汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金 2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 深证 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,050,545.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年11 月 24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标ETF， 紧密 跟踪标 的指 数， 追求跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的管 理。 本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF ， 获 取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目标 ETF 基 金份 额 二
级 市 场交 易流 动性 较好 的情 况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币 市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具有 与 标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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益特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 本 基金主要 采取完全 复制法 。正常情 况下，本 基金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年 跟踪 误差 不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基金属股 票型基金 ，预期 风险与预 期收益水 平高于
混 合型基金 、债券型 基金与 货币市场 基金。同 时本基
金 通过投 资于目标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，具有与
标 的指数、 以及标的 指数所 代表的股 票市场相 似的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,937,113.05
本期利 润 -10,212,752.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2439
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 14,107,919.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3277
期末基 金资 产净 值 57,518,638.54
期末基 金份 额净 值 1.3361
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 33.61%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.30% 1.29% 2.29% 1.32% 0.01% -0.03%
过去三 个月 0.11% 1.33% -0.40% 1.37% 0.51% -0.04%
过去六 个月 -16.05% 2.14% -16.56% 2.20% 0.51% -0.06%
过去一 年 -25.26% 2.48% -26.71% 2.53% 1.45% -0.05% 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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过去三 年 49.72% 1.85% 55.32% 1.88% -5.60% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
33.61% 1.66% 25.86% 1.72% 7.75% -0.06%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月28 日， 至本 报告 期末 未满 五年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月28 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 5 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券 投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、 汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添 富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中
立
汇添富 黄
金及贵 金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理、汇 添
富恒生 指
数 分 级
（QDII ）
基金、 汇
添富深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联 接 基
金、汇 添
富香港 优
势精选 混
合基金 的
基 金 经
理。
2015 年 1 月 6
日
- 9 年
国籍：中国，学历：北京大学
中 国 经 济 研 究 中 心 金 融 学 硕
士，相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：曾
任泰达宏利基金管理有限公司
风险管 理分 析师 。2010 年 8 月
加入汇添富基金管理股份有限
公司， 历任 金融 工程 部分 析师、
基金经 理助 理。2012 年 11 月1
日至今任汇添富黄金及贵金属
基金(LOF) 的基 金经 理 ， 2014 年
3 月6 日至 今任 汇添 富恒 生 指数
分级 （QDII ） 基 金的 基金 经理，
2015 年 1 月 6 日至 今任 汇 添富
深证 300ETF 基 金、 汇添 富 深证
300ETF 基 金联 接基 金的 基 金经
理， 2015 年 5 月26 日至 今 任汇
添富香港优势混合基 金 的 基 金
经理。
过蓓
蓓
汇添富 中
证主要 消
费 ETF 、
汇添富 中
证医药 卫
生 ETF 、
汇添富 中
证 能 源
ETF、 汇 添
富中证 金
融 地 产
ETF、 汇 添
富 深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
2015 年8 月18
日
- 5 年
国籍：中国，学历：中国科学
技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 研 究
生，相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：曾
任国泰基金管理有限公司金融
工程部助理分析师、量化投资
部基金 经理 助理 。2015 年 6 月
加入汇添富基金管理股份有限
公司任 基金 经理 助理 ，2015 年
8 月 3 日 至今 任中 证主 要 消费
ETF 基 金、 中证 医药 卫生 ETF 基
金、中 证能 源 ETF 基金 、 中证
金融地 产 ETF 基金 、汇 添 富中
证主要 消费 ETF 联 接基 金 的基
金经理 ， 2015 年8 月18 日 至今
任汇添 富深 证 300ETF 基 金 、 汇汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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300ETF
联 接 基
金、汇 添
富主要 消
费ETF 联
接基金 的
基 金 经
理。
添富深 证300ETF 基 金联 接 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生 效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本 基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报 告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 沪深300 指 数下 跌15.47% ， 全球 主要 股指先 抑后 扬出 现企 稳震 荡行情 。 全 球经
济表现依旧不 佳，美国 宽 松货币政策不 断延期以 解 决经济增长乏 力和结构 性 失业的问题 ，大选落
定前年内加息 概率几无 ， 在一定程度上 缓解了中 国 资本流出的压 力。同时 ， 货币宽松到 负利率阶
段，对经济增 长的边际 作 用越来越弱， 对信用货 币 体系也带来冲 击，黄金 、 大宗商品、 房地产、
债券市 场受 益于 宽松 的货 币环境 和动 荡的 政治 局势 ，成 为 2016 年 上半 年表 现 最好的 投资 品种 。
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，股票投 资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常管理中 非常重视 风 险管理，对股 票和现金 头 寸严格管理、 实时监控 ， 基本实现了 基金平稳
运作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证 300 联 接基 准下跌-16.56% ，本 基金 在 报告期 内累 计收 益率 为-16.05% ， 收益 率
超越业 绩比 较基 准0.51% 。 收益率 的差 异因 素主 要来 源于期 间成 份股 分红 、 日 常申购 赎回 等因 素 。
本基金日均跟 踪误差 为 0.0535% ，这 一跟踪误 差水平 远低于合同约 定上限， 在 报告期达到了 投资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 政策 着力 于 稳增长 ， 货 币环 境较 为宽 松； 下 半年 货币 政策 继续 主动放 松的 空间
不大，而供给 侧改革、 扩 大总需求、国 企改革将 成 为着力点，引 导货币脱 虚 向实，引导 经济去产
能、去杠杆。A 股市场 趋 势性机会仍需 等待，但 是 结构性行情已 经向业绩 和 价值投资转 换，情绪
面较为 乐观 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投 资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报 告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及 中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10% ； 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司在 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资运 作 、
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费 用开支 等问题上 ， 不存在任何 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，汇添汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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富深 证300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,993,701.61 4,437,780.21
结算备 付金
15,385.35 49,862.62
存出保 证金
7,171.83 20,967.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,584,237.63 63,171,435.30
其中 ： 股票 投资
1,891,249.80 2,387,612.46
基金 投资
52,692,787.83 60,783,322.84
债券投 资
200.00 500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
258,818.08 10,335.73
应收利 息 6.4.7.5 589.72 840.54
应收股 利
- -
应收申 购款
80,740.38 262,803.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
57,940,644.60 67,954,025.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
288,657.57 413,971.07
应付管 理人 报酬
1,682.55 2,591.91
应付托 管费
336.53 518.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,612.13 23,065.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 125,717.28 131,464.27
负债合 计
422,006.06 571,611.32
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 43,050,545.10 42,337,461.72
未分配 利润 6.4.7.10 14,468,093.44 25,044,952.44
所有者 权益 合计
57,518,638.54 67,382,414.16
负债和 所有 者权 益总 计
57,940,644.60 67,954,025.48
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、报 告截 止日2016 年 06 月30 日， 基金 份额 净值1.3361 元， 基金 份额 总额43,050,545.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单 位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-10,107,688.14 25,298,237.05
1.利息 收入
12,354.30 20,228.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 12,354.07 20,228.51
债券利 息收 入
0.23 0.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,878,747.17 15,812,418.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -566,007.10 358,703.04
基金 投资 收益
6.4.7.13 -1,321,829.3
6
15,446,994.88
债券投 资收 益 6.4.7.14 47.24 344.17
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 9,042.05 6,376.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -8,275,639.33 9,195,110.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 34,344.06 270,478.93
减： 二、费用
105,064.24 279,939.76
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,426.92 15,479.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,285.37 3,095.92
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 26,651.19 196,841.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 64,700.76 64,522.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-10,212,752.38 25,018,297.29
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -10,212,752.38 -10,212,752.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
713,083.38 -364,106.62 348,976.76
其中 ：1. 基 金申 购款 21,908,733.68 6,631,452.95 28,540,186.63
2. 基金 赎回 款 -21,195,650.30 -6,995,559.57 -28,191,209.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,050,545.10 14,468,093.44 57,518,638.54
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 25,018,297.29 25,018,297.29
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,731,765.18 22,448.25 -2,709,316.93
其中：1. 基 金申 购款 137,697,073.48 92,399,189.75 230,096,263.23
2. 基金 赎回 款 -140,428,838.66 -92,376,741.50 -232,805,580.16
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,336,353.78 36,495,321.11 82,831,674.89
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”)， 系经 中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基 金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，在具体 会计核算 和 信息披露方面 ，也参考 了 中国证券投资 基金业协 会 制定的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有 关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计 政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2
营业税 、增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机 构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价 方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,993,701.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 2,993,701.61
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,855,211.72 1,891,249.80 36,038.08 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 200.00 200.00 -
银行间 市场 - - -
合计 200.00 200.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 56,639,836.17 52,692,787.83 -3,947,048.34
其他 - - -
合计 58,495,247.89 54,584,237.63 -3,911,010.26
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产 或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 577.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9.73
应收债 券利 息 0.05
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.88
合计 589.72
注： “ 其他 ”为 应收 交易 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,612.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,612.13
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,074.52
预提审 计费 19,890.78
预提信 息披 露费 104,751.98
合计 125,717.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 42,337,461.72 42,337,461.72
本期申 购 21,908,733.68 21,908,733.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -21,195,650.30 -21,195,650.30
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 43,050,545.10 43,050,545.10
注：本 期申 购中 包含 转换 入份额 ，本 期赎 回中 包含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 15,933,319.21 9,111,633.23 25,044,952.44
本期利 润 -1,937,113.05 -8,275,639.33 -10,212,752.38
本期基金份额交易 111,713.17 -475,819.79 -364,106.62 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 7,478,940.60 -847,487.65 6,631,452.95
基金赎 回款 -7,367,227.43 371,667.86 -6,995,559.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,107,919.33 360,174.11 14,468,093.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,451.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 262.60
其他 639.87
合计 12,354.07
注： “ 其他 ”包 括交 易保 证 金利息 收入 、直 销申 购款 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -216,191.75
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -349,815.35
合计 -566,007.10
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,381,117.46
减：卖 出股 票成 本总 额 8,597,309.21
买卖股 票差 价收 入 -216,191.75
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 11,730,880.00
减：现 金支 付申 购款 总额 721,000.67
减：申 购股 票成 本总 额 11,412,667.18
加：申 购可 收退 补款 52,972.50
申购差 价收 入 -349,815.35
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 10,220,281.80
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 11,542,111.16
基金投 资收 益 -1,321,829.36
6.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
547.50
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
500.00
减：应 收利 息总 额 0.26
买卖债 券差 价收 入 47.24
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 末未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,042.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,042.05
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,275,639.33
—— 股 票投 资 988.78
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -8,276,628.11
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,275,639.33
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 34,344.06
合计 34,344.06
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
26,651.19
银行间 市场 交易 费用
-
合计
26,651.19
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 44,751.98
银行划 款费 用 58.00
合计 64,700.76
6.4.8 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管 理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 18,269,875.81 100.00% 129,249,717.86 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 547.50 100.00% 1,044.48 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 债券 回购 交易 。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.10.1.4 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份有限公司
125,874.50 100.00% 28,380.00 100.00%
6.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 16,643.10 100.00% 5,612.13 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 114,370.57 100.00% 63,384.39 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限于买( 卖) 经手 费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,426.92 15,479.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
31,267.19 41,443.09
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管 理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.5 ％÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,285.37 3,095.92
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H= E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所 持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
2,993,701.61 11,451.60 4,316,932.91 16,910.98
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民币
262.60 元，2016 年6 月30 日结 算备 付金 余额 为人 民币 15,385.35 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 ，本 基金 持 有40,614,142 份 目标ETF 基 金份额 ，占 其总 份额 的比 例为 91.61% 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000651
格力
电器
2016 年
2 月 22
日
重大
事项
停牌
22.07 - - 2,400 46,128.00 52,968.00 -
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
资产
重组
18.21
2016 年
7 月 4
日
21.99 2,900 70,847.00 52,809.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
停牌
000728
国元
证券
2016 年
6 月 8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年
7 月 8
日
17.37 1,200 19,529.64 20,064.00 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月 13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 900 11,182.91 11,196.00 -
000547
航天
发展
2016 年
4 月 19
日
重大
资产
重组
停牌
15.36 - - 400 6,144.00 6,144.00 -
300032
金龙
机电
2016 年
6 月 28
日
重大
事项
停牌
20.10
2016 年
7 月 7
日
19.80 300 5,721.00 6,030.00 -
002280
联络
互动
2016 年
4 月 25
日
重大
资产
重组
停牌
19.71 - - 300 5,913.00 5,913.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月 25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 700 5,803.00 5,803.00 -
300166
东方
国信
2016 年
6 月 8
日
重大
资产
重组
停牌
28.23 - - 200 5,494.00 5,646.00 -
000511
*ST 烯
碳
2016 年
4 月 26
日
重大
事项
停牌
8.92 - - 600 5,352.00 5,352.00 -
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月 26
日
重大
资产
重组
停牌
2.39 - - 2,200 5,426.11 5,258.00 -
002266
浙富
控股
2016 年
5 月 25
日
重大
事项
停牌
5.35 - - 900 4,880.03 4,815.00 -
002190
成飞
集成
2016 年
4 月 21
日
重大
事项
停牌
35.44
2016 年
7 月 12
日
38.98 100 3,544.00 3,544.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年
4 月 6
日
重大
资产
重组
停牌
10.90
2016 年
7 月 14
日
11.32 300 3,270.00 3,270.00 -
000975
银泰
资源
2016 年
4 月 19
重大
资产
15.00 - - 200 3,000.00 3,000.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
日 重组
停牌
300052
中青
宝
2016 年
6 月 8
日
重大
资产
重组
停牌
22.03 - - 100 2,203.00 2,203.00 -
000693
ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
重大
事项
停牌
12.50 - - 100 1,250.00 1,250.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变 化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
2016 年6 月30 日 2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 200.00 -
未评级 - -
合计 200.00 -
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时 通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,993,701.61 - - - - - 2,993,701.61
结算备 付金 15,385.35 - - - - - 15,385.35
存出保 证金 7,171.83 - - - - - 7,171.83
交易性 金融 资产 - - 200.00 - - 54,584,037.63 54,584,237.63 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
应收证 券清 算款 - - - - - 258,818.08 258,818.08
应收利 息 - - - - - 589.72 589.72
应收申 购款 69,630.56 - - - - 11,109.82 80,740.38
资产总 计 3,085,889.35 - 200.00 - - 54,854,555.25 57,940,644.60
负债
应付赎 回款 - - - - - 288,657.57 288,657.57
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,682.55 1,682.55
应付托 管费 - - - - - 336.53 336.53
应付交 易费 用 - - - - - 5,612.13 5,612.13
其他负 债 - - - - - 125,717.28 125,717.28
负债总 计 - - - - - 422,006.06 422,006.06
利率敏 感度 缺口 3,085,889.35 - 200.00 - - 54,432,549.19 57,518,638.54
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,437,780.21 - - - - - 4,437,780.21
结算备 付金 49,862.62 - - - - - 49,862.62
存出保 证金 20,967.78 - - - - - 20,967.78
交易性 金融 资产 - - - - 500.00 63,170,935.30 63,171,435.30
应收证 券清 算款 - - - - - 10,335.73 10,335.73
应收利 息 - - - - - 840.54 840.54
应收申 购款 148,470.27 - - - - 114,333.03 262,803.30
资产总 计 4,657,080.88 - 0.00 - 500.00 63,296,444.60 67,954,025.48
负债
应付赎 回款 - - - - - 413,971.07 413,971.07
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,591.91 2,591.91
应付托 管费 - - - - - 518.36 518.36
应付交 易费 用 - - - - - 23,065.71 23,065.71
其他负 债 - - - - - 131,464.27 131,464.27
负债总 计 - - - - - 571,611.32 571,611.32
利率敏 感度 缺口 4,657,080.88 - 0.00 - 500.00 62,724,833.28 67,382,414.16
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 基金 持有 的可 转债 的 市场风 险在 附 注6.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除此 之 外， 本基 金本 报告 期
末及上 年度 末计 息资 产仅 包括银 行存 款、 部分 应收 申购款 、结 算备 付 金 及存 出保证 金， 且均 以活
期存款 利率 或相 对固 定的 利率计 息； 假定 利率 变动 仅影响 其未 来收 益， 而对 其本身 的公 允价 值无
重大影 响， 因而 在本 基金 本报告 期末 及上 年度 末未 持有其 他计 息资 产/ 负债 的 情况下 ， 利 率变 动对
基金资 产净 值的 影响 并不 显著。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,891,249.80 3.29 2,387,612.46 3.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 52,692,787.83 91.61 60,783,322.84 90.21
交易性 金融 资产 －债 券投 资 200.00 0.00 500.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,584,237.63 94.90 63,171,435.30 93.75
注：本基金投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括中 小板、创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本 基金 主要 投 资于目 标ETF 、 标的 指数 成份股 和备 选成 份股 。 其 中投资 于目 标 ETF 的
比例不少于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%，权证、股 指期货及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行。 法律法规
或监管机构日 后允许本 基 金投资的其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与所 投资 证券 的贝 塔汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
系数密 切相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
深证300 指 数上 涨 5% 2,811,059.99 3,134,946.41
深证300 指 数下 跌 5% -2,811,059.99 -3,134,946.41
注： 本基 金管 理人 运用 资 本 —资 产定 价模 型方 法对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。 上 表为 市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,891,249.80 3.26
其中： 股票 1,891,249.80 3.26
2 基金投 资 52,692,787.83 90.94
3 固定收 益投 资 200.00 0.00
其中： 债券 200.00 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,009,086.96 5.19
8 其他各 项资 产 347,320.01 0.60
9 合计 57,940,644.60 100.00
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 25,969.80 0.05
B
采矿业 26,318.00 0.05
C
制造业 1,101,789.73 1.92
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
30,012.00 0.05
E
建筑业 29,596.40 0.05
F
批发和 零售 业 45,335.50 0.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
213,318.00 0.37
J
金融业 165,393.70 0.29
K
房地产 业 121,537.05 0.21
L
租赁和 商务 服务 业 33,482.50 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 33,349.32 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 13,242.40 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 43,685.40 0.08
S
综合 8,220.00 0.01
合计 1,891,249.80 3.29
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 2,400 52,968.00 0.09
2 000002 万
科Ａ 2,900 52,809.00 0.09
3 000982 中银绒 业 6,800 41,004.00 0.07
4 000858 五 粮 液 1,200 39,036.00 0.07 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
5 000333 美的集 团 1,450 34,394.00 0.06
6 000001 平安银 行 3,460 30,102.00 0.05
7 000423 东阿阿 胶 500 26,415.00 0.05
8 000725 京东方 Ａ 11,000 25,410.00 0.04
9 000776 广发证 券 1,300 21,788.00 0.04
10 002024 苏宁云 商 2,000 21,720.00 0.04
11 300104 乐视网 400 21,164.00 0.04
12 002450 康得新 1,200 20,520.00 0.04
13 000728 国元证 券 1,200 20,064.00 0.03
14 300059 东方财 富 880 19,536.00 0.03
15 002415 海康威 视 900 19,314.00 0.03
16 002594 比亚迪 300 18,303.00 0.03
17 000783 长江证 券 1,500 17,400.00 0.03
18 000503 海虹控 股 400 16,084.00 0.03
19 002304 洋河股 份 200 14,384.00 0.03
20 000063 中兴通 讯 1,000 14,340.00 0.02
21 002736 国信证 券 800 13,800.00 0.02
22 000625 长安汽 车 1,000 13,670.00 0.02
23 300017 网宿科 技 200 13,440.00 0.02
24 000100 TCL 集团 4,000 13,160.00 0.02
25 002230 科大讯 飞 400 13,140.00 0.02
26 000538 云南白 药 200 12,860.00 0.02
27 000166 申万宏 源 1,500 12,615.00 0.02
28 001979 招商蛇 口 861 12,269.25 0.02
29 002466 天齐锂 业 280 11,953.20 0.02
30 000568 泸州老 窖 400 11,880.00 0.02
31 002142 宁波银 行 800 11,824.00 0.02
32 002456 欧菲光 400 11,800.00 0.02
33 002241 歌尔股 份 400 11,472.00 0.02
34 002252 上海莱 士 300 11,304.00 0.02
35 002465 海格通 信 900 11,196.00 0.02
36 300024 机器人 440 11,171.60 0.02
37 000402 金 融 街 1,100 10,692.00 0.02
38 002202 金风科 技 700 10,591.00 0.02
39 002673 西部证 券 400 10,344.00 0.02
40 000623 吉林敖 东 400 9,980.00 0.02
41 000768 中航飞 机 500 9,845.00 0.02
42 002405 四维图 新 400 9,840.00 0.02
43 000069 华侨城 Ａ 1,500 9,600.00 0.02 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
44 300070 碧水源 639 9,508.32 0.02
45 300027 华谊兄 弟 700 9,478.00 0.02
46 000826 启迪桑 德 300 9,165.00 0.02
47 002008 大族激 光 400 9,136.00 0.02
48 000157 中联重 科 2,200 9,086.00 0.02
49 002049 紫光国 芯 200 8,790.00 0.02
50 002340 格林美 1,000 8,770.00 0.02
51 002030 达安基 因 310 8,618.00 0.01
52 002183 怡 亚 通 600 8,592.00 0.01
53 000413 东旭光 电 1,000 8,590.00 0.01
54 000839 中信国 安 400 8,524.00 0.01
55 000895 双汇发 展 400 8,352.00 0.01
56 002500 山西证 券 500 8,280.00 0.01
57 000917 电广传 媒 500 8,265.00 0.01
58 000009 中国宝 安 600 8,220.00 0.01
59 300033 同花顺 100 8,145.00 0.01
60 000686 东北证 券 620 8,004.20 0.01
61 300498 温氏股 份 220 7,968.40 0.01
62 000793 华闻传 媒 800 7,904.00 0.01
63 002236 大华股 份 600 7,860.00 0.01
63 002475 立讯精 密 400 7,860.00 0.01
64 000748 长城信 息 400 7,848.00 0.01
65 000338 潍柴动 力 1,000 7,810.00 0.01
66 000559 万向钱 潮 500 7,800.00 0.01
67 300168 万达信 息 300 7,797.00 0.01
68 300124 汇川技 术 400 7,760.00 0.01
69 002439 启明星 辰 300 7,749.00 0.01
70 000876 新 希 望 900 7,488.00 0.01
71 300144 宋城演 艺 300 7,473.00 0.01
72 000630 铜陵有 色 2,900 7,366.00 0.01
73 300015 爱尔眼 科 200 7,306.00 0.01
74 300003 乐普医 疗 400 7,296.00 0.01
75 000977 浪潮信 息 300 7,035.00 0.01
76 000750 国海证 券 950 7,020.50 0.01
77 300253 卫宁健 康 280 6,916.00 0.01
78 002007 华兰生 物 220 6,908.00 0.01
79 300072 三聚环 保 249 6,882.36 0.01
80 000540 中天城 投 1,100 6,853.00 0.01
81 002385 大北农 850 6,851.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
82 000963 华东医 药 100 6,740.00 0.01
83 000887 中鼎股 份 300 6,633.00 0.01
84 002152 广电运通 400 6,576.00 0.01
85 002081 金 螳 螂 650 6,513.00 0.01
86 002400 省广股 份 450 6,358.50 0.01
87 002001 新 和 成 300 6,339.00 0.01
88 000792 盐湖股 份 300 6,330.00 0.01
89 300315 掌趣科 技 600 6,294.00 0.01
90 000050 深天马 Ａ 300 6,261.00 0.01
91 000060 中金岭 南 600 6,258.00 0.01
92 000547 航天发 展 400 6,144.00 0.01
93 000425 徐工机 械 2,000 6,120.00 0.01
94 000938 紫光股 份 100 6,088.00 0.01
95 000061 农 产 品 500 6,080.00 0.01
96 000581 威孚高 科 300 6,048.00 0.01
97 002038 双鹭药 业 200 6,036.00 0.01
98 300032 金龙机 电 300 6,030.00 0.01
99 000988 华工科 技 300 6,015.00 0.01
100 000997 新 大 陆 300 6,012.00 0.01
101 002292 奥飞娱 乐 200 5,990.00 0.01
102 300088 长信科 技 400 5,948.00 0.01
103 002276 万马股 份 300 5,943.00 0.01
104 300077 国民技 术 300 5,940.00 0.01
105 300244 迪安诊 断 180 5,936.40 0.01
106 002280 联络互 动 300 5,913.00 0.01
107 300058 蓝色光 标 600 5,826.00 0.01
108 000709 河钢股 份 2,100 5,817.00 0.01
109 000970 中科三 环 400 5,804.00 0.01
110 002129 中环股 份 700 5,803.00 0.01
111 002353 杰瑞股 份 300 5,784.00 0.01
112 000012 南
玻Ａ 500 5,730.00 0.01
113 000983 西山煤 电 700 5,705.00 0.01
114 000998 隆平高 科 300 5,694.00 0.01
115 000039 中集集 团 400 5,668.00 0.01
116 300166 东方国 信 200 5,646.00 0.01
117 002168 深圳惠 程 400 5,632.00 0.01
118 002657 中科金 财 100 5,494.00 0.01
119 002701 奥瑞金 620 5,474.60 0.01
120 300055 万邦达 300 5,463.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
121 002294 信立泰 200 5,440.00 0.01
122 002138 顺络电 子 300 5,439.00 0.01
123 000511 *ST 烯碳 600 5,352.00 0.01
124 002299 圣农发 展 206 5,335.40 0.01
125 000661 长春高 新 50 5,334.00 0.01
126 000738 中航动 控 200 5,280.00 0.01
127 000629 *ST 钒钛 2,200 5,258.00 0.01
128 000078 海王生 物 700 5,201.00 0.01
129 002491 通鼎互 联 300 5,118.00 0.01
130 002573 清新环 境 300 5,076.00 0.01
131 000046 泛海控 股 500 5,055.00 0.01
132 000410 沈阳机 床 300 5,034.00 0.01
133 000656 金科股 份 1,300 4,966.00 0.01
134 002104 恒宝股 份 300 4,932.00 0.01
135 300274 阳光电 源 200 4,880.00 0.01
136 000999 华润三 九 200 4,844.00 0.01
137 002266 浙富控 股 900 4,815.00 0.01
138 002310 东方园 林 200 4,784.00 0.01
139 000671 阳 光 城 800 4,752.00 0.01
140 002311 海大集 团 300 4,731.00 0.01
141 000777 中核科 技 200 4,712.00 0.01
142 300291 华录百 纳 200 4,706.00 0.01
143 000778 新兴铸 管 1,000 4,640.00 0.01
144 000400 许继电 气 300 4,632.00 0.01
145 000960 锡业股 份 400 4,624.00 0.01
145 300251 光线传 媒 400 4,624.00 0.01
146 002467 二六三 300 4,623.00 0.01
146 002422 科伦药 业 300 4,623.00 0.01
147 002048 宁波华 翔 200 4,574.00 0.01
148 000697 炼石有 色 200 4,570.00 0.01
149 002004 华邦健 康 500 4,565.00 0.01
150 300170 汉得信 息 300 4,554.00 0.01
151 002161 远 望 谷 300 4,467.00 0.01
152 000021 深科技 400 4,404.00 0.01
153 002625 龙生股 份 100 4,398.00 0.01
154 000930 中粮生 化 400 4,392.00 0.01
155 001696 宗申动 力 400 4,368.00 0.01
156 000566 海南海 药 400 4,364.00 0.01
157 000800 一汽轿 车 400 4,352.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
158 300001 特锐德 200 4,338.00 0.01
159 002179 中航光 电 100 4,332.00 0.01
160 002051 中工国 际 220 4,327.40 0.01
161 002501 利源精 制 400 4,320.00 0.01
162 300267 尔康制 药 300 4,296.00 0.01
162 002250 联化科 技 300 4,296.00 0.01
163 002410 广联达 300 4,290.00 0.01
164 300079 数码视 讯 500 4,285.00 0.01
165 002022 科华生 物 200 4,262.00 0.01
166 300002 神州泰 岳 400 4,256.00 0.01
167 300043 互动娱 乐 300 4,251.00 0.01
168 000598 兴蓉环 境 800 4,224.00 0.01
169 002273 水晶光 电 150 4,198.50 0.01
170 000883 湖北能 源 900 4,167.00 0.01
171 000712 锦龙股 份 200 4,152.00 0.01
172 002261 拓维信 息 300 4,149.00 0.01
173 300115 长盈精 密 200 4,120.00 0.01
174 000979 中弘股 份 1,500 4,110.00 0.01
175 000878 云南铜 业 400 4,072.00 0.01
176 300199 翰宇药 业 200 4,070.00 0.01
177 000690 宝新能 源 600 4,068.00 0.01
178 300146 汤臣倍 健 300 4,062.00 0.01
179 002470 金正大 500 4,025.00 0.01
180 000901 航天科 技 100 4,015.00 0.01
181 000829 天音控 股 300 4,005.00 0.01
182 002191 劲嘉股 份 343 3,975.37 0.01
183 002074 国轩高 科 100 3,947.00 0.01
184 002396 星网锐 捷 200 3,940.00 0.01
185 000732 泰禾集 团 200 3,888.00 0.01
186 300085 银之杰 130 3,887.00 0.01
187 000758 中色股 份 500 3,875.00 0.01
188 000851 高鸿股 份 300 3,867.00 0.01
189 000627 天茂集 团 500 3,865.00 0.01
190 002570 贝因美 300 3,837.00 0.01
191 300273 和佳股 份 200 3,830.00 0.01
192 000066 长城电 脑 300 3,825.00 0.01
193 000516 国际医 学 650 3,802.50 0.01
194 002018 华信国 际 400 3,800.00 0.01
195 000729 燕京啤 酒 500 3,795.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
196 002312 三泰控 股 200 3,790.00 0.01
197 002474 榕基软 件 200 3,780.00 0.01
198 000031 中粮地 产 400 3,772.00 0.01
199 002522 浙江众 成 200 3,750.00 0.01
200 000156 华数传 媒 200 3,710.00 0.01
201 002390 信邦制 药 400 3,696.00 0.01
202 000786 北新建 材 400 3,632.00 0.01
203 002073 软控股 份 300 3,615.00 0.01
204 002477 雏鹰农 牧 600 3,582.00 0.01
205 000939 凯迪生 态 400 3,580.00 0.01
206 000667 美好集 团 1,000 3,570.00 0.01
207 002190 成飞集 成 100 3,544.00 0.01
208 002437 誉衡药 业 400 3,480.00 0.01
209 300026 红日药 业 200 3,478.00 0.01
210 002665 首航节 能 440 3,471.60 0.01
211 002424 贵州百 灵 200 3,440.00 0.01
212 002428 云南锗 业 200 3,436.00 0.01
213 300133 华策影 视 220 3,425.40 0.01
214 002375 亚厦股 份 300 3,390.00 0.01
214 000592 平潭发 展 500 3,390.00 0.01
215 002011 盾安环 境 300 3,384.00 0.01
215 002092 中泰化 学 400 3,384.00 0.01
216 002681 奋达科 技 200 3,376.00 0.01
217 002013 中航机 电 250 3,370.00 0.01
218 002146 荣盛发 展 500 3,360.00 0.01
219 002185 华天科 技 260 3,309.80 0.01
220 300257 开山股 份 200 3,304.00 0.01
221 000401 冀东水 泥 300 3,270.00 0.01
222 002563 森马服 饰 300 3,249.00 0.01
223 002130 沃尔核 材 200 3,216.00 0.01
224 000027 深圳能 源 500 3,190.00 0.01
225 002223 鱼跃医 疗 100 3,172.00 0.01
226 002489 浙江永 强 400 3,168.00 0.01
227 300216 千山药 机 100 3,163.00 0.01
228 000825 太钢不 锈 1,000 3,160.00 0.01
229 000685 中山公 用 300 3,114.00 0.01
230 002063 远光软 件 200 3,090.00 0.01
231 002055 得润电 子 100 3,062.00 0.01
232 000975 银泰资 源 200 3,000.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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233 300134 大富科 技 100 2,996.00 0.01
234 300212 易华录 100 2,977.00 0.01
235 002440 闰土股 份 200 2,970.00 0.01
236 000816 智慧农 业 500 2,955.00 0.01
237 000006 深振业 Ａ 400 2,948.00 0.01
238 300147 香雪制 药 200 2,946.00 0.01
239 002431 棕榈股 份 250 2,875.00 0.00
240 000543 皖能电 力 400 2,856.00 0.00
241 000875 吉电股 份 500 2,805.00 0.00
242 002399 海普瑞 160 2,793.60 0.00
243 000158 常山股 份 200 2,778.00 0.00
244 000062 深圳华 强 100 2,700.00 0.00
245 000937 冀中能 源 500 2,660.00 0.00
246 000898 鞍钢股 份 670 2,566.10 0.00
247 002429 兆驰股 份 300 2,514.00 0.00
248 002285 世联行 320 2,492.80 0.00
249 002195 二三四 五 200 2,458.00 0.00
250 300202 聚龙股 份 100 2,421.00 0.00
251 000681 视觉中 国 100 2,365.00 0.00
252 000961 中南建 设 400 2,244.00 0.00
253 300052 中青宝 100 2,203.00 0.00
254 002568 百润股 份 100 2,200.00 0.00
255 002498 汉缆股 份 500 2,170.00 0.00
256 000539 粤电力 Ａ 400 2,008.00 0.00
257 000861 海印股 份 400 1,976.00 0.00
258 002344 海宁皮 城 200 1,950.00 0.00
259 002368 太极股 份 50 1,776.50 0.00
260 002642 荣之联 50 1,315.50 0.00
261 000693 ST 华泽 100 1,250.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 184,577.00 0.27
2 000333 美的集 团 168,194.00 0.25 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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3 000858 五 粮 液 143,461.00 0.21
4 000725 京东方 Ａ 140,152.00 0.21
5 000776 广发证 券 138,951.00 0.21
6 002304 洋河股 份 127,751.00 0.19
7 002024 苏宁云 商 126,870.00 0.19
8 002415 海康威 视 116,841.00 0.17
9 300059 东方财 富 110,062.00 0.16
10 002594 比亚迪 97,683.00 0.14
11 000783 长江证 券 97,408.00 0.14
12 000423 东阿阿 胶 88,155.00 0.13
13 000100 TCL 集团 85,310.00 0.13
14 002736 国信证 券 83,968.00 0.12
15 002466 天齐锂 业 83,750.00 0.12
16 000166 申万宏 源 79,775.00 0.12
17 001979 招商蛇 口 76,342.00 0.11
18 002450 康得新 76,029.00 0.11
19 300003 乐普医 疗 72,810.00 0.11
20 002252 上海莱 士 72,094.00 0.11
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001
平安银 行 158,615.00 0.24
2 000333
美的集 团 140,598.00 0.21
3 000776
广发证 券 123,169.00 0.18
4 000725
京东方 Ａ 118,212.00 0.18
5 000858
五 粮 液 112,781.00 0.17
6 000651
格力电 器 107,526.00 0.16
7 002024
苏宁云 商 105,848.00 0.16
8 002304
洋河股 份 102,035.00 0.15
9 300059
东方财 富 96,184.00 0.14
10 000839
中信国 安 95,358.00 0.14
11 002415
海康威 视 95,131.00 0.14
12 000783
长江证 券 90,276.00 0.13
13 002450
康得新 83,022.00 0.12 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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14 002594
比亚迪 80,896.00 0.12
15 000100
TCL 集团 71,209.00 0.11
16 002736
国信证 券 71,198.00 0.11
17 000166
申万宏 源 70,687.00 0.10
18 002673
西部证 券 67,312.00 0.10
19 000661
长春高 新 66,097.00 0.10
20 000423
东阿阿 胶 65,772.00 0.10
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,888,758.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,381,117.46
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 200.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 200.00 0.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 2 200.00 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
52,692,787.83 91.61
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交 易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金 投资 前十 名证 券中 的广发 证券 （000776 ）于 2015 年 9 月 12 日 公告 收 到《中 国证 券监汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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督管理委员会 行政处罚 事 先告知书 》 （ 处 罚字[2015]71 号 ） 。中 国证券监 督管 理委员会拟对 广发
证券涉嫌未按 规定审查 、 了解客户真实 身份违法 违 规案做出行政 处罚。我 司 经过研究评 估， 认为
此事件对广发 证券经营 业 绩未产生重大 的实质影 响 ，对其投资价 值未产生 实 质影响。本 基金持有
该股经 过合 理的 投资 决策 授权审 批， 符合 指数 基金 投资管 理规 定。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,171.83
2 应收证 券清 算款 258,818.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 589.72
5 应收申 购款 80,740.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 347,320.01
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 52,968.00 0.09 重大事 项停 牌
2 000002 万
科Ａ 52,809.00 0.09 重大资 产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,013 10,727.77 134,536.51 0.31% 42,916,008.59 99.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,346.58 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,337,461.72
本报告 期基 金总 申购 份额 21,908,733.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 21,195,650.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,050,545.10
注：表 内 “ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、《 汇添 富中 证精 准医 疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 1
月21 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
3 、《 汇添 富盈 鑫保 本混 合 型证券 投 资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ，何 旻
先生和 李怀 定先 生任 该基 金的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月 16 日正 式生
效，曾 刚先 生 和 李怀 定先 生 任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、《 汇添 富盈 安保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月
3 日正 式生 效， 赵鹏 飞先 生任该 基金 的基 金经 理。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 18,269,875.81 100.00% 16,643.10 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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例
东方证券 547.50 100.00% - - - - 125,874.50 100.00%
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个 交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
以上2 个交 易单 元未 与其 他基金 共用 。本 基金 本报 告期未 新增 或退 租 交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2015 年 年度 资 产净值
的公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放
时间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 指数 熔断 机制 下的 基金申
购与赎 回开 放时 间的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 上交 所,
深交所
2016 年 1 月 4 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
管理人 网站 2016 年 1 月 7 日 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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整旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放
时间的 公告
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （ 海格 通信 、 乐视网 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 12 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告（ 万 科 A、 广誉远 、
华星创 业、*ST 京蓝 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 1 月 14 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 渤海 银行开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 1 月 20 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 众禄 金融开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 1 月 20 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒天 明泽为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 1 月 27 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 中正 达广为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 2 月 1 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 光大 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 2 月 20 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 东证 期货为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 2 月 24 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 开源 证券为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 2 月 24 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （岭 南园 林 、 格 力电
器）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 2 月 26 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于人员 在子 公司 兼职 情况 变更的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 3 月 16 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （四 维图 新 、 佳 都科
技）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 3 月 19 日 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （ 中国 ） 有 限公 司开 展 的费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 3 月 28 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 3 月 31 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告 （ 副总
经理）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 4 月 2 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告（ 启迪 桑德 ）
中国证 券报,上 海证
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2016 年 4 月 12 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 格上 富信为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 4 月 27 日
22 汇添富 深 证300 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 摘要 （2016 年第1 号）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 4 月 29 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中正 达广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
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2016 年 5 月 3 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 乾道 金融为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
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2016 年 5 月 3 日
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
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2016 年 5 月 3 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在广 发银 行开通
定投业 务的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 5 月 9 日
27 汇添富 基 金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 诺亚 正行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 5 月 12 日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 首创 证券为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 5 月 12 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 民生 银行开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 5 月 13 日
30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 和耕 传 承为
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
2016 年 5 月 17 日 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
销售机 构的 公告 理人网 站
31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 大连 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 5 月 27 日
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 汇成 基金为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 4 日
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 广源 达信为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 14 日
34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 16 日
35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 联泰 资产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 17 日
36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 富滇 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的各
项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
