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汇丰2016(540001)

汇丰2016:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基
金 2016年半年度报告 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月27日 
 
 
 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................ Error! Bookmark not defined. 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . Error! Bookmark not defined. 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. Error! Bookmark not defined. §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ Error! Bookmark not defined. 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 4 页 共 52 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined. 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 基金简称 汇丰晋信2016周期混合 基金主代码 540001 前端交易代码 540001 后端交易代码 541001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 23日 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 491,084,489.45 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析 的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担 的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。 投资策略 1. 动态调整的资产配置策略 本基金投资的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标期限 的临近,相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,股票 类资产比例逐步下降,而固定收益类资产比例逐步上升。 2. 以风险控制为前提的股票筛选策略


根据投研团队的研究成果,本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险/ 较高流动性特征的股票;同时,再通过严格的基本面分析(CFROI为核心 的财务分析、公司治理结构分析)和公司实地调研,最终挑选出质地优良 的具有高收益风险比的优选股票。 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略;随着目标 期限的临近和达到,本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”,在 组合久期配置和个券选择上作相应变动。 业绩比较基准 1. 2016 年6月1 日前业绩比较基准 基金合同生效后至 2016年 5月 31日,本基金业绩比较基准如下:


业绩比较基准 = X * MSCI中国 A股指数+(1-X)*中债新综合指数(全价) 其中 X值见下表: 时间段 股票类 资产 比例% X 值 (%) (1-X ) 值(%) 基金合同生效之日至 2007/5/31 0-65 45.5 54.5 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 6 页 共 52 页


2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 注: 1.2008 年 11 月11日, 新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国 全债指数。 2.2010 年 12 月16日,新华富时中国 A 全指更名为富时中国 A全指。 3.2013 年2月1 日起,本基金 2016年6月1日前的业绩比较基准由原先 “X *富时中国A 全指 +(1-X)*新华巴克莱资本中国全债指数”,变更 为“X *富时中国A全指 +(1-X)*中债新综合指数(全价)”。 4.2016 年6月1 日后业绩比较基准 2016年6月1日起,本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率(税后) 5.2015 年4月1 日起,本基金 2016年6月1日前的业绩比较基准由原先 “X *富时中国A全指 +(1-X)*中债新综合指数(全价)”,变更为“X * MSCI 中国 A股指数+(1-X)*中债新综合指数(全价)”。 风险收益特征 本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限 的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平;随着目标投资期 限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风 险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成 为低风险的证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇丰晋信基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 汤嵩彥 联系电话 021-20376868 95559 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话


021-20376888 95559 传真 021-20376999 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 17 楼 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 17 楼 上海市浦东新区银城中路188 号 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 7 页 共 52 页


邮政编码 200120 200120 法定代表人 杨小勇 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.hsbcjt.cn 基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司:上海市浦东新区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼; 交通银行股份有限公司:上海市浦东新区银城中路 188 号。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 17 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 8,393,405.45 本期利润 2,969,015.18 加权平均基金份额本期利润 0.0104 本期加权平均净值利润率 0.74% 本期基金份额净值增长率 -0.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 67,862,465.63 期末可供分配基金份额利润 0.1382 期末基金资产净值 558,946,955.08 期末基金份额净值 1.1382 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 175.94% 注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ②期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 8 页 共 52 页


期末余额,不是当期发生数) ; ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.03% 0.11% 0.03% 0.00% 1.00% 0.11% 过去三个月 0.99% 0.13% -0.98% 0.09% 1.97% 0.04% 过去六个月 -0.93% 0.20% -1.79% 0.15% 0.86% 0.05% 过去一年 1.60% 0.30% 0.04% 0.18% 1.56% 0.12% 过去三年 34.78% 0.45% 16.34% 0.18% 18.44% 0.27% 自基金合同 生效起至今 175.94% 0.68% 120.36% 0.62% 55.58% 0.06% 注:过去一个月指2016年 6月1 日-2016年 6月30 日 过去三个月指2016年4月 1日—2016年 6月 30日 过去六个月指2016年1月 1日—2016年 6月 30日 过去一年指2015年7月1日-2016年6月 30日 过去二年指2014年7月1日-2016年6月 30日 过去三年指2013年7月1日-2016年6月 30日 自基金合同生效起至今指2006年5月23日-2016年 6月 30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 9 页 共 52 页


汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年5月 23 日至 2016 年6月 30 日) 注: 1.按照基金合同的约定,自基金合同生效日(2006年 5月 23日)至2007年5月 31 日,本基金 的资产配置比例为:股票类资产比例0-65%,固定收益类资产比例 35-100%。本基金自基金合同生 效日起不超过6个月内完成建仓,截止 2006年11月 23日,本基金的各项投资比例已达到基金合 同约定的比例。 2.根据基金合同的约定,自 2007年6月1 日起至2008 年5 月31日,本基金的资产配置比例为: 股票类资产比例0-60%,固定收益类资产比例 40-100%。 3.根据基金合同的约定,自 2008年6月1 日起至2009 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-55%,固定收益类资产比例45-100%。 4.根据基金合同的约定,自 2009年6月1 日起至2010 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-45%,固定收益类资产比例55-100%。 5.根据基金合同的约定,自 2010年6月1 日起至2011 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-40%,固定收益类资产比例60-100%。 6.根据基金合同的约定,自 2011年6月1 日起至2012 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-35%,固定收益类资产比例65-100%。 7.根据基金合同的约定,自 2012年6月1 日起至2013 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-25%,固定收益类资产比例75-100%。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 10 页 共 52 页


8.根据基金合同的约定,自 2013年6月1 日起至2014 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-20%,固定收益类资产比例80-100%。 9.根据基金合同的约定,自 2014年6月1 日起至2015 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-15%,固定收益类资产比例85-100%。 10.根据基金合同的约定,自 2015年6月1 日起至2016 年5 月31日,本基金的资产配置比例调 整为:股票类资产比例0-10%,固定收益类资产比例 90-100%。 11.根据基金合同的约定,自 2016年6月1 日起本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例 0-5%,固定收益类资产比例 95-100%。 12.基金合同生效日 (2006年5月23日) 至 2007年5 月 31 日, 本基金的业绩比较基准 = 45.5%× 富时中国A全指+54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;根据基金合同的约定,自 2007年6月 1日起至2008年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:42%×富时中国A 全指+58%×新华 巴克莱资本中国全债指数;自 2008年6月1日起至2009年 5月 31日,本基金的业绩比较基准调 整为:38.5%×富时中国A全指+61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;自 2009 年 6月 1日起至 2010年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:31.5%×富时中国A 全指+68.5%×新华巴克 莱资本中国全债指数; 自2010 年6月1日起至2011年 5月31日, 本基金的业绩比较基准调整为: 28%×富时中国A全指+72%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2011年6 月1日起至 2012年5 月31日,本基金的业绩比较基准调整为:24.5%×富时中国 A全指+75.5%×新华巴克莱资本中国 全债指数。自2012年6月 1 日起至 2013年1 月31 日,本基金的业绩比较基准调整为:17.5%× 富时中国A全指+82.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。2013年2月1 日起至 2013年5月31 日,本基金的业绩比较基准调整为“17.5%×富时中国 A 全指+82.5%×中债新综合指数(全价) 。 2013年6月1日起至2014 年5月 31 日,本基金的业绩比较基准调整为“14%×富时中国 A 全指 +86%×中债新综合指数(全价) 。2014年6 月1 日起至 2015年 3月 31日,本基金的业绩比较基 准调整为“10.5%×富时中国 A全指+89.5%×中债新综合指数(全价)”。2015 年 4月 1日起至 2015年5月31日,本基金的业绩比较基准修改为“10.5%×MSCI中国A股指数+89.5%×中债新 综合指数(全价)”。2015 年6月1日起至2016年5月 31 日,本基金的业绩比较基准调整为 “7%×MSCI 中国 A股指数+93%×中债新综合指数(全价) ”。 2016年6月1日起,本基金的业绩 比较基准调整为“银行活期存款利率(税后)”。 13.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩 比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。 14.2008年11月11日,新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 11 页 共 52 页


15.2010年12月16日,新华富时中国 A全指更名为富时中国 A 全指。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 于2005年11月16日正式成立。 公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2 亿 元人民币,注册地在上海。截止 2016年 6月 30日,公司共管理 16只开放式基金:汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金(2006年5月 23 日成立) 、汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基 金(2006年 9月 27 日成立) 、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007年 4 月 9 日成立) 、 汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金(2008 年 7 月 23 日成立) 、汇丰晋信平稳增利债券型证券 投资基金 (2008年 12 月3日成立) 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 (2009年 6月 24日成立) 、 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(2009 年 12 月 11 日成立) 、汇丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金(2010年6 月8日成立) 、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010 年12月 8日成 立) 、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011 年 7 月 27 日成立) 、汇丰晋信货币市场基金 (2011年11月2日成立) 、 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 (2012年8月1日成立) 、 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014 年 11 月 26 日成立) 、汇丰晋信新动力混合型证券 投资基金(2015 年 2 月 11 日成立) 、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015 年 9 月 30 日 成立)和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016年3月11日成立) 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金 基金经 理、 汇丰 晋信平 稳增利 债券型 证券投 资基金 基金经 理 2014 年 6 月 21 日 2016年6月4日 7 李羿先生,硕士研究生, 特 许金融分析师。曾任上海 浦东发展银行资金总部货 币市场及固定收益交易 员、交银康联人寿保险有 限公司固定收益高级投资 经理、汇丰晋信基金管理 有限公司投资经理、本基 金基金经理、汇丰晋信平 稳增利债券型证券投资基 金基金经理。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 12 页 共 52 页


郑屹 本基金 基金经 理、 汇丰 晋信 2026 生 命周期 证券投 资基金、 汇丰晋 信新动 力混合 型证券 投资基 金基金 经理 2013 年 4 月 27 日 - 9 郑屹先生,工学硕士。曾 任广发证券有限公司研究 员、国泰基金管理有限公 司研究员、汇丰晋信基金 管理有限公司研究员。现 任本基金基金经理、汇丰 晋信 2026 生命周期证券 投资基金、汇丰晋信新动 力混合型证券投资基金基 金经理。 蔡若林 本基金 基金经 理 2016 年 1 月 30 日 - 5 蔡若林先生,大学本科。 汇丰晋信基金管理有限公 司助理策略分析师、助理 研究员、固定收益信用分 析师、汇丰晋信基金管理 有限公司基金经理助理。 现任本基金基金经理。 注:1.任职日期为本基金管理人公告郑屹先生、李羿先生、蔡若林先生担任本基金基金经理的日 期; 2.离任日期为本基金管理人公告李羿先生不再担任本基金基金经理的日期; 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规 定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的 前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益, 汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信 基金管理有限公司公平交易制度》 。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 13 页 共 52 页


《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资 组合, 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《公平交易制度》 适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、 以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以 及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了 相关记录。 报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的 交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ,加强防范不同投资组合 之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 本报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋信基金管 理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为 进行了监控分析,未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年,国内经济增长依旧乏力。一季度,在基建投资和房地产投资的拉动下出现了 小幅反弹,但随后在供给侧改革和经济继续调结构的压力下,国内经济在二季度再度显露疲态, 固定资产投资增速降至 10%以下,PMI 指数再次回落至 50 分位线,最终上半年 GDP 增速与一季度 持平于6.7%。通胀方面,一季度受春节和天气影响CPI 出现小幅上行,但进入二季度,随着猪肉 和蔬菜价格回落CPI再次降至 2%以下,短期看通胀风险依然较小。我们认为,适度的稳增长或将 成为政策中长期的基调,但并不能完全对冲经济下行的压力,国内经济增长长期或将呈“L”型走 势。 货币政策方面,央行在上半年进行了一次降准,没有降息,更多的是通过逆回购和 MLF 等公 开市场操作维持市场流动性相对宽松。汇率方面,二季度末受英国退欧事件影响,海外避险情绪 有所提升,人民币面临一定的贬值压力,但波动幅度相对年初明显缩小,另一方面,英国脱欧导汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 14 页 共 52 页


致市场对美联储短期再次加息的预期大幅降低,也有助于维持汇率稳定。 债券市场方面,上半年整体呈宽幅震荡走势。受营改增政策和银行 MPA(宏观审慎评估体系) 考核,以及一季度好于预期的宏观经济数据的综合影响,市场在四月份出现了较大幅度的调整。 之后,随着权威人士对当前国内经济运行“L”型走势解读,在疲弱的宏观经济和相对宽松的货币 环境的支撑下,债市重回上涨。 综合来看,上半年中债新综合全价指数下跌0.2%,中债国债全价指数下跌0.2%,中债金融债 全价指数下跌0.93%,中债信用债全价指数下跌 0.54%,中信标普可转债指数下跌 10.65%。 A 股市场方面,上半年仍表现出了结构性行情,部分景气上升的行业表现突出,比如新能源 汽车产业链、白酒、贵金属、家电、养殖等行业涨幅居前。上半年沪深 300指数下跌 15.47%,指 数跌幅主要是在 1 月份完成的,从 2 月之后,市场基本在 2700-3100 点之间振荡。按照中信行业 指数分类,上半年表现较好的行业是食品饮料、有色金属、银行和家电,而表现较差的行业是传 媒、餐饮旅游、交通运输和计算机,其中食品饮料上涨约 2.38%,也是29个中信行业中唯一实现 上涨的行业,跌幅最大的传媒下跌 29.8%,行业指数表现分化。 上半年的操作上,我们总体维持了股票和固定收益资产仓位,维持债券组合久期,主要配置 中长久期利率债和中短久期中高等级信用债券。股票行业选择上重点配置了电力设备、建材、化 工、医药行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内基金净值增长率为-0.93%,同期业绩比较基准为-1.79%,本基金领先业绩比 较基准0.86%。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 15 页 共 52 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,房地产投资开始回落,基建投资独木难支,稳增长在中长期都将成为政策调控 的主基调,但无法完全对冲经济下行的压力,国内经济未来仍将呈“L”型走势。同时,受洪涝等 自然灾害影响,CPI短期可能出现小幅反弹,但全年来看仍将大概率维持低位,通胀风险依然较 小。央行料仍将维持中性偏宽松的货币政策,但如果国内经济出现超预期下行,不排除央行再次 降准或通过其他货币工具支撑经济增长。 在此背景下,我们依然看好债券市场中长期的表现,尽管短期来看利率继续下行的空间有限, 但在经济复苏乏力,货币政策偏宽松的大背景下,利率债仍将获得较好的相对收益。信用债方面, 我们认为在经济下行阶段,目前信用风险仍未暴露充分,我们将维持谨慎态度,优选个券。股票 投资方面,在风险偏好下降,没有增量资金的情况下,下半年将关注行业景气上升和业绩提升的 个股,保持股票仓位和配置的灵活性,重点自下而上选股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价,更好地保护 基金份额持有人的合法权益,根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监 会计字[2007]21号) 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2008]38 号)的相关规定,结合本基金基金合同关于估值的约定,针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金 管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ,经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 : 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值小组负责提 出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括: 公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部 总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国 基金业从业资格,在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验,成员之间不存在任何重 大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开 发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作,其中: 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,并召集相关人员进行讨论,提出调整方法、 改进措施,报经投资品种估值小组审批同意后,执行投资品种估值小组的决定。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 16 页 共 52 页


2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意, 应严格执行已确定的 估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时, 提请投资品种估值小组对现有估值政策 和程序的适用性进行评价,并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,向投资品种估值小组提出相关意见和 建议,但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时,向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息;检查和监督公司关于估值各项工作 的贯彻和落实,定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况(包 括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性) , 并对进一步完善估值内控工 作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实,向投资品种估值小组提交对估值议案的合 法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次;对估值模型进行评价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况下,应及时修订本估值方法,以保证其持续适用。估值政策 和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生 时,应召开临时会议,或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议,通过公司风控 委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期基金于 2016 年6月23日每10 份基金份额派发现金红利3.7元, 其中现金形式的分红金额为1,629,149,112.55 元,红利再投资形式的分红金额为 36,001,100.66元,利润分配共计 1,665,150,213.21 元。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 17 页 共 52 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年度,基金托管人在汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年上半年度,汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基 金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1次收益分配,分配金额为 1,665,150,213.21元,符合基金合同的 规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016 年上半年度,由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 684,704.90 743,187.03 结算备付金


32,055,098.02 16,014,340.96 存出保证金


3,990.11 12,102.61 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 18 页 共 52 页


交易性金融资产 6.4.7.2 152,328,822.08 200,760,000.11 其中:股票投资


8,993,827.38 13,210,205.71 基金投资


- - 债券投资


143,334,994.70 187,549,794.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 300,000,000.00 - 应收证券清算款


100,094,462.25 - 应收利息 6.4.7.5 4,445,521.49 3,046,970.00 应收股利


- - 应收申购款


55,573.96 6,162.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


589,668,172.81 220,582,763.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


29,673,288.75 82,666.34 应付管理人报酬


336,520.61 143,092.56 应付托管费


88,558.08 38,158.03 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,347.36 3,167.44 应交税费


402,357.20 402,357.20 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 216,145.73 300,362.58 负债合计


30,721,217.73 969,804.15 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 491,084,489.45 144,039,827.46 未分配利润 6.4.7.10 67,862,465.63 75,573,131.69 所有者权益合计


558,946,955.08 219,612,959.15 负债和所有者权益总计


589,668,172.81 220,582,763.30 注:报告截止日2016年6月 30日,基金份额净值1.1382元,基金份额总额491,084,489.45份。


6.2 利润表 会计主体:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 19 页 共 52 页


本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6月 30日 一、收入


4,429,932.03 29,662,802.54 1.利息收入


6,194,265.32 4,292,833.27 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,617,423.14 112,124.41 债券利息收入


3,301,062.71 4,041,797.42 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,275,779.47 138,911.44 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


197,802.71 41,785,813.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 145,911.87 14,882,315.55 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 39,515.74 26,886,963.32 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 12,375.10 16,534.60 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -5,424,390.27 -16,504,124.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 3,462,254.27 88,280.18 减:二、费用


1,460,916.85 1,656,470.18 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,004,652.43 1,036,964.04 2.托管费 6.4.10.2.2 266,726.54 276,523.74 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 5,912.94 130,363.29 5.利息支出


14,285.00 42,080.58 其中:卖出回购金融资产支出


14,285.00 42,080.58 6.其他费用 6.4.7.20 169,339.94 170,538.53 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 2,969,015.18 28,006,332.36 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 2,969,015.18 28,006,332.36


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 20 页 共 52 页


项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 144,039,827.46 75,573,131.69 219,612,959.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,969,015.18 2,969,015.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 347,044,661.99 1,654,470,531.97 2,001,515,193.96 其中:1.基金申购款 4,417,430,519.94 2,200,422,766.01 6,617,853,285.95 2.基金赎回款 -4,070,385,857.95 -545,952,234.04 -4,616,338,091.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,665,150,213.21 -1,665,150,213.21 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 491,084,489.45 67,862,465.63 558,946,955.08 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 231,777,706.38 80,873,430.95 312,651,137.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 28,006,332.36 28,006,332.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -77,144,351.67 -33,604,500.41 -110,748,852.08 其中:1.基金申购款 4,814,578.80 2,137,721.59 6,952,300.39 2.基金赎回款 -81,958,930.47 -35,742,222.00 -117,701,152.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 154,633,354.71 75,275,262.90 229,908,617.61 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 21 页 共 52 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王栋______














______赵琳 ______














____杨洋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2006]第 53 号《关于核准汇丰晋信 2016 生命周期开放 式证券投资基金募集的批复》核准,由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,921,117,535.97 元,业经毕马威华振会计师事务所有限公司KPMG-B(2006)CR No.0017 验资报告予以验证。经向中 国证监会备案, 《汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》于2006 年 5月 23 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,921,919,211.81 份基金份额,其中认购资金利息折 合801,675.84份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人为交 通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、央行票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在基金实际管 理过程中,基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化,逐年适 时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下,本基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业 绩比较基准为:X*富时中国 A 全指+(1-X)*中债新综合指数(全价);自 2016年 6 月 1 日起,本基 金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。本基金的逐年资产配置和业绩比较基准所用的 X 值 如下表所示: 时间段 股票类资产 比例% X 值(%) (1-X )值 (%) 基金合同生效之日至 2007/5/31 0-65 45.5 54.5 2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 22 页 共 52 页


时间段 股票类资产 比例% X 值(%) (1-X )值 (%) 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及其他规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 汇丰晋信2016生命周期开放 式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年6月30日的财务状况以及 2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本报告期内,本基金无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 23 页 共 52 页


于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融 同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 684,704.90 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 684,704.90


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,164,646.78 8,993,827.38 829,180.60 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 24 页 共 52 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 24,160,841.68 22,980,994.70 -1,179,846.98 银行间市场 116,199,338.49 120,354,000.00 4,154,661.51 合计 140,360,180.17 143,334,994.70 2,974,814.53 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 148,524,826.95 152,328,822.08 3,803,995.13


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 300,000,000.00 - 合计 300,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 149.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,374,862.32 应收债券利息 3,070,507.41 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.27 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.62 合计 4,445,521.49 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 25 页 共 52 页





6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,122.36 银行间市场应付交易费用 2,225.00 合计 4,347.36


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 66,965.79 预提费用 149,179.94 合计 216,145.73 注:此处应付赎回费含应付转出费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 144,039,827.46 144,039,827.46 本期申购 4,417,430,519.94 4,417,430,519.94 本期赎回(以"-"号填列) -4,070,385,857.95 -4,070,385,857.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 491,084,489.45 491,084,489.45 注:此处申购含红利再投入、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 26 页 共 52 页


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 142,765,444.22 -67,192,312.53 75,573,131.69 本期利润 8,393,405.45 -5,424,390.27 2,969,015.18 本期基金份额交易 产生的变动数 1,830,237,524.02 -175,766,992.05 1,654,470,531.97 其中:基金申购款 4,439,548,730.70 -2,239,125,964.69 2,200,422,766.01 基金赎回款 -2,609,311,206.68 2,063,358,972.64 -545,952,234.04 本期已分配利润 -1,665,150,213.21 - -1,665,150,213.21 本期末 316,246,160.48 -248,383,694.85 67,862,465.63


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 3,243.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,614,140.20 其他 39.00 合计 1,617,423.14


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 6月30日 卖出股票成交总额 2,162,612.70 减:卖出股票成本总额 2,016,700.83 买卖股票差价收入 145,911.87


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 39,515.74 债券投资收益——赎回差价收入 - 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 27 页 共 52 页


债券投资收益——申购差价收入 - 合计 39,515.74


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 107,412,392.03 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 104,830,132.50 减:应收利息总额 2,542,743.79 买卖债券差价收入 39,515.74


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 28 页 共 52 页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 6月30日 股票投资产生的股利收益 12,375.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,375.10


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,424,390.27 ——股票投资 -2,319,414.50 ——债券投资 -3,104,975.77 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,424,390.27


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 3,439,914.04 转出基金补偿收入 22,340.23 合计 3,462,254.27 注:1. 本基金的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 29 页 共 52 页


的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,662.94 银行间市场交易费用 1,250.00 合计 5,912.94


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 119,344.68 银行汇款费用 1,960.00 银行间市场债券账户维护费 18,000.00 其他 200.00 合计 169,339.94


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人


汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期间与上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期间与上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期间与上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期间与上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,004,652.43 1,036,964.04 其中: 支付销售机构的客 户维护费 149,404.79 198,530.29 注:支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值的如下年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×年管理费率/当年天数。 时间段 年管理费率 自基金合同生效之日至 2011/05/31 1.50% 自2011/06/01 至2016/05/31 0.75% 自2016/06/01 起


0.38% 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 31 页 共 52 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 266,726.54 276,523.74 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×年托管费率/当年天数。 时间段 年托管费率 自基金合同生效之日至 2011/05/31 0.25% 自2011/06/01 至2016/05/31 0.20% 自2016/06/01 起


0.10% 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 684,704.90 3,243.94 394,323.79 3,204.99 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期间与上年度可比期间,本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 32 页 共 52 页


6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年6 月23 日 2016 年6 月23 日 2016 年 6 月 23 日 3.7000 1,629,149,112.55 36,001,100.66 1,665,150,213.21


合 计 - - 3.7000 1,629,149,112.55 36,001,100.66 1,665,150,213.21





6.4.12 期末( 2016 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601611 中国 核建 2016年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 33 页 共 52 页


及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制与审计委员会,负责 制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在 管理层层面设立风险控制委员会,实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部 控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责, 监察稽核部向督察长报告工作。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能 性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方 式以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 34 页 共 52 页


2016年6月 30日 2015年 12月 31 日 A-1 10,064,000.00 20,134,000.00 A-1 以下 - - 未评级 39,614,000.00 20,059,000.00 合计 49,678,000.00 40,193,000.00 注:未评级债券为政策性金融债、超短期融资券及银行间同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年 12月 31 日 AAA 30,589,335.00 26,684,800.00 AAA 以下 20,855,659.70 35,939,194.40 未评级 42,212,000.00 84,732,800.00 合计 93,656,994.70 147,356,794.40 注:未评级债券为政策性金融债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 35 页 共 52 页


卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


1年以内


1-5年 5 年以上 不计息 合计 2016年6月30日


资产














银行存款








684,704.90


-


-


-











684,704.90


结算备付金


32,055,098.02


-


-


-





32,055,098.02


存出保证金











3,990.11


-


-


-














3,990.11


交易性金融资产


71,484,129.00





34,192,775.70





37,658,090.00








8,993,827.38





152,328,822.08


买入返售金融资产


300,000,000.00


-


-


-





300,000,000.00


应收证券清算款




















-





-


-





100,094,462.25





100,094,462.25


应收利息




















-





-


-








4,445,521.49








4,445,521.49


应收申购款




















-





-


-























汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 36 页 共 52 页


55,573.96


55,573.96


其他资产





-


-


-


-


资产总计


404,227,922.03





34,192,775.70





37,658,090.00





113,589,385.08





589,668,172.81


负债














应付赎回款




















-





-


-





29,673,288.75





29,673,288.75


应付管理人报酬




















-





-


-











336,520.61











336,520.61


应付托管费




















-





-


-











88,558.08











88,558.08


应付交易费用




















-





-


-














4,347.36














4,347.36


应交税费




















-





-


-











402,357.20











402,357.20


其他负债




















-





-


-











216,145.73











216,145.73


负债总计




















-





-


-





30,721,217.73





30,721,217.73


利率敏感度缺口


404,227,922.03





34,192,775.70





37,658,090.00





82,868,167.35





558,946,955.08


上年度末


1年以内


1-5 年 5年以上 不计息 合计 2015年 12月 31 日


资产














银行存款








743,187.03


-


-


-











743,187.03


结算备付金


16,014,340.96


-


-


-





16,014,340.96


存出保证金








12,102.61


-


-


-











12,102.61


交易性金融资产


64,286,757.50





70,203,436.90





53,059,600.00





13,210,205.71





200,760,000.11


应收利息




















-





-


-








3,046,970.00








3,046,970.00


应收申购款




















-





-


-














6,162.59














6,162.59


资产总计


81,056,388.10





70,203,436.90





53,059,600.00





16,263,338.30





220,582,763.30


负债














应付赎回款




















-





-


-











82,666.34











82,666.34


应付管理人报酬




















-





-


-











143,092.56











143,092.56


汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 37 页 共 52 页


应付托管费




















-





-


-











38,158.03











38,158.03


应付交易费用




















-





-


-














3,167.44














3,167.44


应交税费




















-





-


-











402,357.20











402,357.20


其他负债




















-





-


-











300,362.58











300,362.58


负债总计




















-





-


-











969,804.15











969,804.15


利率敏感度缺口


81,056,388.10





70,203,436.90





53,059,600.00





15,293,534.15





219,612,959.15


注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照金融资产及金融负债的剩余到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年 6月 30日 ) 上年度末( 2015 年12月31 日 ) 市场利率上升 25 个 基点 -888,209.53 -1,286,610.78 市场利率下降 25 个 基点 888,209.53 1,286,610.78





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在基金实际管理过程中,基金管理人将随 着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化,逐年适时调整基金资产在股票类资汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 38 页 共 52 页


产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下,本基金保留的现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 8,993,827.38 1.61 13,210,205.71 6.02 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,993,827.38 1.61 13,210,205.71 6.02


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016年6月 30 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 31,346,023.47 23,759,751.01 业绩比较基准下降 5% -31,346,023.47 23,759,751.01





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 39 页 共 52 页


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为19,510,716.38元,属于第二层次的余额为 132,818,105.70 元,无第三层次 (2015年12月31日: 第一层次的余额为27,933,231.21元, 属于第二层次的余额为172,416,436.90 元,属于第三层次的余额为 410,332.00元)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于 在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本 基金于 2015 年 3 月 27 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算 工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 40 页 共 52 页


(%) 1 权益投资 8,993,827.38 1.53 其中:股票 8,993,827.38 1.53 2 固定收益投资 143,334,994.70 24.31 其中:债券 143,334,994.70 24.31








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 300,000,000.00 50.88 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,739,802.92 5.55 7 其他各项资产 104,599,547.81 17.74 8 合计 589,668,172.81 100.00


7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,496,660.18 1.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 20,920.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 476,247.20 0.09 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 41 页 共 52 页


S 综合 - - 合计 8,993,827.38 1.61


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600172 黄河旋风 90,000 1,658,700.00 0.30 2 300325 德威新材 70,000 1,302,000.00 0.23 3 002102 冠福股份 100,000 1,252,000.00 0.22 4 002180 艾派克 35,000 998,550.00 0.18 5 300018 中元股份 70,000 889,700.00 0.16 6 000612 焦作万方 120,787 862,419.18 0.15 7 002366 台海核电 15,000 799,650.00 0.14 8 002038 双鹭药业 20,250 611,145.00 0.11 9 300291 华录百纳 20,240 476,247.20 0.09 10 300031 宝通科技 4,800 122,496.00 0.02 11 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300031 宝通科技 116,267.00 0.05 2 601611 中国核建 3,470.00 0.00 注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300169 天晟新材 1,106,066.70 0.50 2 300028 金亚科技 757,796.00 0.35 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 42 页 共 52 页


3 002102 冠福股份 298,750.00 0.14 注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 119,737.00 卖出股票收入(成交)总额 2,162,612.70 注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,276,000.00 9.35 其中:政策性金融债 52,276,000.00 9.35 4 企业债券 38,234,741.30 6.84 5 企业短期融资券 20,066,000.00 3.59 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,210,253.40 2.36 8 同业存单 19,548,000.00 3.50 9 其他 - - 10 合计 143,334,994.70 25.64


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 130240 13 国开 40 100,000 10,862,000.00 1.94 2 1480462 14 滁州城投 债 100,000 10,797,000.00 1.93 3 150305 15 进出 05 100,000 10,503,000.00 1.88 4 080216 08 国开 16 100,000 10,445,000.00 1.87 4 1180163 11 铁道 07 100,000 10,445,000.00 1.87


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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 44 页 共 52 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 3,990.11 2 应收证券清算款 100,094,462.25 3 应收股利 - 4 应收利息 4,445,521.49 5 应收申购款 55,573.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 104,599,547.81


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 1,783,815.00 0.32 2 132001 14 宝钢 EB 1,728,000.00 0.31 3 128009 歌尔转债 1,287,920.00 0.23 4 110030 格力转债 922,800.00 0.17


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,976 98,690.61 331,638,146.50 67.53% 159,446,343.00 32.47%


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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,868.39 0.0008%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 5 月 23 日 )基金份额总额 2,921,919,211.81 本报告期期初基金份额总额 144,039,827.46 本报告期基金总申购份额 4,417,430,519.94 减:本报告期基金总赎回份额 4,070,385,857.95 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 491,084,489.45


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年1月30日,基金管理人发布公告,聘任蔡若林先生担任本基金基金经理。 2016年6月4日,基金管理人发布公告,李羿先生不再担任本基金基金经理。 本报告期内,本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 46 页 共 52 页


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过,并经基金托管人同意,本基金于 2015 年 4 月 18 日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)更换为普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内 未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 2,162,612.70 94.90% 2,014.08 94.90% - 安信证券 2 116,267.00 5.10% 108.28 5.10% - 广发证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 47 页 共 52 页


川财证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 合计 25 2,278,879.70 100.00% 2,122.36 100.00% - 注:1、报告期内无新增加的交易单元。 2、申万宏源、山西证券、国泰君安、中信证券、招商证券、华泰证券、安信证券、宏源证券、平 安证券、川财证券、东兴证券交易单元与汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋 股票型证券投资基金以及汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金合并使用; 3、专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 a.实力雄厚,信誉良好; b.公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录; c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; d.公司内部管理规范,研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求; e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。 2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核,并根据考核结果选择交易单元: a.研究报告的数量和质量; b.提供研究服务的主动性; c.资讯提供的及时性及便利性; d.其他可评价的考核标准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 48 页 共 52 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 696,037.88 1.95% - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 652,500.50 1.83% - - - - 中投证券 7,574,772.70 21.27% 60,000,000.00 0.46% - - 平安证券 649,599.00 1.82% - - - - 申万宏源 - - 12,954,000,000.00 98.42% - - 国泰君安 21,662,665.17 60.84% 118,000,000.00 0.90% - - 光大证券 2,174,626.50 6.11% 30,000,000.00 0.23% - - 中金公司 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 1,593,439.95 4.48% - - - - 兴业证券 601,326.80 1.69% - - - - 合计 35,604,968.50 100.00% 13,162,000,000.00 100.00% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 4 日 2 有关上海证券交易所、 深圳证券交易所及 中国金融期货交易所 2016 年 1 月 4 日指 数发生不可恢复熔断的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 4 日 3 有关上海证券交易所、 深圳证券交易所及 本基金选定的信息披 2016年1月汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 49 页 共 52 页


中国金融期货交易所 2016 年 1 月 7 日指 数发生不可恢复熔断的公告 露报纸、管理人网站 7 日 4 汇丰晋信 2016 基金更新招募说明书 (2016 年第 1号) 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 7 日 5 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基 金参与深圳众禄金融控股股份有限公司 费率优惠活动的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 11 日 6 汇丰晋信基金2015年4季报 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 21 日 7 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票 继续采用指数收益法进行估值的提示性 公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 29 日 8 2016基金基金经理变更公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年1月 30 日 9 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基 金持有的停牌股票调整估值方法的提示 性公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年2月 23 日 10 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票 采用指数收益法进行估值的提示性公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年2月 26 日 11 汇丰晋信基金2015年年报 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年3月 29 日 12 关于汇丰晋信旗下基金持有的复牌股票 继续调整估值方法的提示性公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年3月 31 日 13 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加同 花顺基金网费率优惠的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年4月 1 日 14 汇丰晋信基金2016年1季报 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年4月 20 日 15 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票 采用指数收益法进行估值的提示性公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年4月 21 日 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 50 页 共 52 页


16 汇丰晋信 2016 基金更新招募说明书 (2016 年第 2号) 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年4月 29 日 17 汇丰晋信关于新增中信期货为旗下开放 式基金代销机构的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 10 日 18 汇丰晋信关于在中信期货开通汇丰晋信 旗下开放式基金转换业务的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 10 日 19 关于通过中信期货开办汇丰晋信旗下开 放式基金定期定额投资业务的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 10 日 20 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 金参加中国民生银行股份有限公司费率 优惠活动的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 17 日 21 关于通过北京钱景财富投资管理有限公 司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定 额投资业务的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 18 日 22 汇丰晋信关于旗下基金参加北京钱景财 富投资管理有限公司基金申购和定期定 额申购费率优惠活动的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 18 日 23 汇丰晋信关于新增北京钱景财富投资管 理有限公司为旗下开放式基金代销机构 的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 18 日 24 汇丰晋信关于在北京钱景财富投资管理 有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金 转换业务的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年5月 18 日 25 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资 基金基金经理变更公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 4 日 26 关于汇丰晋信管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 的提示性公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 14 日 27 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资 本基金选定的信息披 2016年6月汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 51 页 共 52 页


基金分红公告 露报纸、管理人网站 21 日 28 汇丰晋信关于新增上海陆金所资产管理 有限公司为旗下开放式基金代销机构的 公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 21 日 29 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加上 海陆金所资产管理有限公司网上费率优 惠的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 21 日 30 关于通过上海陆金所资产管理有限公司 开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额 投资业务的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 24 日 31 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 金参加上海陆金所资产管理有限公司定 期定额投资费率优惠活动的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 30 日 32 汇丰晋信关于旗下基金参加交通银行网 上银行、 手机银行基金申购费率优惠活动 的公告 本基金选定的信息披 露报纸、管理人网站 2016年6月 30 日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件 2) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同 3) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书 4) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金托管协议 汇丰晋信 2016 周期混合 2016年半年度报告 第 52 页 共 52 页


5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:021-20376888 公司网址:http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 2016 年8月27日