汇 添 富 高 息债 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大 事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 高息 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 高息 债债 券
基金主 代码 000174
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月27 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,929,872.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000174 000175
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 30,840,509.09 份 37,089,362.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 以 高 息 债 为 主 要 投 资 对 象 ， 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础
上，力 争实 现资 产的 稳健 增值。
投资策 略 本基金 投资 于债 券类 资产 的比例 不低 于基 金资 产的 80%； 其中 对高 息债 的投 资
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ， 高 息债 指信 用评 级在 AA+ （含AA+）和 A （含
A ） 之 间 的 债 券以 及 法 律法规 或 监 管 机 构未 强 制 要求评 级 的 债 券 类金 融 工 具；
基金持 有的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证
券 投 资 基 金 中 较 低 预 期 风 险 、
较 低 预 期 收 益 的 品 种 ， 其 预 期
风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币
市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 及
股票型 基金 。
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金
中较低 预期 风 险 、较 低预 期收益 的品 种，
其 预 期 风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 及股票 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
姓名 李鹏 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 李文 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 层 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 822,663.95 470,642.83
本期利 润 -2,218,549.12 -1,821,914.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0510 -0.0482
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.73% -3.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.00% -3.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,819,938.56 11,140,034.89 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3184 0.3004
期末基 金资 产净 值 41,894,061.57 49,710,182.33
期末基 金份 额净 值 1.358 1.340
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 35.80% 34.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 高息 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.07% 0.36% 0.04% -0.06% 0.03%
过去三 个月 -1.45% 0.15% -0.52% 0.07% -0.93% 0.08%
过去六 个月 -3.00% 0.25% -0.21% 0.07% -2.79% 0.18%
过去一 年 -0.80% 0.39% 2.74% 0.07% -3.54% 0.32%
过去三 年 35.66% 0.42% 5.74% 0.09% 29.92% 0.33%
自基金 合同
生效日 起至
今
35.80% 0.42% 5.98% 0.09% 29.82% 0.33%
汇添富 高息 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.08% 0.36% 0.04% -0.06% 0.04%
过去三 个月 -1.62% 0.15% -0.52% 0.07% -1.10% 0.08%
过去六 个月 -3.18% 0.25% -0.21% 0.07% -2.97% 0.18%
过去一 年 -1.25% 0.38% 2.74% 0.07% -3.99% 0.31%
过去三 年 33.87% 0.42% 5.74% 0.09% 28.13% 0.33%
自基金 合同
生效日 起至
今
34.00% 0.42% 5.98% 0.09% 28.02% 0.33%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年06 月27 日 ，至 本报 告期 末未 满5 年。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 6 月 27 日）起 6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富 医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证 券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指 数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型 证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈加荣
汇添富
双利债
券基金 、
2013 年6 月27
日
- 15 年
国籍： 中国 。学 历： 天津
大学管 理工 程硕 士。 相关
业务资 格： 证券 投资 基金汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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汇添富
高息债
债券基
金、 汇 添
富年年
利定期
开放债
券基金
的基金
经理。
从业资 格。 从业 经历 ：曾
在中国 平安 集团 任债 券研
究员、 交易 员及 本外 币投
资经理 ，国 联安 基金 公司
任基金 经理 助理 、债 券组
合经理 ，农 银汇 理基 金公
司任固 定收 益投 资负 责
人。2008 年 12 月 23 日到
2011 年3 月2 日任 农银 汇
理恒久 增利 债券 基金 的基
金经理 ，2009 年 4 月 2 日
到2010 年5 月9 日 任农 银
汇理平 衡双 利混 合基 金的
基金经 理 。2012 年3 月加
入汇添 富基 金管 理股 份有
限公司 ，历 任金 融工 程部
高级经 理、 基金 经理 助理 。
2012 年12 月21 日至2014
年1 月21 日任 汇 添 富收 益
快线货 币基 金的 基金 经
理，2013 年 2 月 7 日至 今
任汇添 富双 利债 券基 金的
基金经 理，2013 年2 月 7
日至 2015 年 8 月 28 日任
汇添富 信用 债债 券基 金的
基金经 理， 2013 年6 月 27
日至今 任汇 添富 高息 债债
券基金 的基 金经 理，2013
年 9 月 6 日 至今 任汇 添富
年年利 定期 开放 债券 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司 决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入2016 年1 季度 ， 持 续 走弱的 经济 使得 决策 层必 须要考 虑改 革和 稳定 的平 衡， 经 济维 稳力
度开始逐步上 升，巨幅 放 量的 1 月信贷 以及后期 略 微走强的 PMI 数据， 使得 市场对经济 相对走
稳的预 期开 始抬 头 ， 大 幅 上涨的 食品 价格 也增 加了 市场对 于通 胀的 担心 ， 在 此背景 下 ，10 年国 开
债收益 率上 行 11 个 点到 3.24% ； 信 用债 在银 行理 财 资产大 幅上 升、 资金 配置 压力巨 大的 背景 下，
冒着信用风险 频发的 “ 弹雨 ”，震荡下 行，3 年 AA 评级的企业债 由 4.12% 下 降到 3.80% ，7 年
AA+ 评 级的 城投 债， 由 4.08% 下降 到 3.88% 。 股 票、 可转债 的走 势则 显得 比较 复杂， 年初， 受美 联
储加息 ， 市场 对流 动性 整 体预期 扭转 的影 响 ， 加 上 A 股投 资者 对股 票解 禁等 问题的 担心 ， 在绝 对
收益投资者占 比上升的 背 景下，市场吸 收去年的 教 训，快速止盈 止损，大 幅 下跌，然后 ，在美联
储释放降低加息节奏的信号，以及国内维稳经济加码的共同作用下，企稳反弹。上证指数下跌
15.9% ，创 业板指数 下跌 19.47% ，中 证转债指 数下跌 8.5%。 本季 度，本基 金 及时大幅减仓 利率汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 47 页
债， 减持 了少 量信 用偏 弱 的信用 债 ， 基 本上 较好 避 开了利 率债 的回 调 ， 并 把 握住了 信用 债的 机会 ；
转债方 面 ， 尽 管回 头看 ， 对股票 、 转债 这样 类权 益 资产走 势的 判断 基本 到位 ， 新 年第 一个 工作 日，
在快速减持二 级债基股 票 的同时，也下 单减持转 债 ，但可惜因故 减持操作 效 果不大好， 其后人性
的弱点 使得 后期 操作 受到 影响。
2 季度股债市 场均呈震 荡 走势。3 月底 到 4 月初 ， 主要受 1 季度 信贷数据 偏 高，实体经 济
有去杠杆压力 ，同时为 防 范风险，金融 去杠杆动 力 上升的影响， 债券收益 率 快速上行， 权威人士
的讲话，加剧 了市场对 市 场资金可能偏 紧的预期 ， 但在后续的市 场实践中 ， 央行操 作及 市场资金
状况 均好 于市 场预 期 ， 债 券收益 率震 荡下 行 ， 甚 至 部分品 种突 破前 期 低 点 ， 整个 2 季度，10 年
国开债 下行 5.5bp ， 7 年 AA 评 级信 用债 上行 6bp ， 3 年 AA+ 评 级信 用债 上行 13.9bp 。 股 市方 面，
2 季度 初 信贷 大幅 下降 的 预期 ， 以 及权 威人 士的 讲 话， 使得 市场 大幅 下挫 ， 同样 ， 伴 随后 期预 期
的改善 ， 震 荡上 扬， 期间 ， 上证 下跌 2.37% ， 创 业 板下跌 0.93% ， 转债 由于 估值偏 贵以 及扩 容的
压力 ， 跌 幅相 对偏 大 ， 上 证转债 下跌 4.44% 。 报告 期内 ， 本 基金 根据 市场 变 化进行 了资 产组 合的
调整， 利率 债、 转 债较 好 抓住了 底部 机会 ， 但 转债 仓位偏 高， 以及 基金 赎回 导致规 模萎 缩， 受限
于总杠 杆140% 的限 制， 在 利率债 大幅 上涨 的过 程中 无法像 其他 基金 那样 大幅 加仓利 率债 也造 成 一
定的影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上半 年本 基金 A 级 净值收 益率 为-3.00% ，C 级净值 收益 率为-3.18% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，经 济短期内 难 有起色，作为 经济发展 中 最为重要的人 ，有的显 得 激情不足，顾 虑
或担心 有余 ， 使得 一些 改 革的设 计 、 落 实都 不同 程 度地受 到影 响 ， 信 贷放 缓 、 投 资下 降只 是表 象，
深层次的因素 是人，在 此 背景下，为维 稳经济， 央 行最后仍可能 被动放松 。 鉴于此，债 市仍有机
会，类 权益 资产 从战 略上 也已不 用恐 慌， 假以 时日 ，机会 值得 期待 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一 同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金 管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 半年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况 、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整，未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 553,282.42 4,160,264.11
结算备 付金
2,036,065.64 2,888,590.11
存出保 证金
7,419.89 26,490.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 121,248,466.50 179,145,824.82
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
121,248,466.50 179,145,824.82
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
494,474.92 -
应收利 息 6.4.7.5 3,304,986.50 2,486,228.15
应收股 利
- -
应收申 购款
110,586.98 438,594.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
127,755,282.85 189,145,992.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
35,000,000.00 37,000,000.00 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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应付证 券清 算款
- 1,523,656.11
应付赎 回款
771,028.27 621,164.91
应付管 理人 报酬
53,374.65 86,063.40
应付托 管费
15,249.93 24,589.54
应付销 售服 务费
16,460.88 22,837.90
应付交 易费 用 6.4.7.7 350.00 647.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 294,575.22 390,583.46
负债合 计
36,151,038.95 39,669,543.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 67,929,872.06 107,313,750.29
未分配 利润 6.4.7.10 23,674,371.84 42,162,698.57
所有者 权益 合计
91,604,243.90 149,476,448.86
负债和 所有 者权 益总 计
127,755,282.85 189,145,992.08
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额总 额 67,929,872.06 份 ， 其 中下 属 A 类 基金 份额
总额 30,840,509.09 份 ， 份额净 值 1.358 元 ；下 属C 类基 金份 额总额37,089,362.97 份， 份额 净
值1.340 元。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-2,891,920.33 9,190,562.05
1.利息 收入
2,879,885.57 4,617,533.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 33,364.20 83,466.97
债券利 息收 入
2,844,537.20 4,226,197.33
资产支 持证 券利 息收 入
- 297,357.89
买入返 售金 融资 产收 入
1,984.17 10,511.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-454,128.25 9,595,569.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 903,003.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -454,128.25 8,681,899.52
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 10,667.02
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -5,333,770.67 -5,087,371.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 16,093.02 64,830.62
减： 二、费用
1,148,543.56 2,111,709.77
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 386,265.94 465,434.76
2．托 管费 6.4.10.2.2 110,361.73 132,981.40
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 101,627.35 123,139.00
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,408.08 67,999.21
5．利 息支 出
333,092.36 1,102,052.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
333,092.36 1,102,052.86
6．其 他费 用 6.4.7.20 215,788.10 220,102.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,040,463.89 7,078,852.28
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
107,313,750.29 42,162,698.57 149,476,448.86
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,040,463.89 -4,040,463.89
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-39,383,878.23 -14,447,862.84 -53,831,741.07
其中：1.基 金申 购款 39,335,690.17 13,951,966.75 53,287,656.92
2. 基金 赎回 款 -78,719,568.40 -28,399,829.59 -107,119,397.99
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
67,929,872.06 23,674,371.84 91,604,243.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
105,404,999.27 27,243,680.77 132,648,680.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,078,852.28 7,078,852.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-15,118,604.30 -1,481,195.81 -16,599,800.11
其中：1.基 金申 购款 269,937,015.31 92,655,167.50 362,592,182.81
2. 基金 赎回 款 -285,055,619.61 -94,136,363.31 -379,191,982.92
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
90,286,394.97 32,841,337.24 123,127,732.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富高息债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2013]576 号文《关于核 准汇添富高 息债债券型证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司（现汇 添 富基金管理 股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 6 月 27 日 正 式 生 效 。 首次 设 立 募 集 规 模 为
1,095,397,243.24 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人及汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份 有 限公 司， 基金托 管人 为中 国农 业银 行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为债 券 类金融工具， 包括国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 地
方政府债、可 转换债券 、 可分离债券、 短期融资 券 、中期票据、 中小企业 私 募债券、资 产支持证
券、 债券 回购 、 银行 存款 （包 括定 期存 款及 协议 存 款） ， 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他 金融 工具 。 本 基金 以高息 债为 主要 投资 对象 ， 在严 格控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，
力争实 现资 产的 稳健 增值 。本基 金的 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和《企 业会 计准 则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披
露》 ； 修 订了 《 企业 会计 准则 第 2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则 第9 号—— 职工 薪酬 》 、
《企业 会计 准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《 企 业会计 准则 第 33 号 —— 合 并财务 报表 》 ； 上述
7 项 会计 准则均 自2014 年 7 月1 日 起施 行。2014 年 6 月 ，财 政部修 订了 《企 业会计 准则 第 37 号
——金 融工 具列 报》 ，在2014 年 年度 及以 后期 间的 财务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 用的 会计 政策 、会计 估计 与最 近一 期年 度报告 一致 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权 转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2
营业税 、增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证 券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 553,282.42 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 553,282.42
注：本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 111,781,740.00 111,253,466.50 -528,273.50
银行间 市场 9,939,650.00 9,995,000.00 55,350.00
合计 121,721,390.00 121,248,466.50 -472,923.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,721,390.00 121,248,466.50 -472,923.50
6.4.7.3 衍 生金 融 资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 153.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 824.58
应收债 券利 息 3,304,000.40
应收买 入返 售证 券利 息 - 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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应收申 购款 利息 4.95
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.06
合计 3,304,986.50
注：表 中“ 其他 ”为 应收 存出保 证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00
合计 350.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 641.48
预提审 计费 34,809.32
预提信 息披 露费 259,124.42
合计 294,575.22
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 高息 债 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 58,827,664.74 58,827,664.74
本期申 购 14,398,904.99 14,398,904.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -42,386,060.64 -42,386,060.64
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 30,840,509.09 30,840,509.09 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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金额单 位： 人民 币元
汇添富 高息 债 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 48,486,085.55 48,486,085.55
本期申 购 24,936,785.18 24,936,785.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -36,333,507.76 -36,333,507.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 37,089,362.97 37,089,362.97
注：表 中“ 本期 申购 ”包 含转换 入份 额， “本 期赎 回 ”包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 高息 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 18,223,326.23 5,300,275.59 23,523,601.82
本期利 润 822,663.95 -3,041,213.07 -2,218,549.12
本期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,226,051.62 -1,025,448.60 -10,251,500.22
其中： 基金 申购 款 4,657,953.54 697,861.11 5,355,814.65
基金赎 回款 -13,884,005.16 -1,723,309.71 -15,607,314.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,819,938.56 1,233,613.92 11,053,552.48
单位： 人民 币元
汇添富 高息 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,300,820.04 4,338,276.71 18,639,096.75
本期利 润 470,642.83 -2,292,557.60 -1,821,914.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,631,427.98 -564,934.64 -4,196,362.62
其中： 基金 申购 款 7,559,023.96 1,037,128.14 8,596,152.10
基金赎 回款 -11,190,451.94 -1,602,062.78 -12,792,514.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,140,034.89 1,480,784.47 12,620,819.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,219.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,847.57
其他 297.60
合计 33,364.20
注：表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 利息 收入 和存 出保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 期未 持有 股票 投资 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
102,867,230.41
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
101,084,369.15
减：应 收利 息总 额 2,236,989.51
买卖债 券差 价收 入 -454,128.25
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本期 未投 资 衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本期 未有 股利 收益。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,333,770.67
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -5,333,770.67
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,333,770.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 16,093.02
合计 16,093.02
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
708.08
银行间 市场 交易 费用
700.00
合计
1,408.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 159,124.42
银行划 款费 用 2,674.36
帐户维 护费 19,180.00
合计 215,788.10
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.7.21 分 部报 告
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产 管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 - - 33,067,046.07 100.00%
注：本 基 金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 97,740,076.98 100.00% 125,549,407.94 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 3,344,800,000.00 100.00% 8,879,800,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
29,941.43 100.00% - -
注：本 基金 本报 告期 末无 应支付 关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
386,265.94 465,434.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
85,287.70 114,707.34 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金
管理费每日计 算，逐日 累 计至每月月末 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划款指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
110,361.73 132,981.40
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金
托管费每日计 算，逐日 累 计至每月月末 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费
划款指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 45,839.59 45,839.59
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 5,232.78 5,232.78
东方证 券股 份有 限公 司 - 5.28 5.28
合计 - 51,077.65 51,077.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 58,691.78 58,691.78
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 14,839.69 14,839.69
东方证 券股 份有 限公 司 - 9.66 9.66
合计 - 73,541.13 73,541.13
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 ， C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.40% 。
本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值基 金
销售服务费 每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金管理 人向基金
托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等， 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
553,282.42 7,219.03 3,440,318.00 18,076.23
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金 通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 上半 年度 获得 的 利息收 入为 人民 币 25,847.57 元(2015 年 度可
比期间 结算 备付 金利 息收 入为人 民 币62,029.34 元) ，2016 年6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币
2,036,065.64 元(2015 年 可比期 间末 结算 备付 金余 额为 8,695,531.17 元)。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基 金2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余 额 人民 币 35,000,000 元 ，于 2016 年 7 月 1 日到 期； 该类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风 险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有 基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,699,530.00 -
合计 4,699,530.00 -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 14,582,200.80 -
AAA 以下 91,971,735.70 -
未评级 9,995,000.00 -
合计 116,548,936.50 -
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场 不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持有 的证券均 在 证券交易所上 市，本期 末 本基金的资 产均能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的可回 购 交易债券投资 的公允价 值 。于资产负债 表日，本 基 金所持有的 金融负债
的合约约定 剩余到期 日均 为一年以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 553,282.42 - - - - - 553,282.42
结算备 付金 2,036,065.64 - - - - - 2,036,065.64
存出保 证金 7,419.89 - - - - - 7,419.89
交易性 金融 资产 - 4,699,530.00 13,966,591.20 87,406,845.30 15,175,500.00 - 121,248,466.50
应收证 券清 算款 - - - - - 494,474.92 494,474.92
应收利 息 - - - - - 3,304,986.50 3,304,986.50
应收申 购款 70,200.00 - - - - 40,386.98 110,586.98
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,666,967.95 4,699,530.00 13,966,591.20 87,406,845.30 15,175,500.00 3,839,848.40 127,755,282.85
负债
卖出回 购金 融资
产款
35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 771,028.27 771,028.27
应付管 理人 报酬 - - - - - 53,374.65 53,374.65
应付托 管费 - - - - - 15,249.93 15,249.93
应付销 售服 务费 - - - - - 16,460.88 16,460.88
应付交 易费 用 - - - - - 350.00 350.00
其他负 债 - - - - - 294,575.22 294,575.22
负债总 计 35,000,000.00 - - - - 1,151,038.95 36,151,038.95
利率敏 感度 缺口 -32,333,032.05 4,699,530.00 13,966,591.20 87,406,845.30 15,175,500.00 2,688,809.45 91,604,243.90
上年度 末
2015 年12 月31
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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日
资产
银行存 款 4,160,264.11 - - - - - 4,160,264.11
结算备 付金 2,888,590.11 - - - - - 2,888,590.11
存出保 证金 26,490.30 - - - - - 26,490.30
交易性 金融 资产 8,405,840.50 - 13,704,439.38 111,057,704.18 45,977,840.76 - 179,145,824.82
应收利 息 - - - - - 2,486,228.15 2,486,228.15
应收申 购款 234,500.91 - - - - 204,093.68 438,594.59
资产总 计 15,715,685.93 0.00 13,704,439.38 111,057,704.18 45,977,840.76 2,690,321.83 189,145,992.08
负债
卖出回 购金 融资
产款
37,000,000.00 - - - - - 37,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 1,523,656.11 1,523,656.11
应付赎 回款 - - - - - 621,164.91 621,164.91
应付管 理人 报酬 - - - - - 86,063.40 86,063.40
应付托 管费 - - - - - 24,589.54 24,589.54
应付销 售服 务费 - - - - - 22,837.90 22,837.90
应付交 易费 用 - - - - - 647.90 647.90
其他负 债 - - - - - 390,583.46 390,583.46
负债总 计 37,000,000.00 - - - - 2,669,543.22 39,669,543.22
利率敏 感度 缺口 -21,284,314.07 0.00 13,704,439.38 111,057,704.18 45,977,840.76 20,778.61 149,476,448.86
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益， 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 ；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-676,978.93 -1,309,104.45
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
686,740.27 1,330,066.48
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险， 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 121,248,466.50 132.36 179,145,824.82 119.85
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,248,466.50 132.36 179,145,824.82 119.85
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 所投 资证 券的 贝
塔系数 紧密 相关 ；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 涨 5% 3,252,901.22 1,324,847.84
沪深300 指 数下 跌 5% -3,252,901.22 -1,324,847.84
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 121,248,466.50 94.91
其中： 债券 121,248,466.50 94.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,589,348.06 2.03
7 其他各 项资 产 3,917,468.29 3.07
8 合计 127,755,282.85 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 4,699,530.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,995,000.00 10.91
其中： 政策 性金 融债 9,995,000.00 10.91
4 企业债 券 86,748,965.30 94.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 19,804,971.20 21.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,248,466.50 132.36
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124409 13 宿 城投 100,100 10,750,740.00 11.74
2 124426 13 澄 港城 100,010 10,532,053.10 11.50
3 124370 13 虞 新区 100,000 10,519,000.00 11.48
4 124402 13 丹投 01 101,210 10,425,642.10 11.38
5 124337 13 铜 建投 100,000 10,409,000.00 11.36
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 期末 未投资 国债 期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。
7.10.3 本 期国 债期货 投 资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,419.89
2 应收证 券清 算款 494,474.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,304,986.50
5 应收申 购款 110,586.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,917,468.29
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 2,478,216.30 2.71
2 110030 格力转 债 2,307,000.00 2.52
3 128009 歌尔转 债 1,867,455.00 2.04 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
4 113008 电气转 债 1,621,650.00 1.77
5 123001 蓝标转 债 30,156.00 0.03
6 132001 14 宝钢 EB 5,287,680.00 5.77
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富高
息债A
1,292 23,870.36 924,253.46 3.00% 29,916,255.63 97.00%
汇添
富高
息债C
1,046 35,458.28 15,332,397.01 41.34% 21,756,965.96 58.66%
合计 2,338 29,054.69 16,256,650.47 23.93% 51,673,221.59 76.07%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 高
息债 A
24,031.89 0.08%
汇添富 高
息债 C
44,972.78 0.12%
合计
69,004.67 0.10%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
汇添富 高息 债A 0
汇添富 高息 债C 0 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
有本开 放式 基金 合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 高息 债A
0
汇添富 高息 债C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C
基金合 同生 效日 （2013 年6 月 27 日 ） 基 金份
额总额
476,079,649.61 619,317,593.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,827,664.74 48,486,085.55
本报告 期基 金总 申购 份额 14,398,904.99 24,936,785.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 42,386,060.64 36,333,507.76
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,840,509.09 37,089,362.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时 ， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改 正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - - 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
中投证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 97,740,076.98 100.00% 3,344,800,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投 资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此37 个交 易单 元与 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇
添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金共 用。 本 基金 本报 告期
无新增 或退 租交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2015 年年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月4 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关 于2016 年1 月7 日指数
熔断后 调整 旗下 部分 基金 申
购与赎 回开 放时 间的 公告
管理人 网站 2016 年 1 月 7 日
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 渤
海银行 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证 券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 众
禄金融 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 恒
天明泽 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 27 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 中
正达广 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 1 日
8 汇添富 基金 管 理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 农
业银行 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 东
证期货 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 开
源证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 人员 在子 公司 兼职 情
况变更 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 16 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 继续 参
与中国 工商 银行 个人 电子 银
行申购 基金 费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 好
买基金 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副总 经理 ）
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 2 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 格
上富信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 4 月 27 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 乾
道金融 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 天
津银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
信证券 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 3 日 汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 诺
亚正行 开展 的费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 12 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 和
耕传承 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 17 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 大
连银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券 报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 27 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 汇
成基金 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 4 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 蒽
次方为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 13 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 广
源达信 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 14 日
25 汇添 富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
信证券 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 16 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 联
泰资产 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 富
滇银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 17 日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 陆
金所资 管开 展的 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 高息 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
汇添富高息债债券 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
3 、 《汇 添富 高息 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 高息 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
