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汇丰恒生C(001149)

汇丰恒生:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
汇 丰 晋 信 恒生 A 股 行 业龙 头 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇丰晋信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined. §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................ Error! Bookmark not defined. 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined. 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇丰晋 信恒 生 A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 基金简 称 汇丰晋 信恒 生行 业龙 头指 数 基金主 代码 540012 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 8 月1 日 基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 38,237,375.23 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 540012 001149 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 37,664,512.03 份 572,863.20 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 采取 完全 复制 方法进 行指 数化 投资, 通 过严格 的投 资纪 律约 束 和 数 量化风 险管 理手 段, 力 争 将本基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均 跟 踪 偏离度 控制 在 0.35% 以内 , 年 化跟 踪误 差控 制在4% 以内 , 以 实现 对标 的指 数 的 有效跟 踪。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制指 数的 投 资策略 , 按照 成份 股在 标 的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的 变 化进行 相应 调整, 力争 实 现基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟 踪 偏 离度控 制 在 0.35% 以 内, 年化跟 踪误 差控 制 在4% 的 投资目 标。 业绩比 较基 准 恒生A 股行 业龙 头指 数*95%+ 银行 活期 存款 收益 率( 税后)*5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型指 数基 金, 属 证券 投资 基金 中的 高风险 、 高 收益 品种 , 其 长 期平均 风险 和收 益预 期高 于混合 型基 金, 债券 型基 金和货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 信息披 露负 责人 姓名 古韵 田东辉 联系电 话 021-20376868 010-68858112 电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话


021-20376888 95580 传真 021-20376999 010-68858120 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 北京市 西城 区金 融大 街 3 号 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大楼 17 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大楼 17 楼 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 楼 邮政编 码 200120 100808 法定代 表人 杨小勇 李国华


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.hsbcjt.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司:上 海市 浦 东新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼; 中国邮政 储蓄 银行股 份有 限公司 :北京 市西城 区金 融大 街 3 号A 座。


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 17 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -1,726,680.32 -152,640.10 本期利 润 -7,188,497.84 -894,775.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1896 -0.2374 本期加 权平 均净 值利 润率 -15.72% -19.60% 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.43% -13.68% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 8,500,514.91 130,521.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2257 0.2278 期末基 金资 产净 值 46,165,026.94 703,384.60 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 7 页 共 48 页


期末基 金份 额净 值 1.2257 1.2278 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 22.57% -17.85% 注:①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变 动收益) 扣除相 关费 用后 的余 额; 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; ②期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不 是 当期 发生 数) ; ③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 红利再 投资 费、 基金 转换 费等) ,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 ④本基 金 自2015 年4 月1 日起分 级 为AC 类。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.30% 0.88% 0.38% 0.73% 0.92% 0.15% 过去三 个月 -0.74% 0.94% -1.34% 0.78% 0.60% 0.16% 过去六 个月 -13.43% 1.74% -11.95% 1.49% -1.48% 0.25% 过去一 年 -29.01% 2.19% -28.77% 2.02% -0.24% 0.17% 过去三 年 35.45% 1.74% 37.65% 1.67% -2.20% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 22.57% 1.60% 25.48% 1.54% -2.91% 0.06% 注: 过去一 个月 指2016 年6 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日 过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日 过去一 年 指2015 年7 月1 日-2016 年6 月 30 日 过去三 年 指2013 年7 月1 日-2016 年6 月 30 日 自基金 合同 生效 至今 指2012 年8 月1 日-2016 年2 月 29 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 8 页 共 48 页


过去一 个月 1.22% 0.88% 0.38% 0.73% 0.84% 0.15% 过去三 个月 -0.90% 0.94% -1.34% 0.78% 0.44% 0.16% 过去六 个月 -13.68% 1.74% -11.95% 1.49% -1.73% 0.25% 过去一 年 -29.09% 2.19% -28.77% 2.02% -0.32% 0.17% 自基金 合同 生效起 至今 -17.85% 2.27% -16.15% 2.13% -1.70% 0.14% 注: 过去一 个月 指2016 年6 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 过去三 个月 指2016 年4 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日 过去六 个月 指2016 年1 月 1 日 —2016 年 6 月 30 日 过去一 年 指2015 年7 月1 日-2016 年6 月 30 日 自基金 合同 生效 至今 指2015 年4 月1 日-2016 年6 月 30 日 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇丰晋 信恒 生 A 股行业 龙 头指数 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 1. 汇 丰晋 信恒 生龙 头指 数 A (2012 年8 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 注: 1.按照 基金 合同 的约 定, 本基金 的投 资组 合比 例为 :投资 于标 的指 数的 成份 股与备 选成 份股 的组 合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。本 基金 自基 金 合同生 效日 起不 超过 三个 月内完 成建 仓。 截 止 2012 年 10 月 31 日, 本汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 约定 的比 例。 2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税 后)*5% 。 3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩 比较基 准收 益率 的计 算未 包含恒 生A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。 2.汇丰 晋信 恒生 龙头 指 数C (2015 年4 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 注:1. 按照基 金合同的 约 定,本基金的 投资组合 比 例为:投资于 标的指数 的 成份股与备 选成份股 的组合比例不 低于基金 资 产净值的 90% ,现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例不低 于基金 资产净 值 的5% 。 2. 报 告 期 内 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 = 恒生 A 股 行 业 龙 头 指 数*95%+ 银 行 活 期 存 款 收 益 率( 税 后)*5% 。 3.上述基金净 值增长率 的 计算已 包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩 比较基 准收 益率 的计 算未 包含恒 生 A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 经中 国证 券监 督管 理委员 会批 准, 于2005 年11 月16 日正 式成 立。 公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 (英国 )有 限公 司合 资设 立,注 册资 本 为 2 亿 元人民 币, 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金: 汇 丰晋 信 2016 生命周 期开 放式 证券 投资 基金 (2006 年5 月 23 日 成 立) 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基 金(2006 年 9 月 27 日成 立) 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金(2007 年 4 月 9 日 成立 ) 、 汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 (2008 年 7 月 23 日成 立) 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券 投资基 金 (2008 年 12 月3 日成立 ) 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 (2009 年 6 月 24 日成 立) 、 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 (2009 年 12 月 11 日成 立) 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券 投资基 金 (2010 年6 月8 日成立 ) 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 (2010 年12 月 8 日成 立) 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金(2011 年 7 月 27 日 成立) 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金 (2011 年11 月2 日 成立 ) 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 (2012 年8 月1 日成 立) 、 汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金(2014 年 11 月 26 日成 立) 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券 投资基 金(2015 年 2 月 11 日成 立) 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 (2015 年 9 月 30 日 成立) 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金(2016 年3 月11 日成 立) 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 方磊 本基金 、 汇丰晋 信大盘 波动精 选股票 型证券 投资基 金基金 经理 2012 年8 月1 日 - 16 方 磊 女士 , 新加 坡南 洋理 工 大 学数 学 硕士 ,具 备基 金 从 业资 格 。曾 任上 海市 长 宁 卫生 局 、上 海电 器有 限 公 司 统 计 师 、Phillip Securities Ltd. Pte 金 融 工 程师 、 上海 德锦 投资 有 限 公司 金 融分 析师 、德 隆 友 联战 略 投资 管理 有限 公 司 数据 分 析师 、易 评咨 询 有 限公 司 顾问 统计 、汇 丰 晋 信基 金 管理 有限 公司 风 险 管理 部 副总 监。 现任汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


本 基 金和 汇 丰 晋 信大 盘波 动 精 选股 票 型证 券投 资基 金基金 经理 。 注:1. 任职 日期 为本 基金 基金合 同生 效日 的日 期; 2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规 定和基金合同 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ,充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 , 汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ,制定了《 汇丰晋 信 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。 《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 :在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资 组合, 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》 适用于 投资 的全 过程 , 用 以规范 基金 投资 相关 工作 , 包括 授权、 研究 分析 、 投资 决 策、 交易 执行、 以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 报告期内,公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以 及交易活动。 同时,我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务, 并建立了 相关记 录。 报告期内,未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合, 或直接或 者 通过与第三方 的 交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 , 加强 防 范不同 投资 组合 之间可 能发 生 的 利益 输送 ,密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。 本报告期内, 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管 理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定, 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为 进行了 监控 分析 ,未 发现 异常交 易行 为。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金作为被 动式指数 基 金,以降低本 基金净值 增 长率与 业绩比 较基准收 益 率间偏离度为 投 资目标 , 在 报告 期内 完全 被动复 制基 准指 数, 以标 的指数 成份 股的 基准 权重 构建指 数化 投资 组 合 。 本报告期内, 本基金的 跟 踪误差来自于 报告期内 基 金投资者的申 购和赎回 , 以及指数成份 股 个股的 长期 停牌 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 , 汇 丰晋 信恒 生龙头 指 数A 本 报告 期内 净值增 长率 为-13.43% , 同 期业绩 比较 基准 增长率 为-11.95% , 本基 金A 类落 后同 期比 较基 准为1.48% ; 汇丰 晋信 恒生 龙头 指数 C 净值 增长 率 为-13.68% ,同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-11.95% , 本 基金 C 类落 后同 期比 较基 准为 1.73% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 ,在 经 济总体 仍然 承压 的大 背景 下,政 策倾 向的 国企 改革 有望全 面铺 开, 改革的 进程 有望 再度 提速 。 期待行业龙头 股票随着 改 革的提速,带 动业绩的 进 一步确定,并 及时反映 市 场改革和经济 的 发展变 化。 本基金 作为 恒 生 A 股 行业 龙头指 数基 金, 基金 管理 人将严 格按 照基 金合 同的 规定, 继续 通 过 严格的投资纪 律约束和 数 量化风险管理 方法,以 降 低本基金与其 比较基准 间 的跟踪误差 为投资目 标,使 投资 者通 过投 资本 基金分 享中 国证 券A 股市 场行业 龙头 股的 平均 市场 收益。 4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价,更好地保 护 基金份额持有 人的合法 权 益,根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务 指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 (证 监 会计字[2007]21 号) 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2008]38 号)的相关规 定,结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定,针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金 管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 , 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。 根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 : 1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括: 公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部 总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国 基金业从业资 格,在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验, 成 员之间不存 在 任何重 大利益 冲突 。 2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开 发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作, 其中 : 一、基 金运 营部 1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ,并 召集相 关人 员进 行讨 论, 提出调 整方 法、 改进措 施, 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ,执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。 2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意, 应严 格 执行已 确定 的 估值政 策和 程序 。 3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 , 提请投 资品 种估 值小 组对 现有 估 值政 策 和程序 的适 用性 进行 评价 ,并依 据评 价结 果进 行估 值。 二、基 金投 资部 基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况,向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和 建议, 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。 三、产 品开 发部 产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时, 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。 四、风 险控 制部 根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息;检查和 监督公司 关 于估值各项工 作 的贯彻和落实 ,定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况(包 括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和 程序 的一 贯性 ) , 并 对进 一步完 善估 值内 控 工 作提出 意见 和建 议。 五、督 察长 监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 , 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合 法合规 性审 核意 见。 1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次; 对估值 模型 进行 评价 , 在 发生了 影响 估值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ,应及时 修 订本估值方法 ,以保证 其 持续适用。 估值政策 和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生 时,应召开临 时会议, 或 者投资品种估 值 小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议,通过 公司风控 委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 报 告期内,本基 金 暂不进 行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 ( 以 下称 “本 托管 人” ) 在汇 丰 晋信恒 生 A 股行 业龙头指数证 券投资基 金 (以下称 “ 本 基金 ”) 的 托管过程中, 严格遵守 《 证券投资基 金法》及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为, 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行 了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、 准确和 完整 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注 号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,616,037.54 2,274,645.98 结算备 付金


1,197,603.40 1,343,935.96 存出保 证金


7,408.77 34,045.43 交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,205,792.13 56,227,275.14 其中: 股票 投资


44,205,792.13 56,227,275.14 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 755.91 1,174.51 应收股 利


- - 应收申 购款


14,340.91 16,049.02 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


47,041,938.66 59,897,126.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


34,580.34 46,335.67 应付管 理人 报酬


29,595.63 40,790.27 应付托 管费


5,919.11 8,158.04 应付销 售服 务费


1,062.71 2,800.37 应付交 易费 用 6.4.7.7 5,170.06 27,957.31 应交税 费


- - 应付利 息


- - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 97,199.27 162,674.31 负债合 计


173,527.12 288,715.97 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 38,237,375.23 42,081,458.80 未分配 利润 6.4.7.10 8,631,036.31 17,526,951.27 所有者 权益 合计


46,868,411.54 59,608,410.07 负债和 所有 者权 益总 计


47,041,938.66 59,897,126.04 注: 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 , 基 金份 额净 值A 类 1.2257 元 , 基 金份 额 总额 37,664,512.03 份;基 金份 额净 值C 类1.2278 元, 基金 份额 总额572,863.20 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


-7,707,789.94 19,409,900.32 1.利息 收入


16,035.56 34,053.75 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,035.56 34,053.75 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-1,524,377.85 22,108,524.42 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,890,925.34 21,658,891.61 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 366,547.49 449,632.81 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -6,203,953.32 -3,011,886.11 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 4,505.67 279,208.26 减: 二、费用


375,483.80 906,693.84 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 187,888.61 343,964.34 2.托 管费 6.4.10.2.2 37,577.67 68,792.82 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 11,500.32 820.07 4.交 易费 用 6.4.7.19 18,926.32 378,692.25 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 119,590.88 114,424.36 三、 利润总 额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -8,083,273.74 18,503,206.48 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -8,083,273.74 18,503,206.48


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 42,081,458.80 17,526,951.27 59,608,410.07 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -8,083,273.74 -8,083,273.74 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -3,844,083.57 -812,641.22 -4,656,724.79 其中:1.基 金申 购款 2,842,258.81 602,622.71 3,444,881.52 2. 基金 赎回 款 -6,686,342.38 -1,415,263.93 -8,101,606.31 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 38,237,375.23 8,631,036.31 46,868,411.54 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 65,212,364.11 22,370,767.43 87,583,131.54 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 18,503,206.48 18,503,206.48 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -27,026,262.10 -13,124,415.29 -40,150,677.39 其中:1.基 金申 购款 117,335,249.79 65,893,047.43 183,228,297.22 2. 基金 赎回 款 -144,361,511.89 -79,017,462.72 -223,378,974.61 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 38,186,102.01 27,749,558.62 65,935,660.63


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王栋______














______ 赵琳______














____ 杨洋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇丰晋 信恒 生 A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 基金 字[2011] 第 1833 号 《 关于 核准 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数证券投资 基金募集 的 批复》核准, 由汇丰晋 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券 投资基 金法 》和 《汇 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本 基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,691,636.68 元,业经 毕马威华振会计 师事务所( 特殊普通合伙)( 原“毕马 威华振 会计师事 务 所有限公司”) KPMG-B(2012)CR No.0044 验资报 告 予以验证。经向中 国证监 会备案, 《汇丰晋 信 恒生A 股行 业龙 头指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 于2012 年8 月1 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的 基金份额总额 为 263,728,033.62 份基金份额 。本基 金的基金管理人 为汇丰晋 信基金管理有限 公汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


司,基 金托 管人 为中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 。 根据《 关于 汇丰 晋信 恒生 A 股行业 龙头 指数 证券 投 资基金 增加 C 类 基金 份额 类别并 修改 基金 合同的 公告 》 和更 新的 《 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 , 本 基 金根 据 申购费用收取 方式的不 同 ,将基金份额 分为不同 的 类别。在投资 人申购时 收 取前端申购 费用的, 称为 A 类基 金份 额; 在投 资人申 购时 不收 取申 购费 用,而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费 的,称 为 C 类基 金份 额。 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 单独 设置 基金 代码, 分别 计算 和公 告基金份额净 值和基金 份 额累计净值。 投资人在 申 购基金份额时 可自行选 择 基金份额类 别。本基 金不同 基金 份额 类别 之间 不得互 相转 换。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 汇丰 晋信恒 生 A 股行 业龙 头指 数证券 投资 基 金 基金合 同》 的有 关规 定, 本基金 选择 恒 生 A 股 行业 龙 头指 数作 为跟 踪标 的指 数,投 资范 围包 括 具 有良好流动性的金 融 工 具, 包 括 标 的 指 数 的成 份 股与 备 选 成 份 股 、 新股( 一 级市 场 初 次 发 行 或增 发) 、债券以 及法律法 规或 中国证监会 批准的允 许本 基金投资的 其它金融 工具( 但须符合中 国证监 会的相 关规 定) 。 基 金的 投 资组合 比例 为: 标的 指数 的成份 股与 备选 成份 股的 组合比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90% ,现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 基金 业 绩比较 基准 :恒 生A 股行 业龙头 指数 ×95 %+ 银 行活 期存款 收益 率( 税后) ×5% 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要 办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告》 、中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 恒生 A 股行 业龙 头指 数证券投资基 金基金合 同 》和在财务报 表附注所 列 示的中国证监 会、中国 基 金业协会发 布的有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 差 错更 正的说 明 本报告 期内 ,本 基金 无重 大会计 差错 发生 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《 关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 2016 年5 月1 日前 , 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的转让收 入 免征增值税 ,对金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入, 股 权的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂 不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 1,616,037.54 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,616,037.54


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 52,233,272.35 44,205,792.13 -8,027,480.22 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,233,272.35 44,205,792.13 -8,027,480.22


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 267.93 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


应收结 算备 付金 利息 485.01 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2.97 合计 755.91


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 5,170.06 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 5,170.06


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 108.39 其他应 付款-其他 22,500.00 预提费 用 74,590.88 合计 97,199.27 注:此 处应 付赎 回费 含应 付转出 费。 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 37,901,508.57 37,901,508.57 本期申 购 2,782,104.00 2,782,104.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,019,100.54 -3,019,100.54 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 37,664,512.03 37,664,512.03 注:此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ,赎 回含 转换出 份额 。 金额单 位: 人民 币元 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,179,950.23 4,179,950.23 本期申 购 60,154.81 60,154.81 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,667,241.84 -3,667,241.84 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 572,863.20 572,863.20 注:此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ,赎 回含 转换出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 11,740,648.47 4,020,726.11 15,761,374.58 本期利 润 -1,726,680.32 -5,461,817.52 -7,188,497.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -67,514.06 -4,847.77 -72,361.83 其中: 基金 申购 款 825,594.07 -238,868.76 586,725.31 基金赎 回款 -893,108.13 234,020.99 -659,087.14 本期已 分配 利润 - - - 本期末 9,946,454.09 -1,445,939.18 8,500,514.91 单位: 人民 币元 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,329,063.47 436,513.22 1,765,576.69 本期利 润 -152,640.10 -742,135.80 -894,775.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,022,505.00 282,225.61 -740,279.39 其中: 基金 申购 款 18,884.54 -2,987.14 15,897.40 基金赎 回款 -1,041,389.54 285,212.75 -756,176.79 本期已 分配 利润 - - - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 24 页 共 48 页


本期末 153,918.37 -23,396.97 130,521.40


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 5,966.84 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 9,900.73 其他 167.99 合计 16,035.56


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 7,544,202.35 减:卖 出股 票成 本总 额 9,435,127.69 买卖股 票差 价收 入 -1,890,925.34


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内无 相关 债券 投 资收 益。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 内无 相关 债券投 资收 益。 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 相关 债券投 资收 益。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 相关 债券投 资收 益。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 366,547.49 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 366,547.49


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -6,203,953.32 —— 股 票投 资 -6,203,953.32 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


—— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -6,203,953.32


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 4,225.49 转出基 金补 偿收 入 280.18 合计 4,505.67 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 , 不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分组 成, 其中 不低 于 赎回 费部 分 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 18,926.32 银行间 市场 交易 费用 - 合计 18,926.32


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 29,835.26 信息披 露费 44,755.62 指数使 用费 45,000.00 合计 119,590.88 注: 根据 《汇 丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 , 本基 金 的指数 许可 使用 费从 基金财产中列 支,指数 许 可使用费按前 一日的基 金 资产净值的 0.02% 的年费 率计提,逐日 累计, 收取下 限为 每 月7,500 元 。计算 方法 如下 : 日指数 许可 使用 费= 前一 日基金 资产 净值 ×0.02%/ 当年天 数。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 邮储 银行”) 基金托 管人


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交 易 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 187,888.61 343,964.34 其中: 支付 销售 机构 的客 65,643.26 152,568.85 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


户维护 费 注:支付基金 管理人汇 丰 晋信基金管理 有限公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.75% 的年费 率计 提 , 逐 日累 计 至每月 月底 , 按月 支付 。 计算公 式为 : 日基 金管 理 费=前 一日 基金 资产 净 值×0. 75%/ 当年 天数 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 37,577.67 68,792.82 注:支付基金 托管人邮 储 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数A 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数C 合计 汇丰晋 信基 金管 理有 限 公司 - 9,545.84 9,545.84 交通银 行 - 1,431.70 1,431.70 合计 - 10,977.54 10,977.54 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 丰 晋 信 恒 生 龙 头 指数A 汇丰晋 信恒 生龙 头 指数C 合计 汇丰晋 信基 金管 理有 限 公司 - 369.56 369.56 合计 - 369.56 369.56 注: 支 付基 金销 售机 构的 基 金销售 服务 费按 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 的约定 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 各基 金销 售机 构 。 销售服 务费 的计 算公 式为 : 日 基金 销售 服务 费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 5 %/ 当年 天数 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C


基 金合 同生效 日( 2012 年8 月1 日 ) 持 有的 基金 份 额 20,000,277.79 0.00 期初持 有的 基金 份额 20,000,277.79 0.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份 额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,277.79 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 52.3056% 0.0000% 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C


基 金合 同生效 日( 2012 年 8 月1 日 ) 持 有的 基金 份 额 20,000,277.79 0.00 期初持 有的 基金 份额 20,000,277.79 0.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,277.79 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 52.9100% 0.0000%


汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 本报告 期末 及上 年度 可比 期间, 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数C 本报告 期末 及上 年度 可比 期间, 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 邮政储蓄银行 1,616,037.54 5,966.84 3,857,976.57 21,692.02 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期间 与上 年度 可比 期间, 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 2016 年上 半年 度, 本基 金 未进行 过利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至 2016 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 因认 购新 发或增 发证 券而 受上 述规 定约束 的流 通受 限 证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大 事项 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 219,651 3,026,035.33 3,997,648.20 - 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 重大 事项 22.07 - - 108,474 2,247,306.91 2,394,021.18 - 600019 宝钢 2016 重大 4.90 - - 86,058 573,343.11 421,684.20 - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


股份 年 6 月 27 日 事项 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险 及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风 险限额及 内部控 制流 程, 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设,在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会,负 责 制定风险管理 的宏观政 策 ,设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等;在 管理层层面设 立风险控 制 委员会,实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制定 的 各项风险管 理和内部 控制政策;在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责,协调并 与各部门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执行 官负责, 监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。 本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法, 估 测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发,判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失 的频度。而从 定量分析 的 角度出发,根 据本基金 的 投 资目标,结 合基金资 产 所运用金融 工具的特 征,通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告,确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度, 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。本 基金的 银行 存款 存放在 本基 金的 托管 行建 设银行 ,因 而与 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此 违约风 险发 生的 可能 性很小 ;本 基金 在进 行银 行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估并 采用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,通 过对投 资品 种的 信用 等级 评估来 控制 证券 发行人 的信 用风 险, 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 本报告 期末 ,本 基金 未持 有债券 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每 日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家 公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


本报告期末, 本基金所 承 担的其他金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息,约 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,616,037.54 - - - 1,616,037.54 结算备 付金 1,197,603.40 - - - 1,197,603.40 存出保 证金 7,408.77 - - - 7,408.77 交易性 金融 资产 - - - 44,205,792.13 44,205,792.13 应收利 息 - - - 755.91 755.91 应收申 购款 - - - 14,340.91 14,340.91 资产总 计 2,821,049.71 - - 44,220,888.95 47,041,938.66 负债








应付赎 回款 - - - 34,580.34 34,580.34 应付管 理人 报酬 - - - 29,595.63 29,595.63 应付托 管费 - - - 5,919.11 5,919.11 应付销 售服 务费 - - - 1,062.71 1,062.71 应付交 易费 用 - - - 5,170.06 5,170.06 其他负 债 - - - 97,199.27 97,199.27 负债总 计 - - - 173,527.12 173,527.12 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


利率敏 感度 缺口 2,821,049.71 - - 44,047,361.83 46,868,411.54 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,274,645.98 - - - 2,274,645.98 结算备 付金 1,343,935.96 - - - 1,343,935.96 存出保 证金 34,045.43 - - - 34,045.43 交易性 金融 资产 - - - 56,227,275.14 56,227,275.14 应收利 息 - - - 1,174.51 1,174.51 应收申 购款 - - - 16,049.02 16,049.02 资产总 计 3,652,627.37 - - 56,244,498.67 59,897,126.04 负债








应付赎 回款 - - - 46,335.67 46,335.67 应付管 理人 报酬 - - - 40,790.27 40,790.27 应付托 管费 - - - 8,158.04 8,158.04 应付销 售服 务费 - - - 2,800.37 2,800.37 应付交 易费 用 - - - 27,957.31 27,957.31 其他负 债 - - - 162,674.31 162,674.31 负债总 计 - - - 288,715.97 288,715.97 利率敏 感度 缺口 3,652,627.37 - - 55,955,782.70 59,608,410.07 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2016 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券(2015 年 12 月31 日: 本基 金 未持有 交易 性 债券) ,因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面临的 其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响, 也 可能来源于 证券市场 整体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,本基金通 过投资组 合 的分散化降低 其 他价格 风险 ,并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 标的指数 的 成份股与备选 成 份股的组合比 例不低于 基 金资产净值 的 90%, 现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于 基金资 产净 值 的5% 。 此 外 , 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 44,205,792.13 94.32 56,227,275.14 94.33 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 44,205,792.13 94.32 56,227,275.14 94.33


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 (见 附 注6.4.1 )以 外的 其他 市场 变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 2,719,068.28 3,075,226.68 业绩比 较基 准下 降 5% -2,719,068.28 -3,075,226.68





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次, 由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 37,371,518.55 元, 属于 第二 层次的 余额 为 6,834,273.58 元 , 无 第三 层次 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一层 次 50,861,201.21 元 , 第二 层 次 5,366,073.93 元, 无 属于 第三 层次 的余额)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值 的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (c) 非 持续 的以 公 允 价值 计量的 金融 工具 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 44,205,792.13 93.97 其中: 股票 44,205,792.13 93.97 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 37 页 共 48 页











资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,813,640.94 5.98 7 其他各 项资 产 22,505.59 0.05 8 合计 47,041,938.66 100.00


7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,365,723.36 7.18 C 制造业 17,884,708.66 38.16 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 3,199,845.47 6.83 E 建筑业 2,724,370.61 5.81 F 批发和 零售 业 921,568.74 1.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,348,963.68 5.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,129,498.85 2.41 J 金融业 7,805,033.96 16.65 K 房地产 业 3,997,648.20 8.53 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 439,104.00 0.94 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 389,326.60 0.83 合计 44,205,792.13 94.32


汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 38 页 共 48 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 219,651 3,997,648.20 8.53 2 600519 贵州茅 台 10,520 3,070,998.40 6.55 3 601288 农业银 行 921,960 2,950,272.00 6.29 4 000651 格力电 器 108,474 2,394,021.18 5.11 5 601398 工商银 行 450,837 2,001,716.28 4.27 6 000333 美的集 团 66,873 1,586,227.56 3.38 7 601766 中国中 车 167,712 1,537,919.04 3.28 8 601668 中国建 筑 282,210 1,501,357.20 3.20 9 600900 长江电 力 114,984 1,436,150.16 3.06 10 601988 中国银 行 440,568 1,414,223.28 3.02 11 601989 中国重 工 205,113 1,298,365.29 2.77 12 600104 上汽集 团 57,659 1,169,901.11 2.50 13 000725 京东方 A 461,257 1,065,503.67 2.27 14 600028 中国石 化 199,728 942,716.16 2.01 15 002024 苏宁云 商 84,859 921,568.74 1.97 16 002415 海康威 视 38,242 820,673.32 1.75 17 601390 中国中 铁 116,830 814,305.10 1.74 18 601006 大秦铁 路 124,292 800,440.48 1.71 19 601857 中国石 油 101,574 734,380.02 1.57 20 601088 中国神 华 51,749 728,108.43 1.55 21 601628 中国人 寿 34,795 724,431.90 1.55 22 601939 XD 建 设银 150,398 714,390.50 1.52 23 600050 XD 中 国联 177,277 675,425.37 1.44 24 000063 中兴通 讯 46,177 662,178.18 1.41 25 600795 国电电 力 225,872 661,804.96 1.41 26 601899 紫金矿 业 181,703 612,339.11 1.31 27 600011 华能国 际 76,806 577,581.12 1.23 28 600111 北方稀 土 41,767 555,918.77 1.19 29 002241 歌尔股 份 19,173 549,881.64 1.17 30 600585 海螺水 泥 37,617 546,951.18 1.17 31 600703 三安光 电 26,688 532,959.36 1.14 32 600029 南方航 空 66,083 466,545.98 1.00 33 000839 中信国 安 21,308 454,073.48 0.97 34 000069 华侨城 A 68,610 439,104.00 0.94 35 600019 宝钢股 份 86,058 421,684.20 0.90 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


36 600118 中国卫 星 12,348 414,892.80 0.89 37 600115 东方航 空 62,076 410,322.36 0.88 38 600309 万华化 学 22,600 390,980.00 0.83 39 601727 上海电 气 51,500 389,340.00 0.83 40 000009 中国宝 安 28,418 389,326.60 0.83 41 601800 XD 中 国交 36,827 387,788.31 0.83 42 600018 上港集 团 72,665 370,591.50 0.79 43 600023 浙能电 力 71,112 361,960.08 0.77 44 601111 XD 中 国国 44,536 301,063.36 0.64 45 600362 江西铜 业 19,558 263,641.84 0.56 46 601633 长城汽 车 25,198 212,671.12 0.45 47 601898 中煤能 源 38,279 197,519.64 0.42 48 601991 大唐发 电 41,735 162,349.15 0.35 49 601808 中海油 服 12,400 150,660.00 0.32 50 601611 中国核 建 1,000 20,920.00 0.04


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 798,559.00 1.34 2 600028 中国石 化 493,932.00 0.83 3 600900 长江电 力 261,607.00 0.44 4 600104 上汽集 团 228,171.00 0.38 5 601288 农业银 行 119,562.00 0.20 6 600519 贵州茅 台 106,340.00 0.18 7 601727 上海电 气 93,963.00 0.16 8 600023 浙能电 力 82,821.00 0.14 9 600011 华能国 际 81,411.00 0.14 10 601398 工商银 行 81,254.00 0.14 11 000725 京东方 A 78,138.00 0.13 12 601766 中国中 车 75,406.00 0.13 13 601668 中国建 筑 65,725.00 0.11 14 601111 中国国 航 64,364.00 0.11 15 601989 中国重 工 61,986.00 0.10 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


16 000651 格力电 器 60,198.00 0.10 17 000333 美的集 团 56,713.00 0.10 18 601899 紫金矿 业 48,029.00 0.08 19 600795 国电电 力 46,373.00 0.08 20 601991 大唐发 电 46,081.00 0.08 注:本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 944,556.00 1.58 2 600028 中国石 化 612,049.00 1.03 3 601288 农业银 行 467,279.00 0.78 4 600519 贵州茅 台 430,212.00 0.72 5 601939 建设银 行 401,229.00 0.67 6 600104 上汽集 团 367,172.00 0.62 7 601398 工商银 行 312,117.00 0.52 8 601766 中国中 车 262,958.00 0.44 9 601668 中国建 筑 250,257.00 0.42 10 000333 美的集 团 228,731.00 0.38 11 600018 上港集 团 202,116.00 0.34 12 000725 京东方 A 197,421.00 0.33 13 002024 苏宁云 商 152,312.00 0.26 14 600011 华能国 际 143,997.00 0.24 15 601390 中国中 铁 142,024.00 0.24 16 601006 大秦铁 路 132,726.00 0.22 17 002415 海康威 视 128,622.00 0.22 18 601727 上海电 气 126,376.00 0.21 19 601628 中国人 寿 122,947.00 0.21 20 601857 中国石 油 121,112.00 0.20 注:本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 41 页 共 48 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,617,598.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,544,202.35 注: 本表 “买 入股 票成 本 (成 交) 总额 ” , “卖 出股 票收入 ( 成交 ) 总 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 42 页 共 48 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 7,408.77 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 755.91 5 应收申 购款 14,340.91 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,505.59


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 3,997,648.20 8.53 重大事 项 2 000651 格力电 器 2,394,021.18 5.11 重大事 项


7.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 投资 组合报 告中 ,市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇丰 晋信 恒生 龙头 指数A 1,894 19,886.23 20,000,277.79 53.10% 17,664,234.24 46.90% 汇丰 晋信 恒生 龙头 指数C 51 11,232.61 0.00 0.00% 572,863.20 100.00% 合计 1,945 19,659.32 20,000,277.79 52.31% 18,237,097.44 47.69%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇丰晋 信 恒生龙 头 指数 A 622,604.89 1.6530% 汇丰晋 信 恒生龙 头 指数 C 0.00 0.0000% 合计 622,604.89 1.6283%


8.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 50~100 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数C 0 合计 50~100 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 44 页 共 48 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 0~10 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数C 0 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C 基金合 同生 效日 (2012 年 8 月 1 日) 基金 份 额总额 263,728,033.62 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,901,508.57 4,179,950.23 本报告 期基 金总 申购 份额 2,782,104.00 60,154.81 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,019,100.54 3,667,241.84 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,664,512.03 572,863.20 注:此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 45 页 共 48 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 经 汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ,并 经基金 托管 人同 意, 本基 金于 2015 年 4 月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 更换 为普 华 永 道 中 天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合 伙) ,并 报中 国证券 监 督管 理委 员会 备案 。 本 基 金本 报告 期内 未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 本报 告期 内, 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。 本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 1 9,780,285.35 87.65% 9,108.46 87.65% - 瑞银证券 1 1,378,045.00 12.35% 1,283.41 12.35% - 总计 2 11,158,330.35 100.00% 10,391.87 100.00% - 1、报 告期 内无 增加 的交 易 单元 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准 a.实力 雄厚 ,信 誉良 好; b.公司 经营 行为 规范 ,财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录; c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持; d.公司 内部 管理 规范 ,研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求; e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。 2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序 基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核, 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 : a.研究 报告 的数 量和 质量 ; b.提供 研究 服务 的主 动性 ; c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性; d.其他 可评 价的 考核 标准 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 46 页 共 48 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 总计 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇丰晋 信旗 下开 放式 基金 净值公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日 2 有关上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所及中 国金 融期 货交 易所2016 年1 月 4 日指 数发 生不 可恢 复熔 断的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日 3 关于汇 丰晋 信旗 下基 金持 有的停 牌股 票采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日 4 有关上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所及中 国金 融期 货交 易所2016 年1 月 7 日指 数发 生不 可恢 复熔 断的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 5 关于汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 旗下 基金参 与深 圳众 禄金 融控 股股份 有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年1 月11 日 6 汇丰晋 信基 金 2015 年4 季报 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年1 月21 日 7 关于汇 丰晋 信旗 下基 金持 有的停 牌股 票采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年2 月26 日 8 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数证 券投资 基金 更新招 募说 明书 (2016 年第 1 号) 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年3 月17 日 9 汇丰晋 信基 金 2015 年年 报 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年3 月29 日 10 汇丰晋 信关 于旗 下基 金通 过工商 银行 开展网 银申 购费 率优 惠活 动的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 4 月 1 日 11 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 参加 同花顺 基金 网费 率优 惠的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年 4 月 1 日 12 关于汇 丰晋 信旗 下基 金持 有的停 牌股 本基金 选定 的信 息披 2016 年 4 月 6 日 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告 第 47 页 共 48 页


票采用 指数 收益 法进 行估 值的提 示性 公告 露报纸 、管 理人 网站 13 汇丰晋 信基 金 2016 年1 季报 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年4 月20 日 14 汇丰晋 信关 于新 增中 信期 货为旗 下开 放式基 金代 销机 构的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月10 日 15 汇丰晋 信关 于在 中信 期货 开通汇 丰晋 信旗下 开放 式基 金转 换业 务的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月10 日 16 关于通 过中 信期 货开 办汇 丰晋信 旗下 开放式 基金 定期 定额 投资 业务的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月10 日 17 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金参 加中 国民 生银 行股 份有限 公司 费率优 惠活 动的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月17 日 18 关于通 过北 京钱 景财 富投 资管理 有限 公司开 办汇 丰晋 信旗 下开 放式基 金定 期定额 投资 业务 的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月18 日 19 汇丰晋 信关 于旗 下基 金参 加北京 钱景 财富投 资管 理有 限公 司基 金申购 和定 期定额 申购 费率 优惠 活动 的公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月18 日 20 汇丰晋 信关 于新 增北 京钱 景财富 投资 管理有 限公 司为 旗下 开放 式基金 代销 机构的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月18 日 21 汇丰晋 信关 于在 北京 钱景 财富投 资管 理有限 公司 开通 汇丰 晋信 旗下开 放式 基金转 换业 务的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年5 月18 日 22 汇丰晋 信关 于新 增上 海陆 金所资 产管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代 销机 构的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月21 日 23 汇丰晋 信基 金 管 理有 限公 司关于 参加 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司网 上费 率优惠 的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月21 日 24 关于通 过上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司开办 汇丰 晋信 旗下 开放 式基金 定期 定额投 资业 务的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月24 日 25 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金参 加上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月30 日 26 汇丰晋 信关 于旗 下基 金参 加交通 银行 网上银 行、 手机 银行 基金 申购费 率优 惠活动 的公 告 本基金 选定 的信 息披 露报纸 、管 理人 网站 2016 年6 月30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券投 资基 金设 立的 文件 2) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金基 金合同 3) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 4) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金托 管协议 5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7) 基 金托 管人 业 务 资格 批 件和营 业执 照 8) 报 告期 内汇 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券 投资基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告 9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件 12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 。 客户服 务中 心电 话:021-20376888 公司网 址:http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 2016 年8 月27 日