汇 丰 晋 信 大盘 波 动 精 选股 票 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 汇丰晋 信大 盘波 动股 票
基金主 代码 002334
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月11 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 191,761,518.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002334 002335
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 174,119,789.58 份 17,641,729.32 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 基于 汇丰 集团 低波 动率策 略构 建投 资组 合， 力求为 投资 者提 供相 对 业 绩
比较基 准更 高的 相对 收益 。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研 究 和
预测 ， 根 据精 选的 各类 证 券的风 险收 益特 征的 相对 变化 ， 适 度调 整基 金资 产 在
股票、 债券 及现 金等 类别 资产间 的分 配比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 充分 借鉴 汇丰 集团 的投资 理念 和技 术， 依据 中国资 本市 场的 具体 特 征 ，
引 入 集 团 在 海外 市 场 成功运 作 的 低 波 动率 策 略 。该策 略 包 括 了 “估 值- 盈利 ”
个股优 选策 略和 “波 动率 优化策 略。
3、债 券投 资策 略
本基金 在固 定收 益类 资产 的投资 上 ， 将 采用 自上 而 下的投 资策 略 ， 通 过对 未 来
利率趋 势预 期 、 收 益率 曲 线变动 、 收益 率利 差和 公 司基本 面的 分 析 ， 积极 投 资，
获取超 额收 益。
4.权证 投资 策略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下，对 权证 进行 主动 投 资 。
5. 资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 遵守 相关 法律法 规和 基金 合同 的前 提下， 秉持 稳健 投资 原 则 ，
综合运 用久 期管 理 、 收 益 率曲线 变动 分析 、 收益 率 利差分 析和 公司 基本 面分 析
等积极 策略 ， 在 严格 控制 风险的 情况 下， 通过 信用 研究和 流动 性管 理， 选 择 风
险调整 后收 益较 高的 品种 进行投 资， 以期 获得 基金 资产的 长期 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 业绩比 较基 准= 沪深300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税 后）*10%
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 预 期风险 、 预期 收益 较高 的 基汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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金产品 ， 其预 期风 险和 预 期收益 高于 混合 型基 金 、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 田青
联系电 话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大楼 17 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大楼 17 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 杨小勇 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
中国建设 银行 股份有 限公 司：北 京市西 城区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 上海
国金中 心汇 丰银 行大 楼 17 楼
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月11 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年3 月11 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 935,810.46 87,447.56
本期利 润 3,485,971.28 525,537.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0160 0.0085
本期加 权平 均净 值利 润率 1.60% 0.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.74% 1.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 789,722.83 54,283.75
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 0.0045 0.0031
期末基 金资 产净 值 177,149,837.40 17,922,815.68
期末基 金份 额净 值 1.0174 1.0159
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.74% 1.59%
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
④本基 金的 基金 合同 于2016 年3 月 11 日 生效 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇丰 晋信 大盘 波动 股 票 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.20% 0.44% -0.44% 0.88% 1.64% -0.44%
过去三 个月 1.51% 0.37% -1.78% 0.91% 3.29% -0.54%
自基金 合同
生效起 至今
1.74% 0.33% 4.23% 0.96% -2.49% -0.63%
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.17% 0.44% -0.44% 0.88% 1.61% -0.44%
过去三 个月 1.39% 0.37% -1.78% 0.91% 3.17% -0.54%
自基金 合同
生效起 至今
1.59% 0.33% 4.23% 0.96% -2.64% -0.63%
注：过 去一 个月 指2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月30 日
过去三 个月 指2016 年3 月 1 日－2016 年 6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至今指 2016 年3 月11 日－2016 年 6 月 30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年3 月 11 日至 2016 年6 月 30 日）
1. 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
注：
1.本基 金的 基金 合同 于2016 年3 月 11 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 基 金合同 生效 未 满 1 年。
2.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围
为基金 资产 的80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金主 要使 用个 股优 选策 略及波 动率 优化 策略 构建 投资组 合， 本基 金投 资于 前述“ 个股 优选 策略
及波动 率优 化策 略” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 自基 金合同 生效 日起 不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金尚 未完 成建 仓。
3.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
4.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。
2. 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
注：
1.本基 金的 基金 合同 于2016 年3 月 11 日 生效 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 基 金合同 生效 未 满 1 年。
2.按照基金合 同的约定 ， 本基金的投资 组合比例 为 ：基金的投资 组合比例 为 ：股票投资 比例范围
为基金 资产 的 80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资
产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金主要使用 个股优选 策 略及波动率优 化策略构 建 投资组合，本 基金投资 于 前述 “个股 优 选策略
及波动率优化 策略 ”精 选 的股票不低于 非现金基 金 资产的 80% 。本基金 自基 金合同生效日 起不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年6 月30 日 ，本 基金尚 未完 成建 仓。
3.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
4.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证装 备产 业指 数成 份股在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 经中 国证 券监 督管 理委员 会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 16 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资 基 金（2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信新动 力混 合型 证券
投资基 金（2015 年 2 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信智 造 先锋股 票型 证券 投资 基金 （2015 年 9 月 30 日
成立） 和汇 丰晋 信大 盘波 动精选 股票 型证 券投 资基 金（2016 年3 月11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方磊
汇 丰 晋 信 大 盘
波 动 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基
金 、 汇 丰 晋 信
恒 生 龙 头 指 数
基金基 金经 理
2016 年 3 月
11 日
- 16
方 磊 女士 ， 新加 坡南 洋理
工大 学数 学 硕士 ，具 备基
金 从 业资 格 。曾 任上 海市
长 宁 卫生 局 、上 海电 器有
限 公 司 统 计 师 、Phillip
Securities Ltd. Pte 金
融 工 程师 、 上海 德锦 投资
有 限 公司 金 融分 析师 、德
隆 友 联战 略 投资 管理 有限
公 司 数据 分 析师 、易 评咨汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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询 有 限公 司 顾问 统计 、汇
丰 晋 信基 金 管理 有限 公司
风 险 管理 部 副总 监。 现任
汇 丰 晋信 大 盘波 动精 选股
票 型 证券 投 资基 金、 汇丰
晋 信 恒生 龙 头指 数基 金基
金经理 。
注：1. 方 磊女 士任 职日 期 为本基 金基 金合 同生 效日 期；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司 公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 12 页 共 52 页
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 汇丰 晋信 大盘 波动基 金遵 循基 金合 同规 定的 “ 低估 值+ 高盈 利 ” 的 个股精 选策 略以
及“ 波 动率 优化 策略 ”， 通过量 化指 标评 价个 股的 估值和 盈利 ， 并 利用 波动 率优化 模型 控制 风险 ，
构建低波动率 投资组合 。 在市场低迷的 态势下力 求 通过精选低估 值高盈利 的 个股并 对组 合的波动
性进行 优化 ，降 低组 合的 波动性 以达 到降 低风 险的 目的， 并求 获得 超出 基准 的风险 调整 后收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额本 报告 期内 净值 增长 率为 1.74% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为
4.23% ，本 基 金 A 类份 额落 后同期 比较 基准 为 2.49% ；本基 金 C 类份 额净 值增 长率 为 1.59% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为4.23% ， 本基 金C 类份 额落 后 同期比 较基 准 为2.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 ， 整 体经 济 逐步企 稳， 但二 季度 制造 业投资 出现 了负 增长 ， 同 时地产 投资 也 出
现回落，因此 ，纵观下 半 年我们认为在 经济总体 仍 然承压的大背 景下，政 策 倾向的国企 改革有望
全面铺开，改 革的进程 可 能再度提速， 未来全市 场 出现整体急速 下挫的风 险 在下降。但 我们也需
密切关注随着 时间推移 下 半年全球市场 黑天鹅事 件 的再次出现， 受此影响 国 内经济增长 也将出现
不确定 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企业 会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ： 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 52 页
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投 资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重 大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评 价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本 基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份额 持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本 基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等 方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份额 持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本 基 金未 实施 利润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托管人复核 审查 了本 报 告中 的财务指 标、净值 表 现、 利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,059,644.13 -
结算备 付金
8,904,538.94 -
存出保 证金
28,997.83 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 177,174,214.05 -
其中： 股票 投资
176,881,596.45 -
基金投 资
- -
债券投 资
292,617.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,701,820.56 -
应收利 息 6.4.7.5 8,085.34 -
应收股 利
- -
应收申 购款
51,998.50 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
216,929,299.35 -
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
21,111,228.97 -
应付管 理人 报酬
312,444.44 -
应付托 管费
52,074.04 -
应付销 售服 务费
17,734.25 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 190,091.96 -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 173,072.61 -
负债合 计
21,856,646.27 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 191,761,518.90 -
未分配 利润 6.4.7.10 3,311,134.18 -
所有者 权益 合计
195,072,653.08 -
负债和 所有 者权 益总 计
216,929,299.35 -
注：1. 报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额为 191,761,518.90 份 ， 其中 A 类基 金份 额
净值 1.0174 元 ， 基 金 份 额 174,119,789.58 份；C 类 基 金 份 额 净 值 1.0159 元 ； 基 金 份 额
17,641,729.32 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年3 月11 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 3 月11 日(基
金合同生效日)至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
6,034,440.93 -
1.利息 收入
970,900.42 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 138,466.29 -
债券利 息收 入
612.63 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
831,821.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,911,227.97 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 117,036.37 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 36,399.19 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,757,792.41 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 2,988,251.03 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 164,061.51 - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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减： 二、费用
2,022,931.88 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,279,072.31 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 213,178.62 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 95,546.64 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 311,762.28 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 123,372.03 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,011,509.05 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,011,509.05 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 11 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,011,509.05 4,011,509.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
191,761,518.90 -700,374.87 191,061,144.03
其中：1.基 金申 购款 291,640,627.08 1,209.42 291,641,836.50
2. 基金 赎回 款 -99,879,108.18 -701,584.29 -100,580,692.47
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
191,761,518.90 3,311,134.18 195,072,653.08 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇丰晋信大盘 波动精选 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015] 第 2564 号 《 关于 准予 汇 丰 晋信 大 盘波动 精选 股票 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由汇 丰晋信基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 汇丰晋信 大 盘波动精选股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集291,092,480.36 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第 255 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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3 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金 份 额总 额为 291,130,104.74 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 37,624.38 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据经批准的 《汇丰晋 信 大盘波动精选 股票型证 券 投资基金基金 合同》和 《 汇丰晋信大盘 波
动精选股票型 证券投资 基 金招募说明书 》的规定 ， 本基金根据认 购费、申 购 费、销售服 务费收取
方式的 不同 ， 将基 金份 额 分为不 同的 类别 ， 即A 类 基金份 额 和 C 类 基金 份额 。 在 投资 人认 购/申购
时收取 前端 认购/申 购费 用 的，称 为 A 类基 金份 额； 在投资 人认 购/ 申购 时不 收 取认购/申 购费 用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类 基金 份额 。本 基 金 A 类基金 份额 和 C 类基
金份额单独设 置基金代 码 ，分别计算和 公告基金 份 额净值和基金 份额累计 净 值。本基金 不同基金
份额类 别之 间不 得互 相转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信大盘波动 精选股票 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 包括 国内 依法发 行上 市的 股票(含 中 小板 ， 创 业板 及其 他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 国 债、 金 融债 、 企 业债、 央行 票据 、 可 转换 债券、 权证 、 资 产支
持证券以及国 家证券监 管 机构允许基金 投资的其 它 金融工具 ，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资范围。 本基金可 以 参与融资业务 。股票投 资 比例范围为基 金资产 的 80%-95% ，除 股票以 外
的其他 资产 投资 比例 为 5%-20%， 权证 投资 比例 范围 为基金 资产 净值 的 0%-3% ，现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 业 绩比 较 基
准=沪深 300 指数*90%+ 同 业存款 利率 （税 后）*10% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第 二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 大盘波 动精 选股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和在财务报表 附注所列 示 的中国证监会 、中 国基 金 业协会发布 的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 3 月 11 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年3 月11 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年3 月11 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已 转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃 市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进 行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实 际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按除 息 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分 配利润中
的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未 实现平准
金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利 润的未实
现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润， 即已实现 部 分相抵未实 现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基 金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充 政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 52 页
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的转让收 入 免征增值税 ，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收 入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企 业 债券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、 红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 20,059,644.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,059,644.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 173,921,963.02 176,881,596.45 2,959,633.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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债券
交易所 市场 264,000.00 292,617.60 28,617.60
银行间 市场 - - -
合计 264,000.00 292,617.60 28,617.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,185,963.02 177,174,214.05 2,988,251.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,039.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,606.30
应收债 券利 息 428.19
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.70
合计 8,085.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 190,091.96
银行间 市场 应付 交易 费用 - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 52 页
合计 190,091.96
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 51,991.65
预提费 用 121,080.96
合计 173,072.61
注：此 处应 付赎 回费 含应 付 转出 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
项目
本期
2016 年3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 220,794,046.57 220,794,046.57
本期申 购 380,202.38 380,202.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -47,054,459.37 -47,054,459.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 174,119,789.58 174,119,789.58
金额单 位： 人民 币元
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
项目
本期
2016 年3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 70,336,058.17 70,336,058.17
本期申 购 130,319.96 130,319.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -52,824,648.81 -52,824,648.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 17,641,729.32 17,641,729.32
注：此 处申 购含 红利 再投 入、转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 935,810.46 2,550,160.82 3,485,971.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-146,087.63 -309,835.83 -455,923.46
其中： 基金 申购 款 608.13 -964.70 -356.57
基金赎 回款 -146,695.76 -308,871.13 -455,566.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 789,722.83 2,240,324.99 3,030,047.82
单位： 人民 币元
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 87,447.56 438,090.21 525,537.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-33,163.81 -211,287.60 -244,451.41
其中： 基金 申购 款 335.18 1,230.81 1,565.99
基金赎 回款 -33,498.99 -212,518.41 -246,017.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 54,283.75 226,802.61 281,086.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 92,519.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收入 -
结算备 付金 利息 收入 45,853.66
其他 93.14
合计 138,466.29
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 52 页
2016 年3 月11 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 44,237,679.93
减：卖 出股 票成 本总 额 44,120,643.56
买卖股 票差 价收 入 117,036.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
36,399.19
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
36,399.19
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
366,583.63
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
330,000.00
减：应 收利 息总 额 184.44
买卖债 券差 价收 入 36,399.19
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,757,792.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,757,792.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,988,251.03
—— 股 票投 资 2,959,633.43
—— 债 券投 资 28,617.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 52 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,988,251.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 141,575.78
转出基 金补 偿收 入 5,017.95
其他 17,467.78
合计 164,061.51
注：本 基金 的赎 回 费 率按 持有期 间递 减， 对于 持有 A 类 基金 份额 少 于 30 日 的 基金份 额所 收取 的
赎回费 ， 全 额计 入基 金财 产； 对 于持 有A 类基 金份 额不少 于 30 日 但少 于3 个 月的基 金份 额所 收取
的赎回 费， 其中 不低 于 75% 计入 基金 财产 ；对 于持 有 A 类基金 份额 不少于 3 个月但 少于 6 个 月的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ，其中 不低 于 50% 计入 基 金财产 ；对 于持 有 A 类 基 金份额 长于 6 个月 的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 其中 不低 于25% 计 入基 金 财产。 对于 持续 持有C 类 基金份 额少 于 30 日
的基金 份额 收取 的赎 回费 ，将全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 C 类 基金 份额 长于 30 日但 少于 6
个月的 基金 份额 收取 的赎 回费， 将不 低于 赎回 费总 额的 25% 计 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
311,762.28
银行间 市场 交易 费用
-
合计
311,762.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
审计费 用 22,702.40
信息披 露费 98,378.56
银行汇 款费 用 1,531.07
其他 760.00
合计 123,372.03 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 在本 报告 期 无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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项目
本期
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,279,072.31 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
303,568.55 -
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
213,178.62 -
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信大 盘波 动
股票A
汇丰晋 信大 盘波 动
股票C
合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限
公司
- 37,211.83 37,211.83
交通银 行 - 447.06 447.06
山西证 券 - 1.09 1.09
汇丰银 行 - - -
恒生银 行 - - -
合计 - 37,659.98 37,659.98
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 丰 晋 信 大 盘 波 动
股票A
汇丰晋 信大 盘波 动
股票C
合计
- - - -
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场 的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期， 除本 基金 管理 人外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 20,059,644.13 92,519.49 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期， 本基 金在 承销 期内未 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
2016 年上 半年 度， 本基 金 未进行 过利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年 7
月 4 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 7
月 1 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002465
海格
通信
2016 年
6 月 13
日
重大
事项
12.44 - - 121,100 1,494,507.45 1,506,484.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作 为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控 制流 程， 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制与 审 计委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险控 制 委员会，实施 董事会风 险 控制与审计委 员会制 定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门
合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。风险 管理部对 公 司首席执行 官负责，
监察稽 核部 向督 察长 报告 工作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险 损失汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投 资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管 行 建 设银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发 生的可能
性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 采用券款对 付交割方
式以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本报告期末， 本基金持 有 的除国债、央 行票据和 政 策性金融债以 外的债券 占 基金资产净值 的
比例 为0.15% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本报告期末， 本基金所 承 担的全部金融 负债的合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利 率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本 基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,059,644.13 - - - 20,059,644.13
结算备 付金 8,904,538.94 - - - 8,904,538.94
存出保 证金 28,997.83 - - - 28,997.83
交易性 金融 资产 - 292,617.60 - 176,881,596.45 177,174,214.05
应收证 券清 算款 - - - 10,701,820.56 10,701,820.56
应收利 息 - - - 8,085.34 8,085.34
应收申 购款 - - - 51,998.50 51,998.50
资产总 计 28,993,180.90 292,617.60 - 187,643,500.85 216,929,299.35 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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负债
应付赎 回款 - - - 21,111,228.97 21,111,228.97
应付管 理人 报酬 - - - 312,444.44 312,444.44
应付托 管费 - - - 52,074.04 52,074.04
应付销 售服 务费 - - - 17,734.25 17,734.25
应付交 易费 用 - - - 190,091.96 190,091.96
其他负 债 - - - 173,072.61 173,072.61
负债总 计 - - - 21,856,646.27 21,856,646.27
利率敏 感度 缺口 28,993,180.90 292,617.60 - 165,786,854.58 195,072,653.08
注：表中所 示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本报告 期末 ，本 基金 持有 的除国 债、 央行 票据 和政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的
比例 为0.15% ， 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动 而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金通 过投资组 合 的分散化降低 其
他价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
80%-95% ， 其中 投资 于个 股 优选策 略及 波动 率优 化策 略精选 的股 票不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ，
权证投资比例 范围 为基 金 资产净值的 0%-3% ，现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的投资 比例不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等 来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 176,881,596.45 90.67 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 176,881,596.45 90.67 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金成 立尚 未满 一年 ，无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对 基
金资产 净值 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为175,360,174.35 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,814,039.70 元， 无第 三层 次。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续 的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 176,881,596.45 81.54
其中： 股票 176,881,596.45 81.54
2 固定收 益投 资 292,617.60 0.13
其中： 债券 292,617.60 0.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,964,183.07 13.35
7 其他各 项资 产 10,790,902.23 4.97
8 合计 216,929,299.35 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,219,895.00 6.78
C
制造业 73,188,582.45 37.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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F
批发和 零售 业 3,599,160.00 1.85
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,146,837.00 7.76
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,306.30 0.00
J
金融业 64,387,635.70 33.01
K
房地产 业 7,330,180.00 3.76
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 176,881,596.45 90.67
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 128,700 5,007,717.00 2.57
2 600519 贵州茅 台 15,500 4,524,760.00 2.32
3 000423 东阿阿 胶 80,700 4,263,381.00 2.19
4 600036 招商银 行 238,000 4,165,000.00 2.14
5 601021 春秋航 空 86,500 4,146,810.00 2.13
6 600887 伊利股 份 248,600 4,144,162.00 2.12
7 000538 云南白 药 64,100 4,121,630.00 2.11
8 600398 海澜之 家 363,731 4,110,160.30 2.11
9 601601 中国太 保 150,700 4,074,928.00 2.09
10 002142 宁波银 行 271,200 4,008,336.00 2.05
11 600208 新湖中 宝 942,800 3,988,044.00 2.04
12 601169 北京银 行 380,700 3,947,859.00 2.02
13 601398 工商银 行 883,400 3,922,296.00 2.01
14 000895 双汇发 展 187,300 3,910,824.00 2.00
15 002415 海康威 视 181,625 3,897,672.50 2.00
16 600066 宇通客 车 195,700 3,874,860.00 1.99 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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17 601318 中国平 安 119,700 3,835,188.00 1.97
18 600600 青岛啤 酒 131,900 3,834,333.00 1.97
19 600276 恒瑞医 药 95,300 3,822,483.00 1.96
20 601288 农业银 行 1,189,200 3,805,440.00 1.95
21 600535 天士力 106,362 3,803,505.12 1.95
22 600867 通化东 宝 183,517 3,796,966.73 1.95
23 000001 平安银 行 435,240 3,786,588.00 1.94
24 600104 上汽集 团 186,000 3,773,940.00 1.93
25 600837 海通证 券 244,400 3,768,648.00 1.93
26 601818 光大银 行 991,400 3,727,664.00 1.91
27 600028 中国石 化 788,100 3,719,832.00 1.91
28 600016 民生银 行 416,300 3,717,559.00 1.91
29 600221 海南航 空 1,172,600 3,717,142.00 1.91
30 601166 兴业银 行 243,500 3,710,940.00 1.90
31 601006 大秦铁 路 575,500 3,706,220.00 1.90
32 002304 洋河股 份 51,500 3,703,880.00 1.90
33 600660 福耀玻 璃 262,200 3,670,800.00 1.88
34 002422 科伦药 业 237,400 3,658,334.00 1.88
35 600015 华夏银 行 367,900 3,638,531.00 1.87
36 000725 京东方 Ａ 1,562,500 3,609,375.00 1.85
37 601009 南京银 行 384,200 3,607,638.00 1.85
38 000963 华东医 药 53,400 3,599,160.00 1.85
39 601857 中国石 油 496,200 3,587,526.00 1.84
40 600000 浦发银 行 230,010 3,581,255.70 1.84
41 600009 上海机 场 137,300 3,576,665.00 1.83
42 601988 中国银 行 1,109,800 3,562,458.00 1.83
43 601998 中信银 行 622,100 3,527,307.00 1.81
44 600383 金地集 团 322,600 3,342,136.00 1.71
45 002294 信立泰 116,900 3,179,680.00 1.63
46 002236 大华股 份 133,800 1,752,780.00 0.90
47 002465 海格通 信 121,100 1,506,484.00 0.77
48 600489 中金黄 金 80,500 904,820.00 0.46
49 002007 华兰生 物 7,100 222,940.00 0.11
50 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
51 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 6,115,298.38 3.13
2 601021 春秋航 空 4,209,996.47 2.16
3 600398 海澜之 家 4,016,187.23 2.06
4 600036 招商银 行 4,010,774.73 2.06
5 601601 中国太 保 3,988,163.88 2.04
6 603288 海天味 业 3,981,551.38 2.04
7 600547 山东黄 金 3,956,795.00 2.03
8 600519 贵州茅 台 3,944,618.80 2.02
9 000538 云南白 药 3,929,442.80 2.01
10 000895 双汇发 展 3,927,801.22 2.01
11 600887 伊利股 份 3,906,450.80 2.00
12 600535 天士力 3,905,862.84 2.00
13 601169 北京银 行 3,898,288.37 2.00
14 600066 宇通客 车 3,884,188.56 1.99
15 000423 东阿阿 胶 3,848,887.00 1.97
16 600600 青岛啤 酒 3,827,418.62 1.96
17 601398 工商银 行 3,825,515.00 1.96
18 601318 中国平 安 3,821,455.09 1.96
19 000001 平安银 行 3,814,550.40 1.96
20 002415 海康威 视 3,796,777.36 1.95
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603288 海天味 业 4,086,007.20 2.09
2 600315 上海家 化 3,383,568.00 1.73
3 000858 五 粮 液 2,777,693.62 1.42
4 300070 碧水源 2,603,172.13 1.33 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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5 000793 华闻传 媒 2,470,568.57 1.27
6 600690 青岛海 尔 2,394,688.00 1.23
7 002146 荣盛发 展 2,384,854.42 1.22
8 600104 上汽集 团 2,382,147.00 1.22
9 601899 紫金矿 业 2,328,969.00 1.19
10 600900 长江电 力 2,313,179.99 1.19
11 600886 国投电 力 2,313,142.00 1.19
12 000540 中天城 投 2,281,571.00 1.17
13 601018 宁波港 2,192,715.00 1.12
14 600585 海螺水 泥 2,064,728.10 1.06
15 002007 华兰生 物 1,479,870.00 0.76
16 300058 蓝色光 标 1,261,517.00 0.65
17 002353 杰瑞股 份 1,122,175.10 0.58
18 600489 中金黄 金 909,465.00 0.47
19 002236 大华股 份 889,942.67 0.46
20 600578 京能电 力 850,969.13 0.44
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 218,042,606.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 44,237,679.93
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ） 填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 292,617.60 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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10 合计 292,617.60 0.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120001 16 以岭 EB 2,640 292,617.60 0.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年 内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,997.83
2 应收证 券清 算款 10,701,820.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,085.34
5 应收申 购款 51,998.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,790,902.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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汇 丰 晋 信
大 盘 波 动
股票A
1,295 134,455.44 0.00 0.00% 174,119,789.58 100.00%
汇 丰 晋 信
大 盘 波 动
股票C
312 56,544.00 5,000,000.0
0
28.34% 12,641,729.32 71.66%
合计
1,607 119,328.89 5,000,000.0
0
2.61% 186,761,518.90 97.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
汇丰晋 信大 盘
波动股 票A
0.00 0.0000%
汇丰晋 信大 盘
波动股 票C
20,000.00 0.1134%
合计
20,000.00 0.0104%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信大 盘波 动股
票A
0
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信大 盘波 动股
票A
0
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇丰晋 信大 盘波
动股 票A
汇丰晋 信大 盘波
动股 票 C
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 11 日 ） 基 金份
额总额
220,794,046.57 70,336,058.17 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
380,202.38 130,319.96
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
47,054,459.37 52,824,648.81
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 174,119,789.58 17,641,729.32
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 有改 聘为其 审计 的会 计师 事务 所的情 况 。 自 本基 金募 集 以来 ， 普 华永 道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 一直 为本 基金 提供审 计服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 73,815,421.97 28.15% 68,744.23 28.15% -
中金公司 1 52,704,508.59 20.10% 49,083.31 20.10% -
申万宏源 1 10,566,675.19 4.03% 9,840.17 4.03% -
华泰证券 1 3,575,269.25 1.36% 3,329.64 1.36% -
安信证券 2 46,928,114.28 17.89% 43,704.65 17.89% -
国泰君安 1 10,936,540.32 4.17% 10,185.36 4.17% -
方正证券 1 43,531,892.69 16.60% 40,541.27 16.60% -
国信证券 1 20,206,926.12 7.70% 18,818.24 7.70% -
合计 9 262,265,348.41 100.00% 244,246.87 100.00% -
1、报 告期 内增 加的 交易 单 元为： 无 。
2、上 述交 易单 元均 与汇 丰 晋信科 技先 锋股 票型 证券 投资基 金合 并使 用。
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运 作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息 资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 3,496,000,000.00 43.26% - -
中金公司 - - 1,405,000,000.00 17.38% - -
申万宏源 56,670.90 15.46% 754,000,000.00 9.33% - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 309,912.73 84.54% 1,315,000,000.00 16.27% - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - 1,112,000,000.00 13.76% - -
合计 - - 8,082,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇丰晋 信大 盘波 动基 金份 额发售 公告 、 基
金合同 、托 管协 议、 招募 说明书
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月29 日
2 关于新 增中 国银 行为 大盘 波动基 金代 销
机构的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年1 月30 日
3 关于新 增上 海农 村商 业银 行为大 盘波 动
基金代 销机 构的 公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 2 月 2 日
4 汇丰晋 信关 于新 增中 信银 行为汇 丰晋 信
大盘波 动精 选股 票型 证券 投资基 金代 销
机构的 公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 3 月 4 日
5 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年3 月12 日
6 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基
金参加 中国 民生 银行 股份 有限公 司费 率
优惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年5 月17 日
7 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投资
基金开 放日 常申 购、 赎回 业务报 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 6 日
8 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金开 放定 期定 额投 资业 务公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 6 日
9 汇丰晋 信关 于开 通大 盘波 动精选 股票 型
证券投 资基 金转 换业 务的 公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 6 日
10 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于参 加上 海农 商银 行网上 银行 申
购、 定期 定额 投资 申购 费率 优惠活 动的 公
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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告
11 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于参 加中 金公 司基 金申购 费率 活
动的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
12 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于参 加中 泰证 券网 上交易 系统 申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠 活动 的
公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
13 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过渤 海银 行开 展定期 定额 申
购费率 优惠 和网 上定 期定 额申购 费率 优
惠活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 7 日
14 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过光 大证 券开 展网上 交易 、 手
机客户 端申 购及 定期 定额 申购费 率优 惠
活动的 公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
15 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过国 泰君 安证 券开展 申购 费
率优惠 活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
16 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过交 通银 行开 展定期 定额 申
购费率 优惠 和网 上银 行 、 手 机银行 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 7 日
17 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过平 安银 行开 展申购 费率 优
惠活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
18 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过申 万宏 源开 展申购 费率 优
惠活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
19 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过申 万宏 源西 部开展 申购 费
率优惠 活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
20 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过兴 业证 券开 展定期 定额 申
购费率 优惠 和网 上申 购费 率优惠 活动 的
公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
21 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过银 河证 券开 展定期 定额 申
购费率 优惠 活动 和网 上交 易申购 费率 优
惠活动 的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
22 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金通 过招 商证 券开 展申 购和定 期定 额
申购费 率优 惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 7 日
23 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资 本基金 选定 的信 息披 2016 年 6 月 7 日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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基金通 过 中 国银 行开 展网 上银行 、 手机 银
行及定 期定 额投 资申 购费 率优惠 活动 的
公告
露报纸 、管 理人 网站
24 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过海 通证 券开 展定投 及参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 8 日
25 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过中 信建 投证 券开展 定期 定
额投资 业务 及参 加申 购费 率优惠 活动 的
公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 8 日
26 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金通 过杭 州 数 米基 金销 售有限 公司 开
展定期 定额 投资 申购 费率 优惠活 动的 公
告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 8 日
27 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金在 部分 基金 销售 机构 开展定 期定 额
投资业 务公 告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年 6 月 8 日
28 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金在 部分 基金 销售 机构 开展转 换业 务
的公告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年 6 月 8 日
29 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金在 中信 建投 和海 通证 券开通 定期 定
额投资 业务 公告
本基金 选定 的 信 息披
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2016 年6 月14 日
30 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资
基金关 于通 过诺 亚正 行 （ 上海） 基金 销售
投资顾 问有 限公 司开 展申 购费率 优惠 活
动的公 告
本基金 选定 的信 息披
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2016 年6 月14 日
31 汇丰晋 信关 于旗 下基 金参 加交通 银行 网
上银行 、 手机 银行 基金 申购 费率优 惠活 动
的公告
本基金 选定 的信 息披
露报纸 、管 理人 网站
2016 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予汇 丰晋信 大盘 波动 精选 股票 型证券 投 资 基金 募集 注册 的文件
（二） 《汇 丰晋 信大 盘波 动 精选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《汇 丰晋 信大 盘波 动 精选股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 关于 申请 募集 注册 汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
基金托管人业 务资格批 件 和营业执照存 放在基金 托 管人处；基金 合同、托 管 协议及其余备 查
文件存 放在 基金 管理 人处 。 投资 者可 在营 业时 间免 费到存 放地 点查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印 件 。
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
