汇 添 富 策 略回 报 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 策略 回报 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 策略 回报 混合
基金主 代码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,073,031,567.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 方式 ，灵 活运 用资 产
配置策 略、 行业 轮动 策略 和个股 精选 策略 ，构 建有 效
的投资 组合 ，并 在科 学严 格的投 资风 险管 理前 提下 ，
力求为 基金 份额 持有 人实 现持续 稳健 的较 高投 资回
报。
投资策 略 本基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 资产 占基 金资 产的
60%—95% ； 债券 资产 、货 币市场 工具 、权 证、 资产 支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许 基 金投 资的 其
他证券 品种 占基 金资 产 的5%—40% ， 其 中， 基金 持有 全
部权证 的市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ， 基金 保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% + 上 证 国债指 数 × 20%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，本 基金的 风险 和预 期收 益比 较
均衡， 在证 券投 资基 金中 属于风 险适 中的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -512,188,043.46
本期利 润 -421,249,946.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3873
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -51,376,515.25
期末可 供分 配 基 金份 额利 润 -0.0479
期末基 金资 产净 值 1,641,094,739.85
期末基 金份 额净 值 1.529
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 69.05%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.67% 1.73% -0.33% 0.78% 6.00% 0.95%
过去三 个月 4.51% 1.82% -1.46% 0.81% 5.97% 1.01%
过去六 个月 -18.90% 2.75% -11.97% 1.47% -6.93% 1.28%
过去一 年 -26.81% 3.48% -22.52% 1.84% -4.29% 1.64%
过去三 年 64.63% 2.46% 37.49% 1.47% 27.14% 0.99%
自基金 合同
生效日 起至
今
69.05% 1.88% 0.02% 1.30% 69.03% 0.58%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 12 月 22 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、 汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券 投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富 中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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顾耀强
汇添富
策略回
报混合
基金、 汇
添富逆
向投资
混合基
金、 汇 添
富均衡
增长混
合基金
的基金
经理。
2009 年12 月22
日
- 12 年
国籍： 中国 。学 历： 清华
大学管 理学 硕士 。相 关业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历： 曾任
杭州永 磁集 团公 司技 术
员、海 通证 券股 份有 限公
司行业 分析 师、 中海 基金
管理有 限公 司高 级分 析
师、基 金经 理助 理。2009
年 3 月 加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ，历 任高
级行业 分析 师、 基金 经理
助理 ，2009 年 12 月22 日
至今任 汇添 富策 略回 报混
合基金 的基 金经 理，2012
年 3 月 9 日 至今 任汇 添富
逆向投 资混 合基 金的 基金
经理 ，2014 年4 月8 日至
今任汇 添富 均衡 增长 混合
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全 、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 呈L 型走 势 ， 沪深 300 指 数下 跌15.47% ， 创 业板 指数 下跌17.92% 。 年 初两 次熔 断
贡献了 绝大 部分 跌幅 ， 此 后基本 维持 震荡 格局 ， 特 别是在 权威 人士 讲话 后 。 市场结 构性 分化 较大 。
白酒、家电、 汽车等偏 消 费稳定增长行 业中的优 秀 公司走出独立 行情。新 能 源汽车与智 能驾驶、
消费电子、血 制品、养 殖 等一些景气向 上的细分 行 业也有较好表 现。此外 ， 黄金、稀土 、煤炭等
受供给 侧改 革、 避险 等推 动亦有 较好 表现 。
上半年本基金 抓住了血 制 品、养殖等部 分细分行 业 的投资机会， 但被中长 期 看好的重仓公 司
的阶段性跌幅 较大所拖 累 。本基金会在 接下来的 投 资中进一步提 高组合调 整 的积极性和 灵活性，
不断优 化投 资组 合。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年6 月30 日， 本基金 累计 单位 净 值1.659 元， 上半 年净 值下 跌18.90% ， 成立 以来
累积收 益率 为69.05%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 市场仍将延续 结构分化 格 局。 （1）宏观经 济增长压 力较大，流动 性
环境相对宽松 但继续放 松 的空间有限， 市场整体 估 值特别是中小 股票的估 值 依然偏高， 难有系统
性行情。 （2） 存在一些 结 构性亮点： 创新和改 革驱 动的增长仍 是主要看 点。 此外，部分 消费行 业
在经过多年低 迷后受益 于 消费升级，开 始重回增 长 轨道，其中优 质公司的 竞 争优势历经 洗礼愈加汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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显著。 （3）需 密切关注 一 些风险因素 ，如地缘 政治 冲突、主要 经济体的 分裂 等可能 带来 的不确 定
性。
从中长期投资 角度来看 ， 我们继续看好 以下三个 方 向： （1）创新： 与互联网 应用深化相关 的
云计算 、信 息安 全、 工 业 4.0 等 ，以 及新 能源 汽车 、精准 医疗 等技 术创 新驱 动的领 域。 （2） 大消
费：80/90 后逐步 成长为 消费主力带来 的新兴消 费 爆发；传统消 费品的恢 复 性增长和竞争 格局改
善亦值 得关 注。 （3） 改革 ：供给 侧改 革、 国企 改革 、医改 等都 将带 来一 系列 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布 的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之 间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 最少 一次 ，每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 10% ，若《 基金 合同 》生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 。
本基金 于2016 年1 月 21 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.6 元 人民币 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 策略回报 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富策 略 回报混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公
司在汇添富策 略回报混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富策略回 报混合型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 66,867,972.75 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富策略回 报 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 106,692,048.50 194,290,915.13
结算备 付金
1,787,370.82 3,014,110.44
存出保 证金
532,774.60 1,501,165.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,532,214,266.41 1,986,334,028.36
其中： 股票 投资
1,472,231,266.41 1,986,334,028.36
基金投 资
- -
债券投 资
59,983,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- - 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,659,386.55 26,276,008.48
应收利 息 6.4.7.5 1,249,948.97 33,851.07
应收股 利
- -
应收申 购款
1,287,355.37 1,717,939.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,649,423,151.22 2,213,168,018.68
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 25,256,425.24
应付赎 回款
4,621,773.65 3,942,495.29
应付管 理人 报酬
1,968,225.26 2,856,856.62
应付托 管费
328,037.53 476,142.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,090,088.98 2,220,384.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 320,285.95 424,810.25
负债合 计
8,328,411.37 35,177,114.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,073,031,567.34 1,110,140,768.25
未分配 利润 6.4.7.10 568,063,172.51 1,067,850,135.46
所有者 权益 合计
1,641,094,739.85 2,177,990,903.71
负债和 所有 者权 益总 计
1,649,423,151.22 2,213,168,018.68
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.529 元 ， 基 金份 额总 额1,073,031,567.34
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-403,861,840.28 -540,861,306.57
1.利息 收入
845,591.66 714,203.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 541,305.26 420,491.61
债券利 息收 入
297,319.73 291,313.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,966.67 2,399.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-496,214,973.09 127,371,003.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -499,573,077.63 125,446,009.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -350.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,358,104.54 1,925,344.02
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 90,938,096.49 -671,673,427.98
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 569,444.66 2,726,913.89
减： 二、费用
17,388,106.69 17,605,297.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,749,751.08 7,467,939.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,958,291.84 1,244,656.60
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,466,267.55 8,679,731.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 213,796.22 212,969.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-421,249,946.97 -558,466,604.35
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,110,140,768.25 1,067,850,135.46 2,177,990,903.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -421,249,946.97 -421,249,946.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-37,109,200.91 -11,669,043.23 -48,778,244.14
其中：1. 基 金申 购款 286,357,295.84 129,276,750.77 415,634,046.61
2. 基金 赎回 款 -323,466,496.75 -140,945,794.00 -464,412,290.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -66,867,972.75 -66,867,972.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,073,031,567.34 568,063,172.51 1,641,094,739.85
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -558,466,604.35 -558,466,604.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
993,965,127.04 1,988,807,205.39 2,982,772,332.43
其中：1. 基 金申 购款 2,025,531,109.17 3,379,366,130.11 5,404,897,239.28
2. 基金 赎回 款 -1,031,565,982.13 -1,390,558,924.72 -2,422,124,906.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -6,875,725.63 -6,875,725.63
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,267,106,148.28 1,487,594,273.70 2,754,700,421.98
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 策略 回报 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 原 汇添 富策 略 回报股 票型 证券
投资基 金， 系经 中国 证券 监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ”） 证监 许可[2009]1116 号文
《关于核准 汇 添富策略 回 报 股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准，由 基 金管理人汇 添富基金
管理有 限公 司（ 现汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司） 向社会 公开 发行 募集 ，基 金合同 于 2009 年 12
月22 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 3,215,774,652.07 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人、 注册登记 机 构均为汇添富 基金 管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合 同的 有 关规定，经与 基金托管 人 协商一致，汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ，并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金采用“自 上而下” 的 投资方式，灵 活运用资 产 配置策略、行 业轮动策 略 和个股精选 策略，构
建有效的投资 组合，并 在 科学严格的投 资风险管 理 前提下，力求 为基金份 额 持有人实现 持续稳健
的较高 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数 × 80%+ 上证 国债 指数 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管 理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 所 采用 的会计 政策 上年 度 会计 报表相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税 政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现 金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4.个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述 收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 50 页
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 106,692,048.50
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 106,692,048.50
注：本 基金 本期 末未 投资 定期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,679,038,519.58 1,472,231,266.41 -206,807,253.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 60,019,400.00 59,983,000.00 -36,400.00
合计 60,019,400.00 59,983,000.00 -36,400.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,739,057,919.58 1,532,214,266.41 -206,843,653.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融债 资产 。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 19,510.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 723.96
应收债 券利 息 1,229,498.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 215.73
合计 1,249,948.97
注：表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,089,563.98
银行间 市场 应付 交易 费用 525.00
合计 1,090,088.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,407.73
预提审 计费 用 44,753.80
预提信 息披 露费 259,124.42
合计 320,285.95
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,110,140,768.25 1,110,140,768.25
本期申 购 286,357,295.84 286,357,295.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -323,466,496.75 -323,466,496.75
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,073,031,567.34 1,073,031,567.34
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 529,125,521.36 538,724,614.10 1,067,850,135.46
本期利 润 -512,188,043.46 90,938,096.49 -421,249,946.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,446,020.40 -10,223,022.83 -11,669,043.23
其中： 基金 申购 款 38,752,383.40 90,524,367.37 129,276,750.77
基金赎 回款 -40,198,403.80 -100,747,390.20 -140,945,794.00
本期已 分配 利润 -66,867,972.75 - -66,867,972.75
本期末 -51,376,515.25 619,439,687.76 568,063,172.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 511,290.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,222.81
其他 9,792.22
合计 541,305.26
注：表 中“ 其他 ”指 直销 申购款 利息 收入 和结 算保 证金利 息。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,186,580,486.32
减：卖 出股 票成 本总 额 1,686,153,563.95
买卖股 票差 价收 入 -499,573,077.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：截 止本 报告 期末 本基 金未持 有资 产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：截 至本 报告 期末 本基 金未持 有贵 金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,358,104.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,358,104.54
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 90,938,096.49
—— 股 票投 资 90,974,496.49
—— 债 券投 资 -36,400.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 90,938,096.49
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 569,444.66
合计 569,444.66
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,465,517.55
银行间 市场 交易 费用
750.00
合计
3,466,267.55
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 159,124.42
银行划 款费 用 918.00
帐户维 护费 9,000.00
合计 213,796.22
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、 基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为 上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2 、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 288,117,615.98 12.71% 2,308,928,279.86 34.39%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 50,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 264,218.46 12.72% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 2,045,611.34 34.20% 1,771,122.28 35.43%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,749,751.08 7,467,939.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,370,468.36 1,445,408.74
注：1 、 基 金管 理费 按前一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： H=E ×1.5 0%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法 定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
2、上 述表 格中 “当 期已 支付 ” 不包 含当 期已 支付 的上期 应付 管理 费。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,958,291.84 1,244,656.60
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管 费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
2、上 述表 格中 “当 期已 支 付 ”不 包含 当期 已支 付的 上期应 付托 管费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金与 关联方于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未通过银行 间同业市 场 进行债券（ 回购）交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报 告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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中国工商银行
股份有限公司
106,692,048.50 511,290.23 119,858,130.43 371,906.52
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民
币20,222.81 元 （ 上年 度 可比期 间 ： 人 民币26,724.12 元） ，2016 年 6 月 30 日 结算备 付金 余额 为
人民 币1,787,370.82 元 （ 上年度 可比 期间 ：人 民 币7,410,682.25 元） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 参与 关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月21 日
- 2016 年
1 月 21
日
0.600 46,697,337.41 20,170,635.34 66,867,972.75
合
计
- - 0.600 46,697,337.41 20,170,635.34 66,867,972.75
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,820 166,403.60 166,403.60 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300345
红宇
新材
2016
年 6 月
21 日
重大
事项
停牌
10.46
2016
年 7 月
19 日
11.46 999,831 10,519,931.28 10,458,232.26 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的 金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
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因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
59,983,000.00 -
合计
59,983,000.00 -
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 债券 投资 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 50 页
30 日
资产
银行存 款 106,692,048.50 - - - - - 106,692,048.50
结算备 付金 1,787,370.82 - - - - - 1,787,370.82
存出保 证金 532,774.60 - - - - - 532,774.60
交易性 金融
资产
30,000,000.00 10,002,000.00 19,981,000.00 - - 1,472,231,266.41 1,532,214,266.41
应收证 券清
算款
- - - - - 5,659,386.55 5,659,386.55
应收利 息 - - - - - 1,249,948.97 1,249,948.97
应收申 购款 1,005,127.26 - - - - 282,228.11 1,287,355.37
资产总 计 140,017,321.18 10,002,000.00 19,981,000.00 - - 1,479,422,830.04 1,649,423,151.22
负债
应付赎 回款 - - - - - 4,621,773.65 4,621,773.65
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,968,225.26 1,968,225.26
应付托 管费 - - - - - 328,037.53 328,037.53
应付交 易费
用
- - - - - 1,090,088.98 1,090,088.98
其他负 债 - - - - - 320,285.95 320,285.95
负债总 计 - - - - - 8,328,411.37 8,328,411.37
利率敏 感度
缺口
140,017,321.18 10,002,000.00 19,981,000.00 - - 1,471,094,418.67 1,641,094,739.85
上年度 末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 194,290,915.13 - - - - - 194,290,915.13
结算备 付金 3,014,110.44 - - - - - 3,014,110.44
存出保 证金 1,501,165.37 - - - - - 1,501,165.37
交易性 金融
资产
- - - - - 1,986,334,028.36 1,986,334,028.36
应收证 券清
算款
- - - - - 26,276,008.48 26,276,008.48
应收利 息 - - - - - 33,851.07 33,851.07
应收申 购款 3,003,362.20 - - - - -1,285,422.37 1,717,939.83
资产总 计 201,809,553.14 - - - - 2,011,358,465.54 2,213,168,018.68
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 25,256,425.24 25,256,425.24
应付赎 回款 - - - - - 3,942,495.29 3,942,495.29
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,856,856.62 2,856,856.62 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 50 页
应付托 管费 - - - - - 476,142.77 476,142.77
应付交 易费
用
- - - - - 2,220,384.80 2,220,384.80
其他负 债 - - - - - 424,810.25 424,810.25
负债总 计 - - - - - 35,177,114.97 35,177,114.97
利率敏感度
缺口
201,809,553.14 - - - - 1,976,181,350.57 2,177,990,903.71
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 期期末计 息 资产仅包括银 行存款及 应 收申购款、结 算备付金 ， 且均以活期 存款利率
或相对固定的 利率计息 ； 假定利率变动 仅影响其 未 来收益， 而对 其本身的 公 允价值无重 大影响，
因而在本基金本期 期末未 持有其他资产/ 负 债的 情 况下 ， 利 率 变 动 对 基金 资 产净 值 的 影 响 并 不显
著。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 及债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,472,231,266.41 89.71 1,986,334,028.36 91.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 59,983,000.00 3.66 - -
交易性 金融 资产 － 贵 金属 投 - - - -
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 50 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,532,214,266.41 93.37 1,986,334,028.36 91.20
注： 本基 金股 票投 资占 基 金资产 的比 例 为60-95% ； 债券资 产 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证
券以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 证券品种占基 金资产 的 5-40% ，其中， 基金持
有权证 的市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ， 基 金保 留的现 金以 及到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 于 资产 负债表 日， 本 基金 面临 的整 体市 场价格 风险 列示 如 上
表所示 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 涨 5% 124,677,318.04 98,683,052.73
沪深300 指 数下 跌 5% -124,677,318.04 -98,683,052.73
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,472,231,266.41 89.26
其中： 股票 1,472,231,266.41 89.26
2 固定收 益投 资 59,983,000.00 3.64 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 50 页
其中： 债券 59,983,000.00 3.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,479,419.32 6.58
7 其他各 项资 产 8,729,465.49 0.53
8 合计 1,649,423,151.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 92,859,011.00 5.66
B
采矿业 - -
C
制造业 852,271,671.26 51.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 377,801,480.10 23.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
77,263,243.35 4.71
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 681.72 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 72,015,052.88 4.39
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,472,231,266.41 89.71 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 50 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 沪港 通投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600172 黄河旋 风 8,180,000 150,757,400.00 9.19
2 002589 瑞康医 药 4,580,017 140,652,322.07 8.57
3 000906 物产中 拓 10,889,769 129,261,558.03 7.88
4 002299 圣农发 展 3,585,290 92,859,011.00 5.66
5 603939 益丰药 房 2,580,000 84,159,600.00 5.13
6 300009 安科生 物 2,390,000 71,413,200.00 4.35
7 002584 西陇科 学 5,000,000 66,550,000.00 4.06
8 002044 美年健 康 3,699,860 53,536,974.20 3.26
9 000733 振华科 技 2,299,926 51,748,335.00 3.15
10 300294 博雅生 物 788,719 49,578,876.34 3.02
11 601799 星宇股 份 999,973 45,818,762.86 2.79
12 600845 宝信软 件 2,000,000 44,620,000.00 2.72
13 300033 同花顺 399,911 32,572,750.95 1.98
14 002094 青岛金 王 1,209,952 32,317,817.92 1.97
15 002396 星网锐 捷 1,585,500 31,234,350.00 1.90
16 300078 思创医 惠 920,100 30,768,144.00 1.87
17 002539 新都化 工 2,000,000 30,580,000.00 1.86
18 300165 天瑞仪 器 2,599,912 28,157,046.96 1.72
19 002273 水晶光 电 1,000,000 27,990,000.00 1.71
20 300375 鹏翎股 份 999,955 27,028,783.65 1.65
21 002456 欧菲光 899,915 26,547,492.50 1.62
22 002494 华斯股 份 1,699,910 26,263,609.50 1.60
23 603609 禾丰牧 业 1,587,881 25,136,156.23 1.53
24 600498 烽火通 信 1,000,000 24,280,000.00 1.48
25 600697 欧亚集 团 800,000 23,728,000.00 1.45
26 002286 保龄宝 1,572,300 23,553,054.00 1.44
27 002191 劲嘉股 份 1,999,932 23,179,211.88 1.41
28 300420 五洋科 技 358,426 22,523,489.84 1.37
29 600763 通策医 疗 592,626 18,478,078.68 1.13
30 002138 顺络电 子 1,000,000 18,130,000.00 1.10 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 50 页
31 300345 红宇新 材 999,831 10,458,232.26 0.64
32 002773 康弘药 业 95,000 4,422,250.00 0.27
33 002035 华帝股 份 100,000 2,448,000.00 0.15
34 300456 耐威科 技 10,000 677,500.00 0.04
35 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
36 601966 玲珑轮 胎 12,820 166,403.60 0.01
37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
38 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
39 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
40 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
41 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
42 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
43 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
44 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
45 000796 凯撒旅 游 39 681.72 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600305 恒顺醋 业 69,774,601.48 3.20
2 002589 瑞康医 药 51,609,891.66 2.37
3 300033 同花顺 48,386,753.00 2.22
4 300078 思创医 惠 48,264,072.93 2.22
5 002588 史丹利 45,226,644.79 2.08
6 601799 星宇股 份 44,417,946.53 2.04
7 300294 博雅生 物 38,210,791.89 1.75
8 000906 物产中 拓 35,446,629.81 1.63
9 600697 欧亚集 团 34,029,980.07 1.56
10 002396 星网锐 捷 30,907,767.69 1.42
11 002494 华斯股 份 30,691,442.32 1.41
12 002539 新都化 工 30,112,291.23 1.38
13 002299 圣农发 展 28,338,297.79 1.30
14 002273 水晶光 电 28,100,109.18 1.29
15 300165 天瑞仪 器 27,537,939.05 1.26 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 50 页
16 002456 欧菲光 26,340,146.27 1.21
17 002094 青岛金 王 26,159,065.01 1.20
18 000925 众合科 技 25,729,163.00 1.18
19 300375 鹏翎股 份 25,356,599.15 1.16
20 603609 禾丰牧 业 25,343,665.14 1.16
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300212 易华录 77,739,886.55 3.57
2 600305 恒顺醋 业 74,639,518.89 3.43
3 002285 世联行 65,217,648.18 2.99
4 300168 万达信 息 64,169,288.87 2.95
5 002588 史丹利 55,345,933.77 2.54
6 600498 烽火通 信 47,909,135.00 2.20
7 000732 泰禾集 团 47,135,257.45 2.16
8 600129 太极集 团 44,040,902.60 2.02
9 600666 奥瑞德 40,157,127.61 1.84
10 600845 宝信软 件 39,449,261.62 1.81
11 002214 大立科 技 33,340,216.55 1.53
12 600211 西藏药 业 32,437,275.05 1.49
13 300137 先河环 保 30,681,750.45 1.41
14 000925 众合科 技 29,923,454.87 1.37
15 002565 上海绿 新 26,254,073.06 1.21
16 600180 瑞茂通 25,137,799.71 1.15
17 002640 跨境通 24,415,573.32 1.12
18 002584 西陇科 学 22,396,756.66 1.03
19 300078 思创医 惠 21,216,292.08 0.97
20 300016 北陆药 业 20,900,066.71 0.96
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,081,076,305.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,186,580,486.32
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 50 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,983,000.00 3.66
其中： 政策 性金 融债 59,983,000.00 3.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,983,000.00 3.66
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 300,000 30,000,000.00 1.83
2 150419 15 农发 19 100,000 10,002,000.00 0.61
3 160401 16 农发 01 100,000 9,998,000.00 0.61
4 160209 16 国开 09 100,000 9,983,000.00 0.61
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 50 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 证监 会、 证券 交易所 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 532,774.60
2 应收证 券清 算款 5,659,386.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,249,948.97
5 应收申 购款 1,287,355.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,729,465.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 50 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,165 17,834.81 60,138,952.50 5.60% 1,012,892,614.84 94.40%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,295,344.06 0.12%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月22 日 ）基 金份 额 总额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,110,140,768.25
本报告 期基 金总 申购 份额 286,357,295.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 323,466,496.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 50 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,073,031,567.34
注：表 内“ 总申 购份 额 ” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同》于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基 金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 50 页
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商 证券 2 323,057,988.62 14.25% 294,806.17 14.19% -
齐鲁证券 2 320,840,823.23 14.16% 293,460.10 14.12% - 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 50 页
东方证券 2 288,117,615.98 12.71% 264,218.46 12.72% -
方正证券 1 228,238,849.08 10.07% 207,994.08 10.01% -
兴业证券 2 188,845,821.15 8.33% 172,602.78 8.31% -
联合证券 1 179,525,667.50 7.92% 163,602.01 7.87% -
东兴证券 1 112,832,849.64 4.98% 105,081.85 5.06% -
中金公司 2 99,923,041.47 4.41% 91,794.67 4.42% -
上海证券 1 95,237,854.67 4.20% 88,695.87 4.27% -
西南证券 1 80,302,783.44 3.54% 73,179.93 3.52% -
中银国际 1 76,306,730.59 3.37% 71,064.74 3.42% -
中信建投 1 55,455,326.73 2.45% 51,645.20 2.49% -
银河证券 2 54,770,292.91 2.42% 50,061.97 2.41% -
安信证券 2 51,138,359.17 2.26% 46,602.35 2.24% -
国信证券 1 24,005,233.50 1.06% 21,875.98 1.05% -
华融证券 2 21,871,642.75 0.97% 19,931.58 0.96% -
长江证券 1 19,692,807.09 0.87% 18,339.97 0.88% -
华鑫证券 1 17,788,558.20 0.78% 16,566.67 0.80% -
国都证券 1 12,573,387.74 0.55% 11,709.45 0.56% -
渤海证券 1 11,184,966.91 0.49% 10,416.75 0.50% -
民族证券 1 4,356,447.00 0.19% 4,057.22 0.20% -
海通证券 1 214,878.72 0.01% 200.12 0.01% -
北京高华 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 50 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 50 页
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择 及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 44 个交 易单 元与 汇添 富 美丽 30 混 合型 证券 投资 基 金、汇 添富 成长 焦点 混合 型证券 投资 基金 、
汇添富成长多 因子量化 策 略股票 型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投 资基 金共 用。 本报 告期退 租 1 家证 券公 司 的1 个交 易单 元： 联合 证券 （上交 所交 易单 元） 。
本基金 本报 告期 内新 增3 家证券 公司 的4 个交 易单 元： 华融 证券 （ 上交 所交 易 单元） 、 华融 证券 （深
交所交 易单 元） 、安 信证 券 （深交 所交 易单 元） 、西 南 证券（ 深交 所交 易单 元） 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗 下基 金 2015 年 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 50 页
3
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 调整 指数熔 断机 制下的基 金申
购与赎 回开 放时 间的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 上交所,
深交所 2016 年 1 月 4 日
4
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 7 日
5
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告 （万 科 A 、 广 誉远、
华星创 业、*ST 京蓝 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 14 日
6
汇 添富 策略 回 报混 合型证券 投资
基金收 益分 配公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 19 日
7
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与渤海银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
8
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加众禄金 融开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
9
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加恒天明 泽为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
10
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加中正达 广为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 1 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 50 页
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加农业银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
12
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加东证期 货为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加开源证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
14
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参加恒 丰银
行 开展 的申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 27 日
15
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 人员 在子公 司兼 职情况变 更的
公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 16 日
16
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金 继 续参与中 国工
商 银行 个人电 子银 行申购基 金费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
17
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
18
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 高级 管理人 员变 更的公告 （副
总经理 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
19 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 4 月 27 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 50 页
于 旗下 部分基 金增 加格上富 信为
销售机 构的 公告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
20
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中正达 广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加乾道金 融为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
22
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金在 广发银行 开通
定投业 务的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
24
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与诺亚正 行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日
25
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加民生银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 5 月 13 日
26
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加和耕传 承为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 17 日
27
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加大连银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 27 日
28
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加汇成基 金为
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 6 月 4 日 汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 50 页
销售机 构的 公告 理人网 站
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加蒽次方 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券 报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 13 日
30
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加广源达 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 14 日
31
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
32
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加联泰资 产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
33
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加富滇银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
34
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加陆金所 资管
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 策略回 报混合 型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 策略 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 策略 回报 混合 型证券 投资 基金 托管 协 议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内 汇 添富 策略 回 报混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
汇添富策略回报混合 2016 年半 年度报告
第 50 页 共 50 页
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
