汇 添 富 环 保行 业 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 环保 行业 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 环保 行业 股票
基金主 代码 000696
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,696,097,790.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 自下 而上 的策 略， 以 基本 面分 析为 立足 点，
主要投 资于 环保 行业 的优 质上市 公司 ，在 科学 严格 管
理风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 。股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。其中 ，资 产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ；个 股
精选策 略用 于挖 掘具 有核 心竞争 优势 和持 续增 长潜 力
且估值 水平 相对 合理 的环 保行业 优质 上市 公司 ，辅 以
严格的 风险 管理 ，以 获得 中长期 的较 高投 资收 益。 投
资策略 的重 点是 个股 精选 策略。
业绩比 较基 准 中证环 保产 业指 数收 益率*80% + 中证 全债 指数 收益 率
*20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种，其 预期 风险 、预 期收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 76,161,891.72
本期利 润 -483,673,743.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1773
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 969,689,022.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3597
期末基 金资 产净 值 3,665,786,812.86
期末基 金份 额净 值 1.360
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 36.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供 分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.42% 1.35% 4.00% 1.18% 3.42% 0.17%
过去三 个月 4.29% 1.45% 0.99% 1.26% 3.30% 0.19%
过去六 个月 -11.92% 2.39% -14.53% 2.04% 2.61% 0.35%
过去一 年 -16.10% 3.08% -21.12% 2.32% 5.02% 0.76%
自基金 合同
生效日 起至
今
36.00% 2.66% 21.94% 2.08% 14.06% 0.58%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2014 年09 月16 日 ，至 本报 告期 末未 满3 年。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2014 年 9 月 16 日 ，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满三 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日(2014 年 9 月 16 日)起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混 合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放 式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币 市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 说明 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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任职日 期 离任日 期
业年限
叶从飞
汇添富
均衡增
长混合
基金、 汇
添富环
保行业
股票的
基金经
理。
2014 年9 月16
日
- 12 年
国籍： 中国 。学 历： 南京
大学经 济学 硕士 。相 关业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历： 曾任
中原证 券股 份有 限公 司资
产管理 部交 易员 、投 资经
理助理 。2005 年10 月加
入汇添 富基 金管 理股 份有
限公司 ，历 任交 易主 管、
基金经 理助 理，2012 年 3
月 2 日 至今 任汇 添富 均衡
增长混 合基 金的 基金 经
理，2013 年 11 月 22 日至
2015 年7 月30 日任 汇添
富蓝筹 稳健 混合 基金 的基
金经理 ，2014 年9 月16
日至今 任汇 添富 环保 行业
股票基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易 制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项 稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年A 股 市场 震 荡下行 ， 各 主要 指数 均大 幅下跌 。 从 行业 表现 看， 食品饮 料、 有色
金属和银行板 块表现较 好 ，而传媒、交 通运输和 商 业贸易板块跌 幅居前。 本 基金在年初 时股票仓
位较高，导致 基金净值 下 跌较多，而后 采用积极 防 御的策略，在 维持低仓 位 的同时，不 断优化组
合结构 。该 策略 取得 一定 效果， 上半 年基 金净 值小 幅跑赢 业绩 比较 基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上半年 本基 金净 值下 跌 11.92% ， 同期 业绩 比较 基准 下跌 14.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 我 们 继续 对 A 股 市场 保持 谨慎 的观点 。 首先 ， 英 国退 欧 的负面 影响 将持
续发酵，海外 市场的不 确 定性大幅上升 ，美元指 数 大涨导致人民 币贬值压 力 加大，进而 制约了国
内流动性的进 一步宽松 ； 其次，宏观经 济在二季 度 虽然短暂 企稳 ，但下半 年 经济下行压 力仍然较
大。最后，A 股市场结 构 性估值泡沫显 著，市场 存 在进一步调整 的压力。 总 体上我们对 下半年 A
股市场 持谨 慎态 度， 需要 防范市 场可 能出 现的 下行 风险。
我们对 下半 年环 保行 业持 谨慎乐 观观 点 。 首 先， 随 着环保 政策 不断 趋严 ， 行 业需求 持续 释放 ，
行业景 气度 不断 提升 。 其 次， 环 保行 业稳 定较 高的 投资回 报吸 引了 国有 资本 和民营 资本 不断 进入 ，
推动行业投资 快速增长 。 最后，环保上 市公司业 绩 全年有望保持 高增长趋 势 ，目前估值 回到历史
较低水 平， 具备 很好 的投 资价值 。
本基金将坚持 自下而上 精 选个股的投资 策略，在 泛 环保领域寻找 增长 确定 、 估值偏低的优 质汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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公司，重点关 注环境监 测 、危废处理、 再生资源 和 环卫等子行业 的投资机 会 。同时积极 关注分布
式天然 气、 电力 体制 改革 等领域 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值 由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理 ， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 环保行业 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富环 保 行业股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公
司在汇添富环 保行业股 票 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净 值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富环保行 业股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富环保行 业 股票型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 552,480,952.25 401,343,780.29
结算备 付金
3,140,755.71 6,454,538.28
存出保 证金
568,141.17 1,691,564.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,103,406,555.15 3,848,388,263.82
其中： 股票 投资
3,003,406,555.15 3,748,158,263.82
基金投 资
- -
债券投 资
100,000,000.00 100,230,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
36,788,638.18 -
应收利 息 6.4.7.5 2,789,504.88 1,380,069.47
应收股 利
- -
应收申 购款
1,512,206.31 4,561,088.46 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,700,686,753.65 4,263,819,305.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,044,570.60 48,509,219.25
应付赎 回 款
10,783,050.39 12,888,760.37
应付管 理人 报酬
4,361,666.22 5,375,328.01
应付托 管费
726,944.38 895,888.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,680,909.88 3,498,111.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 302,799.32 394,574.29
负债合 计
34,899,940.79 71,561,881.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,696,097,790.20 2,715,120,037.85
未分配 利润 6.4.7.10 969,689,022.66 1,477,137,386.02
所有者 权益 合计
3,665,786,812.86 4,192,257,423.87
负债和 所有 者权 益总 计
3,700,686,753.65 4,263,819,305.24
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额总 额 2,696,097,790.20 份 ， 份额净 值 1.360 元。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-448,615,509.00 2,271,618,461.90
1.利息 收入
2,988,769.65 3,444,348.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,552,369.74 1,452,571.91
债券利 息收 入
1,397,322.40 1,375,976.61
资产支 持证 券利 息收 入
- - 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
39,077.51 615,799.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
106,233,858.61 1,274,535,628.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 95,482,838.98 1,260,221,397.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 30,750.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,751,019.63 14,283,481.05
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -559,835,634.83 909,320,264.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,997,497.57 84,318,220.21
减： 二、费用
35,058,234.11 65,639,491.20
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 25,682,228.57 38,682,970.85
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,280,371.47 6,447,161.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,869,144.21 20,180,777.10
5．利 息支 出
- 109,789.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 109,789.96
6．其 他费 用 6.4.7.20 226,489.86 218,791.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-483,673,743.11 2,205,978,970.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-483,673,743.11 2,205,978,970.70
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,715,120,037.85 1,477,137,386.02 4,192,257,423.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -483,673,743.11 -483,673,743.11 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-19,022,247.65 -23,774,620.25 -42,796,867.90
其中：1.基 金申 购款 568,638,931.74 149,094,602.67 717,733,534.41
2.基金 赎回 款 -587,661,179.39 -172,869,222.92 -760,530,402.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,696,097,790.20 969,689,022.66 3,665,786,812.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,860,933,367.47 41,584,312.56 1,902,517,680.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,205,978,970.70 2,205,978,970.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,314,666,683.00 -274,252,681.81 1,040,414,001.19
其中：1.基 金申 购款 11,129,716,860.66 5,231,352,854.91 16,361,069,715.57
2.基金 赎回 款 -9,815,050,177.66 -5,505,605,536.72 -15,320,655,714.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,175,600,050.47 1,973,310,601.45 5,148,910,651.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富环保行 业股票型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监 会 ”）证监许可 【2014 】526 号文《关于 核准汇添 富 环保行业股票 型证券
投资基 金募 集的 批复 》的 核准， 由汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司作 为发 起人 于 2014 年 8 月 18 日
至 2014 年 9 月 12 日 向社 会公开 募集 ，募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出 具 （2014 ） 验 字第60466941_B24 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2014 年 9 月 16 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购 费
后的实 收基 金 （本 金） 为 人民 币2,079,596,421.80 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
1,008,939.28 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 2,080,605,361.08 元，折合
2,080,605,361.08 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （含国 债、 金 融债、 央行 票据、 公司 债、 企 业
债、 地 方政 府债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 中小 企业私 募债 券等 ） 、 债
券回购、货币 市场工具 、 股指期货、权 证、资产 支 持证券、银行 存款（含 定 期存款、协 议存款、
大额存单等） 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会相
关规定 ） 。 本基 金采 用自 下 而上的 策略 ， 以基 本面 分 析为立 足点 ， 主要 投资 于 环保行 业的 优质 上市
公司，在科学 严格管理 风 险的前提下， 谋求基金 资 产的持续稳健 增值。本 基 金的业绩比 较基准为
中证环 保产 业指 数收 益率*80%+ 中 证全 债指 数收 益率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修 订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 上 半年 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置 改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄 存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 552,480,952.25
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 552,480,952.25
注：本 基金 本期 末未 投 资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,122,970,972.88 3,003,406,555.15 -119,564,417.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 99,922,200.00 100,000,000.00 77,800.00
合计 99,922,200.00 100,000,000.00 77,800.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,222,893,172.88 3,103,406,555.15 -119,486,617.73
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 100,630.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,413.30
应收债 券利 息 2,687,158.47
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 47.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 255.70
合计 2,789,504.88
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,680,909.88
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,680,909.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,839.64
预提审 计费 39,781.56
预提信 息披 露费 249,178.12
预提中 债登 账户 维护 费 -
预提上 清所 账户 维护 费 -
预提上 市年 费 -
其它费 用 -
合计 302,799.32
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,715,120,037.85 2,715,120,037.85
本期申 购 568,638,931.74 568,638,931.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -587,661,179.39 -587,661,179.39
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,696,097,790.20 2,696,097,790.20
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 983,258,448.33 493,878,937.69 1,477,137,386.02
本期利 润 76,161,891.72 -559,835,634.83 -483,673,743.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,949,412.13 -18,825,208.12 -23,774,620.25
其中： 基金 申购 款 199,344,112.33 -50,249,509.66 149,094,602.67
基金赎 回款 -204,293,524.46 31,424,301.54 -172,869,222.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,054,470,927.92 -84,781,905.26 969,689,022.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,512,576.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,234.24
其他 18,559.23
合计 1,552,369.74
注：表 中 “ 其他 ”为 直销 申购款 和保 证金 利息 收入 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,708,533,175.69
减：卖 出股 票成 本总 额 1,613,050,336.71
买卖股 票差 价收 入 95,482,838.98
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 末未 持有 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本 期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,751,019.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,751,019.63
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -559,835,634.83
—— 股 票投 资 -559,605,634.83
—— 债 券投 资 -230,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -559,835,634.83
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,997,497.57
合计 1,997,497.57
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,869,144.21
银行间 市场 交易 费用 -
合计
4,869,144.21
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
上海清 算所 帐户 维护 费 9,600.00
银行间 划款 费用 18,930.18
帐户维 护费 9,000.00
合计 226,489.86
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未 发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公 司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 1,477,198,951.97 47.12% 4,602,127,024.21 33.68%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比 期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
1,357,712.25 47.10% 705,696.45 41.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
4,134,575.39 33.73% 2,131,630.54 25.97%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期 间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,682,228.57 38,682,970.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,618,848.83 16,726,679.43
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理 人核 对一
致的财 务数 据 ， 自 动在 次 月月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径 、 从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金管理人 ，基金管 理 人无需再出具 资金划拨 指 令。若遇不可 抗力致使 无 法按时支付 的，支付汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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日期顺 延至 最近 可支 付日 。 若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延。 费 用 自动 扣划 后， 基金
管理人 应进 行核 对， 如发 现数据 不符 ，及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,280,371.47 6,447,161.79
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径、 从基 金财产 中一 次性 支 付
给基金托管人 ，基金管 理 人无需再出具 资金划拨 指 令。若遇不可 抗力致使 无 法按时支付 的，支付
日期顺延至最 近可支付 日 。若遇法定节 假日、公 休 假等，支付日 期顺延。 费 用自动扣划 后，基 金
管理人 应进 行 核 对， 如发 现数据 不符 ，及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
552,480,952.25 1,512,576.27 192,716,754.18 1,305,305.80
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 获得 的利 息收 入为 人民币21,234.24
元(2015 年可 比期 间利 息 收入为 人民 币：100,312.14 元) ，2016 年半 年末 结 算备付 金余 额为 人民
币3,140,755.71 元(2015 年半年 末人 民币 ：3,139,463.75 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002672
东江
环保
2016
年5 月
23 日
重大
事项
停牌
17.89
2016
年7 月
15 日
19.06 11,315,896 179,400,086.14 202,441,379.44 -
000920
南方
汇通
2016
年2 月
重大
资产
17.05
2016
年7 月
18.10 5,271,724 106,127,720.50 89,882,894.20 - 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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17 日 重组
停牌
12 日
000407
胜利
股份
2016
年5 月
23 日
重大
资产
重组
停牌
6.73 - - 12,000,027 92,197,997.58 80,760,181.71 -
600475
华光
股份
2016
年5 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
14.85 - - 3,280,220 57,254,479.94 48,711,267.00 -
300385
雪浪
环境
2016
年6 月
21 日
重大
事项
停牌
35.67
2016
年7 月
5 日
37.38 400,000 13,047,849.14 14,268,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 49 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
100,000,000.00 -
合计
100,000,000.00 -
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年末 均未 持有 按长 期信 用评级 列示 的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。
本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易；因此， 除
在附 注6.4.12 中列 示的 本 基金于 年末 持有 的流 通受 限证券 外， 本期 末本 基金 的 其他资 产 均 能及 时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需 求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 可回 购交 易债券 投资 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银 行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 552,480,952.25 - - - - - 552,480,952.25
结算备 付金 3,140,755.71 - - - - - 3,140,755.71
存出保 证金 568,141.17 - - - - - 568,141.17
交易性 金融 资
产
100,000,000.00 - - - - 3,003,406,555.15 3,103,406,555.15
应收证 券清 算
款
- - - - - 36,788,638.18 36,788,638.18
应收利 息 - - - - - 2,789,504.88 2,789,504.88
应收申 购款 199,175.24 - - - - 1,313,031.07 1,512,206.31
资产总 计 656,389,024.37 - - - - 3,044,297,729.28 3,700,686,753.65
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 17,044,570.60 17,044,570.60
应付赎 回款 - - - - - 10,783,050.39 10,783,050.39
应付管 理人 报
酬
- - - - - 4,361,666.22 4,361,666.22
应付托 管费 - - - - - 726,944.38 726,944.38
应付交 易费 用 - - - - - 1,680,909.88 1,680,909.88
其他负 债 - - - - - 302,799.32 302,799.32
负债总 计 - - - - - 34,899,940.79 34,899,940.79
利率敏 感度 缺
口
656,389,024.37 - - - - 3,009,397,788.49 3,665,786,812.86
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 401,343,780.29 - - - - - 401,343,780.29 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 49 页
结算备 付金 6,454,538.28 - - - - - 6,454,538.28
存出保 证金 1,691,564.92 - - - - - 1,691,564.92
交易性 金融 资
产
- - 100,230,000.00 - - 3,748,158,263.82 3,848,388,263.82
应收利 息 - - - - - 1,380,069.47 1,380,069.47
应收申 购款 684,274.38 - - - - 3,876,814.08 4,561,088.46
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 410,174,157.87 - 100,230,000.00 - - 3,753,415,147.37 4,263,819,305.24
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 48,509,219.25 48,509,219.25
应付赎 回款 - - - - - 12,888,760.37 12,888,760.37
应付管 理人 报
酬
- - - - - 5,375,328.01 5,375,328.01
应付托 管费 - - - - - 895,888.01 895,888.01
应付交 易费 用 - - - - - 3,498,111.44 3,498,111.44
其他负 债 - - - - - 394,574.29 394,574.29
负债总 计 - - - - - 71,561,881.37 71,561,881.37
利 率 敏 感 度 缺
口
410,174,157.87 - 100,230,000.00 - - 3,681,853,266.00 4,192,257,423.87
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日 孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益， 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 。
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券和可 交换 债券 。
分析
相 关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-11,598.66 -134,328.12
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
11,601.34 134,689.20
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 49 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和 外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,003,406,555.15 81.93 3,748,158,263.82 89.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 100,000,000.00 2.73 100,230,000.00 2.39
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,103,406,555.15 84.66 3,848,388,263.82 91.80
注：本基金投 资组合 中 80% 以上的基金资 产投资于 股 票，其中投资 于环保行 业 上市公司股票 的资
产不低于非现 金基金资 产 的 80%；其 余资产投 资于 债券、货币市 场工具、 股 指期货、权证 、资产
支持证 券、 银行 存款 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 于 资产 负债 表日 ，
本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证环 保产 业指 数上 涨 5% 236,267,732.14 187,757,547.50
中证环 保产 业指 数下 跌 5% -236,267,732.14 -187,757,547.50
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格 发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,003,406,555.15 81.16
其中： 股票 3,003,406,555.15 81.16
2 固定收 益投 资 100,000,000.00 2.70
其中： 债券 100,000,000.00 2.70
资产 支 持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 555,621,707.96 15.01
7 其他各 项资 产 41,658,490.54 1.13
8 合计 3,700,686,753.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,637,919,162.64 44.68 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
227,189,694.72 6.20
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 125,599,321.76 3.43
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
254,099,690.20 6.93
J
金融业 - -
K
房地产 业 91,144,320.00 2.49
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 163,480,363.86 4.46
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 503,198,727.69 13.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,003,406,555.15 81.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 启迪桑 德 9,499,939 290,223,136.45 7.92
2 600406 国电南 瑞 18,999,940 254,029,197.80 6.93
3 601222 林洋能 源 6,000,000 251,100,000.00 6.85
4 002672 东江环 保 11,315,896 202,441,379.44 5.52
5 300137 先河环 保 13,000,050 192,270,739.50 5.25
6 002116 中国海 诚 11,000,016 163,460,237.76 4.46
7 002009 天奇股 份 10,000,030 163,300,489.90 4.45
8 000593 大通燃 气 9,999,946 125,599,321.76 3.43
9 601311 骆驼股 份 6,000,000 119,100,000.00 3.25
10 300335 迪森股 份 6,941,387 115,296,438.07 3.15
11 002580 圣阳股 份 5,000,000 94,800,000.00 2.59
12 000967 盈峰环 境 4,223,555 93,720,685.45 2.56 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
13 000711 京蓝科 技 4,105,600 91,144,320.00 2.49
14 000920 南方汇 通 5,271,724 89,882,894.20 2.45
15 601717 郑煤机 15,000,052 85,500,296.40 2.33
16 002350 北京科 锐 4,000,072 80,801,454.40 2.20
17 000407 胜利股 份 12,000,027 80,760,181.71 2.20
18 600900 长江电 力 6,246,930 78,024,155.70 2.13
19 600217 秦岭水 泥 10,000,075 75,800,568.50 2.07
20 600277 亿利洁 能 12,000,014 71,400,083.30 1.95
21 600438 通威股 份 8,030,000 51,070,800.00 1.39
22 600475 华光股 份 3,280,220 48,711,267.00 1.33
23 002339 积成电 子 2,648,539 48,309,351.36 1.32
24 600268 国电南 自 5,000,061 37,900,462.38 1.03
25 002169 智光电 气 1,500,000 34,125,000.00 0.93
26 000601 韶能股 份 3,155,091 32,970,700.95 0.90
27 300385 雪浪环 境 400,000 14,268,000.00 0.39
28 300422 博世科 317,870 10,534,211.80 0.29
29 002179 中航光 电 41,450 1,795,614.00 0.05
30 002658 雪迪龙 100,000 1,739,000.00 0.05
31 000068 华控赛 格 100,000 968,000.00 0.03
32 002479 富春环 保 80,000 898,400.00 0.02
33 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
34 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
35 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
36 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
37 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
38 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
39 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
40 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
41 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
42 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
43 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
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1 600406 国电南 瑞 121,969,160.24 2.91
2 000711 京蓝科 技 85,538,210.82 2.04
3 300335 迪森股 份 79,586,253.45 1.90
4 000967 盈峰环 境 79,520,718.40 1.90
5 600900 长江电 力 77,449,105.86 1.85
6 300072 三聚环 保 72,795,612.51 1.74
7 600277 亿利洁 能 71,733,827.16 1.71
8 002350 北京科 锐 70,494,099.58 1.68
9 002672 东江环 保 62,372,522.12 1.49
10 600217 秦岭水 泥 56,615,378.56 1.35
11 002200 云投生 态 53,152,518.49 1.27
12 000407 胜利股 份 49,903,300.37 1.19
13 002339 积成电 子 47,930,640.87 1.14
14 000826 启迪桑 德 44,227,929.67 1.05
15 601222 林洋能 源 41,968,751.89 1.00
16 300137 先河环 保 40,342,514.92 0.96
17 600268 国电南 自 37,333,252.52 0.89
18 600475 华光股 份 36,259,382.94 0.86
19 603766 隆鑫通 用 33,799,557.44 0.81
20 000601 韶能股 份 33,168,667.75 0.79
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002018 华信国 际 282,561,555.58 6.74
2 601222 林洋能 源 209,063,506.08 4.99
3 000831 *ST 五稀 123,410,890.82 2.94
4 600884 杉杉股 份 118,494,557.77 2.83
5 002053 云南盐 化 117,789,968.66 2.81
6 600651 飞乐音 响 116,609,084.69 2.78
7 600438 通威股 份 84,434,103.08 2.01
8 300072 三聚环 保 78,788,905.89 1.88
9 601311 骆驼股 份 75,474,997.54 1.80
10 002169 智光电 气 68,389,570.74 1.63
11 002200 云投生 态 64,458,527.41 1.54 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
12 002340 格林美 56,026,498.70 1.34
13 000400 许继电 气 38,636,498.75 0.92
14 603766 隆鑫通 用 36,689,048.76 0.88
15 600418 江淮汽 车 31,919,058.95 0.76
16 002339 积成电 子 29,886,115.84 0.71
17 603588 高能环 境 27,755,989.84 0.66
18 601158 重庆水 务 25,023,708.35 0.60
19 002179 中航光 电 24,107,849.00 0.58
20 002580 圣阳股 份 19,994,207.68 0.48
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,427,904,262.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,708,533,175.69
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,000,000.00 2.73
其中： 政策 性金 融债 100,000,000.00 2.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 100,000,000.00 2.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 1,000,000 100,000,000.00 2.73
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附 注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 本 期未出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 568,141.17
2 应收证 券清 算款 36,788,638.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,789,504.88
5 应收申 购款 1,512,206.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,658,490.54
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002672 东江环 保 202,441,379.44 5.52 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
164,155 16,424.10 268,966,965.36 9.98% 2,427,130,824.84 90.02%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 599,821.90 0.02% 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 49 页
持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 16 日 ） 基金 份额 总额
2,080,605,361.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,715,120,037.85
本报告 期基 金总 申购 份额 568,638,931.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 587,661,179.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,696,097,790.20
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 49 页
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经 理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券 型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 49 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 1,477,198,951.97 47.12% 1,357,712.25 47.10% -
申银万国 2 868,538,396.74 27.71% 798,272.63 27.69% -
国金证券 2 496,355,760.70 15.83% 459,165.04 15.93% -
方正证券 2 135,773,711.92 4.33% 124,093.79 4.31% -
太平洋证券 2 104,785,464.82 3.34% 95,490.71 3.31% -
中信证券 2 52,243,337.56 1.67% 47,781.12 1.66% -
联讯证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
太平洋证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟 分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及 时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。 以上13 个 交易单 元与 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证 券
投资基金、汇 添富消费 行 业股票型证券 投资基金 、 汇 添富实业债 债券型证 券 投资基金、 汇添富理
财60 天债 券型 证券 投资 基 金、 汇 添富 安心 中国 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 民营新 动力 股票 型证
券投资基金、 汇添富沪 港 深新价值股票 型证券投 资 基金、汇添富 盈安保本 混 合型证券投 资基金共
用。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗 下基 金 2015 年 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 管理人 网站 2016 年 1 月 4 日 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
3
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （旋 极信息、 郑煤
机、立 思辰 、金 证股 份）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 5 日
4
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 7 日
5
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加鑫鼎盛 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
6
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与渤海银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
7
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加众禄金 融开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
8
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分 基 金增 加恒天明 泽为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
9
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加中正达 广为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 1 日
10 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 2 月 18 日 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 49 页
于 旗下 部分基 金参 加农业银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 通威 股份 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 20 日
12
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加光大证 券开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加东证期 货为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
14
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加开源证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
15
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参加恒 丰银
行 开展 的申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 27 日
16
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
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2016 年 2 月 27 日
17
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （泰 格医药、 中源
协和、 南方 汇通 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
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2016 年 3 月 1 日
18 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 3 月 16 日 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 49 页
于 人员 在子公 司兼 职情况变 更的
公告
券报, 证券时报, 管
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19
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参与中 国工
商 银行 个人电 子银 行申购基 金费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
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2016 年 3 月 28 日
20
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
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2016 年 3 月 31 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 高级 管理人 员变 更的公告 （副
总经理 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
22
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 启迪 桑德 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加格上富 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 27 日
24
汇 添富 环保行 业股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2016
年第1 号）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 29 日
25
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中正达 广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
26
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加乾道金 融为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
27 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 5 月 3 日 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 49 页
于 旗下 部分基 金增 加天津银 行为
销售机 构的 公告
券报, 证券时报, 管
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28
汇添 富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与诺亚正 行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
30
关 于汇 添富环 保行 业股票型 证券
投 资基 金增加 国信 证券为销 售机
构的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
31
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加首创证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
32
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加和耕传 承为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 17 日
33
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加大连银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 27 日
34
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加汇成基 金为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 4 日
35
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加蒽次方 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 13 日
36
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加广源达 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 14 日 汇添富环保行业股票 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
37
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
38
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加联泰资 产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
39
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加富滇银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
40
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加陆金所 资管
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 环保行 业股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 环保 行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 环保 行业 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 环保 行 业股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
