汇添富双利债券型证券投资基金2016年半
年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金
基金简称 汇添富双利债券
基金主代码 470018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月28日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 96,495,759.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 双利债券 A 双利债券 C
下属分级基金的交易代码： 470018 000692
报告期末下属分级基金的份额总额 82,449,294.07份 14,046,464.99份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在
保本周期内实现基金财产的稳健增值。
投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利
差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不
同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，
其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 双利债券A 双利债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 8,947,673.65 2,463,248.63
本期利润 -2,281,106.94 -1,541,978.93
加权平均基金份额本期利润 -0.0256 -0.0770
本期加权平均净值利润率 -1.77% -5.84%
本期基金份额净值增长率 -1.42% -1.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 34,378,331.29 4,231,065.79
期末可供分配基金份额利润 0.4170 0.3012
期末基金资产净值 120,089,073.21 18,616,946.98
期末基金份额净值 1.457 1.325
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 45.70% 32.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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所列数字。
3、本基金自2014 年 6 月18 日起增加C 类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金
资产中计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
双利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.97% 0.12% 0.36% 0.04% 0.61% 0.08%
过去三个月 -0.82% 0.21% -0.52% 0.07% -0.30% 0.14%
过去六个月 -1.42% 0.42% -0.21% 0.07% -1.21% 0.35%
过去一年 2.10% 0.64% 2.74% 0.07% -0.64% 0.57%
自基金合同
生效日起至
今
37.19% 0.66% 9.91% 0.09% 27.28% 0.57%
双利债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.91% 0.11% 0.36% 0.04% 0.55% 0.07%
过去三个月 -0.97% 0.21% -0.52% 0.07% -0.45% 0.14%
过去六个月 -1.63% 0.41% -0.21% 0.07% -1.42% 0.34%
过去一年 1.61% 0.64% 2.74% 0.07% -1.13% 0.57%
自基金合同
生效日起至
今
32.50% 0.71% 6.50% 0.09% 26.00% 0.62%
注：汇添富保本混合型证券投资基金从 2014 年 1 月 28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券
投资基金。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年1月26日）起6 个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
2、本基金自 2014 年 6 月 18 日起增加 C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩
比较基准收益率自2014 年6月18日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 11762.2978万元人民币。截止到 2016年 6月 30日，公司管理证券投资
基金规模约2857亿元，有效客户数约 1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63
只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富
和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基
金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因
子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医
疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票
型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投
资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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陈加荣
汇添富
双利债
券基金、
汇添富
高息债
债券基
金、 汇添
富年年
利定期
开放债
券基金
的基金
经理。
2013年2月7日 - 15 年
国籍：中国。学历：天津
大学管理工程硕士。相关
业务资格：证券投资基金
从业资格。从业经历：曾
在中国平安集团任债券研
究员、交易员及本外币投
资经理，国联安基金公司
任基金经理助理、债券组
合经理，农银汇理基金公
司任固定收益投资负责
人。2008年 12月 23 日到
2011年3月2日任农银汇
理恒久增利债券基金的基
金经理，2009年 4月 2日
到2010年5月9日任农银
汇理平衡双利混合基金的
基金经理。2012年3 月加
入汇添富基金管理股份有
限公司，历任金融工程部
高级经理、 基金经理助理。
2012年12月21日至2014
年1月21日任汇添富收益
快线货币基金的基金经
理，2013年 2月 7日至今
任汇添富双利债券基金的
基金经理，2013年2 月 7
日至 2015年 8月 28日任
汇添富信用债债券基金的
基金经理， 2013年6月 27
日至今任汇添富高息债债
券基金的基金经理，2013
年 9月 6 日至今任汇添富
年年利定期开放债券基金
的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入 2016 年 1 季度，持续走弱的经济使得决策层必须要考虑改革和稳定的平衡，经济维稳
力度开始逐步上升，巨幅放量的 1 月信贷以及后期略微走强的 PMI 数据，使得市场对经济相对
走稳的预期开始抬头，大幅上涨的食品价格也增加了市场对于通胀的担心，在此背景下，10 年国
开债收益率上 行 11 个点到 3.24%；信用债在银行理财资产大幅上升、资金配置压力巨大的背景
下，冒着信用风险频发的“弹雨”，震荡下行，3 年 AA 评级的企业债由 4.12%下降到 3.80%，7
年 AA+评级的城投债，由 4.08%下降到 3.88%。股票、可转债的走势则显得比较复杂，年初，受
美联储加息，市场对 流动性整体预期扭转的影响，加上 A 股投资者对股票解禁等问题的担心，
在绝对收益投资者占比 上升的背景下，市场吸收去年的教训，快速止盈止损，大幅下跌，然后，汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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在美联储释放降低加息节奏的信号，以及国内维稳经济加码的共同作用下，企稳反弹。上证指数
下跌 15.9%，创业板指 数下跌 19.47%，中证转债指数下跌 8.5%。 本季度，本基金及时大幅减
仓利率债，减持了少量信用偏弱的信用债，基本上较好避开了利率债的回调，并把握住了信用债
的机会；股票方面，新年第一天开盘半小时，就将仓位由 10降到3.5，有效避开了大跌，转债方
面，尽管对股票、转债这样类权益资产走势的判断基本到位，新年第一个工作日也下单减持转债，
但可惜因故减持操作效果不大好，其后人性的弱点使得后期操作受到影响。
2 季度股债市场均呈震荡走势。3 月底到 4 月初，主要受 1 季度信贷数据偏高，实体经济
有去 杠杆压力，同时为防范风险，金融去杠杆动力上升的影响，债券收益率快速上行，权威人士
的讲话，加剧了市场对市场资金可能偏紧的预期，但在后续的市场实践中，央行操作及市场资金
状况 均好于市场预期，债券收益率震荡下行，甚至部分品种突破前期低点，整个 2 季度，10 年
国开债 下行 5.5bp，7 年 AA 评级信用债上行 6bp，3 年 AA+评级信用债上行 13.9bp。股市方
面，2 季度初 信贷大幅下降的预期，以及权威人士的讲话，使得市场大幅下挫，同样，伴随后期
预期的改善， 震荡上扬，期间，上证下跌 2.37%，创业板下跌 0.93%，转债由于估值偏贵以及扩
容的压力，跌幅 相对偏大，上证转债下跌 4.44%。 报告期内，本基金根据市场变化进行了资产
组合的调整，利率债、转债较好抓住了底部机会，但转债仓位偏高还是有一些影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年上半年本基金 A 级净值增长率为-1.42%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。C 级净
值增长率-1.63%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济短期内难有起色，作为经济发展中最为重要的人，有的显得激情不足，顾虑
或担心有余，使得一些改革的设计、落实都不同程度地受到影响，信贷放缓、投资下降只是表象，
深层次的因素是人，在此背景下，为维稳经济，央行最后仍可能被动放松。鉴于此，债市仍有机
会，类权益资产从战略上也已不用恐慌，假以时日，机会值得期待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在
汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 939,329.16 9,051,588.82
结算备付金
3,681,786.88 4,658,128.96
存出保证金
18,974.53 31,090.34
交易性金融资产 6.4.7.2 182,787,759.90 250,981,815.65
其中：股票投资
7,164,744.64 24,014,892.00
基金投资
- -
债券投资
175,623,015.26 226,966,923.65
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
211,434.58 -
应收利息 6.4.7.5 3,567,028.09 5,408,999.25
应收股利
- -
应收申购款
171,693.68 1,567,275.30
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
191,378,006.82 271,698,898.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
51,500,000.00 63,000,000.00
应付证券清算款
- 3,401,163.12
应付赎回款
749,949.59 613,476.22
应付管理人报酬
79,949.44 114,823.90
应付托管费
22,842.70 32,806.81 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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应付销售服务费
6,249.08 17,947.47
应付交易费用 6.4.7.7 18,472.43 12,474.94
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 294,523.39 390,061.90
负债合计
52,671,986.63 67,582,754.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 96,495,759.06 142,013,369.45
未分配利润 6.4.7.10 42,210,261.13 62,102,774.51
所有者权益合计
138,706,020.19 204,116,143.96
负债和所有者权益总计
191,378,006.82 271,698,898.32
注：1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 96,495,759.06 份。其中 A 类基金份额总
额 82,449,294.07 份，份额净值 1.457 元；C 类基金份额总额 14,046,464.99，份额净值 1.325
元。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
一、收入
-2,294,742.74 15,602,118.79
1.利息收入
4,371,729.72 5,444,465.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,498.35 91,137.70
债券利息收入
4,311,246.91 5,344,044.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,984.46 9,283.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,551,099.48 18,328,161.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,635,457.52 4,410,355.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 890,004.36 13,769,743.11
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 25,637.60 148,063.20
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -15,234,008.15 -8,204,549.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 16,436.21 34,040.57
减：二、费用
1,528,343.13 2,507,455.23
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 541,002.67 565,939.25
2．托管费 6.4.10.2.2 154,572.18 161,696.89
3．销售服务费 6.4.10.2.3 52,946.54 27,499.14
4．交易费用 6.4.7.19 79,204.03 95,726.53
5．利息支出
487,311.97 1,439,454.73
其中：卖出回购金融资产支出
487,311.97 1,439,454.73
6．其他费用 6.4.7.20 213,305.74 217,138.69
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,823,085.87 13,094,663.56
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
142,013,369.45 62,102,774.51 204,116,143.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,823,085.87 -3,823,085.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-45,517,610.39 -16,069,427.51 -61,587,037.90
其中：1.基金申购款 34,155,065.23 14,081,694.78 48,236,760.01
2.基金赎回款 -79,672,675.62 -30,151,122.29 -109,823,797.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
96,495,759.06 42,210,261.13 138,706,020.19 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
122,963,840.50 35,902,097.70 158,865,938.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,094,663.56 13,094,663.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
7,502,621.81 3,599,706.81 11,102,328.62
其中：1.基金申购款 162,461,961.37 65,300,130.74 227,762,092.11
2.基金赎回款 -154,959,339.56 -61,700,423.93 -216,659,763.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
130,466,462.31 52,596,468.07 183,062,930.38
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______张晖______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由汇添富保本混合型证券投资基
金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》
的约定， 汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本
周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在
符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名
称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自 2014年 1月 28日起， 《汇添富双利债券型
证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为951,062,487.01份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股
份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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原汇添富保本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可
[2010]1875号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人
汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于
2011年1月26日正式生效，首次设立募集规模为2,506,696,469.30份基金份额。
自 2014年 6 月 18日起对本基金增设 C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为
A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经
法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于
固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、
短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级
市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金
投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基
金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证的市值不
超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 939,329.16
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 939,329.16
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,617,536.84 7,164,744.64 547,207.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 144,701,345.86 143,803,015.26 -898,330.60
银行间市场 30,713,447.50 31,820,000.00 1,106,552.50
合计 175,414,793.36 175,623,015.26 208,221.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 182,032,330.20 182,787,759.90 755,429.70
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 274.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,491.12
应收债券利息 3,565,254.64
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 7.74
合计 3,567,028.09
注： “其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17,987.43
银行间市场应付交易费用 485.00
合计 18,472.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 589.65
应付审计费用 34,809.32
应付信息披露费用 259,124.42
合计 294,523.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
双利债券 A
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,938,393.86 97,938,393.86
本期申购 23,659,172.95 23,659,172.95
本期赎回(以"-"号填列) -39,148,272.74 -39,148,272.74
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 82,449,294.07 82,449,294.07
金额单位：人民币元
双利债券 C
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 44,074,975.59 44,074,975.59
本期申购 10,495,892.28 10,495,892.28
本期赎回(以"-"号填列) -40,524,402.88 -40,524,402.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 14,046,464.99 14,046,464.99
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
双利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,236,402.02 15,554,467.64 46,790,869.66
本期利润 8,947,673.65 -11,228,780.59 -2,281,106.94
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,805,744.38 -1,064,239.20 -6,869,983.58
其中：基金申购款 8,889,493.72 1,745,148.88 10,634,642.60
基金赎回款 -14,695,238.10 -2,809,388.08 -17,504,626.18
本期已分配利润 - - -
本期末 34,378,331.29 3,261,447.85 37,639,779.14
单位：人民币元
双利债券C 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,456,191.03 5,855,713.82 15,311,904.85
本期利润 2,463,248.63 -4,005,227.56 -1,541,978.93
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,688,373.87 -1,511,070.06 -9,199,443.93
其中：基金申购款 2,736,378.75 710,673.43 3,447,052.18
基金赎回款 -10,424,752.62 -2,221,743.49 -12,646,496.11
本期已分配利润 - - -
本期末 4,231,065.79 339,416.20 4,570,481.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 10,576.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,696.21
其他 1,226.08
合计 49,498.35
注：表中“其他”为保证金利息收入和申购款利息收入之和。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 31,732,045.06
减：卖出股票成本总额 24,096,587.54
买卖股票差价收入 7,635,457.52
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
103,159,441.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
99,446,702.88
减：应收利息总额 2,822,734.20
买卖债券差价收入 890,004.36 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 25,637.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,637.60
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -15,234,008.15
——股票投资 -6,573,192.96
——债券投资 -8,660,815.19
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -15,234,008.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 16,436.21
合计 16,436.21
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
78,504.03
银行间市场交易费用 700.00
合计
79,204.03
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 159,124.42
银行划款费用 572.00
帐户维护费 18,800.00
合计 213,305.74
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8
月13日就上述股东变更事项进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 45,551,678.20 100.00% 49,476,577.19 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 103,188,107.32 100.00% 116,243,470.87 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 4,816,000,000.00 100.00% 9,084,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
41,632.38 100.00% 17,987.43 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
44,864.78 100.00% 27,327.45 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
541,002.67 565,939.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
172,107.45 232,005.98
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.7%/当年
天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
154,572.18 161,696.89 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
双利债券A 双利债券C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 51,725.60 51,725.60
合计 - 51,725.60 51,725.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
双利债券A 双利债券C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 27,432.21 27,432.21
合计 - 27,432.21 27,432.21
注：本基金销售服务费按前一日 C类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日C类份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
939,329.16 10,576.06 3,996,989.93 24,751.43
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2016年1月1日至2016年6月30日获得的利息收入为人民币37,696.21
元 （上年度可比期间： 人民币63,949.94元） ， 2016年半年末结算备付金余额为人民币3,681,786.88
元（上年度可比期间：人民币 8,163,115.96元） 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000920
南方
汇通
2016年
2 月 17
日
重大
资产
重组
17.05
2016年
7 月 12
日
18.10 30,000 688,434.66 511,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币51,500,000.00元， 其中人民币51,500,000.00元于2016年7月1日到期；
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 7,199,280.00 -
合计 7,199,280.00 -
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA 29,159,968.00 28,974,163.80
AAA 以下 107,443,767.26 131,706,669.85
未评级 31,820,000.00 66,286,090.00
合计 168,423,735.26 226,966,923.65
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除 6.4.2
列示的流通受限证券之外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购
款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 939,329.16 - - - - - 939,329.16 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
结算备付金 3,681,786.88 - - - - - 3,681,786.88
存出保证金 18,974.53 - - - - - 18,974.53
交易性金融资产 - 9,212,480.00 26,769,477.66 86,026,981.90 53,614,075.70 7,164,744.64 182,787,759.90
应收证券清算款 - - - - - 211,434.58 211,434.58
应收利息 - - - - - 3,567,028.09 3,567,028.09
应收申购款 11,399.84 - - - - 160,293.84 171,693.68
资产总计 4,651,490.41 9,212,480.00 26,769,477.66 86,026,981.90 53,614,075.70 11,103,501.15 191,378,006.82
负债
卖出回购金融资
产款
51,500,000.00 - - - - - 51,500,000.00
应付赎回款 - - - - - 749,949.59 749,949.59
应付管理人报酬 - - - - - 79,949.44 79,949.44
应付托管费 - - - - - 22,842.70 22,842.70
应付销售服务费 - - - - - 6,249.08 6,249.08
应付交易费用 - - - - - 18,472.43 18,472.43
其他负债 - - - - - 294,523.39 294,523.39
负债总计 51,500,000.00 - - - - 1,171,986.63 52,671,986.63
利率敏感度缺口 -46,848,509.59 9,212,480.00 26,769,477.66 86,026,981.90 53,614,075.70 9,931,514.52 138,706,020.19
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,051,588.82 - - - - - 9,051,588.82
结算备付金 4,658,128.96 - - - - - 4,658,128.96
存出保证金 31,090.34 - - - - - 31,090.34
交易性金融资产 10,901,090.00 2,110,000.00 13,241,341.08 115,250,505.97 85,463,986.60 24,014,892.00 250,981,815.65
应收利息 - - - - - 5,408,999.25 5,408,999.25
应收申购款 429,754.51 - - - - 1,137,520.79 1,567,275.30
资产总计 25,071,652.63 2,110,000.00 13,241,341.08 115,250,505.97 85,463,986.60 30,561,412.04 271,698,898.32
负债
卖出回购金融资
产款
63,000,000.00 - - - - - 63,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 3,401,163.12 3,401,163.12
应付赎回款 - - - - - 613,476.22 613,476.22
应付管理人报酬 - - - - - 114,823.90 114,823.90
应付托管费 - - - - - 32,806.81 32,806.81
应付销售服务费 - - - - - 17,947.47 17,947.47
应付交易费用 - - - - - 12,474.94 12,474.94
其他负债 - - - - - 390,061.90 390,061.90
负债总计 63,000,000.00 - - - - 4,582,754.36 67,582,754.36
利率敏感度缺口 -37,928,347.37 2,110,000.00 13,241,341.08 115,250,505.97 85,463,986.60 25,978,657.68 204,116,143.96
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利
率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-1,094,709.78 -1,701,014.68
基准利率减少 25 个
基点
1,110,786.24 1,728,632.38
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 7,164,744.64 5.17 24,014,892.00 11.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 175,623,015.26 126.62 226,966,923.65 111.19
交易性金融资产－贵金属投 - - - - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 182,787,759.90 131.78 250,981,815.65 122.96
注：本基金 80%以上的基金资产投于固定收益类金融工具，持有现金或到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证不超过基金净值的3%。于资产负债表日，本基金
面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
5% 3,816,359.11 2,991,540.59
-5% -3,816,359.11 -2,991,540.59
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 7,164,744.64 3.74
其中：股票 7,164,744.64 3.74
2 固定收益投资 175,623,015.26 91.77
其中：债券 175,623,015.26 91.77
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,621,116.04 2.41
7 其他各项资产 3,969,130.88 2.07
8 合计 191,378,006.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 6,134,344.64 4.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 1,030,400.00 0.74
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,164,744.64 5.17
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300003 乐普医疗 93,611 1,707,464.64 1.23
2 300285 国瓷材料 42,000 1,675,380.00 1.21
3 600172 黄河旋风 80,000 1,474,400.00 1.06
4 002133 广宇集团 160,000 1,030,400.00 0.74
5 300031 宝通科技 30,000 765,600.00 0.55
6 000920 南方汇通 30,000 511,500.00 0.37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002133 广宇集团 3,015,574.00 1.48
2 300003 乐普医疗 2,997,618.14 1.47
3 300285 国瓷材料 1,834,904.00 0.90
4 600172 黄河旋风 1,833,298.00 0.90
5 002466 天齐锂业 1,826,534.00 0.89
6 002141 蓉胜超微 1,606,380.00 0.79
7 300031 宝通科技 705,325.00 0.35
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466 天齐锂业 7,722,093.48 3.78
2 300285 国瓷材料 4,433,791.00 2.17
3 002153 石基信息 3,509,172.07 1.72
4 600661 新南洋 3,067,105.30 1.50
5 000967 盈峰环境 2,875,721.04 1.41
6 002133 广宇集团 2,063,190.00 1.01 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
7 300050 世纪鼎利 1,618,268.00 0.79
8 000858 五 粮 液 1,607,304.76 0.79
9 002141 蓉胜超微 1,502,797.00 0.74
10 300003 乐普医疗 1,390,440.41 0.68
11 000920 南方汇通 796,500.00 0.39
12 600172 黄河旋风 609,302.00 0.30
13 600129 太极集团 536,360.00 0.26
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,819,633.14
卖出股票收入（成交）总额 31,732,045.06
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 7,199,280.00 5.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,820,000.00 22.94
其中：政策性金融债 31,820,000.00 22.94
4 企业债券 106,037,567.00 76.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 30,566,168.26 22.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 175,623,015.26 126.62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140222 14 国开 22 100,000 11,176,000.00 8.06
2 124555 14余城建 100,000 10,779,000.00 7.77
3 124557 13 天易 02 101,000 10,759,530.00 7.76
4 124601 14唐城债 100,010 10,759,075.80 7.76 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
5 122276 13 魏桥 01 100,020 10,671,133.80 7.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,974.53
2 应收证券清算款 211,434.58
3 应收股利 -
4 应收利息 3,567,028.09
5 应收申购款 171,693.68
6 其他应收款 - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,969,130.88
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 7,708,840.50 5.56
2 113008 电气转债 6,594,710.00 4.75
3 110031 航信转债 4,194,328.70 3.02
4 128009 歌尔转债 1,545,480.00 1.11
5 123001 蓝标转债 15,078.00 0.01
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000920 南方汇通 511,500.00 0.37 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
双利
债券A
3,379 24,400.50 59,409.24 0.07% 82,389,884.83 99.93%
双利
债券C
729 19,268.13 36,982.25 0.26% 14,009,482.74 99.74%
合计 4,108 23,489.72 96,391.49 0.10% 96,399,367.57 99.90%
汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
双利债券
A
0.00 0.00%
双利债券
C
1,308.01 0.01%
合计
1,308.01 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
双利债券A 0
双利债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
双利债券A
0
双利债券C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 双利债券 A 双利债券 C
基金合同生效日（2014 年1 月 28 日）基金份
额总额
366,140,430.10 -
本报告期期初基金份额总额 97,938,393.86 44,074,975.59
本报告期基金总申购份额 23,659,172.95 10,495,892.28
减:本报告期基金总赎回份额 39,148,272.74 40,524,402.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 82,449,294.07 14,046,464.99
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年1 月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人2016 年4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重
视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 45,551,678.20 100.00% 41,632.38 100.00% -
海通证券 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
银河证券 1 - - - - -
中国中投 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 103,188,107.32 100.00% 4,816,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2） 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此33个交易单元与汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。
本基金本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：天风证券（深交所交易单元） 。 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下基金 2015 年年度
资产净值的公告
管理人网站 2016年 1月 4日
2 汇添富基金管理股份有限公
司关于2016 年1 月4 日指数
熔断后调整旗下部分基金申
购与赎回开放时间的公告
管理人网站 2016年 1月 4日
3 汇添富基金管理股份有限公
司关于调整指数熔断机制下
的基金申购与赎回开放时间
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,上交所,
深交所
2016年 1月 4日
4 汇添富基金管理股份有限公
司关于2016 年1 月7 日指数
熔断后调整旗下部分基金申
购与赎回开放时间的公告
管理人网站 2016年 1月 7日
5 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加鑫
鼎盛为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
6 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加众
禄金融开展的申购基金费率
优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
7 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加恒
天明泽为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 27日
8 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加中
正达广为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 1日
9 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加农
业银行开展的申购基金费率
优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 18日
10 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加新
兰德为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 20日
11 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加东
证期货为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 24日
12 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加开
源证券为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 24日
13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年 3月 1日 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
司关于旗下部分基金调整停
牌股票估值方法的公告 （泰格
医药、中源协和、南方汇通）
券报,证券时报,管
理人网站
14 汇添富双利债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要
（2016 年第 1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 5日
15 汇添富基金管理股份有限公
司关于人员在子公司兼职情
况变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 16日
16 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加钱
景财富为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 23日
17 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金继续参
与中国工商银行个人电子银
行申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 28日
18 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加好
买基金开展的申购基金费率
优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 31日
19 汇添富基金管理股份有限公
司关于高级管理人员变更的
公告（副总经理）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 4月 2日
20 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金调整停
牌股票估值方法的公告 （国瓷
材料）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 4月 6日
21 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加格
上富信为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 4月 27日
22 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加中
正达广开展的申购费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 3日
23 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加乾
道金融为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 3日
24 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加天
津银行为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 3日
25 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加中
信证券开展的申购费率优惠
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 3日 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
活动的公告
26 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金在广发
银行开通定投业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 9日
27 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参与诺
亚正行开展的费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 12日
28 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加首
创证券为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 12日
29 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加民
生银行开展的申购基金费率
优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 13日
30 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加和
耕传承为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 17日
31 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加大
连银行为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 27日
32 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加汇
成基金为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 4日
33 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加蒽
次方为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 13日
34 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加广
源达信为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 14日
35 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加中
信证券开展的申购费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 16日
36 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加联
泰资产开展的申购费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 17日
37 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金增加富
滇银行为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 17日
38 汇添富基金管理股份有限公
司关于旗下部分基金参加陆
金所资管开展的申购费率优
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 6月 24日 汇添富双利债券 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
惠活动的公告
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》 ；
5、 《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
9、 报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上
各项公告的原稿。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8月27日
