 -78,646,375.23 -142,998,290.52
其中：1. 基 金申 购款 309,355,204.93 324,144,260.28 633,499,465.21
2. 基金 赎回 款 -373,707,120.22 -402,790,635.51 -776,497,755.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
370,350,943.10 445,485,409.01 815,836,352.11
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
272,565,913.03 118,583,190.51 391,149,103.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 312,250,778.44 312,250,778.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
196,530,156.27 326,127,201.69 522,657,357.96
其中：1. 基 金申 购款 1,155,033,855.68 1,836,946,462.85 2,991,980,318.53
2. 基金 赎回 款 -958,503,699.41 -1,510,819,261.16 -2,469,322,960.57
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
469,096,069.30 756,961,170.64 1,226,057,239.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇丰晋信科技先股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 607 号 《 关 于核准 汇丰 晋信 科技 先锋 股票型 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 汇丰晋信基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《汇丰晋信科 技先锋股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 575,142,302.93 元 ， 业经毕 马威 华振 会计
师事务 所 KPMG-B(2011)CR No.0046 验资 报告 予以 验 证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《汇丰 晋信 科技 先
锋股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2011 年 7 月 27 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 575,248,357.46 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 106,054.53 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信科技先锋 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 含中小板 ，创 业板 及其 他经中国证 监会 核准 上市 的股票)、债 券、货币 市场 工具、权证 、资产
支持证券等以及法 律法规 或中国证监会允许 基金投 资的其他金融工具(但 须 符合 中 国 证 监 会 的相
关规定)。 基金 的投 资组 合 的比例 为： 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的 85%-95% ， 权 证投 资比 例范
围为基金资产 净值的 0%-3% ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净
值的 5% 。本 基金 80% 以 上 的股票 资产 投资 于科 技主 题的上 市公 司。 基金 合同 生效日(2011 年 7 月
27 日)起至2015 年3 月31 日， 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 沪 深300 指数 ×90% +同业 存款 利率 ×10 % ；
根据《 关于 汇丰 晋信 科技 先锋股 票型 证券 投资 基金 变更业 绩比 较基 准以 及修 改基金 合同 的公 告》 ，
自 2015 年 4 月 1 日 起， 本基金 的业 绩比 较基 准调 整为： 中证 TMT 指数 ×90 %+ 同业 存款 利率(税
后)×1 0% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 汇丰晋 信 科技先锋股 票型证
券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年06 月30 日的 财务 状况 以及 2016 年半 年度 的经 营 成 果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的转让收 入 免征增值税 ，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 50 页
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 10,677,389.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,677,389.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 777,465,861.17 773,706,662.74 -3,759,198.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 40,463,420.00 40,318,000.00 -145,420.00
合计 40,463,420.00 40,318,000.00 -145,420.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 817,929,281.17 814,024,662.74 -3,904,618.43
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,808.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 271.26
应收债 券利 息 531,666.52
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.66
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 122.58
合计 533,869.67
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 494,182.94
银行间 市场 应付 交易 费用 550.00
合计 494,732.94
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 444,342.24
其他应 付款-其他 1,158.46
预提费 用 198,904.16
合计 644,404.86
注：此 处应 付赎 回费 含应 付转出 费。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 434,702,858.39 434,702,858.39
本期申 购 309,355,204.93 309,355,204.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -373,707,120.22 -373,707,120.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 370,350,943.10 370,350,943.10
注：此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 425,633,884.78 263,444,327.19 689,078,211.97
本期利 润 -161,321,658.03 -3,624,769.70 -164,946,427.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-46,564,125.91 -32,082,249.32 -78,646,375.23
其中： 基金 申购 款 241,073,215.65 83,071,044.63 324,144,260.28
基金赎 回款 -287,637,341.56 -115,153,293.95 -402,790,635.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 217,748,100.84 227,737,308.17 445,485,409.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 160,558.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,130.68
其他 2,763.61
合计 174,453.26
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 731,481,814.91
减：卖 出股 票成 本总 额 886,092,690.98
买卖股 票差 价收 入 -154,610,876.07
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本 报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,825,164.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,825,164.49
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,624,769.70
—— 股 票投 资 -3,479,349.70
—— 债 券投 资 -145,420.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,624,769.70
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 791,506.77
转出基 金补 偿收 入 179,127.78
合计 970,634.55
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 为 0.5% ， 不低 于赎 回费 总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中不 低 于 转出基金 的赎回费汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 50 页
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,133,098.54
银行间 市场 交易 费用 550.00
合计
2,133,648.54
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行汇 款费 用 7,195.08
银行间 市场 债券 账户 维护 费 9,000.00
合计 215,099.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银
行”)
基金托 管人
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,590,406.40 7,425,955.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,164,310.36 2,152,422.21
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,098,401.10 1,237,659.27
注：支付基金 托管人建 设 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 50 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 10,677,389.72 160,558.97 138,927,395.08 349,642.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
2016 年上 半年 度， 本基 金 未进行 过利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,341 95,286.18 95,286.18 -
603016 新宏 2016 年6 2016 年 新股流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
泰 月27 日 7 月 1
日
通受限
300520
科大
国创
2016 年7
月 4 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年7
月 1 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.55
2016
年 8 月
12 日
36.69 880,189 34,591,001.45 30,410,529.95 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 579,100 7,714,216.90 7,204,004.00 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
27.47 - - 259,000 6,071,673.00 7,114,730.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 24,605 85,379.35 514,736.60 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政 策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控 制流 程， 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险控 制 委员会，实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门
合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执行 官负责，
监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投 资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 建 设银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发 生的可能
性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 采用券款对 付交割方
式以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本报告 期末 ，本 基金 未持 有除国 债、 央行 票据 和政 策性金 融债 以外 的债 券。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中 而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间 内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券 投资的
公允价 值。
本报告期末， 本基金所 承 担的全部金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具 还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 50 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,677,389.72
10,677,389.72
结算备 付金 669,598.78 - - - 669,598.78
存出保 证金 302,534.40 - - - 302,534.40
交易性 金融 资产 40,318,000.00 - - 773,706,662.74 814,024,662.74
应收证 券清 算款
108,537,988.90 108,537,988.90
应收利 息 - - - 533,869.67 533,869.67
应收申 购款 - - - 941,214.61 941,214.61
其他资 产 - - - - -
资产总 计 51,967,522.90 - - 883,719,735.92 935,687,258.82
负债
应付赎 回款 - - - 117,404,072.12 117,404,072.12
应付管 理人 报酬 - - - 1,120,882.95 1,120,882.95
应付托 管费 - - - 186,813.84 186,813.84
应付交 易费 用 - - - 494,732.94 494,732.94
其他负 债 - - - 644,404.86 644,404.86
负债总 计 - - - 119,850,906.71 119,850,906.71
利率敏 感度 缺口 51,967,522.90 - - 763,868,829.21 815,836,352.11
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 119,508,245.56 -
-
-
119,508,245.56
结算备 付金 563,048.57
- - - 563,048.57
存出保 证金 748,080.65
- - - 748,080.65
交易性 金融 资产 - - -
1,018,908,873.49
1,018,908,873.49
应收证 券清 算款
应收利 息 - - -
15,844.40 15,844.40
应收申 购款 - - -
5,581,064.56
5,581,064.56
资产总 计 120,819,374.78
1,024,505,782.45 1,145,325,157.23 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - 15,795,154.82 15,795,154.82
应付赎 回款 - - - 3,138,310.08 3,138,310.08
应付管 理人 报酬 - - -
1,276,623.85
1,276,623.85
应付托 管费 - - -
212,770.66
212,770.66
应付交 易费 用 - - -
738,069.38
738,069.38
其他负 债 - - -
383,158.08
383,158.08
负债总 计 - - -
21,544,086.87
21,544,086.87
利率敏 感度 缺口 120,819,374.78 - -
1,002,961,695.58
1,123,781,070.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为4.94%(2015 年 12 月 31 日：
0.00%) ，市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2015 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现 金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金通 过投资组 合 的分散化降低 其
他价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每 日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基
金资产 的 85%-95% ， 权证 投资比 例范 围为 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 现金 或到 期日在 一年 以内 的 政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 5% 。本 基金 80% 以上 的股 票资 产 投资于 科技 主题 的上
市公司。 此外 ，本基金 的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运 用多种定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和 控 制。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 773,706,662.74 94.84 1,018,908,873.49 90.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 773,706,662.74 94.84 1,018,908,873.49 90.67
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （见 附 注6.4.1 ）以 外的 其他 市场 变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 45,730,585.16 64,244,925.07
业绩比 较基 准下 降 5% -45,730,585.16 -64,244,925.07
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年6 月30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属
于第一 层次 的余 额 为728,338,836.93 元， 属于 第二 层次的 余额 为 85,685,825.81 元 ， 无 第三 层次
(2015 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 836,179,895.85 元 ，第二 层 次 150,266,204.88 元 ，第 三层 次
32,462,772.76 元) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交 易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限 售期 间将 相关 股票 和债券 的公 允价 值列 入第 一层次 ；并 根据 估值 调整 中采用 的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允
价值相 差很 小。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 773,706,662.74 82.69
其中： 股票 773,706,662.74 82.69
2 固定收 益投 资 40,318,000.00 4.31
其中： 债券 40,318,000.00 4.31
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 11,346,988.50 1.21
7 其他各 项资 产 110,315,607.58 11.79
8 合计 935,687,258.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 26,185,029.50 3.21
B
采矿业 6,639,535.00 0.81
C
制造业 271,449,513.68 33.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 514,736.60 0.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
307,966,409.11 37.75
J
金融业 - - 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 50 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 53,634,801.35 6.57
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 107,296,511.40 13.15
S
综合 - -
合计 773,706,662.74 94.84
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 605,087 40,661,846.40 4.98
2 300065 海兰信 972,100 37,600,828.00 4.61
3 300271 华宇软 件 1,628,183 30,805,222.36 3.78
4 300242 明家联 合 880,189 30,410,529.95 3.73
5 603609 禾丰牧 业 1,871,361 29,623,644.63 3.63
6 002131 利欧股 份 1,730,842 29,580,089.78 3.63
7 300302 同有科 技 904,790 29,378,531.30 3.60
8 300133 华策影 视 1,824,162 28,402,202.34 3.48
9 300136 信维通 信 1,312,505 27,510,104.80 3.37
10 300113 顺网科 技 724,242 27,492,226.32 3.37
11 002299 圣农发 展 1,011,005 26,185,029.50 3.21
12 300369 绿盟科 技 601,223 25,437,745.13 3.12
13 000555 神州信 息 734,811 23,800,528.29 2.92
14 300078 思创医 惠 649,751 21,727,673.44 2.66
15 300291 华录百 纳 853,500 20,082,855.00 2.46
16 002439 启明星 辰 761,511 19,669,829.13 2.41
17 300336 新文化 776,215 19,389,850.70 2.38
18 002354 天神娱 乐 210,700 18,389,896.00 2.25
19 300059 东方财 富 801,240 17,787,528.00 2.18
20 002235 安妮股 份 961,722 17,512,957.62 2.15
21 300207 欣旺达 641,426 16,465,405.42 2.02 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 50 页
22 300251 光线传 媒 1,402,656 16,214,703.36 1.99
23 002655 共达电 声 830,890 13,418,873.50 1.64
24 300071 华谊嘉 信 1,235,949 13,348,249.20 1.64
25 600498 烽火通 信 534,379 12,974,722.12 1.59
26 002624 完美环 球 339,600 12,819,900.00 1.57
27 002236 大华股 份 934,333 12,239,762.30 1.50
28 002405 四维图 新 495,214 12,182,264.40 1.49
29 000971 高升控 股 486,902 12,133,597.84 1.49
30 000568 泸州老 窖 404,036 11,999,869.20 1.47
31 002739 万达院 线 130,000 10,387,000.00 1.27
32 300182 捷成股 份 577,616 9,883,009.76 1.21
33 002400 省广股 份 698,940 9,876,022.20 1.21
34 002281 光迅科 技 145,000 9,309,000.00 1.14
35 000059 华锦股 份 937,400 8,717,820.00 1.07
36 002475 立讯精 密 417,802 8,209,809.30 1.01
37 600391 成发科 技 213,056 8,192,003.20 1.00
38 002465 海格通 信 579,100 7,204,004.00 0.88
39 300166 东方国 信 259,000 7,114,730.00 0.87
40 000977 浪潮信 息 282,882 6,633,582.90 0.81
41 002176 江特电 机 408,267 6,287,311.80 0.77
42 600688 上海石 化 865,439 5,279,177.90 0.65
43 000969 安泰科 技 290,400 4,074,312.00 0.50
44 000937 冀中能 源 761,500 4,051,180.00 0.50
45 600570 恒生电 子 53,600 3,578,872.00 0.44
46 600137 浪莎股 份 99,806 2,923,317.74 0.36
47 600493 凤竹纺 织 207,500 2,797,100.00 0.34
48 603993 洛阳钼 业 623,700 2,588,355.00 0.32
49 601611 中国核 建 24,605 514,736.60 0.06
50 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
51 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
52 601966 玲珑轮 胎 7,341 95,286.18 0.01
53 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
54 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
55 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
56 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
57 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
58 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
59 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
60 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 50 页
61 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002235 安妮股 份 39,368,583.35 3.50
2 300065 海兰信 35,051,001.52 3.12
3 300369 绿盟科 技 29,632,029.47 2.64
4 300078 思创医 惠 27,149,365.85 2.42
5 603609 禾丰牧 业 26,646,125.62 2.37
6 300302 同有科 技 26,172,192.66 2.33
7 300291 华录百 纳 25,413,976.45 2.26
8 300059 东方财 富 25,007,930.76 2.23
9 002299 圣农发 展 23,256,153.36 2.07
10 002131 利欧股 份 22,098,259.09 1.97
11 000971 高升控 股 21,429,348.21 1.91
12 600754 锦江股 份 20,325,533.49 1.81
13 300017 网宿科 技 18,016,955.74 1.60
14 000568 泸州老 窖 17,237,141.15 1.53
15 600655 豫园商 城 17,087,199.10 1.52
16 300242 明家联 合 16,454,406.72 1.46
17 002624 完美世 界 16,340,573.80 1.45
18 000983 西山煤 电 15,963,121.00 1.42
19 300271 华宇软 件 15,244,341.69 1.36
20 600549 厦门钨 业 14,181,532.00 1.26
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期 累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300028 金亚科 技 57,179,657.40 5.09 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 50 页
2 300324 旋极信 息 29,472,850.89 2.62
3 600172 黄河旋 风 25,782,855.58 2.29
4 600754 锦江股 份 23,137,341.44 2.06
5 300136 信维通 信 21,390,928.72 1.90
6 002236 大华股 份 20,894,738.99 1.86
7 300133 华策影 视 20,647,650.65 1.84
8 300078 思创医 惠 19,955,398.39 1.78
9 000977 浪潮信 息 19,777,550.73 1.76
10 002049 紫光国 芯 19,587,016.48 1.74
11 002070 众和股 份 19,094,088.00 1.70
12 300271 华宇软 件 18,561,777.98 1.65
13 002235 安妮股 份 17,206,148.24 1.53
14 002657 中科金 财 16,925,867.43 1.51
15 600655 豫园商 城 16,826,868.05 1.50
16 000555 神州信 息 16,199,636.39 1.44
17 002405 四维图 新 16,180,425.29 1.44
18 600549 厦门钨 业 15,410,348.64 1.37
19 000983 西山煤 电 15,177,732.17 1.35
20 002285 世联行 15,079,902.10 1.34
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 644,369,829.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 731,481,814.91
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,318,000.00 4.94
其中： 政策 性金 融债 40,318,000.00 4.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 50 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,318,000.00 4.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150408 15 农发 08 200,000 20,190,000.00 2.47
2 150302 15 进出 02 200,000 20,128,000.00 2.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 302,534.40
2 应收证 券清 算款 108,537,988.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 533,869.67
5 应收申 购款 941,214.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,315,607.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300242 明家联 合 30,410,529.95 3.73 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,321 18,225.04 109,923,692.75 29.68% 260,427,250.35 70.32%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
162,499.53 0.0439%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 7 月 27 日 ） 基金 份额 总额
575,248,357.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 434,702,858.39
本报告 期基 金总 申购 份额 309,355,204.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 373,707,120.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 370,350,943.10
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额 持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通 过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道 中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，并 报中 国证券 监 督管 理委 员会 备案 。 本 基 金本 报告 期内
未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 650,579,826.14 47.35% 605,885.49 47.35% - 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 50 页
方正证券 1 284,931,102.54 20.74% 265,356.53 20.74% -
安信证券 2 132,006,280.82 9.61% 122,937.43 9.61% -
中信 证券 2 101,017,598.97 7.35% 94,077.37 7.35% -
海通证券 1 79,046,778.94 5.75% 73,616.20 5.75% -
申万宏源 1 71,186,289.77 5.18% 66,296.04 5.18% -
国信证券 2 55,068,401.95 4.01% 51,285.53 4.01% -
中投证券 1 164,877.27 0.01% 153.55 0.01% -
中金公司 2 115,169.00 0.01% 107.26 0.01% -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
合计 19 1,374,116,325.40 100.00% 1,279,715.40 100.00% -
1、报 告期 内增 加的 交易 单 元为： 东北 证券
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 50 页
例 成交总 额
的比例
比例
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - 28,000,000.00 16.52% - -
中信证券 - - 88,500,000.00 52.21% - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - 24,000,000.00 14.16% - -
国信证券 - - 12,000,000.00 7.08% - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - 17,000,000.00 10.03% - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
合计 - - 169,500,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇丰晋 信旗 下开 放式 基金 净值公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月
4 日
2
有关上 海证 券交 易所 、 深圳 证券交 易所 及
中国金 融期 货交 易 所 2016 年 1 月 4 日指
数发生 不可 恢复 熔断 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年1 月
4 日
3
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月
5 日
4
有关上 海证 券交 易所 、 深圳 证券交 易所 及
中国金 融期 货交 易 所 2016 年 1 月 7 日指
数发生 不可 恢复 熔断 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年1 月
7 日
5
关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基
金参与深圳众禄金融控股股份有限公司
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月
11 日 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 50 页
费率优 惠活 动的 公告
6
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月
14 日
7 汇丰晋 信基 金2015 年4 季报
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月
21 日
8
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续采用指数收益法进行估值的提示性
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年1 月
23 日
9
关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基
金持有的停牌股票调整估值方法的提示
性公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年2 月
23 日
10
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年2 月
25 日
11
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年2 月
26 日
12
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月
1 日
13
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续采用指数收益法进行估值的提示性
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年3 月
11 日
14
汇丰晋信科技先锋股票型投资基金更新
招募说 明书 （2016 年第1 号）
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月
12 日
15
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续采用指数收益法进行估值的提示性
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年3 月
12 日
16
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月
22 日
17 汇丰晋 信基 金2015 年年 报
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月
29 日 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
18
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续调 整估 值方 法的 提示 性公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月
31 日
19
汇丰晋信关于旗下基金通过工商银行开
展网银 申购 费率 优惠 活动 的公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月
1 日
20
汇丰晋信基金管理有限公司关于参加同
花顺基 金网 费率 优惠 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月
1 日
21
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续采用指数收益法进行估值的提示性
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年4 月
1 日
22
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月
6 日
23
关于旗 下基 金通 过汇 丰银 行 （ 中 国 ） 有 限
公司开 展定 期定 额申 购费 率优惠 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月
13 日
24 汇丰晋 信基 金2016 年1 季报
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月
20 日
25
关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票
继续调 整估 值方 法的 提示 性公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
4 日
26
汇丰晋信关于新增中信期货为旗下开放
式基金 代销 机构 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
10 日
27
汇丰晋信关于在中信期货开通汇丰晋信
旗下开 放式 基金 转换 业务 的公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
10 日
28
关于通过中信期货开办汇丰晋信旗下开
放式基 金定 期定 额投 资业 务的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
10 日
29
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
10 日
30
关于汇丰晋信基金旗下基金持有的停牌
股票采用指数收益法进行估值的提示性
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
12 日
31 关于汇丰晋信基金旗下基金持有的停牌 本基金选定的信息披 2016 年5 月汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 50 页
股票采用指数收益法进行估值的提示性
公告
露报纸 、管 理人 网站 13 日
32
汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基
金参加中国民生银行股份有限公司费率
优惠活 动的 公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
17 日
33
关于通过北京钱景财富投资管理有限公
司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定
额投资 业务 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
18 日
34
汇丰晋信关于旗下基金参加北京钱景财
富投资管理有限公司基金申购和定期定
额申购 费率 优惠 活动 的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
18 日
35
汇丰晋信关于新增北京钱景财富投资管
理有限公司为旗下开放式基金代销机构
的公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
18 日
36
汇丰晋信关于在北京钱景财富投资管理
有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金
转换业 务的 公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月
18 日
37
关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票
采用指 数收 益法 进行 估值 的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月
19 日
38
关于汇丰晋信管理有限公司旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示 性公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月
3 日
39
汇丰晋信关于新增上海陆金所资产管理
有限公司为旗下开放式基金代销机构的
公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月
21 日
40
汇丰晋信基金管理有限公司关于参加上
海陆金所资产管理有限公司网上费率优
惠的公 告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月
21 日
41 关于通过上海陆金所资产管理有限公司 本基金选定的信息披 2016 年6 月汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 50 页
开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额
投资业 务的 公告
露报纸 、管 理人 网站 24 日
42
汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基
金参加上海陆金所资产管理有限公司定
期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月
30 日
43
汇丰晋信关于旗下基金参加交通银行网
上银行 、 手机 银行 基金 申购 费率优 惠活 动
的公告
本基金选定的信息披
露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月
30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信科技 先锋 股票 型 证 券投 资基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信科 技先 锋股 票 型证券 投资 基金 基金 合同
3) 汇 丰晋 信科 技先 锋股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4) 汇 丰晋 信科 技先 锋股 票 型证券 投资 基金 托管 协议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信科 技 先锋股 票型 证券 投资 基金 在指定 媒体 上披 露的 各项 公告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。 汇丰晋信科技先锋股票 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
