建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 27 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份 有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 132,497,410.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 对标 的指 数进 行有
效 跟 踪的 被动 投资 基础 上， 结 合增 强型 的主 动投 资，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中 证 500 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的宏 观面 、基
本 面 研究 及数 量化 投资 技术 ， 在指 数化 投资 基础 上优
化 调 整投 资组 合， 以实 现高 于 标的 指数 的投 资收 益和
基金资 产的 长期 增值 。
在 资 产配 置策 略方 面， 本基 金 以追 求基 金资 产收 益长
期 增 长为 目标 ，根 据宏 观经 济 趋势 、市 场政 策、 资产
估 值 水平 、外 围主 要经 济体 宏 观经 济和 资本 市场 的运
行 状 况等 因素 的变 化在 本基 金 的投 资范 围内 进行 适度
动 态 配置 。本 基金 将参 考标 的 指数 成份 股在 指数 中的
权 重 比例 构建 投资 组合 ，并 通 过事 先设 置目 标跟 踪误
差 、 事中 监控 、事 后调 整等 手 段， 严格 将跟 踪误 差控
制 在 规定 范围 内， 控制 与标 的 指数 主动 偏离 的风 险。
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金 收 益。 本基 金进 行股 指期 货 投资 的目 的是 对股 票组
合 进 行套 期保 值， 控制 组合 风 险， 达到 在有 效跟 踪标
的 指 数的 基础 上， 力争 实现 高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 010-89936330
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 100033 100010
法定代 表人 许会斌 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -12,613,050.87
本期利 润 -8,700,034.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0731
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.83% 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -7.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 95,967,057.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7243
期末基 金资 产净 值 274,900,207.41
期末基 金份 额净 值 2.0748
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 107.48%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购 或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.27% 1.35% 2.82% 1.47% 2.45% -0.12%
过去三 个月 5.70% 1.53% -0.46% 1.57% 6.16% -0.04%
过去六 个月 -7.95% 2.44% -18.57% 2.43% 10.62% 0.01%
过去一 年 -14.02% 2.91% -29.57% 2.77% 15.55% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
107.48% 2.21% 55.39% 2.16% 52.09% 0.05%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 95% ×中证 500 指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款利率 （税 前） 。 中
证 500 指数 由中 证指 数有 限公司 编制 并发 布。 该指 数样本 选自 沪深 两个 证券 市场， 其成 份股 包 含
了 500 只沪 深 300 指数 成 份股之 外 的 A 股 市场 中流 动性好 、代 表性 强的 小市 值股票 ，综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体情 况。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管 理 部 和监察稽核 部，以及建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证 券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券 投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信 用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金 、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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一年期债券型 证券投资 基 金、建信现 代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 8
硕 士 。曾 就职 于中 国
国 际 金融 有限 公司 ，
先 后 担任 市场 风险 管
理 分 析员 、量 化分 析
经理 ， 从 事风 险模 型、
量 化 研 究 与 投 资 ；
2011 年9 月 加入 我公
司 ， 担任 基金 经理 助
理。2012 年 3 月 21
日至 2016 年 7 月 20
日 任 上证 社会 责任 交
易 型 开放 式指 数证 券
投 资 基金 及其 联接 基
金 的 基 金经 理 ；2013
年3 月28 日 起任 建信
央视财经 50 指数 分
级 发 起式 证券 投资 基
金 的 基 金经 理 ；2014
年1 月27 日 起任 中证
500 指 数增 强 基金 经
理；2015 年 8 月 26
日 起 任建 信精 工制 造
指 数 增强 型证 券投 资
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售 管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导 意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的 单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期间，本 基金管理 人 以量化分析研 究为基础 ， 利用量化模型 进行指数 增 强和风险管理 ，
在上半 年市 场波 动较 大的 情况下 ，坚 持量 化增 强策 略，并 获得 了较 为显 著且 稳定的 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-7.95% ， 波动 率2.44% ， 业 绩 比较基 准收 益率-18.57% ， 波动 率2.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
股 票价格由上 市公司赢 利 水平及估值水 平这两方 面 决定。从上半 年公布的 宏 观经济数据及 上
市公司 的财 报来 看 ， 上 市 公司赢 利水 平并 没有 明显 的变化 ， 宏观 经济 总体 还 处在 “ L” 型走 势的 底
部。从估值水 平方面来 看 ，流动性支撑 了估值水 平 的下限，风险 偏好制约 了 估值水平的 上限。因
此总体来说， 今年下半 年 预计指数仍将 维持震荡 的 走势。在这种 行情下， 精 选个股尤为 重要，需
密切关 注上 市公 司的 半年 报以及 所在 行业 的成 长性 。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及 提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登 记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值 （ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。 自 2015 年3 月 26 日 起， 公
司按照 中证 指数 有限 公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》所独立提 供的债券 估 值价格，对公 司旗下基 金 持有的在证 券交易所
上市或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、资 产 支持证 券和 私募 债券 除外) 进行估 值。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司 按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 不含权 固定 收益 品种(可 转 换债券 、 资 产支 持证建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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券和私 募债 券除 外) 进行 估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2014 年1 月 27 日 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金（ 以下称 “ 建信 中证 500 指数基
金” 或 “本基 金 ”）成 立 以来，作为本 基金的托 管 人，中信银行 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 报告 期无 分红 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信 中 证 500 指数 基金 管理人 —— 建信 基金 管理 有限责 任公 司编 制， 并经 本托管 人复 核 审
查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 36,654,349.23 28,587,056.44
结算备 付金
2,397,815.81 2,388,844.00 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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存出保 证金
4,707,003.07 4,518,357.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 233,134,967.08 178,642,255.39
其中： 股票 投资
233,134,967.08 178,642,255.39
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,979,004.48 5,807,621.08
应收利 息 6.4.7.5 7,666.80 7,279.17
应收股 利
- -
应收申 购款
1,845,973.30 337,341.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
285,726,779.77 220,288,754.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,077,534.46 1,247,775.41
应付管 理人 报酬
220,218.89 180,277.16
应付托 管费
44,043.79 36,055.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,019,179.31 608,185.87
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 465,595.91 307,485.36
负债合 计
10,826,572.36 2,379,779.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 132,497,410.41 96,671,968.72
未分配 利润 6.4.7.10 142,402,797.00 121,237,006.62
所有者 权益 合计
274,900,207.41 217,908,975.34
负债和 所有 者权 益总 计
285,726,779.77 220,288,754.58
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.0748 元 ，基 金份 额总 额 132,497,410.41
份。
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-5,555,856.07 69,210,166.42
1.利息 收入
127,504.96 51,221.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 127,504.96 51,221.21
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-9,782,920.20 82,743,711.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -8,718,782.78 82,041,778.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -2,065,880.00 -
股利收 益 6.4.7.16 1,001,742.58 701,932.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 3,913,016.10 -14,081,397.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 186,543.07 496,631.06
减： 二、费用
3,144,178.70 2,541,577.17
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,125,429.60 852,539.45
2．托 管费 6.4.10.2.2 225,085.87 170,507.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,502,582.26 1,233,186.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 291,080.97 285,343.68
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-8,700,034.77 66,668,589.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-8,700,034.77 66,668,589.25
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
96,671,968.72 121,237,006.62 217,908,975.34
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -8,700,034.77 -8,700,034.77
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
35,825,441.69 29,865,825.15 65,691,266.84
其中：1.基 金申 购款 113,922,958.48 102,277,538.03 216,200,496.51
2. 基金 赎回 款 -78,097,516.79 -72,411,712.88 -150,509,229.67
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
132,497,410.41 142,402,797.00 274,900,207.41
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
65,861,621.20 24,431,819.02 90,293,440.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 66,668,589.25 66,668,589.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
36,835,863.52 54,020,602.32 90,856,465.84
其中：1.基 金申 购款 219,827,977.75 271,857,436.74 491,685,414.49
2. 基金 赎回 款 -182,992,114.23 -217,836,834.42 -400,828,948.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
102,697,484.72 145,121,010.59 247,818,495.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 615 号 《关于 核准 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信中 证 500 指数增 强型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金募集期限 自 2014
年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日止 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 为不 定期， 首次 设立 募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集308,106,805.84 元， 业 经普华 永道 中 天 会计 师事 务所有 限公 司普 华 永
道中天 验字(2014) 第039 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 中证 500 指 数增 强型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 1 月 27 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
308,165,342.91 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 58,537.07 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性 的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 含中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 货 币 市场工 具、 权证、 股
指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具（但须 符合中国
证监会 的相 关规 定） 。 本基 金持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 期货 合约 价值， 合 计 （轧 差计 算） 占 基
金资产 的比 例为 不低 于 90 ％， 其 中投 资于 中 证500 成份股 、 备 选成 份股 的资 产占非 现金 基金 资产
的比例 不低 于 80% ； 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金投 资
股指期货以套 期保值为 目 的，股指期货 、权证及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规 或监管机
构的规 定执 行。 本基 金业 绩 比较基 准 为 95% ×中证500 指数收 益率 +5% × 商 业银 行 活期存 款利 率 （ 税
前） 。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《建 信中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下： 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资 基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期 限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 36,654,349.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 36,654,349.23
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 229,739,804.21 233,134,967.08 3,395,162.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 54 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 229,739,804.21 233,134,967.08 3,395,162.87
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 20,919,720.00 - -
其中股 指期 货投 资
20,919,720.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 20,919,720.00 - -
注：股指 期货 投资采用 当 日无负债结算 制度，相 关 价值已包含在 结算备付 金 中，具体投 资情况详
见下表(买 入持 仓量 以正 数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示)
代码 名称
持仓量(买/ 卖)
(单位 ：手)
合约市 值
(单位： 人民 币元)
公允价 值变 动
(单位 ：人 民币 元)
IC1607 中证500 指 数期
货IC1607合约
16 19,338,880.00 594,440.00
IC1612 中证500 指 数期
货IC1612合约
2 2,262,480.00 87,200.00
总额合 计
681,640.00
减：可 抵销 期货 暂
收款
681,640.00
期货投 资净 额
-
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 54 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,859.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 730.37
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约 拆 借孳 息 -
其他 76.80
合计 7,666.80
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,019,179.31
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,019,179.31
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 33,705.82
预提费 用 331,890.09
应付指 数使 用费 100,000.00
合计 465,595.91
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 54 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 96,671,968.72 96,671,968.72
本期申 购 113,922,958.48 113,922,958.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -78,097,516.79 -78,097,516.79
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 132,497,410.41 132,497,410.41
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 82,422,341.19 38,814,665.43 121,237,006.62
本期利 润 -12,613,050.87 3,913,016.10 -8,700,034.77
本期基金份额交易
产生的 变动 数
26,157,767.33 3,708,057.82 29,865,825.15
其中： 基金 申购款 81,632,589.38 20,644,948.65 102,277,538.03
基金赎 回款 -55,474,822.05 -16,936,890.83 -72,411,712.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 95,967,057.65 46,435,739.35 142,402,797.00
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 96,992.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,199.69
其他 1,312.28
合计 127,504.96
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 474,022,803.53
减：卖 出股 票成 本总 额 482,741,586.31
买卖股 票差 价收 入 -8,718,782.78
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资 收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价 收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 -2,065,880.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,001,742.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,001,742.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资产 2,823,256.10
—— 股 票投 资 2,823,256.10
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 1,089,760.00
—— 权 证投 资 -
股指期 货投 资 1,089,760.00
3.其他 -
合计 3,913,016.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 54 页
基金赎 回费 收入 156,359.43
转换费 收入 30,183.64
合计 186,543.07
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,502,582.26
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,502,582.26
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
指数使 用费 100,000.00
其他费 用 1,700.00
债券托 管账 户维 护费 4,500.00
银行划 款手 续费 5,867.59
合计 291,080.97
注： 指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.016%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季(自然季度) 人民币
50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司( “ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融 服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本 报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生应 支付 关联方 的佣 金
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 54 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,125,429.60 852,539.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
383,570.47 276,141.80
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金管理有 限责任公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1% / 当年 天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
225,085.87 170,507.85
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 54 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 36,654,349.23 96,992.99 26,446,023.03 45,940.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行约定 利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期间 及上 年度 可比 期间 本 基金 未发 生其 他需 要说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 54 页
代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
600654
中安
消
2016
年 5 月
19 日
重大
资产
重组
18.54
2016
年 8 月
8 日
20.39 65,700 2,364,627.96 1,218,078.00 -
300032
金龙
机电
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
20.10
2016
年 7 月
7 日
19.80 55,170 951,941.50 1,108,917.00 -
002190
成飞
集成
2016
年 4 月
21 日
重大
事项
35.44
2016
年 7 月
12 日
38.98 22,900 794,021.06 811,576.00 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
15.36 - - 51,112 888,184.86 785,080.32 -
002349
精华
制药
2016
年 3 月
9 日
重大
资产
重组
25.73
2016
年 7 月
18 日
23.16 24,150 513,121.84 621,379.50 -
002266
浙富
控股
2016
年 5 月
25 日
重大
事项
5.35 - - 109,500 700,998.98 585,825.00 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
13.09
2016
年 7 月
18 日
11.78 32,200 255,544.81 421,498.00 -
002071
长城
影视
2016
年 6 月
16 日
重大
资产
重组
13.64 - - 28,800 435,593.09 392,832.00 -
300292
吴通
控股
2016
年 1 月
25 日
重大
事项
33.26
2016
年 7 月
20 日
36.48 9,900 424,764.48 329,274.00 -
600848
上海
临港
2016
年 3 月
16 日
重大
事项
15.42
2016
年 7 月
6 日
16.96 18,600 303,948.00 286,812.00 -
000524
岭南
控股
2016
年 4 月
5 日
重大
资产
重组
13.08 - - 18,700 224,858.00 244,596.00 -
000511
*ST
烯碳
2016
年 4 月
26 日
重大
事项
8.92 - - 23,600 207,657.97 210,512.00 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
27.51 - - 6,400 291,253.93 176,064.00 -
002355
兴民
钢圈
2016
年 5 月
12 日
重大
资产
重组
19.35 - - 7,400 138,760.00 143,190.00 - 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 54 页
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的 债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 54 页
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示 的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市 场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立 于市 场利 率变 化， 本基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,654,349.23 - - - 36,654,349.23
结算备 付金 2,397,815.81 - - - 2,397,815.81
存出保 证金 4,707,003.07 - - - 4,707,003.07
交易性 金融 资产 - - - 233,134,967.08 233,134,967.08
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 6,979,004.48 6,979,004.48
应收利 息 - - - 7,666.80 7,666.80
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 13,827.05 - - 1,832,146.25 1,845,973.30
其他资 产 - - - - -
资产总 计 43,772,995.16 - - 241,953,784.61 285,726,779.77
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 9,077,534.46 9,077,534.46
应付管 理人 报酬 - - - 220,218.89 220,218.89
应付托 管费 - - - 44,043.79 44,043.79
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,019,179.31 1,019,179.31
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - - 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 465,595.91 465,595.91
负债总 计 - - - 10,826,572.36 10,826,572.36
利率敏 感度 缺口 43,772,995.16 - - 231,127,212.25 274,900,207.41
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,587,056.44 - - - 28,587,056.44
结算备 付金 2,388,844.00 - - - 2,388,844.00
存出保 证金 4,518,357.45 - - - 4,518,357.45
交易性 金融 资产 - - - 178,642,255.39 178,642,255.39
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,807,621.08 5,807,621.08
应收利 息 - - - 7,279.17 7,279.17
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10,628.89 - - 326,712.16 337,341.05
其他资 产 - - - - -
资产总 计 35,504,886.78 - - 184,783,867.80 220,288,754.58
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,247,775.41 1,247,775.41
应付管 理人 报酬 - - - 180,277.16 180,277.16
应付托 管费 - - - 36,055.44 36,055.44
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 608,185.87 608,185.87
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 307,485.36 307,485.36
负债总 计 - - - 2,379,779.24 2,379,779.24
利率敏 感度 缺口 35,504,886.78 - - 182,404,088.56 217,908,975.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资 产净 值无 重大
影响 ( 上年 末： 同) 。 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理 投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 股票市值 和 买入、卖出期 货
合约价 值 ， 合 计 （轧 差计 算） 占基 金资 产的 比例 为 不低 于 90 ％， 其中 投资 于 中证 500 成 份股 、 备
选成份股的资 产 占非现 金 基金资产的比 例不低 于 80% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 233,134,967.08 84.81 178,642,255.39 81.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 233,134,967.08 84.81 178,642,255.39 81.98 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 14,296,037.21 11,412,357.78
业绩比 较基 准下 降 5% -14,296,037.21 -11,412,357.78
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为225,571,668.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为 7,563,299.08 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年06 月30 日 ： 第 一层 次202,470,436.25 元 ， 第 二层 次32,644,539.55 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 06 月 30 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2015 年 6 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允 价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 233,134,967.08 81.59
其中： 股票 233,134,967.08 81.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,052,165.04 13.67
7 其他各 项资 产 13,539,647.65 4.74
8 合计 285,726,779.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,794,123.00 0.65
B 采矿业 3,304,537.00 1.20
C 制造业 115,674,742.72 42.08 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,436,159.55 1.61
E 建筑业 3,496,591.22 1.27
F 批发和 零售 业 10,210,868.33 3.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,428,248.44 2.34
H 住宿和 餐饮 业 406,539.00 0.15
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
12,884,745.14 4.69
J 金融业 2,607,337.00 0.95
K 房地产 业 11,303,560.14 4.11
L 租赁和 商务 服务 业 222,830.10 0.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,471.96 0.00
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 765,136.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,770,531.50 0.64
S 综合 94,913.00 0.03
合计 175,402,334.10 63.81
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 713,678.25 0.26
B 采掘业 - -
C 制造业 43,086,250.05 15.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
128,619.00 0.05
E 建筑业 463,434.00 0.17
F 批发和 零售 业 2,210,555.56 0.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 244,596.00 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
4,912,143.00 1.79
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,973,368.02 0.72
L 租赁和 商务 服务 业 3,587,031.00 1.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- - 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 392,832.00 0.14
S 综合 - -
合计 57,732,632.98 21.00
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 73,620 3,142,837.80 1.14
2 601012 隆基股 份 204,240 2,665,332.00 0.97
3 600478 科力远 205,400 2,479,178.00 0.90
4 300115 长盈精 密 116,834 2,406,780.40 0.88
5 000031 中粮地 产 254,300 2,398,049.00 0.87
6 600487 亨通光 电 190,531 2,396,879.98 0.87
7 300182 捷成股 份 138,850 2,375,723.50 0.86
8 600240 华业资 本 234,107 2,345,752.14 0.85
9 300287 飞利信 174,275 2,335,285.00 0.85
10 000667 美好集 团 648,700 2,315,859.00 0.84
11 002250 联化科 技 161,200 2,308,384.00 0.84
12 000066 长城电 脑 180,138 2,296,759.50 0.84
13 600320 振华重 工 536,500 2,280,125.00 0.83
14 600835 上海机电 118,100 2,266,339.00 0.82
15 000563 陕国投 Ａ 407,300 2,236,077.00 0.81
16 000587 金洲慈 航 144,790 2,234,109.70 0.81
17 002503 搜于特 171,981 2,136,004.02 0.78
18 600161 天坛生 物 76,700 2,131,493.00 0.78
19 002342 巨力索 具 362,300 2,101,340.00 0.76
20 600517 置信电 气 217,924 2,072,457.24 0.75
21 002332 仙琚制 药 183,720 2,057,664.00 0.75
22 000830 鲁西化 工 449,100 2,029,932.00 0.74 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
23 603355 莱克电 气 52,100 1,985,010.00 0.72
24 600026 中海发 展 322,000 1,899,800.00 0.69
25 000030 富奥股 份 263,713 1,890,822.21 0.69
26 002426 胜利精 密 190,750 1,878,887.50 0.68
27 600812 华北制 药 299,200 1,858,032.00 0.68
28 000748 长城信 息 92,600 1,816,812.00 0.66
29 600787 中储股 份 240,500 1,786,915.00 0.65
30 000652 泰达股 份 383,500 1,764,100.00 0.64
31 600635 大众公 用 283,600 1,710,108.00 0.62
32 600079 人福医 药 100,346 1,682,802.42 0.61
33 002005 德豪润 达 275,900 1,630,569.00 0.59
34 002461 珠江啤 酒 140,050 1,627,381.00 0.59
35 600176 中国巨 石 169,383 1,620,995.31 0.59
36 000566 海南海 药 147,900 1,613,589.00 0.59
37 600498 烽火通 信 64,900 1,575,772.00 0.57
38 002624 完美世 界 40,386 1,524,571.50 0.55
39 002368 太极股 份 42,500 1,510,025.00 0.55
40 002179 中航光 电 34,400 1,490,208.00 0.54
41 600601 方正科 技 343,600 1,477,480.00 0.54
42 600426 华鲁恒 升 167,440 1,475,146.40 0.54
43 002221 东华能 源 119,978 1,462,531.82 0.53
44 600409 三友化 工 216,500 1,459,210.00 0.53
45 002384 东山精 密 73,300 1,455,738.00 0.53
46 600872 中炬高 新 117,000 1,443,780.00 0.53
47 300010 立思辰 68,400 1,435,032.00 0.52
48 002093 国脉科 技 115,200 1,429,632.00 0.52
49 002714 牧原股 份 27,100 1,369,363.00 0.50
50 002131 利欧股 份 79,016 1,350,383.44 0.49
51 600808 马钢股 份 557,200 1,342,852.00 0.49
52 000417 合肥百 货 163,152 1,319,899.68 0.48
53 002308 威创股 份 79,900 1,312,757.00 0.48
54 002439 启明星 辰 50,600 1,306,998.00 0.48
55 000501 鄂武商 Ａ 82,233 1,290,235.77 0.47
56 002665 首航节 能 159,978 1,262,226.42 0.46
57 000877 天山股 份 199,300 1,231,674.00 0.45
58 000656 金科股 份 315,400 1,204,828.00 0.44
59 002602 世纪华 通 64,800 1,200,744.00 0.44
60 002001 新 和 成 56,200 1,187,506.00 0.43
61 600687 刚泰控 股 72,100 1,172,346.00 0.43 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
62 600216 浙江医 药 88,200 1,163,358.00 0.42
63 002498 汉缆股 份 266,060 1,154,700.40 0.42
64 002004 华邦健 康 126,300 1,153,119.00 0.42
65 002118 紫鑫药 业 77,800 1,143,660.00 0.42
66 600422 昆药集 团 83,000 1,132,120.00 0.41
67 600053 九鼎投 资 32,300 1,118,549.00 0.41
68 300032 金龙机 电 55,170 1,108,917.00 0.40
69 600171 上海贝 岭 63,800 1,108,206.00 0.40
70 600481 双良节 能 190,600 1,092,138.00 0.40
71 000488 晨鸣纸 业 136,984 1,087,652.96 0.40
72 600809 山西汾 酒 48,800 1,082,384.00 0.39
73 600748 上实发 展 112,100 1,080,644.00 0.39
74 000088 盐 田 港 160,200 1,031,688.00 0.38
75 002011 盾安环 境 89,100 1,005,048.00 0.37
76 600617 国新能 源 84,800 971,808.00 0.35
77 600628 新世界 81,199 958,148.20 0.35
78 000552 靖远煤 电 266,000 936,320.00 0.34
79 002640 跨境通 52,400 923,288.00 0.34
80 000703 恒逸石 化 91,600 904,092.00 0.33
81 002489 浙江永 强 113,000 894,960.00 0.33
82 002013 中航机 电 63,300 853,284.00 0.31
83 600978 宜华生 活 73,600 819,904.00 0.30
84 002190 成飞集 成 22,900 811,576.00 0.30
85 600826 兰生股 份 30,487 798,149.66 0.29
86 002310 东方园 林 33,300 796,536.00 0.29
87 600884 杉杉股 份 46,100 793,381.00 0.29
88 000547 航天发 展 51,112 785,080.32 0.29
89 000887 中鼎股 份 34,900 771,639.00 0.28
90 300244 迪安诊 断 23,200 765,136.00 0.28
91 002233 塔牌集 团 91,600 735,548.00 0.27
92 300001 特锐德 33,900 735,291.00 0.27
93 002051 中工国 际 37,366 734,989.22 0.27
94 600086 东方金 钰 74,900 725,032.00 0.26
95 000550 江铃汽 车 28,937 704,905.32 0.26
96 600528 中铁二 局 60,000 696,600.00 0.25
97 600039 四川路 桥 172,200 678,468.00 0.25
98 600516 方大炭 素 73,800 674,532.00 0.25
99 000600 建投能 源 76,600 668,718.00 0.24
100 002122 天马股 份 106,600 663,052.00 0.24 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
101 002217 合力泰 43,100 659,430.00 0.24
102 600525 长园集 团 47,600 659,260.00 0.24
103 002589 瑞康医 药 20,700 635,697.00 0.23
104 600270 外运发 展 36,100 631,389.00 0.23
105 600004 白云机 场 51,100 626,486.00 0.23
106 002745 木林森 18,400 625,416.00 0.23
107 002463 沪电股 份 118,300 624,624.00 0.23
108 600765 中航重 机 41,514 605,274.12 0.22
109 600112 天成控 股 53,800 600,408.00 0.22
110 002325 洪涛股 份 64,200 589,998.00 0.21
111 002266 浙富控 股 109,500 585,825.00 0.21
112 000400 许继电 气 37,843 584,295.92 0.21
113 000690 宝新能 源 85,700 581,046.00 0.21
114 000697 炼石有 色 24,800 566,680.00 0.21
115 300199 翰宇药 业 27,700 563,695.00 0.21
116 603025 大豪科 技 16,700 560,619.00 0.20
117 000816 智慧农 业 94,400 557,904.00 0.20
118 600169 太原重 工 140,900 549,510.00 0.20
119 600503 华丽家 族 59,300 543,781.00 0.20
120 600623 华谊集 团 25,700 509,117.00 0.19
121 601908 京运通 66,248 508,122.16 0.18
122 600395 盘江股 份 59,800 493,948.00 0.18
123 002242 九阳股 份 26,316 478,424.88 0.17
124 300113 顺网科 技 12,400 470,704.00 0.17
125 600584 长电科 技 22,700 460,583.00 0.17
126 002440 闰土股 份 29,717 441,297.45 0.16
127 601369 陕鼓动 力 67,900 433,202.00 0.16
128 002299 圣农发 展 16,400 424,760.00 0.15
129 300043 互动娱 乐 29,500 418,015.00 0.15
130 600754 锦江股 份 12,150 406,539.00 0.15
131 600366 宁波韵 升 17,000 405,790.00 0.15
132 000930 中粮生 化 36,900 405,162.00 0.15
133 600651 飞乐音 响 31,400 397,524.00 0.14
134 002085 万丰奥 威 23,100 397,089.00 0.14
135 600755 厦门国 贸 49,700 395,115.00 0.14
136 600483 福能股 份 34,433 390,814.55 0.14
137 000426 兴业矿 业 51,700 388,784.00 0.14
138 600348 阳泉煤 业 60,800 387,296.00 0.14
139 000810 创维数 字 20,700 374,049.00 0.14 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 54 页
140 600643 爱建集 团 38,000 371,260.00 0.14
141 002074 国轩高 科 9,200 363,124.00 0.13
142 600120 浙江东 方 16,100 349,531.00 0.13
143 600673 东阳光 科 55,400 346,250.00 0.13
144 600316 洪都航 空 17,500 341,425.00 0.12
145 600380 健康元 36,200 332,316.00 0.12
146 600017 日照港 80,800 327,240.00 0.12
147 601717 郑煤机 56,100 319,770.00 0.12
148 600743 华远地 产 62,600 296,098.00 0.11
149 600160 巨化股 份 27,100 288,073.00 0.10
150 600850 华东电 脑 9,880 283,457.20 0.10
151 000988 华工科 技 14,000 280,700.00 0.10
152 002428 云南锗 业 15,900 273,162.00 0.10
153 600456 宝钛股份 13,400 269,608.00 0.10
154 000541 佛山照 明 26,200 269,598.00 0.10
155 601002 晋亿实 业 29,300 254,910.00 0.09
156 002410 广联达 17,700 253,110.00 0.09
157 000681 视觉中 国 10,400 245,960.00 0.09
158 601001 大同煤 业 45,100 242,187.00 0.09
159 600881 亚泰集 团 49,300 237,626.00 0.09
160 600776 东方通 信 28,200 236,598.00 0.09
161 002400 省广股 份 15,770 222,830.10 0.08
162 002701 奥瑞金 23,600 208,388.00 0.08
163 600151 航天机 电 18,300 206,790.00 0.08
164 600282 南钢股 份 87,800 206,330.00 0.08
165 000762 西藏矿 业 8,000 197,760.00 0.07
166 601965 中国汽 研 20,100 193,161.00 0.07
167 300072 三聚环 保 6,856 189,499.84 0.07
168 600433 冠豪高 新 19,800 171,072.00 0.06
169 603169 兰石重 装 13,000 161,980.00 0.06
170 002588 史丹利 13,100 161,785.00 0.06
171 601010 文峰股 份 30,000 155,700.00 0.06
172 000012 南
玻Ａ 12,600 144,396.00 0.05
173 000612 焦作万 方 18,100 129,234.00 0.05
174 000900 现代投 资 18,506 124,730.44 0.05
175 603077 和邦生 物 24,300 119,556.00 0.04
176 000939 凯迪生 态 12,700 113,665.00 0.04
177 600618 氯碱化 工 8,000 105,040.00 0.04
178 601777 力帆股 份 8,600 101,222.00 0.04 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 54 页
179 603589 口子窖 2,700 97,767.00 0.04
180 600180 瑞茂通 6,400 96,704.00 0.04
181 600200 江苏吴 中 4,900 94,913.00 0.03
182 002261 拓维信 息 5,300 73,299.00 0.03
183 600073 上海梅 林 5,700 65,265.00 0.02
184 600586 金晶科 技 15,000 64,500.00 0.02
185 002354 天神娱 乐 700 61,096.00 0.02
186 600682 南京新 百 2,100 59,787.00 0.02
187 000983 西山煤 电 6,600 53,790.00 0.02
188 002078 太阳纸 业 9,900 48,312.00 0.02
189 002028 思源电 气 4,300 47,085.00 0.02
190 600594 益佰制 药 2,900 46,342.00 0.02
191 600425 青松建 化 10,500 44,625.00 0.02
192 000021 深科技 3,962 43,621.62 0.02
193 600507 方大特 钢 8,600 41,280.00 0.02
194 000937 冀中能 源 7,100 37,772.00 0.01
195 600201 生物股 份 1,361 37,196.13 0.01
196 001696 宗申动 力 1,000 10,920.00 0.00
197 002366 台海核 电 160 8,529.60 0.00
198 600859 王府井 130 1,981.20 0.00
199 002573 清新环 境 84 1,421.28 0.00
200 002390 信邦制 药 100 924.00 0.00
201 002293 罗莱生 活 43 589.10 0.00
202 600292 远达环 保 4 50.68 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000967 盈峰环 境 86,159 1,911,868.21 0.70
2 002236 大华股 份 142,000 1,860,200.00 0.68
3 000413 东旭光 电 215,800 1,853,722.00 0.67
4 002493 荣盛石 化 150,600 1,825,272.00 0.66
5 300324 旋极信 息 84,850 1,820,881.00 0.66
6 002581 未名医 药 66,400 1,809,400.00 0.66
7 002721 金一文 化 88,600 1,712,638.00 0.62
8 002501 利源精 制 157,039 1,696,021.20 0.62
9 002188 巴士在 线 53,100 1,536,183.00 0.56 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 54 页
10 002594 比亚迪 23,800 1,452,038.00 0.53
11 002124 天邦股 份 127,360 1,356,384.00 0.49
12 000627 天茂集 团 174,500 1,348,885.00 0.49
13 300267 尔康制 药 87,700 1,255,864.00 0.46
14 600415 小商品 城 200,300 1,237,854.00 0.45
15 000657 中钨高 新 81,100 1,228,665.00 0.45
16 600654 中安消 65,700 1,218,078.00 0.44
17 601238 广汽集 团 50,700 1,190,943.00 0.43
18 603366 日出东 方 127,300 1,069,320.00 0.39
19 002036 联创电 子 45,100 1,055,791.00 0.38
20 300272 开能环 保 67,820 1,046,462.60 0.38
21 600327 大东方 113,600 1,013,312.00 0.37
22 000036 华联控 股 119,699 982,728.79 0.36
23 002019 亿帆鑫 富 62,650 963,557.00 0.35
24 600406 国电南 瑞 71,600 957,292.00 0.35
25 600495 晋西车 轴 127,900 937,507.00 0.34
26 002286 保龄宝 61,400 919,772.00 0.33
27 002137 麦达数 字 53,669 910,226.24 0.33
28 000599 青岛双 星 127,800 879,264.00 0.32
29 002536 西泵股 份 55,700 840,513.00 0.31
30 600399 抚顺特 钢 128,300 830,101.00 0.30
31 300063 天龙集 团 27,300 812,994.00 0.30
32 002176 江特电 机 50,400 776,160.00 0.28
33 600031 三一重 工 147,400 739,948.00 0.27
34 000768 中航飞 机 36,497 718,625.93 0.26
35 300498 温氏股 份 18,440 667,896.80 0.24
36 600685 中船防 务 25,900 656,824.00 0.24
37 002349 精华制 药 24,150 621,379.50 0.23
38 600626 申达股 份 55,000 567,600.00 0.21
39 002502 骅威文 化 21,300 523,980.00 0.19
40 002743 富煌钢 构 35,300 509,026.00 0.19
41 002376 新北洋 36,600 488,976.00 0.18
42 601216 君正集 团 65,000 485,550.00 0.18
43 002166 莱茵生 物 41,200 470,916.00 0.17
44 300074 华平股 份 36,900 442,800.00 0.16
45 300156 神雾环 保 21,150 435,267.00 0.16
46 002597 金禾实 业 32,100 432,387.00 0.16
47 000718 苏宁环 球 32,200 421,498.00 0.15
48 300155 安居宝 27,600 405,168.00 0.15 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 54 页
49 002071 长城影 视 28,800 392,832.00 0.14
50 600093 禾嘉股 份 30,300 376,023.00 0.14
51 000032 深桑达 Ａ 23,800 363,902.00 0.13
52 600217 秦岭水 泥 47,800 362,324.00 0.13
53 002562 兄弟科 技 12,500 332,000.00 0.12
54 002660 茂硕电 源 21,900 330,033.00 0.12
55 300292 吴通控 股 9,900 329,274.00 0.12
56 300086 康芝药 业 28,600 328,900.00 0.12
57 002487 大金重 工 35,500 314,175.00 0.11
58 002661 克明面 业 17,871 293,263.11 0.11
59 600848 上海临 港 18,600 286,812.00 0.10
60 600658 电子城 27,331 282,329.23 0.10
61 300230 永利股 份 9,300 270,444.00 0.10
62 600693 东百集 团 39,536 265,681.92 0.10
63 000709 河钢股 份 94,700 262,319.00 0.10
64 000524 岭南控 股 18,700 244,596.00 0.09
65 601390 中国中 铁 34,200 238,374.00 0.09
66 002504 弘高创 意 9,300 225,060.00 0.08
67 000511 *ST 烯碳 23,600 210,512.00 0.08
68 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.08
69 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.07
70 002322 理工环 科 9,500 179,930.00 0.07
71 300299 富春通 信 6,400 176,064.00 0.06
72 600595 中孚实 业 28,300 159,612.00 0.06
73 300171 东富龙 8,000 151,040.00 0.05
74 002355 兴民钢 圈 7,400 143,190.00 0.05
75 000952 广济药 业 8,100 136,566.00 0.05
76 002333 罗普斯 金 13,900 135,386.00 0.05
77 300315 掌趣科 技 12,700 133,223.00 0.05
78 000722 湖南发 展 9,300 128,619.00 0.05
79 002329 皇氏集 团 8,300 124,417.00 0.05
80 000678 襄阳轴 承 15,700 124,030.00 0.05
81 002247 帝龙新 材 6,700 99,629.00 0.04
82 002752 昇兴股 份 5,900 99,356.00 0.04
83 002626 金达威 5,600 94,360.00 0.03
84 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.03
85 002312 三泰控 股 4,000 75,800.00 0.03
86 300209 天泽信 息 3,000 75,750.00 0.03
87 000422 湖北宜 化 10,700 65,377.00 0.02 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 54 页
88 300006 莱美药 业 7,500 64,950.00 0.02
89 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
90 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
91 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
92 002458 益生股 份 1,045 45,781.45 0.02
93 300319 麦捷科 技 1,400 40,348.00 0.01
94 002243 通产丽 星 2,900 36,975.00 0.01
95 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
96 002531 天顺风 能 4,600 29,486.00 0.01
97 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
98 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
99 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
100 000910 大亚科 技 800 12,360.00 0.00
101 300059 东方财 富 448 9,945.60 0.00
102 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
103 002519 银河电 子 400 8,968.00 0.00
104 300017 网宿科 技 100 6,720.00 0.00
105 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
106 600873 梅花生 物 400 2,484.00 0.00
107 002123 荣信股 份 91 1,891.89 0.00
108 300085 银之杰 30 897.00 0.00
109 002067 景兴纸 业 100 821.00 0.00
110 603101 汇嘉时 代 2 59.64 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466 天齐锂 业 3,926,705.80 1.80
2 300182 捷成股 份 3,552,174.73 1.63
3 000830 鲁西化 工 3,386,413.00 1.55
4 600478 科力远 3,346,115.00 1.54
5 002005 德豪润 达 3,296,855.00 1.51
6 000667 美好集 团 3,141,950.00 1.44
7 000650 仁和药 业 3,031,179.50 1.39 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 54 页
8 300115 长盈精 密 3,016,084.97 1.38
9 600651 飞乐音 响 2,858,119.00 1.31
10 601012 隆基股 份 2,852,202.00 1.31
11 000587 金洲慈 航 2,847,421.76 1.31
12 000062 深圳华 强 2,833,167.00 1.30
13 002092 中泰化 学 2,791,212.00 1.28
14 600074 保千里 2,777,408.00 1.27
15 002217 合力泰 2,773,094.00 1.27
16 000930 中粮生 化 2,761,856.00 1.27
17 603366 日出东 方 2,668,249.00 1.22
18 002493 荣盛石 化 2,609,045.89 1.20
19 600415 小商品 城 2,558,043.00 1.17
20 002004 华邦健 康 2,541,530.00 1.17
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600074
保千里 3,868,825.15 1.78
2 000758
中色股 份 3,865,679.72 1.77
3 600651
飞乐音 响 3,814,962.99 1.75
4 000650
仁和药 业 3,743,093.95 1.72
5 002092
中泰化 学 3,296,360.60 1.51
6 000062
深圳华 强 3,182,627.87 1.46
7 600557
康缘药 业 3,007,373.00 1.38
8 600458
时代新 材 2,781,137.63 1.28
9 002217
合力泰 2,685,033.00 1.23
10 600094
大名城 2,641,747.00 1.21
11 000667
美好集 团 2,585,262.00 1.19
12 600757
长江传 媒 2,497,648.46 1.15
13 000616
海航投 资 2,405,032.00 1.10
14 002025
航天电 器 2,394,186.92 1.10
15 000078
海王生 物 2,391,895.60 1.10
16 002221
东华能 源 2,390,177.00 1.10
17 600499
科达洁 能 2,374,505.96 1.09
18 600478
科力远 2,353,600.00 1.08 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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19 002428
云南锗 业 2,344,692.83 1.08
20 603019
中科曙 光 2,330,437.00 1.07
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 534,411,041.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 474,022,803.53
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖） （手）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1607 IC1607 16 19,338,880.00 594,440.00 -
IC1612 IC1612 2 2,262,480.00 87,200.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 681,640.00
股指期货投资 本期收益 （元） -2,065,880.00
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 1,089,760.00
建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 54 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据 风险管理的 原则，以 套 期保值为主要 目的，选 择 流动性好、交 易
活跃的标的指 数对应的 股 指期货合约。 本基金力 争 利用股指期货 的杠杆作 用 ，降低股票 仓位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化 ， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的目 的 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,707,003.07
2 应收证 券清 算款 6,979,004.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,666.80
5 应收申 购款 1,845,973.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,539,647.65 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,802 4,600.29 1,518,761.39 1.15% 130,978,649.02 98.85%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
664,661.83 0.50%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额
308,165,342.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,671,968.72
本报告 期基 金总 申购 份额 113,922,958.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 78,097,516.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 132,497,410.41
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏信证券 1 285,902,276.65 28.40% 266,262.21 28.65% -
中投证券 1 182,472,225.41 18.12% 166,286.87 17.89% -
光大证券 2 156,835,890.53 15.58% 144,882.96 15.59% -
中信建投 1 118,419,668.23 11.76% 107,915.74 11.61% -
东兴证券 1 67,954,866.23 6.75% 63,286.45 6.81% -
方正证券 1 56,200,620.09 5.58% 52,339.84 5.63% -
民生证券 1 49,341,685.34 4.90% 45,951.91 4.94% -
渤海证券 1 47,793,392.66 4.75% 43,554.33 4.69% -
华创证券 1 40,956,740.63 4.07% 38,142.91 4.10% -
国金证券 1 941,068.34 0.09% 857.66 0.09% -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制 度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本期 新增 方正 证 券、华 创证 券、 国金 证券 各一个 交易 单元 ，未 剔除 交易单 元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 新 增 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 6 月 3 日
2 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 北
京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 代
销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
4 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新
增奕丰 金融 服务 （ 深圳 ） 有限公 司为
代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 4 月 15 日
5 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 建信中证 500 指数增强 2016 年 半年度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查 阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
