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添富多元债A(470010)

添富多元债:2016年半年度报告

汇添富多元收益债券 2016 年半年度报告 
 
 
汇添富多元收益债券型证券投资基金 2016
年半年度报告 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月27日 
 
 
 第 2 页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 第 4 页 共 52 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................... 错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,237,218,703.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 下属分级基金的交易代码: 470010 470011 报告期末下属分级基金的份额总额 1,009,520,882.25份 227,697,821.18 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的 基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 持有的现金或到期日在 1 年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数*90% + 沪深 300指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 王永民 联系电话 021-28932888 010-66594896 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号6栋538室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 1第 6 页 共 52 页


际大楼21层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李文 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016 年1月1日 - 2016年 6月30日) 本期已实现收益 23,924,526.85 4,451,273.42 本期利润 31,595,803.35 -984,934.40 加权平均基金份额本期利润 0.0283 -0.0039 本期加权平均净值利润率 2.34% -0.33% 本期基金份额净值增长率 1.64% 1.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 108,782,541.13 20,215,990.30 期末可供分配基金份额利润 0.1078 0.0888 期末基金资产净值 1,250,432,292.58 277,626,684.76 期末基金份额净值 1.239 1.219 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 55.73% 53.07% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


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2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富多元收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.39% 0.25% 0.28% 0.12% 1.11% 0.13% 过去三个月 1.64% 0.25% -0.66% 0.12% 2.30% 0.13% 过去六个月 1.64% 0.39% -1.74% 0.20% 3.38% 0.19% 过去一年 4.62% 0.50% -0.49% 0.24% 5.11% 0.26% 过去三年 46.91% 0.51% 9.50% 0.20% 37.41% 0.31% 自基金合同 生效日起至 今 55.73% 0.50% 10.02% 0.20% 45.71% 0.30%








汇添富多元收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.33% 0.25% 0.28% 0.12% 1.05% 0.13% 过去三个月 1.50% 0.25% -0.66% 0.12% 2.16% 0.13% 过去六个月 1.41% 0.39% -1.74% 0.20% 3.15% 0.19% 过去一年 4.09% 0.49% -0.49% 0.24% 4.58% 0.25% 过去三年 44.95% 0.50% 9.50% 0.20% 35.45% 0.30% 自基金合同 生效日起至 今 53.07% 0.50% 10.02% 0.20% 43.05% 0.30%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 9 页 共 52 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 3.3 其他指标


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于 2005年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 11762.2978万元人民币。截止到 2016年 6月 30日,公司管理证券投资 基金规模约2857亿元,有效客户数约 1200万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63 只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线, 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投第 10 页 共 52 页


资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金(LOF) 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 第 11 页 共 52 页


曾刚 汇添富 多元收 益、 可转 换债券、 实业债 债券、 双 利增强 债券、 汇 添富安 鑫智选 混合、 汇 添富稳 健添利 定期开 放债券 基金、 汇 添富6 月红定 期开放 债券基 金、 汇添 富盈安 保本基 金的基 金经理, 固定收 益投资 副总监。 2012年9月18 日 - 15 年 国籍:中国。学历:中国 科技大学学士,清华大学 MBA。基金从业资格。从业 经历:2011 年 11 月加入 汇添富基金任固定收益投 资副总监。2012年5 月 9 日至 2014年 1月 21日任 汇添富理财 30天基金的 基金经理, 2012年6月 12 日至 2014年 1月 21日任 汇添富理财 60天基金的 基金经理, 2012年9月 18 日至今任汇添富多元收益 基金的基金经理,2012年 10月18日至2014年9月 17 日任汇添富理财 28 天 基金的基金经理,2013年 1 月 24 日至 2015年3 月 31 日任汇添富理财 21 天 基金的基金经理,2013年 2 月7日至今任汇添富可 转换债券基金的基金经 理,2013年5月29日至 2015年3月31日任汇添 富理财7 天基金的基金经 理,2013年6月14日至 今任汇添富实业债基金的 基金经理, 2013年9月 12 至 2015年3月31 日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理,2013年12月 3 日至今任汇添富双利增强 基金的基金经理,2015年 11 月 26 日至今任汇添富 安鑫智选基金的基金经 理,2016年2月17日至 今任汇添富 6 月红基金的 基金经理, 2016年3月 16 日至今任汇添富稳健添利 基金的基金经理,2016年 4月19日至今任汇添富盈 安保本基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 第 12 页 共 52 页


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,经济形势辗转徘徊,年初面临较多的质疑,对经济增速的目标担心较多,而货币信 贷方面显著放量,房地产政策放宽,社会融资高增长,正面引导是政策主流,从数据上看,1-3第 13 页 共 52 页


月生产、投资止跌企稳,甚至有反弹迹象,进出口也显著收窄,通胀略有抬升,PPI 逐步迈向转 正,经济预期一度较为乐观,但一季度偏高的信贷和融资数据一方面难以持续,另一方面其推动 经济的边际效应明显下降。5 月初,权威人士讲话指出中国经济累积的困难不少,靠货币政策过 度扩张不具有持续性, 仍需重点推进供给侧改革, 优化产业结构, 经济可能较长阶段处于“L型”, 经过短期的讨论之后,市场逐步形成共识,投资增速略微回落,生产和消费数据持平,M2增速逐 月下行。与此同时,信用风险事件显著增多,风险类型多元化,针对系统性和区域性金融风险的 监管明显趋严。国际政治经济环境充斥着各种变数,黑天鹅事件频出,资本市场风险偏好一度下 降。 反映到债券市场,一季度延续上涨趋势,4 月份显著下跌,基本抹去一季度升幅;在权威人 士讲话之后,市场选择了方向,同时也因为资本市场风险偏好下降,刚性配置非常旺盛,债市在 5-6 月份显著上行。上半年中债总财富指数上涨1.3%。 而国内股市在 1 月上旬的熔断冲击之后,信心难以积聚,企业盈利偏弱,去产能调结构等构 成短期利空,因而增量资金不多,热点集中在有限的主题和板块;进入二季度后,A 股以横盘整 理为主,热点持续时间总体上都不算长,存量资金博弈的特点非常鲜明;从指数表现看,上半年 上证指数下跌17.2%,可转债继续挤压估值,中证转债下跌 11.9%。 本组合上半年净值增长 1.64%,规模略有增加,上半年收益主要来自于权益的波段操作,对 仓位进行了有效的短期调整,同时个股有一定超额收益;二季度初偏低的久期在 4月份损失较小, 后续债市稳定后略有加仓;可转债没有大的操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年上半年,本基金A级收益率为1.64%,C 级净值增长率为1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相比于传统的分析框架,影响债市的基础数据方面没有显著变化,信息已被充分认知,对市 场的影响较小,但在资本市场风险偏好下降、刚性配置力量强大、一级市场供不应求的格局下, 收益率整体大幅下行,各类型债券收益率的绝对水平接近近年的低位,信用利差也回到了年初的 极端水平。对三季度的国内经济,我们总体上觉得没有大的变化,但由于天气原因的推动,物价 指数存在8、9月份见底回升的可能,GDP等数据也同样指向后续的回暖,我们认为三季度债市整 体上负面因素偏少、债券刚性配置压力仍大,前半程利率债仍有收益率下行的空间,但信用债下 行的性价比不高,容易受到事件性的冲击而收益率回升。 第 14 页 共 52 页


目前,超过一半的卖方策略分析师对于7、8月份的吃饭行情认可度较高,主要是基于负面因 素显著减少,G20 会议之前存在稳定市场的需求,但今年以来主题博弈性的波段已经多次上演, 我们对三季度的上行幅度看得不太高,仍需及时兑现。可转债二季度继续挤压估值,目前位置我 们认为已处于中线水平,在股性和债性两方面都存在可能的个券行情,可以逐步积极给予关注。 本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投 资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基 金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员 具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估 值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证 基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金 的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 基金合同生效不满三个月, 收益可不分配。 本基金本报告期未进行利润分配。 第 15 页 共 52 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对汇添富多元收益债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 19,096,245.99 57,346,381.81 结算备付金


5,954,291.98 6,243,139.70 存出保证金


341,717.80 205,849.26 交易性金融资产 6.4.7.2 1,515,998,102.00 1,699,772,121.03 其中:股票投资


182,411,013.13 130,220,924.60 基金投资


- - 第 16 页 共 52 页


债券投资


1,333,587,088.87 1,569,551,196.43 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 419,691.70 应收利息 6.4.7.5 27,487,452.07 23,990,188.20 应收股利


- - 应收申购款


448,017.36 704,011.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,569,325,827.20 1,788,681,383.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


20,000,000.00 329,499,048.00 应付证券清算款


18,509,143.75 3,852,513.24 应付赎回款


728,128.29 615,604.13 应付管理人报酬


852,544.62 856,270.18 应付托管费


243,584.18 244,648.62 应付销售服务费


89,585.58 175,273.13 应付交易费用 6.4.7.7 544,221.48 311,676.28 应交税费


- - 应付利息


- 50,430.28 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 299,641.96 400,917.29 负债合计


41,266,849.86 336,006,381.15 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,237,218,703.43 1,198,101,202.62 未分配利润 6.4.7.10 290,840,273.91 254,573,799.41 所有者权益合计


1,528,058,977.34 1,452,675,002.03 负债和所有者权益总计


1,569,325,827.20 1,788,681,383.18 注: 1、 报告截止日2016 年 6 月30 日, 基金份额净值 1.235元, 基金份额总额1,237,218,703.43 份。其中 A 类基金份额总额 1,009,520,882.25 份,份额净值 1.239 元;C 类基金份额总额 227,697,821.18份,份额净值 1.219元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。





6.2 利润表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 第 17 页 共 52 页


本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 6月 30 日 一、收入


42,281,775.67 94,426,629.99 1.利息收入


30,720,543.29 20,127,791.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 271,505.16 172,742.86 债券利息收入


30,433,999.14 19,299,503.05 资产支持证券利息收入


- 550,146.83 买入返售金融资产收入


15,038.99 105,398.27 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,124,642.12 44,685,845.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,308,549.96 25,745,567.83 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 6,147,521.48 17,901,174.04 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 668,570.68 1,039,103.86 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 2,235,068.68 29,426,285.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 201,521.58 186,707.32 减:二、费用


11,670,906.72 8,473,346.59 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,728,993.43 3,434,616.17 2.托管费 6.4.10.2.2 1,636,855.29 981,318.98 3.销售服务费 6.4.10.2.3 597,482.76 764,429.54 4.交易费用 6.4.7.19 1,482,261.05 1,016,887.01 5.利息支出


1,983,481.07 2,033,922.15 其中:卖出回购金融资产支出


1,983,481.07 2,033,922.15 6.其他费用 6.4.7.20 241,833.12 242,172.74 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 30,610,868.95 85,953,283.40


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 第 18 页 共 52 页


项目 本期 2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 30,610,868.95 30,610,868.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 39,117,500.81 5,655,605.55 44,773,106.36 其中:1.基金申购款 972,528,261.36 194,954,547.58 1,167,482,808.94 2.基金赎回款 -933,410,760.55 -189,298,942.03 -1,122,709,702.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,237,218,703.43 290,840,273.91 1,528,058,977.34 项目 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 343,271,136.23 65,624,048.47 408,895,184.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 85,953,283.40 85,953,283.40 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 781,981,100.90 193,578,761.59 975,559,862.49 其中:1.基金申购款 1,638,751,399.50 418,557,146.85 2,057,308,546.35 2.基金赎回款 -856,770,298.60 -224,978,385.26 -1,081,748,683.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -57,346,201.05 -57,346,201.05 第 19 页 共 52 页


五、期末所有者权益 (基金净值) 1,125,252,237.13 287,809,892.41 1,413,062,129.54 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______张晖______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富多元收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]428 号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有 限公司)作为发起人于2012 年8月 13 日至 2012年9 月 14 日向社会公开募集,基金合同于 2012 年 9 月 18 日正式生效。首次设立募集规模为 1,988,397,695.23 份基金份额。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品 种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的的业绩 比较基准为:中债综合指数×90% + 沪深 300指数×10% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投第 20 页 共 52 页


资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 第 21 页 共 52 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息第 22 页 共 52 页


所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013 年1 月1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 19,096,245.99 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 19,096,245.99 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 165,033,461.63 182,411,013.13 17,377,551.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 734,520,183.96 744,265,088.87 9,744,904.91 银行间市场 579,156,395.42 589,322,000.00 10,165,604.58 合计 1,313,676,579.38 1,333,587,088.87 19,910,509.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第 23 页 共 52 页


其他 - - - 合计 1,478,710,041.01 1,515,998,102.00 37,288,060.99


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 13,028.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,413.17 应收债券利息 27,468,490.81 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3,381.09 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 138.42 合计 27,487,452.07 注: “其他”指应收资产支持证券利息、结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 541,564.73 银行间市场应付交易费用 2,656.75 合计 544,221.48


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 第 24 页 共 52 页


项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 735.98 预提审计费用 39,781.56 预提信息披露费 259,124.42 合计 299,641.96


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 751,305,545.70 751,305,545.70 本期申购 900,611,596.35 900,611,596.35 本期赎回(以"-"号填列) -642,396,259.80 -642,396,259.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,009,520,882.25 1,009,520,882.25 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 446,795,656.92 446,795,656.92 本期申购 71,916,665.01 71,916,665.01 本期赎回(以"-"号填列) -291,014,500.75 -291,014,500.75 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 227,697,821.18 227,697,821.18 注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 25 页 共 52 页


上年度末 65,253,025.54 99,037,586.81 164,290,612.35 本期利润 23,924,526.85 7,671,276.50 31,595,803.35 本期基金份额交易 产生的变动数 19,604,988.74 25,420,005.89 45,024,994.63 其中:基金申购款 81,768,189.44 99,064,678.17 180,832,867.61 基金赎回款 -62,163,200.70 -73,644,672.28 -135,807,872.98 本期已分配利润 - - - 本期末 108,782,541.13 132,128,869.20 240,911,410.33 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,542,195.61 58,740,991.45 90,283,187.06 本期利润 4,451,273.42 -5,436,207.82 -984,934.40 本期基金份额交易 产生的变动数 -15,777,478.73 -23,591,910.35 -39,369,389.08 其中:基金申购款 6,009,028.33 8,112,651.64 14,121,679.97 基金赎回款 -21,786,507.06 -31,704,561.99 -53,491,069.05 本期已分配利润 - - - 本期末 20,215,990.30 29,712,873.28 49,928,863.58


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 154,488.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 85,868.19 其他 31,148.52 合计 271,505.16 注:表中“其他”为直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 477,778,608.07 减:卖出股票成本总额 475,470,058.11 买卖股票差价收入 2,308,549.96


第 26 页 共 52 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 6,147,521.48 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,147,521.48


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 835,710,341.09 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 811,965,219.23 减:应收利息总额 17,597,600.38 买卖债券差价收入 6,147,521.48


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 第 27 页 共 52 页


项目 本期 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 668,570.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 668,570.68


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 2,235,068.68 ——股票投资 15,793,243.84 ——债券投资 -13,558,175.16 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,235,068.68


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 201,521.58 合计 201,521.58


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,477,846.05 银行间市场交易费用 4,415.00 合计 1,482,261.05


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 第 28 页 共 52 页


审计费用 39,781.56 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 24,327.14 帐户维护费 18,600.00 合计 241,833.12


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况 如下: 本基金于2016年7月 29日(权益登记日、除息日)每10份基金份额派发红利 0.500元,共 分配收益68,045,318.19 元, 其中红利再投资方式为4,569,093.62元, 现金红利为63,476,224.57 元。


除以上情况外,截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注:1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


第 29 页 共 52 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 989,645,510.87 100.00% 675,171,096.94 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 238,478,739.90 100.00% 153,071,289.67 100.00%


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至 2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 9,475,490,000.00 100.00% 5,649,300,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有限 公司 909,642.86 100.00% 541,564.73 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 第 30 页 共 52 页


2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有限 公司 607,214.70 100.00% 191,904.00 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,728,993.43 3,434,616.17 其中: 支付销售机构的客 户维护费 147,510.11 150,559.28 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,636,855.29 981,318.98 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 第 31 页 共 52 页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 522,586.59 522,586.59 东方证券股份有限公司 - 29.08 29.08 中国银行股份有限公司 - 11,840.64 11,840.64 合计 - 534,456.31 534,456.31 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 669,336.91 669,336.91 东方证券股份有限公司 - 127.58 127.58 中国银行股份有限公司 - 13,298.60 13,298.60 合计 - 682,763.09 682,763.09 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 销售服务费按前一日C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 - - - - 49,980,000.00 23,196.20 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 6月 30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 第 32 页 共 52 页


易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 - - - - 69,970,000.00 53,730.14


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1日至2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 19,096,245.99 154,488.45 469,003.03 77,311.32 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2016年1 月1 日至 2016年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币 85,868.19元(上年度可比期间:人民币48,693.78 元) ,2016 年6 月30 日结算备付金余额为人 民币5,954,291.98元(上年度可比期间:人民币 4,196,747.68 元) 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 第 33 页 共 52 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 张) 成本总额 额 132006 16 皖 新EB 2016年6 月27 日 2016 年 7 月 29 日 新债未 上市 99.99 99.99 125,980 12,596,619.40 12,596,619.40 - 136504 16 中 关01 2016年6 月28 日 2016 年 7 月 21 日 新债未 上市 99.99 99.99 300,000 29,997,777.53 29,997,777.53 - 127003 海印 转债 2016年6 月15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 99.99 99.99 7,980 797,930.04 797,930.04 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300166 东方 国信 2016年 6 月 8 日 重大 资产 重组 28.23 - - 85,163 2,171,648.54 2,404,151.49 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币 20,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规 定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 第 34 页 共 52 页


本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年 12月 31 日 A-1 50,235,000.00 80,450,000.00 A-1以下 - - 未评级 360,141,000.00 346,567,600.00 合计 410,376,000.00 427,017,600.00 注:未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月 30日 上年度末 2015年12月 31 日 AAA 204,413,263.63 239,484,598.50 AAA 以下 718,797,825.24 816,730,097.93 未评级 - 86,318,900.00 合计 923,211,088.87 1,142,533,596.43 注:未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附第 35 页 共 52 页


注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款、资产支持证券及债券投资等。 生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年6 月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 19,096,245.99 - - - - - 19,096,245.99 结算备付 金 5,954,291.98 - - - - - 5,954,291.98 存出保证 金 341,717.80 - - - - - 341,717.80 交易性金 融资产 133,016,297.10 150,176,000.00 358,134,382.04 562,308,809.73 129,951,600.00 182,411,013.13 1,515,998,102.00 应收利息 - - - - - 27,487,452.07 27,487,452.07 应收申购 款 177,448.58 - - - - 270,568.78 448,017.36 其他资产 - - - - - - - 资产总计 158,586,001.45 150,176,000.00 358,134,382.04 562,308,809.73 129,951,600.00 210,169,033.98 1,569,325,827.20 负债











卖出回购 金融资产 款 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00 应付证券 清算款 - - - - - 18,509,143.75 18,509,143.75 第 36 页 共 52 页


应付赎回 款 - - - - - 728,128.29 728,128.29 应付管理 人报酬 - - - - - 852,544.62 852,544.62 应付托管 费 - - - - - 243,584.18 243,584.18 应付销售 服务费 - - - - - 89,585.58 89,585.58 应付交易 费用 - - - - - 544,221.48 544,221.48 其他负债 - - - - - 299,641.96 299,641.96 负债总计 20,000,000.00 - - - - 21,266,849.86 41,266,849.86 利率敏感 度缺口 138,586,001.45 150,176,000.00 358,134,382.04 562,308,809.73 129,951,600.00 188,902,184.12 1,528,058,977.34 上年度末


2015年12 月31日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 57,346,381.81 - - - - - 57,346,381.81 结算备付 金 6,243,139.70 - - - - - 6,243,139.70 存出保证 金 205,849.26 - - - - - 205,849.26 交易性金 融资产 20,266,077.70 10,248,600.00 557,486,446.30 849,177,794.52 132,372,277.91 130,220,924.60 1,699,772,121.03 应收证券 清算款 - - - - - 419,691.70 419,691.70 应收利息 - - - - - 23,990,188.20 23,990,188.20 应收申购 款 589,017.90 - - - - 114,993.58 704,011.48 资产总计 84,650,466.37 10,248,600.00 557,486,446.30 849,177,794.52 132,372,277.91 154,745,798.08 1,788,681,383.18 负债











卖出回购 金融资产 款 329,499,048.00 - - - - - 329,499,048.00 应付证券 清算款 - - - - - 3,852,513.24 3,852,513.24 应付赎回 款 - - - - - 615,604.13 615,604.13 应付管理 人报酬 - - - - - 856,270.18 856,270.18 应付托管 费 - - - - - 244,648.62 244,648.62 应付销售 - - - - - 175,273.13 175,273.13 第 37 页 共 52 页


服务费 应付交易 费用 - - - - - 311,676.28 311,676.28 应付利息 - - - - - 50,430.28 50,430.28 其他负债 - - - - - 400,917.29 400,917.29 负债总计 329,499,048.00 - - - - 6,507,333.15 336,006,381.15 利率敏感 度缺口 -244,848,581.63 10,248,600.00 557,486,446.30 849,177,794.52 132,372,277.91 148,238,464.93 1,452,675,002.03 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点, 且除利率之外的其 他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,买入返售金融 资产利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响; 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年 6月 30日 ) 上年度末( 2015 年12月31 日 ) 基准利率增加 25 个 基点 -6,027,448.39 -9,086,159.14 基准利率减少 25 个 基点 6,084,551.91 9,201,029.14





6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 第 38 页 共 52 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 182,411,013.13 11.94 130,220,924.60 8.96 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,333,587,088.87 87.27 1,569,551,196.43 108.05 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,515,998,102.00 99.21 1,699,772,121.03 117.01 注:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括股票、权证, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的 20%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,持有的现金或到期日在 1 年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关; 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016年6月 30 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 沪深 300 指数上涨 5% 126,336,334.93 8,018,382.12 沪深 300 指数下跌 5% -126,336,334.93 -8,018,382.12


注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 第 39 页 共 52 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 182,411,013.13 11.62 其中:股票 182,411,013.13 11.62 2 固定收益投资 1,333,587,088.87 84.98 其中:债券 1,333,587,088.87 84.98








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,050,537.97 1.60 7 其他各项资产 28,277,187.23 1.80 8 合计 1,569,325,827.20 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 115,186,564.70 7.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,515,182.94 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,709,265.49 2.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第 40 页 共 52 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 182,411,013.13 11.94


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600172 黄河旋风 1,800,000 33,174,000.00 2.17 2 002405 四维图新 975,000 23,985,000.00 1.57 3 600867 通化东宝 900,000 18,621,000.00 1.22 4 002224 三 力 士 799,950 18,518,842.50 1.21 5 000593 大通燃气 1,300,000 16,328,000.00 1.07 6 002441 众业达 999,826 16,187,182.94 1.06 7 002053 云南盐化 400,000 11,356,000.00 0.74 8 002095 生 意 宝 148,600 8,320,114.00 0.54 9 002669 康达新材 305,691 7,397,722.20 0.48 10 000967 盈峰环境 300,000 6,657,000.00 0.44 11 600161 天坛生物 200,000 5,558,000.00 0.36 12 002488 金固股份 250,000 5,255,000.00 0.34 13 300137 先河环保 300,000 4,437,000.00 0.29 14 601126 四方股份 400,000 4,212,000.00 0.28 15 300166 东方国信 85,163 2,404,151.49 0.16


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600172 黄河旋风 34,786,764.94 2.39 第 41 页 共 52 页


2 600161 天坛生物 27,113,628.31 1.87 3 601555 东吴证券 20,250,590.90 1.39 4 300100 双林股份 18,542,173.02 1.28 5 000593 大通燃气 17,448,617.54 1.20 6 000910 大亚科技 16,322,691.39 1.12 7 002441 众业达 16,213,254.44 1.12 8 002224 三 力 士 16,106,300.65 1.11 9 002405 四维图新 15,243,912.70 1.05 10 600867 通化东宝 14,721,655.75 1.01 11 600129 太极集团 14,470,373.62 1.00 12 002510 天汽模 14,208,766.64 0.98 13 603077 和邦生物 13,982,935.00 0.96 14 002022 科华生物 12,680,853.44 0.87 15 300272 开能环保 12,255,571.44 0.84 16 002488 金固股份 11,079,578.00 0.76 17 600536 中国软件 10,770,908.00 0.74 18 601688 华泰证券 10,628,222.74 0.73 19 002142 宁波银行 10,503,362.86 0.72 20 002053 云南盐化 10,478,530.00 0.72 注:本项“买入金额”按成交金额填列,不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300100 双林股份 23,803,919.25 1.64 2 601555 东吴证券 22,438,317.48 1.54 3 002510 天汽模 21,842,698.38 1.50 4 600161 天坛生物 21,326,170.68 1.47 5 000625 长安汽车 19,077,782.03 1.31 6 600129 太极集团 18,420,735.35 1.27 7 000910 大亚科技 18,395,436.75 1.27 8 002022 科华生物 18,281,800.02 1.26 9 600867 通化东宝 17,793,183.57 1.22 10 601688 华泰证券 17,027,582.00 1.17 11 300272 开能环保 16,762,950.08 1.15 12 002142 宁波银行 15,742,821.19 1.08 第 42 页 共 52 页


13 603077 和邦生物 12,795,910.42 0.88 14 600536 中国软件 10,917,910.42 0.75 15 600651 飞乐音响 10,544,268.67 0.73 16 002214 大立科技 9,886,497.00 0.68 17 002584 西陇科学 8,826,425.46 0.61 18 000906 物产中拓 8,784,277.73 0.60 19 600177 雅戈尔 8,612,976.00 0.59 20 002344 海宁皮城 8,436,509.00 0.58 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 511,866,902.80 卖出股票收入(成交)总额 477,778,608.07 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 179,880,000.00 11.77 其中:政策性金融债 179,880,000.00 11.77 4 企业债券 814,906,815.43 53.33 5 企业短期融资券 230,496,000.00 15.08 6 中期票据 63,482,000.00 4.15 7 可转债(可交换债) 44,822,273.44 2.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,333,587,088.87 87.27


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 6.54 2 150416 15 农发 16 800,000 80,000,000.00 5.24 3 041570004 15国电集 500,000 50,235,000.00 3.29 第 43 页 共 52 页


CP004 4 011537014 15中建材 SCP014 500,000 50,180,000.00 3.28 5 011605002 16联通SCP002 500,000 50,045,000.00 3.28


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 第 44 页 共 52 页


1 存出保证金 341,717.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,487,452.07 5 应收申购款 448,017.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,277,187.23


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110031 航信转债 13,234,800.00 0.87 2 132001 14 宝钢 EB 9,804,672.00 0.64


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,983 509,087.69 951,501,053.66 94.25% 58,019,828.59 5.75% 汇添 1,464 155,531.30 183,735,562.40 80.69% 43,962,258.78 19.31% 第 45 页 共 52 页


富多 元收 益债 券C 合计 3,447 358,926.23 1,135,236,616.06 91.76% 101,982,087.37 8.24%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富多 元收益债 券A 831,363.86 0.08% 汇添富多 元收益债 券C 827.13 0.00% 合计 832,190.99 0.07%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富多元收益债券 A 0 汇添富多元收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富多元收益债券 A 50~100 汇添富多元收益债券 C 0 合计 50~100


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益 债券A 汇添富多元收益 债券 C 基金合同生效日(2012 年9 月 18 日)基金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 第 46 页 共 52 页


本报告期期初基金份额总额 751,305,545.70 446,795,656.92 本报告期基金总申购份额 900,611,596.35 71,916,665.01 减:本报告期基金总赎回份额 642,396,259.80 291,014,500.75 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,009,520,882.25 227,697,821.18 注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额; “总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投 资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。 2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016年1 月 21日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效,何旻先 生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资 基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效, 曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告,陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016 年4月 9日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资 基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效,曾刚先 生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6 月3 日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 第 47 页 共 52 页


11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资 基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年 6月 8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年 6月 8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重 视,逐一落实各项整改要求,针对性的制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险 管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


第 48 页 共 52 页


交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 989,645,510.87 100.00% 909,642.86 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 238,478,739.90 100.00% 9,475,490,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 此 2 个交易单元与汇添富优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金共用。本报告期内未新增 或退租证券公司交易单元。 第 49 页 共 52 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2015 年年度 资产净值的公告 管理人网站 2016年 1月 4日 2 汇添富基金管理股份有限公 司关于2016 年1 月4 日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 管理人网站 2016年 1月 4日 3 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整指数熔断机制下 的基金申购与赎回开放时间 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,上交所, 深交所 2016年 1月 4日 4 汇添富基金管理股份有限公 司关于2016 年1 月7 日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 管理人网站 2016年 1月 7日 5 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与渤 海银行开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 1月 20日 6 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加众 禄金融开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 1月 20日 7 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加恒 天明泽为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 1月 27日 8 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加中 正达广为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 2月 1日 9 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加农 业银行开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 2月 18日 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加光 大证券开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 2月 20日 11 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加东 证期货为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 2月 24日 12 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加开 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2016年 2月 24日 第 50 页 共 52 页


源证券为销售机构的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于人员在子公司兼职情 况变更的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 3月 16日 14 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金调整停 牌股票估值方法的公告 (四维 图新、佳都科技) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 3月 19日 15 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金继续参 与中国工商银行个人电子银 行申购基金费率优惠活动的 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 3月 28日 16 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加好 买基金开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 3月 31日 17 汇添富基金管理股份有限公 司关于高级管理人员变更的 公告(副总经理) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 4月 2日 18 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金调整停 牌股票估值方法的公告 (国瓷 材料) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 4月 6日 19 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加格 上富信为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 4月 27日 20 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书摘 要(2016年第1 号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 4月 29日 21 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加乾 道金融为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 3日 22 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加天 津银行为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 3日 23 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 信证券开展的申购费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 3日 24 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与诺 亚正行开展的费率优惠活动 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 12日 第 51 页 共 52 页


25 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加民 生银行开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 13日 26 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加和 耕传承为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 17日 27 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加大 连银行为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 5月 27日 28 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加汇 成基金为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 4日 29 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加蒽 次方为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 13日 30 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加广 源达信为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 14日 31 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金调整停 牌股票估值方法的公告 (东方 国信、万达信息) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 14日 32 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 信证券开展的申购费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 16日 33 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加联 泰资产开展的申购费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 17日 34 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加富 滇银行为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 17日 35 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加陆 金所资管开展的申购费率优 惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2016年 6月 24日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 -





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件; 2、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》 ; 3、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年8月27日