汇 添 富 实 业债 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 实业 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 实业 债债 券
基金主 代码 000122
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月14 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 422,449,889.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 实业 债债 券 A 汇添富 实业 债债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000122 000123
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 239,308,603.90 份 183,141,286.05 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 管理 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 实现资 产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ；其 中对 实 业 债 的
投资比 例不 低于 债券 类资 产的 80% ，实 业债 指以 生 产制造 和基 础设 施为 主 业 的
企业所 发行 的债 券 ，包 括 公司债 、 企业 债 （含 城投 债） 、 可转 换债 券 、可 分 离
债券、 短期 融资 券 （不 含 金融企 业短 期融 资券 ） 、 中期票 据和 中小 企业 私募 债
券 ； 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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号6 栋538 室
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息 披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 层 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 实业 债债 券A 汇添富 实业 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,160,286.15 3,067,854.40
本期利 润 4,201,182.12 2,010,080.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0144 0.0149
本期加 权平 均净 值利 润率 1.27% 1.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.52% 1.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 30,430,331.35 20,036,253.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1272 0.1094
期末基 金资 产净 值 272,501,623.01 205,309,131.22
期末基 金份 额净 值 1.139 1.121
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 37.27% 35.34%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 实业 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.53% 0.05% 0.36% 0.04% 0.17% 0.01%
过去三 个月 0.35% 0.09% -0.52% 0.07% 0.87% 0.02%
过去六 个月 1.52% 0.10% -0.21% 0.07% 1.73% 0.03%
过去一 年 5.58% 0.10% 2.74% 0.07% 2.84% 0.03%
过去三 年 36.86% 0.23% 5.74% 0.09% 31.12% 0.14%
自基金 合同
生效日 起至
今
37.27% 0.23% 5.36% 0.10% 31.91% 0.13%
汇添富 实业 债债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.06% 0.36% 0.04% 0.09% 0.02%
过去三 个月 0.27% 0.09% -0.52% 0.07% 0.79% 0.02%
过去六 个月 1.36% 0.11% -0.21% 0.07% 1.57% 0.04%
过去一 年 5.19% 0.10% 2.74% 0.07% 2.45% 0.03%
过去三 年 34.94% 0.23% 5.74% 0.09% 29.20% 0.14%
自基金 合同
生 效日 起至
今
35.34% 0.23% 5.36% 0.10% 29.98% 0.13%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年06 月14 日 ，至 本报 告期 末未 满 五年。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日为 2013 年 6 月 14 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 5 年。
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2013 年 6 月 14 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方 证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富 成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资 基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添 富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保 本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚 汇添富 2013 年6 月14 - 15 年 国籍： 中国 。学 历： 中国汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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多元收
益、 可 转
换债券 、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富6
月红定
期开放
债券基
金、 汇 添
富盈安
保本基
金的基
金经理 ，
固定收
益投资
副总监 。
日 科技大 学学 士， 清华 大学
MBA 。 基 金从 业资 格 。 从 业
经历：2011 年 11 月 加入
汇添富 基金 任固 定收 益投
资副总 监。2012 年5 月 9
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 30 天基 金的
基金经 理， 2012 年6 月 12
日至 2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财 60 天基 金的
基金经 理， 2012 年9 月 18
日至今 任汇 添富 多元 收益
基金的 基金 经理 ，2012 年
10 月18 日至2014 年9 月
17 日 任汇 添富 理财 28 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
1 月 24 日至 2015 年3 月
31 日 任汇 添富 理财 21 天
基金的 基金 经理 ，2013 年
2 月7 日至 今 任 汇添 富可
转换债 券基 金的 基金 经
理，2013 年5 月29 日至
2015 年3 月31 日任 汇添
富理 财7 天 基金 的基 金经
理，2013 年6 月14 日至
今任汇 添富 实业 债基 金的
基金经 理， 2013 年9 月 12
至 2015 年3 月31 日 任汇
添富现 金宝 货币 基金 的基
金经理 ，2013 年12 月 3
日至今 任汇 添富 双利 增强
基金的 基金 经理 ，2015 年
11 月 26 日 至今 任汇 添富
安鑫智 选基 金的 基金 经
理，2016 年2 月17 日至
今任汇 添 富 6 月 红基 金的
基金经 理， 2016 年3 月 16
日至今 任汇 添富 稳健 添利
基金的 基金 经理 ，2016 年
4 月19 日 至今 任汇 添富 盈
安保本 基 金 的基 金 经 理。
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现 金
宝货币
2016 年6 月7 日 - 10 年
国籍： 中国 。学 历： 上海
财经大 学经 济学 硕士 。业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历： 曾任汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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基金、 添
富通货
币基金 、
理财 14
天债券
基金、 理
财30 天
债券基
金、 理 财
60 天债
券基金 、
实业债
债券基
金、 优 选
回报混
合基金
的基金
经理。
汇添富 基金 债券 交易 员、
债券风 控研 究员 。2012 年
11 月30 日至2014 年1 月
7 日任 浦银 安盛 基金 货币
市场基 金的 基金 经理 。
2014 年1 月加 入汇 添富 基
金，历 任金 融工 程部 高级
经理、 固定 收益 基金 经理
助理 。2014 年4 月8 日 至
今任汇 添富 多元 收益 债券
基金的 基金 经理 助理 ，
2015 年3 月10 日至 今任
汇添富 现金 宝货 币基 金、
汇添富 理 财 14 天债 券基
金、汇 添富 优选 回报 混合
基金 （ 原理 财 21 天 债券 基
金） 的基 金经 理，2016 年
6 月7 日至 今任 汇添 富货
币基金 、 添 富通 货币 基金 、
理财 30 天 债券 基金 、 理 财
60 天 债券 基金 、 实 业债 债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，经济 形势辗转 徘 徊，年初面临 较多的质 疑 ， 对经济增速 的目标担 心 较多，而货币 信
贷方面显著放量，房地 产 政策放宽，社会融资高 增 长，正面引导是政策 主流 ，从数据上看，1-3
月生产、投资 止跌企稳 ， 甚至有反弹迹 象，进出 口 也显著收窄， 通胀略有 抬 升，PPI 逐 步迈向 转
正，经济预期 一度较为 乐 观，但一季度 偏高的信 贷 和融资数据一 方面难以 持 续，另一方 面其推动
经济的边际效 应明显下 降 。5 月初，权 威人士讲 话 指出中国经济 累积的困 难 不少，靠货 币政策过
度扩张 不具 有持 续性 ， 仍需 重点推 进供 给侧 改革 ， 优化 产业结 构 ， 经 济可 能较 长阶 段处于 “L 型” ，
经过短 期的 讨论 之后 ， 市 场逐步 形成 共识 ， 投 资增 速略微 回落 ， 生 产和 消费 数据持 平，M2 增速 逐
月下行。与此 同时，信 用 风险事件显著 增多，风 险 类型多元化， 针对系统 性 和区域性金 融风险的
监管明显趋严 。国际政 治 经济环境充斥 着各种变 数 ，黑天鹅事件 频出，资 本 市场风险偏 好一度下
降。
反映到债券市 场，一季 度 延续上涨趋势 ，4 月份 显 著下跌，基本 抹去一季 度 升幅；在权威 人
士讲话之后， 市场选择 了 方向，同时也 因为资本 市 场风险偏好下 降，刚性 配 置非常旺盛 ，债市在
5-6 月 份显 著上 行。 上半 年中债 总财 富指 数上 涨1.3% 。
而国内 股市 在 1 月上 旬的 熔断冲 击之 后， 信心 难以 积聚， 企业 盈利 偏弱 ，去 产能调 结构 等 构
成短期利空， 因而增量 资 金不多，热点 集中在有 限 的主题和板块 ；进入二 季 度后，A 股 以横盘整汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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理为主，热点 持续时间 总 体上都不算长 ，存量资 金 博弈的特点非 常鲜明； 从 指数表现看 ，上半年
上证指 数下 跌17.2% ， 可转 债继续 挤压 估值 ， 中证 转 债下 跌 11.9% ， 期 间新 能源 等相关 的个 券有 较
强表现 。
本组合上半年 净值增长 1.52% ，上半年 主要收益来 自 于纯债，可转 债一季度适 时加仓，也 有
一定的 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 本基 金 A 级 净值的 收益 率 为1.52% ，C 级净值 的收 益率 为1.36% ， 同期业 绩比 较
基准率 为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
相比于传统的 分析框架 ， 影响债市的基 础数据方 面 没有显著变化 ，信息已 被 充分认知，对 市
场的影响较小 ，但在资 本 市场风险偏好 下降、刚 性 配置力量强大 、一级市 场 供不应求的 格局下，
收益率整体大 幅下行， 各 类型债券收益 率的绝对 水 平接近近年的 低位，信 用 利差也回到 了年初的
极端水平。对 三季度的 国 内经济，我们 总体上觉 得 没有大的变化 ，但由于 天 气原因的推 动，物价
指数存 在8 、9 月份 见底 回 升的可 能，GDP 等数 据也 同样指 向后 续的 回暖 ， 我 们认为 三季 度债 市整
体上负面因素 偏少、债 券 刚性配置压力 仍大，前 半 程 利率债仍有 收益率下 行 的空间，但 信用债下
行的性 价比 不高 ，容 易受 到事件 性的 冲击 而收 益率 回升。
目前 ， 超 过一 半的 卖方 策 略分析 师对 于7 、8 月份 的 吃饭行 情认 可度 较高 ， 主 要是基 于负 面因
素显著减少，G20 会 议之 前存在稳定市 场的需求 ， 但今年以来主 题博弈性 的 波段已经多次 上演，
我们对三季度 的上行幅 度 看得不太高， 仍需及时 兑 现。可转债二 季度继续 挤 压估值，目 前位置我
们认为 已处 于中 线水 平， 在股性 和债 性两 方面 都存 在可能 的个 券行 情， 可以 逐步积 极给 予关 注。
本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ，做好大 类 资产配置，从 中期把握 转 换时机，精选 投
资品种 ， 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险， 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理 人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结 算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设 银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,378,857.64 60,938,204.13
结算备 付金
1,572,570.21 3,134,930.76
存出保 证金
10,657.17 18,629.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 507,214,743.46 660,781,619.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
507,214,743.46 660,781,619.38
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,050,789.81 8,490,335.74
应收股 利
- -
应收申 购款
2,989,307.95 2,572,551.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
524,216,926.24 735,936,271.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
44,000,000.00 154,499,725.00
应付证 券清 算款
1,010,687.50 12,986,855.18
应付赎 回款
668,221.43 48,726,914.62
应付管 理人 报酬
277,193.08 352,467.18
应付托 管费
79,198.01 100,704.90
应付销 售服 务费
68,608.64 40,356.40
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,753.48 4,535.00
应交税 费
- -
应付利 息
- 22,966.20 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,509.87 438,663.28
负债合 计
46,406,172.01 217,173,187.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 422,449,889.95 463,957,481.20
未分配 利润 6.4.7.10 55,360,864.28 54,805,602.55
所有者 权益 合计
477,810,754.23 518,763,083.75
负债和 所有 者权 益总 计
524,216,926.24 735,936,271.51
注：1. 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 总额 422,449,889.95 份 。其中 A 类 份额 总额
239,308,603.90 份 ， 份 额 净值 1.139 元；C 类 基金 份额总 额 183,141,286.05 份， 份 额净 值 1.121
元；
2.后附 会计 报表 附注 为本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
9,673,035.00 12,172,008.94
1.利息 收入
9,832,026.88 7,132,491.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 86,129.75 56,339.85
债券利 息收 入
9,740,201.28 7,076,054.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,695.85 97.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”填 列）
4,756,195.43 13,078,956.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 2,030,720.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,756,195.43 11,048,236.07
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -5,016,877.56 -8,097,500.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 101,690.25 58,060.82
减： 二、费用
3,461,772.01 3,135,744.49 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,667,461.79 680,260.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 476,417.67 194,360.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 296,037.03 104,118.72
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,411.24 86,963.56
5．利 息支 出
786,240.84 1,849,227.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
786,240.84 1,849,227.96
6．其 他费 用 6.4.7.20 231,203.44 220,814.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
6,211,262.99 9,036,264.45
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
463,957,481.20 54,805,602.55 518,763,083.75
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,211,262.99 6,211,262.99
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-41,507,591.25 -5,656,001.26 -47,163,592.51
其中：1.基 金申 购款 419,501,089.04 51,599,067.27 471,100,156.31
2. 基金 赎回 款 -461,008,680.29 -57,255,068.53 -518,263,748.82
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
422,449,889.95 55,360,864.28 477,810,754.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
212,867,923.79 19,793,174.79 232,661,098.58
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,036,264.45 9,036,264.45
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-35,226,683.86 -1,802,389.77 -37,029,073.63
其中：1.基 金申 购款 245,534,758.88 32,204,415.35 277,739,174.23
2. 基金 赎回 款 -280,761,442.74 -34,006,805.12 -314,768,247.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
177,641,239.93 27,027,049.47 204,668,289.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富实业债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2013]53 号 文 《关 于核 准汇 添富 实业 债债券 型证 券投 资 基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 汇添富基 金 管理有限公司 （现汇添 富 基金管理股 份有限公
司） 于2013 年5 月 20 日至 2013 年6 月7 日 向社 会 公开 发 行募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证并 出具 安永 华明 （2013 ） 验字 第 60466941_B22 号验资 报告 后， 向中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金（ 本金 ）为 人民 币2,658,300,816.20 元，
在募集 期间 产生 的活 期存 款利息 为人 民 币1,268,697.06 元， 以上 实收 基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币
2,659,569,513.26 元， 折 合 2,659,569,513.26 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记机
构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、中小企 业 私募债券、 资产支持
证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （ 包括 定期 存款 及协 议 存款） ， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的
其他固定收益 类品种。 本 基金的投资目 标为在严 格 管理风险和保 持资产流 动 性的基础上 ，努力实
现资产 的长 期稳 健增 值。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革过程中 因非流通 股 股 东向流通股 股东支付 对 价而 2、营 业税、增
值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企 业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买 卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流 通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股 息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,378,857.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,378,857.64
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 353,548,140.08 356,848,743.46 3,300,603.38
银行间 市场 150,270,853.83 150,366,000.00 95,146.17 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
合计 503,818,993.91 507,214,743.46 3,395,749.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 503,818,993.91 507,214,743.46 3,395,749.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,635.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 707.70
应收债 券利 息 11,046,421.43
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 20.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.80
合计 11,050,789.81
注：表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,753.48
合计 2,753.48 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 603.89
预提审 计费 用 39,781.56
预提信 息披 露费 259,124.42
预提中 债登 账户 维护 费 -
预提上 市年 费 -
合计 299,509.87
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 实业 债债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 358,455,691.24 358,455,691.24
本期申 购 212,903,300.82 212,903,300.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -332,050,388.16 -332,050,388.16
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 239,308,603.90 239,308,603.90
金额单 位： 人民 币元
汇添富 实业 债债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 105,501,789.96 105,501,789.96
本期申 购 206,597,788.22 206,597,788.22
本期赎 回( 以"-" 号填列) -128,958,292.13 -128,958,292.13
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 183,141,286.05 183,141,286.05
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 实业 债债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,813,030.64 7,762,224.50 43,575,255.14
本期利 润 8,160,286.15 -3,959,104.03 4,201,182.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,542,985.44 -1,040,432.71 -14,583,418.15
其中： 基金 申购 款 24,406,185.20 3,647,540.76 28,053,725.96
基金赎 回款 -37,949,170.64 -4,687,973.47 -42,637,144.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 30,430,331.35 2,762,687.76 33,193,019.11
单位： 人民 币元
汇添富 实业 债债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,950,944.95 2,279,402.46 11,230,347.41
本期利 润 3,067,854.40 -1,057,773.53 2,010,080.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
8,017,453.69 909,963.20 8,927,416.89
其中： 基金 申购 款 20,839,115.93 2,706,225.38 23,545,341.31
基金赎 回款 -12,821,662.24 -1,796,262.18 -14,617,924.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,036,253.04 2,131,592.13 22,167,845.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,091.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 37,930.12
其他 6,108.47
合计 86,129.75
注：表 中“ 其他 ”指 直销 申购款 利息 收入 和结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
451,796,998.82
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
439,790,893.10
减：应 收利 息总 额 7,249,910.29
买卖债 券差 价收 入 4,756,195.43
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,016,877.56
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -5,016,877.56
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,016,877.56
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 101,690.25
合计 101,690.25 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
661.24
银行间 市场 交易 费用 3,750.00
合计
4,411.24
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 159,124.42
银行划 款费 用 13,497.46
帐户维 护费 18,800.00
合计 231,203.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日 ， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 - - 42,835,263.39 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 196,098,463.10 100.00% 220,943,907.72 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回 购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 4,201,800,000.00 100.00% 4,850,700,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限 - - - - 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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公司
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
38,400.06 100.00% 38,400.06 100.00%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费
和由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究 成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,667,461.79 680,260.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
221,415.91 160,697.08
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： H=E ×0.7 0%/ 当
年天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算 ， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
476,417.67 194,360.10
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财务数据 ，自动在 月 初五个工作日 内、按照 指 定的帐户路径 进行资金 付 ，基金管理 人无需再
出具资金划拨 指令。若 遇 法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺延 。费用自 动 扣划后，基 金管理人
应进行 核对 ，如 发现 数据 不符， 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 实业 债债 券
A
汇添富 实业 债债 券C 合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
0.00 51,289.85 51,289.85
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 178,006.51 178,006.51
东方证 券股 份有 限公 司 0.00 9.18 9.18
合计 - 229,305.54 229,305.54
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 实 业 债 债 券
A
汇添富 实业 债债券C 合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
0.00 35,876.01 35,876.01
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 38,125.61 38,125.61
东方证 券股 份有 限公 司 0.00 1,084.77 1,084.77
合计 0.00 75,086.39 75,086.39
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 ， C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.40% 。
本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值基 金
销售服务费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金管理 人向基金汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等， 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 与关 联方 本期 和上年 度可 比期 间未 通过 银行间 同业 市场 进行 债券 （回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金 的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本公 司未 发生 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
1,378,857.64 42,091.16 11,665,344.53 13,628.53
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 半年 末获 得的 利息 收入为 人民 币37,930.12 元（2015 年 半年 末人
民币: 41,165.75 元） ，2016 年半 年末 结算 备付 金余 额为人 民 币1,572,570.21 元（2015 年 半年 末：
人民 币2,335,654.80 元).
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136504
16 中
关01
2016 年6
月28 日
-
新债未
上市
99.99 99.99 200,000 19,998,518.36 19,998,518.36 - 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
新债未
上市
100.00 100.00 40,490 4,049,000.00 4,049,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额44 ，000 ，000.00 元于 2016 年7 月1 日 到期 。 该 类交 易要 求本 基 金在回 购期 内持 有的
证券交易所交 易的债券 和 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比 例折算为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动 性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管 理的 其他基金
共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 30,177,000.00 30,279,000.00
A-1 以下 - -
未评级 120,189,000.00 110,241,000.00
合计 150,366,000.00 140,520,000.00
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 64,639,422.36 109,496,329.00
AAA 以下 292,209,321.10 379,259,290.38
未评级 - 31,506,000.00
合计 356,848,743.46 520,261,619.38
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和同 业存 单。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均 能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算 备付金、存 出保证金 、 部分应收申购 款及债券 投 资等；生息 负债主要
为卖出 回购 金融 资产 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,378,857.64 - - - - - 1,378,857.64
结算备 付金 1,572,570.21 - - - - - 1,572,570.21
存出保 证金 10,657.17 - - - - - 10,657.17
交易性 金融 资
产
60,168,000.00 40,157,000.00 162,668,976.40 206,998,737.06 37,222,030.00 - 507,214,743.46
应收利 息 - - - - - 11,050,789.81 11,050,789.81
应收申 购款 74,138.36 - - - - 2,915,169.59 2,989,307.95
资产总 计 63,204,223.38 40,157,000.00 162,668,976.40 206,998,737.06 37,222,030.00 13,965,959.40 524,216,926.24
负债
卖出回 购金 融
资产款
44,000,000.00 - - - - - 44,000,000.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 1,010,687.50 1,010,687.50
应付赎 回款 - - - - - 668,221.43 668,221.43
应付管 理人 报
酬
- - - - - 277,193.08 277,193.08
应付托 管费 - - - - - 79,198.01 79,198.01
应付销 售服 务
费
- - - - - 68,608.64 68,608.64
应付交 易费 用 - - - - - 2,753.48 2,753.48
其他负 债 - - - - - 299,509.87 299,509.87
负债总 计 44,000,000.00 - - - - 2,406,172.01 46,406,172.01
利率敏 感度 缺
口
19,204,223.38 40,157,000.00 162,668,976.40 206,998,737.06 37,222,030.00 11,559,787.39 477,810,754.23
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 60,938,204.13 - - - - - 60,938,204.13
结算备 付金 3,134,930.76 - - - - - 3,134,930.76 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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存出保 证金 18,629.63 - - - - - 18,629.63
交易性 金融 资
产
- 30,069,000.00 167,572,817.57 398,266,297.81 64,873,504.00 - 660,781,619.38
应收利 息 - - - - - 8,490,335.74 8,490,335.74
应收申 购款 2,048,895.90 - - - - 523,655.97 2,572,551.87
资产总 计 66,140,660.42 30,069,000.00 167,572,817.57 398,266,297.81 64,873,504.00 9,013,991.71 735,936,271.51
负债
卖出回 购金 融
资产款
154,499,725.00 - - - - - 154,499,725.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 12,986,855.18 12,986,855.18
应付赎 回款 - - - - - 48,726,914.62 48,726,914.62
应付管 理人 报
酬
- - - - - 352,467.18 352,467.18
应付托 管费 - - - - - 100,704.90 100,704.90
应付销 售服 务
费
- - - - - 40,356.40 40,356.40
应付交 易费 用 - - - - - 4,535.00 4,535.00
应付利 息 - - - - - 22,966.20 22,966.20
其他负 债 - - - - - 438,663.28 438,663.28
负债总 计 154,499,725.00 - - - - 62,673,462.76 217,173,187.76
利 率 敏 感 度 缺
口
-88,359,064.58 30,069,000.00 167,572,817.57 398,266,297.81 64,873,504.00 -53,659,471.05 518,763,083.75
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率变 动 仅影响 该类
资产的 未来 收益 ，而 对其 本身的 公允 价值 无重 大影 响；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
0.25% -2,062,667.69 -3,924,924.62
-0.25% 2,080,462.88 3,974,725.75
汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的债 券，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险， 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 507,214,743.46 106.15 660,781,619.38 127.38
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 507,214,743.46 106.15 660,781,619.38 127.38
注：本基金投 资于固定 收 益类资产 的比 例不低于 基 金资产的 80% ，其中 对实 业债的投资比 例不低
于债券 类资 产 的80% ； 基 金 持有的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
于资产 负债 表日 ，本 基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 所示 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析 相关风 险 变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月 上年度 末 （ 2015 年 12 月汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
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30 日 ） 31 日 ）
5% 8,256,191.11 944,801.54
-5% -8,256,191.11 -944,801.54
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 507,214,743.46 96.76
其中： 债券 507,214,743.46 96.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,951,427.85 0.56
7 其他各 项资 产 14,050,754.93 2.68
8 合计 524,216,926.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,994,000.00 6.28
其中： 政策 性金 融债 29,994,000.00 6.28
4 企业债 券 309,828,685.06 64.84
5 企业短 期融 资券 120,372,000.00 25.19
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 47,020,058.40 9.84
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 507,214,743.46 106.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041553058 15 华能 CP002 300,000 30,177,000.00 6.32
2 011599735 15 澜 沧江
SCP004
300,000 30,141,000.00 6.31
3 011605002 16 联通SCP002 300,000 30,027,000.00 6.28
3 011699289 16 中 油股
SCP001
300,000 30,027,000.00 6.28
4 160211 16 国开 11 300,000 29,994,000.00 6.28
5 127255 15 万 州平 湖债 200,000 20,574,000.00 4.31
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,657.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,050,789.81
5 应收申 购款 2,989,307.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,050,754.93
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 4,477,774.00 0.94 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末持 有的前 十名 股票 不存 在流 通受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富实
业债
债券A
3,542 67,563.13 111,936,803.49 46.78% 127,371,800.41 53.22%
汇添
富实
业债
债券C
1,900 96,390.15 114,286,126.51 62.40% 68,855,159.54 37.60%
合计 5,442 77,627.69 226,222,930.00 53.55% 196,226,959.95 46.45%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 实
业债债 券
A
80,039.59 0.03%
汇添富 实
业债债 券
C
42,735.04 0.02%
合计
122,774.63 0.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 实业 债债 券A 0
汇添富 实业 债债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 实业 债债 券A
0
汇添富 实业 债债 券C 0
合计 0 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 实业 债债
券A
汇添富 实业 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年6 月 14 日 ） 基 金份
额总额
1,613,754,755.23 1,045,814,758.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 358,455,691.24 105,501,789.96
本报告 期基 金总 申购 份额 212,903,300.82 206,597,788.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 332,050,388.16 128,958,292.13
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 239,308,603.90 183,141,286.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 196,098,463.10 100.00% 4,201,800,000.00 100.00% - -
太平洋证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。 以上13 个 交易单 元与 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证 券
投资基 金 、 汇 添富 消费 行 业股票 型证 券投 资基 金 、 汇添富 理财 60 天债 券型 证 券投 资 基金 、 汇添 富
安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添富 环保行业 股 票型证券投资 基金、汇 添 富民营新动 力股票型
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券 投资基金
共用。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2015 年年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月4 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 调整 指数 熔断 机制 下
的基金 申购 与赎 回开 放时 间
的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 上交 所,
深交所
2016 年 1 月 4 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月7 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 7 日
5 汇添富 实业 债债 券型 证券 投 中国证 券报,上 海证 2016 年 1 月 16 日 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2015 年第 2 号）
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 渤
海银行 开展 的申 购基 金费 率
优惠 活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 众
禄金融 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 恒
天明泽 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 中
正达广 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 1 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 农
业银行 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 光
大证券 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 东
证期货 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
13 汇添富 基 金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 开
源证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 人员 在子 公司 兼职 情
况变更 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 继续 参
与中国 工商 银行 个人 电子 银
行申购 基金 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副 总 经理 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 2 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 格
上富信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 27 日 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 乾
道金融 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 天
津银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
信证券 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 诺
亚正行 开展 的费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 首
创证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 和
耕传承 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 17 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 大
连银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 27 日
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 汇
成基金 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 4 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 蒽
次方为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 广
源达信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 14 日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
信证券 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
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2016 年 6 月 16 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 联
泰资产 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 云
湾投资 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中国证 券报,上 海证 2016 年 6 月 17 日 汇添富实业债债券 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
司关于 旗下 部分 基金 增加 富
滇银行 为销 售机 构的 公告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 陆
金所资 管开 展的 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 实业债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
