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华富健康(001563)

华富健康:2016年半年度报告查看PDF公告

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 
 
 
华 富 健 康 文娱 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。





基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 第 4 页 共 45 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合 基金主 代码 001563 交易代 码 001563 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年8 月4 日 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 107,414,670.01 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 深入 研究 并积 极投资 于健 康文 娱主 题相 关 的优质 上市 公司 ,精 选个 股,分 享其 发展 和成 长的 机 会,力 求超 额收 益与 长期 资本增 值。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、 证券市 场以 及健 康文 娱相 关行业 的发 展趋 势, 评估 市 场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 ,据 此 合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ,在 保 持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上, 力争 投资 组合 的 稳定增 值。 此外 ,本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期 的资产 配置 风险 监控 ,适 时地做 出相 应的 调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % +上证 国债 指数 收益 率 ×50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 满志弘 廖原 联系电 话 021-68886996 021-61618888 电子邮 箱 manzh@hffund.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-700-8001 95528 第 6 页 共 45 页


传真 021-68887997 021-63602540 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区陆家 嘴环 路1000 号31 层 上海市 中山 东一 路 12 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层 上海市 中山 东一 路 12 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 章宏韬 吉晓辉


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.hffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号 31 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -6,465,669.79 本期利 润 -21,746,533.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2006 本期加 权平 均净 值利 润率 -21.01% 本期基 金份 额净 值增 长率 -17.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -623,679.11 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0058 期末基 金资 产净 值 106,790,990.90 期末基 金份 额净 值 0.994 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -0.60% 注:1 )本 基金 合同 生效 未 满一年 。 2) 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相第 7 页 共 45 页


关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


4)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.19% 1.59% -0.07% 0.49% 4.26% 1.10% 过去三 个月 -0.20% 1.56% -0.60% 0.50% 0.40% 1.06% 过去六 个月 -17.99% 2.50% -6.64% 0.92% -11.35% 1.58% 自基金 合同 生效起 至今 -0.60% 2.07% -5.90% 1.05% 5.30% 1.02% 注: 业 绩比 较基 准收 益率= 沪深 300 指 数收 益率 ×50% +上证 国债 指数 收益 率×50% , 业 绩比 较基 准 在每个 交易 日实 现再 平衡 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据《华 富健康文 娱 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金的资 产配置范 围为: 股票 投资 比例 为基 金资产 的 0%-95% , 投 资于 本基金 合同 界定 的健 康文 娱主题 相关 证券 不 低 于非现 金基 金资 产 的 80% ;权证 投资 比例 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ;保 持 现金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许基金 投资其他品种 ,基金管 理 人在履行适当 的程序后 , 可以将其纳入 投资范围 。 本基金合同 生效未满 一年。 本基 金建 仓期 为 2015 年 8 月 4 日到 2016 年2 月 4 日 。建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合同约定。 本报告期 内 ,本基金严格 执行了《 华 富健康文娱灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金 合同》 的相 关规 定。 第 9 页 共 45 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号 文核准 开业 ,4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本2 亿元 , 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公 司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股( 集团 )有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30 日,本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋 势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券 投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富 强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基金、华 富 中小板指数 增强型证 券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级 债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投 资基金、华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富 旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置 混合型证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投资基 金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈启明 华富健 康文 娱灵 活 配置混 合型 基金 基 金经理 、 华 富价 值增 长混合 型基 金基 金 经理、 华富 竞争 力优 选混合 型基 金基 金 经理、 研究 发展 部副 总监 2015 年8 月4 日 - 十一年 复旦大 学会 计学 硕士 ,本 科学历 ,历 任日 盛嘉 富证 券上海 代表 处研 究员 、群 益证券 上海 代表 处研 究 员、中 银国 际证 券产 品经 理,2010 年2 月加 入华 富 基金管 理有 限公 司, 任行 业研究 员、2013 年3 月1 日至 2014 年 9 月 25 日任 华富成 长趋 势股 票型 基金 基金经 理助 理。 高靖瑜 华富健 康文 娱灵 活 2015 年8 月4 - 十七年 复旦大 学金 融学 硕士 ,本第 10 页 共 45 页


配置混 合型 基金 基 金经理 日 科学历 。历 任金 鼎综 合证 券(维 京) 股份 有限 公司 上海代 表处 研究 员、 上海 天相投 资咨 询有 限公 司研 究员,2007 年7 月 加入 华 富基金 管理 有限 公司 ,任 行业研 究员 ,2013 年 3 月 1 日至2014 年 12 月14 日 任华富 价值 增长 混合 型基 金基金 经理 助理 ,2014 年 12 月 15 日至 2016 年 1 月 12 日 任华 富策 略精 选灵 活 配置混 合型 基金 经理 。 注:这里的任 职日期指 基 金合同生效之 日。证券 从 业年限的计算 标准上, 证 券从业的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 , 对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行 为合法合规, 未发现异 常 情况;相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时; 基 金各种账户 类、申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规 要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申 购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部 纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上 确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告 期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 第 11 页 共 45 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 沪 深300 指数 累计 下跌15.47% , 创 业板 指累 计下 跌 17.92% 。 上半 年股 指走势 跌宕 起伏 , 年初大 幅下 跌, 上证 综指 最低下 探至 2638 点 ,而 后 基本呈 现区 间震 荡的 走势 ,成交 量较 2015 年 出现明显下降 ,存量博 弈 格局比较明显 。从行业 表 现看,表现相 对较好的 是 食品饮料、 家电这样 的低估 值蓝 筹板 块, 以及 有色、 煤炭 这样 的强 周期 行业, 期间 也有 各类 主 题 穿插其 中有 所表 现。 本基金上半年 持仓中仍 以 健康与文娱这 两大基金 主 题相关行业配 置为主, 重 点配置行业包 括 生物医 药、 传媒 、计 算机 、机械 、有 色煤 炭等 ,结 构中更 偏重 成长 股, 总体 表现一 般。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 于2015 年8 月4 日 正式成 立。 截 止 2016 年6 月30 日, 本基 金份 额净 值 为 0.994 元, 累计份 额净 值 为0.994 元 。 报 告期 , 本 基金 份额 净 值增长 率为-17.99% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-6.64% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 中国GDP 二 季度 同比 增 长6.7%, 略好 于市 场预 期, 但总 体 看经 济还 是呈 现 L 型状态 ,偏 弱, 波动幅 度很 小。 二季 度看 ,PMI 、 工 业增 加值 、 固 定 资产投 资、 进出 口数 据偏 弱, 呈 现逐 月下 滑态 势,尤 其是 PMI ,6 月的 PMI 回到 50.0 ,创 4 个 月 新低, 历年 同期 新低 ,在 一定程 度上 反映 制造 业景气较差。 地产销售 继 续回落,固定 资产投资 逐 月小幅回落。 由于一季 度 信贷投放过 大,二季 度央行加紧调 控,信贷 增 速也小幅回落 。整体经 济 在二季度比较 疲弱。唯 一 改善的地方 是二季度 蔬菜和猪肉价 格稳中有 降 ,CPI 增长 势头得到 阶段 性缓解,通胀 压力暂时 减 小。同时 ,二 季度外 围环境继续剧 烈波动。 美 联储加息预期 不断波动 和 英 国公投脱欧 对市场造 成 巨大扰动。 脱欧的黑 天鹅造成欧美 股市大跌 , 商品随美联储 加息预期 减 弱而逐步走强 ,尤其是 黄 金,在避险 情绪推动 下表现 抢眼 ,大 宗商 品二 季度的 表现 大幅 优于 股市 。 展望三季度, 我们认为 国 内经济整体偏 弱的形态 还 将持续,下半 年经济压 力 可能会带来政 策 面的期待;国 际方面依 然 关注美国加息 预期的变 化 ,英国脱欧的 示范效应 会 否引发后续 一系列连 锁反应也需要 警惕。我 们 总体上认为市 场还是将 维 持结构性行情 为主的震 荡 行情,后续 主力板块 的变化节奏可 能更会加 快 ,幅度也会更 加惊人, 精 选板块以及精 选个股仍 将 是三季度的 主要投资 思路。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 ,第 12 页 共 45 页


并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保 基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主 席为公司总经 理,成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金 核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验 和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允 的情况,可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突, 一切以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和 《华富健 康文娱灵 活 配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 期 利 润 为-21,746,533.52 元 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为 -623,679.11 元 。本 报告 期内未 进行 利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 华富健 康文 娱灵 活配置混合型 证券投资 基 金的托管过程 中,严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他 有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对华富健康文 娱灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督, 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复 核, 未 发现 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分 配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 期内 , 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、第 13 页 共 45 页


收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 11,470,687.41 13,388,757.32 结算备 付金


114,221.33 276,997.71 存出保 证金


78,412.59 74,603.53 交易性 金融 资产 6.4.7.2 94,473,491.56 112,604,121.66 其中: 股票 投资


94,473,491.56 112,604,121.66 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,636,645.32 - 应收利 息 6.4.7.5 6,370.01 8,671.84 应收股 利


- - 应收申 购款


2,469.69 184,261.60 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


109,782,297.91 126,537,413.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,367,310.79 - 应付赎 回款


113,353.64 758,070.03 应付管 理人 报酬


127,606.71 164,078.78 应付托 管费


21,267.80 27,346.49 第 14 页 共 45 页


应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 117,510.05 122,724.95 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 244,258.02 237,853.10 负债合 计


2,991,307.01 1,310,073.35 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 107,414,670.01 103,302,473.11 未分配 利润 6.4.7.10 -623,679.11 21,924,867.20 所有者 权益 合计


106,790,990.90 125,227,340.31 负债和 所有 者权 益总 计


109,782,297.91 126,537,413.66 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.994 元, 基金 份额 总额 107,414,670.01 份。 后附报 表附 注为 本 财 务报 表的组 成部 分。


6.2 利 润表 会计主 体: 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-20,285,702.07 - 1.利息 收入


123,353.36 - 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 123,353.36 - 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-5,203,695.50 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,416,846.10 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 213,150.60 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -15,280,863.73 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 75,503.80 - 第 15 页 共 45 页


减: 二、费用


1,460,831.45 - 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 774,741.19 - 2.托 管费 6.4.10.2.2 129,123.52 - 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 364,637.48 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 192,329.26 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -21,746,533.52 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -21,746,533.52 - 注: 本基 金合 同于2015 年8 月4 日生 效 , 无 上年 度可 比期间 。 后附 报表 附注 为 本财务 报表 的组 成 部分。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 103,302,473.11 21,924,867.20 125,227,340.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -21,746,533.52 -21,746,533.52 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 4,112,196.90 -802,012.79 3,310,184.11 其中:1.基 金申 购款 19,354,765.13 -937,828.44 18,416,936.69 2. 基金 赎回 款 -15,242,568.23 135,815.65 -15,106,752.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 107,414,670.01 -623,679.11 106,790,990.90 第 16 页 共 45 页


项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - - - 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 注: 本 基金 合同 于 2015 年8 月4 日 生效 , 无 上年 度可比 期间 。 报 表附 注为 财务报 表的 组成 部 分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表 由 下列 负责 人签 署: ______ 章宏 韬______














______ 余 海春______














____ 陈大 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称本基金或 基金)经 中 国证券监督管 理 委员会 (以 下简 称中 国证 监会) (证 监许 可[2015]1288 号 ) 核 准, 基金合 同 于2015 年 08 月 04 日 生效。本基金 为契约型 开 放式,存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会 计 师事务所 (特殊普通合 伙)验资 并 出具《验资报 告 》 (天健 验 (2015)6-132 号 ) 。有关 基金设立文件 已按 规定向中国证 监会备案 。 本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司 ,基金托 管人为 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司。 根据《华富健 康文娱灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 基 金的投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国内 依法发行 的 股票(包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权证、 资产 支持 证券 、 货币市 场工 具、 中小 企业 私募债 及法 律法 规或第 17 页 共 45 页


中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会的 规定 ) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资 基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财 务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财 政 部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕 128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 (财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、 《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优 惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的通知》 (财 税〔2012 〕85 号) 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通 知》 (财 税[2015]101 号 ) 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 (财 税[2016]36 号) 、 《 关 于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 (财税[2016]46 号) 、 《 关于金融 机构 同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 (财 税[2016]70 号)及其他 相关税务 法 规和实务操作 ,主要 税项列 示如 下: 第 18 页 共 45 页


于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税 改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 , 从 2004 年1 月1 日起 , 继续 免征 收企 业所 得税 ; 对 基金 取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入,由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金 支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。 根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利 差别 化 个人所得税政 策 有关问 题的 通知 》 , 从 2013 年 1 月 1 日起, 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股 期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。 基金买 卖股 票, 经国 务院 批准, 从 2008 年 4 月 24 日起证 券( 股票 )交 易印 花税税 率由 现 行 的3 ‰ 调整 为1 ‰ 。 经 国务 院批准 , 从 2008 年 9 月 19 日起 , 对证 券交 易印 花税 政 策进 行调 整 , 由 现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收, 税率 保 持 1‰。


基金作 为流 通股 股东 , 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 11,470,687.41 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 11,470,687.41


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 第 19 页 共 45 页


成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 90,227,841.50 94,473,491.56 4,245,650.06 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 90,227,841.50 94,473,491.56 4,245,650.06


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。


6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 6,283.31 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 51.40 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 35.30 合计 6,370.01 注:本 表列 示的 其他 为结 算保证 金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。 第 20 页 共 45 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 117,510.05 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 117,510.05


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 268.76 审计费 24,863.02 信息披 露费 219,126.24 合计 244,258.02


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 103,302,473.11 103,302,473.11 本期申 购 19,354,765.13 19,354,765.13 本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,242,568.23 -15,242,568.23 本期末 107,414,670.01 107,414,670.01 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 14,214,716.22 7,710,150.98 21,924,867.20 本期利 润 -6,465,669.79 -15,280,863.73 -21,746,533.52 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 504,814.27 -1,306,827.06 -802,012.79 其中: 基金 申购 款 2,119,665.49 -3,057,493.93 -937,828.44 基金赎 回款 -1,614,851.22 1,750,666.87 135,815.65 本期已 分配 利润 - - - 本期末 8,253,860.70 -8,877,539.81 -623,679.11 第 21 页 共 45 页





6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 120,982.83 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,619.96 其他 750.57 合计 123,353.36 注:注 :其 他为 结算 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 120,198,971.36 减:卖 出股 票成 本总 额 125,615,817.46 买卖股 票差 价收 入 -5,416,846.10


6.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。 6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:注 :本 基金 本报 告期 内 无衍 生工 具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 第 22 页 共 45 页


2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 权证投 资收 益 - 股指期 货- 投资 收益 -


6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 213,150.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 213,150.60


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -15,280,863.73 —— 股 票投 资 -15,280,863.73 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -15,280,863.73


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 75,395.89 转换费 收入 107.91 合计 75,503.80


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 第 23 页 共 45 页


2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 364,637.48 银行间 市场 交易 费用 - 合计 364,637.48


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 159,126.24 银行汇 划费 用 840.00 债券帐 户维 护费 7,500.00 合计 192,329.26


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 无 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期 存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构 华安证 券股 份有 限公 司( 华安证 券) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


第 24 页 共 45 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 华安证券 12,821,229.53 5.28% - -


6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 内 未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内 未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 华安证券 11,940.39 5.36% 19,044.43 16.21% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取,并由 券商承担 的证券结算风 险基金后 的 净额列示。该 类佣金协 议 的服务范围还 包括佣金 收 取方为本基 金提供的 证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 第 25 页 共 45 页


2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 774,741.19 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 234,377.45 - 注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.5% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年管 理费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 129,123.52 - 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。计算 方 法 H= E× 年 托管费 率 ÷ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 基金 资产 净值) 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间 同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 8 月4 日 ) 持有 的基 金份 额 10,002,600.00 - 期初持 有的 基金 份额 10,002,600.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 - 期间因 拆分 变动 份额 0.00 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 - 期末持 有的 基金 份额 10,002,600.00 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 9.3100% - 注:关联方投 资本基金 的 费率按照基金 合同及招 募 说明书的规定 确定,符 合 公允性要求 ,申购买 入总份 额里 包含 红利 再投 、转换 入份 额。 第 26 页 共 45 页


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 内基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上海浦东发展 银行股份有限 公司 11,470,687.41 120,982.83 - -


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无 6.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 603016 新宏泰 2016 年6 月 23 日 2016 年7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 754 6,401.46 6,401.46 - 300520 科大国创 2016 年6 月 30 日 2016 年7 月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 630 6,331.50 6,331.50 - 002805 丰元股份 2016 年6 月 29 日 2016 年7 月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估 备注 第 27 页 共 45 页


码 称 期 因 估值单 价 期 开盘单 价 (股) 成本总 额 值总额 000932 华菱钢铁 2016 年3 月 28 日 临时停牌 3.95 2016 年8 月 8 日 4.35 500,000 2,015,08 7.08 1,975,00 0.00 - 601611 中国核建 2016 年6 月 30 日 临时停牌 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 2,218 7,696.46 46,400.5 6 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险 。本基金 管 理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ,并设定 适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ,通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。 董事会下设风 险管理委 员 会,负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理 下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ,负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和 监控。公司设 督察长, 组 织、指导公司 监察稽核 工 作,监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况 和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门,监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部 风险控制 制度 的建立和 落 实情况进行检 查,对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分 析,提 出改 进意 见, 上报 总经理 ,通 报督 察长 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基金在交易 所进行 的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,第 28 页 共 45 页


因此违约风险 发生的可 能 性很小;基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注: 数据按市 值计算, 未 包括 应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券 等基金 可 投 资的 短期 信用 产品。 信用 等级 按期 末评 级结果 列示 。


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 0.0 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注: 数据按市 值计算, 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品,具体 包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非 银行金融债等 基金可投 资 的信用产品。 短期信用 产 品的长期信用 评级指主 体 评级,长期 信用产品 的长期 信用 评级 指债 券评 级。信 用等 级按 期末 评级 结果列 示。


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市, 其余亦可 银 行间同业市 场交易。 因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 , 其 余均 能及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求,其 上限一般 不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月 以内且不计 息,可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额即为 未第 29 页 共 45 页


折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求, 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状 况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。 本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 11,470,687.41 - - - - - 11,470,687.41 结算备 付金 114,221.33 - - - - - 114,221.33 存出保 证金 78,412.59 - - - - - 78,412.59 交易性 金融 资产 - - - - - 94,473,491.56 94,473,491.56 应收证 券清 算款 - - - - - 3,636,645.32 3,636,645.32 应收利 息 - - - - - 6,370.01 6,370.01 应收申 购款 - - - - - 2,469.69 2,469.69 资产总 计 11,663,321.33 - - - - 98,118,976.58 109,782,297.91 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 2,367,310.79 2,367,310.79 应付赎 回款 - - - - - 113,353.64 113,353.64 应付管 理人 报酬 - - - - - 127,606.71 127,606.71 应付托 管费 - - - - - 21,267.80 21,267.80 应付交 易费 用 - - - - - 117,510.05 117,510.05 其他负 债 - - - - - 244,258.02 244,258.02 负债总 计 - - - - - 2,991,307.01 2,991,307.01 利率敏 感度 缺口 11,663,321.33 - - - - 95,127,669.57 106,790,990.90 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 13,388,757.32 - - - - - 13,388,757.32 第 30 页 共 45 页


结算备 付金 276,997.71 - - - - - 276,997.71 存出保 证金 74,603.53 - - - - - 74,603.53 交易性 金融 资产 - - - - - 112,604,121.66 112,604,121.66 应收利 息 - - - - - 8,671.84 8,671.84 应收申 购款 - - - - - 184,261.60 184,261.60 资产总 计 13,740,358.56 - - - - 112,797,055.10 126,537,413.66 负债











应付赎 回款 - - - - - 758,070.03 758,070.03 应付管 理人 报酬 - - - - - 164,078.78 164,078.78 应付托 管费 - - - - - 27,346.49 27,346.49 应付交 易费 用 - - - - - 122,724.95 122,724.95 其他负 债 - - - - - 237,853.10 237,853.10 负债总 计 - - - - - 1,310,073.35 1,310,073.35 利率敏 感度 缺口 13,740,358.56 - - - - 111,486,981.75 125,227,340.31


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1. 除 利率 外其 他市 场变 量 保持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 基 点 0.00 0.00 市 场 利 率 上 升 25 基 点 0.00 0.00





6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投 资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险, 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 公允价 值 占基金 资 产净值 比第 31 页 共 45 页


值比例 (%) 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 94,473,491.56 88.47 112,604,121.66 89.92 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,473,491.56 88.47 112,604,121.66 89.92


6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1. 除 沪深300 指数 外其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数 上升 5% 6,185,795.12 2,040,884.65 沪深 300 指数 下降 5% -6,185,795.12 -2,040,884.65





6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 1.置信 区间 (95%) 2.观察 期(1 年) 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2015 年12 月 31 日) 合计 15,558,877.72 26,960,358.46


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例第 32 页 共 45 页


(% ) 1 权益投 资 94,473,491.56 86.06 其中: 股票 94,473,491.56 86.06 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资 产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,584,908.74 10.55 7 其他各 项资 产 3,723,897.61 3.39 8 合计 109,782,297.91 100.00 注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行 业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,108,000.00 2.91 B 采矿业 4,143,600.00 3.88 C 制造业 57,990,006.82 54.30 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 46,400.56 0.04 F 批发和 零售 业 7,930,184.28 7.43 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,177,536.00 4.85 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,761,216.00 8.20 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 11,413.98 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 2,321,483.92 2.17 第 33 页 共 45 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 4,983,650.00 4.67 S 综合 - - 合计 94,473,491.56 88.47


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600276 恒瑞医 药 120,000 4,813,200.00 4.51 2 002001 新 和 成 180,000 3,803,400.00 3.56 3 603939 益丰药 房 104,954 3,423,599.48 3.21 4 300068 南都电 源 155,000 3,388,300.00 3.17 5 002439 启明星 辰 130,000 3,357,900.00 3.14 6 300486 东杰智 能 80,000 3,286,400.00 3.08 7 300336 新文化 130,000 3,247,400.00 3.04 8 002117 东港股 份 100,000 3,146,000.00 2.95 9 002299 圣农发 展 120,000 3,108,000.00 2.91 10 000555 神州信 息 95,000 3,077,050.00 2.88 11 002522 浙江众 成 160,000 3,000,000.00 2.81 12 002099 海翔药 业 310,000 2,951,200.00 2.76 13 002245 澳洋顺 昌 230,000 2,937,100.00 2.75 14 002026 山东威 达 230,000 2,891,100.00 2.71 15 002537 海立美 达 90,000 2,736,000.00 2.56 16 002286 保龄宝 180,000 2,696,400.00 2.52 17 600110 诺德股 份 269,971 2,656,514.64 2.49 18 300031 宝通科 技 100,000 2,552,000.00 2.39 19 000078 海王生 物 337,360 2,506,584.80 2.35 20 002068 黑猫股 份 320,000 2,496,000.00 2.34 21 002456 欧菲光 80,000 2,360,000.00 2.21 22 300347 泰格医 药 79,996 2,321,483.92 2.17 23 300098 高新兴 145,000 2,302,600.00 2.16 24 002357 富临运 业 145,200 2,240,436.00 2.10 25 300160 秀强股 份 170,000 2,187,900.00 2.05 26 600328 兰太实 业 180,000 2,163,600.00 2.03 第 34 页 共 45 页


27 601208 东材科 技 250,000 2,132,500.00 2.00 28 600188 XD 兖 州煤 190,000 2,078,600.00 1.95 29 600395 盘江股 份 250,000 2,065,000.00 1.93 30 300228 富瑞特 装 120,000 2,040,000.00 1.91 31 002727 一心堂 80,000 2,000,000.00 1.87 32 000932 华菱钢 铁 500,000 1,975,000.00 1.85 33 600520 *ST 中发 100,000 1,872,000.00 1.75 34 600136 当代明 诚 75,000 1,736,250.00 1.63 35 300045 华力创 通 80,000 1,532,000.00 1.43 36 300367 东方网 力 50,000 1,241,500.00 1.16 37 601611 中国核 建 2,218 46,400.56 0.04 38 601127 小康股 份 1,302 31,078.74 0.03 39 300518 盛讯达 370 17,334.50 0.02 40 002802 洪汇新 材 996 15,019.68 0.01 41 603909 合诚股 份 621 11,413.98 0.01 42 603958 哈森股 份 749 10,860.50 0.01 43 603016 新宏泰 754 6,401.46 0.01 44 300520 科大国 创 630 6,331.50 0.01 45 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.01


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002019 亿帆鑫 富 4,597,744.00 3.67 2 002001 新 和 成 4,341,023.32 3.47 3 300230 永利股 份 3,491,978.26 2.79 4 300486 东杰智 能 3,164,176.00 2.53 5 002299 圣农发 展 3,132,636.44 2.50 6 002099 海翔药 业 3,063,965.43 2.45 7 600562 国睿科 技 2,898,792.80 2.31 8 600216 浙江医 药 2,727,480.00 2.18 9 002286 保龄宝 2,723,974.30 2.18 10 600395 盘江股 份 2,645,196.00 2.11 11 002537 海立美 达 2,563,332.00 2.05 第 35 页 共 45 页


12 000959 首钢股 份 2,520,206.50 2.01 13 600110 诺德股 份 2,492,240.49 1.99 14 300150 世纪瑞 尔 2,481,101.31 1.98 15 002522 浙江众 成 2,368,985.00 1.89 16 000971 高升控 股 2,332,544.00 1.86 17 300040 九洲电 气 2,328,348.00 1.86 18 002245 澳洋顺 昌 2,307,882.00 1.84 19 300098 高新兴 2,297,309.00 1.83 20 002068 黑猫股 份 2,277,569.10 1.82 注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002019 亿帆鑫 富 5,117,142.00 4.09 2 600420 现代制 药 5,016,000.00 4.01 3 002714 牧原股 份 4,635,552.05 3.70 4 601688 华泰证 券 3,685,915.00 2.94 5 000963 华东医 药 3,545,266.40 2.83 6 600701 *ST 工新 3,517,669.00 2.81 7 000783 长江证 券 3,132,564.40 2.50 8 300230 永利股 份 3,093,245.75 2.47 9 600158 中体产 业 2,937,883.72 2.35 10 300097 智云股 份 2,863,897.00 2.29 11 600216 浙江医 药 2,836,301.24 2.26 12 600562 国睿科 技 2,810,653.12 2.24 13 300007 汉威电 子 2,733,093.00 2.18 14 002030 达安基 因 2,725,355.00 2.18 15 600203 福日电 子 2,484,829.56 1.98 16 002588 史丹利 2,464,114.57 1.97 17 603799 华友钴 业 2,447,311.00 1.95 18 002383 合众思 壮 2,444,043.00 1.95 19 300040 九洲电 气 2,417,915.00 1.93 20 300150 世纪瑞 尔 2,412,946.34 1.93 注: 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 未 考虑 相关 交易 费第 36 页 共 45 页


用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 122,766,051.09 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 120,198,971.36 注:本 表列 示“ 买入 股票 成本( 成交 )总 额” 及“ 卖出股 票收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权 等获得 的股 票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 第 37 页 共 45 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本报告 期内 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况, 在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 78,412.59 2 应收证 券清 算款 3,636,645.32 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,370.01 5 应收申 购款 2,469.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,723,897.61


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有 人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,246 86,207.60 35,001,500.00 32.59% 72,413,170.01 67.41% 第 38 页 共 45 页





8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 36,734.19 0.0342%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 8 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 276,009,114.26 本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,302,473.11 本报告 期基 金总 申购 份额 19,354,765.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,242,568.23 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,414,670.01 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,高 靖瑜女 士 不再 担任 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 第 39 页 共 45 页


2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,孔 庆卿先 生 不再 担任 华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。 3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议 审 议通过 , 因工 作需 要 ,王 夏儒先 生 不再 担任 华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。 4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘胡伟 先 生为 华富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘张惠 女 士为 华富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘翁海 波 先生 为华 富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘王翔 先 生为 华富 物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘尹培 俊 先生 为华 富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 , 因工 作需 要 ,增 聘张惠 女 士为 华富 安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 胡伟先 生为 华 富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 王夏儒 先生 为 华 富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过, 因工 作需 要, 增聘 尹培俊 先生 为 华 富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 13 、自 2016 年 1 月起 , 上海浦 东发 展银 行 进 行组 织架构 优化 调整 并变 更部 门名称 ,聘 任 刘 长江同 志为 资产 托管 部总 经理 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





第 40 页 共 45 页


10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 4,622,792.80 1.90% 4,305.20 1.93% - 华安证券 2 12,821,229.53 5.28% 11,940.39 5.36% - 民生证券 2 - - - - - 方正证券 1 63,504,592.77 26.14% 57,871.88 25.96% - 光大证券 1 59,294,287.50 24.41% 55,220.65 24.77% - 华创证券 1 94,402,542.70 38.86% 86,029.47 38.60% - 广州证券 1 8,254,843.09 3.40% 7,522.62 3.38% - 注:1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) , 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 , 在比 较了 多家 证 券 经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后, 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服 务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。 2)本报 告期 本基 金新 增交 易单元 情况 是: 民生 证券 ,华安 证券 各新 增 2 个席 位。 3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合 计,不 单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 第 41 页 共 45 页


国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 注:债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计, 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 在指数发 生不 可 恢复 熔断后 相关 业务进行 调整 的公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 4 日 2 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方 法变更 的提 示性 公告 》 ( 新 文化 ) 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 5 日 3 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 场内 基金在 指数 熔断期间 暂停 申购赎 回业 务的 提示 性公 告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 6 日 4 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 在指数发 生不 可 恢复 熔断后 相关 业务进行 调整 的公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 7 日 5 《 华富 健康文 娱灵 活配置混 合型 证券投 资基 金2015 年第4 季度报 告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 21 日 6 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加渤海 银行 基金费 率优 惠活 动的 公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 1 月 22 日 7 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 在《中国证券报》 、 2016 年 1 月 29 日 第 42 页 共 45 页


下 部分 开放式 基金 增加大泰 金石 投 资管 理有限 公司 为代销机 构的 公告》 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 8 《 华富 基金管 理有 限公司关 于增 加 注册 资本及 修改 公司章程 的公 告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 2 月 26 日 9 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加中国 银河 证 券股 份有限 公司 基金费率 优惠 活动的 公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 2 月 26 日 10 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 》 ( 亿 帆 鑫 富) 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 2 月 26 日 11 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 》 ( 泰 格 医 药) 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 1 日 12 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 基金 持有的 股 票 停牌后估 值方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 》 ( 高 升 控 股) 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 3 日 13 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 增加北京 增财 基 金销 售有限 公司 为代销机 构的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 11 日 14 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加华安 证券 股 份有 限公司 基金 费率优惠 活动 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 14 日 第 43 页 共 45 页


的公告 》 15 《 华富 健康文 娱灵 活配置混 合型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 (2016 年第 1 号) 》 及摘 要 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 17 日 16 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 增加上海 陆金 所 资产 管理有 限公 司为代销 机构 的公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 21 日 17 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 增加厦门 市鑫 鼎 盛控 股有限 公司 为代销机 构的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 22 日 18 《 华富 基金管 理有 限 公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 增加开源 证券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 25 日 19 《 华富 健康文 娱灵 活配置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 》 及摘要 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 29 日 20 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加中国 工商 银 行个 人电子 银行 基金申购 费率 优惠活 动的 公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 3 月 30 日 21 《 华富 基金管 理有 限公 司关 于旗 下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 》 ( 中 发 科 技) 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 4 月 6 日 22 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 增加徽商 银行 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 2016 年 4 月 19 日 第 44 页 共 45 页


股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告》 券时报 》上 公告 23 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加徽商 银行 基金费 率优 惠活 动的 公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 4 月 19 日 24 《 华富 基金管 理有 限公司 关 于系 统暂停 服务 的通 知》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 4 月 20 日 25 《 华富 健康文 娱灵 活配置混 合型 证券投 资基 金2016 年第1 季度报 告 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 4 月 20 日 26 《 华富 基金管 理有 限公司关 于变 更高级 管理 人员 的公 告》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 6 月 13 日 27 《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 开放式 基金 参加中信 建投 证 券股 份有限 公司 费率优惠 活动 的公告 》 在《中国证券报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》上 公告 2016 年 6 月 16 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同








2 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议








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3 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书








4 、报 告期 内华 富健 康文 娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 12.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站 查阅。