汇 丰 晋 信 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇丰晋 信中 小盘 股票
基金主 代码 540007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,778,709.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 精选 具有 持续 成长潜 力的 中小 型优 势企 业，充 分把 握其 在成 长
为行业 龙头 过程 中所 体现 出的高 成长 性、 可持 续性 以及市 值高 速扩 张所 带
来的投 资机 会， 以寻 求资 本的长 期增 值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略
根据本 基金 所奉 行的 “关 注成长 、 较 高仓 位、 精 选 研究” 的投 资理 念和 “ 研
究创造 价值 ”的 股票 精选 策略， 在投 资决 策中 ，本 基金仅 根据 精选 的各 类
证券的 风险 收益 特征 的相 对变化 ，适 度的 调整 确定 基金资 产在 股票 、债 券
及现金 等类 别资 产间 的分 配比例 。
（2） 行业 配置 策略
行业研 究员 通过 分析 行业 特征， 定期 提出 行业 投资 评级和 配置 建议 。行 业
比较分 析师 综合 内、 外部 研究资 源， 结合 宏观 基本 面分析 等状 况， 提出 重
点行业 配置 比重 的建 议。
（3） 股票 投资 策略
本基金 主要 采用 “自 下而 上”的 方式 挑选 具有 持续 潜力、 目前 股价 尚未 充
分反映 公司 未来 高成 长性 的中小 型上 市公 司股 票作 为主要 投资 对象 。
业绩比 较基 准 中证 700 （ 中小 盘） 指数*90%+ 同 业存 款利 率*10% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中预 期风险 和预 计收 益较 高
的基金 产品 ，其 预期 风险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 古韵 田青 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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联系电 话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 汇丰 银行
大楼 17 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 汇丰 银行
大楼 17 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 杨小勇 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司：上 海市 浦 东 新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
中国建 设银 行股 份有 限公 司：北 京市 西城 区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海
国金中 心汇 丰银 行大 楼 17 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -13,243,922.75
本期利 润 -15,801,267.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1770
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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期末可 供分 配利 润 7,227,473.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0843
期末基 金资 产净 值 93,006,183.53
期末基 金份 额净 值 1.0843
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.40%
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.99% 1.13% 1.50% 1.28% 0.49% -0.15%
过去三 个月 5.04% 1.37% -1.36% 1.36% 6.40% 0.01%
过去六 个月 -14.06% 2.19% -17.78% 2.19% 3.72% 0.00%
过去一 年 -29.81% 2.79% -29.22% 2.55% -0.59% 0.24%
过去三 年 43.90% 2.15% 60.87% 1.87% -16.97% 0.28%
自基金 合同
生效至 今
10.40% 1.75% 12.88% 1.64% -2.48% 0.11%
注：过 去一 个月 指2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月30 日
过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去一 年 指2015 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
过去三 年 指2013 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2009 年 12 月11 日－2016 年 6 月 30 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年 12 月11 日至 2016 年6 月 30 日）
注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95% ， 其中 ， 将 不低
于 80% 的 股票 资产 投资 于 国内 A 股市 场上 具有 良好 成长性 和基 本面 良好 的中 小上市 公司 股票 。本
基金权 证投资 比例范围 为 基金资产净值 的 0%-3%。 本基金固定收 益类证券 和 现金投资比例 范围为
基金资 产 的5%-15%， 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。 按 照基 金合 同的 约定 ， 本基 金自 基金 合同 生效 日起不 超 过6 个 月内 完成 建仓， 截 止 2010 年6
月11 日， 本基 金的 各项 投 资比例 已达 到基 金合 同约 定的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准 = 中证 700 （ 中 小盘） 指数*90% + 同业 存款利 率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证 700 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金（2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券
投资基 金（2015 年 2 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 （2015 年 9 月 30 日
成立） 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金（2016 年3 月11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任 职日 期 离任日 期
侯玉琦
本 基金 基金
经理
2013 年4 月13
日
- 18
侯 玉 琦先 生 ，工 商管 理硕
士 。 曾任 山 西省 国信 投资
集团投 资经 理，2006 年 1
月 加 入汇 丰 晋信 基金 管理
有 限 公司 ， 先后 担任 研究
员 、 高级 研 究员 和投 资经
理、 汇 丰晋 信 2016 生命 周
期 开 放式 证 券投 资基 金基
金 经 理。 现 任本 基金 基金
经理。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 侯玉 琦先 生担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》 及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告 义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监 控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 市场 经历 了 年初的 大跌 后逐 步稳 定， 成交量 较之 前大 幅萎 缩， 沪深 300 指 数下
跌15.47% 。 从行 业板 块看 ， 食品 饮料、 有色 金属 、 银行表 现较 好， 而传 媒、 餐饮旅 游、 交通 运输
等产业 相对 较差 。
从公布的宏观 经济数据 看 ，投资、消费 、进出口 以 及发电量等指 标显示整 体 宏观经济仍在 下汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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探过程 中， 而且 下 半 年的 投资数 据压 力较 大。
政策层面看， 财政和货 币 政策对经济的 托底作用 有 边际效益递减 的迹象。 原 因在于经历了 数
年的政 策反 复托 底和 稳增 长之后 ，政 策效 应已 经在 逐步减 弱， 政策 可操 作空 间也在 不断 缩窄 。
值得注意的是 ，年初以 来 民间投资数据 的快速下 滑 显示出实体对 未来经济 前 景的不乐观。 此
外，人 民币 汇率 、债 务违 约、过 剩产 能、 房价 等问 题也值 得我 们关 注。
中国经济当前 仍在下行 周 期的探底过程 当中，在 过 去数年来支撑 经济增长 的 出口和房地产 两
大支柱 增速 下滑 后， 中国 只有通 过改 革和 转型 来打 破旧的 增长 格局 ，寻 找新 的经济 增长 点。
从全球看，世 界 经济复 苏 脚步再度放慢 ，上半年 以 黄金、原油为 代表的大 宗 商品价格出现 上
涨，全球汇率 市场也波 动 较大。我们判 断未来发 达 国家经济增速 难以提速 ， 而新兴经济 体依然面
临资本 外流 压力 ，但 整体 较高的 外汇 储备 和汇 率的 有序贬 值能 够缓 解风 险。
操作上，我们 认为经济 复 苏预期动能不 足，因此 重 点持有了基本 面较好、 业 绩相对确定的 家
电、医 药等 板块 ，有 涨价 预期的 一些 化工 、有 色金 属板块 以及 政策 受益 的电 子、传 媒等 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金报告期内 基金净值 增长率为-14.06% ， 同期业 绩比较基准为-17.78% ，本 基金领先业绩
比较基 准 3.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为下半 年经济将 平 稳增长，通胀 压力较小 。 值得关注是投 资回报率 的 下降，内外需 走
弱， 企业 收入 增速 下滑 。 需求不 足 、 产 能过 剩导 致 企业利 润率 低位 徘徊 ， 民 间融资 成本 依然 高企 。
偏弱的 实体 经济 会导 致央 行的货 币政 策的 腾挪 空间 受到限 制。
我们认为传统 经济增长 模 式不可持续， 下半年投 资 将面临较大压 力，消费 和 出口相对平稳 。
在稳增长和调 结构的双 重 任务下，A 股 市场难以 产 生宏观驱动行 情，但是 一 些政策扶持 的行业以
及与民 生相 关的 行业 将有 较大机 会， 我们 判断 市场 将延续 结构 性行 情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值 小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之 间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估 值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资 品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,969,325.29 11,890,016.25
结算备 付金
141,139.19 59,751.93
存出保 证金
29,726.42 68,358.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 81,453,073.62 100,322,352.12
其中： 股票 投资
81,453,073.62 100,322,352.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 450,766.67
应收利 息 6.4.7.5 2,100.58 2,185.70
应收股 利
- -
应收申 购款
105,099.20 55,332.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
93,700,464.30 112,848,763.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
360.00 -
应付赎 回款
325,774.24 447,990.03
应付管 理人 报酬
114,459.79 138,437.23
应付托 管费
19,076.61 23,072.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 81,679.45 61,423.13
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 152,930.68 364,211.39
负债合 计
694,280.77 1,035,134.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 85,778,709.65 88,619,129.70
未分配 利润 6.4.7.10 7,227,473.88 23,194,498.96
所有者 权益 合计
93,006,183.53 111,813,628.66
负债和 所有 者权 益总 计
93,700,464.30 112,848,763.29
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.0843 元， 基金 份额 总额 85,778,709.65
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-14,585,822.74 84,077,074.65
1.利息 收入
38,608.63 83,850.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,608.63 83,850.09
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-12,087,084.09 113,169,232.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,583,118.37 112,492,482.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 496,034.28 676,750.39
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -2,557,344.44 -29,517,487.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 19,997.16 341,479.93
减： 二、费用
1,215,444.45 3,571,088.75
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 687,138.87 1,828,111.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 114,523.10 304,685.19
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 257,411.98 1,248,343.22
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 156,370.50 189,948.98
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-15,801,267.19 80,505,985.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-15,801,267.19 80,505,985.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -15,801,267.19 -15,801,267.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,840,420.05 -165,757.89 -3,006,177.94
其中：1.基 金申 购款 12,545,826.69 444,613.78 12,990,440.47
2. 基金 赎回 款 -15,386,246.74 -610,371.67 -15,996,618.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
85,778,709.65 7,227,473.88 93,006,183.53
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 241,206,832.00 40,465,699.25 281,672,531.25 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 80,505,985.90 80,505,985.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-139,741,242.28 -65,706,670.90 -205,447,913.18
其中：1.基 金申 购款 45,200,712.15 22,528,381.52 67,729,093.67
2. 基金 赎回 款 -184,941,954.43 -88,235,052.42 -273,177,006.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
101,465,589.72 55,265,014.25 156,730,603.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇丰晋信中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2009]1105 号 《关 于核准汇丰晋 信中小 盘股 票型证券投资 基金
募集的批复》 批准，由 汇 丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金 法》及其
配套规则和《 汇丰晋信 中 小盘股票型证 券投资基 金 基金合同》发 售。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 2,233,309,589.22 元 ， 业经 毕马 威华 振会
计师事 务所 有限 公 司 KPMG-B(2009)CR No.0064 予以验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 汇丰 晋信 中小
盘股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2009 年 12 月11 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 2,233,818,289.91 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 508,700.69 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《汇 丰 晋信中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围包括国 内依法发 行 上市的股票、 国债、金 融 债、企业债 、央行票
据、可转换债 券、权证 、 资产支持证券 以及国家 证 券监管机构允 许基金投 资 的其它金融 工具。基汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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金投资组合的 比例范围 为 ：股票投资比 例范围为 基 金资产的 85%-95% ，权证 投资比例范围 为基金
资产净 值 的 0%-3%。 固定 收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的 5%-15% ，其 中现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 证
700(中 小盘)指数 ×9 0%+ 同 业存款 利率 ×10 % 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及其他 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 中小盘 股票 型证 券投
资基金基金合 同》和在 财 务报表附注所 列示的中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关 规定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的转让收 入 免征增值税 ，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 11,969,325.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,969,325.29
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 74,912,612.63 81,453,073.62 6,540,460.99 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 48 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,912,612.63 81,453,073.62 6,540,460.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,031.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 57.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.06
合计 2,100.58
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 81,679.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 81,679.45
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,227.74
其他应 付款-其他 2,523.00
预提费 用 149,179.94
合计 152,930.68
注：此 处应 付赎 回费 含应 付转出 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 88,619,129.70 88,619,129.70
本期申 购 12,545,826.69 12,545,826.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,386,246.74 -15,386,246.74
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 85,778,709.65 85,778,709.65
注：此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68,608,109.76 -45,413,610.80 23,194,498.96
本期利 润 -13,243,922.75 -2,557,344.44 -15,801,267.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,731,945.79 1,566,187.90 -165,757.89 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
其中： 基金 申购 款 8,992,392.59 -8,547,778.81 444,613.78
基金赎 回款 -10,724,338.38 10,113,966.71 -610,371.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 53,632,241.22 -46,404,767.34 7,227,473.88
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,344.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 978.54
其他 285.71
合计 38,608.63
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 86,063,534.30
减：卖 出股 票成 本总 额 98,646,652.67
买卖股 票差 价收 入 -12,583,118.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无相 关债 券投资 收益 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 496,034.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 496,034.28
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,557,344.44
—— 股 票投 资 -2,557,344.44
—— 债 券投 资 - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,557,344.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 17,099.21
转出基 金补 偿收 入 2,897.95
合计 19,997.16
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 为 0.5% ， 不低 于赎 回费 总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中不 低 于转出基金 的赎回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
257,411.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计
257,411.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
银行汇 款费 用 1,190.56
银行间 市场 债券 账户 维护 费 6,000.00
合计 156,370.50
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银
行”)
基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
687,138.87 1,828,111.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
187,923.21 505,791.82
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
114,523.10 304,685.19
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数
6.4.10.3 与 关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 11,969,325.29 37,344.38 22,269,625.56 77,918.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
2016 年上 半年 度， 本基 金 未进行 过利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 761 6,460.89 6,460.89 -
300520
科大
国创
2016 年7
月 4 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 604 6,070.20 6,070.20 -
002805
丰元
股份
2016 年7
月 1 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 2,470 8,570.90 51,672.40 -
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序 来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控 制流 程， 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险控 制 委员会，实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门
合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执 行 官负责，
监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投 资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠 地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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存放在本基金 的托管行 建 设银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发 生的可能
性很小；本基 金在进行 银 行间同业 市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 采用券款对 付交割方
式以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格 变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本报告期末， 本基金所 承 担的 全部金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,969,325.29
11,969,325.29
结算备 付金 141,139.19 - - - 141,139.19
存出保 证金 29,726.42 - - - 29,726.42
交易性 金融 资产 - - - 81,453,073.62 81,453,073.62
应收利 息 - - - 2,100.58 2,100.58
应收申 购款 - - - 105,099.20 105,099.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,140,190.90 - - 81,560,273.40 93,700,464.30
负债
应付证 券清 算款
360.00 360.00
应付赎 回款 - - - 325,774.24 325,774.24
应付管 理人 报酬 - - - 114,459.79 114,459.79
应付托 管费 - - - 19,076.61 19,076.61
应付交 易费 用 - - - 81,679.45 81,679.45
其他负 债 - - - 152,930.68 152,930.68
负债总 计 - - - 694,280.77 694,280.77
利率敏 感度 缺口 12,140,190.90 - - 80,865,992.63 93,006,183.53
上年度 末
2015 年12 月31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
日
资产
银行存 款 11,890,016.25
- - - 11,890,016.25
结算备 付金 59,751.93
- - - 59,751.93
存出保 证金 68,358.30
- - - 68,358.30
交易性 金融 资产 - - - 100,322,352.12
100,322,352.12
应收证 券 清 算款
450,766.67
450,766.67
应收利 息 - - - 2,185.70
2,185.70
应收申 购款 - - - 55,332.32
55,332.32
资产总 计 12,018,126.48
-
-
100,830,636.81
112,848,763.29
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 447,990.03
447,990.03
应付管 理人 报酬 - - - 138,437.23
138,437.23
应付托 管费 - - - 23,072.85
23,072.85
应付交 易费 用 - - - 61,423.13
61,423.13
其他负 债 - - - 364,211.39
364,211.39
负债总 计 - - - 1,035,134.63
1,035,134.63
利率敏 感度 缺口 12,018,126.48
-
-
99,795,502.18
111,813,628.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本期 末与上年 末 均未持有债券 ，无重大 利 率风险，因而 市场利率 的 变动对本期末 和
上年末 基金 资产 净值 均无 影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金通 过投资组 合 的分散化降低 其
他价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中：股 票 投资比例范围 为汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
基金资 产 的85%-95% ， 权证 投资比 例范 围为 基金 资产 净值 的 0%-3% 。 固 定收 益类 证券 、 现 金和 其他
资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-15%， 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例 不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 81,453,073.62 87.58 100,322,352.12 89.72
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,453,073.62 87.58 100,322,352.12 89.72
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （见 附 注6.4.1 ）以 外的 其他 市场 变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,535,925.64 6,280,202.73
业绩比 较基 准下 降 5% -4,535,925.64 -6,280,202.73
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为81,383,238.33 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 69,835.29 元 ， 无第 三层 次(2015
年12 月31 日 ： 第 一层 次 85,591,288.06 元， 第二 层 次 12,295,901.46 元 ， 第三 层次 2,435,162.60
元) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 81,453,073.62 86.93
其中： 股票 81,453,073.62 86.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,110,464.48 12.92
7 其他各 项资 产 136,926.20 0.15
8 合计 93,700,464.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,028,230.00 1.11
B
采矿业 3,918,488.00 4.21
C
制造业 55,518,339.19 59.69
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,634,633.00 1.76
E
建筑业 2,253,264.40 2.42
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,486,985.95 4.82
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,050,499.10 4.36
J
金融业 6,740,220.00 7.25
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,413.98 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,811,000.00 1.95
S
综合 - -
合计 81,453,073.62 87.58
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 146,049 5,370,221.73 5.77
2 002102 冠福股 份 350,017 4,382,212.84 4.71
3 002594 比亚迪 69,912 4,265,331.12 4.59
4 601555 东吴证 券 313,800 4,204,920.00 4.52
5 300017 网宿科 技 59,927 4,027,094.40 4.33
6 600009 上海机 场 135,439 3,528,185.95 3.79
7 600867 通化东 宝 152,880 3,163,087.20 3.40
8 600392 盛和资 源 187,900 3,077,802.00 3.31
9 600028 中国石 化 600,000 2,832,000.00 3.04
10 601009 南京银 行 270,000 2,535,300.00 2.73
11 600872 中炬高 新 200,000 2,468,000.00 2.65
12 000970 中科三 环 170,074 2,467,773.74 2.65
13 002545 东方铁 塔 250,000 2,230,000.00 2.40
14 002643 万润股 份 40,000 2,035,200.00 2.19
15 002422 科伦药 业 130,000 2,003,300.00 2.15
16 600010 包钢股 份 700,000 2,002,000.00 2.15
17 600066 宇通客 车 100,000 1,980,000.00 2.13
18 002050 三花股 份 196,600 1,897,190.00 2.04
19 000786 北新建 材 208,400 1,892,272.00 2.03
20 600172 黄河旋 风 100,840 1,858,481.20 2.00
21 600111 北方稀 土 138,200 1,839,442.00 1.98
22 601098 中南传 媒 100,000 1,811,000.00 1.95
23 300159 新研股 份 100,000 1,805,000.00 1.94
24 000421 南京公 用 163,300 1,634,633.00 1.76
25 002557 洽洽食 品 81,300 1,515,432.00 1.63
26 600549 厦门钨 业 49,396 1,467,555.16 1.58
27 002520 日发精 机 87,450 1,290,762.00 1.39
28 300065 海兰信 32,200 1,245,496.00 1.34
29 300136 信维通 信 58,880 1,234,124.80 1.33
30 002298 中电鑫 龙 71,900 1,186,350.00 1.28
31 002081 金 螳 螂 111,800 1,120,236.00 1.20
32 601899 紫金矿 业 322,400 1,086,488.00 1.17
33 600068 葛洲坝 185,800 1,081,356.00 1.16
34 000400 许继电 气 68,700 1,060,728.00 1.14
35 002299 圣农发 展 39,700 1,028,230.00 1.11 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
36 601021 春秋航 空 20,000 958,800.00 1.03
37 600516 方大炭 素 99,700 911,258.00 0.98
38 601339 百隆东 方 100,000 635,000.00 0.68
39 601611 中国核 建 2,470 51,672.40 0.06
40 603737 三棵树 442 51,307.36 0.06
41 300516 久之洋 286 50,098.62 0.05
42 300515 三德科 技 903 42,323.61 0.05
43 603131 上海沪 工 657 39,879.90 0.04
44 002799 环球印 务 648 28,278.72 0.03
45 300518 盛讯达 370 17,334.50 0.02
46 603909 合诚股 份 621 11,413.98 0.01
47 603958 哈森股 份 713 10,338.50 0.01
48 603016 新宏泰 761 6,460.89 0.01
49 300520 科大国 创 604 6,070.20 0.01
50 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600009 上海机 场 3,680,915.64 3.29
2 601006 大秦铁 路 3,242,992.00 2.90
3 600867 通化东 宝 3,074,240.90 2.75
4 300065 海兰信 2,903,416.80 2.60
5 600028 中国石 化 2,694,537.89 2.41
6 600066 宇通客 车 2,617,538.00 2.34
7 300101 振芯科 技 2,609,009.28 2.33
8 600872 中炬高 新 2,362,630.00 2.11
9 600010 包钢股 份 2,272,140.00 2.03
10 002545 东方铁 塔 2,202,113.88 1.97
11 002433 太安堂 2,106,101.00 1.88
12 600688 上海石 化 2,032,159.00 1.82
13 002667 鞍重股 份 1,973,270.00 1.76
14 300302 同有科 技 1,967,028.20 1.76
15 300159 新研股 份 1,961,593.00 1.75 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
16 600392 盛和资 源 1,903,461.00 1.70
17 600111 北方稀 土 1,900,250.00 1.70
18 002643 万润股 份 1,894,094.00 1.69
19 002422 科伦药 业 1,839,487.00 1.65
20 000786 北新建 材 1,831,144.00 1.64
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300028 金亚科 技 4,088,427.80 3.66
2 002009 天奇股 份 3,657,307.00 3.27
3 002285 世联行 2,691,094.84 2.41
4 601006 大秦铁 路 2,685,210.23 2.40
5 300101 振芯科 技 2,654,248.00 2.37
6 300336 新文化 2,626,620.62 2.35
7 600895 张江高 科 2,483,073.00 2.22
8 300113 顺网科 技 2,445,804.12 2.19
9 002510 天汽模 2,341,730.30 2.09
10 600654 中安消 2,123,501.40 1.90
11 002235 安妮股 份 1,827,767.00 1.63
12 000728 国元证 券 1,794,697.21 1.61
13 000587 金洲慈 航 1,751,959.26 1.57
14 600172 黄河旋 风 1,691,733.00 1.51
15 000558 莱茵体 育 1,688,796.50 1.51
16 002433 太安堂 1,688,574.00 1.51
17 601688 华泰证 券 1,684,811.00 1.51
18 300065 海兰信 1,564,276.00 1.40
19 002531 天顺风 能 1,556,545.00 1.39
20 002358 森源电 气 1,556,049.66 1.39
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人 民 币元 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 82,334,718.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 86,063,534.30
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,726.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,100.58
5 应收申 购款 105,099.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 136,926.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,212 26,705.70 1,238,145.53 1.44% 84,540,564.12 98.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
43,356.96 0.0505%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月11 日 ）基 金份 额 总额
2,233,818,289.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,619,129.70
本报告 期基 金总 申购 份额 12,545,826.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,386,246.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,778,709.65
注：此 处申 购 含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道 中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，并 报中 国证券 监 督管 理委 员会 备案 。 本 基 金本 报告 期内
未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托 管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 44,575,037.28 26.53% 41,512.91 26.54% -
安信证券 2 36,208,832.98 21.55% 33,721.32 21.55% -
招商证券 1 27,364,172.13 16.29% 25,484.28 16.29% -
中金公司 2 19,086,636.93 11.36% 17,775.32 11.36% -
中信证券 2 18,105,893.81 10.78% 16,861.75 10.78% -
国信证券 2 10,316,321.83 6.14% 9,607.36 6.14% -
海通证券 1 5,197,048.35 3.09% 4,840.08 3.09% - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
申万宏源 1 4,180,006.40 2.49% 3,892.68 2.49% -
华泰证券 1 2,952,529.93 1.76% 2,749.72 1.76% -
光大证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
合计 19 167,986,479.64 100.00% 156,445.42 100.00% -
注: 1 、报 告期 内增 加的 交 易单元 为： 东北 证券 。
2、上 述交 易单 元均 与汇 丰 晋信科 技先 锋股 票型 证券 投资 基 金合 并使 用。
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面 的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇丰晋 信旗 下开 放式 基金 净值公 告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
4 日
2
有关上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所及 中
国金融 期货 交易 所 2016 年 1 月 4 日 指数 发
生不可 恢复 熔断 的公 告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
4 日
3
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采
用指数 收益 法进 行估 值的 提示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
5 日
4
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采
用指数 收益 法进 行估 值的 提示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
6 日
5
有关上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所及 中
国金融 期货 交易 所 2016 年 1 月 7 日 指数 发
生不可 恢复 熔断 的公 告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
7 日
6
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
参 与 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 费 率
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
2016 年1 月
11 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
优惠活 动的 公告 网站
7
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采
用指数 收益 法进 行估 值的 提示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
12 日
8 汇丰晋 信基 金2015 年4 季报
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
21 日
9
汇丰晋 信中 小盘 基金 更新 招募说 明书 （2016
年第1 号）
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
25 日
10
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股 票 继
续采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年1 月
29 日
11
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
持 有 的 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年2 月
23 日
12
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采
用指数 收益 法进 行估 值 的 提示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年3 月
1 日
13 汇丰晋 信基 金2015 年年 报
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年3 月
29 日
14
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股 票 继
续调整 估值 方法 的提 示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年3 月
31 日
15
汇 丰 晋 信 关 于 新 增 汇 丰 银 行 为 中 小 盘 基 金
代销机 构的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
1 日
16 汇 丰 晋 信 关 于 在 汇 丰 银 行 开 通 汇 丰 晋 信 中 本基 金选定的 信息 2016 年4 月汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
小盘基 金转 换业 务的 公告 披露 报纸、 管 理人
网站
1 日
17
汇 丰 晋 信 中 小 盘 基 金 通 过 汇 丰 银 行 开 办 定
期定额 投资 业务 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
1 日
18
汇 丰 晋 信 关 于 旗 下 基 金 通 过 工 商 银 行 开 展
网银申 购费 率优 惠活 动的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
1 日
19
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花
顺基金 网费 率优 惠的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
1 日
20
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股 票 继
续采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
1 日
21
关于旗 下基 金通 过汇 丰银 行 （中 国） 有 限公
司开展 定期 定额 申购 费率 优惠的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
13 日
22 汇丰晋 信基 金2016 年1 季报
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年4 月
20 日
23
汇 丰 晋 信 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 开 放 式
基金代 销机 构的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
10 日
24
汇 丰 晋 信 关 于 在 中 信 期 货 开 通 汇 丰 晋 信 旗
下开放 式基 金转 换业 务的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
10 日
25
关 于 通 过 中 信 期 货 开 办 汇 丰 晋 信 旗 下 开 放
式基金 定期 定额 投资 业务 的公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
10 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
26
关 于 汇 丰 晋 信 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股 票 继
续调整 估值 方法 的提 示性 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
10 日
27
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
17 日
28
关 于 通 过 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
开 办 汇 丰 晋 信 旗 下 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投
资业务 的公 告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
18 日
29
汇 丰 晋 信 关 于 旗 下 基 金 参 加 北 京 钱 景 财 富
投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 申 购 和 定 期 定 额 申
购费率 优惠 活动 的公 告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
18 日
30
汇 丰 晋 信 关 于 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
18 日
31
汇 丰 晋 信 关 于 在 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有
限 公 司 开 通 汇 丰 晋 信 旗 下 开 放 式 基 金 转 换
业务的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年5 月
18 日
32
汇 丰 晋 信 关 于 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机 构的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年6 月
21 日
33
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海
陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠 的
公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年6 月
21 日
34
关 于 通 过 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开
办 汇 丰 晋 信 旗 下 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资
业务的 公告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年6 月
24 日
35
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 定 期 定
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
2016 年6 月
30 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
额投资 费率 优惠 活动 的公 告 网站
36
汇 丰 晋 信 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率优 惠活 动的 公
告
本基 金选定的 信息
披露 报纸、管 理人
网站
2016 年6 月
30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信中小 盘股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件
2) 汇 丰晋 信中 小盘 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同
3) 汇 丰晋 信中 小盘 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4) 汇 丰晋 信中 小盘 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信中 小 盘股票 型证 券投 资基 金在 指定媒 体上 披露 的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
