汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇丰晋 信货 币市 场基 金
基金简 称 汇丰晋 信货 币
基金主 代码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月2 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,055,560,591.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 540011 541011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 73,671,079.54 份 2,981,889,512.29 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 1. 整体 资产 配置 策略
整体资产配 置 策 略 主要 包括 两 个 方 面：1 ） 根 据宏 观经 济 形 势 、央 行 货币
政 策 、 短 期资 金 市 场状 况等 因 素 对 短期 利 率 走势 进行 综 合 判 断；2 ） 根据
前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限。
2. 类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央行 票 据、 债券 回购 、 金融 债 、 短期融 资券 及现 金等 投
资品种 之间 的配 置比 例。
3. 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、 短 期国 债等 高
信用等 级的 债券 品种 以规 避违约 风险 。
4. 回购 策略
1 ） 息 差 放 大策 略 ： 该策 略是 指 利 用 回购 利 率 低于 债券 收 益 率 的机 会 通 过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。
2 ） 逆 回 购 策略 ： 基 金管 理人 将 密 切 关注 由 于 新股 申购 等 原 因 导致 短 期资
金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分享短 期资 金利 率陡 升
的投资 机会 。
5. 流动 性管 理策 略
由 于 货 币 市场 基 金 要保 持高 流 动 性 的特 性 ， 本基 金会 紧 密 关 注申 购/ 赎回
现金流 情况 、季 节性 资金 流动、 日历 效应 等， 建立 组合流 动性 预警 指标 ，
实 现 对 基 金资 产 的 结构 化管 理 ， 并 结合 持 续 性投 资的 方 法 ， 将回 购/ 债券
到期日 进行 均衡 等量 配置 ，以确 保基 金资 产的 整体 变现能 力。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼17 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼17 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 杨小勇 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司： 上海 市浦
东 新 区世 纪 大道 8 号 上海国 金 中心 汇
丰银行 大 楼17 楼；
交通银 行股 份有 限公 司： 上 海市浦 东新
区银城 中 路188 号。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 上海
国金中 心汇 丰银 行大 楼 17 楼
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期 利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇丰晋 信货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1517% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.0407% 0.0014%
过去三 个月 0.4673% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1307% 0.0022%
过去六 个月 0.9336% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.2604% 0.0018%
过去一 年 1.9421% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.5884% 0.0027%
过去三 年 8.9206% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.8669% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
13.3456% 0.0032% 6.3858% 0.0001% 6.9598% 0.0031%
注：
过去一 个月 指2016 年6 月 1 日－2016 年 6 月 30 日
过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
基金级 别 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 164,515.90 21,576,270.41
本期利 润 164,515.90 21,576,270.41
本期净 值收 益率 0.9336% 1.0539%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 73,671,079.54 2,981,889,512.29
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 13.3456% 14.6235% 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去一 年 指2015 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
过去三 年 指2013 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2011 年 11 月2 日－2016 年6 月 30 日
汇丰晋 信货 币 B
阶 段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1708% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.0598% 0.0014%
过去三 个月 0.5266% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1900% 0.0022%
过去六 个月 1.0539% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.3807% 0.0018%
过去一 年 2.1873% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.8336% 0.0027%
过去三 年 9.7089% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 5.6552% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
14.6235% 0.0032% 6.3858% 0.0001% 8.2377% 0.0031%
注：
过去一 个月 指2016 年6 月 1 日－2016 年 6 月 30 日
过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日
过去一 年 指2015 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
过去三 年 指2013 年7 月1 日－2016 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2011 年 11 月2 日－2016 年6 月 30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2016 年6 月 30 日）
1、汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2.报告 期内 本 基 金的 业绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
2、汇丰晋信货币 B
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金（2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券
投资基 金（2015 年 2 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 （2015 年 9 月 30 日
成立） 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金（2016 年3 月11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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李媛 媛
投资部
固定收
益副总
监、 本 基
金、 汇 丰
晋信平
稳增利
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2011 年11 月 12
日
- 11
李媛媛 女士， 曾任 广东 发 展
银 行 上 海 分 行 国 际 部 交 易
员、法 国巴 黎银 行（ 中国 ）
有限公 司资 金部 交易 员、 比
利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 环
球 市 场 部 交 易 员 和 汇 丰 晋
信 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
经理。 现 任汇 丰晋 信平 稳 增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
汇 丰 晋 信 货 币 市 场 基 金 基
金经理、 投资 部固 定收 益 副
总监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办 法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分 析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常 交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 第一 季度 ， 基 建投 资节 节发 力 ， 政 府托 底意 愿明 显 ， 同 时天量 信贷 和社
融的配 合， 经济 在 3 月份 逐步回 暖。CPI 同 比在 一 季度增 速快 速攀 升， 主要 由于蔬 菜和 猪肉 价格
涨幅明显，而 春节过后 蔬 菜和猪肉的价 格并没有 明 显回落，进入 第二季度 ， 经济重回低 迷，固定
资产投资大幅 放缓，主 要 源于制造业投 资大幅放 缓 ，且民间投资 意愿持续 低 迷，基建投 资尚可，
基建政 策托 底意 愿明 显。5 月 中采 制造 业 PMI50.1 ，6 月 PMI 再度 回落 至 50，创 4 个 月最 低， 也
创下历 年同 期新 低 ， 指 向 制造业 景气 转差 。6 月 财 新制造 业 PMI 也回 落至48.6 ， 意味 着经 济内 生
动力依然不足 。二季度 ， 由于蔬菜价格 迅速回落 ， 猪肉上涨放缓 ，通胀压 力 趋缓，6 月 的通胀已
经从5 月的 2.3% 下 行至2.0% 。 进 出口 数据 由于 国内 的需求 疲弱 和海 外市 场需 求不振 的影 响， 双双
不达预 期。 外汇 方面 ，在 5 月份 市场 对美 国加 息预 期较强 的阶 段， 人民 币兑 美元出 现了 较为 主动
的贬值，提前 释放了贬 值 压力。6 月底 的英国退 欧 使得美元指数 再度走强 ， 人民币兑美 元也快速
贬值， 从年 初至 季末 已下 跌 2.2% ， 外汇 储备 下降 。
海外方 面，2016 年 第一 季 度美国 经济 延续 着扩 张的 势头， 尤其 是就 业数 据更 为亮丽 。 而 受到
海外经济疲 弱 的影响， 美 国出口持续为 负，成为 拖 累经济增长和 联储政策 的 重要因素。 而欧洲自
启动量宽政策 以来，欧 元 区信贷环境有 所改善， 但 通胀水平与其 目标值仍 差 距较大，因 此，欧央
行在 3 月再 次启 动货 币宽 松，进 一步 下调 利率 ，旨 在提振 经济 ，防 止超 低通 胀变成 根深 蒂固 的 顽
疾。美国二季 度延续复 苏 的势头，但就 业数据出 现 波折。欧元区 经济处于 弱 复苏，期待 宽松政策
进一步 加码 。 而6 月 底的 英国退 欧公 投的 通过 ， 给 英国和 欧盟 的经 济复 苏增 加了很 大的 不确 定性 。
而接下来的意 大利公投 和 希腊债务问题 ，仍像一 颗 颗定时炸弹， 牵动市场 的 神经。受到 英国退欧
公投黑 天鹅 事件 的影 响， 全球避 险情 绪上 升， 黄金 、 美元、 日元 快速 上涨 ， 美国 10 年 期国 债创 历
史新低 ，无 风险 资产 追捧 ，原油 ，大 宗商 品下 跌， 其他非 美货 币大 幅下 挫， 全球市 场动 荡。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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货币市 场方 面 ， 整 体来 看 ， 与 2015 年 相比 较 ， 降 息、 降准等 市场 期待 的全 面宽 松的操 作较 少，
货币政 策操 作工 具由 2015 年的 “ 结构 性工 具+ 降准 ” 为主转 变为 2016 年 上半 年 的 “ 结 构性 工具+
回购操 作 ” 为主 。 尽管 货 币政策 整体 偏谨 慎 ， 但 金 融体系 与实 体经 济的 流动 性仍就 较为 宽裕 。 在
1 月底 临近 春节 前， 央行 宣 布将原 来每 周二 和周 四的 公开市 场操 作改 为每 日操 作， 操 作更 为灵 活。
同时下 调了 MLF 的操 作利 率，以 降低 资金 成本 ，维 护市场 的稳 定。3 月央 行 在月初 超市 场预 期宣
布调降 存款 准备 金率 50 个 基点， 释放 大约 7000 亿 资 金，市 场流 动性 普遍 宽松 ，资金 价格 骤然 下
行，但 之后 央行 的操 作并 没有如 市场 预期 的那 样同 时下调 公 开 市场 操作 的 7 天逆回 购利 率， 而 是
一直维 持在 2.25% ，央 行 在 3 月 17 日宣 布再 次下 调 3 个月 ，6 个月 ，和 12 个月的 MLF 的利 率各
25 个基 点，到 2.50% ， 2.60% 和 2.70% 。 但最 终只 是询量 ，并 没有 最终 投放 MLF ， 加上 江南 转
债的申 购 ， 冻 结了 大约2000 亿元 的资 金 ， 以 及缴 税因 素， 和有 消 息 传央 行核 查 债市杠 杆 ， 加 之季
末资金 季节 性收 紧都 加重 了市场 流动 性的 紧张 。 而 央行 在 2015 年 年底 推出 的 宏观审 慎管 理 （MPA）
今年一季度第 一次考核 ， 更加剧了季末 资金面紧 张 的程度。而这 次资金面 紧 张主要是结 构性的，
非银机构（券 商、保 险 、 基金类）紧张 ，而银行 内 部之间流动性 尚可。二 季 度，由于受 到信用事
件频发 ，市 场关 注债 券市 场会进 一步 调整 ，从 而引 发流动 性危 机，5 月 1 日 新生效 的营 改增 ， 对
银行间质押式 回购和金 融 债券的利息收 入征收增 值 税，使得银行 间市场参 与 主体出钱意 愿下降，
借钱成 本提 高， 资金 价格 上行， 资金 面呈 现结 构性 紧张的 局面 。季 末 的 MPA 考核， 加剧 了资 金 面
的波动 ，银 行间 成本 和交 易所回 购价 格全 面走 高， 线下同 存跨 季末 价格 也上 行明显 。
回顾2016 年上 半年 的债 市 ， 整体 债市 经历 了大 幅下 挫又大 幅上 行的 过山 车行 情， 主 要受 到基
本面 、 政 策面 和资 金面 的 综合影 响 ， 债 券市 场在 一 季度整 体上 行为 主 ， 而 进 入第二 季度 波动 加剧 ，
尤其 是 4 月 ，债 券收 益率 出现了 历史 上为 数不 多的 急速且 幅度 较大 的调 整， 主要是 由于 中铁 物 资
的停牌等一系 列信用事 件 ，引发了市场 对于信用 违 约风险进一步 蔓延的担 忧 ，而债券的 停牌，就
如同2015 年的 股票 大面 积 停牌一 样 ， 引 发流 动性 危 机。 在债 基面 临接 连赎 回 的压力 下 ， 只 能抛 售
流动性 最好 的国 债和 金融 债，如 此恶 行循 环。 加上 营改增 在 5 月 1 日实 施， 由于参 与主 体和 缴 税
因素的 影响 ，金 融债 出现 了明显 的上 行， 城投 债 在 4 月也 出现 了提 前偿 付的 变相违 约， 加上 市场
一直担 心的 杠杆 调控 ， 以 及对通 胀进 一 步 上行 的担 忧。5 月， 数据 真空 期和 月 末流动 性紧 张担 忧，
债市处 于震 荡行 情， 并无 明显方 向； 进 入6 月 ， 随 着 5 月经 济金 融数 据公 布 ， 基本 面走 弱预 期增
强， 而英 国退 欧 “ 黑天 鹅 ”， 全球 避险 情绪 骤然 升 温， 国内 降准 预期 再起 ， 受到这 多重 因素 影响 ，
6 月下旬债市 迎来久违 的 上涨，而此前 从信用债 转 向利率债和等 待 配臵的 大 量资金，也 同样推动
了这波 上涨 。中 债新 综合 全价（ 总值 ）指 数上 半年 整体下 跌 0.20% 。
回顾二季度货 币基金的 操 作，本基金总 体的原则 是 在管理好流动 性的前提 下 ，根据市场资 金汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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面的变化，抓 住关键时 机 选择合适的资 产配置比 例 。在临近季末 ，流动性 阶 段紧张时， 货币基金
多配置交易所 回购，享 受 较高的收益， 同时加大 了 线下长期限同 存的配置 ， 努力提高组 合的收益
率。同 时， 增加 了一 年期 金融债 的配 置， 以锁 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，汇 丰晋 信货 币市场 基 金 A 类 份额 本报 告期内 净值 增长 率 为 0.9336% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.6732% ， 本 基金A 类 领先 同期 比 较基准 为 0.2604% ； 汇丰 晋 信货币 市 场 B 类份
额净值 本报 告期 内净 值增 长率 为 1.0539% ， 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为0.6732% ， 本 基金B 类 领先
同期比 较基 准 为0.3807% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，尽 管 1-6 月 工业企 业营 业收 入、 利润 累计同 比增 速分 别为 3.1% 和 6.2% ， 单月
为 3.8% 和 5.1% ，
较前 值 回升 0.8% 和 1.4% ， 数据 表 现较为 抢眼 。但 制造 业投 资大幅 放缓 ，房 地
产投资可持续 性存疑， 民 间投资意愿降 到冰点， 基 建投资后续乏 力，再加 上 外围尤其是 欧洲复苏
被英国退欧、 意大利银 行 坏账和希腊债 务问题等 困 扰，存在很大 不确定性 。 美国很难独 善其身，
全球经 济复 苏在 等待 新的 增长点 ，经 济短 期下 滑的 压力并 没有 消除 。
3 季度 随着 猪价 、油 价等 回调， 以及 翘尾 因素 大幅 下降， 季 末 CPI 有望 降 到1.5%-1.6% 左右，
三季度经济通 胀再度下 行 ，为货币宽松 打开了窗 口 ，但与之前大 水慢灌不 同 ，未来可能 更多地是
衰退倒 逼式 宽松 ，而 债务 杠杆的 滚雪 球也 需要 一个 宽松的 流动 性环 境。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运 营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估 值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关 部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保 证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 已按 本基 金《基 金合 同》 的约 定：
1 、基 金收 益分 配方 式为 红 利再投 资 ， 每日 进行 收益 分配；
2 、按 照 ‘ 每日 分配 、按 月 支付 ’ 的条 款进 行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：21,740,786.31 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 托管 人 在汇丰 晋信 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽 的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 汇丰晋 信基金 管理 有限 公司 在汇 丰晋信 货币 市场 基金 投资 运作、 资产 净 值
的计算 、基 金收 益的 计算 、基金 费用 开支 等问 题上 ，托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内 向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 164,515.90 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
21,576,270.41 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 货
币市场基金的 半年度报 告 中财务指标、 收益表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告相关内 容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 540,637,910.49 165,994,517.25
结算备 付金
113,543,333.33 136,691,904.76
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 902,161,818.69 750,417,560.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
902,161,818.69 750,417,560.62
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,677,200,538.50 265,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,826,672.28 14,951,883.26
应收股 利
- -
应收申 购款
31,236,919.20 339,437.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,276,607,192.49 1,333,395,303.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
219,958,706.69 100,000,000.00
应付赎 回款
109,650.77 6,079,328.38
应付管 理人 报酬
492,971.83 454,053.94
应付托 管费
176,061.37 137,592.09
应付销 售服 务费
21,202.19 18,714.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,414.80 12,395.00
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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应付利 润
181,277.91 70,608.38
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 70,315.10 121,027.52
负债合 计
221,046,600.66 106,893,719.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,055,560,591.83 1,226,501,583.95
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
3,055,560,591.83 1,226,501,583.95
负债和 所有 者权 益总 计
3,276,607,192.49 1,333,395,303.37
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额3,055,560,591.83
份，其 中 A 级 基金 份额 总 额 73,671,079.54 份 ，其 中 B 级基 金份 额总 额2,981,889,512.29 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
26,189,520.15 27,304,482.47
1.利息 收入
26,190,490.17 27,048,158.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,868,956.34 3,675,490.11
债券利 息收 入
12,587,950.37 12,672,599.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,733,583.46 10,700,068.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-970.02 256,324.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -970.02 256,324.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
4,448,733.84 3,378,224.89
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,014,896.16 2,448,032.90 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 1,028,065.86 741,828.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 123,531.90 96,651.94
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
188,876.49 4,933.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
188,876.49 4,933.87
6．其 他费 用 6.4.7.20 93,363.43 86,778.03
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
21,740,786.31 23,926,257.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
21,740,786.31 23,926,257.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,740,786.31 21,740,786.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,829,059,007.88 - 1,829,059,007.88
其中：1. 基 金申 购款 5,554,963,915.13 - 5,554,963,915.13
2. 基金 赎回 款 -3,725,904,907.25 - -3,725,904,907.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -21,740,786.31 -21,740,786.31
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,055,560,591.83 - 3,055,560,591.83
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 20 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,926,257.58 23,926,257.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
408,510,320.25 - 408,510,320.25
其中：1. 基 金申 购款 5,387,306,232.04 - 5,387,306,232.04
2. 基金 赎回 款 -4,978,795,911.79 - -4,978,795,911.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -23,926,257.58 -23,926,257.58
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,710,713,484.33 - 1,710,713,484.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇丰晋信货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2011] 第 1135 号 《关 于核 准汇 丰 晋信货 币市 场基 金募 集的 批复》 核准 ，由 汇
丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信货币市 场基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包括 认购资金
利 息 共 募 集 1,154,780,815.38 元 ， 业 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 KPMG-B(2011)CR
No.0072 予以 验证 。经 向 中国证 监会 备案 ， 《 汇丰 晋 信货 币 市场 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 2
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为1,155,014,222.80 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合233,407.42 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人
为交通 银行 股份 有限 公司 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 48 页
根据《汇丰晋 信货币市 场 基金基金合同 》和《汇 丰 晋信货币市场 基金招募 说 明书》并报中 国
证监会备案， 本基金根 据 单个基金账户 内基金份 额 余额，将基金 份额分为 不 同的级别， 并依据不
同级别的基金 份额收取 不 同的销售服务 费。在基 金 存续期内的任 何一个开 放 日，单个基 金账户内
保留的 本基 金份 额超 过 500 万份( 包含 500 万份) 时 ，本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其单 个基 金账
户内持 有的 可用 基金 份额 升级为 B 类 基金 份额 ，并 于升级 当日 适用 B 类 的相 关费率 。单 个基 金 账
户内保 留的 本基 金份 额低 于 50 万份( 不含 50 万份) ，本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其单 个基 金 账
户内持 有的 可用 基金 份额 降级为 A 类 基金 份额 ，并 于降级 当日 适用 A 类 基金 份额的 相关 费率 。 由
于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 B 类基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值， 计算 公式 为 计
算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《汇丰 晋 信 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本
基金的 投资 范围 为国 内依 法公开 发行 的 、 具 有良 好 流动性 的金 融工 具 ， 主 要 包括现 金 、 通 知存 款、
短期融 资券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券、1 年以 内(含 1 年) 的银行 定期 存款 、大
额存单 、 期 限在1 年 以内( 含 1 年)的 债券 回购 、 剩 余 期限 在397 天 以内( 含397 天)的 资产 支持 证
券、 期 限 在1 年以 内(含1 年) 的中 央银 行票 据、 中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其它 具有 良好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理 办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 货币市 场基 金基 金合
同》和在财务 报表附注 所 列 示的中国证 监会、中 国 基金业协会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 48 页
年06 月30 日的 财务 状况 以及 2016 年半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通 知 》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构 同业往来等增 值税补充 政 策的通知》及 其他
相关财税法规 和实务操 作 ，主要税项列 示如下： 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基 金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
基金买 卖债 券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳
增值税。对证 券投资基 金 管理人运用基 金买卖债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对金融同业 往来利息
收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 120,637,910.49
定期存 款 420,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 365,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 55,000,000.00 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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其他存 款 -
合计： 540,637,910.49
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
902,161,818.69 902,783,000.00 621,181.31 0.0203%
合计
902,161,818.69 902,783,000.00 621,181.31 0.0203%
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金的 交易 性金 融资 产均为 采用 摊余 成本 法摊 余的债 券投 资成 本 。
本基金 管理 人认 为本 基金 债券投 资的 公允 价值 与摊 余成本 间的 差异 在合 理范 围内。
1、偏 离金 额=影 子定 价- 摊 余成本 ；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 597,000,538.50 -
买入返 售证 券 1,080,200,000.00 -
合计 1,677,200,538.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目 本期末 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 48 页
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 354.27
应收定 期存 款利 息 752,451.47
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算 备 付金 利息 15,700.05
应收债 券利 息 10,602,756.25
应收买 入返 售证 券利 息 455,410.20
应收申 购款 利息 0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 11,826,672.28
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 36,414.80
合计 36,414.80
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,644.58
预提费 用 68,670.52
合计 70,315.10
注：此 处应 付赎 回费 含应 付转出 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 27,637,465.64 27,637,465.64 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 48 页
本期申 购 157,747,600.44 157,747,600.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -111,713,986.54 -111,713,986.54
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 73,671,079.54 73,671,079.54
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,198,864,118.31 1,198,864,118.31
本期申 购 5,397,216,314.69 5,397,216,314.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,614,190,920.71 -3,614,190,920.71
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,981,889,512.29 2,981,889,512.29
注：总申购份 额含基金 份 额级别调整和 转换入份 额 ，总赎回份额 包含基金 份 额级别调整 和转换出
份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
汇丰晋 信货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 164,515.90 - 164,515.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -164,515.90 - -164,515.90
本期末 - - -
单位： 人民 币元
汇丰晋 信货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 21,576,270.41 - 21,576,270.41 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 48 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -21,576,270.41 - -21,576,270.41
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,311.04
定期存 款利 息收 入 4,178,979.58
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,679,509.64
其他 156.08
合计 5,868,956.34
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-970.02
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-970.02
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,083,260,581.71 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,060,073,515.02
减：应 收利 息总 额 23,188,036.71
买卖债 券差 价收 入 -970.02
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 48 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 29,835.26
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
银行汇 款费 用 15,492.91
银行间 市场 债券 账户 维护 费 9,000.00
其他 200.00
合计 93,363.43
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 每月 例行 对上 月实 现的收 益进 行收 益结 转 （ 如遇节 假日 顺延 ） ， 每月 例 行的收 益结 转不
再另行 公告 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 48 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期 间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,014,896.16 2,448,032.90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
14,587.29 17,749.59
注：支付基金 管理人汇 丰 晋信的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值的如下 年 费率计提， 逐日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×年 管理 费率/ 当年天 数。
时间段 年管理 费率
自基金 合同 生效 之日 至2016/2/29 0.33%
自2016/03/01 起 0.28%
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,028,065.86 741,828.15
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.1% / 当 年天 数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B 合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
3,029.29 101,665.37 104,694.66
交通银 行 5,460.97 - 5,460.97
山西证 券 39.26 - 39.26
恒生银 行 769.78 - 769.78
合计 9,299.30 101,665.37 110,964.67
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币B 合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
4,508.98 72,956.40 77,465.38
交通银 行 9,893.21 - 9,893.21
山西证 券 237.12 - 237.12
恒生银 行 144.25 - 144.25
合计 14,783.56 72,956.40 87,739.96
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给汇丰 晋 信基金公司， 再由汇丰 晋 信计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行股份有限
公司
9,998,409.73 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
汇丰晋 信货 币A
本报告 期末 及上 年度 可比 期间， 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
汇丰晋 信货 币B
本报告 期末 及上 年度 可比 期间， 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行 120,637,910.49 10,311.04 775,082.40 9,937.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
154,574.64 7,449.99 2,491.27 164,515.90 -
汇丰晋 信货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
20,018,778.28 1,449,313.87 108,178.26 21,576,270.41 -
注：A 类基金 份额本年度 累计分配收 益 164,515.90 元，其中以 红利再投资 方式结转入实 收基金
154,574.64 元， 包含 于赎 回款的 已分 配未 支付 收 益7,449.99 元， 计 入应 付收 益科 目 2,491.27 元。
B 类 基 金 份 额 本 年 度 累 计 分 配 收 益 21,576,270.41 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
20,018,778.28 元 ， 包 含 于 赎 回 款 的 已 分 配 未 支 付 收 益 1,449,313.87 元 ， 计 入 应 付 收 益 科 目
108,178.26 元。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末 未 持有 暂时停 牌等 流 通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要为 债券 投资 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金管理人 制定了政 策 和程序来识别 及分析这 些 风险，并设 定适当的
风险限 额及 内部 控制 流程 ，通过 可靠 的管 理及 信息 系统持 续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险控 制 委员会，实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门
合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执行 官负责，
监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投 资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信 程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 银 行存款存放在 本
基金的托管行 交通银行 ， 定期银行存款 存放在具 有 托管资格的平 安银行股 份 有限公司、 上海浦东
发展银行股份 有限公司 、 中国工商银行 股份有限 公 司、交通银行 股份有限 公 司、中国银 行股份 有
限公司、中国 建设银行 股 份有限公司等 ，与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险；在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违 约风 险可 能性 很小 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 类以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按 《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 59,989,016.98 100,162,001.75
A-1 以下 - -
未评级 842,172,801.71 610,156,633.68
合计 902,161,818.69 710,318,635.43
注：未 评级 债券 包括 国债 、央行 票据 、政 策性 金融 债、同 业存 单和 超级 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的 债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 40,098,925.19
合计 - 40,098,925.19
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于2016 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的 风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利 率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 260,637,910.49 240,000,000.00 40,000,000.00 - - - 540,637,910.49 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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结算备 付金 113,543,333.33 - - - - - 113,543,333.33
交易性 金融 资产 100,002,164.06 299,999,977.81 502,159,676.82 - - - 902,161,818.69
买入返 售金 融资 产 1,677,200,538.50 - - - - - 1,677,200,538.50
应收利 息 - - - - - 11,826,672.28 11,826,672.28
应收申 购款 - - - - - 31,236,919.20 31,236,919.20
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,151,383,946.38 539,999,977.81 542,159,676.82 - - 43,063,591.48 3,276,607,192.49
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 219,958,706.69 219,958,706.69
应付赎 回款 - - - - - 109,650.77 109,650.77
应付管 理人 报酬 - - - - - 492,971.83 492,971.83
应付托 管费 - - - - - 176,061.37 176,061.37
应付销 售服 务费 - - - - - 21,202.19 21,202.19
应付交 易费 用 - - - - - 36,414.80 36,414.80
应付利 润 - - - - - 181,277.91 181,277.91
其他负 债 - - - - - 70,315.10 70,315.10
负债总 计 - - - - - 221,046,600.66 221,046,600.66
利率敏 感度 缺口 2,151,383,946.38 539,999,977.81 542,159,676.82 - - -177,983,009.18 3,055,560,591.83
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 994,517.25 130,000,000.00 35,000,000.00 - - - 165,994,517.25
结算备 付金 136,691,904.76 - - - - - 136,691,904.76
交易性 金融 资产 10,007,589.02 290,058,258.84 450,351,712.76 - - - 750,417,560.62
买入返 售金 融资 产 265,000,000.00 - - - - - 265,000,000.00
应收利 息 - - - - - 14,951,883.26 14,951,883.26
应收申 购款 - - - - - 339,437.48 339,437.48
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 412,694,011.03 420,058,258.84 485,351,712.76 - - 15,291,320.74 1,333,395,303.37
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 6,079,328.38 6,079,328.38
应付管 理人 报酬 - - - - - 454,053.94 454,053.94
应付托 管费 - - - - - 137,592.09 137,592.09
应付销 售服 务费 - - - - - 18,714.11 18,714.11
应付交 易费 用 - - - - - 12,395.00 12,395.00
应付利 润 - - - - - 70,608.38 70,608.38
其他负债 - - - - - 121,027.52 121,027.52
负债总 计 - - - - - 106,893,719.42 106,893,719.42
利率 敏 感度 缺口 412,694,011.03 420,058,258.84 485,351,712.76 - - 91,602,398.68 1,226,501,583.95
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率上 升 25 个
基点
-838,136.88 -563,274.57
市场利率下 降 25 个
基点
838,136.88 563,274.57
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 无重 大其 他价 格风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为902,161,818.69 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次750,417,560.62 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
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本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 902,161,818.69 27.53
其中： 债券 902,161,818.69 27.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,677,200,538.50 51.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 654,181,243.82 19.97
4 其他各项 资产 43,063,591.48 1.31
5 合计 3,276,607,192.49 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 48 页
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金 不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过资产 净值 的20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资 组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 70.41 7.20
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.47 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 16.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.82 7.20 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 48 页
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 472,181,379.87 15.45
其中： 政策 性金 融债 472,181,379.87 15.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 429,980,438.82 14.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 902,161,818.69 29.53
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699289 16 中 油股
SCP001
800,000 80,003,595.46 2.62
2 011699345 16 长电
SCP001
700,000 70,002,905.24 2.29
3 150416 15 农发 16 600,000 60,003,134.16 1.96
4 160401 16 农发 01 600,000 59,987,069.15 1.96
5 140401 14 农发 01 500,000 50,882,183.52 1.67
6 150408 15 农发 08 500,000 50,512,667.85 1.65
7 011606001 16 电网
SCP001
500,000 50,024,274.17 1.64
8 011602001 16 铁道
SCP001
500,000 49,995,077.29 1.64
9 011603001 16 中 石化
SCP001
500,000 49,978,477.15 1.64
10 160304 16 进出 04 500,000 49,931,782.34 1.63
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 48 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1118%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0049%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0486%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基 金本 报告 期内 不存 在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25%情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,826,672.28
4 应收申 购款 31,236,919.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 43,063,591.48
汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 48 页
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
汇丰
晋信
货币
A
1,228 59,992.74 3,002,276.72 4.08% 70,668,802.82 95.92%
汇丰
晋信
货币
B
44 67,770,216.19 2,895,136,510.10 97.09% 86,753,002.19 2.91%
合计 1,272 2,402,170.28 2,898,138,786.82 94.85% 157,421,805.01 5.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信货
币A
3,042.92 0.0041%
汇丰晋 信货
币B
0.00 0.0000%
合计
3,042.92 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信货 币A 0
汇丰晋 信货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信货 币A 0
汇丰晋 信货 币B 0
合计 0 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 48 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 2 日） 基金
份额总 额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,637,465.64 1,198,864,118.31
本报告 期基 金总 申 购 份额 157,747,600.44 5,397,216,314.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,713,986.54 3,614,190,920.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,671,079.54 2,981,889,512.29
注：总申购份 额包含本 报 告期内发生的 基金份额 级 别调整和转换 入份额； 总 赎回份额包 含本报告
期内发 生的 基金 份额 级别 调整和 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额 持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 48 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
经汇丰晋信 基金管理 有限 公司董事会 审议通过 ，并 经基金托管 人同意， 本基 金于 2015 年 4
月18 日将 为其 审计 的会 计 师事务 所由 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 更 换为 普华 永道
中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 并 报中国 证券 监督管 理委 员会 备案 。 本 基金本 报告 期内 未 有
改聘为 其审 计的 会计 师事 务所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形发 生。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
总计 2 - - - - -
1、报 告期 内无 增加 的交 易 单元 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的 研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性； 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 45 页 共 48 页
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 30,101,300,000.00 100.00% - -
总计 - - 30,101,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇丰晋 信旗 下开 放式 基金 净值公 告 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月4
日
2 汇丰晋 信基 金 2015 年4 季报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月21
日
3 关于货 币基 金 于 2016 年 春 节假期 前暂
停申购 、转 换转 入及 定期 定额投 资的 公
告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年2 月2
日
4 关于汇 丰晋 信货 币市 场基 金降低 管理 费
率并修 改基 金合 同的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年2 月27
日
5 关于汇 丰晋 信货 币市 场基 金于 2016 年
清明假 期前 两日 暂停 申购 、转换 转入 及
定期定 额投 资业 务的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月25
日
6 汇丰晋 信基 金 2015 年年 报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年3 月29
日
7 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 参加 同 本基金 选定 的信 息披 2016 年4 月1汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 48 页
花顺基 金网 费率 优惠 的公 告 露报纸 、管 理人 网站 日
8 汇丰晋 信基 金 2016 年1 季报 本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月20
日
9 关于汇 丰晋 信货 币市 场基 金于 2016 年
劳动节 假期 前两 日暂 停申 购、转 换转 入
及定期 定额 投资 业务 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年4 月26
日
10 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 中国 民生 银行 股份 有限公 司费 率
优惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月17
日
11 关于通 过北 京钱 景财 富投 资管理 有限 公
司开办 汇丰 晋信 旗下 开放 式基金 定期 定
额投资 业务 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月18
日
12 汇丰晋 信关 于新 增北 京钱 景财富 投资 管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代 销机 构
的公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月18
日
13 汇丰晋 信关 于在 北京 钱景 财富投 资管 理
有限公 司开 通汇 丰晋 信旗 下开放 式基 金
转换业 务的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月18
日
14 汇丰晋 信货 币基 金关 于 2016 年 端午 假
期暂停 申购 转换 转入 及定 期定额 投资 业
务公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月6
日
15 汇丰晋 信货 币市 场基 金 2016 年 度第2
次招募 说明 书更 新
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月17
日
16 汇丰晋 信关 于新 增上 海陆 金所资 产管 理
有限公 司为 旗下 开放 式基 金代销 机构 的
公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月21
日
17 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 参加 上
海陆金 所资 产管 理有 限公 司网上 费率 优
惠的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月21
日 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 47 页 共 48 页
18 关于通 过上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司
开办汇 丰晋 信旗 下开 放式 基金定 期定 额
投资业 务的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月24
日
19 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 定
期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月30
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888 汇丰晋信货币 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 48 页
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
