汇添富成长多因子量化策略股票型证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码 001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,373,667,023.46份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法， 精选股票进行投资，
在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理
人的金融工程团队开发的多因子量化策略进行选股。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×90% + 活期存款利率（税后）
×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投
资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99 号震旦国际大楼
21 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -202,812,446.95
本期利润 -153,836,380.16
加权平均基金份额本期利润 -0.1093
本期加权平均净值利润率 -10.99%
本期基金份额净值增长率 -9.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -150,531,984.73
期末可供分配基金份额利润 -0.1096
期末基金资产净值 1,475,477,521.93
期末基金份额净值 1.074
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.88% 1.37% 2.69% 1.39% 2.19% -0.02%
过去三个月 4.68% 1.50% -0.39% 1.49% 5.07% 0.01%
过去六个月 -9.60% 2.41% -17.52% 2.30% 7.92% 0.11%
过去一年 -16.94% 3.04% -27.90% 2.62% 10.96% 0.42%
自基金合同
生效日起至
今
7.40% 2.83% 4.62% 2.53% 2.78% 0.30%
注：本基金的《基金合同》生效之日为2015年2月 16日，至本报告期末未满3 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 2 月 16 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 11762.2978万元人民币。截止到 2016年 6月 30日，公司管理证券投资
基金规模约2857亿元，有效客户数约 1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63
只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富
和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基
金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医
疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票
型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投
资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富
上证综
合指数、
汇添富
沪深300
安中指
数基金、
汇添富
成长多
因子股
票基金、
汇添富
主要消
费ETF
联接基
金、 汇添
富中证
精准医
指数基
金的基
金经理，
指数与
量化投
资部副
总监。
2015年2月16
日
- 10 年
国籍：中国。学历：中国
科学技术大学管理学博
士。相关业务资格：证券
投资基金从业资格。从业
经历：曾任长盛基金管理
有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有
限公司产品开发高级经
理。2008年 3月加入汇添
富基金管理股份有限公
司，历任产品开发高级经
理、 数量投资高级分析师、
基金经理助理，现任指数
与量化投资部副总监。
2010年2月5日至今任汇
添富上证综合指数基金的
基金经理， 2011年9月 16
日至 2013年 11月 7日任
汇添富深证 300ETF基金
的基金经理，2011年 9月
28日至2013年11月7日
任汇添富深证 300ETF基
金联接基金的基金经理，
2013年8月23日至2015
年11月2日任中证主要消
费 ETF基金、中证医药卫
生ETF基金、 中证能源ETF
基金、中证金融地产 ETF
基金的基金经理，2013年
11月6日至今任汇添富沪汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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深 300安中指数基金的基
金经理，2015年2月16
日至今任汇添富成长多因
子股票基金的基金经理，
2015年3月24日至今任
汇添富主要消费 ETF联接
基金的基金经理，2016年
1月21日至今任汇添富中
证精准医指数基金的基金
经理。
许一尊
汇添富
成长多
因子股
票基金
的基金
经理。
2015年11月24
日
- 6 年
国籍：中国。学历：上海
财经大学经济学硕士。相
关业务资格：证券投资基
金从业资格。从业经历：
2010年7月加入汇添富基
金管理股份有限公司，现
任指数与量化投资部高级
分析师。2015年11月 24
日至今任汇添富成长多因
子量化策略股票基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济运行整体平稳但依然存在一定的下行压力，制造业及出口仍较为低迷。继一季度
刺激政策之后，二季度政策重心从稳增长转向调结构，受此影响，短期内部分周期行业出现了一
定程度的回调，随后，市场的专注点逐步从安全性转向了盈利和成长性，受益于消费升级及结构
转型的行业受到了市场的追捧。
在一月的暴跌后，市场信心虽然仍较为脆弱但在逐步恢复， MSCI 投票、英国脱欧、汇率波
动等事件虽然导致了一些市场起伏，但整体影响有限。股票市场仍处于存量博弈格局，短期上涨
难以带动场外资金流入，同时在上涨后容易发生风险的集中释放。
报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，保持了较为均衡的成长风格。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内成长多因子基准下跌-17.52%，本基金在报告期内累计收益率为-9.60%，收益率超越
业绩比较基准7.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济大概率仍将保持稳态，经济“倒逼”政策重回宽松和刺激的可能性不大，促
转型和控杠杆可能仍是主基调。随着供给侧改革的逐步落地，经济结构的转变将会逐步显现。改
革是一个长期的过程，虽然短期内仍较难看到经济数据的好转，但创新和改革有可能推高风险偏
好，从而给股票市场带来正面影响。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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股票市场，虽然市场信心有所恢复但仍需警惕可能的反复，宏观经济环境及上市公司盈利情
况仍较难支撑全面反转，市场整体可能仍维持震荡格局。行业层面，震荡市中投资者一般更关注
业绩和成长的可持续性。受益于消费升级，增长较为稳定的消费类行业；代表转型方向的高科技
制造业；改善民生的基础设施建设；以及国企改革主题可能有阶段性机会。
在当前存量博弈格局下，均衡配置、成长与估值并重的成长多因子将是较好的选择。汇添富
成长多因子量化策略基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的量化投资策略，追求相对业绩比
较基准的较为稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股
份有限公司在汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富成长多因子量化策略股
票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富成长多因子量化策略股票
证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 109,317,517.22 125,504,033.07
结算备付金
4,167,743.40 1,866,770.54
存出保证金
350,952.80 972,859.23
交易性金融资产 6.4.7.2 1,369,665,837.28 1,516,047,157.91
其中：股票投资
1,369,072,477.08 1,514,708,918.71
基金投资
- -
债券投资
593,360.20 1,338,239.20
资产支持证券投资
- - 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 14 页 共 55 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 7,268,191.64
应收利息 6.4.7.5 23,236.43 25,727.07
应收股利
- -
应收申购款
517,664.37 3,280,664.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,484,042,951.50 1,654,965,403.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,337,424.17
应付赎回款
3,808,998.92 8,356,995.51
应付管理人报酬
1,772,916.07 2,103,181.12
应付托管费
295,486.01 350,530.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,456,775.25 1,639,019.37
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 231,253.32 302,893.96
负债合计
8,565,429.57 17,090,044.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,373,667,023.46 1,378,523,205.29
未分配利润 6.4.7.10 101,810,498.47 259,352,154.12
所有者权益合计
1,475,477,521.93 1,637,875,359.41
负债和所有者权益总计
1,484,042,951.50 1,654,965,403.73
注： 1、 报告截止日2016 年 6 月30日， 基金份额净值 1.074 元， 基金份额总额1,373,667,023.46
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015年2 月16日(基
金合同生效日)至
2015 年 6月 30日
一、收入
-134,334,753.61 431,849,520.26
1.利息收入
456,498.18 9,700,055.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 455,445.40 8,620,090.54
债券利息收入
1,052.78 46.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,079,919.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-184,662,462.92 528,218,750.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -191,856,781.78 518,661,288.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 101,076.43 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 7,093,242.43 9,557,462.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 48,976,066.79 -119,785,583.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 895,144.34 13,716,297.02
减：二、费用
19,501,626.55 24,307,790.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,439,392.91 13,129,709.57
2．托管费 6.4.10.2.2 1,739,898.81 2,188,284.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 7,165,777.12 8,861,709.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 156,557.71 128,086.75
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-153,836,380.16 407,541,729.81
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,378,523,205.29 259,352,154.12 1,637,875,359.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -153,836,380.16 -153,836,380.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,856,181.83 -3,705,275.49 -8,561,457.32
其中：1.基金申购款 241,686,507.63 -1,531,637.12 240,154,870.51
2.基金赎回款 -246,542,689.46 -2,173,638.37 -248,716,327.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,373,667,023.46 101,810,498.47 1,475,477,521.93
项目
上年度可比期间
2015 年2 月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 407,541,729.81 407,541,729.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,087,580,296.61 203,484,093.76 2,291,064,390.37
其中：1.基金申购款 4,180,951,389.47 928,396,769.79 5,109,348,159.26
2.基金赎回款 -2,093,371,092.86 -724,912,676.03 -2,818,283,768.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,087,580,296.61 611,025,823.57 2,698,606,120.18
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______张晖______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子
量化策略股票型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为发
起人于2015年2月4 日至 2015年2月12 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具(2015)验字第 60466941_B06号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2015 年 2 月 16 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,902,811,237.64元，在募集期间产生的活
期存款利息为人民币329,716.66 元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,903,140,954.30元，
折合1,903,140,954.30份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股
份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定） 。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×90% +活期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 109,317,517.22
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 109,317,517.22
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,380,537,945.37 1,369,072,477.08 -11,465,468.29
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 538,000.00 593,360.20 55,360.20
银行间市场 - - -
合计 538,000.00 593,360.20 55,360.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,381,075,945.37 1,369,665,837.28 -11,410,108.09
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 21,294.26
应收定期存款利息 0.09
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,687.95
应收债券利息 112.02
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 142.11
合计 23,236.43
注： “其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,456,775.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,456,775.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,241.61
应付审计费 44,753.80
应付信息披露费 182,257.91
合计 231,253.32
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,378,523,205.29 1,378,523,205.29
本期申购 241,686,507.63 241,686,507.63
本期赎回(以"-"号填列) -246,542,689.46 -246,542,689.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,373,667,023.46 1,373,667,023.46
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,416,125.29 211,936,028.83 259,352,154.12
本期利润 -202,812,446.95 48,976,066.79 -153,836,380.16
本期基金份额交易
产生的变动数
4,864,336.93 -8,569,612.42 -3,705,275.49
其中：基金申购款 -11,167,847.07 9,636,209.95 -1,531,637.12
基金赎回款 16,032,184.00 -18,205,822.37 -2,173,638.37
本期已分配利润 - - -
本期末 -150,531,984.73 252,342,483.20 101,810,498.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 418,969.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,713.88
其他 5,761.95
合计 455,445.40
注：表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 2,377,060,182.59
减：卖出股票成本总额 2,568,916,964.37
买卖股票差价收入 -191,856,781.78
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
101,076.43
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
101,076.43
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
741,218.09
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
639,700.00
减：应收利息总额 441.66
买卖债券差价收入 101,076.43
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期末未持有贵金属。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 7,093,242.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,093,242.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 48,976,066.79
——股票投资 49,081,245.79
——债券投资 -105,179.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 48,976,066.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 895,144.34
合计 895,144.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
交易所市场交易费用
7,165,777.12
银行间市场交易费用
-
合计
7,165,777.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 102,257.91
银行划款费用 546.00
帐户维护费 9,000.00
合计 156,557.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8
月 13日就上述股东变更事项进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月16日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 151,211,619.45 3.18% 2,597,901,578.21 39.48%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
140,127.69 3.21% 45,932.17 1.87%
关联方名称
上年度可比期间
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
2,302,303.28 39.06% 2,059,241.40 41.02%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年2月16日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,439,392.91 13,129,709.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,095,479.38 6,857,107.90
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当
年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月16日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,739,898.81 2,188,284.87
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期末未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
109,317,517.22 418,969.57 201,921,491.40 1,017,890.39
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2016 年半年未获得的利息收入为人民币12,370.70元(2015 年半年未：
人民币48,895.76元)， 2016 年半年未结算备付金余额为人民币4,167,743.40元(2015 年半年未：
人民币11,913,430.67 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 11,725 152,190.50 152,190.50 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
日
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600330
天通
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
资产
重组
停牌
13.93 - - 1,078,689 14,886,796.16 15,026,137.77 -
600843
上工
申贝
2016
年 2 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
13.71
2016
年 7 月
26 日
15.08 1,042,400 16,250,079.04 14,291,304.00 -
002190
成飞
集成
2016
年 4 月
21 日
重大
事项
停牌
35.44
2016
年 7 月
12 日
38.98 393,300 13,476,547.72 13,938,552.00 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 21
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 602,600 24,908,982.72 11,280,672.00 -
000948
南天
信息
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
19.31
2016
年 7 月
12 日
21.00 562,819 10,200,097.40 10,868,034.89 -
000415
渤海
金控
2016
年 2 月
1 日
重大
资产
重组
停牌
6.82
2016
年 8 月
11 日
7.50 1,456,700 12,123,043.88 9,934,694.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 796,200 9,598,350.56 9,904,728.00 -
000916
华北
高速
2016
年 6 月
24 日
重大
资产
重组
停牌
5.01 - - 1,824,000 8,933,257.56 9,138,240.00 -
000553
沙隆
达Ａ
2015
年 8 月
重大
资产
10.68 - - 756,100 9,330,237.84 8,075,148.00 - 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
5 日 重组
停牌
000407
胜利
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
6.73 - - 985,912 6,979,125.84 6,635,187.76 -
002313
日海
通讯
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
13.59
2016
年 7 月
4 日
14.95 465,300 6,496,945.91 6,323,427.00 -
000159
国际
实业
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
7.63
2016
年 8 月
3 日
7.20 536,665 3,794,865.30 4,094,753.95 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
2.76 - - 1,111,500 3,171,220.00 3,067,740.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA
593,360.20 698,539.20
AAA 以下
- 639,700.00
未评级
- -
合计
593,360.20 1,338,239.20
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要
为卖出回购金融资产款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 109,317,517.22 - - - - - 109,317,517.22
结算备付金 4,167,743.40 - - - - - 4,167,743.40
存出保证金 350,952.80 - - - - - 350,952.80
交易性金融资
产
- - 593,360.20 - - 1,369,072,477.08 1,369,665,837.28
应收利息 - - - - - 23,236.43 23,236.43
应收申购款 159,525.33 - - - - 358,139.04 517,664.37
资产总计 113,995,738.75 - 593,360.20 - - 1,369,453,852.55 1,484,042,951.50
负债
应付赎回款 - - - - - 3,808,998.92 3,808,998.92
应付管理人报
酬
- - - - - 1,772,916.07 1,772,916.07
应付托管费 - - - - - 295,486.01 295,486.01
应付交易费用 - - - - - 2,456,775.25 2,456,775.25
其他负债 - - - - - 231,253.32 231,253.32
负债总计 - - - - - 8,565,429.57 8,565,429.57
利率敏感度缺
口
113,995,738.75 - 593,360.20 - - 1,360,888,422.98 1,475,477,521.93
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 125,504,033.07 - - - - - 125,504,033.07
结算备付金 1,866,770.54 - - - - - 1,866,770.54
存出保证金 972,859.23 - - - - - 972,859.23
交易性金融资
产
- - 1,338,239.20 - - 1,514,708,918.71 1,516,047,157.91
应收证券清算 - - - - - 7,268,191.64 7,268,191.64 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
款
应收利息 - - - - - 25,727.07 25,727.07
应收申购款 925,986.56 - - - - 2,354,677.71 3,280,664.27
资产总计 129,269,649.40 - 1,338,239.20 - - 1,524,357,515.13 1,654,965,403.73
负债
应付证券清算
款
- - - - - 4,337,424.17 4,337,424.17
应付赎回款 - - - - - 8,356,995.51 8,356,995.51
应付管理人报
酬
- - - - - 2,103,181.12 2,103,181.12
应付托管费 - - - - - 350,530.19 350,530.19
应付交易费用 - - - - - 1,639,019.37 1,639,019.37
其他负债 - - - - - 302,893.96 302,893.96
负债总计 - - - - - 17,090,044.32 17,090,044.32
利率敏感度缺
口
129,269,649.40 - 1,338,239.20 - - 1,507,267,470.81 1,637,875,359.41
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率
或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,369,072,477.08 92.79 1,514,708,918.71 92.48
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 593,360.20 0.04 1,338,239.20 0.08
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,369,665,837.28 92.83 1,516,047,157.91 92.56
注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、
股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指
期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
5% 83,178,094.37 77,121,117.50
-5% -83,178,094.37 -77,121,117.50
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
（%）
1 权益投资 1,369,072,477.08 92.25
其中：股票 1,369,072,477.08 92.25
2 固定收益投资 593,360.20 0.04
其中：债券 593,360.20 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 113,485,260.62 7.65
7 其他各项资产 891,853.60 0.06
8 合计 1,484,042,951.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 13,476,488.00 0.91
B
采矿业 28,094,110.19 1.90
C
制造业 832,403,393.25 56.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
47,657,191.60 3.23
E
建筑业 41,715,773.40 2.83
F
批发和零售业 105,896,216.05 7.18
G
交通运输、仓储和邮政业 31,371,203.23 2.13
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
84,960,572.05 5.76
J
金融业 8,216,765.40 0.56
K
房地产业 85,082,135.79 5.77
L
租赁和商务服务业 27,269,387.30 1.85
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 10,455,918.72 0.71
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 13,861,494.00 0.94 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
R
文化、体育和娱乐业 23,545,226.00 1.60
S
综合 15,046,476.00 1.02
合计 1,369,072,477.08 92.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000876 新 希 望 1,869,200 15,551,744.00 1.05
2 600330 天通股份 1,078,689 15,026,137.77 1.02
3 600843 上工申贝 1,042,400 14,291,304.00 0.97
4 600285 羚锐制药 1,321,200 14,255,748.00 0.97
5 002190 成飞集成 393,300 13,938,552.00 0.94
6 300244 迪安诊断 420,300 13,861,494.00 0.94
7 000939 凯迪生态 1,548,749 13,861,303.55 0.94
8 300383 光环新网 358,100 13,571,990.00 0.92
9 002368 太极股份 380,079 13,504,206.87 0.92
10 600196 复星医药 708,764 13,480,691.28 0.91
11 002328 新朋股份 1,344,125 13,414,367.50 0.91
12 002666 德联集团 1,444,800 13,349,952.00 0.90
13 600089 特变电工 1,514,800 12,906,096.00 0.87
14 300086 康芝药业 1,101,150 12,663,225.00 0.86
15 000786 北新建材 1,381,100 12,540,388.00 0.85
16 600704 物产中大 1,335,360 12,498,969.60 0.85
17 000793 华闻传媒 1,255,000 12,399,400.00 0.84
18 600026 中海发展 2,078,800 12,264,920.00 0.83
19 600132 重庆啤酒 802,000 12,182,380.00 0.83
20 300129 泰胜风能 1,739,600 12,177,200.00 0.83
21 002064 华峰氨纶 2,520,400 12,097,920.00 0.82
22 000552 靖远煤电 3,435,400 12,092,608.00 0.82
23 002369 卓翼科技 1,073,200 12,073,500.00 0.82
24 000811 烟台冰轮 1,076,049 12,073,269.78 0.82
25 002589 瑞康医药 370,100 11,365,771.00 0.77
26 002013 中航机电 842,567 11,357,803.16 0.77
27 002065 东华软件 602,600 11,280,672.00 0.76
28 300303 聚飞光电 1,180,500 11,226,555.00 0.76
29 600062 华润双鹤 612,704 11,163,466.88 0.76 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
30 000656 金科股份 2,903,100 11,089,842.00 0.75
31 600978 宜华生活 992,800 11,059,792.00 0.75
32 600805 悦达投资 1,272,300 11,043,564.00 0.75
33 000419 通程控股 1,515,600 11,033,568.00 0.75
34 002400 省广股份 777,800 10,990,314.00 0.74
35 002037 久联发展 673,802 10,902,116.36 0.74
36 000948 南天信息 562,819 10,868,034.89 0.74
37 000540 中天城投 1,706,561 10,631,875.03 0.72
38 600170 上海建工 2,761,800 10,577,694.00 0.72
39 600765 中航重机 721,600 10,520,928.00 0.71
40 300289 利德曼 693,521 10,375,074.16 0.70
41 002585 双星新材 975,000 10,354,500.00 0.70
42 002233 塔牌集团 1,277,500 10,258,325.00 0.70
43 000598 兴蓉环境 1,938,800 10,236,864.00 0.69
44 600422 昆药集团 741,142 10,109,176.88 0.69
45 000519 江南红箭 784,745 9,974,108.95 0.68
46 000415 渤海金控 1,456,700 9,934,694.00 0.67
47 002465 海格通信 796,200 9,904,728.00 0.67
48 600716 凤凰股份 1,329,000 9,887,760.00 0.67
49 300175 朗源股份 1,075,600 9,723,424.00 0.66
50 000652 泰达股份 2,110,200 9,706,920.00 0.66
51 002130 沃尔核材 600,928 9,662,922.24 0.65
52 600487 亨通光电 767,661 9,657,175.38 0.65
53 300170 汉得信息 633,900 9,622,602.00 0.65
54 002461 珠江啤酒 827,800 9,619,036.00 0.65
55 600580 卧龙电气 853,546 9,568,250.66 0.65
56 002128 露天煤业 1,259,469 9,458,612.19 0.64
57 600596 新安股份 1,296,800 9,453,672.00 0.64
58 002228 合兴包装 1,675,223 9,314,239.88 0.63
59 000667 美好集团 2,609,000 9,314,130.00 0.63
60 600180 瑞茂通 615,300 9,297,183.00 0.63
61 000501 鄂武商Ａ 592,472 9,295,885.68 0.63
62 300105 龙源技术 1,102,800 9,274,548.00 0.63
63 002665 首航节能 1,174,710 9,268,461.90 0.63
64 600133 东湖高新 1,216,300 9,195,228.00 0.62
65 000566 海南海药 840,600 9,170,946.00 0.62
66 000916 华北高速 1,824,000 9,138,240.00 0.62
67 300202 聚龙股份 376,828 9,123,005.88 0.62
68 600626 申达股份 882,100 9,103,272.00 0.62 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
69 002614 蒙发利 756,750 9,088,567.50 0.62
70 603766 隆鑫通用 448,580 9,070,287.60 0.61
71 300018 中元股份 703,000 8,935,130.00 0.61
72 601218 吉鑫科技 1,699,409 8,904,903.16 0.60
73 000031 中粮地产 934,809 8,815,248.87 0.60
74 600252 中恒集团 2,013,700 8,739,458.00 0.59
75 300287 飞利信 649,500 8,703,300.00 0.59
76 600651 飞乐音响 677,600 8,578,416.00 0.58
77 002406 远东传动 978,300 8,384,031.00 0.57
78 002479 富春环保 743,335 8,347,652.05 0.57
79 000027 深圳能源 1,302,800 8,311,864.00 0.56
80 600643 爱建集团 841,020 8,216,765.40 0.56
81 600064 南京高科 549,500 8,215,025.00 0.56
82 002384 东山精密 413,600 8,214,096.00 0.56
83 000553 沙隆达Ａ 756,100 8,075,148.00 0.55
84 000066 长城电脑 621,900 7,929,225.00 0.54
85 300315 掌趣科技 753,700 7,906,313.00 0.54
86 600743 华远地产 1,669,500 7,896,735.00 0.54
87 000906 物产中拓 664,796 7,891,128.52 0.53
88 600271 航天信息 325,200 7,739,760.00 0.52
89 600366 宁波韵升 319,800 7,633,626.00 0.52
90 600970 中材国际 1,210,300 7,624,890.00 0.52
91 600470 六国化工 1,011,617 7,597,243.67 0.51
92 000882 华联股份 1,858,800 7,583,904.00 0.51
93 601886 江河集团 732,200 7,519,694.00 0.51
94 000768 中航飞机 380,748 7,496,928.12 0.51
95 300131 英唐智控 623,500 7,363,535.00 0.50
96 601179 中国西电 1,434,101 7,270,892.07 0.49
97 300204 舒泰神 392,981 7,246,569.64 0.49
98 002463 沪电股份 1,368,000 7,223,040.00 0.49
99 603020 爱普股份 314,567 7,200,438.63 0.49
100 002551 尚荣医疗 302,961 7,083,228.18 0.48
101 601677 明泰铝业 529,806 7,067,612.04 0.48
102 002636 金安国纪 430,236 7,055,870.40 0.48
103 000541 佛山照明 680,400 7,001,316.00 0.47
104 002171 楚江新材 403,706 6,955,854.38 0.47
105 600396 金山股份 1,316,700 6,899,508.00 0.47
106 002487 大金重工 776,850 6,875,122.50 0.47
107 002166 莱茵生物 601,000 6,869,430.00 0.47 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
108 300066 三川智慧 700,350 6,856,426.50 0.46
109 600839 四川长虹 1,545,900 6,832,878.00 0.46
110 601999 出版传媒 715,000 6,806,800.00 0.46
111 000592 平潭发展 1,001,600 6,790,848.00 0.46
112 000514 渝 开 发 887,200 6,760,464.00 0.46
113 600093 禾嘉股份 542,585 6,733,479.85 0.46
114 002083 孚日股份 1,065,147 6,710,426.10 0.45
115 002677 浙江美大 616,540 6,695,624.40 0.45
116 601118 海南橡胶 1,196,000 6,685,640.00 0.45
117 000837 秦川机床 790,600 6,680,570.00 0.45
118 000407 胜利股份 985,912 6,635,187.76 0.45
119 000529 广弘控股 805,000 6,584,900.00 0.45
120 000597 东北制药 741,353 6,583,214.64 0.45
121 603993 洛阳钼业 1,576,600 6,542,890.00 0.44
122 000888 峨眉山Ａ 541,518 6,519,876.72 0.44
123 000657 中钨高新 427,000 6,469,050.00 0.44
124 002231 奥维通信 413,900 6,398,894.00 0.43
125 002707 众信旅游 312,531 6,344,379.30 0.43
126 002313 日海通讯 465,300 6,323,427.00 0.43
127 601117 中国化学 1,098,700 6,075,811.00 0.41
128 002540 亚太科技 685,500 5,977,560.00 0.41
129 601188 龙江交通 1,466,583 5,939,661.15 0.40
130 002547 春兴精工 524,300 5,798,758.00 0.39
131 600687 刚泰控股 332,200 5,401,572.00 0.37
132 002332 仙琚制药 456,300 5,110,560.00 0.35
133 000021 深科技 456,200 5,022,762.00 0.34
134 601588 北辰实业 1,144,287 4,886,105.49 0.33
135 002017 东信和平 332,129 4,782,657.60 0.32
136 600523 贵航股份 245,000 4,552,100.00 0.31
137 002079 苏州固锝 406,832 4,544,313.44 0.31
138 002449 国星光电 341,200 4,527,724.00 0.31
139 300193 佳士科技 427,800 4,444,842.00 0.30
140 300336 新文化 173,700 4,339,026.00 0.29
141 002310 东方园林 179,400 4,291,248.00 0.29
142 300392 腾信股份 158,430 4,290,284.40 0.29
143 600800 天津磁卡 585,900 4,212,621.00 0.29
144 600587 新华医疗 180,741 4,173,309.69 0.28
145 002048 宁波华翔 182,200 4,166,914.00 0.28
146 300137 先河环保 280,100 4,142,679.00 0.28 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
147 002078 太阳纸业 846,300 4,129,944.00 0.28
148 600755 厦门国贸 515,714 4,099,926.30 0.28
149 000159 国际实业 536,665 4,094,753.95 0.28
150 002325 洪涛股份 441,360 4,056,098.40 0.27
151 000022 深赤湾Ａ 255,608 4,028,382.08 0.27
152 601777 力帆股份 341,100 4,014,747.00 0.27
153 600895 张江高科 221,400 4,002,912.00 0.27
154 600826 兰生股份 150,800 3,947,944.00 0.27
155 600216 浙江医药 298,500 3,937,215.00 0.27
156 300190 维尔利 226,600 3,936,042.00 0.27
157 600261 阳光照明 556,500 3,928,890.00 0.27
158 300182 捷成股份 228,459 3,908,933.49 0.26
159 600673 东阳光科 623,400 3,896,250.00 0.26
160 300146 汤臣倍健 284,600 3,853,484.00 0.26
161 600438 通威股份 605,600 3,851,616.00 0.26
162 600073 上海梅林 333,900 3,823,155.00 0.26
163 002067 景兴纸业 453,700 3,724,877.00 0.25
164 002462 嘉事堂 93,800 3,494,050.00 0.24
165 600005 武钢股份 1,111,500 3,067,740.00 0.21
166 600865 百大集团 228,900 2,703,309.00 0.18
167 600469 风神股份 172,300 1,833,272.00 0.12
168 600845 宝信软件 55,300 1,233,743.00 0.08
169 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
170 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
171 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
172 601966 玲珑轮胎 11,725 152,190.50 0.01
173 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
174 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
175 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
176 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
177 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
178 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
179 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
180 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
181 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
182 002450 康得新 100 1,710.00 0.00
183 000030 富奥股份 177 1,269.09 0.00
184 600510 黑牡丹 120 1,046.40 0.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600073 上海梅林 20,773,846.46 1.27
2 002321 华英农业 19,962,223.16 1.22
3 600790 轻纺城 17,366,053.97 1.06
4 002317 众生药业 16,204,179.24 0.99
5 600026 中海发展 14,360,032.49 0.88
6 600170 上海建工 14,158,154.53 0.86
7 002368 太极股份 13,995,652.23 0.85
8 600132 重庆啤酒 13,736,703.25 0.84
9 300273 和佳股份 13,734,664.63 0.84
10 300244 迪安诊断 13,479,277.14 0.82
11 002267 陕天然气 13,452,733.10 0.82
12 600704 物产中大 13,412,711.34 0.82
13 000566 海南海药 13,017,966.57 0.79
14 300383 光环新网 13,002,565.49 0.79
15 600285 羚锐制药 12,991,997.75 0.79
16 300067 安诺其 12,951,104.52 0.79
17 300086 康芝药业 12,769,939.50 0.78
18 601007 金陵饭店 12,752,228.63 0.78
19 600597 光明乳业 12,736,220.38 0.78
20 300373 扬杰科技 12,714,560.66 0.78
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600073 上海梅林 27,619,051.74 1.69
2 600814 杭州解百 22,082,620.07 1.35
3 002317 众生药业 21,758,071.30 1.33
4 600138 中青旅 20,624,475.63 1.26
5 002267 陕天然气 20,511,044.38 1.25 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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6 002321 华英农业 18,978,800.20 1.16
7 600219 南山铝业 18,573,097.42 1.13
8 002396 星网锐捷 18,441,307.98 1.13
9 600790 轻纺城 18,402,338.34 1.12
10 300134 大富科技 17,652,263.65 1.08
11 000963 华东医药 17,553,412.30 1.07
12 000919 金陵药业 16,780,609.77 1.02
13 002454 松芝股份 15,788,105.26 0.96
14 000545 金浦钛业 15,629,836.23 0.95
15 300067 安诺其 15,602,479.16 0.95
16 601231 环旭电子 15,389,732.12 0.94
17 300373 扬杰科技 15,087,024.19 0.92
18 300223 北京君正 15,075,641.61 0.92
19 601007 金陵饭店 14,779,596.80 0.90
20 300273 和佳股份 14,766,880.53 0.90
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,374,199,276.95
卖出股票收入（成交）总额 2,377,060,182.59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 593,360.20 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 593,360.20 0.04
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 5,380 593,360.20 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 350,952.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,236.43
5 应收申购款 517,664.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 891,853.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 593,360.20 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600330 天通股份 15,026,137.77 1.02 重大资产重组停牌
2 600843 上工申贝 14,291,304.00 0.97 重大资产重组停牌
3 002190 成飞集成 13,938,552.00 0.94 重大事项停牌
汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
42,937 31,992.62 238,900.90 0.02% 1,373,428,122.56 99.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
206,992.52 0.0151%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 2 月 16 日 ）基金份额总额
1,903,140,954.30
本报告期期初基金份额总额 1,378,523,205.29
本报告期基金总申购份额 241,686,507.63
减:本报告期基金总赎回份额 246,542,689.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,373,667,023.46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年1 月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人2016 年4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人2016年 6月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
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资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重
视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 2 981,708,567.91 20.67% 900,065.09 20.61% -
联合证券 1 517,683,197.10 10.90% 471,766.54 10.80% -
兴业证券 2 498,711,927.30 10.50% 456,379.61 10.45% -
方正证券 1 451,880,272.61 9.51% 411,799.70 9.43% - 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
东兴证券 1 417,559,123.82 8.79% 388,874.12 8.90% -
中金公司 2 230,649,602.59 4.86% 211,569.59 4.84% -
中信建投 1 216,852,397.06 4.57% 201,954.75 4.62% -
中银国际 1 207,846,923.66 4.38% 193,567.63 4.43% -
西南证券 1 182,321,905.36 3.84% 166,150.34 3.80% -
东方证券 2 151,211,619.45 3.18% 140,127.69 3.21% -
招商证券 2 135,918,839.43 2.86% 124,335.77 2.85% -
安信证券 2 131,129,710.00 2.76% 120,146.30 2.75% -
国都证券 1 120,396,466.94 2.53% 112,125.52 2.57% -
海通证券 1 119,921,252.80 2.52% 111,683.62 2.56% -
民族证券 1 101,354,228.13 2.13% 94,388.75 2.16% -
长江证券 1 89,661,942.04 1.89% 83,502.22 1.91% -
华融证券 2 63,265,964.23 1.33% 58,114.09 1.33% -
华鑫证券 1 56,310,906.60 1.19% 52,441.50 1.20% -
银河证券 2 48,320,124.94 1.02% 44,034.37 1.01% -
国信证券 1 26,638,928.12 0.56% 24,276.48 0.56% -
渤海证券 1 54,500.83 0.00% 50.74 0.00% -
财富证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
的比例
齐鲁证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 741,218.09 100.00% - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 44 个交易单元与汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、
汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
金共用。本报告期退租1家证券公司的1个交易单元：联合证券（上交所交易单元） 。本基金本报
告期内新增3家证券公司的 4个交易单元：华融证券（上交所交易单元） 、华融证券（深交所交易
单元） 、安信证券（深交所交易单元） 、西南证券（深交所交易单元） 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资产净
值的公告
管理人网站
2016年 1月 4日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016年1月4日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016年 1月 4日
3 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年 1月 4日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
券报,证券时报,管
理人网站,上交所,
深交所
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016年1月7日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016年 1月 7日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与渤海银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加众禄金融开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 1月 20日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒天明泽为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 1月 27日
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（中化岩土）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 1月 28日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中正达广为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 1日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加农业银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 18日
11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年 2月 20日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
于旗下部分基金参加光大证券开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
券报,证券时报,管
理人网站
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加东证期货为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 24日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加开源证券为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 2月 24日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参加恒丰银
行开展的申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 2月 27日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（泰格医药、中源
协和、南方汇通）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 1日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 3月 16日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加好买基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 3月 31日
18
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金更新招募说明书
摘要（2016 年第 1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 4月 2日
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管 2016年 4月 2日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
总经理） 理人网站
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加格上富信为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 4月 27日
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中正达广开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加乾道金融为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 3日
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与诺亚正行开
展的费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 12日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加民生银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2016年 5月 13日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加和耕传承为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 17日
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加大连银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 5月 27日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇成基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 4日 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加蒽次方为销
售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 13日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加广源达信为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 14日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 16日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加联泰资产开
展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 17日
33
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加云湾投资为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 17日
34
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加富滇银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 17日
35
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加陆金所资管
开展的申购费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2016年 6月 24日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 汇添富成长多因子量化策略股票 2016 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
5、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8月27日
