汇 添 富 稳 健添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年8 月25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月16 日( 基金 合同 生效 日)起至 6 月30 日止 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 稳健 添利 定期 开 放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
基金主 代码 002487
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,004,490,469.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添 富稳添利 定期开放 债
券 A
汇添 富稳添利定期 开放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002487 002488
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,003,360,944.70 份 1,129,524.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 本基金 通过 深入 分析 固 定收益 类金 融工 具的 投 资 价
值并进 行主 动管 理， 力争 实现资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险 收益 特征， 分 析宏 观经 济 运 行 状
况和金 融市 场运 行趋 势 ， 自上而 下决 定类 属资 产配 置及组 合久 期 ， 并 依据 内 部
信用评 级系 统 ， 深 入挖 掘 价值被 低估 的标 的券 种 。 本基金 采取 的投 资策 略主 要
包括类 属资 产配 置策 略、 利率策 略、 信用 策略 等。 在谨慎 投资 的基 础上 ， 力 争
实现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于具有 中低 风险 收益 特征 的基金 品种 ， 其长 期平 均 风
险和预 期收 益率 低于 股票 基金， 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 北京市西城区复兴门内大 街 55汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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号6 栋538 室 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼汇添 富基
金管理 股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月16 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年3 月16 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 10,839,395.45 4,803.46
本期利 润 8,505,378.63 3,482.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0042 0.0031
本期加 权平 均净 值利 润率 0.43% 0.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40% 0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,505,378.63 3,482.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0042 0.0031
期末基 金资 产净 值 2,011,866,323.33 1,133,006.90
期末基 金份 额净 值 1.004 1.003
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.40% 0.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.80% 0.07% 0.36% 0.04% 0.44% 0.03%
过去三 个月 0.40% 0.07% -0.52% 0.07% 0.92% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.40% 0.07% -0.41% 0.07% 0.81% 0.00%
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.05% 0.36% 0.04% 0.34% 0.01%
过去三 个月 0.40% 0.05% -0.52% 0.07% 0.92% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.30% 0.05% -0.41% 0.07% 0.71% -0.02%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年3 月16 日 ，至 本报 告期 末未 满6 个 月。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2016 年3 月 16 日， 截止报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 6 个月。
2、 按 照基 金合 同的 约定 ， 本基金 应自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。 截至 本报 告
期末， 本基 金尚 处于 建仓 期中。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券 投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开 放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基 金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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曾刚
汇添富
多元收
益、 可 转
换债券 、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富6
月红定
期开放
债券基
金、 汇 添
富盈安
保本基
金的基
金经理 ，
固定收
益投资
副总监 。
2016 年3 月16
日
- 15 年
国籍： 中国 。学 历： 中国
科技大 学学 士， 清华 大学
MBA 。 基 金从 业资 格 。 从 业
经历：2011 年 11 月 加入
汇添富 基金 任固 定收 益投
资副总 监。2012 年5 月 9
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 30 天基 金的
基金经 理， 2012 年6 月 12
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 60 天基 金的
基金经 理， 2012 年9 月 18
日至今 任汇 添富 多元 收益
基金的 基金 经理 ，2012 年
10 月18 日至2014 年9 月
17 日 任汇 添富 理财 28 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
1 月 24 日至 2015 年3 月
31 日 任汇 添富 理财 21 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
2 月7 日至 今 任 汇添 富可
转换债 券基 金的 基金 经
理，2013 年5 月29 日至
2015 年3 月31 日任 汇添
富理 财7 天 基金 的基 金经
理，2013 年6 月14 日至
今任汇 添富 实业 债基 金 的
基金经 理， 2013 年9 月 12
至 2015 年3 月31 日 任汇
添富现 金宝 货币 基金 的基
金经理 ，2013 年12 月 3
日至今 任汇 添富 双利 增强
基金的 基金 经理 ，2015 年
11 月 26 日 至今 任汇 添富
安鑫智 选基 金的 基金 经
理，2016 年2 月17 日至
今任汇 添 富 6 月 红基 金的
基金经 理， 2016 年3 月 16
日至今 任汇 添富 稳健 添利
基金的 基金 经理 ，2016 年
4 月19 日 至今 任汇 添富 盈
安保本 基金 的基 金 经 理。
李怀定
汇添富
季季红
定期开
2016 年3 月16
日
- 8 年
国籍： 中国 。学 历： 复旦
大学经 济学 博士 。相 关业
务资格 ：基 金从 业资 格。汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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放债券
基金和
汇添富
互利分
级债券
基金、 汇
添富达
欣混合
基金、 汇
添富盈
鑫保本
混合基
金、 汇 添
富稳健
添利定
期开放
债券基
金的基
金经理 。
从业经 历： 曾任 光大 证券
股份有 限公 司研 究所 债券
分析师 ，国 信证 券股 份有
限公司 经济 研究 所固 定收
益高级 分析 师。2012 年 5
月加入 汇添 富基 金管 理股
份有限 公司 任固 定收 益高
级分析 师。 2015 年5 月 25
日至今 任汇 添富 增强 收益
债券基 金的 基金 经理 助
理，2015 年 11 月 18 日至
今任汇 添富 季季 红定 期开
放债券 基金 、汇 添富 互利
分级债 券基 金的 基金 经
理，2015 年12 月 2 日至
今任汇 添富 达欣 混合 基金
的基金 经理 ，2016 年 3 月
11 日 至今 任 汇 添富 盈鑫
保本混 合基 金的 基金 经
理，2016 年3 月16 日至
今任汇 添富 稳健 添利 定期
开放债 券基 金的 基金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证 监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合 ，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 信贷 投放 和 基建投 资发 力并 没有 推动 经济回 升， 各项 主要 经济 指标持 续低 位运
行，GDP 同比 增长 降至 6.7%, 再创 1991 年 以来 最低 水 平，其 中工 业增 加值 、投 资、进 口等 指标 均
保持弱势，显 示内需增 长 回升依旧乏力 。外部环 境 方面，尽管美 国经济在 一 季度表现良 好外，特
别是就业数据 ，但二季 度 美国经济增长 显著低于 预 期，特别是私 人部门投 资 和库存数据 大幅低于
预期 ， 结 合美 国非 金融 企 业盈利 数据 ， 美国 经济 数 据接下 来面 临的 不确 定性 显著加 大 ， 相 对而 言，
其他发 达经 济体 均继 续陷 入持续 低迷 的增 长格 局。 内需方 面，2016 年上 半年 国内基 本 面 总体 保 持
低位徘 徊 ， 工 业增 加值 、 投资 、 进 口等 指标 保持 弱 势， 特别 是民 间投 资 ，2016 年 6 月更 是一 度负
增长， 显示 内需 乏力 并未 因一季 度天 量信 贷投 放而 有所好 转。2016 年 上半 年 通胀持 续低 位， 尽管
大宗商品价格 在一季度 前 期迅速反弹， 叠加一季 度 天量信贷投放 、 一二线 城 市房价暴涨 ，市场此
前一度 对年 内通 胀担 忧有 所提高 ，但 二季 度开 始这 种担忧 明显 减弱 ，尤 其是 核心 CPI 二 季度 持 续
低位徘 徊甚 至下 行。 尽管 二季度 前期 出现 短暂 边际 收紧迹 象， 但为 应对 经济 、 通胀 低迷 ，2016 上
半年货币政策 总体保持 相 对宽松局面， 政策稳中 趋 松的基调依然 较为明确 ， 货币市场资 金价格总
体保持 平稳 。
2016 年上 半年 债券 市场 出 现较大 震荡 ， 一 季度 收益 率持续 下行 ， 但 在二 季度 开始， 伴随 信用
风险增加、金 融机构 “ 营 改增 ”、数只 平台债宣 布 提前还款、资 金紧张和 机 构赎回等多 重负面因汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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素的叠 加影 响 ， 债 券收 益 率一度 迅速 大幅 上升 ， 但 在5 月 开始 ， 随着 权威 人 士对经 济增 长的 表态 ，
叠加 6 月国 内经 济金 融指 标低于 预期 、美 国非 农低 于预期 以及 英国 “脱欧 ” 影响， 债券 收益 率 又
开始迅 速下 行。2016 年 上 半年整 体看 ， 债 券收 益率 走势出 现明 显分 化， 高评 级信用 债和 利率 债收
益率小 幅上 行5-10bp ， 低 评级信 用债 收益 率 10-20BP 。
本组 合 3 月 中旬 成立 ，上 半年基 本处 于建 仓阶 段， 自始至 终追 求绝 对收 益目 标逐渐 加大 信 用
债和利 率债 的买 入操 作， 并适度 参与 了转 债的 波段 操作； 总体 看，2016 年上 半年末 组合 久期 和 杠
杆水平 相对 适中 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 本基 金 A 级 净值增 长率 为0.4% 。C 级 净值增 长 率0.3% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 伴随着美 国 私人部门投资 和库存数 据 的疲软以及英 国“脱欧 ” 后期进展和影 响
的不确定性， 全球波动 性 有望加大，全 球宽松局 面 预计相对比较 确定。从 国 内来看，目 前民间投
资下滑 带来 的经 济下 行压 力仍非 常大 ，上 市公 司 1 季度数 据显 示企 业盈 利能 力并未 因天 量信 贷 投
放而出现任何 好转迹象 ， 显示当前的需 求政策很 难 扭转经济下行 趋势；另 外 ，考虑上半 年全社会
杠杆急剧上升 ，叠加一 、 二线城市房价 水平飙升 ， 政府通过居民 加杠杆来 转 嫁政府与企 业债务 压
力的路径难度 加大，这 将 继续不利经济 结构的调 整 。我们判断下 半年货币 政 策整体还将 保持中性
偏宽松格局 间 ，货币市 场 资金利率仍应 保持低位 ， 债券市场依然 不存在明 显 的系统性风 险，收益
率整体震荡下 行的可能 性 较大，但期间 收益率估 值 过低存在短期 回调的可 能 在上升，另 外也需要
关注信用分化 带来的估 值 不利影响。在 本基金的 操 作上，我们将 坚持价值 投 资的理念， 重视绝对
收益目 标， 积极 调整 组合 结构， 控制 组合 下行 风险 ，力争 为投 资者 创造 持续 稳定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ： 在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ，每次收 益分 配比例不得低 于该次收 益 分配基准日（ 即可供分 配 利润计算截止 日）每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 20% ，若 基金 合同 生效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定 ，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内汇 添富稳健 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——汇 添 富基金管理股 份
有限公司在汇 添富稳健 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，汇添富 稳 健添利定期 开放债券
型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富稳健添 利 定期开放债券 型
证券投资基 金 2016 年半 年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,839,943.09
结算备 付金
3,287,967.17
存出保 证金
92,151.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,599,767,022.15
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
2,599,767,022.15
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
159,163,376.82
应收利 息 6.4.7.5 33,265,293.88
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
2,797,415,755.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
629,194,655.01
应付证 券清 算款
154,191,470.18
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
656,667.75
应付托 管费
164,166.94
应付销 售服 务 费
369.64
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,151.23
应交税 费
-
应付利 息
95,988.71 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 102,955.40
负债合 计
784,416,424.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,004,490,469.52
未分配 利润 6.4.7.10 8,508,860.71
所有者 权益 合计
2,012,999,330.23
负债和 所有 者权 益总 计
2,797,415,755.09
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额 2,004,490,469.52 份。 其 中 A 类 基金 份
额总 额 2,003,360,944.70 份， 份额 净 值 1.004 元；C 类 基金 份额 总 额 1,129,524.82 份， 份额
净值1.003 元。
2、由 于本 基金 于 2016 年 3 月 16 日 成立 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 资产负 债表 只列 示
2016 年6 月30 日的 数据 。
3、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年3 月16 日(基金合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
一、收入
12,452,796.41
1.利息 收入
19,910,810.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,255,997.53
债券利 息收 入
16,493,979.70
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
160,833.69
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-5,122,676.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -5,122,676.31
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -2,335,338.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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减： 二、费用
3,943,935.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,316,676.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 579,169.06
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,304.69
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,159.34
5．利 息支 出
916,812.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
916,812.98
6．其 他费 用 6.4.7.20 116,813.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,508,860.71
注：1. 由于 本基 金 于 2016 年 3 月 16 日 成立 ，无 比较 式上年 度可 比期 间， 因此 利润表 只列 示本 期
数据， 特此 说明 。
2.后附 会计 报表 附注 为本 会计报 表的 组成 部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 16 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,004,490,469.52 - 2,004,490,469.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,508,860.71 8,508,860.71
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - 0.00
其中：1.基 金申 购款 - - 0.00
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,004,490,469.52 8,508,860.71 2,012,999,330.23
注：由 于本 基金 于 2016 年 3 月 16 日 成立 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此所有 者权 益（ 基金
净值） 变动 表只 列示 本期 数据， 特此 说明 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富稳健添 利定期开 放 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)，系 经中 国证券监督 管
理委员会（以 下简称 “中 国证监会 ”） 证监许可[2016]305 号文《关 于核准汇 添富稳健添利 定期
开放债券型证 券投资基 金 注册的批复》 的核准， 由 基金管理人汇 添富基金 管 理有限公司 （现汇添
富基金 管理 股份 有限 公司 ）向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2016 年 3 月 16 日 正式 生效 ，首 次
设立募 集规 模 为2,004,490,469.52 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本基 金
的基金管理人 为汇添富 基 金管理股份有 限公司， 注 册登记机构为 汇添富基 金 管理股份有 限公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于债 券资 产的 比例 不 低于 基金 资产 的 80% ，在 每个 开放 期的前 1 个 月和后 1 个月
以及开放期期 间不受前 述 投资组合比例 的限制。 开 放期每个交易 日日终， 在 扣除国债期 货合约需
缴纳的交易保 证金后， 本 基金持有的现 金或到期 日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的
5%；封闭期内 持有现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券占基金 资产净值 的 比例不受限 制，但每
个交易日日终 在扣除国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，应当 保持不低 于 交易保证金 一倍的现
金。本基金投 资目标为 在 追求本金 安全 的基础上 ， 本基金力争创 造超越业 绩 比较基准的 较高稳健
收益。 本基 金的 业绩 比较 基准为 中债 综 合 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2016 年上 半年的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 信息 依照企 业会 计准 则 、 《证 券 投资核 算指 引》 和其 他相 关规定 所厘 的主
要会计 政策 和估 编制 。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系本 基金 的 《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年 03 月 16 日） 起至 2016 年 06 月 30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 位币 和编 制财 务报表 所采 用的 货均 为人 民币 。 除 有特 别说 明外， 均以人 民币 元 为
单位表 示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的融资 产 （或 负债 ） ， 并 形 成其他 单位 的金 融负 债 （ 或资产 ） 或权 益
工具的 合同 。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且变动计 入 当期损益的金 融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资 产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有 转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资 产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资 成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的 比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股 票投 资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但 最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送 股、 转增 股 、 公 开增 发新股 或配 股的 股票 ， 以 其在证 券交 易所 挂牌 的同 一证券 估值 日的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确 定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C. 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 同一股票 在 交易所上市后 ，以其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
D. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债 券投 资
(1) 证券交 易所市场 实行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价估值。 估值日无 交 易的但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交 易所市场 未实 行净价交易的 债券按估 值 日收盘价减去 债券收盘 价 中所含的债券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允 价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、 交 易所 以大宗 交易 方式 转让 的资 产支持 证券 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在全国 银行间债 券市 场交易的债券 、资产支 持 证券等固定收 益品种， 采 用估值技术确 定
公允价 值；
3) 权 证投 资
(1) 上市流 通的权证 按估 值日该权证在 证券交易 所 的收盘价估值 。估值日 无 交易的但最近 交
易日后经济环 境未发生 重 大变化且证券 发行机构 未 发生影响证券 价格的重 大 事件的，按 最近交易
日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响 证券价格
的重大事件， 可参考类 似 投资品种的现 行 市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
(2) 未上市 流通的权 证， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 成本 计量 ；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配股权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值进 行估 值； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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4) 分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如有确 凿证据表 明 按 上述方法进行 估值不能 客 观反映金融资 产公允价 值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对 应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎 回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后 的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖 出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利 益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.40% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净
值的0.40% 年费 率计 提。
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列 入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用 待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次， 每 份基 金份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若《基 金汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
注：本 基金 本报 告期 无重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
注：本 基金 本报 告期 无重 大会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
注：本 基金 本报 告期 无重 大会计 差错 和更 正金 额。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ； 存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,839,943.09
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 1,839,943.09
注：本 基金 本期 末未 投资 于 定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,394,507,096.62 1,388,349,022.15 -6,158,074.47
银行间 市场 1,207,595,263.73 1,211,418,000.00 3,822,736.27 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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合计 2,602,102,360.35 2,599,767,022.15 -2,335,338.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,602,102,360.35 2,599,767,022.15 -2,335,338.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产 或负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,011.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,331.64
应收债 券利 息 33,240,913.23
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 37.35
合计 33,265,293.88
注： “ 其他 ”为 应收 交易 所 交易保 证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,151.23
合计 10,151.23
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 73,540.03
预提审 计费 29,415.37
合计 102,955.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,003,360,944.70 2,003,360,944.70
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,003,360,944.70 2,003,360,944.70
金额单 位： 人民 币元
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,129,524.82 1,129,524.82
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,129,524.82 1,129,524.82
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 10,839,395.45 -2,334,016.82 8,505,378.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,839,395.45 -2,334,016.82 8,505,378.63
单位： 人民 币元
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,803.46 -1,321.38 3,482.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,803.46 -1,321.38 3,482.08
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 191,890.18
定期存 款利 息收 入 3,041,888.89
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,969.19
其他 249.27
合计 3,255,997.53
注：表 中“ 其他 ”为 保证 金利息 收入 和申 购款 利息 收入之 和。
6.4.7.12 股票 投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
项目
本期
2016年3月16 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
449,815,233.08
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
449,369,880.07
减：应 收利 息总 额 5,568,029.32
买卖债 券差 价收 入 -5,122,676.31
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,335,338.20
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -2,335,338.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,335,338.20
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,884.34
银行间 市场 交易 费用 8,275.00
合计
13,159.34
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
审计费 用 29,415.37
信息披 露费 73,540.03
银行划 款费 用 13,858.00
合计 116,813.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至财 务报 表批 准日 ，本基 金无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注： 本 报告 期内 未发 生与 本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理 有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 1,086,835,994.29 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 5,847,800,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应支 付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无需 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
效日) 至2016 年 6 月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,316,676.23 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.4% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .4%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日 计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
579,169.06 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 稳添 利定 期
开放债 券A
汇添富 稳添 利定 期
开放债 券C
合计
东方证 券股 份有 限公 司 - 1,304.69 1,304.69
合计 - 1,304.69 1,304.69
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。 计 算方 法
如下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款 指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记机
构，由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、 休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，顺
延至法定节假 日、休息 日 结束之日起 2 个工作 日内 或不可抗力情 形消除之 日 起 2 个工作 日内支
付。支 付给 基金 管理 人。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 未 运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,839,943.09 191,890.18 - -
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 3 月 16 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日获 得的 利息
收入为 人民 币21,969.19 元，2016 年半 年末 结算 备 付金余 额为 人民 币3,287,967.17 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
未上市 99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
未上市 99.99 99.99 175,470 17,545,077.04 17,545,077.04 -
112368
16 新
六师
2016 年3
月29 日
- 未上市 99.98 99.98 400,000 39,993,336.99 39,993,336.99 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101652022 16 三峡
MTN002 （5
年期）
2016 年7 月5
日
100.57 200,000 20,114,000.00
011530005 15 中海运
SCP005
2016 年7 月5
日
100.31 505,000 50,656,550.00
合计
705,000 70,770,550.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基 金从 事 上海证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额人 民 币559,200,000.00 元 ，于2016 年7 月1 日 到期 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券， 且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管理的 其他基金
共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 50,035,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 410,685,000.00 -
合计 460,720,000.00 -
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 490,071,475.00 -
AAA 以下 1,324,476,547.15 -
未评级 324,499,000.00 -
合计 2,139,047,022.15 -
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此，本期末 本
基金的其他资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资 金应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、买 入返售金 融 资产及部分 应收申购
款等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,839,943.09 - - - - - 1,839,943.09
结算备
付金
3,287,967.17 - - - - - 3,287,967.17
存出保
证金
92,151.98 - - - - - 92,151.98
交易性
金融资
产
10,011,000.00 216,080,600.00 1,030,328,542.31 510,899,879.84 832,447,000.00 - 2,599,767,022.15
应收证
券清算
- - - - - 159,163,376.82 159,163,376.82 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
款
应收利
息
- - - - - 33,265,293.88 33,265,293.88
资产总
计
15,231,062.24 216,080,600.00 1,030,328,542.31 510,899,879.84 832,447,000.00 192,428,670.70 2,797,415,755.09
负债
卖出回
购金融
资产款
629,194,655.01 - - - - - 629,194,655.01
应付证
券清算
款
- - - - - 154,191,470.18 154,191,470.18
应付管
理人报
酬
- - - - - 656,667.75 656,667.75
应付托
管费
- - - - - 164,166.94 164,166.94
应付销
售服务
费
- - - - - 369.64 369.64
应付交
易费用
- - - - - 10,151.23 10,151.23
应付利
息
- - - - - 95,988.71 95,988.71
其他负
债
- - - - - 102,955.40 102,955.40
负债总
计
629,194,655.01 - - - - 155,221,769.85 784,416,424.86
利率敏
感度缺
口
-613,963,592.77 216,080,600.00 1,030,328,542.31 510,899,879.84 832,447,000.00 37,206,900.85 2,012,999,330.23
注：上表统计了本 基金 资产 和 负 债 的 利 率 风险 敞 口。 表 中 所 示 为 本 基金 资 产及 负 债 的 公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益 ， 而 对其 本身 的 公允价 值无 重大 影响 ， 买 入返售 金融
资产利 息收 益在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响 ； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-21,438,892.81 -
基 准 利 率 降 低 25 个
基点
21,768,796.30
6.4.13.4.2 外 汇风 险
注：本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格 风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,599,767,022.15 129.15 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,599,767,022.15 129.15 - -
注：基金的投 资组合比 例 为：本基金投 资于固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，持 有
的现金 或到 期日在 1 年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 于资 产负 债表日 ， 本 基金 面临
的整体 市场 价格 风险 列示 如上表 所示 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,599,767,022.15 92.93
其中： 债券 2,599,767,022.15 92.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,127,910.26 0.18
7 其他各 项资 产 192,520,822.68 6.88
8 合计 2,797,415,755.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有 沪 港通 投资 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 344,465,000.00 17.11
其中： 政策 性金 融债 344,465,000.00 17.11
4 企业债 券 1,565,225,547.79 77.76
5 企业短 期融 资券 440,754,000.00 21.90
6 中期票 据 222,344,000.00 11.05
7 可转债 （可 交换 债） 26,978,474.36 1.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,599,767,022.15 129.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 1,600,000 159,920,000.00 7.94
2 011530005 15 中 海运
SCP005
1,000,000 100,410,000.00 4.99
3 011699042 16 国 电集
SCP001
1,000,000 100,160,000.00 4.98
4 150218 15 国开 18 800,000 82,520,000.00 4.10
5 139071 16 安 泰债 01 600,000 60,036,000.00 2.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本期 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本期 未持 有贵 金属。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本期 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 注：报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.11.2 注：本 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,151.98
2 应收证 券清 算款 159,163,376.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,265,293.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 192,520,822.68
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 8,547,475.00 0.42
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
A
192 10,434,171.59 1,999,999,000.00 99.83% 3,361,944.70 0.17%
汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
C
198 5,704.67 0.00 0.00% 1,129,524.82 100.00%
合计 390 5,139,719.15 1,999,999,000.00 99.78% 4,491,469.52 0.22%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区 间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 稳添 利定
期开放 债 券 A
汇添富 稳添 利定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 16 日 ） 基 金份
额总额
2,003,360,944.70 1,129,524.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,003,360,944.70 1,129,524.82
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 1,086,835,994.29 100.00% 5,847,800,000.00 100.00% - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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平安 证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易 分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 40 个交易 单元与汇 添 富优势精选混 合型证券 投 资基金、汇添 富上证综 合 指数证券投 资基金、
汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基金 、汇添富 医 药保健股票型 证券投资 基 金、中证金 融地产交
易型开放式指 数证券投 资 基金、中证能 源交易型 开 放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫 生交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 汇添 富中 证主 要消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 深证 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 沪 深300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金、 汇添 富移 动 互
联股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、中证精 准医疗主 题 指数型 发起 式证券投
资基金 （LOF ） 、 汇添 富盈 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金共用 。本 报告 期内 租用 2 家证券 公司的 2 个
交易单 元： 长城 证券 （深 交所交 易单 元 ） 、中 信证 券 （深交 所交 易单 元） 。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 稳健 添利 定期 开放 债
券基金 发行 文件
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 3 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 汇添 富稳 健添 利定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 提
前结束 募集 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 15 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 人员 在子 公司 兼职 情
况变更 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副总 经理 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 2 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 稳健添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 稳健 添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
