汇 添 富 双 利增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 双利 增强 债券
基金主 代码 000406
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月3 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 238,115,063.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 双利 增强债券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000406 000407
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 231,777,712.55 份 6,337,351.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券资 产， 通过 精选 信用 债券 ， 并 适度参 与权 益类 品种 投资 ，
在承担 合理 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 力争 实现资 产的 长期 稳定 增 值 。
投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 信用 债券 的
资产不 低于 基金 资产 的 60% ； 股票 资产 的投 资比 例合 计不超 过基 金资 产 的 20% ；
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%； 持有 的现 金或 到期 日 在
1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 银行三 年期 存款 税后 利率+1.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 廖原
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
上海市 中山 东一 路 12 号 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 李文 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 层 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,527,762.86 157,788.69
本期利 润 -3,804,255.22 -773,756.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0148 -0.1504
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.21% -12.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.48% 0.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 41,458,022.68 1,208,072.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1789 0.1906
期末基 金资 产净 值 289,041,699.64 7,979,031.18
期末基 金份 额净 值 1.247 1.259
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 24.70% 25.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括 持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 双利 增强 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.05% 0.13% 0.35% 0.01% 0.70% 0.12%
过去三 个月 0.97% 0.15% 1.06% 0.01% -0.09% 0.14%
过去六 个月 -0.48% 0.35% 2.12% 0.01% -2.60% 0.34%
过去一 年 2.80% 0.44% 4.38% 0.01% -1.58% 0.43%
自基金 合同
生效日 起至
今
24.70% 0.36% 13.17% 0.02% 11.53% 0.34%
汇添富 双利 增强 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.04% 0.13% 0.35% 0.01% 0.69% 0.12%
过去三 个月 0.88% 0.14% 1.06% 0.01% -0.18% 0.13%
过去六 个月 0.08% 0.36% 2.12% 0.01% -2.04% 0.35%
过去一 年 3.79% 0.45% 4.38% 0.01% -0.59% 0.44%
自基金 合同
生效日 起至
今
25.90% 0.36% 13.17% 0.02% 12.73% 0.34%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年12 月03 日 ，至 本报 告期 末未 满3 年。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 12 月 3 日 ，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满三 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2013 年 12 月 3 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资 基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式 指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚 汇添富 2013 年12 月3 - 15 年 国籍： 中国 。学 历： 中国汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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多元收
益、 可 转
换债券 、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富6
月红定
期开放
债券基
金、 汇 添
富盈安
保本基
金的基
金经理 ，
固定收
益投资
副总监 。
日 科技大 学学 士， 清华 大学
MBA 。 基 金从 业资 格 。 从 业
经历：2011 年 11 月 加入
汇添富 基金 任固 定收 益投
资副总 监。2012 年5 月 9
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 30 天基 金的
基金经 理， 2012 年6 月 12
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 60 天基 金的
基金经 理， 2012 年9 月 18
日至今 任汇 添富 多元 收益
基金的 基金 经理 ，2012 年
10 月18 日至2014 年9 月
17 日 任汇 添富 理财 28 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
1 月 24 日至 2015 年3 月
31 日 任汇 添富 理财 21 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
2 月7 日至 今 任 汇添 富可
转换债 券基 金的 基金 经
理，2013 年5 月29 日至
2015 年3 月31 日任 汇添
富理 财7 天 基金 的基 金经
理，2013 年6 月14 日至
今任汇 添富 实业 债基 金的
基金经 理， 2013 年9 月 12
至 2015 年3 月31 日 任汇
添富现 金宝 货币 基金 的基
金经理 ，2013 年12 月 3
日至今 任汇 添富 双利 增强
基金的 基金 经理 ，2015 年
11 月 26 日 至今 任汇 添富
安鑫智 选基 金的 基金 经
理，2016 年2 月17 日至
今任汇 添 富 6 月 红基 金的
基金经 理， 2016 年3 月 16
日至今 任汇 添富 稳健 添利
基金的 基金 经理 ，2016 年
4 月19 日 至今 任汇 添富 盈
安保本 基金 的基 金 经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风 险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
上半年，经济 形势辗转 徘 徊，年初面临 较多的质 疑 ，对经济增速 的目标担 心 较多，而货币 信
贷方面显著放量，房地 产 政策放宽，社会融资高 增 长，正面引导是政策 主流 ，从数据上看，1-3
月生产、投资 止跌企稳 ， 甚至有反弹迹 象，进出 口 也显著收窄， 通胀略有 抬 升，PPI 逐 步迈向 转汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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正，经济预期 一度较为 乐 观，但一季度 偏高的信 贷 和融资数据一 方面难以 持 续，另一方 面其推动
经济的边际效 应明显下 降 。5 月初，权 威人士讲 话 指出中国经济 累积的困 难 不少，靠货 币政策过
度扩张 不具 有持 续性 ， 仍需 重点推 进供 给侧 改革 ， 优化 产业结 构 ， 经 济可 能较 长阶 段 处于 “L 型” ，
经过短 期的 讨论 之后 ， 市 场逐步 形成 共识 ， 投 资增 速略微 回落 ， 生 产和 消费 数据持 平，M2 增速 逐
月下行。与此 同时，信 用 风险事件显著 增多，风 险 类型多元化， 针对系统 性 和区域性金 融风险的
监管明显趋严 。国际政 治 经济环境充斥 着各种变 数 ，黑天鹅事件 频出，资 本 市场风险偏 好一度下
降。
反映到债券市 场，一季 度 延续上涨趋势 ，4 月份 显 著下跌，基本 抹去一季 度 升幅；在权威 人
士讲话之后， 市场选择 了 方向，同时也 因为资本 市 场风险偏好下 降，刚性 配 置非常旺盛 ，债市在
5-6 月 份显 著上 行。 上半 年中债 总财 富指 数上 涨1.3% 。
而国内 股市 在 1 月上 旬的 熔断冲 击之 后， 信心 难以 积聚， 企业 盈利 偏弱 ，去 产能调 结构 等 构
成短期利空， 因而增量 资 金不多，热点 集中在有 限 的主题和板块 ；进入二 季 度后，A 股 以横盘整
理为主，热点 持续时间 总 体上都不算长 ，存量资 金 博弈的特点非 常鲜明； 从 指数表现看 ，上半年
上证指 数下 跌17.2% ，可 转债继 续挤 压估 值， 中证 转债下 跌 11.9% 。
本组合上半年 净值增长 1.64% ，规模略 有增加，上 半 年收益主要来 自于权益的 波动操作， 对
仓位进 行了 有效 的短 期调 整， 同 时个 股有 一定 超额 收益； 二季 度初 偏低 的久 期在 4 月份 损失 较小 ，
后续债 市稳 定后 略有 加仓 ；可转 债没 有大 的操 作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上半 年本 基金 A 级 净值的 收益 率为-0.48% ，C 级净值 的收 益率 为 0.08% ，同期 业绩 比
较基准 率 为2.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
相比于传统的 分析框架 ， 影响债市的基 础数据方 面 没有显著变化 ，信息已 被 充分认知，对 市
场的影响较小 ，但在资 本 市场风险偏好 下降、刚 性 配置力量强大 、一级市 场 供不应求的 格局下，
收益率整体大 幅下行， 各 类型债券收益 率的绝对 水 平接近近年的 低位，信 用 利差也回到 了年初的
极端水平。对 三季度的 国 内经济，我们 总体上觉 得 没有大的变化 ，但由于 天 气原 因的推 动，物价
指数存 在8 、9 月份 见底 回 升的可 能，GDP 等数 据也 同样指 向后 续的 回暖 ， 我 们认为 三季 度债 市整
体上负面因素 偏少、债 券 刚性配置压力 仍大，前 半 程利率债仍有 收益率下 行 的空间，但 信用债下
行的性 价比 不高 ，容 易受 到事件 性的 冲击 而收 益率 回升。
目前 ， 超 过一 半的 卖方 策 略分析 师对 于7 、8 月份 的 吃饭行 情认 可度 较高 ， 主 要是基 于负 面因汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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素显著减少，G20 会 议之 前存在稳定市 场的需求 ， 但今年以来主 题博弈性 的 波段已经多次 上演，
我们对三季度 的上行幅 度 看得不太高， 仍需及时 兑 现。可转债二 季度继续 挤 压估值，目 前位置我
们认为 已处 于中 线水 平， 在股性 和债 性两 方面 都存 在可能 的个 券行 情， 可以 逐步积 极给 予关 注。
本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ，做好大 类 资产配置，从 中期把握 转 换时机，精选 投
资品种 ， 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险， 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》 等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权 表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的20% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可 不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 汇添富 双利 增强
债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对汇添富双利 增强债券 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ，对基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计 报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 898,444.39 4,836,962.22
结算备 付金
3,253,855.00 3,035,154.41
存出保 证金
74,635.85 65,743.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 352,101,210.54 530,004,726.02
其中： 股票 投资
16,615,954.27 61,306,624.00
基金投 资
- -
债券投 资
335,485,256.27 468,698,102.02
资产支 持证 券投 资
- - 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,153,253.14 8,831,874.05
应收股 利
- -
应收申 购款
5,000.00 12,266,194.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
363,486,398.92 559,040,655.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
66,000,000.00 114,288,000.00
应付证 券清 算款
15,254.17 3,508,093.29
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
96,103.35 138,697.92
应付托 管费
24,025.82 34,674.48
应付销 售服 务费
2,313.51 14,598.64
应付交 易费 用 6.4.7.7 30,337.57 120,615.34
应交税 费
- -
应付利 息
3,699.94 19,953.76
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 293,933.74 390,000.00
负债合 计
66,465,668.10 118,514,633.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 238,115,063.83 351,367,722.12
未分配 利润 6.4.7.10 58,905,666.99 89,158,299.52
所有者 权益 合计
297,020,730.82 440,526,021.64
负债和 所有 者权 益总 计
363,486,398.92 559,040,655.07
注：1 、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 238,115,063.83 份。 其 中 A 类 基金 份额 总
额231,777,712.55 份， 份 额净 值 1.247 元；C 类 基金 份额总 额 6,337,351.28 份 ， 份 额净 值 1.259
元。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-2,487,187.38 28,354,509.85
1.利息 收入
9,034,501.43 8,181,666.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 79,690.83 87,373.47
债券利 息收 入
8,952,066.79 8,090,944.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,743.81 3,348.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-322,666.00 8,270,778.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,600,456.90 8,045,093.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,220,941.45 26,250.40
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 56,849.45 199,434.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -11,263,562.99 11,860,285.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 64,540.18 41,779.71
减： 二、费用
2,090,824.06 2,170,997.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 642,090.07 601,210.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 160,522.49 150,302.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 13,614.13 20,455.11
4．交 易费 用 6.4.7.19 178,194.26 282,655.08
5．利 息支 出
879,001.87 900,827.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
879,001.87 900,827.99
6．其 他费 用 6.4.7.20 217,401.24 215,545.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,578,011.44 26,183,512.36
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
351,367,722.12 89,158,299.52 440,526,021.64
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,578,011.44 -4,578,011.44
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-113,252,658.29 -25,674,621.09 -138,927,279.38
其中：1.基 金申 购款 24,164,453.31 5,609,658.63 29,774,111.94
2. 基金 赎回 款 -137,417,111.60 -31,284,279.72 -168,701,391.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
238,115,063.83 58,905,666.99 297,020,730.82
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
168,469,176.39 16,464,481.65 184,933,658.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,183,512.36 26,183,512.36
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
197,788,706.79 35,238,707.71 233,027,414.50
其中：1.基 金申 购款 262,981,696.46 47,932,048.02 310,913,744.48
2. 基金 赎回 款 -65,192,989.67 -12,693,340.31 -77,886,329.98
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
366,257,883.18 77,886,701.72 444,144,584.90 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2013]1298 号文 《 关于 核准 汇添 富双 利增强 债券 型证 券 投
资基金 募集 的批 复》 的核 准， 由 基金 管理 人汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 于2013 年11 月 25 日至
2013 年11 月 29 日 向社 会 公开发 行募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
验证并 出具 安永 华明 （2013 ） 验 字 第60466941_B56 号验资 报告 后 ， 向 中国 证 监会报 送基 金备 案材
料。基 金合 同 于 2013 年 12 月 3 日正 式生 效。 本基 金为 契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。 设立 时募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币363,844,202.29 元 ， 在募 集期 间产生 的活 期存 款
利 息 为 人 民 币 10,636.84 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 363,854,839.13 元 ， 折 合
363,854,839.13 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 和注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限
公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的 其
他金融工具( 但须符合 中国 证监会相关 规定)。本 基金 将投资于固 定收益类 金融 工具，包括 国债、
金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 地方政府 债 、可转换债券 、可分离 债 券、短期融 资券、中
期票据 、中 小企 业私 募债 券、资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 （包 括定 期存款 及协 议存 款） ，
以及法律法规 或中国证 监 会允许投资的 其他固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级 市场新股
申购、持有可 转换债券 转 股所得的股票 、因所持 股 票所派发的权 证以及因 投 资可分离债 券而产生
的权证，也可 直接从二 级 市场上买入股 票和权证 。 本基金主要投 资于债券 资 产，通过精 选信用债
券，并适度参 与权益类 品 种投资，在承 担合理风 险 和保持资产流 动性的基 础 上，力争实 现资产的
长期稳 定增 值。 银行 三年 期存款 税后 利率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相 关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置 改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 898,444.39
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 898,444.39
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,740,690.97 16,615,954.27 875,263.30
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 308,193,297.07 315,491,256.27 7,297,959.20
银行间 市场 20,004,590.00 19,994,000.00 -10,590.00
合计 328,197,887.07 335,485,256.27 7,287,369.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 343,938,578.04 352,101,210.54 8,162,632.50
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,825.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,464.20
应收债 券利 息 7,147,928.13
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.94
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 33.60
合计 7,153,253.14
注：表 中“ 其他 ”为 应收 存出保 证金 利息
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 30,037.82
银行间 市场 应付 交易 费用 299.75
合计 30,337.57
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 用 34,809.32
预提信 息披 露费 259,124.42
预提中 债登 账户 维护 费 - 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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预提上 市年 费 -
合计 293,933.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 双利 增强 债 券 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 305,956,495.86 305,956,495.86
本期申 购 18,548,353.26 18,548,353.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,727,136.57 -92,727,136.57
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 231,777,712.55 231,777,712.55
金额单 位： 人民 币元
汇添富 双利 增强 债 券 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 45,411,226.26 45,411,226.26
本期申 购 5,616,100.05 5,616,100.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -44,689,975.03 -44,689,975.03
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,337,351.28 6,337,351.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 双利 增强 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 46,605,199.46 30,848,364.52 77,453,563.98
本期利 润 6,527,762.86 -10,332,018.08 -3,804,255.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-11,674,939.64 -4,710,382.03 -16,385,321.67
其中： 基金 申购 款 2,988,764.32 1,228,359.58 4,217,123.90
基金赎 回款 -14,663,703.96 -5,938,741.61 -20,602,445.57 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 41,458,022.68 15,805,964.41 57,263,987.09
单位： 人民 币元
汇添富 双利 增强 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,108,836.71 4,595,898.83 11,704,735.54
本期利 润 157,788.69 -931,544.91 -773,756.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,058,553.14 -3,230,746.28 -9,289,299.42
其中： 基金 申购 款 1,015,486.63 377,048.10 1,392,534.73
基金赎 回款 -7,074,039.77 -3,607,794.38 -10,681,834.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,208,072.26 433,607.64 1,641,679.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,795.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,016.49
其他 2,879.20
合计 79,690.83
注：表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 利息 收入 和存 出保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 69,566,953.06
减：卖 出股 票成 本总 额 75,167,409.96
买卖股 票差 价收 入 -5,600,456.90
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收 益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
196,676,924.83
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ） 187,064,859.92 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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成本总 额
减：应 收利 息总 额 4,391,123.46
买卖债 券差 价收 入 5,220,941.45
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 56,849.45
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 56,849.45
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,263,562.99
—— 股 票投 资 -5,077,895.04
—— 债 券投 资 -6,185,667.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,263,562.99
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 64,540.18
合计 64,540.18 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
176,719.26
银行间 市场 交易 费用 1,475.00
合计
178,194.26
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 159,124.42
银行划 款费 用 4,667.50
中债登 帐户 维护 费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,800.00
合计 217,401.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他 重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 105,121,588.33 100.00% 191,259,909.29 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股 份有限公司 116,683,461.40 100.00% 132,391,826.95 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 4,792,120,000.00 100.00% 2,954,600,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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东方证券股份有限
公司
96,588.02 100.00% 30,037.82 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
172,491.77 100.00% 90,195.75 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买( 卖) 经手 费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
642,090.07 601,210.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
62.73 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 5 个 工作 日 内 从 基 金 财 产 中一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
160,522.49 150,302.74
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计 算方 法如 下： 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 48 页
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 双利 增强 债
券A
汇添富 双利 增强 债
券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 13,407.48 13,407.48
东方证 券股 份有 限公 司 - 102.72 102.72
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 0.00 0.00
合计 - 13,510.20 13,510.20
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 双 利 增 强 债
券A
汇添富 双利 增强 债
券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 20,088.79 20,088.79
东方证 券股 份有 限公 司 - 176.31 176.31
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 0.00 0.00
合计 - 20,265.10 20,265.10
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。
本基金 C 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本公 司未 发生 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银行
股份有限公司
898,444.39 40,795.14 2,420,279.91 52,569.07
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 上半 年度 获得 的 利息收 入为 人民 币 36,016.49 元(2015 年 度可
比期间 ：24,462.31 元)，2016 年6 月30 日结 算备 付 金余额 为人 民 币3,253,855.00 元(2015 年度
可比期 间：2,330,578.04 元)。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
单位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债未
上市
99.99 99.99 18,000 1,799,802.74 1,799,802.74 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
99.99 99.99 1,000 99,991.23 99,991.23 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金本 期末 未持有 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作
为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
金融资 产款 余 额66,000,000.00 元。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债
券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ， 不 低于
债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。
本基金管 理人 制定了政 策 和程序来识别 及分析这 些 风险，并设定 适当的风 险 限额及内部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净 值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 19,994,000.00 30,072,000.00
合计 19,994,000.00 30,072,000.00
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 63,566,840.00 90,434,691.60
AAA 以下 251,924,416.30 348,191,410.42
未评级 - -
合计 315,491,256.30 438,626,102.02
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和同 业存 单。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款、买 入返 售金 融资 产及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 898,444.39 - - - - - 898,444.39
结算备 付金 3,253,855.00 - - - - - 3,253,855.00
存出保 证金 74,635.85 - - - - - 74,635.85
交易性 金融 资
产
- 19,982,000.00 63,984,224.53 179,665,531.74 71,853,500.00 16,615,954.27 352,101,210.54
应收利 息 - - - - - 7,153,253.14 7,153,253.14
应收申 购款 5,000.00 - - - - - 5,000.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,231,935.24 19,982,000.00 63,984,224.53 179,665,531.74 71,853,500.00 23,769,207.41 363,486,398.92
负债
卖出回 购金 融
资产款
66,000,000.00 - - - - - 66,000,000.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 15,254.17 15,254.17
应付管 理人 报
酬
- - - - - 96,103.35 96,103.35
应付托 管费 - - - - - 24,025.82 24,025.82
应付销 售服 务
费
- - - - - 2,313.51 2,313.51
应付交 易费 用 - - - - - 30,337.57 30,337.57
应付利 息 - - - - - 3,699.94 3,699.94
其他负 债 - - - - - 293,933.74 293,933.74
负债总 计 66,000,000.00 - - - - 465,668.10 66,465,668.10
利率敏 感度 缺
口
-61,768,064.76 19,982,000.00 63,984,224.53 179,665,531.74 71,853,500.00 23,303,539.31 297,020,730.82
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,836,962.22 - - - - - 4,836,962.22
结算备 付金 3,035,154.41 - - - - - 3,035,154.41
存出保 证金 65,743.89 - - - - - 65,743.89 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
交易性 金融 资
产
28,205,731.42 10,020,000.00 37,169,186.42 338,777,115.24 54,526,068.94 61,306,624.00 530,004,726.02
应收利 息 - - - - - 8,831,874.05 8,831,874.05
应收申 购款 12,266,094.48 - - - - 100.00 12,266,194.48
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 48,409,686.42 10,020,000.00 37,169,186.42 338,777,115.24 54,526,068.94 70,138,598.05 559,040,655.07
负债
卖出回 购金 融
资产款
114,288,000.00 - - - - - 114,288,000.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 3,508,093.29 3,508,093.29
应付管 理人 报
酬
- - - - - 138,697.92 138,697.92
应付托 管费 - - - - - 34,674.48 34,674.48
应付销 售服 务
费
- - - - - 14,598.64 14,598.64
应付交 易费 用 - - - - - 120,615.34 120,615.34
应付利 息 - - - - - 19,953.76 19,953.76
其他负 债 - - - - - 390,000.00 390,000.00
负债总 计 114,288,000.00 - - - - 4,226,633.43 118,514,633.43
利 率 敏 感 度 缺
口
-65,878,313.58 10,020,000.00 37,169,186.42 338,777,115.24 54,526,068.94 65,911,964.62 440,526,021.64
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率变 动 仅影响 该类
资产的 未来 收益 ， 而对 其 本身的 公允 价值 无重 大影 响； 买入 反售 金融 资产 利 息收益 在交
易时已 确定 ，不 受利 率变 化影响 ；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券 与可 交换 债券 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-2,075,121.15 -3,357,415.17
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
2,097,746.94 3,397,334.29
汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所 持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金 融 资产-股 票投 资 16,615,954.27 5.59 61,306,624.00 13.92
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 335,485,256.27 112.95 468,698,102.02 106.40
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 352,101,210.54 118.54 530,004,726.02 120.31
注：基金的投 资组合比 例 为：本基金投 资于债券 资 产 的比例不低 于基金资 产 的 80% ，其 中投资 于
信用债 券的 资产 不低 于基 金资产 的 60% ； 股票 资产 的 投资比 例合 计不 超过 基金 资产 的 20% ； 基 金持
有的全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ； 持 有的现 金或 到期 日 在1 年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 于 资产负 债表 日， 本基 金面 临的整 体市 场价 格风 险列 示如上 表所 示。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
中证500 指 数上 涨 5% 21,746,358.06 3,458,962.47
中证500 指 数下 跌 5% -21,746,358.06 -3,458,962.47
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 16,615,954.27 4.57
其中： 股票 16,615,954.27 4.57
2 固定收 益投 资 335,485,256.27 92.30
其中： 债券 335,485,256.27 92.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,152,299.39 1.14
7 其他各 项资 产 7,232,888.99 1.99
8 合计 363,486,398.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 11,675,454.27 3.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
F
批发和 零售 业 4,940,500.00 1.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 16,615,954.27 5.59
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600172 黄河旋 风 229,989 4,238,697.27 1.43
2 002224 三 力 士 120,000 2,778,000.00 0.94
3 000593 大通燃 气 200,000 2,512,000.00 0.85
4 600867 通化东 宝 120,000 2,482,800.00 0.84
5 002441 众业达 150,000 2,428,500.00 0.82
6 600161 天坛生 物 78,300 2,175,957.00 0.73
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601555 东吴证 券 5,202,484.00 1.18
2 600172 黄河旋 风 3,859,619.79 0.88
3 002175 东方网 络 3,693,555.00 0.84 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
4 002245 澳洋顺 昌 2,669,350.92 0.61
5 002441 众业达 2,493,304.00 0.57
6 601688 华泰证 券 2,491,316.00 0.57
7 002142 宁波银 行 2,439,965.69 0.55
8 002224 三 力 士 2,415,112.00 0.55
9 600161 天坛生 物 2,210,593.00 0.50
10 000593 大通燃 气 2,071,804.68 0.47
11 000910 大亚科 技 1,730,489.31 0.39
12 603077 和邦生 物 1,692,000.00 0.38
13 002477 雏鹰农 牧 1,391,015.74 0.32
14 002023 海特高 新 1,194,025.14 0.27
注：“ 买入 金额 ”按 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002018 华信国 际 7,395,352.07 1.68
2 601555 东吴证 券 5,546,610.44 1.26
3 601688 华泰证 券 5,447,115.02 1.24
4 000910 大亚科 技 5,323,225.75 1.21
5 600755 厦门国 贸 4,917,496.00 1.12
6 000625 长安汽 车 4,717,204.96 1.07
7 002175 东方网 络 4,627,737.00 1.05
8 002011 盾安环 境 3,838,206.11 0.87
9 603898 好莱客 3,564,790.02 0.81
10 300147 香雪制 药 3,338,746.02 0.76
11 002381 双箭股 份 3,316,546.00 0.75
12 002510 天汽模 3,127,652.00 0.71
13 600867 通化东 宝 3,068,026.00 0.70
14 002245 澳洋顺 昌 2,839,528.67 0.64
15 002142 宁波银 行 2,523,020.00 0.57
16 002023 海特高 新 2,372,079.00 0.54
17 603077 和邦生 物 1,510,688.00 0.34
18 002477 雏鹰农 牧 1,412,865.00 0.32
19 000869 张
裕Ａ 680,065.00 0.15
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,554,635.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 69,566,953.06
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,994,000.00 6.73
其中： 政策 性金 融债 19,994,000.00 6.73
4 企业债 券 313,591,462.30 105.58
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,899,793.97 0.64
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 335,485,256.27 112.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124609 14 常 德投 199,000 21,523,840.00 7.25
2 124604 14 富阳 02 200,000 21,330,000.00 7.18
3 127261 15 淄 般阳 债 200,000 20,556,000.00 6.92
4 112303 15 京 威债 200,000 20,234,000.00 6.81
5 122921 10 郴 州债 159,590 16,257,433.30 5.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 期内 未持有 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 期内 未投资 国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,635.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,153,253.14
5 应收申 购款 5,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,232,888.99
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富双
利增
强债
券A
125 1,854,221.70 230,825,699.79 99.59% 952,012.76 0.41%
汇添
富双
利增
强债
券C
222 28,546.63 3,990,407.67 62.97% 2,346,943.61 37.03%
合计 347 686,210.56 234,816,107.46 98.61% 3,298,956.37 1.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 双利 增强 债券
A
0
汇添富 双利 增强 债券
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 双利 增强 债券
A
0
汇添富 双利 增强 债券
C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 双利 增强
债券A
汇添富 双利 增强
债券 C 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
基金合 同生 效日 （2013 年12 月3 日 ） 基 金份
额总额
363,416,966.41 437,872.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,956,495.86 45,411,226.26
本报告 期基 金总 申购 份额 18,548,353.26 5,616,100.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,727,136.57 44,689,975.03
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,777,712.55 6,337,351.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精 准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、自 2016 年 1 月起 ， 本基金 托管 人上 海浦 东发 展银行 进行 组织 架构 优化 调整并 变更 部 门
名称， 聘 任 刘长 江同 志为 资产托 管部 总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 105,121,588.33 100.00% 96,588.02 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 116,683,461.40 100.00% 4,792,120,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的 结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况： 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
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此 2 个 交易 单元 与汇 添富 货币市 场基 金、 汇添 富和 聚宝货 币市 场基 金共 用。 本报告 期内 未新 增 或
退租证 券公 司交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2015 年年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月4 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月7 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 7 日
4 汇添富 双利 增强 债券 型证 券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘
要（2015 年第2 号）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 16 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 鑫
鼎盛为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加恒
天明泽 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 中
正达广 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 1 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 新
兰德为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 东
证期货 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 开
源证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 人员 在子 公司 兼职 情
况变更 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 钱
景财富 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 23 日 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 继续 参
与东亚 银行 （中 国 ） 有 限 公司
开展的 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 好
买基金 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副总 经理 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 2 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 格
上富信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 27 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
正达广 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 乾
道金融 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 天
津银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 诺
亚正行 开展 的费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 首
创证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 和
耕传承 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 17 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 大
连银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 27 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 汇
成基金 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 4 日
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 蒽
次方为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 13 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中国证 券报,上 海证 2016 年 6 月 14 日 汇添富双利增强债券 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
司关于 旗下 部分 基金 增加 广
源达信 为销 售机 构的 公告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 联
泰资产 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 富
滇银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 陆
金所资 管开 展的 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 双利增 强债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
