汇添富货币市场基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
汇添富货币 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 汇添富货币 2016 年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
汇添富货币 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富货币市场基金
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,535,076,100.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金
的交易代码
报告期末下属分级级基金的份额总额
汇添富货币A 519518 216,504,183.36份
汇添富货币B 519517 2,803,696,306.74份
汇添富货币C 000642 4,083,891,167.48份
汇添富货币D 000650 430,984,442.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 廖原
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6
栋538室
上海市中山东一路 12 号 汇添富货币 2016 年半年度报告
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办公地址 上海市富城路99号震旦国际
大楼 21 层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 李文 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
3.1.1 期间数据和
指标
本期已实现收益 本期利润
本期净值收
益率
汇添富货币A 报告期( 2016年1
月 1日 - 2016年 6
月 30日 )
2,868,594.53 2,868,594.53 1.2172%
汇添富货币B 报告期( 2016年1
月 1日 - 2016年 6
月 30日)
81,087,481.01 81,087,481.01 1.3382%
汇添富货币C 报告期( 2016年1
月 1日 - 2016年 6
月 30日)
65,969,349.61 65,969,349.61 1.2172%
汇添富货币D 报告期( 2016年1
月 1日 - 2016年 6
月 30日)
4,599,938.97 4,599,938.97 1.2172%
基金级别
3.1.2 期末数据和
指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
汇添富货币A 报告期末( 2016年
6月 30 日 )
216,504,183.36 1.0000
汇添富货币B 2,803,696,306.74 1.0000 汇添富货币 2016 年半年度报告
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汇添富货币C 4,083,891,167.48 1.0000
汇添富货币D 430,984,442.85 1.0000
基金级别
3.1.3 累计期末指
标
累计净值收益率
汇添富货币A
报告期末( 2016年
6月 30 日 )
36.8580%
汇添富货币B 36.7496%
汇添富货币C 6.8946%
汇添富货币D 6.8942%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016%
过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014%
过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011%
过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011%
过去三年 11.3469% 0.0037% 1.0545% 0.0000% 10.2924% 0.0037%
自基金合同
生效日起至
今
36.8580% 0.0069% 11.5990% 0.0033% 25.2590% 0.0036%
汇添富货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2096% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1809% 0.0016%
过去三个月 0.6474% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5604% 0.0014%
过去六个月 1.3382% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.1642% 0.0011%
过去一年 2.7032% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.3524% 0.0011%
过去三年 12.1544% 0.0037% 1.0545% 0.0000% 11.0999% 0.0037%
自基金合同 36.7496% 0.0070% 9.0946% 0.0034% 27.6550% 0.0036% 汇添富货币 2016 年半年度报告
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生效日起至
今
汇添富货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016%
过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014%
过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011%
过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011%
自基金合同
生效日起至
今
6.8946% 0.0036% 0.7261% 0.0000% 6.1685% 0.0036%
汇添富货币 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016%
过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014%
过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011%
过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011%
自基金合同
生效日起至
今
6.8942% 0.0036% 0.7261% 0.0000% 6.1681% 0.0036%
注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年3月23日）起6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一
年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。
3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 11762.2978万元人民币。截止到 2016年 6月 30日，公司管理证券投资
基金规模约2857亿元，有效客户数约 1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63汇添富货币 2016 年半年度报告
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只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富
和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基
金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因
子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医
疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票
型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投
资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金、
理财 14
天债券
基金、 理
财 30 天
债券基
金、 理财
60 天债
券基金、
实业债
债券基
金、 优选
回报混
合基金
的基金
经理， 汇
添富多
元收益
债券基
金的基
金经理
助理。
2016 年 6 月 7
日
- 10年
国籍：中国。学历：上海
财经大学经济学硕士。业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任
汇添富基金债券交易员、
债券风控研究员。2012年
11月30日至2014年1月
7 日任浦银安盛基金货币
市场基金的基金经理。
2014年1月加入汇添富基
金，历任金融工程部高级
经理、固定收益基金经理
助理。2014 年4月8 日至
今任汇添富多元收益债券
基金的基金经理助理，
2015 年 3 月 10 日至今任
汇添富现金宝货币基金、
汇添富理财 14 天债券基
金、汇添富优选回报混合
基金 （原理财 21 天债券基
金）的基金经理，2016年
6 月 7 日至今任汇添富货
币基金、 添富通货币基金、
理财 30 天债券基金、 理财
60 天债券基金、实业债债
券基金的基金经理。
汤丛珊
汇添富
货币基
金、 汇添
富全额
宝货币
基金、 汇
添富理
财 30 天
债券基
金、 汇添
富理财
60 天债
券基金、
2013年7月31
日
2016年 6月 7日 8年
国籍：中国，学历：上海
财经大学管理学硕士。相
关业务资格：基金从业资
格。从业经历：2008 年 5
月加入汇添富基金管理股
份有限公司，历任固定收
益交易员、固定收益交易
主管。2013 年 7 月 31 日
至2016年6月7日任汇添
富货币基金的基金经理，
2013年12月13日至2016
年 6 月 7 日任汇添富全额
宝货币基金的基金经理。汇添富货币 2016 年半年度报告
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汇添富
添富通
货币基
金的基
金经理。
2014 年 1 月 21 日至 2016
年 6 月 7 日任汇添富理财
30 天债券、理财 60 天债
券基金的基金经理。2014
年 5 月 28 日至 2015 年 7
月 30 日任汇添富和聚宝
货币基金的基金经理。
2015 年 1 月 16 日至 2016
年 6 月 7 日任汇添富添富
通货币基金（原汇添富新
收益债券基金）的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任汇添富货币 2016 年半年度报告
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何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债市波动加大，走出“过山车”行情，1 季度收益率快速下行后触底反弹，整体波动
不大，但是 3-4 月中下旬在铁物资、中城建等企业爆出违约事件后，市场情绪悲观，收益率窜升
50-60BP 以上，5 月份又在强劲配置需求的推动下快速下行，至 6月底再度逼近一季末的低点。截
至半年末， 10 年金融债收益率为 3.18%左右， 与去年末相比上行约 5-6BP， 短融收益率则上行 7-8BP
至 2.90%，企业债和公司债则基本持平，收益率曲线进一步平坦化，不同信用资质的个券表现则
有所分化。
考虑到今年债市波动频繁，短期资金面易受到冲击的特点，加上本基金规模波动较大，因此
在投资策略上较为灵活、谨慎，1季度增持债券，4-5 月份缩短久期，债券配置偏中性，在6 月底
则拉长久期，进行波段操作，为投资人获取更好的收益。在个券选择方面，回避可能有信用风险
的中低评级债券，以流动性较好的 AA+和AAA以上债券为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年上半年本基金 A级净值收益率为1.2172%，B级净值收益率为1.3382%，C级净值收益
率为 1.2172%，D 级净值收益率为 1.2172%，A 级和 B 级同期业绩比较基准收益率为 0.1740%，C
级和D级同期业绩比较基准收益率为 0.1740%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入下半年的阶段，债市仍未摆脱纠结的局面，虽然经济短暂企稳后再次掉头向下得到印证，
个位数的固定资产投资增速大幅低于市场预期，房地产开工和投资增速也显著放缓，基本面仍然
利好债市，但是从央行的表态和动作来看，为控制杠杆率的高企，避免资产价格进一步泡沫化，
降准降息等宽松货币政策出台的可能性极小，MLF 和公开市场操作投放短期资金的方式更加具备
操控性和精准性。我们注意到近期人民币再次出现“渐进式”大幅贬值，也说明在全球金融市场
动荡的格局下，央行的政策重心暂时仍放在汇率上，名义宽松实际稳健的货币政策短期内不会有汇添富货币 2016 年半年度报告
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大的调整。债市在收益率绝对水平偏低的情况下难有想象空间，交易盘的过于集中和脆弱导致其
波动频繁，区间狭窄。
另一方面，在经济持续低迷的市场环境中，企业违约的爆发频率在提升，信用风险的防范仍
然不可掉以轻心。
8 月份开始，货币基金新的管理办法正式生效，届时将更注重组合的流动性指标，我们将提
前做好应对，并根据本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业存款、同业存单、短融、金融
债等品种，力争在注重流动性的同时提高组合收益，同时会针对债券市场风险频发的现状，做好
债券资质的筛查，避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间累计分配收益 154,525,364.12 元，均为以红利再
投资方式结转入实收基金。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场
基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未
在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,052,724,397.75 7,898,860,516.23
结算备付金
- -
存出保证金
- - 汇添富货币 2016 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 1,960,677,158.95 4,743,679,911.85
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,960,677,158.95 4,743,679,911.85
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 789,442,904.16 800,002,640.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 32,499,912.21 96,962,668.06
应收股利
- -
应收申购款
6,266,025.42 7,494,722.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,841,610,398.49 13,547,000,458.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
299,999,650.00 591,999,384.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
39,980.47 -
应付管理人报酬
2,704,290.02 4,216,821.75
应付托管费
819,481.84 1,277,824.77
应付销售服务费
1,212,504.41 1,398,572.90
应付交易费用 6.4.7.7 20,501.29 31,921.45
应交税费
1,462,671.04 1,462,671.04
应付利息
16,788.36 34,620.85
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,430.63 349,300.00
负债合计
306,534,298.06 600,771,116.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 7,535,076,100.43 12,946,229,341.60
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
7,535,076,100.43 12,946,229,341.60
负债和所有者权益总计
7,841,610,398.49 13,547,000,458.36
注： 1、 报告截止日2016年6月 30 日， 基金份额净值1.0000元， 基金份额总额7,535,076,100.43
份， 其中， A级份额216,504,183.36份， B级份额2,803,696,306.74份， C级份额4,083,891,167.48
份，D级份额430,984,442.85 份。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6月 30日
一、收入
190,511,951.91 264,970,232.70
1.利息收入
191,755,704.03 260,868,405.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 127,738,338.90 206,512,178.91
债券利息收入
62,890,493.02 47,938,296.47
资产支持证券利息收入
216,927.73 -
买入返售金融资产收入
909,944.38 6,417,930.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,330,805.13 3,942,182.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,330,805.13 3,942,182.14
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 87,053.01 159,644.77
减：二、费用
35,986,587.79 37,715,820.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,952,145.14 21,310,132.57
2．托管费 6.4.10.2.2 6,046,104.57 6,457,615.89
3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,856,929.65 8,343,530.43
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
1,882,705.19 1,350,816.23
其中：卖出回购金融资产支出
1,882,705.19 1,350,816.23
6．其他费用 6.4.7.20 248,703.24 253,725.25
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
154,525,364.12 227,254,412.33
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 154,525,364.12 154,525,364.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,411,153,241.17 - -5,411,153,241.17
其中：1.基金申购款 64,387,862,501.05 - 64,387,862,501.05
2.基金赎回款 -69,799,015,742.22 - -69,799,015,742.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -154,525,364.12 -154,525,364.12
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,535,076,100.43 - 7,535,076,100.43
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 227,254,412.33 227,254,412.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
6,524,745,635.03 - 6,524,745,635.03
其中：1.基金申购款 148,309,784,748.89 - 148,309,784,748.89 汇添富货币 2016 年半年度报告
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2.基金赎回款 -141,785,039,113.86 - -141,785,039,113.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -227,254,412.33 -227,254,412.33
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,453,591,428.54 - 13,453,591,428.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______张晖______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基
金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基
金合同于 2006 年 03 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上
海浦东发展银行股份有限公司。
2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份
额，单一持有人持有500 万份基金份额以下的为 A级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份
额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至
500 万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级
基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基
金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
自2014年6月5日起本基金增设 C 级基金份额和 D级基金份额。增设基金份额后，本基金将
分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D 级基金份额。其中A级、B级基金份额可通
过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有
500 万份基金份额以下的为 A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额
仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D 级汇添富货币 2016 年半年度报告
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基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分
配，按月支付”，C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独
设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行
定期存款、剩余期限在397 天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。报告期内，本基金的管理人根据2016年 2月 1 日起实施的《货币
市场基金监督管理办法》 ，对本基金的投资范围以及投资比例进行了调整。本基金结合宏观分析和
微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的
业绩比较基准为：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第
30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ；上述7 项会计准则均自
2014年7月1日起施行。 2014年6月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，
在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 7,724,397.75
定期存款 4,945,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00
存款期限小于1个月 1,630,000,000.00
存款期限3个月至1年 3,215,000,000.00
其他存款 100,000,000.00
合计： 5,052,724,397.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
1,960,677,158.95 1,970,757,000.00 10,079,841.05 0.1338% 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
合计
1,960,677,158.95 1,970,757,000.00 10,079,841.05 0.1338%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 789,442,904.16 -
合计 789,442,904.16 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 79,651.47
应收定期存款利息 13,052,920.31
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 19,030,609.89
应收买入返售证券利息 332,799.99
应收申购款利息 3,930.55
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 32,499,912.21
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 20,501.29 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
合计 20,501.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 59.91
预提审计费 39,781.56
预提信息披露费 209,289.16
预提账户维护费 9,300.00
合计 258,430.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富货币 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 252,581,065.67 252,581,065.67
本期申购 624,498,020.90 624,498,020.90
本期赎回(以"-"号填列) -660,574,903.21 -660,574,903.21
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 216,504,183.36 216,504,183.36
金额单位：人民币元
汇添富货币 B
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,076,338,702.69 7,076,338,702.69
本期申购 13,608,380,226.09 13,608,380,226.09
本期赎回(以"-"号填列) -17,881,022,622.04 -17,881,022,622.04
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,803,696,306.74 2,803,696,306.74 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
金额单位：人民币元
汇添富货币 C
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,335,651,445.46 5,335,651,445.46
本期申购 49,016,592,905.70 49,016,592,905.70
本期赎回(以"-"号填列) -50,268,353,183.68 -50,268,353,183.68
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,083,891,167.48 4,083,891,167.48
金额单位：人民币元
汇添富货币 D
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 281,658,127.78 281,658,127.78
本期申购 1,138,391,348.36 1,138,391,348.36
本期赎回(以"-"号填列) -989,065,033.29 -989,065,033.29
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 430,984,442.85 430,984,442.85
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,868,594.53 - 2,868,594.53
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
本期已分配利润 -2,868,594.53 - -2,868,594.53
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 81,087,481.01 - 81,087,481.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -81,087,481.01 - -81,087,481.01
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 65,969,349.61 - 65,969,349.61
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -65,969,349.61 - -65,969,349.61
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,599,938.97 - 4,599,938.97
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,599,938.97 - -4,599,938.97
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 128,924.15
定期存款利息收入 125,941,867.02
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 1,667,547.73
合计 127,738,338.90
注： “其他”为申购款利息收入以及浦发银行协定存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期未持有股票投资。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
-1,330,805.13
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-1,330,805.13
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
4,849,569,393.59
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
4,774,862,825.05
减：应收利息总额 76,037,373.67
买卖债券差价收入 -1,330,805.13
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期未有公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 -
其他收入 87,053.01
合计 87,053.01
注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期未有交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 129,289.16
上海清算所帐户维护费 9,600.00
银行间划款费用 61,032.52
帐户维护费 9,000.00
合计 248,703.24
6.4.7.21 分部报告
-
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8
月13日就上述股东变更事项进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
- 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 10,724,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6 月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,952,145.14 21,310,132.57
其中：支付销售机构的
客户维护费
312,982.37 575,535.74
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。
计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6 月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
当期发生的基金应支付
的托管费
6,046,104.57 6,457,615.89
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。
计算方法如下：
H = E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的
各关联方名
称
本期
2016年 1月 1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A
汇添富货币B 汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
东方证券股
份有限公司
13,014.60 2,813.45 6,464,912.49 - 6,480,740.54
上海浦东发
展银行股份
有限公司
14,379.11 - - 473,759.26 488,138.37
汇添富基金
管理股份有
限公司
87,073.27 288,955.85 321,571.85 - 697,600.97
合计 114,466.98 291,769.30 6,786,484.34 473,759.26 7,666,479.88
获得销售服
务费的
各关联方名
称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A 汇添富货币B 汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
东方证券股
份有限公司
11,951.67 - 6,173,566.02 - 6,185,517.69
上海浦东发
展银行股份
有限公司
22,651.00 60.28 - 846,724.17 869,435.45
汇添富基金
管理股份有
限公司
84,191.20 302,423.77 511,094.03 - 897,709.00 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
合计 118,793.87 302,484.05 6,684,660.05 846,724.17 7,952,662.14
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过
0.25%年费率，A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额 D 级基金份额的约定年费率分别为
0.25％、0.01％、0.25％和 0.25％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个
工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
上海浦东发展银行 - - - - 235,980,000.00 14,332.14
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
107,724,397.75 3,656,951.93 326,091,070.31 5,096,475.64
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2016年度上半年度获得的利息收入为人民币0.00元(2015年度可比期间：
人民币 24,993.92 元)，2016 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 0.00 元(2015 年可比期间末
结算备付金余额为人民币5,120,000.00 )。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
汇添富货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
2,868,594.53 - - 2,868,594.53 -
汇添富货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
81,087,481.01 - - 81,087,481.01 -
汇添富货币C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
65,969,349.61 - - 65,969,349.61 -
汇添富货币D
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
4,599,938.97 - - 4,599,938.97 -
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
j截至本报告期末2016年06月 30 日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为299,999,650.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150318 15 进出18 2016年7月1日 99.88 614,000 61,327,822.69
150215 15 国开15 2016年7月1日 100.00 1,000,000 100,000,886.04
130235 13 国开35 2016年7月1日 96.16 400,000 38,463,986.14
120233 12 国开33 2016年7月1日 100.17 1,000,000 100,169,708.42
合计
3,014,000 299,962,403.29
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于A-1 级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一： 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于AAA 级的长期信用级别；
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级
为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 512,376.00 1,109,640,750.38
A-1 以下 - -
未评级 1,107,536,000.00 3,299,518,194.14
合计 1,108,048,376.00 4,409,158,944.52
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA 60,420,000.00 110,119,346.36
AAA 以下 - -
未评级 290,425,000.00 224,401,620.97
合计 350,845,000.00 334,520,967.33
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券
交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,737,724,397.75 650,000,000.00 2,665,000,000.00 - - - 5,052,724,397.75
交易性金融资产 348,717,034.54 549,086,854.06 1,062,873,270.35 - - - 1,960,677,158.95
买入返售金融资产 789,442,904.16 - - - - - 789,442,904.16
应收利息 - - - - - 32,499,912.21 32,499,912.21
应收申购款 302.00 - - - - 6,265,723.42 6,266,025.42
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 2,875,884,638.45 1,199,086,854.06 3,727,873,270.35 - - 38,765,635.63 7,841,610,398.49
负债
卖出回购金融资产款 299,999,650.00 - - - - - 299,999,650.00
应付赎回款 - - - - - 39,980.47 39,980.47
应付管理人报酬 - - - - - 2,704,290.02 2,704,290.02
应付托管费 - - - - - 819,481.84 819,481.84
应付销售服务费 - - - - - 1,212,504.41 1,212,504.41
应付交易费用 - - - - - 20,501.29 20,501.29
应付利息 - - - - - 16,788.36 16,788.36
应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04
其他负债 - - - - - 258,430.63 258,430.63
负债总计 299,999,650.00 - - - - 6,534,648.06 306,534,298.06
利率敏感度缺口 2,575,884,988.45 1,199,086,854.06 3,727,873,270.35 - - 32,230,987.57 7,535,076,100.43
上年度末
2015年 12月 31 日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 929,860,516.23 1,900,000,000.00 5,069,000,000.00 - - - 7,898,860,516.23
交易性金融资产 388,325,527.96 1,431,175,192.12 2,924,179,191.77 - - - 4,743,679,911.85
买入返售金融资产 800,002,640.00 - - - - - 800,002,640.00 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
应收利息 - - - - - 96,962,668.06 96,962,668.06
应收申购款 - - - - - 7,494,722.22 7,494,722.22
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,118,188,684.19 3,331,175,192.12 7,993,179,191.77 0.00 - 104,457,390.28 13,547,000,458.36
负债
卖出回购金融资产款 591,999,384.00 - - - - - 591,999,384.00
应付管理人报酬 - - - - - 4,216,821.75 4,216,821.75
应付托管费 - - - - - 1,277,824.77 1,277,824.77
应付销售服务费 - - - - - 1,398,572.90 1,398,572.90
应付交易费用 - - - - - 31,921.45 31,921.45
应付利息 - - - - - 34,620.85 34,620.85
应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04
其他负债 - - - - - 349,300.00 349,300.00
负债总计 591,999,384.00 - - 0.00 - 8,771,732.76 600,771,116.76
利率敏感度缺口 1,526,189,300.19 3,331,175,192.12 7,993,179,191.77 0.00 - 95,685,657.52 12,946,229,341.60
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息
收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-2,994,695.50 -5,967,060.08
基准利率减少 25 个
基点
2,996,800.34 5,996,660.42
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,960,677,158.95 25.00
其中：债券 1,960,677,158.95 25.00
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 789,442,904.16 10.07
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,052,724,397.75 64.43
4 其他各项资产 38,765,937.63 0.49
5 合计 7,841,610,398.49 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 299,999,650.00 3.98
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 42.15 3.98
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.51 -
2 30天(含)—60天 9.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 14.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 12.36 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.95 -
5 120 天(含)—397 天（含） 25.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 103.55 3.98
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 604,490,743.80 8.02 汇添富货币 2016 年半年度报告
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其中：政策性金融债 604,490,743.80 8.02
4 企业债券 60,084,165.47 0.80
5 企业短期融资券 849,647,686.76 11.28
6 中期票据 - -
7 同业存单 446,454,562.92 5.93
8 其他 - -
9 合计 1,960,677,158.95 26.02
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 185,121,689.62 2.46
注：本基金至本报告期末未投资银行次级债。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111619021 16恒丰银
行 CD021
2,000,000 199,131,977.54 2.64
2 111619020 16恒丰银
行 CD020
2,000,000 197,274,810.59 2.62
3 041551063 15 联通
CP001
1,500,000 149,959,995.39 1.99
4 120227 12 国开 27 1,500,000 146,657,703.48 1.95
5 120233 12 国开 33 1,000,000 100,169,708.42 1.33
6 150215 15 国开 15 1,000,000 100,000,886.04 1.33
7 011598121 15湘高速
SCP002
1,000,000 99,984,830.76 1.33
8 041560101 15宁河西
CP001
1,000,000 99,973,662.51 1.33
9 011533015 15 五矿
SCP015
1,000,000 99,924,843.96 1.33
10 150318 15 进出 18 1,000,000 99,882,447.37 1.33
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1870%
报告期内偏离度的最低值 0.0901%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1202%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 汇添富货币 2016 年半年度报告
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 32,499,912.21
4 应收申购款 6,266,025.42
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,765,937.63
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人
户数
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
级
别
(户)
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
汇
添
富
货
币
A
10,221 21,182.29 60,354,013.19 27.88% 156,150,170.17 72.12%
汇
添
富
货
币
B
53 52,899,930.32 2,798,682,377.04 99.82% 5,013,929.70 0.18%
汇
添
富
货
币
C
27,021 151,137.68 231,587,322.44 5.67% 3,852,303,845.04 94.33%
汇
添
富
货
币
D
64,461 6,685.97 0.00 0.00% 430,984,442.85 100.00%
合
计
101,756 74,089.02 3,090,623,712.67 41.02% 4,444,452,387.76 58.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富货币A 4,134,417.34 1.91%
汇添富货币B - -
汇添富货币C - -
汇添富货币D - -
合计
4,134,417.34 0.05%
汇添富货币 2016 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币 C 0
汇添富货币D 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生
效日（2006
年3月23
日）基金份
额总额
本报告期期
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
减:本报告
期基金总赎
回份额
本报告期基
金拆分变动
份额（份额
减少以"-"
填列）
本报告期
期末基金
份额总额
汇添富货
币A
4,104,914,
022.13
252,581,06
5.67
624,498,02
0.90
660,574,90
3.21
- 216,504,1
83.36
汇添富货
币B
- 7,076,338,
702.69
13,608,38
0,226.09
17,881,02
2,622.04
- 2,803,69
6,306.74
汇添富货
币C
- 5,335,651,
445.46
49,016,59
2,905.70
50,268,35
3,183.68
- 4,083,89
1,167.48
汇添富货
币D
- 281,658,12
7.78
1,138,391,
348.36
989,065,03
3.29
- 430,984,4
42.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投汇添富货币 2016 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年1 月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人2016 年4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、自 2016 年 1 月起，本基金托管人上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门
名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重
视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比汇添富货币 2016 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 2 个交易单元与汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金共用。本报
告期内未新增或退租证券公司交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金2015年年度资产
净值的公告
管理人网站 2016年1月4
日
2 汇添富基金管理股份有限公司
关于调整指数熔断机制下的基
金申购与赎回开放时间的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,上交
所,深交所
2016年1月4
日
3 关于理财7天、14天、30天、
60天、货币 A\B、添富通
A\B\E2016年春节假期前两个交
易日暂停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站,上交所
2016年2月1
日 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
4 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加星展银
行为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年2月20
日
5 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加新兰德
为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年2月20
日
6 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加宜信普
泽为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年2月27
日
7 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金在大同证券
开通定投业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年3月4
日
8 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加财达证
券为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年3月5
日
9 汇添富基金管理股份有限公司
关于人员在子公司兼职情况变
更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年3月16
日
10 关于理财7天\14 天\30天\60
天、货币 AB、添富通 AE2016年
清明假期前两个交易日暂停申
购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年3月28
日
11 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年4月2
日
12 关于理财7/14/30/60 天、货币
A/B、添富通A/E 五一假期前暂
停申购的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年4月25
日
13 汇添富货币市场基金更新招募 中国证券报,上海证券报,证 2016年4月29汇添富货币 2016 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
说明书摘要（2016年第1号） 券时报,管理人网站 日
14 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金在广发银行
开通定投业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年5月9
日
15 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加首创证
券为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年5月12
日
16 关于汇添富理财 7/14/30/60天
债券基金、货币（A\B） 、添富通
（A/E）2016年端午节假期前两
个交易日暂停申购业务的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年6月2
日
17 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加云湾投
资为销售机构的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2016年6月17
日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
-
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；
2、 《汇添富货币市场基金基金合同》 ；
3、 《汇添富货币市场基金托管协议》 ；
4、 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。 汇添富货币 2016 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8月27日
