汇 添 富 理财 30 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 理 财 30 天债 券型 证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 理 财 30 天债 券
基金主 代码 470030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 9 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 585,635,240.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理 财 30 天债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470030 471030
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 492,852,967.41 份 92,782,272.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 长期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投
资基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路288 号6
栋538 室
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国 际
大楼 21 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证
券时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 5 月 9 日,至本 报告 期末 未满 五年 。
基金级 别 汇添富 理 财30 天债 券A 汇添富 理 财 30 天债 券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,250,676.12 1,563,406.08
本期利 润 8,250,676.12 1,563,406.08
本期净 值收 益率 1.4687% 1.6150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 492,852,967.41 92,782,272.90
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 18.0418% 19.4670% 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财 30 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1887% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.0780% 0.0002%
过去三 个月 0.6328% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.2971% 0.0031%
过去六 个月 1.4687% 0.0081% 0.6713% 0.0000% 0.7974% 0.0081%
过去一 年 3.1534% 0.0084% 1.3564% 0.0000% 1.7970% 0.0084%
过去三 年 13.3005% 0.0079% 4.1115% 0.0000% 9.1890% 0.0079%
自基金 合同
生效日 起至
今
18.0418% 0.0069% 5.7266% 0.0000% 12.3152% 0.0069%
汇添富 理 财 30 天债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2125% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.1018% 0.0002%
过去三 个月 0.7053% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.3696% 0.0031%
过去六 个月 1.6150% 0.0081% 0.6713% 0.0000% 0.9437% 0.0081%
过去一 年 3.4530% 0.0084% 1.3564% 0.0000% 2.0966% 0.0084%
过去三 年 14.2886% 0.0079% 4.1115% 0.0000% 10.1771% 0.0079%
自基金 合同
生效日 起至
今
19.4670% 0.0069% 5.7266% 0.0000% 13.7404% 0.0069%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 5 月 9 日 ，至本 报告 期末 未满 五年 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2012 年5 月9 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未满 五年 ；
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 （2012 年5 月 9 日 ） 起6 个 月 ， 建 仓 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式 证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇 添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安 心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫 智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲 汇添富 2016 年6 月7 日 - 10 年 国籍： 中国 。 学 历： 上 海 财汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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货币基
金、 现 金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金 、
理财 14
天债券
基金、 理
财 30 天
债券基
金、 理 财
60 天债
券基金 、
实业债
债券基
金、 优 选
回报混
合基金
的基金
经理。
经大学 经济 学硕 士。 业 务 资
格 ： 证 券 投 资 基 金 从 业 资
格。 从 业经 历： 曾 任汇 添 富
基金债 券交 易员、 债券 风 控
研究员 。2012 年 11 月 30
日至 2014 年 1 月 7 日任浦
银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。 2014 年 1 月加
入汇添 富基 金， 历 任金 融 工
程部高 级经 理、 固 定收 益 基
金经理 助理。2014 年4 月8
日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益
债券基 金的 基金 经理 助理 ，
2015 年 3 月 10 日 至今 任 汇
添富现 金宝 货币 基金、 汇 添
富理财 14 天 债券 基金 、 汇
添富优 选回 报混 合基 金 （ 原
理财 21 天债 券基 金） 的 基
金经理 ， 2016 年 6 月 7 日至
今任汇 添富 货币 基金、 添 富
通货币 基金 、理 财 30 天债
券基金 、理 财 60 天债 券 基
金、 实业 债债 券基 金的 基 金
经理。
汤丛珊
汇添富
货币基
金、 汇 添
富全额
宝货币
基金、 汇
添富理
财 30 天
债券基
金、 汇 添
富理财
60 天债
券基金 、
汇添富
添富通
货币基
金的基
金经理 。
2014 年 1 月 21
日
2016 年6 月7 日 8 年
国籍： 中国 ， 学 历： 上 海 财
经大学 管理 学硕 士。 相 关 业
务资格 ： 基 金从 业资 格。 从
业经历 ： 2008 年 5 月加 入 汇
添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司，历 任固 定收 益交 易员 、
固 定 收 益 交 易 主 管 。2013
年 7 月 31 日至今 任汇 添 富
货币基 金的 基金 经理，2013
年12 月13 日 至今 任汇 添 富
全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 1 月 21 日至今
任汇添 富理 财 30 天债 券 、
理财 60 天债 券基 金的 基 金
经理。2014 年5 月 28 日至
2015 年 7 月 30 日 任汇 添 富
和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 1 月 16 日至今
任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金
（ 原 汇 添 富 新 收 益 债 券 基
金）的 基金 经理。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司 决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债市波 动加大， 走 出“过山车” 行情，1 季 度收益率快速 下行后触 底 反弹，整体波 动
不大， 但 是 3-4 月中 下旬 在铁物 资、 中城 建等 企业 爆出违 约事 件后 ，市 场情 绪悲观 ，收 益率 窜 升
50-60BP 以上，5 月 份又 在 强劲配 置需 求的 推动 下快 速下行 ， 至 6 月底 再度 逼 近一季 末的 低点 。 截
至半年 末 ， 10 年金 融债 收 益率 为 3.18% 左 右 ， 与 去年 末相比 上行 约 5-6BP ， 短融 收益率 则上 行 7-8BP
至 2.90% ，企业债 和公司 债则基本持平 ，收益率 曲 线进一步平坦 化，不同 信 用 资质的个券 表现则
有所分 化。
考虑到本基金 绝对规模 偏 低，加上今年 债市波动 频 繁、短期资金 面易受到 冲 击的特点，在 投
资策略上趋于 谨慎，注 重 组合的流动性 管理，在 个 券选择方面， 回避可能 有 信用风险的 中低评级
债券， 以流 动性 较好 的 AA+ 和AAA 以 上债 券为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 本基 金 A 级 净值收 益率 为1.4687% ，B 级净值 的收 益率 为1.6150% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入下 半年 的阶 段， 债市 仍未摆 脱纠 结的 局面 ， 虽 然经济 短暂 企稳 后再 次掉 头向下 得到 印证 ，
个位数的固定 资产投资 增 速大 幅低于市 场预期， 房 地产开工和投 资增速也 显 著放缓，基 本面仍然
利好债市，但 是从央行 的 表态和动作来 看，为控 制 杠杆率的高企 ，避免资 产 价格进一步 泡沫化，
降准降息等宽 松货币政 策 出台的可能性 极小，MLF 和公开市场操 作投放短 期 资金的方式更 加具备
操控性和精准 性。我们 注 意到近期人民 币再次出 现 “ 渐进式”大 幅贬值， 也 说明在全球 金融市场
动荡的格局下 ，央行的 政 策重心暂时仍 放在汇率 上 ，名义宽松实 际稳健的 货 币政策短期 内不会有
大的调整。债 市在收益 率 绝对水平偏低 的情况下 难 有想象空间， 交易盘的 过 于集中和脆 弱导致其
波动频 繁， 区间 狭窄 。
另一方面 ，在 经济持续 低 迷的市场环境 中，企业 违 约的爆发频率 在提升， 信 用风险的防范 仍
然不可 掉以 轻心 。
理财类基金整 体都面临 规 模较小、持续 缩水的局 面 。我们将根据 本基金的 份 额变动规律， 合
理搭配回购、 同业存款 、 同业存单、短 融、金融 债 等品种，力争 在注重流 动 性的同时提 高组合收
益， 同时 会针 对债 券市 场 风险频 发的 现状 ， 做好 债 券资质 的筛 查 ， 避 免出 现 所投资 债券 评级 下调 、
到期无 法兑 现的 情况 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁 布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 1,096,832.88 元， 本基 金 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 期间 累
计分配 收益 9,814,082.20 元，其 中人 民币 9,013,349.55 元 以红 利再 投资 方式 结转入 实收 基金 ，
人民 币1,287,925.11 元 因 基金赎 回而 支付 给投 资者 ， 其余人 民 币 609,640.42 元 为期末 应付 收益 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 汇添 富理财 30 天 债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇 添富 基金 管理股 份有 限公
司在汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 每 万份 基金 净收 益和7 日年 化收 益率 、 基
金利润分配、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富理财 30 天债券型证券 投
资基 金2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 342,978,073.39 201,288,726.11
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 239,037,238.52 420,462,819.34
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
239,037,238.52 420,462,819.34
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,879,677.75 9,873,056.28
应收股 利
- -
应收申 购款
882,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
586,776,989.66 631,624,601.73 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 18,999,790.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
137,019.52 142,969.75
应付托 管费
40,598.38 42,361.46
应付销 售服 务费
125,492.38 154,959.26
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,409.49 15,572.49
应交税 费
- -
应付利 息
- 1,171.55
应付利 润
609,640.42 1,096,832.88
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 218,589.16 269,300.00
负债合 计
1,141,749.35 20,722,957.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 585,635,240.31 610,901,643.84
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
585,635,240.31 610,901,643.84
负债和 所有 者权 益总 计
586,776,989.66 631,624,601.73
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计 报 表的 组成 部分 。
2、报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额585,635,240.31 份，
其中A 级份 额492,852,967.41 份，B 级份 额92,782,272.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
12,141,958.10 24,878,016.78
1.利息 收入
9,483,432.37 20,865,196.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,740,472.86 11,002,358.66
债券利 息收 入
4,742,959.51 9,131,560.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 731,276.98
其他利 息收 入
- - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,658,525.73 4,012,820.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,658,525.73 4,012,820.18
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
2,327,875.90 3,242,284.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 893,345.13 1,214,532.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 264,694.85 359,861.48
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 847,872.18 1,267,380.87
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
145,083.70 232,618.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
145,083.70 232,618.78
6．其 他费 用 6.4.7.20 176,880.04 167,891.31
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
9,814,082.20 21,635,731.82
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
610,901,643.84 - 610,901,643.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,814,082.20 9,814,082.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
-25,266,403.53 - -25,266,403.53 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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列）
其中：1. 基 金申 购款 483,314,897.03 - 483,314,897.03
2. 基金 赎回 款 -508,581,300.56 - -508,581,300.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -9,814,082.20 -9,814,082.20
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
585,635,240.31 - 585,635,240.31
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,090,459,954.61 - 1,090,459,954.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,635,731.82 21,635,731.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-306,815,687.67 - -306,815,687.67
其中：1. 基 金申 购款 690,043,654.37 - 690,043,654.37
2. 基金 赎回 款 -996,859,342.04 - -996,859,342.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -21,635,731.82 -21,635,731.82
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
783,644,266.94 - 783,644,266.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财 30 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]556 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 30 天 债券 型证 券汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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投资基 金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 作为 发起 人于2012 年5 月2 日至 2012 年5 月7 日向 社会 公开 募集 。 基金合 同 于 2012
年 5 月 9 日正 式生 效。 首 次设立 募集 规模 为 24,441,718,012.59 份基 金份 额 。本基 金为 契约 型开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为 汇添富基 金 管理股份有 限公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年
以内（含一年 ）的债券 回 购、期限在一 年以内（ 含 一年）的中央 银行票据 、 短期融资券 及法律法
规或中国证监 会允许投 资 的其他固定收 益类金融 工 具。本基金采 用积极管 理 型的投资策 略，原则
上将投 资组 合的 平均 剩余 期限控 制 在 150 天以 内， 在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风 险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 税后 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 978,073.39
定期存 款 342,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 294,000,000.00
存款期 限1 个月 内 10,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 38,000,000.00
其他存 款 -
合计： 342,978,073.39
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
239,037,238.52 240,268,000.00 1,230,761.48 0.2102%
合计
239,037,238.52 240,268,000.00 1,230,761.48 0.2102%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 247.28
应收定 期存 款利 息 806,279.47
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 3,073,151.00
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 3,879,677.75
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,409.49
合计 10,409.49
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 184,426.14
预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,800.00
合计 218,589.16
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理 财30 天债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 599,760,453.25 599,760,453.25
本期申 购 317,761,735.50 317,761,735.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -424,669,221.34 -424,669,221.34
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 492,852,967.41 492,852,967.41
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理 财30 天债 券 B
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,141,190.59 11,141,190.59
本期申 购 165,553,161.53 165,553,161.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -83,912,079.22 -83,912,079.22
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 92,782,272.90 92,782,272.90
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财30 天债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,250,676.12 - 8,250,676.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,250,676.12 - -8,250,676.12
本期末 - - - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
汇添富 理 财30 天债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,563,406.08 - 1,563,406.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,563,406.08 - -1,563,406.08
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,155.73
定期存 款利 息收 入 4,728,166.96
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 2,150.17
合计 4,740,472.86
注： “ 其他 ”为 直销 申购 款 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
964,182,534.45
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
947,508,455.21
减：应 收利 息总 额 14,015,553.51
买卖债 券差 价收 入 2,658,525.73
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 未有 公允价 值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 未有 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 104,426.14
上海清 算所 帐户 维护 费 200.00
银行间 划款 费用 28,790.88
帐户维 护费 18,600.00
合计 176,880.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
893,345.13 1,214,532.52
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
286,989.35 421,539.83
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数H 为每日 应支 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
264,694.85 359,861.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财 30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
37,063.51 2,066.50 39,130.01
中国工 商银 行股 份有 限公
司
497,928.16 147.43 498,075.59
东方证 券股 份有 限公 司 876.98 - 876.98
合计 535,868.65 2,213.93 538,082.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
44,326.70 2,053.90 46,380.60
中国工 商银 行股 份有 限公
司
724,075.99 229.08 724,305.07
东方证 券股 份有 限公 司 3,766.27 - 3,766.27
合计 772,168.96 2,282.98 774,451.94
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
各类基金份额 的销售服 务 费在基金合同 生效后每 日 计提，按月支 付，由基 金 托管人于次 月首日起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性划往 基金注册 登 记清算账户。 由注册登 记 机构分别支 付给各销
售机构 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股 份 - - - - - - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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有限公司
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回 购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股 份
有限公司
- - - - 92,970,000.00 8,201.74
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股
份有限公司
978,073.39 10,155.73 1,355,232.97 7,738.71
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 止无 利息 收入 （ 上年度 可比 期间 ：
人民 币298.33 元） ，2016 年 6 月 30 日结 算备 付金 余 额为人 民 币0 元 （ 上年 度 可比期 间 ： 人 民币0
元） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理财30 天 债券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
7,775,866.83 1,065,239.02 -597,749.30 8,243,356.55 - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
汇添富 理财30 天 债券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,237,482.72 222,686.09 110,556.84 1,570,725.65 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立 了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 国债 、 企业 债 、 央 行票 据等 ， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 本基 金的 银行 存款汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
均存放于信用 良好的银 行 ，申购交易均 通过具有 基 金销售资格的 金融机构 进 行。另外， 在交易所
进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此 违约风 险发生的
可能性很小； 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，以控制 相应的信
用风险 。 根据 本基 金的 信 用风险 控制 要求 ， 本基 金 投资的 短期 融资 券的 信用 评级 ， 不 低于 以下 标
准：
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一：
i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别。(例如 ， 若中国主权 评
级为A-级 ，则 低于 中国 主 权评级 一个 级别 的 为BBB+ 级)。
3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的， 以国 内信 用级 别为 准。
4) 本基金持有 短期融资 券 期间，如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 ， 应在评级报告 发
布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 120,320,000.00 331,019,058.20
A-1 以下 - -
未评级 89,879,000.00 49,893,804.24
合计 210,199,000.00 380,912,862.44
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 30,069,000.00 39,549,956.90
合计 30,069,000.00 39,549,956.90
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金 融债 和同 业存 单。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 短 期融资券等， 均
在银行间同业 市场交易 ； 因此，本报告 期末本基 金 的资产均能及 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 资产的公
允价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求， 并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,978,073.39 188,000,000.00 100,000,000.00 - - - 342,978,073.39
交易性 金融 资产 10,002,253.22 39,872,321.71 189,162,663.59 - - - 239,037,238.52
应收利 息 - - - - - 3,879,677.75 3,879,677.75
应收申 购款 2,000.00 - - - - 880,000.00 882,000.00
资产总 计 64,982,326.61 227,872,321.71 289,162,663.59 - - 4,759,677.75 586,776,989.66
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 137,019.52 137,019.52
应付托 管费 - - - - - 40,598.38 40,598.38
应付销 售服 务费 - - - - - 125,492.38 125,492.38
应付交 易费 用 - - - - - 10,409.49 10,409.49 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
应付利 润 - - - - - 609,640.42 609,640.42
其他负 债 - - - - - 218,589.16 218,589.16
负债总 计 - - - - - 1,141,749.35 1,141,749.35
利率敏 感度 缺口 64,982,326.61 227,872,321.71 289,162,663.59 - - 3,617,928.40 585,635,240.31
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,288,726.11 40,000,000.00 81,000,000.00 - - - 201,288,726.11
交易性 金融 资产 40,197,924.85 109,761,291.13 270,503,603.36 - - - 420,462,819.34
应收利 息 - - - - - 9,873,056.28 9,873,056.28
资产总 计 120,486,650.96 149,761,291.13 351,503,603.36 - - 9,873,056.28 631,624,601.73
负债
卖出回 购金 融资 产款 18,999,790.50 - - - - - 18,999,790.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 142,969.75 142,969.75
应付托 管费 - - - - - 42,361.46 42,361.46
应付销 售服 务费 - - - - - 154,959.26 154,959.26
应付交 易费 用 - - - - - 15,572.49 15,572.49
应付利 息 - - - - - 1,171.55 1,171.55
应付利 润 - - - - - 1,096,832.88 1,096,832.88
其他负 债 - - - - - 269,300.00 269,300.00
负债总 计 18,999,790.50 - - - - 1,723,167.39 20,722,957.89
利率 敏 感度 缺口 101,486,860.46 149,761,291.13 351,503,603.36 - - 8,149,888.89 610,901,643.84
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变动 25 个基 点， 且除 利率之 外
的其他 市场 变量 保持 不变 ；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管 理 活动；
4.银行 存款 、 结 算备 付金 和部分 应收 申购 款均 以活 期存款 利率 计息 ， 假 定利 率变动 仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ， 而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 ； 买 入返 售金 融资产 利
息收益 在交 易时 已确 定， 不受利 率变 化影 响。
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基准利率增 加 25 个
基点
-437,314.89 -619,061.25
基准利率减 少 25 个 437,868.88 623,067.42 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
基点
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 240,268,000.00 41.03 422,849,000.00 69.22
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 240,268,000.00 41.03 422,849,000.00 69.22
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ） 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
1 固定收 益投 资 239,037,238.52 40.74
其中： 债券 239,037,238.52 40.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 342,978,073.39 58.45
4 其他各项 资产 4,761,677.75 0.81
5 合计 586,776,989.66 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” ， 本 报汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 21.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
5.02 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 34.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.37 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,372,738.84 11.85
其中： 政策 性金 融债 69,372,738.84 11.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 149,800,075.02 25.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,864,424.66 3.39
8 其他 - -
9 合计 239,037,238.52 40.82
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699761 16 中粮
SCP004
300,000 29,972,763.29 5.12
2 120227 12 国开 27 300,000 29,393,104.26 5.02
3 041653010 16 如 意科
技 CP001
200,000 19,992,318.67 3.41
4 160401 16 农发 01 200,000 19,988,778.13 3.41
5 041651016 16 大 唐租
赁 CP002
200,000 19,936,434.15 3.40
6 041663004 16 首钢
CP002
200,000 19,901,508.02 3.40
7 111691519 16 广 州农
村商业 银行
CD017
200,000 19,864,424.66 3.39
8 150419 15 农发 19 100,000 10,004,076.64 1.71
9 041558072 15 仙琚
CP001
100,000 10,003,820.41 1.71
10 041558056 15 圣泽
CP002
100,000 10,002,253.22 1.71
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 55
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4436%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0960%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2426%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,879,677.75
4 应收申 购款 882,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,761,677.75
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财 30
天债
券 A
12,041 40,931.23 1,519,008.41 0.31% 491,333,959.00 99.69%
汇添
富理
财 30
天债
券 B
5 18,556,454.58 75,839,167.47 81.74% 16,943,105.43 18.26% 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
合计 12,046 48,616.57 77,358,175.88 13.21% 508,277,064.43 86.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财30 天债
券A
0
汇添富 理 财30 天债
券B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财30 天债
券A
0
汇添富 理 财30 天债
券B
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 30 天
债券 A
汇添富 理 财 30 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年5 月9 日 ） 基 金份
额总额
21,536,882,695.72 2,904,835,316.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 599,760,453.25 11,141,190.59
本报告 期基 金总 申购 份额 317,761,735.50 165,553,161.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 424,669,221.34 83,912,079.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 492,852,967.41 92,782,272.90
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金 经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门 无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ，以及对相 关负责 人的警 示，公司高 度重
视，逐一落 实各项 整改要 求，针对性 的制定 、实施 整改措施， 进一步 提升了 公司内部 控 制和风 险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基 金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
以上3 个交 易单 元与 汇添 富理 财 7 天 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 增强 收益 债 券型证 券投 资基 金、
汇添富年年利 定期开放 债 券型证券投资 基金、汇 添 富现金 宝货币 市场基金 、 汇添富互利 分级债券
证券投资基金 、汇添富 添 富通货币市场 基金、汇 添 富收益快线货 币市场基 金 共用。本基 金本报告
期内新 增1 家证 券公 司 的1 个交 易单 元： 东方 证券 （上交 所交 易单 元） 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金2015 年年 度 资产
净值的 公告
管理人 网站 2016 年1 月4
日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整指 数熔 断机 制下 的基
金申购 与赎 回开 放时 间的 公告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报, 管 理人 网站, 上交
所,深 交所
2016 年1 月4
日
3 关于理 财7 天、14 天、30 天、
60 天 、货 币 A\B 、添 富通
A\B\E2016 年春 节假 期前 两个交
易日暂 停申 购业 务的 公告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站, 上交 所
2016 年2 月1
日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于人 员在 子公 司兼 职情 况变
更的公 告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年3 月16
日
5 关于理 财7 天\14 天\30 天\60
天、货 币 AB 、 添富 通 AE2016 年
清明假 期前 两个 交易 日暂 停申
购业务 的公 告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年3 月28
日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于高 级管 理人 员变 更的 公告
（副总 经理 ）
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年4 月2
日
7 关于理 财7/14/30/60 天 、 货币
A/B、 添富 通A/E 五 一假 期 前 暂
停申购 的公 告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年4 月25
日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加首 创证
券为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年5 月12
日
9 关于汇 添富 理 财 7/14/30/60 天
债券基 金 、 货 币 （A\B） 、 添富通
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年6 月2
日 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 半年度报告
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（A/E ）2016 年 端午 节假 期前两
个交易 日暂 停申 购业 务的 公告
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加汇 成基
金为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年6 月4
日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达
信为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年6 月14
日
12 汇添富 理 财30 天债 券型 证 券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证 券报,上 海证 券报, 证
券时报,管 理人 网站
2016 年6 月17
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合 同 》 ；
3 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
