汇添富社会责任混合型证券投资基金 2016
年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 4 页 共 54 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富社会责任混合型证券投资基金
基金简称 汇添富社会责任混合
基金主代码 470028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 29日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,121,823,219.17份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选积极履行社会责任， 并具有良好的公司治理结构、
诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公
司，谋求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选
策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比
例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘积
极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金资产稳
健增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80% + 中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市东城区建国门内大街 69
号 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 6 页 共 54 页
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -690,274,628.68
本期利润 -713,683,535.80
加权平均基金份额本期利润 -0.3190
本期加权平均净值利润率 -18.88%
本期基金份额净值增长率 -14.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 999,676,750.52
期末可供分配基金份额利润 0.4711
期末基金资产净值 3,819,306,660.56
期末基金份额净值 1.800
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 80.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 7 页 共 54 页
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.39% 1.87% -0.24% 0.78% 5.63% 1.09%
过去三个月 2.51% 1.75% -1.48% 0.81% 3.99% 0.94%
过去六个月 -14.89% 2.69% -12.00% 1.48% -2.89% 1.21%
过去一年 -26.59% 3.35% -22.51% 1.84% -4.08% 1.51%
过去三年 89.08% 2.60% 40.74% 1.47% 48.34% 1.13%
自基金合同
生效日起至
今
80.00% 2.10% 5.17% 1.31% 74.83% 0.79% 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 8 页 共 54 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 3 月 29 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 11762.2978万元人民币。截止到 2016年 6月 30日，公司管理证券投资
基金规模约2857亿元，有效客户数约 1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63
只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 9 页 共 54 页
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富
和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基
金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因
子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医
疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票
型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投
资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 10 页 共 54 页
欧阳沁
春
汇添富
社会责
任混合
基金、 汇
添富移
动互联
股票基
金的基
金经理，
移动互
联网行
业投资
总监。
2011年3月29
日
- 15 年
国籍：中国。学历：卫生
部武汉生物制品研究所医
学硕士、中欧国际工商学
院工商管理硕士。相关业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任
卫生部武汉生物制品研究
所助理研究员、中国网络
（百慕大）有限公司项目
经理、大成基金管理有限
公司行业研究员、国联安
基金管理有限公司行业研
究员，2006 年9月加入汇
添富基金管理股份有限公
司，现任移动互联网行业
投资总监， 2007年6月 18
日至2012年3月2日任汇
添富均衡增长混合基金的
基金经理， 2011年3月 29
日至今任汇添富社会责任
混合基金的基金经理，
2014年8月26日至今任
汇添富移动互联股票基金
的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 11 页 共 54 页
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年的 A 股市场跌宕起伏：上证指数下跌 17.22%，深圳成指下跌 17.17%，创业板
指下跌17.92%。市场整体表现平淡，但以新能源汽车和传统稳定增长类的个股表现强势，其他行
业个股大部分表现平庸以震荡下行为主。整体而言，在整体经济 L 型运行的背景下，稳定增长类
资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性，取得了不错的收益。
社会责任基金投资一直遵循个股适度集中，行业相对均衡配置的原则，在行业配置方面：我
们在新能源汽车产业链做了一定的布局；我们也部分配置了供给侧改革带来的投资机会，取得了
一定的收益。我们在创业板相关个股的底部反弹中取得了不错收益。但是我们对于市场的投资主
线与投资主题把握不足，对于部分个股缺乏深入研究。上半年社会责任基金表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
上半年本基金净值下跌 14.89%，同期业绩比较基准下跌 12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，从经济基本面来看，转型期的经济仍将是低位震荡，L型底或将持续较
长时间。就政府的政策而言：宏观产业政策仍将大力发展新兴产业，同时对产能过剩等行业进行汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 12 页 共 54 页
深入的改革。货币政策和财政政策将以对冲宏观经济的下行风险为主。地缘政治将使得国内外形
势更加复杂，人民币汇率的不确定增加。三季度我们在控制风险的情况下，我们摈弃价值和成长
的标签式判断，专注于企业业绩增长和发展前景，业绩为王将会是接下来的重大投资方向。从中
长期来看，中国经济的未来依赖新经济的崛起，我们会重点布局代表未来发展方向有着广阔成长
空间的精准医疗、移动互联网、人工智能和云计算与大数据。对于这类新经济中的好公司，我们
希望加大研究力度，深度挖掘，只有这类真正成长的新经济才能给投资人带来不菲的回报。我们
也会阶段性把握传统供给侧改革和稳定增长类股票估值提升的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止
日）每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 13 页 共 54 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管
理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富社会责任混合型证券投资基金未进行利润
分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金2016年半年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 410,982,371.47 907,921,009.22
结算备付金
10,843,771.29 28,666,357.45
存出保证金
3,784,546.33 6,462,193.75
交易性金融资产 6.4.7.2 3,456,032,656.74 4,009,274,560.46 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
其中：股票投资
3,455,986,334.94 4,009,220,027.66
基金投资
- -
债券投资
46,321.80 54,532.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 84,864.41 162,499.45
应收股利
- -
应收申购款
4,279,235.85 15,275,194.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,886,007,446.09 4,967,761,814.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
25,473,643.39 81,352,400.15
应付赎回款
24,943,098.09 32,001,238.32
应付管理人报酬
4,665,684.04 6,175,698.43
应付托管费
777,613.99 1,029,283.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,195,251.38 13,597,113.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 645,494.64 779,369.44
负债合计
66,700,785.53 134,935,102.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,121,823,219.17 2,284,592,313.28
未分配利润 6.4.7.10 1,697,483,441.39 2,548,234,398.59
所有者权益合计
3,819,306,660.56 4,832,826,711.87
负债和所有者权益总计
3,886,007,446.09 4,967,761,814.60
注：1、报告截止日2016年 6月30日，基金份额净值 1.800元，基金份额总额2,121,823,219.17
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
6.2 利润表
会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-655,321,155.57 1,537,489,993.42
1.利息收入
2,661,508.82 1,538,752.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,560,646.78 1,538,749.34
债券利息收入
55.38 3.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
100,806.66 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-637,477,402.02 570,886,387.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -642,637,995.22 566,131,144.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 5,160,593.20 4,755,242.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -23,408,907.12 950,646,023.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,903,644.75 14,418,830.14
减：二、费用
58,362,380.23 57,320,034.21
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 28,217,605.02 29,655,620.23
2．托管费 6.4.10.2.2 4,702,934.12 4,942,603.41
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 25,208,960.89 22,489,042.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 232,880.20 232,768.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-713,683,535.80 1,480,169,959.21
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,284,592,313.28 2,548,234,398.59 4,832,826,711.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -713,683,535.80 -713,683,535.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-162,769,094.11 -137,067,421.40 -299,836,515.51
其中：1.基金申购款 1,213,546,352.42 839,765,162.91 2,053,311,515.33
2.基金赎回款 -1,376,315,446.53 -976,832,584.31 -2,353,148,030.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,121,823,219.17 1,697,483,441.39 3,819,306,660.56
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
562,191,447.99 117,223,887.46 679,415,335.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,480,169,959.21 1,480,169,959.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,167,889,468.08 913,868,154.28 2,081,757,622.36
其中：1.基金申购款 5,811,072,823.64 8,471,706,775.55 14,282,779,599.19
2.基金赎回款 -4,643,183,355.56 -7,557,838,621.27 -12,201,021,976.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,730,080,916.07 2,511,262,000.95 4,241,342,917.02 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______张晖______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富社会责任混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，原汇添富社会责任股票型证券
投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1887 号文
《关于核准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金
管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 3
月29日正式生效，首次设立募集规模为 5,622,650,211.18 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年8 月8 日实行的 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定
自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。
本基金精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心
竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他
品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基
准为：沪深300指数收益率×80% + 中证全债指数收益率×20%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 410,982,371.47
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 410,982,371.47
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,347,654,940.64 3,455,986,334.94 108,331,394.30
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 42,000.00 46,321.80 4,321.80
银行间市场 - - -
合计 42,000.00 46,321.80 4,321.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,347,696,940.64 3,456,032,656.74 108,335,716.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 78,401.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,391.73
应收债券利息 8.75
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 529.79
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,532.79
合计 84,864.41
注：表中“其他”为应收存出保证金利息
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 10,195,251.38
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,195,251.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 91,616.42 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
应付信息披露费 259,124.42
应付审计费 44,753.80
合计 645,494.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,284,592,313.28 2,284,592,313.28
本期申购 1,213,546,352.42 1,213,546,352.42
本期赎回(以"-"号填列) -1,376,315,446.53 -1,376,315,446.53
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,121,823,219.17 2,121,823,219.17
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,781,659,965.78 766,574,432.81 2,548,234,398.59
本期利润 -690,274,628.68 -23,408,907.12 -713,683,535.80
本期基金份额交易
产生的变动数
-91,708,586.58 -45,358,834.82 -137,067,421.40
其中：基金申购款 838,238,361.50 1,526,801.41 839,765,162.91
基金赎回款 -929,946,948.08 -46,885,636.23 -976,832,584.31
本期已分配利润 - - -
本期末 999,676,750.52 697,806,690.87 1,697,483,441.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 2,381,443.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 109,581.15
其他 69,622.35 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
合计 2,560,646.78
注：表中“其他”指直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 8,367,492,394.34
减：卖出股票成本总额 9,010,130,389.56
买卖股票差价收入 -642,637,995.22
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 5,160,593.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,160,593.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -23,408,907.12
——股票投资 -23,400,696.12 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
——债券投资 -8,211.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -23,408,907.12
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 2,903,644.75
合计 2,903,644.75
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
25,208,960.89
银行间市场交易费用 -
合计
25,208,960.89
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 159,124.42
银行划款费用 19,821.98
帐户维护费 9,180.00
合计 232,880.20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人
注：1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8
月13日就上述股东变更事项进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 2,748,523,560.31 16.42% 2,326,397,762.83 14.94%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 600,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司 2,527,896.15 16.46% 1,469,056.40 14.41%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司 2,067,189.23 14.90% 1,798,150.44 23.20%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
28,217,605.02 29,655,620.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,592,155.42 9,657,641.65
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50％年费率计提。计算方法如下： 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
H＝E×1.50％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,702,934.12 4,942,603.41
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况；
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
中国农业银行
股份有限公司
410,982,371.47 2,381,443.28 240,870,657.62 1,377,481.07
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民
币 109,581.15 元（上年度可比期间：人民币 39,083.05 元） ，2016 年 6 月 30 日结算备付金余额
为人民币10,843,771.29元（上年度可比期间：人民币 1,980,376.65元） 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002175
东方
网络
2016
年5月
9 日
重大
资产
重组
54.56 - - 3,832,391 138,500,269.72 209,095,252.96 - 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
600759
洲际
油气
2016
年6月
27 日
重大
资产
重组
7.58
2016
年7月
11 日
8.09 11,750,001 108,516,927.77 89,065,007.58 -
002316
键桥
通讯
2016
年5月
25 日
重大
资产
重组
12.41 - - 5,999,904 89,823,929.03 74,458,808.64 -
300061
康耐
特
2016
年5月
5 日
重大
资产
重组
28.82
2016
年7月
21 日
31.56 2,000,000 50,188,412.06 57,640,000.00 -
300038
梅泰
诺
2015
年 12
月 16
日
重大
资产
重组
50.62 - - 1,000,000 49,076,702.96 50,620,000.00 -
300176
鸿特
精密
2016
年4月
27 日
重大
资产
重组
30.20 - - 999,950 34,277,266.27 30,198,490.00 -
600212
*ST
江泉
2016
年5月
11 日
重大
资产
重组
9.96 - - 1,365,149 14,886,931.83 13,596,884.04 -
002465
海格
通信
2016
年6月
13 日
重大
事项
12.44 - - 999,993 11,974,382.68 12,439,912.92 -
000547
航天
发展
2016
年4月
19 日
重大
资产
重组
15.36 - - 85,072 1,465,843.93 1,306,705.92 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
600896
中海
海盛
2016
年5月
23 日
重大
资产
重组
10.54 - - 67,292 1,269,458.58 709,257.68 -
002101
广东
鸿图
2016
年5月
3 日
重大
资产
重组
21.62 - - 19,391 429,105.40 419,233.42 -
300508
维宏
股份
2016
年6月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7月
6 日
242.00 970 19,477.60 246,865.00 -
300503
昊志
机电
2016
年6月
30 日
重大
事项
84.72
2016
年7月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
300223
北京
君正
2016
年6月
2 日
重大
资产
重组
44.00 - - 6 154.71 264.00 -
汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA
46,321.80 -
AAA 以下
- - 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
未评级
- -
合计
46,321.80 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列
示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 410,982,371.47 - - - - - 410,982,371.47
结算备付金 10,843,771.29 - - - - - 10,843,771.29
存出保证金 3,784,546.33 - - - - - 3,784,546.33
交易性金融资产 - - 46,321.80 - - 3,455,986,334.94 3,456,032,656.74
应收利息 - - - - - 84,864.41 84,864.41 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
应收申购款 1,723,221.46 - - - - 2,556,014.39 4,279,235.85
资产总计 427,333,910.55 - 46,321.80 - - 3,458,627,213.74 3,886,007,446.09
负债
应付证券清算款 - - - - - 25,473,643.39 25,473,643.39
应付赎回款 - - - - - 24,943,098.09 24,943,098.09
应付管理人报酬 - - - - - 4,665,684.04 4,665,684.04
应付托管费 - - - - - 777,613.99 777,613.99
应付交易费用 - - - - - 10,195,251.38 10,195,251.38
其他负债 - - - - - 645,494.64 645,494.64
负债总计 - - - - - 66,700,785.53 66,700,785.53
利率敏感度缺口 427,333,910.55 - 46,321.80 - - 3,391,926,428.21 3,819,306,660.56
上年度末
2015年 12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 907,921,009.22 - - - - - 907,921,009.22
结算备付金 28,666,357.45 - - - - - 28,666,357.45
存出保证金 6,462,193.75 - - - - - 6,462,193.75
交易性金融资产 - - 54,532.80 - - 4,009,220,027.66 4,009,274,560.46
应收利息 - - - - - 162,499.45 162,499.45
应收申购款 9,610,996.33 - - - - 5,664,197.94 15,275,194.27
资产总计 952,660,556.75 - 54,532.80 - - 4,015,046,725.05 4,967,761,814.60
负债
应付证券清算款 - - - - - 81,352,400.15 81,352,400.15
应付赎回款 - - - - - 32,001,238.32 32,001,238.32
应付管理人报酬 - - - - - 6,175,698.43 6,175,698.43
应付托管费 - - - - - 1,029,283.08 1,029,283.08
应付交易费用 - - - - - 13,597,113.31 13,597,113.31
其他负债 - - - - - 779,369.44 779,369.44
负债总计 - - - - - 134,935,102.73 134,935,102.73
利率敏感度缺口 952,660,556.75 - 54,532.80 - - 3,880,111,622.32 4,832,826,711.87
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本年末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金、买入返售金融资产（非
买断式回购） ，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而
对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本年末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动
对基金资产净值的影响并不显著。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,455,986,334.94 90.49 4,009,220,027.66 82.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 46,321.80 0.00 54,532.80 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,456,032,656.74 90.49 4,009,274,560.46 82.96
注：本基金股票投资占基金资产的 60-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%，其中，基金持有全部
权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
沪深300指数上涨 5% 274,087,115.60 187,047,942.87
沪深300指数下跌 5% -274,087,115.60 -187,047,942.87
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,455,986,334.94 88.93
其中：股票 3,455,986,334.94 88.93
2 固定收益投资 46,321.80 0.00
其中：债券 46,321.80 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 421,826,142.76 10.86
7 其他各项资产 8,148,646.59 0.21
8 合计 3,886,007,446.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 125,750,452.40 3.29
C
制造业 2,184,181,949.45 57.19 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 4,285,167.20 0.11
F
批发和零售业 5,815,867.92 0.15
G
交通运输、仓储和邮政业 33,221,171.93 0.87
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
908,815,024.52 23.80
J
金融业 24,504,682.02 0.64
K
房地产业 37,950,000.00 0.99
L
租赁和商务服务业 21.60 0.00
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 280,656.12 0.01
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 48,953,079.14 1.28
S
综合 82,208,136.54 2.15
合计 3,455,986,334.94 90.49
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002175 东方网络 3,832,391 209,095,252.96 5.47
2 300033 同花顺 2,259,585 184,043,198.25 4.82
3 002273 水晶光电 6,524,721 182,626,940.79 4.78
4 300456 耐威科技 2,499,821 169,362,872.75 4.43
5 000957 中通客车 3,499,833 158,892,418.20 4.16
6 600071 凤凰光学 4,111,102 121,976,396.34 3.19
7 300383 光环新网 3,193,863 121,047,407.70 3.17
8 002103 广博股份 5,958,531 120,421,911.51 3.15 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
9 300377 赢时胜 2,393,934 118,475,793.66 3.10
10 300078 思创医惠 3,407,587 113,949,709.28 2.98
11 600161 天坛生物 3,830,801 106,457,959.79 2.79
12 002226 江南化工 11,000,000 105,380,000.00 2.76
13 300331 苏大维格 3,570,507 101,795,154.57 2.67
14 600446 金证股份 2,500,000 89,875,000.00 2.35
15 600759 洲际油气 11,750,001 89,065,007.58 2.33
16 002428 云南锗业 5,099,858 87,615,560.44 2.29
17 000971 高升控股 3,139,145 78,227,493.40 2.05
18 002316 键桥通讯 5,999,904 74,458,808.64 1.95
19 000034 神州数码 3,047,093 68,559,592.50 1.80
20 603528 多伦科技 679,812 66,614,777.88 1.74
21 002315 焦点科技 934,962 63,072,536.52 1.65
22 002396 星网锐捷 3,061,340 60,308,398.00 1.58
23 300061 康耐特 2,000,000 57,640,000.00 1.51
24 600884 杉杉股份 3,000,000 51,630,000.00 1.35
25 300031 宝通科技 2,000,000 51,040,000.00 1.34
26 300038 梅泰诺 1,000,000 50,620,000.00 1.33
27 002076 雪 莱 特 2,999,987 50,099,782.90 1.31
28 600845 宝信软件 2,173,048 48,480,700.88 1.27
29 002036 联创电子 1,999,948 46,818,782.68 1.23
30 600136 当代明诚 1,999,916 46,298,055.40 1.21
31 300211 亿通科技 3,056,780 41,969,589.40 1.10
32 603508 思维列控 400,000 39,764,000.00 1.04
33 000603 盛达矿业 2,000,000 36,560,000.00 0.96
34 300098 高新兴 2,199,974 34,935,587.12 0.91
35 300252 金信诺 999,993 33,129,768.09 0.87
36 002357 富临运业 1,999,975 30,859,614.25 0.81
37 300176 鸿特精密 999,950 30,198,490.00 0.79
38 300113 顺网科技 753,047 28,585,664.12 0.75
39 600571 信雅达 479,000 26,402,480.00 0.69
40 600639 浦东金桥 1,000,000 24,980,000.00 0.65
41 601198 东兴证券 999,950 24,438,778.00 0.64
42 600570 恒生电子 321,675 21,478,239.75 0.56
43 600232 金鹰股份 1,476,729 19,478,055.51 0.51
44 600559 老白干酒 808,052 19,360,925.92 0.51
45 000733 振华科技 821,779 18,490,027.50 0.48
46 600885 宏发股份 499,958 15,353,710.18 0.40
47 300025 华星创业 1,000,000 14,340,000.00 0.38 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
48 600212 *ST 江泉 1,365,149 13,596,884.04 0.36
49 600641 万业企业 1,000,000 12,970,000.00 0.34
50 002465 海格通信 999,993 12,439,912.92 0.33
51 002045 国光电器 857,072 12,238,988.16 0.32
52 002339 积成电子 500,000 9,120,000.00 0.24
53 300081 恒信移动 301,000 5,117,000.00 0.13
54 600436 片仔癀 101,525 4,569,640.25 0.12
55 002659 中泰桥梁 163,703 2,956,476.18 0.08
56 300148 天舟文化 132,000 2,007,720.00 0.05
57 601766 中国中车 200,000 1,834,000.00 0.05
58 600085 同仁堂 61,300 1,826,127.00 0.05
59 000099 中信海直 127,100 1,652,300.00 0.04
60 002253 川大智胜 39,150 1,462,252.50 0.04
61 002657 中科金财 26,357 1,448,053.58 0.04
62 000547 航天发展 85,072 1,306,705.92 0.03
63 600090 啤酒花 83,300 1,037,918.00 0.03
64 002191 劲嘉股份 78,700 912,133.00 0.02
65 002684 猛狮科技 27,035 878,096.80 0.02
66 002117 东港股份 26,200 824,252.00 0.02
67 300264 佳创视讯 60,678 795,488.58 0.02
68 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
69 000738 中航动控 28,687 757,336.80 0.02
70 600896 中海海盛 67,292 709,257.68 0.02
71 300010 立思辰 28,187 591,363.26 0.02
72 600551 时代出版 29,589 590,596.44 0.02
73 300348 长亮科技 13,900 513,744.00 0.01
74 002101 广东鸿图 19,391 419,233.42 0.01
75 600985 雷鸣科化 37,100 408,842.00 0.01
76 002070 众和股份 14,600 368,650.00 0.01
77 002580 圣阳股份 18,956 359,405.76 0.01
78 600280 中央商场 52,672 356,062.72 0.01
79 002325 洪涛股份 38,063 349,798.97 0.01
80 600661 新南洋 10,002 280,656.12 0.01
81 002792 通宇通讯 4,621 276,335.80 0.01
82 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
83 600596 新安股份 34,960 254,858.40 0.01
84 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.01
85 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.01
86 002791 坚朗五金 3,973 213,628.21 0.01 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
87 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
88 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
89 300379 东方通 2,500 198,700.00 0.01
90 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.01
91 603608 天创时尚 7,994 191,616.18 0.01
92 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.00
93 002668 奥马电器 2,812 171,166.44 0.00
94 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.00
95 600172 黄河旋风 8,500 156,655.00 0.00
96 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
97 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00
98 002224 三 力 士 6,434 148,947.10 0.00
99 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00
100 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.00
101 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.00
102 000687 华讯方舟 6,098 120,740.40 0.00
103 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00
104 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
105 002539 新都化工 7,242 110,730.18 0.00
106 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.00
107 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00
108 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.00
109 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
110 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00
111 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
112 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00
113 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00
114 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00
115 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
116 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
117 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00
118 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00
119 002142 宁波银行 4,459 65,904.02 0.00
120 600728 佳都科技 6,679 64,919.88 0.00
121 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
122 002520 日发精机 4,096 60,456.96 0.00
123 300291 华录百纳 2,410 56,707.30 0.00
124 002189 利达光电 1,984 56,067.84 0.00
125 600624 复旦复华 4,100 51,660.00 0.00 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
126 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
127 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
128 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
129 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
130 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
131 601717 郑煤机 574 3,271.80 0.00
132 002007 华兰生物 101 3,171.40 0.00
133 002137 麦达数字 143 2,425.28 0.00
134 300223 北京君正 6 264.00 0.00
135 600867 通化东宝 10 206.90 0.00
136 002618 丹邦科技 6 203.34 0.00
137 300312 邦讯技术 6 118.80 0.00
138 002649 博彦科技 2 79.14 0.00
139 300207 欣旺达 2 51.34 0.00
140 000919 金陵药业 3 39.27 0.00
141 300352 北信源 2 37.34 0.00
142 600422 昆药集团 2 27.28 0.00
143 300071 华谊嘉信 2 21.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300033 同花顺 403,254,116.72 8.34
2 600259 广晟有色 282,739,483.28 5.85
3 002273 水晶光电 215,147,419.23 4.45
4 300383 光环新网 209,648,074.72 4.34
5 300078 思创医惠 174,197,423.88 3.60
6 300456 耐威科技 170,624,122.44 3.53
7 600988 赤峰黄金 167,727,477.94 3.47
8 002684 猛狮科技 165,051,092.00 3.42
9 600391 成发科技 158,654,721.04 3.28
10 002045 国光电器 151,730,632.31 3.14
11 002224 三 力 士 146,562,525.23 3.03
12 000957 中通客车 142,611,256.00 2.95 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
13 600759 洲际油气 138,531,322.12 2.87
14 000969 安泰科技 134,664,081.91 2.79
15 300331 苏大维格 133,719,014.28 2.77
16 002315 焦点科技 132,821,593.35 2.75
17 600161 天坛生物 125,265,753.04 2.59
18 300377 赢时胜 120,688,732.44 2.50
19 603398 邦宝益智 114,647,735.97 2.37
20 600071 凤凰光学 111,777,829.79 2.31
21 300100 双林股份 110,626,618.31 2.29
22 002103 广博股份 108,332,806.89 2.24
23 002226 江南化工 104,662,566.30 2.17
24 300211 亿通科技 100,382,277.93 2.08
25 600536 中国软件 98,617,135.57 2.04
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600259 广晟有色 299,293,483.43 6.19
2 300168 万达信息 244,838,236.13 5.07
3 600498 烽火通信 225,331,919.94 4.66
4 300033 同花顺 215,968,945.85 4.47
5 000831 *ST 五稀 190,869,733.54 3.95
6 002684 猛狮科技 189,996,786.11 3.93
7 600988 赤峰黄金 181,516,027.87 3.76
8 002717 岭南园林 160,844,904.15 3.33
9 600391 成发科技 157,368,750.66 3.26
10 000969 安泰科技 153,344,080.28 3.17
11 300113 顺网科技 150,897,821.14 3.12
12 002224 三 力 士 144,429,805.28 2.99
13 002045 国光电器 143,570,416.14 2.97
14 002668 奥马电器 128,120,507.90 2.65
15 300147 香雪制药 117,376,876.90 2.43
16 300100 双林股份 116,520,707.14 2.41
17 300333 兆日科技 113,625,906.97 2.35
18 000733 振华科技 110,764,535.49 2.29 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
19 300383 光环新网 109,300,993.77 2.26
20 603398 邦宝益智 98,829,279.82 2.04
21 002180 艾派克 97,783,554.64 2.02
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,480,297,392.96
卖出股票收入（成交）总额 8,367,492,394.34
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 46,321.80 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,321.80 0.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 420 46,321.80 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,784,546.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 84,864.41
5 应收申购款 4,279,235.85
6 其他应收款 - 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,148,646.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 46,321.80 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002175 东方网络 209,095,252.96 5.47 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
275,758 7,694.51 21,685,878.88 1.02% 2,100,137,340.29 98.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
339,249.85 0.02%
注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至50 万份（含） 。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 3 月 29 日 ）基金份额总额
5,622,650,211.18
本报告期期初基金份额总额 2,284,592,313.28
本报告期基金总申购份额 1,213,546,352.42
减:本报告期基金总赎回份额 1,376,315,446.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,121,823,219.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年1 月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人2016 年4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重
视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 3,173,945,685.15 18.96% 2,916,325.61 18.99% -
兴业证券 2 2,941,149,172.09 17.57% 2,690,661.17 17.52% -
东方证券 2 2,748,523,560.31 16.42% 2,527,896.15 16.46% -
国泰君安 2 1,465,195,619.46 8.75% 1,335,235.72 8.70% -
中信建投 2 1,304,056,284.26 7.79% 1,190,737.74 7.75% -
方正证券 1 1,101,814,904.91 6.58% 1,026,117.21 6.68% -
渤海证券 2 1,085,895,106.01 6.49% 989,577.08 6.44% -
中投证券 2 1,077,094,355.75 6.43% 985,802.10 6.42% -
海通证券 2 393,489,714.22 2.35% 358,586.29 2.34% -
齐鲁证券 1 354,539,222.94 2.12% 330,177.71 2.15% -
华创证券 1 348,203,224.42 2.08% 317,317.17 2.07% -
招商证券 2 341,438,384.79 2.04% 311,937.58 2.03% -
中信证券 1 140,073,675.61 0.84% 130,449.77 0.85% -
国金证券 2 136,625,930.36 0.82% 124,506.87 0.81% -
恒泰证券 2 131,709,132.44 0.79% 120,800.04 0.79% -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - - 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
新时代证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - 600,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期未新增或退租交易单元。此 37 个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、
汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财14 天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券
型证券投资基金共用。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资产净
值的公告
管理人网站
2016年 1月 4日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016年1月4日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016年 1月 4日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,上交所,
深交所 2016年 1月 4日 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（旋极信息、郑煤
机、立思辰、金证股份）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 5日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（冠昊生物、北方
国际、恒信移动）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 6日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016年1月7日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016年 1月 7日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（文化长城、光环
新网）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 8日
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与渤海银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加众禄金融开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（金亚科技）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 1月 26日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒天明泽为
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管 2016年 1月 27日 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
销售机构的公告 理人网站
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中正达广为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 1日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加农业银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 18日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加光大证券开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 20日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加东证期货为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 24日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加开源证券为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 24日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参加恒丰银
行开展的申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 27日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 3月 16日
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（四维图新、佳都
科技）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 19日 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 28日
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加好买基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 31日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副
总经理）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 4月 2日
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加格上富信为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 4月 27日
24
汇添富社会责任混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2016
年第1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 4月 29日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中正达广开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加乾道金融为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加金牛理财网
开展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 9日 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（顺网科技）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 10日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（东方网络）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 11日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（康耐特）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 12日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与诺亚正行开
展的费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 12日
33
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加民生银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 13日
34
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加和耕传承为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 17日
35
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加兴业银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 21日
36
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加大连银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 27日
37
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇成基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 4日
38 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年 6月 13日 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 53 页 共 54 页
于旗下部分基金增加蒽次方为销
售机构的公告
券报,证券时报,管
理人网站
39
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加广源达信为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 14日
40
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 16日
41
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加富滇银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 17日
42
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加陆金所资管
开展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 24日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富社会责任混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富社会责任混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富社会责任混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合 2016 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8月27日
