汇 添 富 逆 向投 资 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月27 日
汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 逆向 投资 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 逆向 投资 混合
基金主 代码 470098
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 9 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 496,626,440.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 采用 逆向 投资 策略进 行主 动投 资管 理, 在
科学严 格的 投资 风险 管理 前提下 ,谋 求基 金资 产长 期
稳健回 报。
投资策 略 本基金 主要 采用 逆向 投资 策略进 行主 动投 资管 理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中证 全债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,本 基金的 风险 和预 期收 益比 较
均衡, 在证 券投 资基 金中 属于风 险适 中的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 李文 周慕冰
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -774,729.57
本期利 润 -138,920,827.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2733
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 427,253,046.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8603
期末基 金资 产净 值 1,001,407,404.86
期末基 金份 额净 值 2.016
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 126.99%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.89% 1.12% -0.24% 0.78% 5.13% 0.34%
过去三 个月 3.86% 1.35% -1.48% 0.81% 5.34% 0.54%
过去六 个月 -11.81% 2.27% -12.00% 1.48% 0.19% 0.79%
过去一 年 -19.78% 3.09% -22.51% 1.84% 2.73% 1.25%
过去三 年 113.74% 2.18% 40.74% 1.47% 73.00% 0.71%
自基金 合同
生效日 起至
今
126.99% 1.89% 23.71% 1.36% 103.28% 0.53%
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年06 月27 日 ,至 本报 告期 末已 满3 年、 未满5 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2012 年 3 月 9 日) 起6 个月 , 建仓 期结 束时 各项汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 , 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 , 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元, 有 效客户 数 约 1200 万 户, 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 , 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征,较为 完 善、有效的 产品线,
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、 汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽 30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇 添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金(LOF ) 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇添富
策略回
报混合
基金、 汇
添富逆
向投资
混合基
金、 汇 添
富均衡
增长混
合基金
的基金
经理。
2012 年3 月9 日 - 12 年
国籍: 中国 。学 历: 清华
大学管 理学 硕士 。相 关业
务资格 :证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历: 曾任
杭州永 磁集 团公 司技 术
员、海 通证 券股 份有 限公
司行业 分析 师、 中海 基金
管理有 限公 司高 级分 析
师、基 金经 理助 理。2009
年 3 月 加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ,历 任高
级行业 分析 师、 基金 经理
助理 ,2009 年 12 月22 日
至今任 汇添 富策 略回 报混
合基金 的基 金经 理,2012
年 3 月 9 日 至今 任汇 添富
逆向投 资混 合基 金的 基金
经理 ,2014 年4 月8 日至
今任汇 添富 均衡 增长 混合
基金的 基金 经理 。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资 组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公 平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ,
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 呈L 型走 势 , 沪深 300 指 数下 跌15.47% , 创 业板 指数 下跌17.92% 。 年 初两 次熔 断
贡献了 绝大 部分 跌幅 , 此 后基本 维持 震荡 格局 , 特 别是在 权威 人士 讲话 后 。 市场结 构性 分化 较大 。
白酒、家电、 汽车等偏 消 费稳定增长行 业中的优 秀 公司走出独立 行情。新 能 源汽车与智 能驾驶、
消费电子、血 制品、养 殖 等一些景气向 上的细分 行 业也有较好表 现。此外 , 黄金、稀土 、煤炭等
受供给 侧改 革、 避险 等推 动亦有 较好 表现 。
上半年本基金 组合调整 不 大,虽然抓住 了食品饮 料 等部分 行业的 机会,但 被 部分重仓公司 阶汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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段性表现不佳 所对冲。 本 基金会在接下 来的投资 继 续坚持逆向投 资策略, 自 下而上不断 挖掘新的
投资机 会, 进一 步优 化投 资组合 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2016 年 6 月 30 日, 本基金 累计 单位 净值 2.2699 元, 上半 年净 值下跌 11.81% , 成立 以
来累积 收益 率 为126.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 本基金认 为 市场仍将延续 结构分化 格 局。 (1)宏观经 济增长压 力较大,流动 性
环境相对宽松 但继续放 松 的空间有限, 市场整体 估 值特别是中小 股票的估 值 依然偏高, 难有系统
性行情。 (2) 存在一些 结 构性亮点: 创新和改 革驱 动的增长仍 是主要看 点。 此外,部分 消费行 业
在经过多年低 迷后受益 于 消费升级,开 始重回增 长 轨道,其中优 质公司的 竞 争优势历经 洗礼愈加
显著。 (3)需 密切关注 一 些风险因素 ,如地缘 政治 冲突、主要 经济体的 分裂 等可能带来 的不确 定
性。
从中长期投资 角度来看 , 我们继续看好 以下三个 方 向: (1)创新: 与互联网 应用深化相关 的
云计算 、信 息安 全、 工 业 4.0 等 ,以 及新 能源 汽车 、精准 医疗 等技 术创 新驱 动的领 域。 (2) 大消
费: 80/90 后 逐步 成长为 消费主 力带 来的 新兴 消费 爆发; 传统 消费 品的 恢复 性增长 和竞 争格 局 改
善亦值 得关 注。 (3) 改革 :供给 侧改 革、 国企 改革 、医改 等都 将带 来一 系列 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基 金管 理人 对外 公布 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证
基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次, 每份 基金 份额 每次分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日( 即可 供分配 利润 计算 截 止
日)每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 10% ; 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月, 可不 进行收 益分 配。
本基金 于本 报告 期内 未实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 , 进行了 认真 、 独 立的
会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理 股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。 本报 告期内, 汇 添富逆向投资 混合型证 券 投资基金 未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 , 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 的信 息披露 事务 符合 《证 券投 资基金 信息 披露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定, 基金 管理 人所编 制和 披露 的本 基 金2016 年半 年度 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等信 息真实 、 准 确、 完 整,
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 66,561,002.67 83,475,756.75
结算备 付金
1,496,642.22 2,267,261.57
存出保 证金
477,704.51 1,733,793.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 934,450,977.64 1,070,670,057.66
其中: 股票 投资
914,446,977.64 1,070,670,057.66
基金投 资
- -
债券投 资
20,004,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,420,080.50 20,714,176.76
应收利 息 6.4.7.5 476,986.10 20,532.50
应收股 利
- -
应收申 购款
538,536.12 1,600,722.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,017,421,929.76 1,180,482,300.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,839,721.92 -
应付赎 回款
2,832,472.92 1,965,449.95
应付管 理人 报酬
1,200,705.94 1,497,414.52
应付托 管费
200,117.65 249,569.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 791,969.67 1,998,754.52
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负 债
- -
其他负 债 6.4.7.8 149,536.80 167,223.44
负债合 计
16,014,524.90 5,878,411.53
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 496,626,440.25 513,752,706.84
未分配 利润 6.4.7.10 504,780,964.61 660,851,182.59
所有者 权益 合计
1,001,407,404.86 1,174,603,889.43
负债和 所有 者权 益总 计
1,017,421,929.76 1,180,482,300.96
注:1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 2.016 元 ,基 金份 额总 额 496,626,440.25
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-128,243,895.70 941,856,324.36
1.利息 收入
447,738.22 764,433.34
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 267,738.22 764,433.34
债券利 息收 入
180,000.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
9,246,919.25 853,678,410.98
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,117,973.69 849,452,618.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,128,945.56 4,225,792.23
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 -138,146,097.50 80,333,706.89
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 207,544.33 7,079,773.15
减: 二、费用
10,676,931.37 30,314,119.47
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,202,391.42 15,290,669.42
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,200,398.58 2,548,444.89 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 2,178,720.69 12,356,013.74
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 95,420.68 118,991.42
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-138,920,827.07 911,542,204.89
注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
513,752,706.84 660,851,182.59 1,174,603,889.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -138,920,827.07 -138,920,827.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-17,126,266.59 -17,149,390.91 -34,275,657.50
其中:1. 基 金申 购款 85,919,464.60 77,627,513.64 163,546,978.24
2. 基金 赎回 款 -103,045,731.19 -94,776,904.55 -197,822,635.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
496,626,440.25 504,780,964.61 1,001,407,404.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
354,072,692.71 219,320,620.06 573,393,312.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 911,542,204.89 911,542,204.89 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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的基金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
473,441,326.76 121,307,639.95 594,748,966.71
其中:1. 基 金申 购款 2,878,058,154.22 3,418,140,875.68 6,296,199,029.90
2. 基金 赎回 款 -2,404,616,827.46 -3,296,833,235.73 -5,701,450,063.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
827,514,019.47 1,252,170,464.90 2,079,684,484.37
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇 添富逆向投 资混合型 证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金” ) ,原汇 添富逆向 投资股票型证 券
投资基金,系经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011]1259 号文
《关于核准汇 添富逆向 投 资股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准,由 基 金管理人汇 添富基金
管理有限公司 (现汇添 富 基金管理股份 有限公司 ) 向社会公开发 行募集, 基 金合同于 2012 年 3
月9 日 正式 生效 , 首次 设 立募集 规模 为840,372,682.42 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人、注 册登记机 构 均为汇添富基 金管理股 份 有限 公司, 基金托管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合同的 有 关规定,经与 基金托管 人 协商一致,汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ,并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。如 法律 法规或中 国 证监会以后 允许基金
投资其他品种 ,本基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以将其纳入 本基金的 投 资范围。本 基金的业
绩比较 基准 为: 沪 深300 指数收 益率 ×80 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 20% 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证 券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 所 采用 的会计 政策 上年度 会计 报表相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据 财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返 售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4.个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 66,561,002.67
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 66,561,002.67
注:本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 926,410,474.64 914,446,977.64 -11,963,497.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 20,026,280.00 20,004,000.00 -22,280.00
合计 20,026,280.00 20,004,000.00 -22,280.00 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 48 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 946,436,754.64 934,450,977.64 -11,985,777.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,407.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 606.15
应收债 券利 息 464,754.10
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 24.68
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 193.41
合计 476,986.10
注:表 中“ 其他 ”为 应收 存出保 证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 791,969.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 48 页
合计 791,969.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,977.32
预提审 计费 用 29,835.26
预提信 息披 露费 109,724.22
合计 149,536.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 513,752,706.84 513,752,706.84
本期申 购 85,919,464.60 85,919,464.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -103,045,731.19 -103,045,731.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 496,626,440.25 496,626,440.25
注:本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额, 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 441,597,425.33 219,253,757.26 660,851,182.59
本期利 润 -774,729.57 -138,146,097.50 -138,920,827.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,569,648.95 -3,579,741.96 -17,149,390.91
其中: 基金 申购 款 68,510,902.44 9,116,611.20 77,627,513.64
基金赎 回款 -82,080,551.39 -12,696,353.16 -94,776,904.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 427,253,046.81 77,527,917.80 504,780,964.61
汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 244,183.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,959.17
其他 9,595.17
合计 267,738.22
注:表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 利息 收入 和存 出保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 730,814,990.56
减:卖 出股 票成 本总 额 724,697,016.87
买卖股 票差 价收 入 6,117,973.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
注:本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,128,945.56
基金投 资产 生的 股利 收益 - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
合计 3,128,945.56
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -138,146,097.50
—— 股 票投 资 -138,123,817.50
—— 债 券投 资 -22,280.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -138,146,097.50
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 207,544.33
合计 207,544.33
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,178,520.69
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计
2,178,720.69
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 49,724.22 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 48 页
银行划 款费 用 6,681.20
帐户维 护费 9,180.00
合计 95,420.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业( 有限 合伙) 基金管 理人 的股 东
注:1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ,并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 , 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更 为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月 13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2 、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 48 页
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 311,848,854.29 21.71% 930,314,927.97 11.12%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 285,932.62 21.66% 237,254.33 29.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 829,434.48 11.08% 617,286.37 12.36%
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于 买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,202,391.42 15,290,669.42 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 48 页
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,452,351.57 4,586,205.25
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H =E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,200,398.58 2,548,444.89
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 48 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
66,561,002.67 244,183.88 116,090,341.59 696,298.56
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司,2016 年度 上半 年度 获得 的 利息收 入为 人民 币 13,959.17 元(2015 年 度可
比期间 结算 备付 金利 息收 入为人 民 币53,994.28 元) ,2016 年6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币
1,496,642.22 元(2015 年 可比期 间结 算备 付 金 余额 为人民 币 9,176,738.33 元)。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基 金2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 8,021 104,112.58 104,112.58 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
20,004,000.00 - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 48 页
合计
20,004,000.00 -
注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ; 因 此, 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外,本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银 行存 款 66,561,002.67 - - - - - 66,561,002.67
结算备 付金 1,496,642.22 - - - - - 1,496,642.22
存出保 证金 477,704.51 - - - - - 477,704.51
交易性 金融 资
产
- 20,004,000.00 - - - 914,446,977.64 934,450,977.64
应收证 券清 算
款
- - - - - 13,420,080.50 13,420,080.50
应收利 息 - - - - - 476,986.10 476,986.10 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 48 页
应收申 购款 291,514.52 - - - - 247,021.60 538,536.12
资产总 计 68,826,863.92 20,004,000.00 - - - 928,591,065.84 1,017,421,929.76
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 10,839,721.92 10,839,721.92
应付赎 回款 - - - - - 2,832,472.92 2,832,472.92
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,200,705.94 1,200,705.94
应付托 管费 - - - - - 200,117.65 200,117.65
应付交 易费 用 - - - - - 791,969.67 791,969.67
其他负 债 - - - - - 149,536.80 149,536.80
负债总 计 - - - - - 16,014,524.90 16,014,524.90
利率敏 感度 缺
口
68,826,863.92 20,004,000.00 - - - 912,576,540.94 1,001,407,404.86
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 83,475,756.75 - - - - - 83,475,756.75
结算备 付金 2,267,261.57 - - - - - 2,267,261.57
存出保 证金 1,733,793.66 - - - - - 1,733,793.66
交易性 金融 资
产
- - - - - 1,070,670,057.66 1,070,670,057.66
应收 证 券清 算
款
- - - - - 20,714,176.76 20,714,176.76
应收利 息 - - - - - 20,532.50 20,532.50
应收申 购款 259,564.37 - - - - 1,341,157.69 1,600,722.06
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 87,736,376.35 - - - - 1,092,745,924.61 1,180,482,300.96
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,965,449.95 1,965,449.95
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,497,414.52 1,497,414.52
应付托 管费 - - - - - 249,569.10 249,569.10
应付交 易费 用 - - - - - 1,998,754.52 1,998,754.52
其他负 债 - - - - - 167,223.44 167,223.44
负债总 计 - - - - - 5,878,411.53 5,878,411.53
利 率 敏 感 度 缺
口
87,736,376.35 - - - - 1,086,867,513.08 1,174,603,889.43
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ;
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ;
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动;
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息, 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益 , 而 对其 本身 的 公允价 值无 重大 影响 ; 买 入返售 金融
资产利 息收 益在 交易 时已 确定, 不受 利率 变化 影响 ;
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-7,078.91 -
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
7,083.92 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票,所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险, 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 914,446,977.64 91.32 1,070,670,057.66 91.15
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
交易性 金融 资产 -债 券投 资 20,004,000.00 2.00 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 934,450,977.64 93.31 1,070,670,057.66 91.15
注: 本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例 为60-95% , 债券资 产、 权证 以及 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的 5-40% ,其 中, 基金 持有权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关;
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数;
以下分 析, 除市 场基 准发 生变动 ,其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 涨 5% 72,689,183.57 53,276,082.97
沪深300 指 数下 跌 5% -72,689,183.57 -53,276,082.97
注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 914,446,977.64 89.88
其中: 股票 914,446,977.64 89.88
2 固定收 益投 资 20,004,000.00 1.97
其中: 债券 20,004,000.00 1.97 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,057,644.89 6.69
7 其他各 项资 产 14,913,307.23 1.47
8 合计 1,017,421,929.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 49,208,161.10 4.91
B
采矿业 47,525,696.72 4.75
C
制造业 427,038,443.83 42.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 171,463,797.66 17.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 70,303,702.56 7.02
K
房地产 业 101,221,662.79 10.11
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,537,476.00 1.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 28,057,418.48 2.80
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 914,446,977.64 91.32
汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002589 瑞康医 药 2,888,000 88,690,480.00 8.86
2 600867 通化东 宝 3,932,395 81,361,252.55 8.12
3 600305 恒顺醋 业 7,000,000 80,640,000.00 8.05
4 000906 物产中 拓 5,979,218 70,973,317.66 7.09
5 601601 中国太 保 2,599,989 70,303,702.56 7.02
6 002299 圣农发 展 1,899,929 49,208,161.10 4.91
7 002588 史丹利 3,979,000 49,140,650.00 4.91
8 600594 益佰制 药 2,999,908 47,938,529.84 4.79
9 000799 酒鬼酒 1,999,900 47,597,620.00 4.75
10 000603 盛达矿 业 2,599,874 47,525,696.72 4.75
11 000732 泰禾集 团 2,099,937 40,822,775.28 4.08
12 600622 嘉宝集 团 2,899,867 39,873,171.25 3.98
13 600085 同仁堂 1,199,909 35,745,289.11 3.57
14 600661 新南洋 999,908 28,057,418.48 2.80
15 000790 华神集 团 2,000,000 22,620,000.00 2.26
16 000609 绵世股 份 1,599,822 20,525,716.26 2.05
17 600706 曲江文 旅 1,092,700 19,537,476.00 1.95
18 600436 片仔癀 399,939 18,001,254.39 1.80
19 000403 ST 生化 585,616 17,328,377.44 1.73
20 600997 开滦股 份 2,700,000 14,040,000.00 1.40
21 002141 蓉胜超 微 396,616 11,977,803.20 1.20
22 600628 新世界 1,000,000 11,800,000.00 1.18
23 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
24 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
25 601966 玲珑轮 胎 8,021 104,112.58 0.01
26 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
27 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
28 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
29 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
30 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
31 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
32 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002714 牧原股 份 50,771,680.81 4.32
2 600172 黄河旋 风 50,065,646.01 4.26
3 002299 圣农发 展 47,804,041.06 4.07
4 000603 盛达矿 业 45,062,571.25 3.84
5 000799 酒鬼酒 40,008,985.14 3.41
6 600085 同仁堂 34,263,430.06 2.92
7 300037 新宙邦 33,568,985.65 2.86
8 000418 小天鹅 A 32,462,083.43 2.76
9 601699 潞安环 能 29,889,402.40 2.54
10 600594 益佰制 药 24,500,470.35 2.09
11 000858 五 粮 液 23,068,991.97 1.96
12 002179 中航光 电 21,839,017.84 1.86
13 000609 绵世股 份 21,064,631.39 1.79
14 000403 ST 生化 19,925,189.41 1.70
15 600706 曲江文 旅 18,871,407.50 1.61
16 600436 片仔癀 17,470,873.93 1.49
17 002588 史丹利 15,981,037.80 1.36
18 600997 开滦股 份 15,434,560.00 1.31
19 600029 南方航 空 13,967,627.00 1.19
20 000758 中色股 份 13,705,005.45 1.17
注:买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600809 山西汾 酒 67,527,585.56 5.75
2 600172 黄河旋 风 58,542,285.72 4.98 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
3 002714 牧原股 份 54,408,692.38 4.63
4 002018 华信国 际 49,977,152.18 4.25
5 300037 新宙邦 41,977,858.62 3.57
6 601699 潞安环 能 32,893,812.39 2.80
7 000418 小天鹅 A 28,989,451.02 2.47
8 002214 大立科 技 27,321,902.31 2.33
9 002179 中航光 电 26,351,173.73 2.24
10 000059 华锦股 份 25,323,810.00 2.16
11 600520 *ST 中发 25,219,946.34 2.15
12 000858 五 粮 液 24,623,251.77 2.10
13 300379 东方通 18,946,646.40 1.61
14 600850 华东电 脑 18,945,060.70 1.61
15 300181 佐力药 业 17,358,427.61 1.48
16 600325 华发股 份 16,293,336.18 1.39
17 002192 融捷股 份 15,839,604.00 1.35
18 600029 南方航 空 14,564,247.80 1.24
19 600806 *ST 昆机 14,450,733.04 1.23
20 000758 中色股 份 13,780,383.63 1.17
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人 民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 706,597,754.35
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 730,814,990.56
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,004,000.00 2.00
其中: 政策 性金 融债 20,004,000.00 2.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
10 合计 20,004,000.00 2.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150419 15 农发 19 200,000 20,004,000.00 2.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本 报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注: 本基 金本 报告 期期 末 未持有 国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 国债 期货 投资 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 477,704.51
2 应收证 券清 算款 13,420,080.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 476,986.10
5 应收申 购款 538,536.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,913,307.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
32,904 15,093.19 62,409,545.38 12.57% 434,216,894.87 87.43% 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,404,826.21 0.28%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 9 日 ) 基金 份额 总 额
840,372,682.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 513,752,706.84
本报告 期基 金总 申购 份额 85,919,464.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 103,045,731.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 496,626,440.25
注:总 申 购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告, 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同》于 2016 年3 月11 日正 式生效 , 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告, 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效,
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基 金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 , 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期, 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 , 以及 对相 关负 责人 的警 示, 公 司高 度 重
视, 逐 一落 实各 项整 改要 求, 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施, 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 311,848,854.29 21.71% 285,932.62 21.66% -
中信建投 2 208,481,043.41 14.52% 191,952.64 14.54% -
方正证券 1 192,379,643.96 13.40% 179,161.66 13.57% -
兴业证券 2 161,270,860.30 11.23% 147,299.81 11.16% -
长江证券 2 155,271,234.57 10.81% 142,602.42 10.80% -
渤海证券 2 107,858,001.93 7.51% 98,291.23 7.44% -
国泰君安 2 78,148,585.52 5.44% 71,577.11 5.42% -
招商证券 2 67,128,440.10 4.67% 61,977.78 4.69% -
国金证券 2 40,853,378.72 2.84% 37,229.63 2.82% -
齐鲁证券 1 34,285,588.31 2.39% 31,930.28 2.42% -
中投证券 2 27,941,084.14 1.95% 25,905.53 1.96% -
华创证券 1 21,447,610.12 1.49% 19,544.98 1.48% -
海通证券 2 13,873,165.64 0.97% 12,642.65 0.96% - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
恒泰证券 2 10,563,297.18 0.74% 9,837.28 0.75% -
中信证券 1 4,749,382.00 0.33% 4,423.08 0.34% -
东海证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
国联证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交 易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。 此 37 个 交 易单元 与汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基 金、
汇添富 社会 责任 混合 型证 券投资 基金 、 汇 添富 理财14 天债 券型 证券 投资 基金 、 汇添富 高息 债债 券
型证券 投资 基金 共用 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗 下基 金 2015 年 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
时间的 公告
3
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 调整 指数熔 断机 制下的基 金申
购与赎 回开 放时 间的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 上交所,
深交所 2016 年 1 月 4 日
4
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 7 日
5
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与渤海银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
6
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加众禄金 融开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
7
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加恒天明 泽为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
8
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加中正达 广为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 1 日
9
汇 添富 基 金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加农业银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
10
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加东证期 货为
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 2 月 24 日 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
销售机 构的 公告 理人网 站
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加开源证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
12
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 人员 在子公 司兼 职情况变 更的
公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 16 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参与中 国工
商 银行 个人电 子银 行申购基 金费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
14
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
15
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 高级 管理人 员变 更的公告 (副
总经理 )
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证 券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
16
汇 添富 逆向投 资混 合型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要(2016
年第1 号)
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 20 日
17
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加格上富 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 27 日
18
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中正达 广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
19
汇 添富 基金 管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加乾道金 融为
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 5 月 3 日 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
销售机 构的 公告 理人网 站
20
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与诺亚正 行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
22
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加首创证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加民生银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 13 日
24
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加和耕传 承为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 17 日
25
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加兴业银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 21 日
26
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加大连银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 27 日
27
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加汇成基 金为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 4 日
28
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加蒽次方 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 13 日 汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分 基 金增 加广源达 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 14 日
30
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
31
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加联泰资 产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
32
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加富滇银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
33
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加陆金所 资管
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 逆向投 资混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;
2 、 《汇 添富 逆向 投资 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《汇 添富 逆向 投资 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、报 告期 内汇 添富 逆向 投 资混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,汇添富逆向投资混合 2016 年半 年度报告
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还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2016 年8 月27 日