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汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 
第 2 页 共 91 页


§1 重要提 示及目录 1.1


重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合 报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈 述或者 重大 遗漏 。 本 年度 报告已 经三 分之 二以 上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 于2016 年02 月17 日 变更 注册 为汇 添富6 月 红添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金。 基金托 管人 及基 金注 册登 记机构 不变 ,基 金代 码亦 保持不 变, 其 中 A 类 份额基金代码为 “47 0088 ” ,C 类份额基 金代码为 “4700 89” 。 转型后基金 的投资目标、投 资范 围、投 资策 略以 及基 金费 率等按 照《 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》 相关规定进行 运作。就 前 述修改变更事 项,本基 金 管理人已按照 相关法律 法 规及《基金 合同》的 约定履 行了 相关 手续 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日 止。 其中 ,2016 年 2 月 17 日起 , “ 汇添 富信 用 债债券 型证 券投 资基 金 ” 转型为 “汇添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 ”。 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金合 同及 托管 协议即 日生 效 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 3 页 共 91 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况( 转型 前) .......................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况( 转型 后) .......................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明( 转型 前) .......................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明( 转型 后) .......................................................................................................... 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现( 转型 前) .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现( 转型 后) ........................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)( 转型前) .................................................................................. 22 6.1 资产 负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 22 6.2 利 润表( 转型 前) ......................................................................................................................... 23 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)( 转型后) .................................................................................. 45 6.1 资 产负 债表 (转 型后 ) ............................................................................................................ 45 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 46 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 47 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 48 §7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 70 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 70 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 70 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 71 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 4 页 共 91 页


7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 71 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 72 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明 细 ............................ 72 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 73 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 73 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 73 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 73 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 73 §7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 74 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 74 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 74 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 75 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 75 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 77 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 77 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 78 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 78 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 78 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 78 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 78 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 78 §8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 79 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 79 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 79 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 79 §8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 80 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 80 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 80 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 80 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 81 转型后: ................................................................................................................................................... 81 转型前: ................................................................................................................................................... 81 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 81 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 81 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 81 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 83 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 83 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 83 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 83 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................................................. 83 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................................................. 85 10.8 其他 重大 事件 (转 型 后) ...................................................................................................... 88 10.8 其他 重大 事件 (转 型 前) ...................................................................................................... 90 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 90 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 5 页 共 91 页


11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 90 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 91 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 91 §2 基金简 介 2.1


基 金基 本情 况 (转 型前 ) 基金名 称 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 汇添富 信用 债债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份 基金合 同存 续期 (若 有) 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份 2.1


基 金基 本情 况 (转 型 后 ) 基金名 称 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月17 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份 基金合 同存 续期 (若 有) 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添富 6 月红 定期 开放 债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份 2.2


基 金产 品说 明 (转 型前 ) 投资目 标 本基金 主要 投资 于信 用债 券类固 定收 益品 种, 在严 格 管 理投资 风险 、 保 持资 产流 动性的 基础 上, 为基 金份 额持 有人追 求资 产的 长期 稳定 增值。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 6 页 共 91 页


投资策 略 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金 资产的 80% ,其中投资于 信用债券的资产不低 于基金 固定收 益类 资产 的 80% ; 股 票等权 益类 资产 的 投 资比 例 合计不 超过 基金 资产 的 20% ; 现 金或 到期 日在1 年以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 业绩比 较基 准( 若有 ) 中债综 合指 数 风险收 益特 征( 若有 ) 本基金 为债 券型 基金 , 属 于 证券投 资基 金中 较低 预期 风 险、 较 低预 期收 益的 品种 , 其预期 风险 收益 水平 高于 货 币市场 基金 ,低 于混 合型 基金及 股票 型基 金。


2.2


基 金产 品说 明 (转 型 后 ) 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在严 格管 理 投 资风险 , 保 持资 产的 流动 性的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人追求 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中 国经 济发 展 ( 包括 宏 观 经济运行周期、财政及货 币政策、资金供需情况) 、 证 券市场 估值 水平 等的 研判 ,在严 格控 制风 险的 基础 上, 动态调 整基 金大 类资 产的 投资比 例, 力争 为基 金资 产 获 取稳健 回报 。 业绩比 较基 准( 若有 ) 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征( 若有 ) 本基金 为债 券型 基金 , 属 于 证券投 资基 金中 较低 预期 风 险、 较 低预 期收 益的 品种 , 其预期 风险 及预 期收 益水 平 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 及股 票型 基金 。


2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业 银 行股 份有 限 公司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 林葛 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 号6 栋 538 室 北京市 东城 区建 国门 内 大街 69 号 办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21 层 北京市 西城 区复 兴门 内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9 邮政编 码 200120 100031 法定代 表人 李文 周慕冰


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 7 页 共 91 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 层 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层


§3 主要财 务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日- 2016 年 2 月 16 日) 汇添富 信用 债A (转 型前 ) 汇添富 信用 债 C (转 型前 ) 本期已 实现 收益 46,898,282.63 175,660.13 本期利 润 36,188,374.60 126,055.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0362 0.0325 本期加 权平 均净 值利 润率 3.06 2.79 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.59% -0.60% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年2 月 16 日 ) 期末可 供分 配利 润 59,083,776.79 111,016.84 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0365 0.0238 期末基 金资 产净 值 1,617,915,878.89 4,663,550.85 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年2 月 16 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -0.51% -0.57%


3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 2 月 17 日- 2016 年 6 月 30 日) 汇添富 信用 债A (转 型后 ) 汇添富 信用 债 C (转 型后 ) 本期已 实现 收益 30,514,785.29 80,997.52 本期利 润 38,404,115.15 103,712.14 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0237 0.0222 本期加 权平 均净 值利 润率 2.35% 2.20% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.40% 2.20% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 8 页 共 91 页


期末可 供分 配利 润 30,514,785.29 80,997.52 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0189 0.0174 期末基 金资 产净 值 1,656,319,994.04 4,767,262.99 期末基 金份 额净 值 1.024 1.022 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 2.40% 2.20% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3、汇添富信用 债债券型 证 券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正 式转型为 汇 添富 6 月红 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金。 3.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


汇添富 信用 债 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自 2016-01-01 至 2016-02-16 -0.59% 0.16% 0.06% 0.10% -0.65% 0.06% 自 2015-07-01 至 2016-02-16 4.34% 0.24% 3.02% 0.08% 1.32% 0.16% 自 2013-07-01 至 2016-02-16 10.20% 0.27% 6.03% 0.10% 4.17% 0.17% 自 2011-12-20 至 2016-02-16 20.12% 0.22% 7.47% 0.09% 12.65% 0.13% 汇添富 信用 债 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③ ②-④ 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 9 页 共 91 页


准差② 率③ ④ 自 2016-01-01 至 2016-02-16 -0.60% 0.16% 0.06% 0.10% -0.66% 0.06% 自 2015-07-01 至 2016-02-16 4.21% 0.24% 3.02% 0.08% 1.19% 0.16% 自 2013-07-01 至 2016-02-16 9.22% 0.27% 6.03% 0.10% 3.19% 0.17% 自 2011-12-20 至 2016-02-16 18.50% 0.22% 7.47% 0.09% 11.03% 0.13% 注: 汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 于2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券型证券 投资基金 。 本表列示的是 本报告期 基 金转型前的基 金净值表 现 ,转型前基 金的业绩 比较基 准为 中债 综合 指数 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 10 页 共 91 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 11 页 共 91 页


注: 本基 金建 仓期 为本 《 基金合 同》 生效 之日 (2011 年 12 月 20 日)起 6 个 月,建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 ; 本 基金 从2016 年02 月 17 日 变更 注册 为汇 添富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 。 3.2 基 金净 值表现 (转 型 后) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.99% 0.11% 0.28% 0.12% 0.71% -0.01% 过去三 个月 0.99% 0.12% -0.66% 0.12% 1.65% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 2.40% 0.13% 0.14% 0.15% 2.26% -0.02%








汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.89% 0.12% 0.28% 0.12% 0.61% 0.00% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 12 页 共 91 页


过去三 个月 0.79% 0.13% -0.66% 0.12% 1.45% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 2.20% 0.13% 0.14% 0.15% 2.06% -0.02% 注: 本基 金的 《基 金合 同 》生效 日 为2016 年 2 月 17 日 ,至 本报 告期 末未 满一年 。 3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 13 页 共 91 页





注:1、 本基 金的 《基 金 合同》 生效 日为 2016 年2 月 17 日, 截 至本 报告 期末 , 基金 成立 未满 一 年。 2、本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日(2016 年 2 月 17 日) 起6 个月 , 截至本 报告 期末 , 本基金 尚处 于建 仓期 中。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基 金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日 正式成 立 , 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 , 公司管 理证 券投 资 基金规 模 约2857 亿 元, 有 效客户 数 约 1200 万 户, 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63 只开放式证券 投资基金 , 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征,较为 完 善、有效的 产品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长 混合 型证券投汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 14 页 共 91 页


资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报 混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混合 型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券 投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富 添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券投资基金 、汇添富 和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基 金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因 子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医 疗服务混合型 证券投资 基 金、 汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金 、 汇 添富民营新 动力股票 型证券投资基 金 、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投 资基金 、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、 汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券 投资基金 (LOF ) 、汇添 富 盈鑫保本混合 型证券投 资 基金 、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投 资基金 、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金 、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 15 页 共 91 页


何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金的 基 金经理 。 2014 年1 月 21 日


18 年 国籍: 中国 。 学 历: 英 国伦 敦政 治 经 济 学 院 金 融经济 学硕 士。 相关业 务资 格: 基金从 业资 格、 特 许 金 融 分 析 师(CFA ) , 财务 风 险 经 理 人 (FRM ) 。 从 业经 历: 曾 任国 泰基 金 管 理 有 限 公 司行业 研究 员、 综 合 研 究 小 组 负责人 、 基 金经 理助理 , 固 定收 益部负 责人 ; 金 元 比 联 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 。2004 年10 月28 日至 2006 年11 月11 日 担 任 国 泰 金 龙 债 券 基 金 的 基金经 理, 2005 年10 月27 日至 2006 年11 月11 日 担 任 国 泰 金 象 保 本 基 金 的 基金经 理, 2006 年 4 月 28 日至 2006 年11 月11 日 担 任 国 泰 金 鹿 保 本 基 金 的 基金经 理。 2007 年 8 月 15 日至 2010 年12 月29 日 担 任 金 元 比 联 宝 石 动 力 双 利债券基金的 基金经 理, 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日 担 任 金 元 比 联 成 长 动 力 混汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 16 页 共 91 页


合 基 金 的 基 金 经理, 2009 年 3 月29 日至2010 年12 月29 日担 任 金 元 比 联 丰 利 债 券 基 金 的 基金经 理。 2011 年 1 月加入汇 添 富 资 产 管 理 (香港 ) 有 限公 司,2012 年 2 月 17 日至 今任 汇 添 富 人 民 币 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。2012 年 8 月加入汇 添 富 基 金 管 理 股份有 限公 司, 2013 年11 月22 日 至 今 任 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 基 金 的 基 金 经理, 2014 年 1 月 21 日至 今任 汇添富 6 月红 定 期 开 放 债 券 基金 ( 原汇 添富 信 用 债 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 11 日至 今任 汇添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基金经 理。 曾刚 汇添富 多 元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智选混 合、汇 添 富稳健 添 2016 年2 月 17 日


15 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国科 技大 学学士 , 清 华大 学MBA 。 业 务资 格: 基 金从 业资 格。从 业经 历: 2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富 货 币 基 金 的 基 金 经 理 、2008汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 17 页 共 91 页


利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富6 月红 定期开 放 债券基 金、汇 添 富盈安 保 本基金 的 基金经 理,固 定 收益投 资 副总监 。 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富 收 益 增 强 基 金 的 基 金 经 理 、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富 强 化 回 报 基 金 的 基 金 经 理 。2011 年 11 月加 入汇 添富基 金, 现任 固 定 收 益 投 资 副 总 监 。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 30 天基 金的 基金经 理, 2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富 理 财 60 天基 金的 基金经 理, 2012 年 9 月 18 日至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 基 金 的 基金经 理, 2012 年10 月18 日至 2014 年 9 月 17 日 任 汇 添 富 理 财 28 天基 金的 基金经 理, 2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 21 天基 金的 基金经 理, 2013 年2 月7 日 至今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 的 基金经 理, 2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 18 页 共 91 页


财 7 天基金的 基金经 理, 2013 年 6 月 14 日至 今 任 汇 添 富 实 业 债 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 12 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经理,2015 年 11 月26 日 至今 任 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 2 月 17 日 至 今 任 汇 添 富 6 月红定期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 3 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金的基 金经 理, 2016 年 4 月 19 日 至 今 任 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合基金的基金 经理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 19 页 共 91 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半年 , 央 行的货 币政策 宽松 力度 较去 年有 所减弱 , 仅 2 月 底对 国内 的人民 币存 款 准 备金率下调 一 次,第二 季 度央行并未实 施进一步 的 降准或者降息 的政策。 这 一改变,主 要是受到 国内房 地产 市场 价格 预期 、 人民币 汇率 贬值 预期 以及 美国联 储加 息预 期的 影响 。 进入 2016 年之 后, 国内一 二线 城市 的商 品房 价格加 速上 涨, 多个 城市 相 继出台 限购 政策 来控 制房 价进一 步过 快上 涨。 由于猪 肉和 蔬果 价格 的上 涨,CPI 在 一季 度也 有上 升趋势 , 第 二季 度消 费者 价格指 数逐 月走 低,6 月份已 经回 落 至 2% 以下 。PPI 的 同比 降幅 缩窄 ,反 映了国 内经 济在 短期 内略 有复苏 的迹 象。 工业 企业盈利同比 增速略有 回 落,可能预示 今年的企 业 盈利高点已过 。M1 同 比增 速明显回升, 而 M2 同比增 速却 逐月 回落 ,M1 的持续 走高 一方 面反 映了 流动性 的充 裕程 度, 另一 方面也 体现 了实 体 投 资意愿的不足 。人民币 汇 率在年初略有 贬值,之 后 转为波动中略 有升值。 第 二季度,人 民币相对 于美元 的汇 率持 续走 低, 特别是 在 6 月底 英国 脱欧 、美元 走强 之后 ,汇 率贬 值加速 。上 半年 , 沪 深300 指数 下 跌15.47% 。 债券市 场上 ,中 债综 合指 数上 涨 1.57% 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 20 页 共 91 页


本基金在第一 季度增加 了 股票和转债的 投资比例 , 债券组合中缩 短久期, 降 低持有债券的 信 用等级,调低 杠杆率, 从 而提高组合静 态收益率 , 减少市场波动 带来的影 响 。在第二季 度,略增 加了股票的比 例,转债 比 例基本未变。 债券组合 中 久期有所加长 ,提高了 持 有债券的信 用等级, 杠杆率略有增 加,组合 静 态收益率不变 。在第二 季 度中,卖出了 信用资质 较 低的中期票 据和公司 债,买 入 了AAA 等级 的公 司债和 中票 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 自2 月17 日转 型成 立至上 半年 底, A 级 净值 增 长率为2.40% , C 级净 值增 长率为2.20% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 , 我 们 认为, 央行 总体 上会 保持 中性的 货币 政策 , 可 能考 虑到汇 率等 因素 , 会有一 次降 准。 消费 者价 格指数 维持 在 2% 的 水平 , 生产者 价格 指数 反弹 力度 会 减弱 ,整 体来 看, 物价没有通胀 之忧。制 造 业部门的盈利 可能会恶 化 ,供给侧改革 重点进行 的 周期性行业 中,一些 公司的债券仍 然可能陆 续 出现信用风险 。美国非 农 数据可能会超 出市场预 期 ,但薪资增 长水平低 于预期,美联 储年内加 息 概率并未明显 上升,人 民 币有望阶段性 企稳。我 们 预计,债券 市场的收 益率在下半年 仍然会逐 级 下降,期间会 出现短暂 的 向上波动。从 债券品种 来 看,我们更 看好中低 等级的公司债 券。本基 金 的操作上,股 票方面以 精 选个股为主, 债券方面 以 买入中等级 信用债券 为主。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基 金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 21 页 共 91 页


按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 转型前,汇添 富信用债 债 券型证券投资 基金基金 《 基金合同》约 定:在符 合 有关基金分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 , 每份 基金 份额 每次 分配 比例不 得低 于该 次收 益分配基准日 (即可供 分 配利润计算截 止日)每 份 基金份额可供 分配利润 的 20% ;若基金 合同生 效不 满3 个 月, 可不 进行 收益分 配。 转型后 :汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 《基 金合 同》 约定 :在符 合有 关 基 金分红条件的 前提下, 本 基金收益分配 后各类基 金 份额的基金份 额净值不 能 低于其面值 ;即基金 收益分配基准 日的各类 基 金份额的基金 份额净值 减 去每单位该类 基金 份额 收 益分配金额 后不能低 于其面 值。 本基金 于2016 年8 月 12 日实施 利润 分配 , 每10 份 基金份 额派 发红 利0.19 元 人民币 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ,进 行了认 真、 独立 的会 计核算和必要 的投资 监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人 利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 半年度报告 中的财务汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 22 页 共 91 页


指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整,未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)( 转型前) 6.1 资 产负 债表( 转 型前) 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年2 月16 日(基 金合 同失 效前 日) 单位: 人民 币元 资 产 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产 :





银行存 款 6.4.7.1 167,839,767.88 7,865,595.14 结算备 付金


14,686,556.60 9,745,278.11 存出保 证金


44,010.77 62,100.17 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,534,868,173.39 1,439,720,284.99 其中: 股票 投资


15,316,832.94 33,952,428.72








基金 投资


- - 债券投 资


1,519,551,340.45 1,405,767,856.27 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 60,000,000.00 - 应收证 券清 算款


32,269,368.65 4,986,435.91 应收利 息 6.4.7.5 33,530,880.54 39,515,742.53 应收股 利


- - 应收申 购款


72,739.28 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


22,000,000.00 374,999,260.00 应付证 券清 算款


196,837,992.14 20,097.27 应付赎 回款


813,335.20 323.52 应付管 理人 报酬


492,557.32 663,057.28 应付托 管费


140,730.65 189,444.93 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 23 页 共 91 页


应付销 售服 务费


879.15 1,305.05 应付交 易费 用 6.4.7.7 13,059.03 53,084.79 应交税 费


24,570.00 24,570.00 应付利 息


- 83,937.44 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 408,943.88 341,481.44 负债合 计


220,732,067.37 376,376,561.72 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,622,579,429.74 948,695,601.10 未分配 利润 6.4.7.10 - 176,823,274.03 所有者 权益 合计


1,622,579,429.74 1,125,518,875.13 负债和 所有 者权 益总 计


1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、报 告截 止日 2016 年 02 月 16 日, 基金 份额 净 值 1.000 元, 基金 份额 总 额 1,622,579,429.74 份 ,其中 A 类 基 金 份 额 总 额 1,617,915,878.89 份,份额净值 1.000 元;C 类 基 金 份 额 总 额 4,663,550.85 份, 份额 净 值 1.000 元。 6.2 利 润表( 转 型前) 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日( 基 金合同 失效 前日) 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


-3,097,880.28 60,037,209.27 1.利息 收入


10,229,406.68 22,540,398.00 其中: 存款 利 息 收入 6.4.7.11 121,515.54 191,091.02 债券利 息收 入


9,996,853.84 22,062,395.48 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


111,037.3 286,911.50 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-2,570,272.32 21,086,449.71 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,741,653.84 12,257,520.85 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 2,171,381.52 7,990,588.53 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16


838,340.33 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 24 页 共 91 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -10,759,512.98 16,374,368.63 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 2,498.34 35,992.93 减: 二、费用


2,631,506.22 6,530,092.85 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,159,190.66 3,440,415.99 2.托 管费 6.4.10.2.2 331,197.31 982,976.02 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,399.33 10,458.39 4.交 易费 用 6.4.7.19 23,061.67 94,392.17 5.利 息支 出


1,037,345.45 1,814,417.11 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,037,345.45 1,814,417.11 6.其 他费 用 6.4.7.20 78,311.8 187,433.17 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -5,729,386.50 53,507,116.42 注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日( 基 金合同 失效 前日) 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 2 月 16 日 实收基金 未分配利润 所有者 权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -5,729,386.50 -5,729,386.50 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 427,385,302.62 75,404,638.49 502,789,941.11 其中:1.基 金申 购款 433,214,060.24 76,422,639.12 509,636,699.36


2.基金 赎回 款 -5,828,757.62 - 1,018,000.63 -6,846,758.25


四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 填列) 246,498,526.02 -246,498,526.02 - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 1,622,579,429.74 - 1,622,579,429.74 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 25 页 共 91 页


净值) 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 528,895,532.79 35,907,233.55 564,802,766.34 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 53,507,116.42 53,507,116.42 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 420,290,083.67 34,005,367.35 454,295,451.02 其中:1.基 金申 购款 550,902,681.63 45,511,758.40 596,414,440.03 2.基金 赎回 款 -130,612,597.96 -11,506,391.05 -142,118,989.01 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 949,185,616.46 123,419,717.32 1,072,605,333.78


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 张晖______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富信用债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公 司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 与注 册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 本基金以宏观 经济分析 和 深入的基本面 研究为基 础 ,根据经济发 展不同阶 段 的特点,精选 高 质量的信用债 券进行组 合 投资,以获得 长期稳健 的 投资收益。本 基金主要 投 资于具有良 好流动性 的固定收益类 金融工具 , 包括中小企业 私募债券 、 公司债、企业 债、可转 换 债券、可分 离债券、 短期融资券、 中期票据 、 资产支持证券 、国债、 金 融债、债券回 购、央行 票 据、银行存 款,以及汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 26 页 共 91 页


法律法规或中 国证监会 允 许投资的其他 固定收益 类 品种。本基金 可 投资于 一 级市场新股 申购、持 有可转债转股 所得的股 票 、因所持股票 所派发的 权 证以及因投资 可分离债 券 而产生的权 证,但不 可直接 从二 级市 场上 买入 股票和 权证 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 中债 综合 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基 金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 2 月 16 日 (基 金合同 失效 前日 ) 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年2 月16 日 ( 基 金合同 失效 前日 ) 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 27 页 共 91 页


证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方 式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的 , 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 28 页 共 91 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 活期存 款 167,839,767.88 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款


合计: 167,839,767.88


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 21,600,756.86 15,316,832.94 -6,283,923.92 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 769,258,280.53 787,130,340.45 17,872,059.92 银行间 市场 709,442,444.63 732,421,000.00 22,978,555.37 合计 1,478,700,725.16 1,519,551,340.45 40,850,615.29 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,500,301,482.02 1,534,868,173.39 34,566,691.37


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负载 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年2 月16 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 60,000,000.00 - 合计 60,000,000.00 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 29 页 共 91 页





6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年2 月16 日 应收活 期存 款利 息 87,890.08 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 32,873.31 应收债 券利 息 33,360,644.03 应收买 入返 售证 券利 息 39,230.97 应收申 购款 利息 10,077.51 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 164.64 合计 33,530,880.54 注: “ 其他 ”为 应收 交易 保证金 利息 。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 末 2016 年2 月16 日 交易所 市场 应付 交易 费用 9,519.05 银行间 市场 应付 交易 费用 3,539.98 合计 13,059.03


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 应付赎 回费 419.86 应付审 计费 90,273.26 应付信 息披 露费 248,250.76 应付持 有人 大会 费用 60,000.00 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 30 页 共 91 页


应付公 证费 10,000.00 合计 408,943.88


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 信用 债 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 945,429,582.31 945,429,582.31 本期申 购 430,254,636.62 430,254,636.62 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -3,614,759.29 -3,614,759.29 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 245,846,419.25 245,846,419.25 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,617,915,878.89 1,617,915,878.89





汇添富 信用 债 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,266,018.79 3,266,018.79 本期申 购 2,959,423.62 2,959,423.62 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,213,998.33 -2,213,998.33 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 652,106.77 652,106.77 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 4,663,550.85 4,663,550.85 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇添富 信用 债 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 34,824,602.50 141,444,822.87 176,269,425.37 本期利 润 5,005,967.09


-10,709,908.03


-5,703,940.94 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 19,253,207.20 56,027,727.62 75,280,934.82


其中: 基金 申购 款 19,410,683.44 56,516,435.58 75,927,119.02


基金赎 回款 -157,476.24 -488,707.96 -646,184.20


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 31 页 共 91 页


本期已 分配 利润 -59,083,776.79 -186,762,642.46 -245,846,419.25 本期末 - - - 汇添富 信用 债 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 69,970.55 483,878.11 553,848.66 本期利 润 24,159.39 -49,604.95 -25,445.56 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 16,886.90 106,816.77 123,703.67


其中: 基金 申购 款 69,809.19 425,710.91 495,520.10


基金赎 回款 -52,922.29 -318,894.14 -371,816.43


本期已 分配 利润 -111,016.84 -541,089.93 -652,106.77 本期末 - - - 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 活期存 款利 息收 入 82,813.38 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 28,488.01 其他 10,214.15 合计 121,515.54 注: 表中 “其 他” 为结 算 保证金 利息 收入 和直 销申 购款利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 卖出股 票成 交总 额 10,280,561.11 减:卖 出股 票成 本总 额 15,022,214.95 买卖股 票差 价收 入 -4,741,653.84


6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年2 月16日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 32 页 共 91 页


卖出债 券(、债转股 及债券到期 兑付)成 交 金额 115,706,226.06 减 : 卖 出债 券 ( 、债 转 股及 债 券 到期 兑 付) 成本总 额 110,149,589.74 减:应 收利 息总 额 3,385,254.80 买卖债 券差 价收 入 2,171,381.52 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 末未 投资衍 生工 具。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 末未 投资衍 生工 具。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月16 日 1. 交易 性金 融资 产 -10,759,512.98 —— 股 票投 资 -3,613,380.83 —— 债 券投 资 -7,146,132.15 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 -10,759,512.98


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6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月16 日 基金赎 回 费 收入 2,498.34 合计 2,498.34


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月16 日 交易所 市场 交易 费用 20,861.67 银行间 市场 交易 费用 2,200.00 合计 23,061.67


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 审计费 用 10,273.26 信息披 露费 28,250.76 银行划 款费 用 1,739.22 公证费 4,074.08 持有人 大会 费用 24,444.48 帐户维 护费 9,530.00 合计 78,311.80


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 2016 年1 月11 日, 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 现场方 式召 开, 大会讨论通过 了关于汇 添 富信用债债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决 议自该日 起生效 ,基 金管 理人 在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2016 年 2 月 16 日, 基金 管理 人 对汇添富信用 债债券型 证 券投资基金进 行份额折 算 。自汇添富信 用债债券 型 证券投资基 金基金份汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 34 页 共 91 页


额折算 日次 日 (即2016 年2 月 17 日 ) 起 , 《 汇添 富6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金 合同 》 生 效, 《 汇添 富信 用 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 同时 失效 , 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资基 金正 式变 更为 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金, 本基 金基金 合同 当事 人 将 按照《 汇添 富6 月红 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 享有 权利 并承担 义务 。 6.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 注: 以上 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份 有限公司 2,766,633.46 26.91% 41,988,799.71 100.00%


6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份 有限公司 7,219,689.85 28.97% 452,230,224.47 100.00%


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6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份 有限公司 1,227,000,000.00 38.06% 12,142,000,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未发 生权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年2 月16日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份 有限公司 2,521.26 26.49% 2,521.26 26.49% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份 有限公司 38,226.35 100.00% 38,226.35 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买( 卖) 经手 费 、 证 券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,159,190.66 3,440,415.99 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 36 页 共 91 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1 1,986.31 8,623.27 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :








H =E× 0.70 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 基金 资产 净值


基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指 令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 331,197.31 982,976.02 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:








H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 中国农 业银 行股 份有 限 公司 321.25 321.25 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 1,478.96 1,478.96 东方证 券股 份有 限公 司


0 0 合计


1,800.21 1,800.21 获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间



















































































汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 37 页 共 91 页


各关联 方名 称 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 2,169.81 2,169.81 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 5,349.19 5,349.19 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 7,519.00 7,519.00 注: 本基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计 算方 法如 下 :


H= E× 0.40 %÷ 当年 天数


H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值


销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金管理 人向基金 托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 3 个 工作日 内从 基金 资 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月 16 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 农 业 银 行 股 份有限公司 - - - - 60,000,000.00 68,350.68 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 农 业 银 行 股 份有限公司 - 20,311,446.30 - - - -


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 区间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 38 页 共 91 页


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日 至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 股份有限公司 167,839,767.88 82,813.38 16,902,164.27 103,996.32 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币 28,488.01 (2015 年度 : 人民币 61,173.32 元),2016 年 2 月 16 日结算备 付金余额为人民币 14,686,556.6 元(2015 年12 月 31 日 余额 为19,106,372.12 元) 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 2 月 16 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 112336 16 太 安债 2016 年2 月 3 日 2016 年 4 月 7 日 新债未 上市 100.00 99.98 200,000 19,995,633.97 19,995,633.97 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 39 页 共 91 页


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购 交 易形 成的卖 出回 购 金融资 产款 余额22,000,000.00 元,于 2016 年 2 月 17 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后, 不低 于债券 回购 交易 的余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管 理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 , 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基 金的 银行 存款 均 存放于 信用 良好 的银 行,申购交易 均通过具 有 基金销售资格 的金融机 构 进行。另外, 在交易所 进 行的交易均 与中国证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ,因此违约风 险发生 的 可 能性很小; 基金在进 行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进 行信 用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年02 月 16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 180,151,000.00 40,040,000.00 合计 180,151,000.00 40,040,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人 民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年02 月 16 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 40 页 共 91 页


AAA 153,805,184.20 132,628,609.60 AAA 以下 1,147,935,889.75 1,132,686,069.17 未评级 37,659,267.50 100,413,177.50 合计 1,339,400,341.45 1,365,727,856.27 注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方 式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风 险。对于本基 金而言, 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于 基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不 活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持有 的部分证 券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行 间同业市 场交易 ; 因此 , 除 在附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金于 年末持 有的 流通 受限 证券 外, 本期 末本 基金 的 其他资产均能 及时变现 。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性要 求,其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基 金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 部分应收申购 款及债券 投 资等;生息 负债主要 为卖出 回购 金融 资产 款。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期末


2016 年2 月 16 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 167,839,767.88 - - - - - 167,839,767.88 结算备 付金 14,686,556.60 - - - - - 14,686,556.60 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 41 页 共 91 页


存出保 证金 44,010.77 - - - - - 44,010.77 交易性 金融资 产 8,009,600.00 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 15,316,832.94 1,534,868,173.39 买入返 售金融 资产 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00 应收证 券清算 款 - - - - - 32,269,368.65 32,269,368.65 应收利 息 - - - - - 33,530,880.54 33,530,880.54 应收申 购款 12,023.33 - - - - 60,715.95 72,739.28 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 250,591,958.58 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 81,177,798.08 1,843,311,497.11 负债











卖出回 购金融 资产款 22,000,000.00 - - - - - 22,000,000.00 应付证 券清算 款 - - - - - 196,837,992.14 196,837,992.14 应付赎 回款 - - - - - 813,335.20 813,335.20 应付管 理人 报 酬 - - - - - 492,557.32 492,557.32 应付托 管费 - - - - - 140,730.65 140,730.65 应付销 售服务 费 - - - - - 879.15 879.15 应付交 易费用 - - - - - 13,059.03 13,059.03 应交税 费 - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他负 债 - - - - - 408,943.88 408,943.88 负债总 计 22,000,000.00 - - - - 198,732,067.37 220,732,067.37 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 42 页 共 91 页


利率敏 感度缺 口 228,591,958.58 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 -117,554,269.29 1,622,579,429.74 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 7,865,595.14 - - - - - 7,865,595.14 结算备 付金 9,745,278.11 - - - - - 9,745,278.11 存出保 证金 62,100.17 - - - - - 62,100.17 交易性 金融资 产 20,002,000.00 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 33,952,428.72 1,439,720,284.99 应收证 券清算 款 - - - - - 4,986,435.91 4,986,435.91 应收利 息 - - - - - 39,515,742.53 39,515,742.53 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 37,674,973.42 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 78,454,607.16 1,501,895,436.85 负债











卖出回 购金融 资产款 374,999,260.00 - - - - - 374,999,260.00 应付证 券清算 款 - - - - - 20,097.27 20,097.27 应付赎 回款 - - - - - 323.52 323.52 应付管 理人报 酬 - - - - - 663,057.28 663,057.28 应付托 管费 - - - - - 189,444.93 189,444.93 应付销 售服务 - - - - - 1,305.05 1,305.05 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 43 页 共 91 页


费 应付交 易费用 - - - - - 53,084.79 53,084.79 应付利 息 - - - - - 83,937.44 83,937.44 应交税 费 - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他负 债 - - - - - 341,481.44 341,481.44 负债总 计 374,999,260.00 - - - - 1,377,301.72 376,376,561.72 利率敏 感度缺 口 -337,324,286.58 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 77,077,305.44 1,125,518,875.13 注:表统计了 本基金资 产 及负债的利率 风险敞口 。 表中所示为本 基金资产 及 负债的公允 价值,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其 他市场 变量 保持 不变 ; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息, 假定 利 率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益, 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 ; 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年02 月16 日 ) 上年度 末 ( 2015 年6 月30 日 ) 基 准 利 率 增 加 25 个 基点 -10,869,289.44 -11,799,461.24 基 准 利 率 减 少 25 个 基点 11,004,139.83 11,965,904.14


6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 44 页 共 91 页


公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具。本基 金可投资 于 一级市场新 股申购、 持有可转债转 股所得的 股 票、因所持股 票所派发 的 权证以及因投 资可分离 债 券而产生的 权证等中 国证监会允许 基金投资 的 其它金融工具 ,所面临 的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工 具的公允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险,并 且本基金 管 理人每日对 本基金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 15,316,832.94 0.94 33,952,428.72 3.02 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,519,551,340.45 93.65 1,405,767,856.27 124.90 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,534,868,173.39 94.59 1,439,720,284.99 127.92


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金 所 面临的 其 他价格 风 险主要 系 市场价 格 风险。 市场 价格风 险 是指基 金 所持金 融 工具的 公 允价值 或 未来现 金 流量因 除 市场利 率 和外汇 汇 率以外 的 市场价 格 因素变 动 而发生 波 动的风 险。 本基金 主 本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与基 金所 投资 证券 的 贝塔系 数紧 密相 关; 对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔 系数; 以下分 析中 ,除 市场 基准 发生变 动, 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年2 月 16 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 涨 5% 49,895,720.10 3,554,300.44 沪深300 指 数下 跌 5% -49,895,720.10 -3,554,300.44


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 45 页 共 91 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)( 转型后) 6.1 资 产负 债表( 转型 后) 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币 元 资 产 附注号 转型后至报告期末 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 830,689.65 结算备 付金


891,252.99 存出保 证金


110,820.06 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,809,989,389.84 其中: 股票 投资


84,271,502.45








基金 投资


- 债券投 资


1,725,717,887.39 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 6.4.7.5 25,006,257.50 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


1,836,828,410.04 负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


175,000,000.00 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


- 应付托 管费


270,612.75 应付销 售服 务费


1,553.56 应付交 易费 用 6.4.7.7 153,525.69 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 46 页 共 91 页


应交税 费


24,570.00 应付利 息


41,711.54 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 249,179.47 负债合 计


175,741,153.01 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 1,622,579,429.74 未分配 利润 6.4.7.10 38,507,827.29 所有者 权益 合计


1,661,087,257.03 负债和 所有 者权 益总 计


1,836,828,410.04 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.024 元, 基金 份额 总 额 1,622,579,429.74 份 ,其中 A 类 基 金 份 额 总 额 1,617,915,878.89 份,份额净值 1.024 元;C 类 基 金 份 额 总 额 4,663,550.85 份, 份额 净 值 1.022 元。 3、由 于本 基金 于 2016 年 02 月 17 日 成立 ,无 比较 式的上 年度 可比 期间 ,因 此资产 负债 表只 列示 2016 年06 月 30 日 的数 据 。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年2 月 17 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 2 月 17 日至 2016 年6 月 30 日 一、收入


41,038,801.30 1.利息 收入


29,006,096.87 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 143,961.84 债券利 息收 入


28,850,786.61 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


11,348.42 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


4,120,659.95 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -858,082.21 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 4,879,013.38 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 99,728.78 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 47 页 共 91 页


3.公允价 值变 动收益 (损 失以“- ”号 填列) 6.4.7.17 7,912,044.48 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 - 减: 二、费用


2,530,974.01 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 - 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,199,468.00 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 6,889.92 4.交 易费 用 6.4.7.19 422,919.63 5.利 息支 出


773,534.29 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


773,534.29 6.其 他费 用 6.4.7.20 128,162.17 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “- ” 号填 列) 38,507,827.29 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、由 于本 基金 于 2016 年 02 月 17 日 成立 ,无 比较 式的上 年度 可比 期间 ,因 此利润 表只 列示 本期 数据。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年2 月 17 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月17 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 1,622,579,429.74 - 1,622,579,429.74 二、 本期 经营 活动 产生 的 基 金净 值变动 数( 本期 利润 ) - 38,507,827.29 38,507,827.29 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净值 变动 数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回款(以“-” 号填列 ) - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 1,622,579,429.74 38,507,827.29 1,661,087,257.03 注: 由于 本基 金 于2016 年02 月 17 日 成立 , 无比 较式 的上年 度可 比期 间 , 因 此 所有者 权益 ( 基金汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 48 页 共 91 页


净值) 变动 表只 列示 本期 数据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 张晖______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 6 月红 添利定期 开 放债券型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金”), 系 经中国证券 监 督管理委员会 (以 下简称 “中国证监会 ” )证监许可[2015]2686 号文《关 于准 予汇添富信用 债债 券型证券投资 基金变更 注 册的批复》的 核准,由 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金于 2016 年 2 月 17 日 变 更 注 册 为 汇添富 6 月红添利定期开放 债 券型证券投资基金。 基金 合同于 2016 年 2 月 17 日正式 生效。本 基 金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人与注 册登记机 构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。 本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ,并适度 参 与权益类品种 投资,以 在 承担合理风险 的 基础上,力争 实现资产 的 长期稳定增值 。本基金 的 投资范围主要 为固定收 益 类金融工具 ,包括国 债、 金融 债、 央行 票据 、 公司债 、 企业 债、 地方 政 府债 、 可 转换 债券 、 可 分 离债券 、 短期 融资 券、 中期票据、中 小企业私 募 债券、证券公 司发行的 短 期公司债券、 资产支持 证 券、债券回 购、银行 存款 (包 括定 期存 款及 协 议存款 ) , 和 股票 ( 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、权证 等权益类 品种 以及法律法 规或中国 证监 会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中 国证监 会相 关规 定) 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 :中 债综合 指数*90%+沪深 300 指数*10% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 49 页 共 91 页


本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2016 年 2 月 17 日 (基 金合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净 值 变动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 本 期财 务 报表的 实际 编制 期间 系2016 年2 月17 日 (基金 合同 生效 日) 起 至2016 年6 月30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或 权 益工具 的合 同。


(1) 金 融资 产分 类


本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 ; 本基 金目 前持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产 主要为 股票 投资 和债 券投 资; 本基 金目 前持 有的 其 他金融 资产 分类 为应 收款 项,包 括银 行存 款、 结算备 付金 、存 出保 证金 和各类 应收 款项 等。


(2) 金 融负 债分 类


本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。


本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ,主要 包括 各类 应付 款项 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 50 页 共 91 页


6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。


后续计 量


以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以公允价 值计量且 其变动计入当 期损 益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。


终止确 认


当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认, 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ;


当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;


处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动 收 益。


金融资 产转 移


本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售 一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 51 页 共 91 页


意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够 取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的市价作为 公 允价值; 估 值日无市价, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变 化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 市 价确定公允价 值;如估 值 日无市价, 且最近交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件,参考 类似投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 ; (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具, 采用 市场 参与 者普 遍认同 , 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有可靠性的 估值技术 , 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和 其他信息支持 的估值技 术 ,优先使用相 关可观察 输 入值,只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;


(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理 人可根 据具 体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值;


(4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购 和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 52 页 共 91 页


金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未 实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;


(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债 券 实际持 有期 内逐 日计 提;


(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;


(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提;


(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账;


(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ;


(7)衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账;


(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣 告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;


(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;


(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率计提 ;


(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提;


(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 53 页 共 91 页


利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每份 基金 份 额每次收益分 配比例不 得 低于收 益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 10%, 若《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ;


(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红;选 择红利再投资 的,基金 份 额的现金红利 将按除息 后 的基金份额净 值折算成 基 金份额,红 利再投资 的份额 免收 申购 费;


(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;


(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;


(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1


印花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 54 页 共 91 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2


营业税、增值 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 55 页 共 91 页


上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总 局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 830,689.65 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款


合计: 830,689.65 注: 本基 金本 期末 未投 资 于定 期 存款 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 78,401,704.25 84,271,502.45 5,869,798.20 贵金属投资- 金 交 所 - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 56 页 共 91 页


黄金合 约 债券 交易所 市场 853,657,253.03 869,100,887.39 15,443,634.36 银行间 市场 835,451,696.71 856,617,000.00 21,165,303.29 合计 1,689,108,949.74 1,725,717,887.39 36,608,937.65 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,767,510,653.99 1,809,989,389.84 42,478,735.85


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 18,942.47 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 360.99 应收债 券利 息 24,986,909.22 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 44.82 合计 25,006,257.50 注:表 中“ 其他 ”为 应收 存出保 证金 利息 。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 57 页 共 91 页


交易所 市场 应付 交易 费用 150,125.99 银行间 市场 应付 交易 费用 3,399.70 合计 153,525.69


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 249,179.47 合计 249,179.47


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,617,915,878.89 1,617,915,878.89 本期申 购 -








- 本期赎 回( 以"-" 号填列) -








- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,617,915,878.89 1,617,915,878.89 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,663,550.85 4,663,550.85 本期申 购 -








- 本期赎 回( 以"-" 号填列) -








- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 58 页 共 91 页


本期末 4,663,550.85 4,663,550.85 6.4.7.10 未 分配 利润 金额单 位: 人民 币元 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 30,514,785.29 7,889,329.86 38,404,115.15 本 期 基 金 份 额 交 易 产生 的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 30,514,785.29 7,889,329.86 38,404,115.15 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 80,997.52 22,714.62 103,712.14 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 80,997.52 22,714.62 103,712.14


6.4.7.11 存 款利 息收入 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 105,228.13 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 38,031.86 其他 701.85 合计 143,961.84 注:表 中“ 其他 ”为 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 59 页 共 91 页


项目 本期 2016 年2 月17 日至2016 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 117,732,246.98 减:卖 出股 票成 本总 额 118,590,329.19 买卖股 票差 价收 入 -858,082.21


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月17 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付 ) 成交 金额 503,114,194.35 减: 卖 出债 券 ( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成 本 总额 486,591,972.89 减: 应 收利 息总 额 11,643,208.08 买卖债 券差 价收 入 4,879,013.38 6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 未持 有 资产 支持 证券 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 99,728.78 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 99,728.78


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 7,912,044.48 —— 股 票投 资 12,153,722.12 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 60 页 共 91 页


—— 债 券投 资 -4,241,677.64 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 7,912,044.48


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 未有 其他 收入。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 418,594.63 银行间 市场 交易 费用 4,325.00 合计 422,919.63 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 审计费 用 29,508.30 信息披 露费 81,147.15 银行划 款费 用 8,056.72 帐户维 护费 9,450.00 合计 128,162.17


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金于资产 负债表日 之 后、半年度报 告批准报 出 日之前批准、 公告或实 施 的利润分配的 情 况如下 : 本基金 于 2016 年 8 月 12 日(权 益登 记日 、除 息日 )每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.19 元 ,共汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 61 页 共 91 页


分配收 益 30,829,009.22 元,其 中红 利再 投资 方式 为 71,155.40 元, 现金 红 利为 30,757,853.82 元。 除以上 情况 外, 本基 金并 无其它 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注:1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ,并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 , 本 公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8 月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。 2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 153,231,041.63 52.28% 6.4.10.1.2 债 券交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年6 月30 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 62 页 共 91 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限公司 328,529,358.83 95.81% 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 2 月17 日至2016 年 6 月 30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限公司 764,000,000.00 23.37% 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年2月17 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 139,639.71 51.73% 61,266.35 40.81% 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日至2016 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


注: 本基 金收 取浮 动年 管 理费率 , 即本 基金 管理 费 的适用 费率 (m ) 是 根据 封 闭期 内 A 类 基金 份额 年净值 增长 率( )的 大小 来决定 的。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 63 页 共 91 页


条件 管理费 率(m) ≤4% 0.2% 4%< ≤6% Min[0.3%,0.2%+( )] 6%< ≤8% Min[0.4%,0.3%+( )] >8% Min[0.65%,0.4%+( )] 的计算 方法 如下 : = ,其 中: 为第N 个开 放期 第一 日的 未扣除 管理 费 的 A 类 基金 份额净 值; 为第N-1 个 开放 期最 后一 日的 A 类基 金份 额净 值( 若 N=1 ,则 =1.000); D 为第N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计 已分 配收益 的总 和; T 为第N 个 业绩 考核 周期 的天数 。 本基金在封闭 期内不计 提 管理费,而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令, 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 , 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间 不收取 管理 费。 管理费 的计 算方 法如 下:


H=E× m ÷365 ×T 其中H 为在 第N 个开 放期 第一日 应计 提的 基金 管理 费 E 为第N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 (未 扣除 管理费 )


m 为第N 个 开放 期第 一日 适用的 基金 管理 费率 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 当期应 支付 的托 管费 1,199,468.00 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 64 页 共 91 页


注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E×0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基 金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若遇法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至最 近可 支付 日支 付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 2 月17 日至2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添 富6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券C 合计 中国农 业银 行股 份有 限 公司 - 838.22 838.22 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 - 4,392.10 4,392.10 合计 - 5,230.32 5,230.32 注:本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金C 类 基金 份额 的 销 售服务 费按 前一 日C 类 基 金份额 的 基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。 计算方 法如 下:


H =E× 0.40 %÷ 当年 天数


H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值


销售服 务 费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给登 记机构 , 由登 记机 构代 付 给销售 机构 。 若遇 法定 节 假日 、 休 息日 或不 可抗 力 致使无 法按 时支 付的 , 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 65 页 共 91 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入 关联方 名称 本期 2016 年 2 月 17 日至2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股份有限公司 830,689.65 105,228.13 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年 2 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日 报告 期间 获得 的利息 收入 为人 民 币20,515.87 元 ,2016 年6 月 30 日 结算 备付 金余 额 为人民 币891,252.99 元。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基 金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 136501 16 天 风01 2016 年6 月 21 日 2016 年 7 月 26 日 新债未 上市 100.00 99.99 200,000 19,997,045.48 19,997,045.48 - 132006 16 皖 新EB 2016 年6 月27 日 2015 年 7 月 29 日 新债未 上市 100.00 99.99 197,970 19,794,830.47 19,794,830.47 - 127003 海印 转债 2016 年6 月15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 66 页 共 91 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300334 津膜科 技 2016 年5 月19 日 重大 资产 重组 停牌 18.05 - - 400,000 7,242,128.00 7,220,000.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购 交 易形 成的卖 出回 购 金 融 资 产 款 余 额 175,000,000.00 元,其中 25,000,000.00 元 于 2016 年 7 月 6 日到期 , 150,000,000.00 元于 2016 年 7 月 4 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质 押库 的 债券 , 按 证 券 交 易 所规 定 的比 例 折 算 为 标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设 定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 , 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基 金的 银行 存款 均 存放于 信用 良好 的银 行,申购交易 均通过具 有 基金销售资格 的金融机 构 进行。另外, 在 交易所 进 行的交易均 与中国证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ,因此违约风 险发生的 可 能性很小; 基金在进汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 67 页 共 91 页


行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进 行信 用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年 6 月 30 日 A-1


A-1 以下 - 未评级 89,847,000.00 合计 89,847,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年 6 月 30 日 AAA 276,277,401.20 AAA 以下 1,222,102,546.19 未评级 137,490,940.00 合计 1,635,870,887.39 注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风 险。对于本基 金而言, 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于 基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不 活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持有 的部分证 券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行 间同业市 场交易 ; 因此 , 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金于 年末持 有的 流通 受限 证券 外, 本期 末本 基金 的 其他资产均能 及时变现 。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性要 求,其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金 所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 68 页 共 91 页


6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 部分应收申购 款及债券 投 资等;生息 负债主要 为卖出 回购 金融 资产 款。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个 月以 内 3 个月-1 年 6 个 月 -1 年 1 年 以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 830,689.65 - - - - - - - - 830,689.65 结算备 付金 891,252.99 - - - - - - - - 891,252.99 存出保 证金 110,820.06 - - - - - - - - 110,820.06 交易性 金融 资产 - 1,959,344.70 - 296,524,843.50 - - 887,703,869.89 539,529,829.30 84,271,502.45 1,809,989,389.84 应收利 息 - - - - - - - - 25,006,257.50 25,006,257.50 其他资 产 - - - - - - - - - - 资产总 计 1,832,762.70 1,959,344.70 - 296,524,843.50 - - 887,703,869.89 539,529,829.30 109,277,759.95 1,836,828,410.04 负债














卖出回 购金 融资产 款 175,000,000.00 - - - - - - - - 175,000,000.00 应付托 管 费 - - - - - - - - 270,612.75 270,612.75 应付销 售服 务费 - - - - - - - - 1,553.56 1,553.56 应付交 易费 用 - - - - - - - - 153,525.69 153,525.69 应付利 息 - - - - - - - - 41,711.54 41,711.54 应交税 费 - - - - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他负 债 - - - - - - - - 249,179.47 249,179.47 负债总 计 175,000,000.00 - - - - - - - 741,153.01 175,741,153.01 利率敏 感度 缺口 -173,167,237.30 1,959,344.70 - 296,524,843.50 - - 887,703,869.89 539,529,829.30 108,536,606.94 1,661,087,257.03


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其 他市场 变量 保持 不变 ; 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 69 页 共 91 页


该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息, 假定 利 率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益, 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 ; 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券; 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 基准利 率增 加 25 个 基点 -13,886,377.12 基准利 率减 少 25 个 基点 14,077,068.70


6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具。本基 金可投资 于 一级市场新 股申购、 持有可转债转 股所得的 股 票、因所持股 票所派发 的 权证以及因投 资可分离 债 券而产生的 权证等中 国证监会允许 基金投资 的 其它 金融工具 ,所面临 的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工 具的公允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险,并 且本基金 管 理人每日对 本基金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 84,271,502.45 5.07 交易性 金融 资产-基 金投 资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,725,717,887.39 103.89 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - 其他 - - 合计 1,809,989,389.84 108.96


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 70 页 共 91 页


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设 本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与基 金所 投资 证券 的 贝塔系 数紧 密相 关; 对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔 系数; 以下分 析中 ,除 市场 基准 发生变 动, 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 沪深300 指 数上 涨 5%


沪深300 指 数下 跌 5%





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告( 转型前) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 15,316,832.94 0.83 其中: 股票 15,316,832.94 0.83 2 固定收 益投 资 1,519,551,340.45 82.44 其中: 债券 1,519,551,340.45 82.44








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 3.26 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,526,324.48 9.90 7 其他资 产 65,916,999.24 3.58 8 合计 1,843,311,497.11 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 71 页 共 91 页


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,316,832.94 0.94 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 15,316,832.94 0.94


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002391 长青股 份 700,000 9,688,000.00 0.60 2 600219 南山铝 业 894,886 5,628,832.94 0.35


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内无 累计 买入 金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前 20 名 的股 票 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 72 页 共 91 页


值比例 (% ) 1 600219 南山铝 业 5,620,630.00 0.50 2 002391 长青股 份 2,766,633.46 0.25 3 600067 冠城大 通 1,893,297.65 0.17


7.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 - 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 15,022,214.95 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 5,334,267.50 0.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 112,351,000.00 6.92 其中: 政策 性金 融债 112,351,000.00 6.92 4 企业债 券 1,274,893,913.75 78.57 5 企业短 期融 资券 100,125,000.00 6.17 6 可转债 26,847,159.20 1.65 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,519,551,340.45 93.65


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101559014 15 吴 江交 投MTN001 500,000 53,895,000.00 3.32 2 011508003 15 华 能集 SCP003 500,000 50,095,000.00 3.09 3 011699109 16 厦 国贸 SCP001 500,000 50,030,000.00 3.08 4 101562008 15 淮 安水 利MTN001 400,000 43,392,000.00 2.67 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 73 页 共 91 页


5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 42,508,000.00 2.62 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 其 他资 产构成 单位: 人民 币元


序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 44,010.77 2 应收证 券清 算款 32,269,368.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 33,530,880.54 5 应收申 购款 72,739.28 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 65,916,999.24 7.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 74 页 共 91 页


1 110031 航信转 债 150,614.40 0.01


7.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本 报 告期 末 前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §7 投资组 合报告( 转型后) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 84,271,502.45 4.59 其中: 股票


84,271,502.45 4.59 2 固定收 益投 资


1,725,717,887.39 93.95 其中: 债券


1,725,717,887.39 93.95 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,721,942.64 0.09 7 其他资 产


25,117,077.56 1.37 8 合计





1,836,828,410.04





100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,634,115.41 3.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及 水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 11,302,731.44 0.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 9,224,655.60 0.56 J 金融业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 75 页 共 91 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,110,000.00 0.37 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 84,271,502.45 5.07 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后) 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600172 黄河旋 风 1,299,948 23,958,041.64 1.44 2 000593 大通燃 气 899,899 11,302,731.44 0.68 3 002405 四维图 新 374,986 9,224,655.60 0.56 4 600161 天坛生 物 299,959 8,335,860.61 0.50 5 300334 津膜科 技 400,000 7,220,000.00 0.43 6 000967 盈峰环 境 302,300 6,708,037.00 0.40 7 002488 金固股 份 298,200 6,268,164.00 0.38 8 000826 启迪桑 德 200,000 6,110,000.00 0.37 9 000541 佛山照 明 499,904 5,144,012.16 0.31 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600172 黄河旋 风 21,132,173.28 1.27 2 601688 华泰证 券 13,304,711.47 0.80 3 601555 东吴证 券 13,082,383.55 0.79 4 000776 广发证 券 11,368,731.04 0.68 5 000593 大通燃 气 9,752,270.03 0.59 6 601311 骆驼股 份 9,453,408.87 0.57 7 600161 天坛生 物 8,316,410.44 0.50 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 76 页 共 91 页


8 002405 四维图 新 8,097,169.80 0.49 9 300334 津膜科 技 7,242,128.00 0.44 10 000967 盈峰环 境 6,981,012.14 0.42 11 600728 佳都科 技 6,640,223.47 0.40 12 002488 金固股 份 6,549,533.00 0.39 13 002142 宁波银 行 6,320,311.38 0.38 14 300250 初灵信 息 6,260,045.00 0.38 15 002510 天汽模 6,212,044.00 0.37 16 000826 启迪桑 德 5,995,490.00 0.36 17 002179 中航光 电 5,930,396.50 0.36 18 000541 佛山照 明 5,218,985.72 0.31 19 600177 雅戈尔 3,716,767.00 0.22 20 002169 智光电 气 3,067,131.25 0.18 注: 买入 金额 按买 卖成 交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601688 华泰证 券 14,754,888.06 0.89 2 601555 东吴证 券 13,872,925.26 0.84 3 000776 广发证 券 12,979,230.16 0.78 4 601311 骆驼股 份 9,655,839.00 0.58 5 002391 长青股 份 9,606,937.00 0.58 6 002510 天汽模 7,318,619.13 0.44 7 002142 宁波银 行 6,622,265.40 0.40 8 600728 佳都科 技 6,289,350.69 0.38 9 002179 中航光 电 6,236,317.85 0.38 10 600219 南山铝 业 5,640,731.80 0.34 11 300250 初灵信 息 5,510,111.73 0.33 12 600177 雅戈尔 4,303,859.22 0.26 13 002169 智光电 气 3,581,620.00 0.22 14 600587 新华医 疗 2,630,862.68 0.16 15 002222 福晶科 技 2,221,575.00 0.13 16 603077 和邦生 物 2,024,203.00 0.12 17 002158 汉钟精 机 1,935,023.00 0.12 18 002690 美亚光 电 1,680,341.00 0.10 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 77 页 共 91 页


19 000967 盈峰环 境 867,547.00 0.05 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 175,391,276.58 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 117,732,246.98 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 26,364,940.00 1.59 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 200,973,000.00 12.10 其中: 政 策 性金 融债 200,973,000.00 12.10 4 企业债 券 991,559,220.60 59.69 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 457,489,000.00 27.54 7 可转债 49,331,726.79 2.97 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,725,717,887.39 103.89


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160210 16 国开 10 1,000,000 99,950,000.00 6.02 2 160209 16 国开 09 900,000 89,847,000.00 5.41 3 101559014 15 吴 江交 投 MTN001 500,000 53,295,000.00 3.21 4 101562008 15 淮 安水 利 MTN001 400,000 42,940,000.00 2.59 5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 42,412,000.00 2.55


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 78 页 共 91 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 其 他资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 110,820.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,006,257.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,117,077.56 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 79 页 共 91 页





7.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110031 航信转 债 127,936.40 0.01


7.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300334 津膜科 技 7,220,000.00 0.43 重大资 产重 组停 牌


§8 基金份 额持有人信息( 转型前) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 信用 债A 320











5,055,987.12





1,612,972,068.38


99.69%











4,943,810.51


0.31% 信用 债C 266














17,532.15











2,337,768.05


50.13%











2,325,782.80


49.87% 合计 586











2,768,906.88





1,615,309,836.43


99.55%











7,269,593.31


0.45% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 信用 债A 0 0 信用 债C 5,347.57


0.11% 合计 5,347.57 0.00% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 80 页 共 91 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 信用 债A 0 信用 债C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 信用 债A 0 信用 债C 0 合计 0 §8 基金份 额持有人信息( 转型后) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 6 月红 A 320











5,055,987.12





1,612,972,068.38


99.69%











4,943,810.51


0.31% 6 月红 C 266














17,532.15











2,337,768.05


50.13%











2,325,782.80


49.87% 合计 586











2,768,906.88





1,615,309,836.43


99.55%











7,269,593.31


0.45% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6 月红A 0 0 6 月红C 5,347.57


0.11% 合计 5,347.57 0.00% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 6 月红A 0 6 月红C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 6 月红A 0 6 月红C 0 合计 0 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 81 页 共 91 页


§9 开放式 基金份额变动 转型后: 汇添 富6 月红 定期 开放 债 券A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 报告期期 初基金 份额总 额


1,617,915,878.89





4,663,550.85


报告期期 间基金 总申购 份 额























-




















-





减: 报 告期期间 基金总 赎 回份额























-




















-





报告期期间基金拆分变动份额 (份额减 少以"-" 填列)























-




















-





报告期期 末基金 份额总 额


1,617,915,878.89





4,663,550.85


转型前: 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债C 报告期期 初基金 份额总 额





945,429,582.31





3,266,018.79


报告期期 间基金 总申购 份 额





430,254,636.62





2,959,423.62


减: 报 告期期间 基金总 赎 回份额








3,614,759.29





2,213,998.33


报告期期间基金拆分变动份额 (份额减 少以"-" 填列)





245,846,419.25








652,106.77


报告期期 末基金 份额总 额


1,617,915,878.89





4,663,550.85


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 2016 年 1 月 11 日 ,汇 添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 管理 人汇 添富 基金管 理股 份 有 限公司 以现 场方 式召 集召 开了本 基金 的基 金份 额持 有人大 会。 出席本 次大 会的 汇添 富信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 ( 或其 代 理人 ) 所 代表 份 额共 计932,929,508.63 份 , 占 权益 登记 日基 金总 份 额 948,694,557.68 份的98.34% , 达 到全 部有 效凭证 所对 应的 基金 份 额 占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含50%) , 满 足法定 开会 条件 。 会 议 审 议了 《关 于汇 添富 信用 债 债券 型证 券投 资基 金转 型 相关 事项 的议 案》 ,本次 大 会决 议自 该日 起生效 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 基金 管理 人2016 年 1 月 14 日公 告, 陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,由 劳杰 男先生 单独 管理 该基 金。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 82 页 共 91 页


2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 1 月 21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ,何 旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、 基金 管理 人2016 年 3 月 12 日公 告, 增 聘马 翔先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资 基 金的基 金经 理, 同时 ,朱 晓亮先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 5 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月16 日 正式 生效, 曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、基 金管 理人 2016 年 4 月 9 日公 告, 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ,曾 刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月3 日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基 金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。 11 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文 玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基 金的基 金经 理, 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。 12 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 13 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币市场 基金 的 基 金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。 15 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女 士担任 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理, 同时, 汤丛 珊女 士不 再担 任该基 金的 基金 经理 。 16 、 本 报告 期, 基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 83 页 共 91 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 2016 年 2 月 17 日 原“ 汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基金 ”转 型为 “汇 添富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ” 。 汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 的投 资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略请 详见 本公 司刊登 在 2016 年 2 月 17 日 《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 和本公 司网 站的 《汇 添 富6 月红 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内,为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ,为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ,以及对相 关负责 人的警 示,公司高 度重 视,逐一落 实各项 整改要 求,针对性 的制定 、实施 整改措施, 进一步 提升了 公 司内部控 制和风 险 管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 153,231,041.63 52.28% 139,639.71 51.73%


中信建投 2 139,892,481.93 47.72% 130,282.16 48.27% - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 84 页 共 91 页


国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 328,529,358.83 95.81% 764,000,000.00 23.37%


中信建投 14,380,772.08 4.19% 2,505,500,000.00 76.63% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 85 页 共 91 页


华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 )交易单元分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此37 个交 易单 元与 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金 、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金共 用。 本 基金 本报 告期 无新增 或退 租交 易单 元。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 2,766,633.46 26.91% 2,521.26 26.49% - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 86 页 共 91 页


中信建投 2 7,513,927.65 73.09% 6,997.79 73.51% - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 7,219,689.85 28.97% 1,227,000,000.00 38.06% - - 中信建投 17,698,213.51 71.03% 1,997,000,000.00 61.94% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 87 页 共 91 页


中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费 及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此37 个交 易单 元与 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金 、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金共 用。 本 基金 本报 告期 无新增 或退 租交 易单 元。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 88 页 共 91 页


10.8 其 他重 大事件 (转 型后)


序号 公 告事项 法 定披露方 式 法 定披露日 期 1 关于原汇添富信用债债券型证券投资基金转型为汇添 富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/17 2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 农业银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/18 3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 东证期货为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/24 4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 开源证券为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/24 5 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继 续 参加恒丰银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/27 6 汇添富基金管理股份有限公司关于人员在子公司兼职 情况变更的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/3/16 7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整 停牌股票估值方法的公告(四维图新、佳都科技) 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/3/19 8 汇添富基金管理股份有限公司关于高级管理人员变更 的公告(副总经理) 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/4/2 9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整 停牌股票估值方法的公告(启迪桑德) 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/4/12 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 格上富信为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/4/27 11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 中正达广开展的申购费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/3 12 汇添富基金管 理股份有限公司关于旗下部分基金增加 乾道金融为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/3 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 89 页 共 91 页


13 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 天津银行为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/3 14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与 诺亚正行开展的费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/12 15 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 首创证券为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/12 16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 民生银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/13 17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 和耕传承为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/17 18 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 大连银行为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/5/27 19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 汇成基金为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/4 20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 蒽次方为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/13 21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 广源达信为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/14 22 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 联泰资产开展的申购费率优 惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/17 23 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 富滇银行为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/17 24 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 陆金所资管开展的申购费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/6/24 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 90 页 共 91 页


10.8 其 他重 大事件 (转 型前 ) §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


序号 公 告事项 法 定披露方 式 法 定披露日 期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2015 年年 度资产净值的公告 管理人网站 2016/1/4 2 汇添富基金管理股份有限公司关于 2016 年 1 月 4 日指 数熔断后调整旗下部分基金申购与赎回开放时间的公 告 管理人网站 2016/1/4 3 汇添富基金管理股份有限公司关于调整指数熔断机制 下的基金申购与赎回开放时间的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站, 上交所, 深交所 2016/1/4 4 汇添富基金管理股份有限公司关于 2016 年 1 月 7 日指 数熔断后调整旗下部分基金申购与赎回开放时间的公 告 管理人网站 2016/1/7 5 汇添富基金管理股 份有限公司关于汇添富信用债债券 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/1/12 6 关于汇添富信用债债券型证券投资基金实施转型的提 示公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/1/13 7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与 渤海银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/1/20 8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加 众禄金融开展的申购基 金费率优惠活动的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/1/20 9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 恒天明泽为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/1/27 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 中正达广为销售机构的公告 中国证券报, 上海证券报, 证券 时报, 管理人网站 2016/2/1 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年半年度报告 第 91 页 共 91 页


3 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;


5 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、报 告期 内汇 添富 信用 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ;


8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件; 9 、 报 告期 内汇 添富 信用 债债券 型证 券投 资基 金和 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿 。 11.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 11.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年8 月27 日