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添富互利(164703)

添富互利:2016年半年度报告

 
 
汇 添 富 互 利分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 38 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 .................................... 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38 7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 4 页 共 49 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 .................................................................................... 41 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42 8.4 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 5 页 共 49 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇添富 互利 分级 债券 型证 券投资 基 金 基金简 称 汇添富 互利 分级 债券 基金主 代码 164703 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 6 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 227,617,769.13 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日期 2014-04-30 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 互利 分级 债 券 A 汇添富 互利 分级 债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 164704 150142 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 16,811,631.64 份 210,806,137.49 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 ,本基 金通 过深 入分 析固 定收益 类金 融工 具的 投资 价值并 进行 主动 管理 ,力 争实现 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 主要采 取完 全复 制法 。在 正常市 场情 况下 ,本 基金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.3% ,年跟 踪误 差不 超 过 4% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于具有 中低 风险 收益 特征 的基金 品种 ,其 长期 平均 风险和 预期 收 益 率低 于股 票基金 ,混 合基 金, 高于 货币市 场基 金。 汇添富 互利 分级 债 券A 汇添富 互利 分级 债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 风险收 益特 征 互利A 份额 将表 现出 低风 险、 低 收 益 的 明 显 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的债券 型基 金份 额。 互利 B 份额 则表 现出 高风 险、 高收 益的 显 著特征 , 其预 期收 益和 预 期风险 要高 于普 通的债 券型 基金 份额 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 洪渊 联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 6 页 共 49 页


电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 号 6 栋 538 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 李文 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时 报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标


























































































































金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 23,147,254.42 本期利 润 9,091,173.57 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0394 本期加 权平 均净 值利 润率 2.74% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.69% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 123,067,455.30 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5407 期末基 金资 产净 值 332,885,365.12 期末基 金份 额净 值 1.462 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 47.99% 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 7 页 共 49 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2013 年 11 月 6 日, 至 本报 告期 末未 满三 年, 因 此主 要会 计数 据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年06 月 30 日 数据 ,特 此说 明 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 0.69% 0.05% 0.36% 0.04% 0.33% 0.01% 过去三 个 月 0.70% 0.08% -0.52% 0.07% 1.22% 0.01% 过去六 个 月 2.69% 0.09% -0.21% 0.07% 2.90% 0.02% 过去一 年 11.85% 0.09% 2.74% 0.07% 9.11% 0.02% 自基金 合 同生效 日 起至今 38.65% 0.13% 8.72% 0.10% 29.93% 0.03% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年11 月06 日 ,至 本报 告期 末未 满3 年。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 的 《基 金合 同 》 生效 日为2013 年 11 月06 日, 至本 报告 期末 未满3 年。 本 基金 建仓 期 为本 《基 金合 同 》 生 效之 日 (2013 年11 月06 日 ) 起6 个 月 , 建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合合 同规 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、 文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日 正式成 立 , 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 , 公司管 理证 券投 资 基金规 模 约2857 亿 元, 有 效客户 数 约 1200 万 户, 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63 只开放式证券 投资基金 , 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征,较为 完 善、有效的 产品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 9 页 共 49 页


资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券 投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主 要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券 投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富 添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富 和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基 金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因 子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医 疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票 型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投 资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券 投资基金(LOF ) 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基 金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投 资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 10 页 共 49 页


陆文磊 汇 添富 增 强收 益 债券 基 金、 汇 添富 季 季红 定 期开 放 债券 基 金、 汇 添富 互 利分 级 债券 基 金、 汇 添富 收 益快 钱 货币 基 金的 基 金经 理 ,固 定 收益 投 资总 监。 2013 年 11 月 6 日 - 14 年 国 籍 :中 国。 学历 :华 东 师 范 大学 金融 学博 士。 相 关 业 务资 格: 基金 从业 资 格 。 从业 经历 :曾 任上 海 申 银 万国 证券 研究 所有 限 公司高 级分 析师 。2007 年 8 月 加入 汇添 富基 金管 理 股 份 有限 公司 ,现 任总 经 理 助 理、 固定 收益 投资 总 监。2008 年3 月6 日 至今 任 汇 添富 增强 收益 债券 基 金的基 金经 理,2009 年 1 月21 日至2011 年6 月21 日 任 汇添 富货 币基 金的 基 金经理 ,2011 年 1 月 26 日至2013 年2 月7 日 任汇 添 富 保本 混合 基金 的基 金 经理,2012 年 7 月 26 日 至 今 任汇 添富 季季 红定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 11 月 6 日至 今 任 汇添 富互 利分 级债 券 基金的 基金 经理 ,2013 年 12 月13 日至2015 年3 月 31 日 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的基 金 经理 ,2014 年 1 月 21 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添 富 收益 快 线 货 币基 金的 基金 经理 , 2014 年12 月23 日至 今任 汇 添 富收 益快 钱货 币基 金 的基金 经理 。 李怀定 汇 添富 季 季红 定 期开 放 债券 基 金和 汇 添富 互 利分 级 债券 基 金、 汇 添富 达 欣混 合基 金 、汇 2015 年 11 月 18 日 - 8 年 国 籍 :中 国。 学历 :复 旦 大 学 经济 学博 士。 相关 业 务 资 格: 基金 从业 资格 。 从 业 经历 :曾 任光 大证 券 股 份 有限 公司 研究 所债 券 分 析 师, 国信 证券 股份 有 限 公 司经 济研 究所 固定 收 益高级 分析 师。2012 年 5 月 加 入汇 添富 基金 管理 股 份 有 限公 司任 固定 收益 高 级分析 师 。 2015 年 5 月 25 日 至 今任 汇添 富增 强收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 11 页 共 49 页


添 富盈 鑫 保本 混 合基 金 、汇 添 富稳 健 添利 定 期开 放 债券 基 金的 基 金经 理 ,汇 添 富增 强 收益 债 券基 金 的基 金 经理 助理。 理,2015 年 11 月18 日至 今 任 汇添 富季 季红 定期 开 放 债 券基 金、 汇添 富互 利 分 级 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 12 月 2 日至 今 任 汇添 富达 欣混 合基 金 的基金 经理 ,2016 年3 月 11 日 至 今 任 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 16 日至 今 任 汇添 富稳 健添 利定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利 益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开 放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ,汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 12 页 共 49 页


确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 信贷 投放 和 基建投 资发 力并 没有 推动 经济回 升, 各项 主要 经济 指标持 续低 位运 行,GDP 同比 增长 降至 6.7%, 再创 1991 年 以来 最低 水 平,其 中工 业增 加值 、投 资、进 口等 指标 均 保持弱势,显 示内需增 长 回升依旧乏力 。外部环 境 方面,尽管美 国经济在 一 季度表现良 好外,特 别是就业数据 ,但二季 度 美国经济增长 显著低于 预 期,特别是私 人部门投 资 和库存数据 大幅低于 预期 , 结 合美 国非 金融 企 业盈利 数据 , 美国 经济 数 据接下 来面 临的 不确 定性 显著加 大 , 相 对而 言, 其他发 达经 济体 均继 续陷 入持续 低迷 的增 长格 局。 内需方 面,2016 年上 半年 国内基 本 面 总体 保 持 低位徘 徊 , 工 业增 加值 、 投资 、 进 口等 指标 保持 弱 势, 特别 是民 间投 资 ,2016 年 6 月更 是一 度负 增长, 显示 内需 乏力 并未 因一季 度天 量信 贷投 放而 有所好 转。2016 年 上半 年 通胀持 续低 位, 尽管 大宗商品价格 在一季度 前 期迅速反弹, 叠加一季 度 天量信贷投放 、一二线 城 市房价暴涨 ,市场此 前一度 对年 内通 胀担 忧有 所提高 ,但 二季 度开 始这 种担忧 明显 减弱 ,尤 其是 核心 CPI 二 季度 持 续 低位徘 徊甚 至下 行。 尽管 二季度 前期 出现 短暂 边际 收紧迹 象, 但为 应对 经济 、 通胀 低迷 ,2016 上 半年货币政策 总体保持 相 对宽松局面, 政策稳中 趋 松的基调依然 较为明确 , 货币市场资 金价格总 体保持 平稳 。 2016 年上 半年 债券 市场 出 现较大 震荡 , 一 季度 收益 率持续 下行 , 但 在二 季度 开始, 伴随 信用 风险增加、金 融机构 “ 营 改增 ”、数只 平台债宣 布 提前还款、资 金紧张和 机 构赎回等多 重负面因 素的叠 加影 响 , 债 券收 益 率一度 迅速 大幅 上升 , 但 在5 月 开始 , 随着 权威 人 士对经 济增 长的 表态 , 叠加 6 月国 内经 济金 融指 标低于 预期 、美 国非 农低 于预期 以及 英国 “脱欧 ” 影响, 债券 收益 率 又 开始迅 速下 行。2016 年 上 半年整 体看 , 债 券收 益率 走势出 现明 显分 化, 高评 级信用 债和 利率 债收 益率小 幅上 行5-10bp , 低 评级信 用债 收益 率 10-20BP 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 13 页 共 49 页


考虑到 组合 将 于11 月初 到 期, 尽 管上 半年 债券 市场 出现较 大震 荡, 但本 组合 配置上 总体 相对 稳健,操作思 路上整体 是 减持低流动性 债券配置 比 例,并适度增 加高流动 性 债券的仓位 ;相对去 年四季 度末 ,本 组合 久期 、杠杆 明显 缩短 和降 低。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年上 半年 本基 金的 收 益率 为 2.69% , 同期 业绩 比较基 准率 为-0.21% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 伴随着美 国 私人部门投资 和库存数 据 的疲软以及英 国“脱欧 ” 后期进展和影 响 的不确定性, 全球波动 性 有望加大,全 球宽松局 面 预计相对比较 确定。从 国 内来看,目 前民间投 资下滑 带来 的经 济下 行压 力仍非 常大 ,上 市公 司 1 季度数 据显 示企 业盈 利能 力并未 因天 量信 贷 投 放而出现任何 好转迹象 , 显示当前的需 求政策很 难 扭转经济下行 趋势;另 外 ,考虑上半 年全社会 杠杆急剧上升 ,叠加一 、 二线城市房价 水平飙升 , 政府通过居民 加杠杆来 转 嫁政府与企 业债务压 力的路径难度 加大,这 将 继续不利经济 结构的调 整 。我们判断下 半年货币 政 策整体还将 保持中性 偏宽松格局 间 ,货币市 场 资金利率仍应 保持低位 , 债券市场依然 不存在明 显 的系统性风 险,收益 率整体震荡下 行的可能 性 较大,但期间 收益率估 值 过低存在短期 回调的可 能 在上升,另 外也需要 关注信用分化 带来的估 值 不利影响。在 本基金的 操 作上,我们将 继续坚持 价 值投资的理 念,重视 绝对收 益目 标, 积极 调整 组合结 构, 控制 组合 下行 风险, 力争 为投 资者 创造 持续稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务, 但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 14 页 共 49 页


按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次 ,每次收 益分 配比例不得低 于该次收 益 分配基准日( 即 可供分 配 利润计算截止 日)每 份基金 份额 可供 分配 利润 的 20% ,若 基金 合同 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 互利分级 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内汇 添富互利 分 级债券型证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司 在汇添富互利 分级债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 汇 添富互利分级 债券型证 券 投资基金未 进行利润 分配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富互利分 级 债券型证券投资 基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 15 页 共 49 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 18,972,385.22 524,334.67 结算备 付金


753,375.30 9,776,149.03 存出保 证金


34,392.74 33,431.29 交易性 金融 资产 6.4.7.2 376,834,047.72 564,072,780.63 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


371,545,225.80 558,783,958.71 资产支 持证 券投 资


5,288,821.92 5,288,821.92 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,495,198.91 10,000,000.00 应收利 息 6.4.7.5 5,427,986.08 6,604,575.34 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


403,517,385.97 591,011,270.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


69,897,622.10 252,999,755.00 应付证 券清 算款


- 8,810,403.08 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


190,246.79 193,485.32 应付托 管费


54,356.23 55,281.52 应付销 售服 务费


135,890.55 138,203.79 应付交 易费 用 6.4.7.7 4,707.00 2,722.90 应交税 费


- - 应付利 息


20,456.94 64,719.54 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 328,741.24 400,000.00 负债合 计


70,632,020.85 262,664,571.15 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 225,894,171.96 229,979,938.48 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 16 页 共 49 页


未分配 利润 6.4.7.10 106,991,193.16 98,366,761.33 所有者 权益 合计


332,885,365.12 328,346,699.81 负债和 所有 者权 益总 计


403,517,385.97 591,011,270.96 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值1.462 元, 基金 份额 总额 227,617,769.13 份, 其中下 属A 类基 金份 额净 值 1.005 元 , 份 额总 额16,811,631.64 份; 下属B 类 基金份 额净 值 1.499 元,份 额总 额210,806,137.49 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


13,043,941.90 31,062,246.77 1.利息 收入


9,037,188.00 16,532,810.24 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 90,130.53 114,863.43 债券利 息收 入


8,826,349.01 16,033,135.84 资产支 持证 券利 息收 入


115,046.58 384,810.97 买入返 售金 融资 产收 入


5,661.88 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


18,062,834.75 15,794,466.85 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 18,062,834.75 15,794,466.85 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -14,056,080.85 -1,265,030.32 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - -


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


3,952,768.33 7,067,657.93 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,154,422.00 1,351,932.91 2.托 管费 6.4.10.2.2 329,834.83 386,266.56 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 824,587.15 965,666.38 4.交 易费 用 6.4.7.19 5,592.85 2,865.81 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 17 页 共 49 页


5.利 息支 出


1,384,946.26 4,113,069.40 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,384,946.26 4,113,069.40 6.其 他费 用 6.4.7.20 253,385.24 247,856.87 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 9,091,173.57 23,994,588.84 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 9,091,173.57 9,091,173.57 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 列) -4,085,766.52 -466,741.74 -4,552,508.26 其中:1.基 金申 购款 1,694,255.03 193,544.97 1,887,800.00 2.基金 赎回 款 -5,780,021.55 -660,286.71 -6,440,308.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 225,894,171.96 106,991,193.16 332,885,365.12 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 18 页 共 49 页


二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 23,994,588.84 23,994,588.84 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 列) -114,170,023.47 - -114,170,023.47 其中:1.基 金申 购款 1,247,447.01 - 1,247,447.01 2.基金 赎回 款 -115,417,470.48 - -115,417,470.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 231,929,499.28 89,102,899.93 321,032,399.21


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 张晖______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富互利分 级债券型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”),系 经中国证 券监 督管理委员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2013]641 号文《关于核 准汇添富互 利分级债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 作 为发起人于 2013 年 10 月 21 日至 2013 年11 月1 日 向社 会公 开募 集, 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明(2013) 验字 第 60466941_B50 号 验资 报告 后, 向中 国 证监会 报送 基金 备 案材料 。基 金合 同 于 2013 年 11 月 6 日 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 ,存 续期限 不定 。设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 (本 金) 为人 民 币 684,424,432.64 元, 在 募集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 216,533.18 元 ,以 上实 收基 金( 本息) 合计 人民 币 684,640,965.82 元 ,折 合 684,640,965.82 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为汇添 富基 金管 理股 份有 限公司 , 注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 本基金的投资 范围为固 定 收益类品种, 包括国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债 、企业债、 地 方政府债、可 转换债券 、 可分离债券、 短期融资 券 、中期票据、 中小企业 私 募债券、资 产支持证汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 19 页 共 49 页


券、 债券 回购 、 银行 存款 (包 括定 期存 款及 协议 存 款) , 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其 他固定收益类 品种。在 严 格控制风险的 基础上, 本 基金通过深入 分析固定 收 益类金融工 具的投资 价值并 进行 主动 管理 ,力 争实现 资产 的长 期稳 健增 值。本 基金 业绩 比较 基准 :中债 综合 指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其 他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 ,会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1


印花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 20 页 共 49 页


暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2


营业税 、增值 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 , 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。 6.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 21 页 共 49 页


根 据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政 策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 18,972,385.22 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计 18,972,385.22 注:本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 127,932,663.63 131,173,225.80 3,240,562.17 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 22 页 共 49 页


银行间 市场 239,832,070.58 240,372,000.00 539,929.42 合计 367,764,734.21 371,545,225.80 3,780,491.59 资产支 持证 券 5,288,821.92 5,288,821.92 0.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 373,053,556.13 376,834,047.72 3,780,491.59


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告 期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 4,819.62 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 305.10 应收债 券利 息 5,272,206.31 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳息 - 其他 150,655.05 合计 5,427,986.08 注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息和 应收 资产 支持 证券 利息。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 23 页 共 49 页


交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 4,707.00 合计 4,707.00


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 39,781.56 预提信 息披 露费 259,124.42 预提上 市费 29,835.26 合计 328,741.24


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 互利 分级 债 券 A 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 21,050,116.06 19,173,800.99 本期申 购 1,887,800.00 1,694,255.03 本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,440,308.26 -5,780,021.55 2016 年5 月5 日 基 金拆 分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 314,023.84 - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 16,811,631.64 15,088,034.47 金额单 位: 人民 币元 汇添富 互利 分级 债 券 B 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 210,806,137.49 210,806,137.49 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 24 页 共 49 页


本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 210,806,137.49 210,806,137.49 注: (1 )申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。 (2 ) 根 据 《汇 添富 互利 分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 以及 《 汇添 富互 利分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的规 定,2016 年 第一 次基 金份 额折算 基准 日 2016 年 5 月 5 日当日 A 类 基金 的基金 份额 净值 为人 民币 1.01491803 元, 据此 计算 的 A 类基 金的 折算 比例为 1.01491803 ,折 算 后,A 类 基金 的基 金份 额 净值调 整为 人民 币 1.000 元,基 金份 额持 有人 原来 持有的 每 1 份 A 类基 金相应 增加 至1.01491803 份。折 算前 ,A 类基 金的 基金份 额总 额 为 21,050,116.06 份, 折算 后, A 类 基金 的基 金份 额总 额 为 21,364,139.90 份 。因 上述份 额折 算调 整导 致的 实收基 金账 面金 额增 加,计 人民 币314,023.84 元。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度 末 81,708,991.19 16,657,770.14 98,366,761.33 本期利 润 23,147,254.42 -14,056,080.85 9,091,173.57 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变 动数 -411,862.86 -54,878.88 -466,741.74 其中: 基金 申购 款 170,788.21 22,756.76 193,544.97 基金赎 回款 -582,651.07 -77,635.64 -660,286.71 本期已 分配 利润 - - - 本期末 104,444,382.75 2,546,810.41 106,991,193.16


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 31,240.32 定期存 款利 息收 入 0.00 其他存 款利 息收 入 0.00 结算备 付金 利息 收入 58,599.21 其他 291.00 合计 90,130.53 注:表 中“ 其他 ”为 保证 金利息 收入 和直 销申 购款 利息收 入。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 25 页 共 49 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 未投 资股票 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 510,067,729.73 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 481,022,470.79 减:应 收利 息总 额 10,982,424.19 买卖债 券差 价收 入 18,062,834.75


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本期 末未 持有 贵金属 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -14,056,080.85 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 -14,056,080.85 ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 26 页 共 49 页


—— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -14,056,080.85


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 未有 其他收 入。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,367.85 银行间 市场 交易 费用 4,225.00 合计 5,592.85


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 39,781.56 信息披 露费 159,124.42 上海清 算所 帐户 维护 费 9,800.00 上市费 用 29,835.26 银行间 划款 费用 5,844.00 帐户维 护费 9,000.00 合计 253,385.24


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大 利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 注:1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ,并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 , 本 公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8 月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。 2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限公司 419,205,267.86 100.00% 177,200,560.18 100.00%


6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 回购 债券 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 回购 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限公司 6,204,300,000.00 100.00% 13,469,400,000.00 100.00%


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6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 未有 应支付 关联 方的 佣金 。


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管理费 1,154,422.00 1,351,932.91 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 30,082.63 181,616.23 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 329,834.83 386,266.56 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托 管人发 送基金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 29 页 共 49 页


管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 互利 分级 债券 A 汇添富 互利 分级 债 券 B 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 26,575.54 570.43 27,145.97 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司 24.54 589,592.18 589,616.72 东方证 券股 份有 限公 司 - 9.75 9.75 合计 26,600.08 590,172.36 616,772.44 获得销 售服 务 费的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 A 汇添富 互利 分级 债 券 B 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 140,992.53 491.37 141,483.90 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司 402.24 538,441.87 538,844.11 东方证 券股 份有 限公 司 - 458.28 458.28 合计 141,394.77 539,391.52 680,786.29 注:本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.50% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H= E× 0.50 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前 一日 基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金管理 人向基金 托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 资产 中 一 次性支 付给 基金 管理 人。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 30 页 共 49 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 18,972,385.22 31,240.32 429,040.94 17,348.68 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年上 半年 度获 得的 利 息收入 为人 民币 58,599.21 元(2015 年上 半年 度获得 的利 息收 入为 人民 币 97,514.73 元),2016 年半年 末结 算备 付金 余额 为人民 币 753,375.3 元(2015 年 半年 末: 人民 币 11,171,299.10 元)。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 末未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 127003 海印 转债 2016 年6 月 8 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 99.99 1,990 198,982.55 198,982.55 - 132006 16 皖 2016 年7 2016 年 新债未 100.00 99.99 13,500 1,349,852.05 1,349,852.05 - 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 31 页 共 49 页


新EB 月27 日 7 月 29 日 上市


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 011606002 16 电网 SCP002 2016 年7 月1 日 99.00 102,000 10,097,883.86 011699732 16 中电投 SCP004 2016 年7 月1 日 99.00 100,000 9,899,886.14 071602003 16 国泰君安 CP003 2016 年7 月6 日 93.00 200,000 18,599,852.10 合计





402,000 38,597,622.10 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 人民 币 31,300,000.00 元 , 均 于 2016 年7 月1 日 到期 ; 该类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 , 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程, 通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 32 页 共 49 页


出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管理的 其他基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行 ,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 60,120,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 130,119,000.00 - 合计 190,239,000.00 -


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 41,066,324.80 - AAA 以下 110,254,901.00 - 未评级 29,985,000.00 - 合计 181,306,225.80 -


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金 所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此,除在 附 注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 33 页 共 49 页


本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款、买 入返 售金 融资 产及 债券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期 末


2016 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 18,972,385.22 - - - - - 18,972,385.22 结算 备付 金 753,375.30 - - - - - 753,375.30 存出 保证 金 34,392.74 - - - - - 34,392.74 交易 性金 融资 产 20,022,000.00 40,020,000.00 160,145,967.75 64,317,318.45 87,039,939.60 5,288,821.92 376,834,047.72 应收 证券 清算 款 - - - - - 1,495,198.91 1,495,198.91 应收 利息 - - - - - 5,427,986.08 5,427,986.08 其他 - - - - - - - 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 34 页 共 49 页


资产 资产 总计 39,782,153.26 40,020,000.00 160,145,967.75 64,317,318.45 87,039,939.60 12,212,006.91 403,517,385.97 负债











卖出 回购 金融 资产 款 69,897,622.10 - - - - - 69,897,622.10 应付 管理 人报 酬 - - - - - 190,246.79 190,246.79 应付 托管 费 - - - - - 54,356.23 54,356.23 应付 销售 服务 费 - - - - - 135,890.55 135,890.55 应付 交易 费用 - - - - - 4,707.00 4,707.00 应付 利息 - - - - - 20,456.94 20,456.94 其他 负债 - - - - - 328,741.24 328,741.24 负债 总计 69,897,622.10 - - - - 734,398.75 70,632,020.85 利率 敏感 度缺 口 -30,115,468.84 40,020,000.00 160,145,967.75 64,317,318.45 87,039,939.60 11,477,608.16 332,885,365.12 上年 度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行 存款 524,334.67 - - - - - 524,334.67 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 35 页 共 49 页


结算 备付 金 9,776,149.03 - - - - - 9,776,149.03 存出 保证 金 33,431.29 - - - - - 33,431.29 交易 性金 融资 产 21,427,000.00 - 30,623,392.26 414,647,176.21 97,375,212.16 - 564,072,780.63 应收 证券 清算 款 - - - - - 10,000,000.00 10,000,000.00 应收 利息 - - - - - 6,604,575.34 6,604,575.34 资产 总计 31,760,914.99 - 30,623,392.26 414,647,176.21 97,375,212.16 16,604,575.34 591,011,270.96 负债











卖出 回购 金融 资产 款 252,999,755.00 - - - - - 252,999,755.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 8,810,403.08 8,810,403.08 应付 管理 人报 酬 - - - - - 193,485.32 193,485.32 应付 托管 费 - - - - - 55,281.52 55,281.52 应付 销售 服务 费 - - - - - 138,203.79 138,203.79 应付 交易 费用 - - - - - 2,722.90 2,722.90 应付 利息 - - - - - 64,719.54 64,719.54 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 36 页 共 49 页


其他 负债 - - - - - 400,000.00 400,000.00 负债 总计 252,999,755.00 - - - - 9,664,816.15 262,664,571.15 利率 敏感 度缺 口 -221,238,840.01 - 30,623,392.26 414,647,176.21 97,375,212.16 6,939,759.19 328,346,699.81 注:上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利 率之外 的其 他市场 变量 保持 不变 ; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 , 假 定利 率变 动 仅影响 该类 资产的 未来 收益 , 而对 其 本身的 公允 价值 无重 大影 响; 卖出 回购 金融 资产 款 的利息 支出 在交易 时已 确定 ,不 受利 率变化 影响 。 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月31 日 ) 基准利 率增 加25 个 基点 -1,666,926.89 -5,085,959.55 基准利 率减 少25 个 基点 1,692,914.66 5,161,690.26





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 37 页 共 49 页


6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 376,834,047.72 113.20 558,783,958.71 170.18 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 376,834,047.72 113.20 558,783,958.71 170.18 注:基金的投 资组合比 例 为:本基金投 资于固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ,持 有 的现金 或到 期日 在1 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 于 资产负 债表日 , 本 基金 面 临 的整体 市场 价格 风险 列示 如上表 所示 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本基金 的市 场价格 风险 主 要源于 证券 市场的 系统 性 风险, 即与 所投资 证券 的 贝塔 系数密 切相 关; 对于上 市时 间不足 一年 的 股票, 使用 申银万 国行 业 指数替 代股 票价格 计算 其 贝塔 系数; 以下分 析中 , 除 市场 基准 发生变 动, 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上 涨 5% 4,113,794.92 - 沪深 300 指 数下 跌 5% -4,113,794.92 -





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 38 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 376,834,047.72 93.39 其中: 债券 371,545,225.80 92.08








资产 支持 证券 5,288,821.92 1.31 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,725,760.52 4.89 7 其他各 项资 产 6,957,577.73 1.72 8 合计 403,517,385.97 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 7.4.1 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,985,000.00 9.01 其中: 政策 性金 融债 29,985,000.00 9.01 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 39 页 共 49 页


4 企业债 券 115,468,466.40 34.69 5 企业短 期融 资券 190,239,000.00 57.15 6 中期票 据 20,148,000.00 6.05 7 可转债 (可 交换 债) 15,704,759.40 4.72 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 371,545,225.80 111.61


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 160210 16 国开 10 300,000 29,985,000.00 9.01 2 124979 14 陂 城投 200,000 21,010,000.00 6.31 3 101652021 16 中 油股 MTN001 200,000 20,148,000.00 6.05 4 041556044 15 中 燃投 资 CP001 200,000 20,100,000.00 6.04 5 011699154 16 中 节能 SCP001 200,000 20,052,000.00 6.02


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 119110 14 新盛 02 50,000 5,288,821.92 1.59


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 40 页 共 49 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 投资 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附 注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.12.2


本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 34,392.74 2 应收证 券清 算款 1,495,198.91 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,427,986.08 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,957,577.73


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债 券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110031 航信转 债 5,514,500.00 1.66 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 41 页 共 49 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 汇添 富互 利分 级债 券A 349 48,170.86 - 0.00% 16,811,631.64 100.00% 汇添 富互 利分 级债 券B 264 798,508.10 199,393,609.00 94.59% 11,412,528.49 5.41% 合计 613 371,317.73 199,393,609.00 87.60% 28,224,160.13 12.40%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 汇添富 互利 分级 债 券 B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中国船 舶工 业集 团公 司 企业年 金计 划- 中信 银 行股份 有 限 公司 9,165,977.00 18.25% 2 中国商 用飞 机有 限责 任 公司企 业年 金计 划- 中 信银行 股份 有限 公司 4,882,700.00 9.72% 3 成都农 村商 业银 行股 份 有限公 司企 业年 金计 划 - 中国 民生 银行 股份 3,397,592.00 6.76% 4 四川成 渝高 速公 路股 份 有限公 司企 业年 金计 划 -招商 银行 3,301,030.00 6.57% 5 中国国 际贸 易中 心有 限 2,992,670.00 5.96% 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 42 页 共 49 页


公司企 业年 金计 划- 中 国建设 银行 6 哈尔滨 铁路 局企 业年 金 计划- 中国 工商 银行 股 份有限 公司 2,380,800.00 4.74% 7 海南核 电有 限公 司企 业 年金计 划- 中国 银行 股 份有限 公司 2,226,681.00 4.43% 8 山西潞 安矿 业( 集团) 有 限责任 公司 企业 年金 计 划-中 国工 商银 行 2,210,400.00 4.40% 9 钱兰英 2,200,000.00 4.38% 10 湖南中 烟工 业有 限责 任 公司企 业年 金计 划- 中 信银行 股份 有限 公司 1,522,200.00 3.03%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。 8.4 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 互利 分级 债券 A 0 汇添富 互利 分级 债券 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 互利 分级 债券 A 0 汇添富 互利 分级 债券 B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 互利 分级 债 券 A 汇添富 互利 分级 债券B 基金合 同生 效日 (2013 年11 月 6 473,834,828.33 210,806,137.49 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 43 页 共 49 页


日)基 金份 额总 额 本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,050,116.06 210,806,137.49 本报告 期基 金总 申购 份额 1,887,800.00 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,440,308.26 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额 减少以"-" 填列 ) 314,023.84 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,811,631.64 210,806,137.49 注:本 基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内, 互 利 A 将 自基金 合同 生效 之日 起每 满 6 个 月开 放一 次, 互利 B 封闭 运作 并上 市交 易。互 利 A 的每 次 开 放日 ,基金 管理 人将 对互 利 A 进行基 金份 额折 算, 互利 A 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元, 基金 份额 持有人 持有 的互 利 A 份额 数按折 算比 例相 应增 减。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日 公告 ,陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。 2 、 《 汇添 富中 证精 准医 疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年1 月 21 日正 式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《 汇添 富盈 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年 3 月 11 日 正 式生效 , 何旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日 公告 ,增 聘马 翔先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年3 月16 日正式 生效 , 曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、 基金 管理 人2016 年4 月9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《 汇添 富盈 安保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年 4 月 19 日 正 式生效 , 曾刚 先汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 44 页 共 49 页


生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 6 月 3 日正 式生 效, 赵鹏 飞先 生任该 基金 的基 金经 理。 10 、基 金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 11 、基 金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 12 、 基金 管理 人2016 年6 月8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 13 、 基金 管理 人2016 年6 月8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、基 金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币 市场 基金 的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 15 、基 金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 货币 市场 基金的 基金 经 理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 16 、本 报告 期, 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报告期内 ,为本 基金进行 审计的 机 构未发 生变化, 为安永华 明会计 师事务所(特殊 普通合 伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内, 针对 中国 证 监会出 具的 责令 改正 措施 , 以及对 相关 负责 人的 警 示, 公司 高度 重 视, 逐 一落 实各 项整 改要 求, 针 对性 的制 定、 实施 整改措 施, 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险 管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 45 页 共 49 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 419,205,267.86 100.00% 6,204,300,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过 总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 46 页 共 49 页


此 3 个交易 单元 与汇 添富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、汇 添富 理财 7 天债券 型证 券投 资 基金 、 汇 添富 理财30 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富 现金 宝货 币市 场基 金 、 汇添富 添富 通货 币市 场基金、添富 增强收益 债 券型证券投资 基金、添 富 收益快线货币 市场基金 共 用。本报告 期内未新 增1 家 证券 公司 的1 个交 易单元 :东 方证 券( 上交 所交易 单元 ) 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下基 金 2015 年 年度 资产 净 值的公 告 管理人 网站 2016 年1 月4 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于2016 年1 月4 日指 数熔 断后 调整 旗下部 分基 金申 购与 赎回开 放时 间的 公告 管理人 网站 2016 年1 月4 日 3 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于调 整指 数熔断 机制 下的 基金 申购与 赎回 开放 时间 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站,上 交所, 深交 所 2016 年1 月4 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于指 数熔 断期间 旗下 场内 基金 申购赎 回业 务安 排的 提示性 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站,深 交所 2016 年1 月6 日 5 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于2016 年1 月7 日指 数熔 断后 调整 旗下部 分基 金申 购与 赎回开 放时 间的 公告 管理人 网站 2016 年1 月7 日 6 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 众禄 金融 开展的 申购 基金 费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 1 月 20 日 7 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 恒天 明泽 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 1 月 27 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 47 页 共 49 页


分基金 增加 新兰 德为 销售机 构的 公告 9 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 开源 证券 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 2 月 24 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 宜信 普泽 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 2 月 27 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于人 员在 子公司 兼职 情况 变更 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 3 月 16 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 钱景 财富 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 3 月 23 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参与 中国 工商银 行个 人电 子银 行申购 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 3 月 28 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 好买 基金 开展的 申购 基金 费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 (副 总经理 ) 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年4 月2 日 16 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下 部 分基金 参加 中信 证券 开展的 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年5 月3 日 17 汇添富 互利 分级 债券 型证券 投资 基金 之互 利债A 基 金份 额开 放日 常申购 、 赎回 业务 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站,深 交所 2016 年5 月3 日 18 关于汇 添富 互利 分级 债券型 证券 投资 基金 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站,深 2016 年5 月5 日 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 48 页 共 49 页


之互利 债B 基 金份 额暂 停交易 的公 告 交所 19 关于汇 添富 互利 分级 债券型 证券 投资 基金 之互利 债A 基 金份 额折 算和申 购与 赎回 结果 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年5 月9 日 20 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 参与 诺亚 正行 开展的 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 5 月 12 日 21 汇添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 首创 证券 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 5 月 12 日 22 汇添富 互利 分级 债券 型证券 投资 基金 更新 招募说 明书 及摘 要 (2016 年第 1 号) 中国证 券报,上 海证 券报, 证券时 报, 管理 人网 站 2016 年 6 月 17 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 互利分 级债 券证 券投 资基 金募集 的文 件; 2 、 《汇 添富 互利 分级 债券 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《汇 添富 互利 分级 债券 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 互利 分 级债券 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 11.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 11.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富互利分级债券 2016 年半 年度报告 第 49 页 共 49 页


汇添富基金管理股份有限公司 2016 年8 月27 日