汇 添 富 价 值精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 价值 精选 混合
基金主 代码 519069
前端交 易代 码 519069
后端交 易代 码 519070
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,729,614,982.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 精选 价值 相对 低估 的优质 公司 股票 ，在 有效 管
理风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 226,282,426.44
本期利 润 -658,332,825.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3425
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,017,779,986.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1666
期末基 金资 产净 值 3,872,457,410.94
期末基 金份 额净 值 2.239
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 291.24%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.08% 1.11% -0.33% 0.78% 3.41% 0.33%
过去三 个月 1.63% 1.12% -1.46% 0.81% 3.09% 0.31%
过去六 个月 -9.73% 1.82% -11.97% 1.47% 2.24% 0.35%
过去一 年 -10.56% 2.32% -22.52% 1.84% 11.96% 0.48%
过去三 年 115.21% 1.77% 37.49% 1.47% 77.72% 0.30%
过去五 年 132.58% 1.56% 7.42% 1.33% 125.16% 0.23%
自基金 合同
生效日 起至
今
291.24% 1.53% 49.53% 1.35% 241.71% 0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 起 （2009 年 1 月 23 日）6 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富 外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富 盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
劳杰男
汇添富
价值精
选混合
基金、 汇
添富国
企创新
股票基
金的基
金经理 ，
研究副
总监。
2015 年7 月10
日
- 6 年
国籍： 中国 。学 历： 复旦
大学经 济学 硕士 。相 关业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历：2010
年 7 月 加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ，现 任研
究副总 监。 2015 年7 月 10
日至今 任汇 添富 国企 创新
股票基 金的 基金 经理 ，
2015 年11 月18 日 至今 任
汇添富 价值 精选 混合 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定 和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所 市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，市场 总体震荡 低 迷，食品饮料 、家电、 有 色等板块表现 相对较好 ， 概念主题表现 活
跃但轮 动较 快， 资金 存量 博弈的 特征 较为 明显 。 截 至 6 月 底， 沪 深300 指数 下跌 15.47% ， 创业 板
下跌17.92% 。
添富价值在上 半年坚持 自 下而上精选个 股的风格 ， 并基本延续了 价 值和成 长 相结合、根据 估
值水平 变化 对组 合进 行动 态调整 的策 略。 在深 入研 究公司 基本 面的 基础 上， 结合业 绩成 长和 估值 ，
选择有安全边 际并有不 错 向上弹性的个 股作为核 心 配置，并在震 荡市中对 部 分个股进行 了一定的
逆向和 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，添 富价 值 收益-9.73% ，同 期沪 深 300 指数 收益-15.47％。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 一方面海 外 经济的不确定 性和中国 经 济的结构性调 整，另一 方 面全球范围内 充
裕的流动性， 仍将使得 市 场整体处于震 荡格局。 但 从中长期来看 ，我们相 信 中国经济的 韧性，结
构性调 整一 方面 会使 得一 批公司 在已 有的 格局 中做 大做强 ， 另 一方 面会 使得 一 批新公 司脱 颖而 出 。
作为专业的投 资者，我 们 仍希望能够时 刻保持良 好 且积极的心态 ，发挥自 身 在选股和风险 控
制方面的优势 ，通过深 入 研究并寻找具 有良好盈 利 模式和竞争优 势、优秀 管 理团队、合 理估值水
平的公 司， 并通 过中 长期 持股来 获取 长期 较好 的回 报。
随着投资经验 的积累和 对 各种失败教训 的反思， 我 们对市场愈发 敬畏。构 建 一个“收益风 险
比”较佳的组 合，在市 场 出现大幅回调 时尽可能 控 制回撤风险， 并追求持 续 稳定增长的 较高的长
期收益 回报 是添 富价 值不 忘的初 心和 长期 坚持 的使 命。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序 ，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提 供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 全 年分 配比 例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 15% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个 月可 不进
行收益 分配 。
本基金 于2016 年3 月 4 日 实施利 润分 配， 每份 基金 份额派 发红 利0.26 元人 民 币。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 价值 精选 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富价 值 精选股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理有限公司 在
汇添富价值精 选股票型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基 金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富价值精选股 票型证券 投 资基金对基 金份额持
有人进 行 了1 次 利润 分配 ，分配 金额 为 488,493,838.11 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 625,524,271.87 1,069,475,156.24
结算备 付金
3,562,207.92 8,078,108.26
存出保 证金
1,791,229.14 2,204,418.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,250,966,084.42 5,279,507,271.79 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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其中： 股票 投资
3,100,966,084.42 5,028,984,271.79
基金投 资
- -
债券投 资
150,000,000.00 250,523,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
101,846,350.73 2,062,205.44
应收利 息 6.4.7.5 4,142,485.73 5,331,474.85
应收股 利
- -
应收申 购款
917,835.89 5,684,639.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,988,750,465.70 6,372,343,274.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 15,008,671.69
应付赎 回款
106,861,621.40 11,082,553.31
应付管 理人 报酬
4,953,682.04 8,534,259.56
应付托 管费
825,613.66 1,422,376.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,947,779.00 4,148,833.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 704,358.66 450,802.20
负债合 计
116,293,054.76 40,647,496.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,729,614,982.83 2,266,922,229.23
未分配 利润 6.4.7.10 2,142,842,428.11 4,064,773,549.21
所有者 权益 合计
3,872,457,410.94 6,331,695,778.44
负债和 所有 者权 益总 计
3,988,750,465.70 6,372,343,274.97
注： 1、 报告 截止 日2016 年 6 月30 日 ， 基 金份 额净 值 2.239 元 ， 基金 份额 总 额1,729,614,982.83
份。
2 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-610,113,279.05 3,480,318,915.31
1.利息 收入
5,394,481.66 5,410,267.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,649,387.41 2,125,374.12
债券利 息收 入
2,606,690.45 3,173,153.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
138,403.80 111,739.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
266,586,379.73 2,656,595,640.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 242,520,410.30 2,589,434,392.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -717,560.00 16,902,533.25
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 24,783,529.43 50,258,714.95
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -884,615,251.46 809,738,160.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,521,111.02 8,574,846.82
减： 二、费用
48,219,545.97 87,718,774.66
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 32,044,051.74 53,697,146.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,340,675.20 8,949,524.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,620,975.53 24,714,527.20
5．利 息支 出
- 143,783.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 143,783.45
6．其 他费 用 6.4.7.20 213,843.50 213,792.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-658,332,825.02 3,392,600,140.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-658,332,825.02 3,392,600,140.65
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,266,922,229.23 4,064,773,549.21 6,331,695,778.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -658,332,825.02 -658,332,825.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-537,307,246.40 -775,104,457.97 -1,312,411,704.37
其中：1. 基 金申 购款 555,186,156.72 669,102,795.34 1,224,288,952.06
2. 基金 赎回 款 -1,092,493,403.12 -1,444,207,253.31 -2,536,700,656.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -488,493,838.11 -488,493,838.11
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,729,614,982.83 2,142,842,428.11 3,872,457,410.94
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,905,986,525.55 1,502,173,125.41 3,408,159,650.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,392,600,140.65 3,392,600,140.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,029,146,499.27 698,871,871.15 1,728,018,370.42
其中：1. 基 金申 购款 3,919,664,145.49 5,392,663,829.71 9,312,327,975.20
2. 基金 赎回 款 -2,890,517,646.22 -4,693,791,958.56 -7,584,309,604.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -256,002,832.91 -256,002,832.91 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,935,133,024.82 5,337,642,304.30 8,272,775,329.12
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2008]1317 号文 《 关于 核准 汇添 富价 值精选 股票 型证 券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2009 年 1 月 23 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模为
1,512,522,680.68 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为
汇添富基金管 理股份有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金坚持长 期价值投 资 的理念，采用 深入的“ 自 下而上”的公 司基本面 分 析方法，精选 价
值相对低估的 优质公司 进 行投资布局， 通过科学 的 组合管理，实 现投资目 标 。本基金的 投资范围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票、 债券、权 证 、资产支持 证券以及
经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 的 业绩比较基 准为：沪
深300 指数 收益 率 × 80%+ 上证国 债指 数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无 重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收 印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根 据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有 关税收政策 问
题的通知》的 规定 ，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司 股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 625,524,271.87
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 625,524,271.87
注：本 基金 本报 告期 末未 投资定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,186,252,340.57 3,100,966,084.42 -85,286,256.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市 场 - - -
银行间 市场 150,045,750.00 150,000,000.00 -45,750.00
合计 150,045,750.00 150,000,000.00 -45,750.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,336,298,090.57 3,250,966,084.42 -85,332,006.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 109,579.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,442.70
应收债 券利 息 4,030,737.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 725.49
合计 4,142,485.73
注：表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,947,779.00
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,947,779.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 400,480.44
预提审 计费 44,753.80
预提信 息披 露费 259,124.42
合计 704,358.66
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,266,922,229.23 2,266,922,229.23
本期申 购 555,186,156.72 555,186,156.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,092,493,403.12 -1,092,493,403.12
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,729,614,982.83 1,729,614,982.83
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,982,575,399.47 1,082,198,149.74 4,064,773,549.21
本期利 润 226,282,426.44 -884,615,251.46 -658,332,825.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-702,584,001.48 -72,520,456.49 -775,104,457.97
其中： 基金 申购 款 667,549,171.48 1,553,623.86 669,102,795.34
基金赎 回款 -1,370,133,172.96 -74,074,080.35 -1,444,207,253.31
本期已 分配 利润 -488,493,838.11 - -488,493,838.11
本期末 2,017,779,986.32 125,062,441.79 2,142,842,428.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,573,410.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 39,631.92
其他 36,345.11
合计 2,649,387.41
注：表 中“ 其他 ”指 直销 申购款 利息 收入 和结 算保 证金利 息。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,947,472,355.93
减：卖 出股 票成 本总 额 3,704,951,945.63
买卖股 票差 价收 入 242,520,410.30
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-717,560.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-717,560.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
103,688,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
100,717,560.00
减：应 收利 息总 额 3,688,000.00
买卖债 券差 价收 入 -717,560.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 24,783,529.43
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 24,783,529.43
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -884,615,251.46
—— 股 票投 资 -884,809,811.46
—— 债 券投 资 194,560.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -884,615,251.46
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,521,111.02
合计 2,521,111.02
注：本 项中 “其 他” 指认 购期利 息差 额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 49 页
交易所 市场 交易 费用
10,620,975.53
银行间 市场 交易 费用
-
合计
10,620,975.53
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 159,124.42
银行划 款费 用 965.28
帐户维 护费 9,000.00
合计 213,843.50
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注： 经本 公司2016 年第 二 次股东 大会 审议 通过 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会批复 核准 ， 本公 司汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 49 页
的股东 文汇 新民 联合 报业 集团已 变更 为上 海上 报资 产管理 有限 公司 。本 公司 已于 2016 年 8 月 13
日就上 述股 东变 更事 项进 行公告 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 886,125,940.00 13.41% 3,159,935,174.91 18.95%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
- - 40,769,104.90 66.59%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
500,000,000.00 100.00% 200,000,000.00 30.28%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 49 页
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
812,599.77 13.35% 581,064.24 19.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
2,827,281.41 18.88% 2,211,438.66 20.72%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,044,051.74 53,697,146.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,702,969.79 4,250,129.62
注：1 、 基 金管 理费 按前一 日的 基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： H=E ×1.5 0%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,340,675.20 8,949,524.36
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 49 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金与 关联方于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未通过银行 间同业市 场 进行债券（ 回购）交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
1 月 23 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,103,322.53 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有 的 基金 份额 8,103,322.53 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.47% -
注： 本 基金 于2009 年1 月23 日 成立。 本公 司 于2015 年 7 月 6 日 用固 有资 金20,000,000.00 元申
购本基 金8,103,322.53 份 。申购 费 用 1,000.00 元 。 符合招 募说 明书 规定 的申 购费率 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 49 页
中国工商银行
股份有限公司
625,524,271.87 2,573,410.38 841,771,628.98 1,892,015.68
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 获得 的利息 收入 为人 民币
39,631.92 元（2015 上半 年末： 人民 币 118,685.74 元） ，2016 上半 年末 结算 备付金 余额 为人 民币
3,562,207.92 元（2015 上 半年末 ：人 民 币 8,549,047.68 元） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 - 2016 年3 月
4 日
2016 年
3 月4 日
2.600 285,802,543.56 202,691,294.55 488,493,838.11
合
计
- - 2.600 285,802,543.56 202,691,294.55 488,493,838.11
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 49 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
19.22 - - 1,897,100 41,272,111.90 36,462,262.00
发行股份
购买资产
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易 所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的流 通受 限证 券外， 本期 期末 本基 金的 其 他资产 均能 及时 变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金 的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 部分应 收申 购款 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 625,524,271.87 - - - - - 625,524,271.87
结算备 付
金
3,562,207.92 - - - - - 3,562,207.92
存出保 证
金
1,791,229.14 - - - - - 1,791,229.14
交易性 金
融资产
150,000,000.00 - - - - 3,100,966,084.42 3,250,966,084.42
应收证 券
清算款
- - - - - 101,846,350.73 101,846,350.73
应收利 息 - - - - - 4,142,485.73 4,142,485.73
应收申 购
款
296,763.92 - - - - 621,071.97 917,835.89
资产总 计 781,174,472.85 - - - - 3,207,575,992.85 3,988,750,465.70 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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负债
应付赎 回
款
- - - - - 106,861,621.40 106,861,621.40
应付管 理
人报酬
- - - - - 4,953,682.04 4,953,682.04
应付托 管
费
- - - - - 825,613.66 825,613.66
应付交 易
费用
- - - - - 2,947,779.00 2,947,779.00
其他负 债 - - - - - 704,358.66 704,358.66
负债总 计 - - - - - 116,293,054.76 116,293,054.76
利率敏 感
度缺口
781,174,472.85 - - - - 3,091,282,938.09 3,872,457,410.94
上年度 末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,069,475,156.24 - - - - - 1,069,475,156.24
结算备 付
金
8,078,108.26 - - - - - 8,078,108.26
存出保 证
金
2,204,418.45 - - - - - 2,204,418.45
交易性 金
融资产
20,018,000.00 80,160,000.00 150,345,000.00 - - 5,028,984,271.79 5,279,507,271.79
应收证 券
清算款
- - - - - 2,062,205.44 2,062,205.44
应收利 息 - - - - - 5,331,474.85 5,331,474.85
应收申 购
款
1,854,999.07 - - - - 3,829,640.87 5,684,639.94
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,101,630,682.02 80,160,000.00 150,345,000.00 - - 5,040,207,592.95 6,372,343,274.97
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 15,008,671.69 15,008,671.69
应付赎 回
款
- - - - - 11,082,553.31 11,082,553.31
应付管 理
人报酬
- - - - - 8,534,259.56 8,534,259.56
应付托 管
费
- - - - - 1,422,376.61 1,422,376.61
应付交 易
费用
- - - - - 4,148,833.16 4,148,833.16
其他负 债 - - - - - 450,802.20 450,802.20
负债总 计 - - - - - 40,647,496.53 40,647,496.53 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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利 率 敏 感
度缺口
1,101,630,682.02 80,160,000.00 150,345,000.00 - - 4,999,560,096.42 6,331,695,778.44
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点 ， 且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、 结算 备付 金 、 存 出保 证金 和部 分应 收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ，而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
0.0025 -17,397.98 -266,072.09
-0.0025 17,402.02 266,806.97
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股 票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,100,966,084.42 80.08 5,028,984,271.79 79.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 150,000,000.00 3.87 250,523,000.00 3.96
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,250,966,084.42 83.95 5,279,507,271.79 83.38
注： 本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例 为60-95% ， 现金、 债券 、 权 证以 及中 国证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产 的 5-40% ， 其中 ， 基 金 持有权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3%，
基金保 留的 现金 以及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 于 资 产
负债表 日， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 上表所 示。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
0.05 226,390,221.21 329,194,575.08
-0.05 -226,390,221.21 -329,194,575.08
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,100,966,084.42 77.74
其中： 股票 3,100,966,084.42 77.74 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
2 固定收 益投 资 150,000,000.00 3.76
其中： 债券 150,000,000.00 3.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 629,086,479.79 15.77
7 其他各 项资 产 108,697,901.49 2.73
8 合计 3,988,750,465.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 18,280,000.00 0.47
C
制造业 1,795,414,562.98 46.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 266,549,122.71 6.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,680,000.00 0.33
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
93,660,131.41 2.42
J
金融业 389,375,252.20 10.05
K
房地产 业 99,900,000.00 2.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 200,323,878.26 5.17
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 145,912,000.00 3.77
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 78,851,010.76 2.04
S
综合 - -
合计 3,100,966,084.42 80.08
汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601717 郑煤机 34,999,996 199,499,977.20 5.15
2 600697 欧亚集 团 5,999,841 177,955,284.06 4.60
3 300408 三环集 团 8,707,676 156,389,860.96 4.04
4 600867 通化东 宝 7,337,585 151,814,633.65 3.92
5 002415 海康威 视 7,033,041 150,929,059.86 3.90
6 600661 新南洋 5,200,000 145,912,000.00 3.77
7 000826 启迪桑 德 4,588,494 140,178,491.70 3.62
8 002588 史丹利 10,433,678 128,855,923.30 3.33
9 000590 启迪古 汉 5,800,000 128,528,000.00 3.32
10 601222 林洋能 源 3,000,000 125,550,000.00 3.24
11 300003 乐普医 疗 6,385,620 116,473,708.80 3.01
12 601318 中国平 安 3,519,419 112,762,184.76 2.91
13 601166 兴业银 行 7,381,112 112,488,146.88 2.90
14 000711 京蓝科 技 4,500,000 99,900,000.00 2.58
15 600406 国电南 瑞 6,999,973 93,589,639.01 2.42
16 000910 大亚科 技 6,000,000 92,700,000.00 2.39
17 600563 法拉电 子 2,000,000 91,040,000.00 2.35
18 601601 中国太 保 3,004,368 81,238,110.72 2.10
19 300144 宋城演 艺 3,165,436 78,851,010.76 2.04
20 600352 浙江龙 盛 8,481,000 73,106,220.00 1.89
21 002008 大族激 光 2,972,366 67,888,839.44 1.75
22 002589 瑞康医 药 2,111,815 64,853,838.65 1.67
23 000888 峨眉山 Ａ 4,995,464 60,145,386.56 1.55
24 000925 众合科 技 3,000,000 57,900,000.00 1.50
25 300394 天孚通 信 1,145,300 46,739,693.00 1.21
26 002508 老板电 器 1,199,935 44,121,609.95 1.14
27 600036 招商银 行 2,436,956 42,646,730.00 1.10
28 000651 格力电 器 1,897,100 41,868,997.00 1.08
29 601169 北京银 行 3,880,432 40,240,079.84 1.04
30 300136 信维通 信 1,825,943 38,271,765.28 0.99
31 600487 亨通光 电 2,500,000 31,450,000.00 0.81
32 600519 贵州茅 台 100,000 29,192,000.00 0.75
33 000906 物产中 拓 2,000,000 23,740,000.00 0.61
34 000733 振华科 技 1,000,000 22,500,000.00 0.58
35 000603 盛达矿 业 1,000,000 18,280,000.00 0.47 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
36 600221 海南航 空 4,000,000 12,680,000.00 0.33
37 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
38 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
39 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
40 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
41 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
42 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
43 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
44 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
45 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
46 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 158,754,992.80 2.51
2 002183 怡 亚 通 148,114,139.16 2.34
3 601688 华泰证 券 141,415,005.97 2.23
4 601601 中国太 保 109,897,964.29 1.74
5 601336 新华保 险 109,860,771.34 1.74
6 002440 闰土股 份 107,091,482.75 1.69
7 300144 宋城演 艺 93,525,236.44 1.48
8 300394 天孚通 信 93,310,291.27 1.47
9 000925 众合科 技 90,484,295.69 1.43
10 600352 浙江龙 盛 85,825,682.12 1.36
11 600519 贵州茅 台 82,409,254.07 1.30
12 002475 立讯精 密 78,238,755.07 1.24
13 000333 美的集 团 73,094,739.31 1.15
14 002588 史丹利 70,118,853.38 1.11
15 002008 大族激 光 67,043,161.94 1.06
16 300136 信维通 信 64,282,497.01 1.02
17 002589 瑞康医 药 63,537,016.62 1.00
18 000910 大亚科 技 61,427,697.14 0.97
19 300493 润欣科 技 59,416,876.87 0.94 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 49 页
20 600048 保利地 产 57,909,110.82 0.91
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 262,814,703.37 4.15
2 002018 华信国 际 258,999,058.42 4.09
3 601688 华泰证 券 213,799,974.54 3.38
4 601166 兴业银 行 210,732,862.94 3.33
5 002415 海康威 视 181,521,758.97 2.87
6 002183 怡 亚 通 163,126,346.09 2.58
7 300168 万达信 息 158,242,732.92 2.50
8 600422 昆药集 团 128,635,695.73 2.03
9 600271 航天信 息 117,656,808.42 1.86
10 601601 中国太 保 113,646,902.37 1.79
11 601336 新华保 险 111,039,971.10 1.75
12 600016 民生银 行 104,734,253.13 1.65
13 000333 美的集 团 98,789,858.54 1.56
14 002440 闰土股 份 87,227,828.74 1.38
15 600079 XD 人 福医 84,960,360.12 1.34
16 002475 立讯精 密 83,265,244.51 1.32
17 601222 林洋能 源 83,183,057.35 1.31
18 601988 中国银 行 76,621,440.36 1.21
19 000910 大亚科 技 75,859,513.21 1.20
20 300493 润欣科 技 70,563,070.00 1.11
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,661,743,569.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,947,472,355.93
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,000,000.00 3.87
其中： 政策 性金 融债 150,000,000.00 3.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,000,000.00 3.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 1,500,000 150,000,000.00 3.87
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 期内 未持有 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,791,229.14
2 应收证 券清 算款 101,846,350.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,142,485.73
5 应收申 购款 917,835.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 108,697,901.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
7.12.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
96,281 17,964.24 612,244,191.19 35.40% 1,117,370,791.64 64.60%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有 本 基金
3,852,531.45 0.22%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,512,522,680.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,266,922,229.23 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 555,186,156.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,092,493,403.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,729,614,982.83
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰 男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效 ，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 49 页
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 49 页
民生证券 1 930,365,680.50 14.08% 866,448.43 14.23% -
财富里昂 1 918,851,532.98 13.91% 855,724.92 14.06% -
东方证券 2 886,125,940.00 13.41% 812,599.77 13.35% -
光大证券 1 735,441,605.15 11.13% 670,208.30 11.01% -
广发证券 2 579,439,079.44 8.77% 531,977.31 8.74% -
招商证券 2 579,382,603.01 8.77% 533,590.55 8.77% -
华创证券 1 541,342,035.51 8.19% 493,325.39 8.10% -
海通证券 2 337,863,145.09 5.11% 309,050.47 5.08% -
国金证券 2 331,168,282.65 5.01% 306,992.48 5.04% -
信达证券 2 227,716,508.54 3.45% 209,864.17 3.45% -
中金公司 2 202,748,956.65 3.07% 187,783.75 3.08% -
中信证券 2 150,683,080.79 2.28% 137,317.00 2.26% -
国信证券 2 99,266,927.61 1.50% 91,041.64 1.50% -
银河证券 1 87,407,327.61 1.32% 81,401.29 1.34% -
华龙证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中国中投 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
东方证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的 决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此32 个交 易单 元与 汇添 富 蓝筹稳 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富民 营 活力股 票型 证券 投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 共用。 本基金 本报告期 内 未新增和减 少交易单
元。 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗 下基 金 2015 年 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
3
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 调整 指数熔 断机 制下的基 金申
购与赎 回开 放时 间的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 上交所,
深交所 2016 年 1 月 4 日
4
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （旋 极信息、 郑煤
机、立 思辰 、金 证股 份）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 5 日
5
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 7 日
6
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告 （万 科 A 、 广 誉远、
华星创 业、*ST 京蓝 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 14 日
7
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加众禄金 融开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
8 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 1 月 27 日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 49 页
于 旗下 部分基 金增 加恒 天明 泽为
销售机 构的 公告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
9
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加农业银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
10
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加星展银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 20 日
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加光大证 券开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
12
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加开源证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （岭 南园林、 格力
电器）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 26 日
14
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加宜信普 泽为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 27 日
15
汇 添富 价值精 选混 合型证券 投资
基金收 益分 配公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 上交 所 2016 年 3 月 2 日
16
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金在 大同证券 开通
定投业 务的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 4 日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 49 页
17
汇 添富 价值精 选混 合型证券 投资
基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要
（2016 年第 1 号）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 5 日
18
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加财达证 券为
销售机 构的 公告
中国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 5 日
19
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 人员 在子公 司兼 职情况变 更的
公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 16 日
20
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参与东 亚银
行 （中 国）有 限公 司开展的 费率
优惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参与中 国工
商 银行 个人电 子银 行申购基 金费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证 券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
22
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 高级 管理人 员变 更的公告 （副
总经理 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
24
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 启迪 桑德 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
25
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 5 月 3 日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 49 页
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告 理人网 站
26
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加金牛理 财网
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
27
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与诺亚正 行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
28
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分 基 金增 加首创证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加民生银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
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理人网 站
2016 年 5 月 13 日
30
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
31
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加联泰资 产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
32
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加云湾投 资为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
33
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加星展银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
34
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加云湾投 资为
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 6 月 24 日 汇添富价值精选混合 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
销售机 构的 公告 理人网 站
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 2015 年 8 月 5 日 刊登 的《 汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司关 于变更 旗下 “股
票型证 券投 资基 金 ” 的基 金名称 并相 应修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ， 汇 添 富价值 精选 股票 型
证券投 资基 金 自2015 年8 月5 日 起更 名为 汇添 富价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 价值精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 价值 精 选混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
