汇 添 富 中 证主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇 添 富中 证主 要消 费交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
基金简 称 汇添富 中证 主要 消 费 ETF 联接
基金主 代码 000248
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月 24 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,294,388,316.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159928
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月 23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年9 月 16 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准， 追 求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本 基 金以 中证 主要 消费 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金 作 为其 主要 投资 标的 ，方 便 特定 的客 户群 通过 本基
金投资 目标 ETF 。本 基金 并不参 与目 标 ETF 的管 理 。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率 （ 税
后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金属 联接 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合型
基 金 、债 券型 基金 与货 币市 场 基金 。同 时本 基金 通过
投资于 目 标 ETF， 紧密 跟踪 业绩比 较基 准， 具有与 标 的
指 数 、以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 主 要采取完 全复制法 ，在正 常市场情 况下，日 均跟踪
偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
2%。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金 ， 预 期风 险与 预期收 益高 于混 合型 基金 、
债 券型基金 与货币市 场基金 。本系列 基金为指 数型基
金 ，主要采 用完全复 制法跟 踪标的指 数的表现 ，具有
与 标的指数 、以及标 的指数 所代表的 股票市场 相似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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21 楼
§3 主要财 务 指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,817,142.13
本期利 润 -32,449,848.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0253
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.90%
3.1.2 期末 数 据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -57,497,867.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444
期末基 金资 产净 值 1,236,890,448.94
期末基 金份 额净 值 0.9556
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.44%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩 指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.87% 1.29% 3.46% 1.29% 0.41% 0.00%
过去三 个月 5.43% 1.31% 4.65% 1.34% 0.78% -0.03%
过去六 个月 -2.90% 1.80% -3.72% 1.82% 0.82% -0.02%
过去一 年 -15.63% 2.24% -15.49% 2.25% -0.14% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-4.44% 2.28% 2.32% 2.32% -6.76% -0.04%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2015 年3 月24 日， 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 为 2015 年 3 月 24 日， 截至 本 报告期 末， 基金 成立
未满 3 年； 本基 金建 仓期 为本《 基金 合同 》生 效之 日（2015 年 3 月 24 日）起 6 个月， 建仓 结束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股 份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券 投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货 币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 说明 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
业年限
吴振翔
汇 添富
上 证综
合指
数 、汇
添 富沪
深 300
安 中指
数基
金 、汇
添 富成
长 多因
子 股票
基 金、
汇 添富
主 要消
费 ETF
联 接基
金 、汇
添 富中
证 精准
医 指数
基 金的
基 金经
理 ，指
数 与量
化 投资
部 副总
监。
2015 年3 月24
日
- 10 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中 国 科学技
术大学 管理 学博 士 。 相 关 业务资
格： 证 券投 资基 金从 业资 格。 从
业经历 ： 曾任 长盛 基金 管 理有限
公司金 融工 程研 究员 、 上 投摩根
基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高
级经理 。 2008 年 3 月加 入 汇添富
基金管 理股 份有 限公 司 ， 历任产
品开发 高级 经理 、 数量 投 资高级
分析师 、 基 金经 理助 理， 现任指
数与量化投资部副总监。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上证综
合指数基金的基金经理，2011
年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7
日任汇 添富 深证 300ETF 基金的
基金经 理，2011 年 9 月 28 日至
2013 年 11 月 7 日 任汇 添 富深证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 8 月 23 日至 2015
年11 月2 日任 中证 主要 消 费ETF
基金、 中证 医药 卫 生 ETF 基金 、
中证能 源ETF 基 金 、 中 证 金融地
产 ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 11 月 6 日 至今 任汇 添 富沪深
300 安中 指数 基金 的基 金 经理，
2015 年 2 月 16 日 至今 任 汇添富
成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 3 月 24 日 至 今任汇
添富主 要消 费ETF 联接 基 金的基
金经理 ，2016 年 1 月 21 日至今
任 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数 基 金
的基金 经理 。
过蓓蓓
汇 添富
中 证主
要 消费
ETF、汇
添 富中
证 医药
卫生
ETF、汇
添 富中
证 能源
ETF、汇
2015 年 8 月 3
日
- 5 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 中 国 科学技
术大学 金融 工程 博士 研究 生， 相
关业务 资格 ： 证券 投资 基 金从业
资格。 从业 经历： 曾任 国 泰基金
管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理
分析师 、 量化 投资 部基 金 经理助
理。 2015 年 6 月加 入汇 添 富基金
管 理 股 份 有 限 公 司 任 基 金 经 理
助理 ， 2015 年 8 月3 日 至 今任中
证主要 消 费ETF 基金 、 中 证医药
卫生ETF 基 金 、 中 证能 源 ETF 基汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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添 富中
证 金融
地产
ETF、汇
添 富深
证
300ETF
基 金、
汇 添富
深证
300ETF
联 接基
金 、汇
添 富主
要 消费
ETF 联
接 基金
的 基金
经理。
金、 中 证金 融地 产 ETF 基 金、 汇
添富中 证主 要消 费ETF 联 接基金
的基金 经理 ，2015 年 8 月18 日
至今任 汇添 富深 证300ETF 基金、
汇添富 深证 300ETF 基 金 联接基
金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、 特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 沪深300 指 数下 跌15.47% ， 全球 主要 股指先 抑后 扬出 现企 稳震 荡行情 。 全 球经
济表现依旧不 佳，美国 宽 松货币政策不 断延期以 解 决经济增长乏 力和结构 性 失业的问题 ，大选落
定前年内加息 概率几无 ， 在 一定程度上 缓解了中 国 资本流出的压 力。同时 ， 货币宽松到 负利率阶
段，对经济增 长的边际 作 用越来越弱， 对信用货 币 体系也带来冲 击，黄金 、 大宗商品、 房地产、
债券市 场受 益于 宽松 的货 币环境 和动 荡的 政治 局势 ，成 为 2016 年 上半 年表 现 最好的 投资 品种 。
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告 期内 基本 保持 在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内消费联 接基准下 跌-3.72% ，本基金在 报告 期内累计收益率 为-2.90% ，收益率超越 业
绩比较基准 0.82% 。收益 率的差异因素 主要来源 于 期间成份股分 红、日常 申 购赎回等因素 。本基
金日均 跟踪 误差 为0.0211% ， 这 一跟 踪误 差水 平远 低 于合同 约定 上限 ， 在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 政策 着力 于 稳增长 ， 货 币环 境较 为宽 松； 下 半年 货币 政策 继续 主动放 松的 空间
不大，而供给 侧改革、 扩 大总需求、国 企改革将 成 为着力点，引 导货币脱 虚 向实，引导 经济去产
能、去杠杆。A 股市场 趋 势性机会仍需 等待，但 是 结构性行情已 经向业绩 和 价值投资转 换，情绪
面较为 乐观 。
相对工 业增 长的 乏力 ， 食 品饮料 、 农业 等主 要消 费 类行业 的市 场需 求保 持稳 健增长 ， 上半 年，
食品饮料涨幅 在申万所 有 一级子行业中 排名第一 ， 超额受益明显 。大消费 行 业在下半年 仍将继续汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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受益于消费升 级带来的 确 定性较高的业 绩增长。 白 酒在龙头企业 旺季提价 的 带动下整个 板块维持
复苏趋势，行 业景气度 继 续提升；乳业 行业竞争 环 境改善推动净 利润率上 升 ；医药全国 性和区域
性商业龙头将 持续性收 益 于行业清理整 顿。消费 行 业兼具成长性 和防御性 ， 在震荡市场 中是资金
战略性 投资 的优 质标 的， 已经连 续两 个季 度跑 赢大 盘，下 半年 度仍 有望 取得 超额收 益。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添 富 中证 主要 消 费 ETF 联 接基 金将 严格 遵守 基金合 同， 继续
坚持既 定的 指数 化投 资策 略，积 极采 取有 效方 法去 严格控 制基 金相 对业 绩比 较基准 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金 管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10% ， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基
金的托管过程 中，严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定 ，不存在
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富中 证 主要消费交易 型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金 的管理人 —— 汇
添富基金管理 股份有限 公 司在汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接 基金的投
资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不 存在任何
损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。 本报告期
内，汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富中证主 要 消费交易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现、 利 润分配 情况 、 财务 会
计报告 、投 资组 合报 告等 内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 63,850,190.65 67,018,731.30
结算备 付金
753,631.92 -
存出保 证金
56,876.76 796,763.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,175,139,414.33 1,171,672,646.13
其中： 股票 投资
43,921,306.00 47,887,046.13
基金 投资
1,131,218,108.33 1,123,785,600.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,461,860.72 -
应收利 息 6.4.7.5 12,066.13 14,377.92
应收股 利
- -
应收申 购款
62,200.12 515,633.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,242,336,240.63 1,240,018,152.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,030,647.50 2,116,871.26
应付管 理人 报酬
46,674.75 45,554.77
应付托 管费
9,334.94 9,110.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 134,926.69 181,060.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 224,207.81 270,002.62
负债合 计
5,445,791.69 2,622,600.12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,294,388,316.60 1,257,397,605.71
未分配 利润 6.4.7.10 -57,497,867.66 -20,002,053.02
所有者 权益 合计
1,236,890,448.94 1,237,395,552.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,242,336,240.63 1,240,018,152.81
注：1. 后附 会计 报表 附注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2.报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.9556 元， 基 金份 额总额 1,294,388,316.60 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
上年度可比期间
2015 年3 月24 日(基汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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2016 年 6 月 30 日 金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-31,745,500.02 693,578,449.95
1.利息 收入
228,861.52 1,992,378.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 228,860.21 1,322,493.69
债券利 息收 入
1.31 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 669,884.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-7,487,072.45 499,211,818.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,084,431.55 144,418,977.76
基金 投资 收益
6.4.7.13 -5,885,981.5
1
352,079,611.68
债券投 资收 益 6.4.7.14 4,573.69 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 478,766.92 2,713,229.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -24,632,705.94 188,813,350.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 145,416.85 3,560,902.52
减： 二、费用
704,348.05 9,611,510.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 262,397.44 1,880,333.49
2．托 管费 6.4.10.2.2 52,479.52 376,066.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 262,281.16 7,254,288.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 127,189.93 100,821.24
三、 利润总 额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-32,449,848.07 683,966,939.79
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,257,397,605.71 -20,002,053.02 1,237,395,552.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -32,449,848.07 -32,449,848.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
36,990,710.89 -5,045,966.57 31,944,744.32
其中：1. 基 金申 购款 180,563,175.35 -19,129,801.25 161,433,374.10
2. 基金 赎回 款 -143,572,464.46 14,083,834.68 -129,488,629.78
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,294,388,316.60 -57,497,867.66 1,236,890,448.94
项目
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,742,096,080.14 - 3,742,096,080.14
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 683,966,939.79 683,966,939.79
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,776,246,335.24 -423,205,955.25 -2,199,452,290.49
其中：1. 基 金申 购款 520,256,570.83 128,976,741.30 649,233,312.13
2. 基金 赎回 款 -2,296,502,906.07 -552,182,696.55 -2,848,685,602.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,965,849,744.90 260,760,984.54 2,226,610,729.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____ 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本 情况
汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系 经
中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可 【2013 】757 号文的 核准 ， 由 基金
管理人 汇添 富基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集，基 金合 同 于 2015 年 3 月 24 日 正式 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为3,742,096,080.14 份基 金份 额 ， 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 本
基金的基金管 理人与注 册 登记机构均为 汇添富基 金 管理股份有限 公司，基 金 托管人为中 国工商银
行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工 具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 目标 ETF 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股指
期货、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定)。 本基 金以 中 证主要 消费 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金作 为其 主要投 资标 的， 方便
特定的 客户 群通 过本 基金 投资目 标 ETF 。 基金 业绩 比 较标准 为： 中证 主要 消费 指数收 益率*95%+ 银
行活期 存款 利率 （税 后）*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合称 “ 企 业会 计 准 则 ” ）编制,
同时，在具体 会计核算 和 信息披露方面 ，也参考 了 中国证券投资 基金业协 会 制定的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份
额净值计价 有关事项 的通 知》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》 、 《证券 投 资基金信息 披露内 容
与格式 准则 》第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》第 3 号 《会
计报表 附注 的编 制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 5 号 《 货币 市场基 金信 息披 露
特别规 定》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调整 由出 让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、 增 值税
根 据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对 储蓄存 款利 息所 得暂
免征收 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的 规定 ， 自2013 年 1 月1 日起 ， 证 券 投资基 金从 公开 发
行和转 让市 场取 得 的 上市 公司股 票 ， 持 股期 限在1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其 股息 红利 所得 全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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2016 年6 月30 日
活期存 款 63,850,190.65
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 63,850,190.65
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,475,794.49 43,921,306.00 1,445,511.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 1,195,798,947.33 1,131,218,108.33 -64,580,839.00
其他 - - -
合计 1,238,274,741.82 1,175,139,414.33 -63,135,327.49
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 11,718.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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应收结 算备 付金 利息 324.95
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.04
合计 12,066.13
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 134,926.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 134,926.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,086.88
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 182,257.91
合计 224,207.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,257,397,605.71 1,257,397,605.71
本期申 购 180,563,175.35 180,563,175.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -143,572,464.46 -143,572,464.46
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,294,388,316.60 1,294,388,316.60
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 145,491,840.94 -165,493,893.96 -20,002,053.02
本期利 润 -7,817,142.13 -24,632,705.94 -32,449,848.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,071,885.05 -9,117,851.62 -5,045,966.57
其中： 基金 申购 款 20,073,156.66 -39,202,957.91 -19,129,801.25
基金赎 回款 -16,001,271.61 30,085,106.29 14,083,834.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 141,746,583.86 -199,244,451.52 -57,497,867.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 224,183.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,477.94
其他 3,198.68
合计 228,860.21
注：表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 和保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -704,643.98
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,379,787.57
合计 -2,084,431.55
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 77,677,911.01
减：卖 出股 票成 本总 额 78,382,554.99
买卖股 票差 价收 入 -704,643.98
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,098,310.78
减： 现 金支 付赎 回款 总额 1,098,310.78
减： 赎 回股 票成 本总 额 -
赎回差 价收 入 -
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 75,921,750.00
减：现 金支 付申 购款 总额 1,471,594.12
减：申 购 股 票成 本总 额 75,829,943.45
申购差 价收 入 -1,379,787.57
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 47,181,260.78
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 53,067,242.29
基金投 资收 益 -5,885,981.51
6.4.7.14 债 券投 资收益
6.4.7.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
18,575.00
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
14,000.00
减：应 收利 息总 额 1.31
买卖债 券差 价收 入 4,573.69
6.4.7.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未投 资贵 金属。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 478,766.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 478,766.92
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -24,632,705.94
—— 股 票投 资 956,985.04
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -25,589,690.98
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -24,632,705.94 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 145,416.85
合计 145,416.85
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
262,281.16
银行间 市场 交易 费用
-
合计
262,281.16
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 102,257.91
银行划 款费 用 69.00
合计 127,189.93
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、 以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 180,936,028.25 100.00% 5,247,187,028.63 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ： 人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 18,575.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 - - 917,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份有限公司
10,151,967.50 100% - -
6.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 166,835.60 100.00% 134,926.69 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 4,720,355.76 100.00% 4,720,355.76 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买( 卖) 经手 费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
262,397.44 1,880,333.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,290,532.95 2,916,580.42
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取管理 费。 本基 金的 管理 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除所持 有目 标ETF 份额 所 对应的 资产 净值 后的 余额 （若
为负数 ，则 取0 ）的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计 提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后 的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
52,479.52 376,066.73
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 的 年费 率
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
63,850,190.65 224,183.59 205,997,453.01 1,251,132.97
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民币
1,477.94 元，2016 年6 月 30 日结 算备 付金 余额 为 人民 币753,631.92 元，2015 年3 月 24 日 （基
金合同 生效 日） 至2015 年6 月 30 日 止期 间获 得的 利 息收入 为人 民 币67,876.18 元，2015 年 6 月
30 日 结算 备付 金余 额为 人 民币 3,922,527.03 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 ，本 基金 持 有813,474,837.00 份 目标ETF 基金 份额 ，占 其总 份额 的比例为 94.41%。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600511
国药
股份
2016 年
2 月 18
日
重大
资产
重组
停牌
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 13,100 363,955.13 359,202.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管理的 其他基金
共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市 场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 部分应收申购 款及债券 投 资等；生息 负债主要
为卖出 回购 金融 资产 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 63,850,190.65 - - - - - 63,850,190.65
结算备 付金 753,631.92 - - - - - 753,631.92
存出保 证金 56,876.76 - - - - - 56,876.76
交易性 金融 资产 - - - - - 1,175,139,414.33 1,175,139,414.33
应收证 券清 算款 - - - - - 2,461,860.72 2,461,860.72
应收利 息 - - - - - 12,066.13 12,066.13
应收申 购款 107,843.35 - - - - -45,643.23 62,200.12
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 64,768,542.68 - - - - 1,177,567,697.95 1,242,336,240.63
负债
应付赎 回款 - - - - - 5,030,647.50 5,030,647.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 46,674.75 46,674.75 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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应付托 管费 - - - - - 9,334.94 9,334.94
应付交 易费 用 - - - - - 134,926.69 134,926.69
其他负 债 - - - - - 224,207.81 224,207.81
负债总 计 - - - - - 5,445,791.69 5,445,791.69
利率敏 感度 缺口 64,768,542.68 - - - - 1,172,121,906.26 1,236,890,448.94
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 67,018,731.30 - - - - - 67,018,731.30
存出保 证金 796,763.93 - - - - - 796,763.93
交易性 金融 资产 - - - - - 1,171,672,646.13 1,171,672,646.13
应收利 息 - - - - - 14,377.92 14,377.92
应收申 购款 54,356.21 - - - - 461,277.32 515,633.53
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 67,869,851.44 - - - - 1,172,148,301.37 1,240,018,152.81
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,116,871.26 2,116,871.26
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,554.77 45,554.77
应付托 管费 - - - - - 9,110.97 9,110.97
应付交 易费 用 - - - - - 181,060.50 181,060.50
其他负 债 - - - - - 270,002.62 270,002.62
负债总 计 - - - - - 2,622,600.12 2,622,600.12
利率敏 感度 缺口 67,869,851.44 - - - - 1,169,525,701.25 1,237,395,552.69
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本期 期末 计息 资产仅 包括 银行 存款 及应 收申购 款、 结算 备付 金， 且均以 活期 存款 利率
或相对 固定 的利 率计 息； 假定利 率变 动仅 影响 其未 来收益 ，而 对其 本身 的公 允价值 无重 大影 响，
因而在 本基 金本 期期 末未 持有其 他资 产/ 负债 的情 况 下，利 率变 动对 基金 资产 净值的 影响 并不 显
著。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
注：本 基金 持有 的金 融工 具以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的债 券，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险， 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 43,921,306.00 3.55 47,887,046.13 3.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 1,131,218,108.33 91.46 1,123,785,600.00 90.82
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,175,139,414.33 95.01 1,171,672,646.13 94.69
注：本基金投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本 基金 主要 投 资于目 标ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股 。 其 中 投资于 目 标 ETF 的
比例不少于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%，权证、股 指期货及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行 。 法律法规
或监管机构日 后允许本 基 金投资的其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证主 要消 费指 数上 涨 5% 61,512,622.14 58,283,413.44 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
中证主 要消 费指 数下 跌 5% -61,512,622.14 -58,283,413.44
注：本基金 管理人运 用资 本-资产定价模 型方法对 本 基金的市场价 格风险进 行 分析。上表 为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 43,921,306.00 3.54
其中： 股票 43,921,306.00 3.54
2 基金投 资 1,131,218,108.33 91.06
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,603,822.57 5.20
8 其他各 项资 产 2,593,003.73 0.21
9 合计 1,242,336,240.63 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,606,986.34 0.29
B
采矿业 - -
C
制造业 33,445,145.09 2.70
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 6,869,174.57 0.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 43,921,306.00 3.55
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 沪 港通 投资 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 285,950 4,766,786.50 0.39
2 600519 贵州茅 台 13,831 4,037,545.52 0.33
3 000858 五 粮 液 117,032 3,807,050.96 0.31
4 002304 洋河股 份 38,952 2,801,427.84 0.23
5 600518 康美药 业 181,991 2,764,443.29 0.22
6 000568 泸州老 窖 45,500 1,351,350.00 0.11
7 601607 上海医 药 71,525 1,291,026.25 0.10
8 000895 双汇发 展 58,500 1,221,480.00 0.10
9 000876 新 希 望 123,500 1,027,520.00 0.08
10 601933 永辉超 市 246,998 1,020,101.74 0.08
11 002385 大北农 123,490 995,329.40 0.08 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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12 000963 华东医 药 12,952 872,964.80 0.07
13 600737 中粮屯 河 65,000 750,750.00 0.06
14 000998 隆平高 科 39,000 740,220.00 0.06
15 000078 海王生 物 97,500 724,425.00 0.06
16 600873 梅花生 物 110,524 686,354.04 0.06
17 002299 圣农发 展 26,000 673,400.00 0.05
18 002714 牧原股 份 13,000 656,890.00 0.05
19 000930 中粮生 化 58,500 642,330.00 0.05
20 000729 燕京啤 酒 84,528 641,567.52 0.05
21 000860 顺鑫农 业 26,000 618,280.00 0.05
22 300146 汤臣倍 健 45,500 616,070.00 0.05
23 002311 海大集 团 38,970 614,556.90 0.05
24 002477 雏鹰农 牧 97,522 582,206.34 0.05
25 600600 青岛啤 酒 19,500 566,865.00 0.05
26 600811 东方集 团 84,533 562,989.78 0.05
27 600827 百联股 份 45,500 549,640.00 0.04
28 600056 中国医 药 32,500 515,450.00 0.04
29 600597 光明乳 业 39,000 494,520.00 0.04
30 600108 亚盛集 团 96,600 487,830.00 0.04
31 600298 安琪酵 母 26,003 463,893.52 0.04
32 600073 上海梅 林 39,000 446,550.00 0.04
33 000028 国药一 致 6,500 423,150.00 0.03
34 600872 中炬高 新 32,525 401,358.50 0.03
35 002589 瑞康医 药 13,000 399,230.00 0.03
36 000848 承德露 露 32,520 388,614.00 0.03
37 600511 国药股 份 13,100 359,202.00 0.03
38 600998 九州通 19,500 341,445.00 0.03
39 600059 古越龙 山 32,500 334,425.00 0.03
40 002727 一心堂 13,000 325,000.00 0.03
41 000596 古井贡 酒 6,474 310,428.30 0.03
42 600300 维维股 份 52,000 308,880.00 0.02
43 002041 登海种 业 19,500 303,030.00 0.02
44 600809 山西汾 酒 13,000 288,340.00 0.02
45 002568 百润股 份 13,000 286,000.00 0.02
46 002646 青青稞 酒 13,000 267,930.00 0.02
47 000869 张
裕Ａ 6,500 261,170.00 0.02
48 600251 冠农股 份 28,800 230,400.00 0.02
49 600132 重庆啤 酒 14,400 218,736.00 0.02
50 002216 三全食 品 19,498 167,682.80 0.01 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
51 002505 大康农 业 41,900 163,410.00 0.01
52 002461 珠江啤 酒 13,000 151,060.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 11,971,547.93 0.97
2 600887 伊利股 份 11,112,936.15 0.90
3 000858 五 粮 液 7,561,637.06 0.61
4 600518 康美药 业 6,260,543.05 0.51
5 002304 洋河股 份 5,894,695.84 0.48
6 601607 上海医 药 2,932,135.99 0.24
7 000895 双汇发 展 2,665,241.25 0.22
8 600315 上海家 化 2,558,385.66 0.21
9 002385 大北农 2,512,855.00 0.20
10 601933 永辉超 市 2,390,085.00 0.19
11 000963 华东医 药 2,244,246.04 0.18
12 000876 新 希 望 1,977,543.99 0.16
13 000998 隆平高 科 1,704,882.00 0.14
14 000568 泸州老 窖 1,696,398.25 0.14
15 002299 圣农发 展 1,556,074.55 0.13
16 000078 海王生 物 1,547,202.80 0.13
17 600827 百联股 份 1,546,810.72 0.13
18 000930 中粮生 化 1,529,300.00 0.12
19 000061 农 产 品 1,472,929.00 0.12
20 000729 燕京啤 酒 1,409,048.08 0.11
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519
贵州茅 台 9,426,440.69 0.76
2 600887
伊利股 份 8,023,195.98 0.65 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
3 000858
五 粮 液 5,152,835.67 0.42
4 000876
新 希 望 4,426,838.76 0.36
5 600518
康美药 业 4,391,517.44 0.35
6 002304
洋河股 份 4,173,632.59 0.34
7 600315
上海家 化 1,935,164.48 0.16
8 601607
上海医 药 1,924,394.62 0.16
9 002385
大北农 1,863,568.63 0.15
10 000895
双汇发 展 1,838,274.30 0.15
11 601933
永辉超 市 1,547,211.00 0.13
12 000028
国药一 致 1,536,794.10 0.12
13 000963
华东医 药 1,332,958.00 0.11
14 000568
泸州老 窖 1,284,326.15 0.10
15 000061
农 产 品 1,230,892.68 0.10
16 600429
三元股 份 1,182,733.58 0.10
17 002299
圣农发 展 1,101,499.05 0.09
18 000998
隆平高 科 1,067,976.00 0.09
19 000930
中粮生 化 1,022,314.00 0.08
20 600827
百联股 份 1,020,700.62 0.08
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 103,258,117.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 77,677,911.01
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 消费 ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
1,131,218,108.33 91.46
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.13.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,876.76
2 应收证 券清 算款 2,461,860.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,066.13
5 应收申 购款 62,200.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,593,003.73
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,234 45,845.02 69,190,355.72 5.35% 1,225,197,960.88 94.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,102.92 0.0002%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 24 日 ）基 金份 额总 额
3,742,096,080.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,257,397,605.71
本报告 期基 金总 申购 份额 180,563,175.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,572,464.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,294,388,316.60
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、《 汇添 富中 证精 准医 疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 1
月21 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
3 、《 汇添 富盈 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ，何 旻
先生和 李怀 定先 生任 该基 金的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月 16 日正 式生
效，曾 刚先 生 和 李怀 定先 生 任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、《 汇添 富盈 安保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月
3 日正 式生 效， 赵鹏 飞先 生任该 基金 的基 金经 理。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金 经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化 ， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 180,936,028.25 100.00% 166,835.60 100.00% -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东方证券 18,575.00 100.00% - - - - 10,151,967.50 100.00%
恒泰证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
国泰君安
证券
- - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
中金公 司 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
海通证券 - - - - - - - -
联合证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
中国建银
投资
- - - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
此40 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 中
证医药卫生交 易型开放 式 指数证券投资 基金 、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、深 证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富中证主 要消费交
易型开放式指 数证券 投 资 基金、中证金 融地产交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、中证能 源交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富沪 深 300 安 中动 态策略 指数 型证 券投 资基 金、汇 添富 移动 互 联
股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富安 鑫智选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数型 发起式证 券 投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混 合型证券汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
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投资基 金、 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 共用 。本 基金 本报 告期内 新 增 2 家证券
公司 的2 个 交易 单元 ：中 信证券 （深 交所 交易 单元 ） 、长城 证券 （深 交所 交易 单元） 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2015 年 年度 资 产净值
的公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放
时间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放
时间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 7 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 鑫鼎 盛为销
售机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 渤海 银行开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 众禄 金融开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒天 明泽为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 中正 达广为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 1 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 光大 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 东证 期货为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 开源 证券为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于人员 在子 公司 兼职 情况 变更的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 中国工
商银行 个人 电子 银行 申购 基金费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告 （ 副总
经理）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 2 日
16 汇添富 中证 主要 消费 交易 型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金更
新招募 说明 书摘 要（2016 年第 1
号）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 29 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中正 达广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 乾道 金融为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 天津 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部 分 基金 参与 诺亚 正行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 民生 银行开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 13 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 和耕 传承为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 17 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 大连 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券 报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 27 日
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中国证 券报,上 海证 2016 年 6 月 13 日 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
于旗下 部分 基金 增加 蒽次 方为销
售机构 的公 告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 广源 达信为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 14 日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 16 日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 联泰 资产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 富滇 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准汇添 富中证主要消 费交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金募集的 文
件；
2 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
4 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
5 、 报告期内汇 添富中证 主要消费交易 型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金 在指定报刊上 披
露的各 项公 告；
6 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息 。
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
2016 年8 月27 日
