华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,244,656.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，以 被动 跟踪 标的 指数
为 主 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ，年 化跟 踪
误差不 超 过 7.75% 。 在 分享 中小板 市场 平均 收益 的基 础
之 上 ，力 争通 过增 强手 段实 现 超越 比较 基准 的投 资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作 为 指数 增强 型基 金， 本基 金 的投 资策 略是 在指 数化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降 低 投资 风险 。指 数化 投资 部 分本 基金 采用 完全 复制
的 方 法， 按照 标的 指数 的成 分 股组 成及 其权 重构 建指
数 化 投资 组合 ，并 按照 标的 指 数成 分股 及其 权重 的变
动 进 行相 应调 整。 主动 投资 部 分本 基金 将采 用定 量结
合 定 性的 方法 适度 调整 资产 配 置及 精选 个股 ，在 一定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中 小 板指 数收 益率*90%+ 一年 期 银行 定期 存款 利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，属 于 较高 风险 、较 高收 益的
投 资 品种 。一 般情 况下 ，其 风 险和 收益 高 于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -247,345.04
本期利 润 -1,320,814.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2365
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,254,880.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4299
期末基 金资 产净 值 7,499,536.26
期末基 金份 额净 值 1.430
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 43.00%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.73% 1.35% 3.26% 1.39% -0.53% -0.04%
过去三 个月 0.28% 1.34% 0.47% 1.40% -0.19% -0.06%
过去六 个月 -17.63% 2.13% -15.92% 2.14% -1.71% -0.01%
过去一 年 -26.14% 2.71% -22.37% 2.42% -3.77% 0.29%
过去三 年 47.88% 2.01% 51.34% 1.86% -3.46% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
43.00% 1.77% 43.50% 1.71% -0.50% 0.06%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存 款 利率( 税后)*10% ， 业 绩比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95% ，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本2 亿元 ， 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股（ 集团 ）有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30
日，本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋
势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富
强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基 金、华 富 中小板指数 增强型证
券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级
债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓 华富中小 板指数 增
强 型 基 金 基 金 经
理、华富 量子生 命
力混合型 基金基 金
经 理 、 华 富 中 证
100 指数 基金基 金
经理
2012 年 12
月 19 日
- 十年 上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学 院
会计学 硕士 、 研 究生 学历 ， 曾
担 任 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任
公 司 量 化 投 资 部 投 资 经 理 助
理，2009 年 11 月进 入华 富基
金管理 有限 公司 ， 曾 任金 融工
程研究 员、 产品 设计 经理 。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场一 季度 大幅 下跌 ，二 季度进 入盘 整期 。上 半年 市场流 动性 持续 下降 ，沪 深 300 指数 下 跌
15.47% ， 中小 板指 数下 跌 17.88% 。 其 中， 跌幅 较小 的 三个行 业分 别为 食品 饮料 、 有 色金 属、 银行，
跌幅较 大的 三个 行业 为传 媒、交 通运 输、 商业 贸易 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
本基金 于2011 年12 月9 日正式 成立 。 截 止 2016 年6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.430 元，
累计份 额净 值 为1.430 元 。 报 告期 ， 本 基金 份额 净 值增长 率为-17.63% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益率
为-15.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济在下 半年仍然 不 乐观，企业盈 利持续下 滑 。我们认为当 前市场已 经 进入了结构性 底
部。沪 深 300 估 值已 回归 至中长 期合 理区 间， 创业 板的高 估值 大概 率上 会 “ 以时间 换空 间 ” 。宏
观流动 性下 半年 或将 重回 边际宽 松。 下半 年 A 股资 金面将 维持 大体 平衡 ，三 季度限 售股 解禁压力
将大幅 下降 ， 外 资 （ 深港 通） 和 险资 （养 老金、 保 险资金 ） 入 市值 得期 待。 目前仍 处于 熊市 阶段 ，
但三季 度有 望出 现反 弹。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定， 本期利 润为-1,320,814.71 元， 期 末可 供分 配利 润 为 2,254,880.21 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2014 年 9 月 4 日起 至 本报告 期末 （2016 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2016 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,168,064.71 510,404.55
结算备 付金
15,074.18 45,345.27
存出保 证金
1,365.32 5,317.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,778,906.46 7,653,061.44
其中： 股票 投资
6,778,906.46 7,653,061.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,300,000.00
应收证 券清 算款
- 253.50
应收利 息 6.4.7.5 185.32 150.59
应收股 利
- -
应收申 购款
1,396.66 1,641.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,964,992.65 9,516,174.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回 款
69,755.64 195,587.10
应付管 理人 报酬
6,084.62 7,841.98
应付托 管费
912.69 1,176.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,323.67 4,139.15
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 387,379.77 585,035.37
负债合 计
465,456.39 793,779.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,244,656.05 5,023,068.10
未分配 利润 6.4.7.10 2,254,880.21 3,699,326.18
所有者 权益 合计
7,499,536.26 8,722,394.28
负债和 所有 者权 益总 计
7,964,992.65 9,516,174.20
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.430 元 ， 基金 份额 总额5,244,656.05 份 。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 华富 中小 板指 数增 强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-1,100,364.39 5,376,610.61
1.利息 收入
12,205.84 12,307.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,776.47 5,499.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,429.37 6,808.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-41,537.94 4,869,795.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -88,332.32 4,833,864.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 46,794.38 35,931.22
3.公允 价 值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -1,073,469.67 466,283.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 2,437.38 28,223.56
减： 二、费用
220,450.32 308,999.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 38,708.82 61,598.76 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 5,806.26 9,239.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,514.54 45,800.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 167,420.70 192,359.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,320,814.71 5,067,611.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,320,814.71 5,067,611.57
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,320,814.71 -1,320,814.71
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
221,587.95 -123,631.26 97,956.69
其中：1.基 金申 购款 2,633,334.46 865,775.64 3,499,110.10
2. 基金 赎回 款 -2,411,746.51 -989,406.90 -3,401,153.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,244,656.05 2,254,880.21 7,499,536.26
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,067,611.57 5,067,611.57
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-3,626,438.31 -1,715,831.40 -5,342,269.71
其中：1.基 金申 购款 12,909,165.11 10,122,868.32 23,032,033.43
2. 基金 赎回 款 -16,535,603.42 -11,838,699.72 -28,374,303.14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,033,262.82 5,646,218.60 11,679,481.42
注： 后附 报表 附注 为财 务 报表的 组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金或基金） 经中国证 券 监督管理委员 会
（以下 简称 中国 证监 会） （ 证监许 可[2011]1352 号） 核准， 基金 合同 于 2011 年 12 月 9 日生效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集资金 到位 情况 经天 健正 信会计 师事 务所 审验 ，
并出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信验 （2011 ） 综 字 第 020175 号 ） 。 有 关基 金 设 立文 件已按 规定 向中 国
证监会备案。 本基金的 管 理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本基金的 投 资范围为具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（其中包括 创业板、 中 小板股票及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕
128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所
得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》
(财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、
《关于 调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知》 （财 税〔2012 〕85 号） 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通
知》 （财 税[2015]101 号 ） 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 （财 税[2016]36 号） 、 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 （财税[2016]46 号） 、 《 关于金融 机构
同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 （财 税[2016]70 号）及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税
改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从 2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 现 行
的 3‰ 调整 为 1‰。 经 国务 院批准 ， 从2008 年 9 月 19 日起 ， 对证 券交 易印 花税 政策进 行调 整 ， 由
现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收， 税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,168,064.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,168,064.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,773,186.47 6,778,906.46 5,719.99 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,773,186.47 6,778,906.46 5,719.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 177.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.61
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.60
合计 185.32
注：本 表列 示的 其 他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,323.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 1,323.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 249.07
应付指 数使 用许 可费 50,000.00
审计费 24,863.02
信息披 露费 62,267.68
合计 387,379.77
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,023,068.10 5,023,068.10
本期申 购 2,633,334.46 2,633,334.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,411,746.51 -2,411,746.51
本期末 5,244,656.05 5,244,656.05
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,312,646.01 -1,613,319.83 3,699,326.18
本期利 润 -247,345.04 -1,073,469.67 -1,320,814.71
本期基金份额交易
产生的 变动 数
247,227.37 -370,858.63 -123,631.26
其中： 基金 申购 款 2,736,391.14 -1,870,615.50 865,775.64
基金赎 回款 -2,489,163.77 1,499,756.87 -989,406.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,312,528.34 -3,057,648.13 2,254,880.21
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,308.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 451.46
其他 16.84
合计 2,776.47
注：其 他所 列本 期金 额为 结算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,734,328.99
减：卖 出股 票成 本总 额 2,822,661.31
买卖股 票差 价收 入 -88,332.32
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 46,794.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 46,794.38
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,073,469.67
—— 股 票投 资 -1,073,469.67
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,073,469.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,750.72
转换费 收入 686.66
合计 2,437.38
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,514.54
银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,514.54 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 42,267.68
银行汇 划费 用 290.00
指数使 用许 可费 100,000.00
合计 167,420.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、 注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 5,756,304.99 100.00% 28,640,998.25 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 43,600,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00%%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 5,269.60 100.00% 1,323.67 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 25,437.42 100.00% 14,326.54 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,708.82 61,598.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,682.12 28,910.37
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,806.26 9,239.85
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份 1,168,064.71 2,308.17 1,222,632.26 4,883.85 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
有限公司
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股 ）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
002465 海格通
信
2016 年
6 月 13
日
重大事
项停牌
12.44 - - 7,035 93,402
.62
87,515
.40
-
002065 东华软
件
2015 年
12 月22
日
重大事
项停牌
18.72 2016 年
7 月 4
日
22.59 4,324 116,87
6.71
80,945
.28
-
002280 联络互
动
2016 年
4 月 25
日
重大事
项停牌
19.71 - - 2,785 54,508
.90
54,892
.35
-
002129 中环股
份
2016 年
4 月 25
日
重大事
项停牌
8.29 2016 年
7 月 5
日
8.27 6,382 88,881
.71
52,906
.78
-
002266 浙富控
股
2016 年
5 月 25
日
重大事
项停牌
5.35 - - 6,830 58,193
.30
36,540
.50
-
002555 三七互
娱
2016 年
6 月 7
日
重大事
项停牌
18.10 - - 2,000 38,524
.00
36,200
.00
-
000728 国元证
券
2016 年
6 月 8
日
重大事
项停牌
16.72 2016 年
7 月 8
日
17.37 2,100 35,406
.00
35,112
.00
- 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
002052 同洲电
子
2016 年
1 月 12
日
重大事
项停牌
10.03 - - 3,489 46,795
.02
34,994
.67
-
002190 成飞集
成
2016 年
4 月 21
日
重大事
项停牌
35.44 2016 年
7 月 12
日
38.98 833 31,209
.50
29,521
.52
-
002349 精华制
药
2016 年
3 月 9
日
重大事
项停牌
25.73 2016 年
7 月 18
日
23.16 1,131 26,542
.21
29,100
.63
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基 金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持有 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息 ，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,168,064.71 - - - - - 1,168,064.71
结算备 付金 15,074.18 - - - - - 15,074.18
存 出保 证金 1,365.32 - - - - - 1,365.32 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
交易性 金融 资产 - - - - - 6,778,906.46 6,778,906.46
应收利 息 - - - - - 185.32 185.32
应收申 购款 - - - - - 1,396.66 1,396.66
资产总 计 1,184,504.21 - - - - 6,780,488.44 7,964,992.65
负债
应付赎 回款 - - - - - 69,755.64 69,755.64
应付管 理人 报酬 - - - - - 6,084.62 6,084.62
应付托 管费 - - - - - 912.69 912.69
应付交 易费 用 - - - - - 1,323.67 1,323.67
其他负 债 - - - - - 387,379.77 387,379.77
负债总 计 - - - - - 465,456.39 465,456.39
利率敏 感度 缺口 1,184,504.21 - - - - 6,315,032.05 7,499,536.26
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 510,404.55 - - - - - 510,404.55
结算备 付金 45,345.27 - - - - - 45,345.27
存出保 证金 5,317.76 - - - - - 5,317.76
交易性 金融 资产 - - - - - 7,653,061.44 7,653,061.44
买入返 售金 融资 产 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 253.50 253.50
应收利 息 - - - - - 150.59 150.59
应收申 购款 - - - - - 1,641.09 1,641.09
资产总 计 1,861,067.58 - - - - 7,655,106.62 9,516,174.20
负债
应付赎 回款 - - - - - 195,587.10 195,587.10
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,841.98 7,841.98
应付托 管费 - - - - - 1,176.32 1,176.32
应付交 易费 用 - - - - - 4,139.15 4,139.15
其他负 债 - - - - - 585,035.37 585,035.37
负债总 计 - - - - - 793,779.92 793,779.92
利率敏 感度 缺口 1,861,067.58 - - - - 6,861,326.70 8,722,394.28
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 1. 除 利率 外其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 基
点
0.00 0.00 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
市 场 利 率 上 升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,778,906.46 90.39 7,653,061.44 87.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,778,906.46 90.39 7,653,061.44 87.74
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 1. 除 中小 板指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中小板 指数 上升 百分 之五 311,727.43 370,759.03
中小板 指数 下降 百分 之五 -311,727.43 -370,759.03
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置 信区 间（95%） 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
2. 观察 期（1 年）
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
合计 678,531.16 814,867.57
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,778,906.46 85.11
其中： 股票 6,778,906.46 85.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,183,138.89 14.85
7 其他各 项资 产 2,947.30 0.04
8 合计 7,964,992.65 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资 产详 见7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 49,210.00 0.66
B 采矿业 - -
C 制造业 3,599,257.39 47.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
E 建筑业 193,871.89 2.59
F 批发和 零售 业 205,775.28 2.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
811,807.95 10.82
J 金融业 546,499.49 7.29
K 房地产 业 70,751.24 0.94
L 租赁和 商务 服务 业 149,175.69 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 58,915.44 0.79
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 87,890.00 1.17
S 综合 - -
合计 5,773,154.37 76.98
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 161,566.89 2.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 827,675.20 11.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 16,510.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,005,752.09 13.41
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有 沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002024 苏宁云 商 18,948 205,775.28 2.74
2 002415 海康威 视 9,027 193,719.42 2.58
3 002450 康得新 10,942 187,108.20 2.49
4 002304 洋河股 份 2,547 183,180.24 2.44
5 002230 科大讯 飞 5,160 169,506.00 2.26
6 002500 山西证 券 10,058 166,560.48 2.22
7 002594 比亚迪 2,425 147,949.25 1.97
8 002736 国信证 券 8,415 145,158.75 1.94
9 002405 四维图 新 5,033 123,811.80 1.65
10 002142 宁波银 行 8,113 119,910.14 1.60
11 002673 西部证 券 4,442 114,870.12 1.53
12 002241 歌尔股 份 3,993 114,519.24 1.53
13 002202 金风科 技 7,253 109,737.89 1.46
14 002456 欧菲光 3,402 100,359.00 1.34
15 002252 上海莱 士 2,654 100,002.72 1.33
16 002008 大族激 光 3,896 88,984.64 1.19
17 002340 格林美 10,128 88,822.56 1.18
18 002739 万达院 线 1,100 87,890.00 1.17
19 002183 怡 亚 通 6,126 87,724.32 1.17
20 002465 海格通 信 7,035 87,515.40 1.17
21 002236 大华股 份 6,600 86,460.00 1.15
22 002065 东华软 件 4,324 80,945.28 1.08
23 002007 华兰生 物 2,555 80,227.00 1.07
24 002475 立讯精 密 3,942 77,460.30 1.03
25 002385 大北农 8,912 71,830.72 0.96
26 002049 紫光国 芯 1,539 67,639.05 0.90 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
27 002168 深圳惠 程 4,568 64,317.44 0.86
28 002030 达安基 因 2,313 64,301.40 0.86
29 002439 启明星 辰 2,400 61,992.00 0.83
30 002400 省广股 份 4,349 61,451.37 0.82
31 002081 金 螳 螂 6,111 61,232.22 0.82
32 002292 奥飞娱 乐 2,034 60,918.30 0.81
33 002573 清新环 境 3,482 58,915.44 0.79
34 002273 水晶光 电 2,064 57,771.36 0.77
35 002038 双鹭药 业 1,887 56,949.66 0.76
36 002179 中航光 电 1,301 56,359.32 0.75
37 002276 万马股 份 2,800 55,468.00 0.74
38 002280 联络互 动 2,785 54,892.35 0.73
39 002092 中泰化 学 6,440 54,482.40 0.73
40 002701 奥瑞金 6,072 53,615.76 0.71
41 002129 中环股 份 6,382 52,906.78 0.71
42 002152 广电运 通 3,164 52,016.16 0.69
43 002491 通鼎互 联 3,000 51,180.00 0.68
44 002310 东方园 林 2,099 50,208.08 0.67
45 002299 圣农发 展 1,900 49,210.00 0.66
46 002001 新 和 成 2,315 48,915.95 0.65
47 002470 金正大 6,028 48,525.40 0.65
48 002375 亚厦股 份 4,219 47,674.70 0.64
49 002422 科伦药 业 3,069 47,293.29 0.63
50 002004 华邦健 康 5,087 46,444.31 0.62
51 002191 劲嘉股 份 3,991 46,255.69 0.62
52 002353 杰瑞股 份 2,336 45,038.08 0.60
53 002311 海大集 团 2,845 44,865.65 0.60
54 002657 中科金 财 800 43,952.00 0.59
55 002294 信立泰 1,575 42,840.00 0.57
56 002023 海特高 新 2,418 41,903.94 0.56
57 002104 恒宝股 份 2,502 41,132.88 0.55
58 002022 科华生 物 1,904 40,574.24 0.54
59 002153 石基信 息 1,527 40,282.26 0.54
60 002410 广联达 2,814 40,240.20 0.54
61 002223 鱼跃医 疗 1,241 39,364.52 0.52
62 002146 荣盛发 展 5,822 39,123.84 0.52
63 002261 拓维信 息 2,800 38,724.00 0.52
64 002185 华天科 技 2,946 37,502.58 0.50
65 002250 联化科 技 2,609 37,360.88 0.50 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
66 002368 太极股 份 1,037 36,844.61 0.49
67 002501 利源精 制 3,400 36,720.00 0.49
68 002266 浙富控 股 6,830 36,540.50 0.49
69 002489 浙江永 强 4,600 36,432.00 0.49
70 002555 三七互 娱 2,000 36,200.00 0.48
71 002052 同洲电 子 3,489 34,994.67 0.47
72 002428 云南锗 业 2,027 34,823.86 0.46
73 002051 中工国 际 1,767 34,756.89 0.46
74 002073 软控股 份 2,883 34,740.15 0.46
75 002424 贵州百 灵 1,966 33,815.20 0.45
76 002013 中航机 电 2,400 32,352.00 0.43
77 002063 远光软 件 2,061 31,842.45 0.42
78 002570 贝因美 2,479 31,706.41 0.42
79 002285 世联行 4,060 31,627.40 0.42
80 002130 沃尔核 材 1,900 30,552.00 0.41
81 002437 誉衡药 业 3,498 30,432.60 0.41
82 002190 成飞集 成 833 29,521.52 0.39
83 002396 星网锐 捷 1,485 29,254.50 0.39
84 002399 海普瑞 1,622 28,320.12 0.38
85 002095 生 意 宝 500 27,995.00 0.37
86 002312 三泰控 股 1,420 26,909.00 0.36
87 002429 兆驰股 份 2,998 25,123.24 0.33
88 002195 二三四 五 2,000 24,580.00 0.33
89 002568 百润股 份 600 13,200.00 0.18
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 14,086 125,787.98 1.68
2 601288 农业银 行 36,556 116,979.20 1.56
3 000001 平安银行 12,468 108,471.60 1.45
4 600000 浦发银 行 6,806 105,969.42 1.41
5 601688 华泰证 券 4,200 79,464.00 1.06
6 000783 长江证 券 3,600 41,760.00 0.56
7 600109 国金证 券 2,800 37,744.00 0.50
8 000776 广发证 券 2,200 36,872.00 0.49
9 600030 中信证 券 2,200 35,706.00 0.48 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
10 601099 太平洋 5,800 35,554.00 0.47
11 000728 国元证 券 2,100 35,112.00 0.47
12 600036 招商银 行 2,000 35,000.00 0.47
13 601377 兴业证 券 4,500 33,255.00 0.44
14 002349 精华制 药 1,131 29,100.63 0.39
15 002027 分众传 媒 1,000 16,510.00 0.22
16 002161 远 望 谷 1,100 16,379.00 0.22
17 002010 传化股 份 800 15,832.00 0.21
18 002075 沙钢股 份 1,100 15,752.00 0.21
19 002085 万丰奥 威 900 15,471.00 0.21
20 002176 江特电 机 1,000 15,400.00 0.21
21 002460 赣锋锂 业 400 13,380.00 0.18
22 002284 亚太股 份 700 13,363.00 0.18
23 002466 天齐锂 业 300 12,807.00 0.17
24 002074 国轩高 科 300 11,841.00 0.16
25 002048 宁波华 翔 98 2,241.26 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 273,285.00 3.13
2 000001 平安银 行 209,144.00 2.40
3 600000 浦发银 行 173,221.00 1.99
4 601288 农业银 行 144,521.00 1.66
5 002739 万达院 线 115,075.00 1.32
6 002500 山西证 券 97,988.00 1.12
7 002276 万马股 份 97,705.00 1.12
8 002024 苏宁云 商 80,342.00 0.92
9 601688 华泰证 券 77,070.00 0.88
10 002736 国信证 券 66,730.00 0.77
11 002304 洋河股 份 64,783.00 0.74
12 002489 浙江永 强 57,627.00 0.66
13 002261 拓维信 息 52,904.00 0.61 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
14 002491 通鼎互 联 48,726.00 0.56
15 002594 比亚迪 47,332.00 0.54
16 002130 沃尔核 材 46,588.00 0.53
17 002013 中航机 电 43,887.00 0.50
18 000502 绿景控 股 43,164.00 0.49
19 002673 西部证 券 43,081.00 0.49
20 002241 歌尔股 份 40,693.00 0.47
注：本表列 示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 158,425.84 1.82
2 000001
平安银 行 111,824.31 1.28
3 002024
苏宁云 商 84,774.00 0.97
4 600000
浦发银 行 66,133.93 0.76
5 002048
宁波华 翔 61,404.04 0.70
6 002594
比亚迪 57,280.00 0.66
7 002219
恒康医 疗 55,961.58 0.64
8 002304
洋河股 份 52,586.50 0.60
9 002050
三花股 份 47,245.26 0.54
10 002673
西部证 券 46,944.00 0.54
11 002736
国信证 券 44,415.00 0.51
12 000502
绿景控 股 40,645.05 0.47
13 002005
德豪润 达 40,220.43 0.46
14 002202
金风科 技 39,264.00 0.45
15 002041
登海种 业 38,744.20 0.44
16 002183
怡 亚 通 38,649.00 0.44
17 002151
北斗星 通 38,341.09 0.44
18 002414
高德红 外 37,158.96 0.43
19 002292
奥飞娱 乐 36,855.00 0.42
20 002142
宁波银 行 36,639.00 0.42
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,021,976.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,734,328.99
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ，在
本报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,365.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 185.32
5 应收申 购款 1,396.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,947.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,423 3,685.63 5,098.77 0.10% 5,239,557.28 99.90%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
28,502.84 0.5435%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ）基 金份 额总 额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,023,068.10
本报告 期基 金总 申购 份额 2,633,334.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,411,746.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,244,656.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，高 靖瑜女 士 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，孔 庆卿先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 夏儒先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘胡伟 先 生为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘翁海 波 先生 为华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘尹培 俊 先生 为华
富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 胡伟先 生为 华 富
安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 王夏儒 先生 为 华
富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 尹培俊 先生 为 华
富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 5,756,304.99 100.00% 5,269.60 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 43,600,000.00 100.00% - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金在 指数 发生不
可恢复 熔断 后相 关业 务进 行调整
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 4 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下场内 基金 在指 数熔 断期 间暂停
申购赎 回业 务的 提示 性公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 6 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
3 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金在 指数 发生不
可恢复 熔断 后相 关业 务进 行调整
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 7 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 海 格通信 、
拓维信 息）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 8 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 三 泰控股 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 12 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 同 方国芯 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 14 日
7 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金 2015 年第 4 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 21 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加渤 海银行
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 22 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 清 新环境 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 27 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加大 泰金石
投资管 理有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 29 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 盾 安环境 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 29 日
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国银河
证券股 份有 限公 司基 金费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 26 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
加注册 资本 及修 改公 司章 程的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 26 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加恒 丰银行
股份有 限公 司开 放式 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 29 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 浦 发银行 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 5 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加华 安证券
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 14 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海陆金
所资产 管理 有限 公司 为代 销机构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 21 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加厦 门市鑫
鼎盛控 股有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 22 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持 有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 科 大讯飞 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 24 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 四 维图新 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 24 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加开 源证券
股份有 限公 司为 代销 机构 的公 告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 25 日
22 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金2015 年 年度 报告 》及 摘 要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 29 日
23 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金 2016 年第 1 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 4 月 20 日
24 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 4 月 20 日
25 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》 （ 启 明星辰 ）
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2016 年 5 月 10 日
26 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国民生
银行股 份有 限公 司直 销银 行基金
通费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 5 月 12 日
27 《华富 基金 管理 有限 公司 关于变
更高级 管理 人员 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 13 日
28 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 信建投
证券股 份有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时 报 》上 公告
2016 年 6 月 16 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
29 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
网上银 行 、 手 机银 行基 金 申购手 续
费优惠 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 28 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
