汇 添 富 优 选回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
汇添富优选回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金由 汇 添富理财 21 天债券 型发 起式证券投资 基
金转型 而来 ， 《 汇添 富优 选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2015 年 12 月 22 日起
正式生 效。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至 6 月30 日 止。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 优选 回报 混合
基金主 代码 470021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 22 日
基金 管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,399,571.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470021 002418
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 212,435,787.09 份 963,784.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和股 票投 资策 略 。 其中 ， 资 产配 置策 略用 于 确
定大类 资产 配置 比例 以有 效规避 系统 性风 险； 股 票 投资策 略用 于精 选具 有 持 续
竞争优 势且 估值 有吸 引力 的股票 ，科 学构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×5 0 %
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于中高 收益 风险 特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 王永民
联系电 话 021-28932888 010-66594896
电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 李文 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 楼 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 171,265.19 -1,393.89
本期利 润 488,478.79 -68.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0070 -0.0002
本期加 权平 均净 值利 润率 0.70% -0.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.00% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -91,961.64 2,504.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0004 0.0026
期末基 金资 产净 值 212,503,129.54 967,012.02
期末基 金份 额净 值 1.000 1.003
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.00% 0.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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所列数 字；
3、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 优选 回报 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.20% 0.03% -0.07% 0.50% 0.27% -0.47%
过去三 个月 -0.10% 0.04% -1.25% 0.51% 1.15% -0.47%
过去六 个月 0.00% 0.04% -7.84% 0.92% 7.84% -0.88%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.00% 0.04% -9.13% 0.90% 9.13% -0.86%
汇添富 优选 回报 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.04% -0.07% 0.50% 0.17% -0.46%
过去三 个月 -0.10% 0.05% -1.25% 0.51% 1.15% -0.46%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.20% 0.05% 3.18% 0.68% -2.98% -0.63%
注：1 、汇 添富 优选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金是由 汇添 富理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投
资基金 自 2015 年 12 月 22 日起转 型而 来， 本表 列 示的是 基金 转型 后的 基金 净值表 现， 转型 后基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 50%+ 中债综 合指 数收 益率 ×50 % ；
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、汇 添富 优选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 22 日；
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ） 5 号文 批准， 于2005 年2 月 3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止 到 2015 年 6 月 30 日， 公司 管 理证 券 投资 基金 规
模约2,198.54 亿元， 有效 客户数 约 600 万户， 资产 管理规 模在 行业 内名 列前 茅。 公 司管 理 53 只
开放式证券投 资基金， 形 成了覆盖高、 中、低各 类 风险收益特征 ，较为完 善 、有效的产 品线，包
括汇添富优势 精选混合 型 证券投资基金 、汇添富 货 币市场基 金、 汇添富均 衡 增长股票型 证券投资
基金、汇添富 成长焦点 股 票型证券投资 基金、汇 添 富增强收益债 券型证券 投 资基金、汇 添富蓝筹
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、汇 添富价值 精 选股票型证券 投资基金 、 汇添富上证 综合指数汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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证券投资基金 、汇添富 策 略回报股票型 证券投资 基 金、汇添富民 营活力股 票 型证券投资 基金、汇
添富香港优势 股票型证 券 投资基金、汇 添富医药 保 健股票型证券 投资基金 、 汇添富双利 债券型证
券投资基金、 汇添富社 会 责任股票型证 券投资基 金 、汇添富可转 换债券债 券 型证券投资 基金、汇
添富黄 金及 贵金 属证 券投 资基金 （LOF ） 、 深证300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 汇 添富 深 证
300 交易型 开放式指 数证 券投资基金联 接基金、 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金、汇添 富逆向
投资股 票型 证券 投资 基金 、 汇添 富理 财30 天 债券 型 证券投 资基 金、 汇添 富理 财60 天债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富理 财14 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 季 季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
汇添富多元收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富收 益 快线货币市场 基金、汇 添 富理财 21 天债券 型
发起式 证券 投资 基金 、 汇 添富消 费行 业股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资 基
金、汇添富实 业债债券 型 证券投资基金 、汇添富美丽 30 股票 型证券投 资基 金、汇添富高 息债债
券型证券投资 基金、汇 添 富中证主要消 费交易型 开 放式指数证券 投资基金 、 汇添富中证 医药卫生
交易型开放式 指数证券 投 资基金、中证 能源交易 型 开放式指数证 券投资基 金 、中证金融 地产交易
型开放式指数 证券投资 基 金、汇添富年 年利定期 开 放债券型证 券 投资基金 、 汇添富现金 宝货币市
场基金 、 汇 添富 沪 深300 安中动 态策 略指 数型 证券 投资基 金、 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资 基
金、汇添富安 心中国债 券 型证券投资基 金、汇添 富 双利增强债券 型证券投 资 基金、汇添 富添富通
货币市场基金 、汇添富 全 额宝货币市场 基金、 汇 添 富恒生指数分 级证券投 资 基金、汇添 富和聚宝
货币市场基金 、汇添富 移 动互联股票型 证券投资 基 金、汇添富环 保行业股 票 型证券投资 基金、汇
添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富成长多 因子量化
策略股票基金 、汇添富 中 证主要消费交 易型开放 式 指数证券投资 基 金联接 基 金、汇添富 医疗服务
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现 金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金 、
理财 14
天债券
基金、 理
2015 年3 月10
日
- 10 年
国籍： 中国 。学 历： 上海
财经大 学经 济学 硕士 。业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历： 曾任
汇添富 基金 债券 交易 员、
债券风 控研 究员 。2012 年
11 月30 日至2014 年1 月
7 日任 浦银 安盛 基金 货币
市场基 金的 基金 经理 。
2014 年1 月加 入汇 添富 基汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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财30 天
债券基
金、 理 财
60 天债
券基金 、
实业债
债券基
金、 优 选
回报混
合基金
的基金
经理。
金，历 任金 融工 程部 高级
经理、 固定 收益 基金 经理
助理 。2014 年4 月8 日至
今任汇 添富 多元 收益 债券
基金的 基金 经理 助理 ，
2015 年 3 月 10 日至 今任
汇添富 现金 宝货 币基 金、
汇添富 理 财 14 天债 券基
金、汇 添富 优选 回报 混合
基金 （ 原理 财 21 天 债券 基
金） 的基 金经 理，2016 年
6 月 7 日至 今任 汇添 富货
币基金 、 添 富通 货币 基金 、
理财 30 天 债券 基金 、 理 财
60 天 债券 基金 、 实 业债 债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公 平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于 组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债市波 动加大， 走 出“过山车” 行情，1 季 度收益率快速 下行后触 底 反弹，整体波 动
不大， 但 是 3-4 月中 下旬 在铁物 资、 中城 建等 企业 爆出违 约事 件后 ，市 场情 绪悲观 ，收 益率 窜 升
50-60BP 以上，5 月 份又 在 强劲配 置需 求的 推动 下快 速下行 ， 至 6 月底 再度 逼 近一季 末的 低点 。 截
至半年 末 ， 10 年金 融债 收 益率 为 3.18% 左 右 ， 与 去年 末相比 上行 约 5-6BP ， 短融 收益率 则上 行 7-8BP
至 2.90% ，企业债 和公 司 债则基本持平 ，收益率 曲 线进一步平坦 化，不同 信 用资质的个券 表现则
有所分 化。
股市春 节前 后连 续触 及“ 熔断” ，跌 幅较 深，3 月 份 之后 呈 现震 荡行 情， 波动 收窄， 沪 深 300
指数报 告期 内下 跌15.7% ，上 证50 指数 下跌12.5%，。
受制于 基本 面和 供给 压力 ， 上半 年上 证转 债指 数震 荡下 跌 12.9% ， 二季 度整 体 表现弱 于正 股，
个券表 现有 所分 化。
本基金 在 5 月份 份额 增加 到 2 亿左右 ，整 体规 模仍 然偏低 ，组 合建 仓进 展缓 慢。我 们也 注 意
到二季度股市 的结构性 行 情对混合型基 金的净值 增 长贡献较大， 本基金表 现 落后，主要 原因是在
股票投 资上 较为 谨慎 ， 力 求控制 组合 波动 ， 债券 配 置则偏 重 于AA 以上 中高 等 级的信 用债 ， 规避 信
用风险 ，待 净值 表现 稳定 之后， 有足 够安 全边 际的 保护下 进行 股票 一 、 二级 市场的 相关 投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，汇 添富 优选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 A
类基金 份额 净值 增长 率 为 0.00% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为-7.84% ；C 类 基 金份额 设立 于 2016
年2 月3 日，自2016 年 2 月 3 日至2016 年6 月 30 日期间 ，C 类 基金 份额 净 值增长 率为 0.20% ，汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入下 半年 的阶 段， 债市 仍未摆 脱纠 结的 局面 ， 虽 然经济 短暂 企稳 后再 次掉 头向下 得到 印证 ，
个位数的固定 资产投资 增 速大幅低于市 场预期， 房 地产开工和投 资增速也 显 著放缓，基 本面仍然
利好债市，但 是从央行 的 表态和动作来 看，为控 制 杠杆率的高企 ，避免资 产 价格进一步 泡沫化，
降准降息等宽 松货币政 策 出台的可能性 极小，MLF 和公开市场操 作投放短 期 资金的方式更 加具备
操控性和精准 性，名义 宽 松实际稳健的 货币政策 短 期内不会有大 的调整。 债 市在收益率 绝对水平
偏低的情况下 难有想象 空 间，交易盘的 过于集中 和 脆弱导致其波 动频 繁， 区 间狭窄。权 益市场方
面，增量资金 入市缓慢 ， 个股仍然存在 结构性行 情 ，可转债方面 ，一级供 给 会继续放量 ，将等待
转债整 体估 值回 落后 ，选 择优质 个券 进行 重点 配置 。
下半年我们将 灵活调整 投 资比例，精选 个股，以 把 握绝对收益为 主。纯债 方 面，更加注重 信
用风险 的防 范， 把握 中高 等级信 用债 和利 率债 的交 易机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 14 页 共 48 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 为 现金分红或红 利再投资 ， 投资者可选择 现
金红利或将现 金红利自 动 转为基金份额 进行再投 资 ；若投资者不 选择，本 基 金默 认的收 益分配方
式是现金分红 ；选择红 利 再投资的，基 金份额的 现 金红利将按除 息后的基 金 份额净值折 算成同一
类别基金份额 ，红利再 投 资的份额免收 申购费； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于 面值；即
基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
2016 年 1 月 20 日起 ， 本基金 已连 续 60 个 工作 日 基金资 产净 值低 于五 千万 元。根 据《 公
开募集证券投 资基金运 作 管理办法》的 有关规定 ， 本基金管理人 已向中国 证 监会 报告。 截止本报
告期末 ，本 基金 资产 净值 已恢复 至 5 千万 元以 上。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富优 选 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,473,374.10 41,375,729.65
结算备 付金
- 47,619.05
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 182,925,265.84 10,011,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
182,925,265.84 10,011,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 15,000,000.00 36,000,000.00
应收证 券清 算款
5,003,905.56 -
应收利 息 6.4.7.5 1,417,293.95 172,337.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- 126,543.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 33,221.44 -
资产总 计
213,853,060.89 87,733,230.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 36,000,000.00
应付赎 回款
- 12,030.73
应付管 理人 报酬
157,496.37 20,796.11
应付托 管费
43,748.97 5,929.74
应付销 售服 务费
317.61 3,061.61
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,958.00 1,240.99
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,398.38 229,300.00
负债合 计
382,919.33 36,272,359.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 213,399,571.87 51,453,273.72
未分配 利润 6.4.7.10 70,569.69 7,597.37
所有者 权 益 合计
213,470,141.56 51,460,871.09
负债和 所有 者权 益总 计
213,853,060.89 87,733,230.27
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 本基 金A 类 基金份 额净 值 为 1.000 元，C 类 基金 份额 净值
为 1.003 元 。基 金份额 总 额 213,399,571.87 份 ，其 中，A 类份额 212,435,787.09 份，B 类 份额
963,784.78 份；
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
1,060,488.65
1.利息 收入
696,977.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 76,820.68
债券利 息收 入
600,851.26
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
19,305.57
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
20,535.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 20,535.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 318,538.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 24,437.12
减： 二、费用
572,078.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 312,789.73 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 86,885.99
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 802.48
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,275.00
5．利 息支 出
14,187.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,187.67
6．其 他费 用 6.4.7.20 155,137.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
488,410.22
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
488,410.22
注：1 、 本基 金于2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投 资基金 转型 而来 ， 因
此不存 在上 年度 可比 期间 数据；
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 488,410.22 488,410.22
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
161,946,298.15 -425,437.90 161,520,860.25
其中：1.基 金申 购款 206,296,132.01 -394,745.49 205,901,386.52
2. 基金 赎回 款 -44,349,833.86 -30,692.41 -44,380,526.27
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
213,399,571.87 70,569.69 213,470,141.56
注：1 、 本基 金于2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投 资基金 转型 而来 ， 因汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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此不存 在上 年度 可比 期间 数据；
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
本基金 由汇 添富 理 财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 转 型后 的汇 添 富优选 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金合 同 于2015 年12 月 22 日 起生 效。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 人 均为汇添富基 金
管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括依法发行 上市的股 票 （包含中小板 、
创业板 、 其 他经 中国 证监 会核准 上 市 的股 票） 、 债券 （包括 国债、 央行 票据、 金融债 券、 地方 政府
债券、政府支 持债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、 证券公司
发行的短期公 司债券、 次 级债券、中小 企业私募 债 券、可转换债 券及其他 经 中国证监会 允许投资
的债券 或票 据） 、 货 币市场 工具、 股指 期货 、 股 票期 权、 权 证、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存
款（包括协议 存款、定 期 存款及其他银 行存款） 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。
本基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率*50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 — 基 本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其后 颁布 的 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编 制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露内 容与 格式 准则 》 第2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第3 号 《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规 定 。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 等投 资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款各类应 付
款项。
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了 金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作 为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，采用 市场参与 者 普遍认同，且 被以往市 场 实际交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使 用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 ；
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人 可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起 的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所 得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(8) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司 宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.90% 的年 费率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的 年 费率计 提；
(3) 本 基金C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。
本基 金A 类 基金 份额 不计 提销售 服务 费。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择红利再投资 的，基金 份 额的现金红利 将按除息 后 的基金份额净 值折算成 同 一类别基金 份额，红
利再投 资的 份额 免收 申购 费；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国 务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 . 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开 放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 . 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券 投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 ．个 人所 得税
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 9,473,374.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,473,374.10
注：本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 41,990,364.47 42,076,265.84 85,901.37
银行间 市场 140,602,232.91 140,849,000.00 246,767.09
合计 182,592,597.38 182,925,265.84 332,668.46
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 182,592,597.38 182,925,265.84 332,668.46
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产 或负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 15,000,000.00 -
合计 15,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 未持 有买断 式 逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,670.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,412,623.84
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,417,293.95
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 33,221.44
合计 33,221.44
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,958.00
合计 1,958.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 用 24,863.02
预提信 息披 露费 154,535.36
合计 179,398.38
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 优选 回报 混 合 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 51,453,273.72 51,453,273.72
本期申 购 205,180,806.81 205,180,806.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -44,198,293.44 -44,198,293.44
本期末 212,435,787.09 212,435,787.09
金额单 位： 人民 币元
汇添富 优选 回报 混 合 C
项目 本期 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 1,115,325.20 1,115,325.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -151,540.42 -151,540.42
本期末 963,784.78 963,784.78
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 优选 回报 混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,774.01 14,371.38 7,597.37
本期利 润 171,265.19 317,213.60 488,478.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-256,452.82 -172,280.89 -428,733.71
其中： 基金 申购 款 -243,210.93 -155,028.98 -398,239.91
基金赎 回款 -13,241.89 -17,251.91 -30,493.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -91,961.64 159,304.09 67,342.45
单位： 人民 币元
汇添富 优选 回报 混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 -1,393.89 1,325.32 -68.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,898.72 -602.91 3,295.81
其中： 基金 申购 款 4,340.08 -845.66 3,494.42
基金赎 回款 -441.36 242.75 -198.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,504.83 722.41 3,227.24
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 72,523.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 205.82
其他 4,091.29
合计 76,820.68 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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注： “ 其他 ”为 直销 申购 款 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本期 内未 持有 股票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
31,319,893.60
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
30,595,558.50
减：应 收利 息总 额 703,800.00
买卖债 券差 价收入 20,535.10
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 318,538.92
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 318,538.92
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 318,538.92
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 24,437.12
合计 24,437.12
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 2,275.00
合计
2,275.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 84,535.36
公证费_持 有人 大会 费用 2,444.64
银行划 款费 用 4,460.62
律师费_持 有人 大会 费用 29,333.92
中债登 帐户 维护 费 4,500.00
其他费 用 500.00
上清所 账户 维护 费 4,500.00
合计 155,137.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 35,000,000.00 100.00% - -
注：本 基金 于 2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债券 型发 起式 证券 投资 基金转 型而 来， 因 此
不存在 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：1 、本 基金 本报 告期 无 应支付 关联 方的 佣金 ；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
312,789.73 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,350.03 -
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.90% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .90% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
86,885.99 -
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一日的 基金资产 净 值基金托管费 每日计提 ， 按月支付。经 基金管理 人 与基金托管 人核对一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 优选 回报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 802.48 802.48
合计 0.00 802.48 802.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 优 选 回 报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计
注：1. 本基 金于2015 年 12 月 22 日 从理 财 21 天债 券型发 起式 证券 投资 基金 转型而 来。 因此 不存
在上年 度可 比期 间数 据。
2.本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金销
售服务 费按 前一 日C 类基 金资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2 至5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次 性 支付 给登记 机构 ， 由 登记 机构 代付给 销售 机构 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 债券 （含 回购 ）的 交易；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额
11,247,092.17 -
期初持 有的 基金 份额 11,247,092.17 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 11,247,092.17 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年 12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基 金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 本 基金 于2015 年12 月 22 日 从理 财21 天债 券型发 起式 证券 投资 基金 转型而 来。 因此 不存
在上年 度可 比期 间数 据。
2. 本 基金 期初 份额 由原 理 财 21 天债 券型 发起 式证 券 投资基 金的 份额 转换 而来 。
3. 本 公司 于 2016 年 2 月 24 日 赎回 本基 金份 额 11,247,092.17 份， 赎回 费用 为 0.00 元 。符 合招
募说明 书规 定的 赎回 费率 。
4. 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
9,473,374.10 72,523.57 - -
注：本 基金 于 2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债券 型发 起式 证券 投资 基金转 型而 来， 因 此
不存在 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 ；
2、 本 基金 于2015 年12 月22 日 从汇 添富 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 ， 因 此不
存在上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等流 通受 限的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 110,096,000.00 -
合计 110,096,000.00 -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 30,095,957.81 -
AAA 以下 42,733,308.03 -
未评级 - -
合计 72,829,265.84 -
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基 金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 以及 在银 行间同 业市 场交 易， 可以 及时变 现。 此外 ，
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、买 入返售 金融 资产 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,473,374.10 - - - - - 9,473,374.10
交易性 金融 资产 40,112,000.00 - 80,181,505.29 31,895,760.55 30,736,000.00 - 182,925,265.84
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 5,003,905.56 5,003,905.56
应收利 息 - - - - - 1,417,293.95 1,417,293.95
其他资 产 - - - - - 33,221.44 33,221.44
资产总 计 64,585,374.10 - 80,181,505.29 31,895,760.55 30,736,000.00 6,454,420.95 213,853,060.89
负债
应付管 理人 报 酬 - - - - - 157,496.37 157,496.37
应付托 管费 - - - - - 43,748.97 43,748.97
应付销 售服 务费 - - - - - 317.61 317.61
应付交 易费 用 - - - - - 1,958.00 1,958.00
其他负 债 - - - - - 179,398.38 179,398.38
负债总 计 - - - - - 382,919.33 382,919.33
利率敏 感度 缺口 64,585,374.10 - 80,181,505.29 31,895,760.55 30,736,000.00 6,071,501.62 213,470,141.56 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,375,729.65 - - - - - 41,375,729.65
结算备 付金 47,619.05 - - - - - 47,619.05
交易性 金融 资产 - - 10,011,000.00 - - - 10,011,000.00
买入返 售金 融资产 36,000,000.00 - - - - - 36,000,000.00
应收利 息 - - - - - 172,337.90 172,337.90
应收申 购款 106,842.73 - - - - 19,700.94 126,543.67
资产总 计 77,530,191.43 - 10,011,000.00 - - 192,038.84 87,733,230.27
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 36,000,000.00 36,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 12,030.73 12,030.73
应付管 理人 报酬 - - - - - 20,796.11 20,796.11
应付托 管费 - - - - - 5,929.74 5,929.74
应付销 售服 务费 - - - - - 3,061.61 3,061.61
应付交 易费 用 - - - - - 1,240.99 1,240.99
其他负 债 - - - - - 229,300.00 229,300.00
负债总 计 - - - - - 36,272,359.18 36,272,359.18
利率敏 感度 缺口 77,530,191.43 - 10,011,000.00 - - -36,080,320.34 51,460,871.09
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层 为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息 ， 假 定利 率 变动仅 影响
该类资 产的 未来 收益 ， 而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ； 买入 返售 金融 资 产利息 收益
在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
810,678.11 9,593.63
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-804,097.61 -9,561.08
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 182,925,265.84 85.54
其中： 债券 182,925,265.84 85.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 7.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,473,374.10 4.43
7 其他各 项资 产 6,454,420.95 3.02
8 合计 213,853,060.89 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期未 持有 股票。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,000.00 4.68
其中： 政策 性金 融债 9,998,000.00 4.68
4 企业债 券 52,531,283.29 24.61
5 企业短 期融 资券 100,098,000.00 46.89
6 中期票 据 20,099,000.00 9.42
7 可转债 （可 交换 债） 198,982.55 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 182,925,265.84 85.69
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599735 15 澜 沧江
SCP004
200,000 20,094,000.00 9.41
2 139122 16 浏 城建 200,000 20,082,000.00 9.41
3 011605002 16 联通SCP002 200,000 20,018,000.00 9.38
4 011606002 16 电网SCP002 200,000 20,008,000.00 9.37
5 011699787 16 大 唐集
SCP005
200,000 20,006,000.00 9.37
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期未 持有股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 期未 持有 股指期 货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金 本报 告期 期内 未持 有国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期内 未持有 国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 期内 未持 有国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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2 应收证 券清 算款 5,003,905.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,417,293.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 33,221.44
8 其他 -
9 合计 6,454,420.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额 比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富优
选回
报混
合A
432 491,749.51 200,470,122.17 94.37% 11,965,664.92 5.63%
汇添
富优
选回
报混
合C
8 120,473.10 0.00 0.00% 963,784.78 100.00%
合计 440 484,999.03 200,470,122.17 93.94% 12,929,449.70 6.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 汇添富 优选 回报 混合 0 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
A
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 优选 回报 混合
A
0
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 优选 回报
混合A
汇添富 优选 回报
混合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 22 日 ）基 金
份额总 额
51,301,690.08 0.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,453,273.72 0.00
本报告 期基 金总 申购 份额 205,180,806.81 1,115,325.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 44,198,293.44 151,540.42
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 212,435,787.09 963,784.78
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放 债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基 金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注：此处的佣 金指基金 通 过单一券商的 交易单元 进 行股票、权证 等交易而 合 计支付该券 商的佣金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 35,000,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、此 2 个 交易 单元 与汇 添 富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 共用 。 本 报告 期内 未新增 或退 租证 券公
司交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2015 年年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 调整 指数 熔断 机制 下
的基金 申购 与赎 回开 放时 间
的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 上交 所,
深交 所
2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 众
禄金融 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
4 关于汇 添富 优选 回报 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金增 加 C
类基金 份额 并相 应修 改基 金
合同的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 3 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 开通 网
上直销 销售 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 5 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 人员 在子 公司 兼职 情
况变更 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中国证 券报,上 海证 2016 年 4 月 2 日 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副总 经理 ）
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 天
津银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 首
创证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 广
源达信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 14 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 富
滇银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 陆
金所资 管开 展的 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 优选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 优选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 优选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 优选 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
