汇 添 富 和 聚宝 货 币 市 场基 金2016 年半年度
报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2016 年8 月27 日
汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 1
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 1
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 1
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 1
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 2
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 2
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 2
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 2
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 4
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 4
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 6
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 6
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 6
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 7
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 7
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .......................................................................... 7
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 8
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .............................................................................. 8
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .......... 8
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .......................... 8
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................... 8
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................. 8
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 10
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 11
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 12
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 26
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 27
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 27
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 28
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 28
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 29
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 29
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 30
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 30
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 30 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 30
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 30
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 31
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 31
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 31
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 32
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 32
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 32
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 32
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 33
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 33
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 34
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 34
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 34
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 34
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 和聚 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 和聚 宝货 币
基金主 代码 000600
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,856,045,878.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力 求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 )
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有限公
司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 廖原
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦 国
际大 楼21 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 李文 吉晓辉
汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
和《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21 层 汇添 富基 金管 理股 份 有限公
司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 31,006,413.59
本期利 润 31,006,413.59
本期净 值收 益率 1.5815%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,856,045,878.66
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.9041%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允 价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.2677% 0.0031% 0.0287% 0.0000% 0.2390% 0.0031%
过去三 个月 0.7573% 0.0018% 0.0870% 0.0000% 0.6703% 0.0018%
过去六 个月 1.5815% 0.0020% 0.1740% 0.0000% 1.4075% 0.0020%
过去一 年 3.5282% 0.0025% 0.3503% 0.0000% 3.1779% 0.0025%
自基金 合同
生效日 起至
今
8.9041% 0.0028% 0.7333% 0.0000% 8.1708% 0.0028%
注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2014 年 5 月 28 日,至 本报 告期 末未 满 3 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日为2014 年 5 月 28 日, 至本 报告 期末 未满3 年 ; 本基 金建 仓期
为本《 基金 合同 》生 效之 日(2014 年 5 月 28 日)起 6 个月, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符
合合同 约定 。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 , 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 , 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元, 有 效客户 数 约 1200 万 户, 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 , 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征,较为 完 善、有效的 产品线,
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金 、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混 合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金(LOF ) 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理 ) 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富
和聚宝
货币基
金、汇
添富全
额宝货
币基
金、汇
添富收
益快钱
货币基
金、汇
添富收
益快线
货币基
金、汇
添富理
财7 天
债券基
金的基
金经
理。
2014 年11 月
26 日
- 8 年
国籍 : 中 国 。 学 历: 复旦 大学法
学学士 。 六 年证 券从 业经 验。 曾
任长江 养老 保险 股份 有限 公司
债券交 易员 。 2012 年5 月 加入汇
添富基 金管 理股 份有 限公 司任
债券交 易员 、 固 定收 益基 金经理
助理。2014 年8 月 27 日 至今任
汇添富 收益 快线 货币 市场 基金、
汇添富 理 财7 天 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 ;2014 年11 月
26 日 至今 任汇 添富 和聚 宝 货币
市场基 金经 理;2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱 货币
基金基 金经 理;2016 年6 月7
日至今 任汇 添富 全额 宝货 币基
金的基 金经 理。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内 严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形 成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ,
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本 基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 , 全 球金 融 市场持 续动 荡, 全球 经济 复苏前 景仍 不明 朗。 国内 市场方 面, 经济
运行相 对平 稳, 包 括CPI 、PPI、 固定 资产 投资 和信 贷 数据在 内各 类经 济指 标有 所回暖 , 实 体经 济
短期筑 底反弹 。包括新 开 工旺季、房地 产投资回 升 、信贷走高及 大宗反弹 等 ,带动了国 内经济小
周期企稳。货 币政策方 面 ,虽受到银行 考核、季 末 时点因素等短 暂冲击, 整 体上宽松格 局不改,
央行MLF 和PSL 各种 操作 工具常 态化 ,及 时补 充流 动性市 场流 动性 相对 充沛 。
操作上,本基 金采取相 对 灵活的投资策 略,持续 增 加债券以及同 业存单的 配 置,把握月度 的汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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波段操 作机 会, 并通 过积 极的杠 杆操 作提 高收 益, 在控制 组合 风险 的同 时为 持有人 获取 稳定 回 报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 本基 金的 净 值收益 率 为 1.5815% ,同 期业绩 比较 基准 率 为 0.1740%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 , 供 给 侧改革 和去 产能 背景 下, 我们判 断经 济基 本面 继续 维持弱 势, 天气 、
大宗商 品上 涨等 因素 使 CPI 有上 行压 力。 短期 来看 ,货币 政策 会受 到来 自物 价、一 线城 市房 地产
价格、金融市 场杠杆率 水 平等因素的制 约,难以 出 现大幅放松, 货币政策 方 面,预计央 行将维持
现有的 常态 化操 作思 路 , 继续完 善利 率走 廊管 理 , 充分运 用MLF 、PSL 等公 开 市场操 作工 具对 冲短
期流动 性趋 紧。
我们将在严格 防范信用 风 险的前提下, 密切跟踪 基 本面、政策面 和资金面 , 综合分析本基 金
的份额变动, 做好 债券 与 存款之间的配 置,保持 组 合的较高流动 性和安全 性 ,积极把握 市场结构
性机会,通过 在合适的 时 点锁定高收益 的存款和 灵 活控制短融仓 位择机把 握 中高等级短 融及存单
的波段 机会 ,适 度提 高组 合的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基 金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影 响程 度 进行适当限 制,保证
基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 : 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 , 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ,汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配, 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收 益 0.00 元,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间累计 分配 收 益
31,006,413.59 元 ,其 中 人民 币 31,006,413.59 元 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金, 期末 应付
收益 为0.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 汇添富 和聚 宝货
币市场基金 的托管过 程中 ,严格遵守 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金监督 管
理办法 》 、 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、 托管 协议 的规 定,
不存在 损害 基 金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金监督管理 办
法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定, 对
汇添富和聚宝 货币市场 基 金的投资运作 进行了监 督 ,对基金资产 净值的计 算 、利润分配 、基金份
额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核,未发 现 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对 本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内, 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 (注:财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,236,005,540.52 864,973,519.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 776,439,793.32 966,484,846.76
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
776,439,793.32 936,489,074.19
资产支 持证 券投 资
- 29,995,772.57
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 79,998,560.00 162,316,354.31
应收证 券清 算款
19,319,996.44 -
应收利 息 6.4.7.5 14,820,147.73 20,654,597.47
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,126,584,038.01 2,014,429,317.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
269,426,345.28 139,999,610.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
413,873.00 415,856.80
应付托 管费
61,314.52 61,608.42
应付销 售服 务费
383,215.71 385,052.59
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,007.90 42,599.57
应交税 费
- -
应付利 息
16,811.96 7,993.39
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 208,590.98 269,300.00
负债合 计
270,538,159.35 141,182,020.77
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,856,045,878.66 1,873,247,297.07
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,856,045,878.66 1,873,247,297.07 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
2,126,584,038.01 2,014,429,317.84
注: 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额1,856,045,878.66
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
38,649,780.04 48,039,359.11
1.利息 收入
38,650,366.01 45,887,859.43
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,584,574.11 31,773,354.34
债券利 息收 入
18,052,907.11 12,269,550.12
资产支 持证 券利 息收 入
66,631.20 -
买入返 售金 融资 产收 入
946,253.59 1,844,954.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-735.97 2,151,499.68
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -735.97 2,151,499.68
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 150.00 -
减: 二、费用
7,643,366.45 4,520,834.64
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,655,128.23 2,481,573.79
2.托 管费 6.4.10.2.2 393,352.34 367,640.57
3.销 售服 务费
2,458,452.01 617,739.16
4.交 易费 用 6.4.7.19 - -
5.利 息支 出
1,940,312.75 867,908.37
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,940,312.75 867,908.37
6.其 他费 用 6.4.7.20 196,121.12 185,972.75
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
31,006,413.59 43,518,524.47
注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,873,247,297.07 - 1,873,247,297.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 31,006,413.59 31,006,413.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列)
-17,201,418.41 - -17,201,418.41
其中:1. 基 金申 购款 7,374,432,622.08 - 7,374,432,622.08
2. 基金 赎回 款 -7,391,634,040.49 - -7,391,634,040.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 ( 净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -31,006,413.59 -31,006,413.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,856,045,878.66 - 1,856,045,878.66
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,515,987,779.80 - 1,515,987,779.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 43,518,524.47 43,518,524.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列)
443,466,071.97 - 443,466,071.97
其中:1. 基 金申 购款 5,411,425,337.37 - 5,411,425,337.37
2. 基金 赎回 款 -4,967,959,265.40 - -4,967,959,265.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -43,518,524.47 -43,518,524.47 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,959,453,851.77 - 1,959,453,851.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富和聚宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以下 简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014]293 号文 《关 于 核准汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 , 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人 于2014 年5 月 23 日至2014 年5
月26 日向 社会 公开 募集 , 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 验证 并出 具安 永
华明 (2014 ) 验 字第60466941_B14 号 验资 报告 后 , 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基 金合 同于
2014 年05 月 28 日 正式 生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费
后的实收基金( 本金)为 人民币 510,539,009.28 元,在募集期间 产生的活 期存款利息为人 民币
10.35 元 ,以 上实 收基 金 (本息 )合 计为 人民 币 510,539,019.63 元 ,折合 510,539,019.63 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人与注册登 记机构均 为 汇添富基金管 理股份有 限 公司,基金 托管人为
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 。
本基金主要投 资于法律 法 规及监管机构 允许投资 的 金融工具,包 括现金, 通 知存款,短期 融
资券, 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款、 大额 存单, 期限 在一 年以 内 ( 含一年 ) 的 债券 回购 ,
期限在 一年 以内 (含 一年 ) 的中 央银 行票 据, 剩 余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天) 的债 券、 资 产
支持证 券、 中期 票据, 以及 中国证 监会 及/ 或中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具 。
本基金的投资 目标为在 保 持基金资产的 低风险和 高 流动性的前提 下,力争 实 现超越业绩比 较
基准的 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为活 期存 款利率 (税 后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定( 以下合称“ 企业会计 准则” )编制,同时 ,对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
2 、企 业所 得税 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基 金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 9,005,540.52
定期存 款 1,227,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 95,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 1,082,000,000.00
存款期 限小 于1 个月 50,000,000.00
其他存 款 -
合计: 1,236,005,540.52
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 776,439,793.32 779,043,000.00 2,603,206.68 0.1403%
合计 776,439,793.32 779,043,000.00 2,603,206.68 0.1403%
注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/基 金资 产净 值。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
79,998,560.00 -
合计 79,998,560.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 780.56
应收定 期存 款利 息 6,701,790.50
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 7,971,132.19
应收买 入返 售证 券利 息 146,444.48
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 14,820,147.73
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 28,007.90
合计 28,007.90 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 174,427.96
预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,800.00
预提上 市年 费 -
其他费 用 -
合计 208,590.98
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,873,247,297.07 1,873,247,297.07
本期申 购 7,374,432,622.08 7,374,432,622.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,391,634,040.49 -7,391,634,040.49
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,856,045,878.66 1,856,045,878.66
注:申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 31,006,413.59 - 31,006,413.59
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -31,006,413.59 - -31,006,413.59
本期末 - - - 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 27,366.03
定期存 款利 息收 入 19,557,208.08
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 19,584,574.11
6.4.7.12 股 票投 资收益
注:本 基金 本报 告期 未有 股票投资 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付 ) 成交 总
额
2,350,059,017.49
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付)成
本总额
2,324,267,318.46
减:应 收利 息总 额 25,792,435.00
买卖债 券差 价收 入 -735.97
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注:本 基金 本报 告期 未有 公允价 值变 动收 益。
汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他收 入 150.00
合计 150.00
6.4.7.19 交 易费 用
注:本 基金 本报 告期 未有 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 :人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 104,427.96
上海清 算所 帐户 维护 费 9,600.00
银行间 划款 费用 47,830.14
帐户维 护费 9,400.00
合计 196,121.12
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截 至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合 报 业集 团 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注:1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ,并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 , 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般 商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 未有 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,655,128.23 2,481,573.79
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :
H= E× 0.27 %÷ 当年 天数
汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金管 理费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由基 金管 理
人向基金托管 人发送基 金 管理费划款指 令, 基金 托 管人复核后于 次月前 3 个 工作日内从 基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
393,352.34 367,640.57
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.04% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .04% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 假等 ,支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位: 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 2,458,452.01
合计 2,458,452.01
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 617,739.16
合计 617,739.16
注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金的年 销售 服务 费率 为0.25% , 销售 服务 费的 计算 公 式具体 如下 :
H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性支付 给登记机 构 ,由登记机构 代付给销 售 机构。若遇 法定节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延至
最近可 支付 日支 付。E 为 前一日 基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 区间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银行股
份有限公司
9,005,540.52 27,366.03 25,716.85 2,560,750.01
注:本报告期 本基金的 证 券交易结算资 金无通过 托 管银行备付金 账户转存 于 中国 证券登 记结算有
限责任 公司 的结 算备 付金 ,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 未获 得利息 收入 ,2016
年6 月30 日无 结算 备付 金 余额。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
31,006,413.59 - - 31,006,413.59 - 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险 。 本基金 管理 人建 立了 董事 会、 经营 管理 层、 风
险管理 部门 、各 职能 部门 四级风 险管 理组 织架 构, 并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估,以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ,本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ,不 低于以 下标 准:
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ;
汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 , 其发 行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一:
i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ;
ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别。(例如 , 若中国主权 评
级为A-级 ,则 低于 中国 主 权评级 一个 级别 的 为BBB+ 级)。
3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的, 以国 内信 用级 别为 准。
4) 本基金持有 短期融资 券 期间,如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 , 应在评级报告 发
布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短 期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 150,552,000.00 479,219,251.48
A-1 以下 - -
未评级 608,345,000.00 457,269,822.71
合计 758,897,000.00 936,489,074.19
注:未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 20,146,000.00 -
合计 20,146,000.00 -
注:未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和同 业存 单。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、短期 融资券等 , 均在银行间同 业
市场交易;因 此本报告 期 末本基金的其 他资产均 能 及时变 现。此 外,本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求, 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种 , 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 194,005,540.52 410,000,000.00 632,000,000.00 - - - 1,236,005,540.52
交易性 金融 资产 29,995,202.78 378,198,148.26 368,246,442.28 - - - 776,439,793.32
买入返 售金 融资 产 79,998,560.00 - - - - - 79,998,560.00
应收证 券清 算款 - - - - - 19,319,996.44 19,319,996.44
应收利 息 - - - - - 14,820,147.73 14,820,147.73
其他资 产 - - - - - - 0.00
资产总 计 303,999,303.30 788,198,148.26 1,000,246,442.28 - - 34,140,144.17 2,126,584,038.01
负债
卖出回 购金 融资 产款 269,426,345.28 - - - - - 269,426,345.28
应付管 理人 报酬 - - - - - 413,873.00 413,873.00
应付托 管费 - - - - - 61,314.52 61,314.52
应付销 售服 务费 - - - - - 383,215.71 383,215.71
应付交 易费 用 - - - - - 28,007.90 28,007.90
应付利 息 - - - - - 16,811.96 16,811.96
其他负 债 - - - - - 208,590.98 208,590.98
负债总 计 269,426,345.28 - - - - 1,111,814.07 270,538,159.35
利率敏 感度 缺口 34,572,958.02 788,198,148.26 1,000,246,442.28 - - 33,028,330.10 1,856,045,878.66
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 204,973,519.30 340,000,000.00 320,000,000.00 - - - 864,973,519.30 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 60,011,699.05 319,124,161.27 587,348,986.44 - - - 966,484,846.76
买入返 售金 融资 产 162,316,354.31 - - - - - 162,316,354.31
应收利 息 - - - - - 20,654,597.47 20,654,597.47
其他资 产 - - - - - - 0.00
资产总 计 427,301,572.66 659,124,161.27 907,348,986.44 - - 20,654,597.47 2,014,429,317.84
负债
卖出回 购金 融资 产款 139,999,610.00 - - - - - 139,999,610.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 415,856.80 415,856.80
应付托 管费 - - - - - 61,608.42 61,608.42
应付销 售服 务费 - - - - - 385,052.59 385,052.59
应付交 易费 用 - - - - - 42,599.57 42,599.57
应付利 息 - - - - - 7,993.39 7,993.39
其他负 债 - - - - - 269,300.00 269,300.00
负债总 计 139,999,610.00 - - - - 1,182,410.77 141,182,020.77
利率敏 感度 缺口 287,301,962.66 659,124,161.27 907,348,986.44 - - 19,472,186.70 1,873,247,297.07
注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ;
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 , 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ;
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层 为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动;
银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 , 假 定利 率变 动 仅影响 该类
资产的 未来 收益 , 而对 其 本身的 公允 价值 无重 大影 响; 买入 返售 金融 资产 利 息收益 在交
易时已 确定 ,不 受利 率变 化影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
基准利 率增 加 25 个
基点
-598,762.52 -917,835.42
基准利 率减 少 25 个
基点
599,987.46 920,224.06
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 38 页
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品, 且以摊余
成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 779,043,000.00 41.97 971,014,000.00 51.84
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 779,043,000.00 41.97 971,014,000.00 51.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险 的敏 感性分 析
注:本基金所 面临的其 他 价格风险主要 系市场价 格 风险。市场价 格风险是 指 基金所持金融 工
具的公允价值 或未来现 金 流量因除市场 利率和外 汇 汇率以外的市 场价格因 素 变动而发生 波动的风
险。本基金主 要投资于 银 行间同业市场 交易的固 定 收益品种和证 券交易所 的 债券回购产 品,且以
摊余成 本进 行后 续计 量, 因此无 重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 固定收 益投 资 776,439,793.32 36.51
其中: 债券 776,439,793.32 36.51
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 79,998,560.00 3.76
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,236,005,540.52 58.12 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 38 页
4 其他各项 资产 34,140,144.17 1.61
5 合计 2,126,584,038.01 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.03
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 269,426,345.28 14.52
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 83
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(% )
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例(% )
1 30 天 以内 17.42 14.52
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.62 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.17 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.53 -
其中:剩余存续期超过 397 - - 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 38 页
天的浮 动利 率债
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 42.04 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 113.78 14.52
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续 期超 过 240 天 情况 说明
注:本 报告 期内 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位: 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,980,614.69 6.46
其中: 政策 性金 融债 119,980,614.69 6.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 398,767,190.79 21.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 257,691,987.84 13.88
8 其他 - -
9 合计 776,439,793.32 41.83
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160401 16 农发 01 700,000 69,909,925.61 3.77
2 011599895 15 国 电江 苏
SCP001
500,000 49,947,401.15 2.69
3 111694845 16 营 口银 行
CD001
500,000 49,624,636.42 2.67
4 111694910 16 厦 门农 商
行 CD033
500,000 49,617,228.89 2.67
5 011505002 15 联通
SCP002
400,000 39,955,189.98 2.15
6 011699273 16 中 航机 电
SCP001
400,000 39,785,350.39 2.14 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 38 页
7 111693930 16 常 熟农 村
商行 CD038
400,000 39,773,595.90 2.14
8 150215 15 国开 15 300,000 29,995,202.78 1.62
9 011699517 16 物 产中 大
SCP002
300,000 29,972,241.72 1.61
10 041552033 15 均 胜电 子
CP002
300,000 29,968,745.14 1.61
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 39
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3129%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1403%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2168%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注:本 报告 期内 ,本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本 列示, 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 :人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 19,319,996.44
3 应收利 息 14,820,147.73 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,140,144.17
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位: 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
119,188 15,572.42 243,420,238.91 13.11% 1,612,625,639.75 86.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
223,921.35 0.01%
8.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2014 年5 月 28 日 )基 金份 额总 额 510,539,019.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,873,247,297.07
本报告 期基 金总 申购 份额 7,374,432,622.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,391,634,040.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,856,045,878.66 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 38 页
注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基金 管理 人2016 年 1 月 14 日公 告, 陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ,由 劳杰 男先生 单独 管理 该基 金。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 1 月
21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ,何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、 基金 管理 人2016 年 3 月 12 日公 告, 增 聘马 翔先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资 基
金的基 金经 理, 同时 ,朱 晓亮先 生不 再 担 任该 基金 的基金 经理 。
5 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月16 日 正式 生效,
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、基 金管 理人 2016 年 4 月 9 日公 告, 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ,曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基
金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
11 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基
金的基 金经 理, 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
12 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 38 页
13 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币市场 基金的基
金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
15 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女 士担任 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理,
同时, 汤丛 珊女 士不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
16、自 2016 年 1 月起 , 本 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行进 行组 织架 构优 化调 整并变 更部 门 名
称,聘 任刘 长江 同志 为资 产托管 部总 经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本报告期内,为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ,为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合
伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ,以及对相 关负责 人的警 示,公司高 度重
视,逐一落 实各项 整改要 求,针对性 的制定 、实施 整改措施, 进一步 提升了 公司内部控 制和风 险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注:本 基金 本报 告期 未通 过证券 公司 交易 单元 进行 股票投 资。 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 38 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基 金 交 易单 元选 择和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、 协 调和监 督; (2)交
易单元 分配 的目 标是 按照 证监会 的有 关规 定和 对券 商服务 的评 价控 制交 易单 元的分 配比 例; (3 )
投资研究部根 据评分的 结 果决定本月的 交易单元 分 配比例。其标 准是按照 上 个月券商评 分决定本
月的交易单元 拟分配比 例 ,并在综合考 察年度券 商 的综合排名及 累计的交 易 分配量的基 础上进行
调整, 使得 总的 交易 量的 分配符 合综 合排 名, 同时 每个交 易单 元的 分配 量不 超过总 成交 量 的 30% ;
(4 ) 每 半年 综合 考虑 近半 年及最 新的 评 分 情况 , 作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据; (5)调
整租用 交易 单元 的选 择及 决定交 易单 元成 交量 的分 布情况 由投 资研 究部 决定 , 投资总 监审 批 ; (6 )
成交量分布的 决定应于 每 月第一个工作 日完成; 更 换券商交易单 元的决定 于 合同到期前 一个月完
成; (7)调 整和更换 交 易单元所涉 及到的交 易单 元运行费及 其他相关 费用 ,基金会计 应负责 协
助及时 催缴 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
此 2 个 交易 单元 与汇 添富 货币市 场基 金、 汇添 富双 利增强 债券 型基 金共 用。 本报告 期内 未新 增 或
退租证 券公 司交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过 0.5%的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关于旗 下基 金 2015 年年 度 资产
净值的 公告
管理人 网站 2016 年1 月4 日
2
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变
更的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报, 管 理人 网站
2016 年3 月16 日
3
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报, 管 理人 网站
2016 年4 月2 日 汇添富和聚宝货币 2016 年半年 度报告
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(副总 经理 )
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 和聚宝 货 币 市场 基金 募集 的文件 ;
2 、 《汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ;
3 、 《汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、报 告期 内汇 添富 和聚 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2016 年8 月27 日